贛南師范大學(xué)金融碩士專業(yè)學(xué)位復(fù)試階段專業(yè)綜合考試大綱

1、贛南師范大學(xué)金融碩士專業(yè)學(xué)位復(fù)試階段專業(yè)綜合考試大綱第一部分投資學(xué)（以1-11 章為主）第 1 章 投資概述. 投資概述. 投資的基本類型.投資學(xué)的產(chǎn)生與發(fā)展.投資學(xué)研究對(duì)象與方法第 2 章 市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)與投資決定投資決定的兩種基本類型我國投資決定模式的歷史演變過程市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制與投資制度的完善第 3 章 證券投資概述證券的種類證券投資的主體、目的及類型證券投資的作用第 4 章 證券市場(chǎng)及其運(yùn)行證券市場(chǎng)的功能與結(jié)構(gòu)證券的發(fā)行證券的交易證券市場(chǎng)行情指標(biāo)第 5 章 無風(fēng)險(xiǎn)證券的投資價(jià)值貨幣的時(shí)間價(jià)值利率的決定無風(fēng)險(xiǎn)條件下證券投資價(jià)值的評(píng)估第 6 章 投資風(fēng)險(xiǎn)與投資組合. 投資風(fēng)險(xiǎn)與風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)單一資產(chǎn)收益與

2、風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量3夏普單指數(shù)模式：市場(chǎng)模型4以方差測(cè)量風(fēng)險(xiǎn)的前提及其檢驗(yàn)第 7 章 證券市場(chǎng)的均衡與價(jià)格決定資本資產(chǎn)定價(jià)模型（ CAPM）套利定價(jià)模型（ APT）證券市場(chǎng)效率第 8 章 證券投資分析. 證券投資分析概述.證券的投資價(jià)值.宏觀經(jīng)濟(jì)分析.行業(yè)分析.公司分析第 9 章 證券投資的非線性分析線性分析的局限性證券市場(chǎng)的行為學(xué)分析證券市場(chǎng)的分形結(jié)構(gòu)證券市場(chǎng)的動(dòng)力學(xué)分析證券投資分析方法的新嘗試第 10 章 衍生證券投資. 期權(quán)投資.期貨投資.BOT融資的風(fēng)險(xiǎn)第 11 章 證券投資組合管理. 證券投資組合管理概述.證券投資組合的方式及類型.證券投資組合業(yè)績(jī)的評(píng)估第 12 章 產(chǎn)業(yè)投資概述產(chǎn)業(yè)投資的種

3、類產(chǎn)業(yè)投資的特點(diǎn)產(chǎn)業(yè)投資的運(yùn)動(dòng)過程第 13 章 產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)分析. 市場(chǎng)分析的意義.市場(chǎng)空隙的決定因素.市場(chǎng)分析的方法.產(chǎn)業(yè)投資的市場(chǎng)戰(zhàn)略第 14章 產(chǎn)業(yè)投資的供給因素分析. 供給因素分析的必要性.制造技術(shù)的選擇.企業(yè)投資規(guī)模的選擇.產(chǎn)業(yè)投資地點(diǎn)的選擇第 15 章 產(chǎn)業(yè)投資效益分析. 投資估算.預(yù)估財(cái)務(wù)報(bào)表的編制.投資經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)方法.不可分性、相互依存性和資金限量分配問題第 16 章 不確定條件下的產(chǎn)業(yè)投資決策. 產(chǎn)業(yè)投資的不確定性.敏感性分析.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的折現(xiàn)率、概率分析與決策樹分析.實(shí)物期權(quán)方法.處理產(chǎn)業(yè)投資風(fēng)險(xiǎn)的方法第 17 章 產(chǎn)業(yè)投資的社會(huì)評(píng)價(jià)社會(huì)評(píng)價(jià)的基本理論及方法成本與效益項(xiàng)

4、目的調(diào)整成本與效益的度量社會(huì)貼現(xiàn)率就業(yè)、分配效益及其他第 18 章 投資總量. 投資與儲(chǔ)蓄.投資需求及其形成.投資供給及其形成.投資需求與投資供給的平衡第 19 章 投資周期投資周期概述投資乘數(shù)與加速原理投資乘數(shù)與加速原理相互作用模型科內(nèi)爾投資周期理論中國的投資周期波動(dòng)第 20 章 投資結(jié)構(gòu). 投資結(jié)構(gòu)概述.投資結(jié)構(gòu)的決定因素.投資結(jié)構(gòu)的演變規(guī)律.規(guī)劃投資結(jié)構(gòu)的方法.我國投資結(jié)構(gòu)的演變與優(yōu)化第 21 章 投資區(qū)域配置. 投資區(qū)域配置的理論回顧.投資區(qū)域配置規(guī)律.我國投資區(qū)域配置的演變及評(píng)價(jià).我國投資區(qū)域配置的變動(dòng)趨勢(shì)與政策第 22 章 投資的宏觀管理投資宏觀管理的對(duì)象、目標(biāo)及手段投資宏觀管理的

