銀行從業(yè)考試模擬題

1、銀行從業(yè)考試模擬題（一）單選題在以下各小題所給出的4個選項中，只有1個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。.目前，（）是我國商業(yè)銀行面臨的最大、最主要的風險種類。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險.某1年期零息債券的年收益率為16.7%,假設債務人違約后，回收率為零，若 1年期的無風險年收益率為5%,則根據(jù)KPMGI險中性定價模型得到上述債券在1年內(nèi)的違約概率為（）。0.050.100.150.20.巴塞爾新資本協(xié)議要求，實施內(nèi)部評級法初級法的商業(yè)銀行（）。A.必須自行估計每筆債項的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率C.由監(jiān)管當局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損

2、失率D.由信用評級機構根據(jù)商業(yè)銀行要求給出違約損失率.期貨交易者可以通過在期貨市場上進行（）交易來達到降低價格波動風險的目的。A.套期保值B.投資組合C.投機D.無風險套利.按國際會計準則第 39號對金融資產(chǎn)的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計入損益而 是計入所有