5、財(cái)政政策投資宏觀管理的金融政策投資宏觀管理政策的協(xié)調(diào)第二部分商業(yè)銀行經(jīng)營與管理第一章商業(yè)銀行概述 商業(yè)銀行產(chǎn)生發(fā)展的客觀基礎(chǔ)和簡(jiǎn)要過程現(xiàn)代商業(yè)銀行產(chǎn)生的主要途徑商業(yè)銀行的發(fā)展模式現(xiàn)代商業(yè)銀行發(fā)展的主要趨勢(shì)商業(yè)銀行的性質(zhì)與職能商業(yè)銀行設(shè)立的原則和條件商業(yè)銀行外部組織形式的類型和各種類型的優(yōu)缺點(diǎn)商業(yè)銀行內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的層次及內(nèi)容商業(yè)銀行經(jīng)營原則的內(nèi)容和“三性原則”之間的矛盾統(tǒng)一關(guān)系第二章商業(yè)銀行的資本及其管理 商業(yè)銀行資本的作用商業(yè)銀行核心資本、附屬資本的構(gòu)成及內(nèi)容我國商業(yè)銀行的資本構(gòu)成商業(yè)銀行資本充足性含義的兩層內(nèi)容常用的測(cè)定商業(yè)銀行資本充足性的指標(biāo)及其缺陷巴塞爾協(xié)議對(duì)銀行資本構(gòu)成、資本充足率規(guī)定

6、的統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)和計(jì)算方法影響商業(yè)銀行資本需要量的因素及其內(nèi)容銀行資本計(jì)劃的四個(gè)階段及其內(nèi)容銀行內(nèi)源資本的含義。銀行籌集內(nèi)源資本的優(yōu)點(diǎn)和限制性因素10銀行常用的幾種股利分配政策及其內(nèi)容11銀行內(nèi)源資本持續(xù)增長(zhǎng)的模型。資產(chǎn)增長(zhǎng)率與資產(chǎn)收益率、紅利分配率、資本比率的相互關(guān)系12銀行從外部籌集資本的幾種主要方法、內(nèi)容以及各方法的主要優(yōu)點(diǎn)和缺陷第三章商業(yè)銀行的負(fù)債業(yè)務(wù)與經(jīng)營 商業(yè)銀行負(fù)債的作用商業(yè)銀行負(fù)債構(gòu)成的類型與各類型的具體種類商業(yè)銀行存款類負(fù)債的類型與各類型的具體種類商業(yè)銀行非存款類負(fù)債的主要構(gòu)成來源與各來源的具體內(nèi)容當(dāng)代商業(yè)銀行負(fù)債結(jié)構(gòu)的變化狀況、變化原因以及這些變化對(duì)商業(yè)銀行經(jīng)營帶來的主要影響銀行

7、利息成本、營業(yè)成本、資金成本、可用資金成本及有關(guān)成本的概念、構(gòu)成及計(jì)算公式銀行負(fù)債成本的分析方法和內(nèi)容。其中：歷史加權(quán)平均成本法和邊際成本法的概念、計(jì)算公式以及運(yùn)用銀行負(fù)債定價(jià)依據(jù)的主要因素及各因素的內(nèi)容9銀行負(fù)債定價(jià)的幾種主要策略及其含義，成本加成法和目標(biāo)收益定價(jià)法的公式與計(jì)算第四章商業(yè)銀行的現(xiàn)金資產(chǎn)及流動(dòng)性管理 銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的構(gòu)成及其內(nèi)容商業(yè)銀行現(xiàn)金資產(chǎn)的作用及其內(nèi)容商業(yè)銀行現(xiàn)金管理的原則及其內(nèi)容基礎(chǔ)頭寸、可用頭寸及可貸頭寸的概念、計(jì)算公式與運(yùn)用銀行頭寸調(diào)度的意義。銀行頭寸調(diào)度的主要渠道銀行的流動(dòng)性需求和流動(dòng)性供給的含義及其內(nèi)容影響銀行流動(dòng)性供給與需求的因素正的流動(dòng)性缺口和負(fù)的流動(dòng)性缺口的

8、含義銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)增大的主要原因10銀行預(yù)測(cè)流動(dòng)性需求的方法11商業(yè)銀行衡量流動(dòng)性的主要方法12銀行進(jìn)行流動(dòng)性管理的原則及其內(nèi)容，各原則的適用情況第五章商業(yè)銀行的貸款業(yè)務(wù)與經(jīng)營 商業(yè)銀行貸款種類的劃分，各種類包括的具體方式及其內(nèi)容商業(yè)銀行貸款信用分析的原則及其內(nèi)容影響企業(yè)未來還款能力的主要因素銀行對(duì)借款企業(yè)財(cái)務(wù)分析的主要內(nèi)容和方法（包括損益表、資產(chǎn)負(fù)債表的分析）銀行審查借款企業(yè)損益表時(shí)，調(diào)整后的損益表格式內(nèi)容、百分比分析的主要比率、公式的計(jì)算運(yùn)用銀行審查借款企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表運(yùn)用的比率指標(biāo)、公式的計(jì)算運(yùn)用銀行對(duì)借款企業(yè)現(xiàn)金流量分析的內(nèi)容銀行對(duì)借款企業(yè)擔(dān)保分析中的涉及的擔(dān)保種類和對(duì)抵押、質(zhì)押及保證貸

9、款管理的內(nèi)容貸款分類的量化指標(biāo)及其公銀行貸款的五級(jí)分類及其主要特征；貸款分類的一般程序；式的運(yùn)用10影響銀行貸款利率的主要因素11商業(yè)銀行貸款的定價(jià)方法12貸款政策的主要內(nèi)容13商業(yè)銀行貸款的一般程序及其內(nèi)容14商業(yè)銀行貸款的決策程序及其內(nèi)容15銀行有問題貸款產(chǎn)生的主要因素16銀行發(fā)現(xiàn)有問題貸款的預(yù)警信號(hào)17銀行對(duì)有問題貸款的處理程序及其內(nèi)容18呆帳準(zhǔn)備金的概念、類型和計(jì)算第六章商業(yè)銀行的證券投資業(yè)務(wù)與經(jīng)營 商業(yè)銀行證券投資的目的商業(yè)銀行證券投資的主要種類及其內(nèi)容商業(yè)銀行經(jīng)營證券包銷業(yè)務(wù)商業(yè)銀行證券投資面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其內(nèi)容證券投資收益率的計(jì)算證券投資收益曲線的概念證券投資的風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系商

10、業(yè)銀行證券投資的主要方法及其內(nèi)容第七章商業(yè)銀行的其他主要業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的內(nèi)容商業(yè)銀行傳統(tǒng)中間業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容結(jié)算業(yè)務(wù)的作用。轉(zhuǎn)帳結(jié)算的原則銀行本票的概念、特點(diǎn)、應(yīng)遵循的規(guī)定和本票的用途支票的概念、特點(diǎn)和主要用途銀行匯票的概念、特點(diǎn)及我國銀行匯票的基本特點(diǎn) 我國現(xiàn)行信用支付工具和結(jié)算方式的種類信托業(yè)務(wù)的基本特征、職能和主要形式租賃業(yè)務(wù)的性質(zhì)、特征和主要形式10銀行代理業(yè)務(wù)的概念和主要種類11銀行信用卡的主要功能。借記卡和貸記卡的不同性質(zhì)12銀行咨詢業(yè)務(wù)的主要內(nèi)容13銀行表外業(yè)務(wù)的概念、特點(diǎn)和主要內(nèi)容14銀行表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)種類及其含義15表外業(yè)務(wù)的管理及其內(nèi)容16資產(chǎn)證券化的含義。政府機(jī)構(gòu)對(duì)

11、資產(chǎn)證券化發(fā)展所起的作用17實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)證券化的條件。資產(chǎn)證券化管理過程的主要內(nèi)容18資產(chǎn)證券化對(duì)商業(yè)銀行的積極意義和消極影響第八章商業(yè)銀行的國際業(yè)務(wù) 商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)產(chǎn)生和發(fā)展的主要原因商業(yè)銀行國際業(yè)務(wù)組織機(jī)構(gòu)的主要類型國際結(jié)算的概念。清算和結(jié)算的區(qū)別順匯逆匯托收方式的概念、當(dāng)事人及其相互關(guān)系、托收的具體形式及內(nèi)容信用證方式的概念、特點(diǎn)和基本種類環(huán)球銀行金融電訊系統(tǒng)的特點(diǎn)商業(yè)銀行國際信貸業(yè)務(wù)的基本種類10貿(mào)易融資的種類11國際商業(yè)貸款的類型12出口信貸概念，賣方信貸、買方信貸的概念和做法13銀團(tuán)貸款14外匯的概念、基本特征和具體形態(tài)15匯率的概念、兩種標(biāo)價(jià)法的概念16外匯市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)和作用17銀行外匯買賣業(yè)務(wù)18銀行外匯業(yè)務(wù)面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)及其含義第九章商業(yè)銀行經(jīng)營管理理論與實(shí)踐 資產(chǎn)管理理論理論的主要理論觀點(diǎn)、經(jīng)歷的發(fā)展階段負(fù)債管理理論的主要理論觀點(diǎn)、積極作用和缺陷資產(chǎn)負(fù)債綜合管理理論的含義和積極作用利率敏感性缺口管理和利率敏感性缺口第十章商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)分析 商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的主要作用商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表的種類及各種類的具體分類商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表的結(jié)構(gòu)與內(nèi)容商業(yè)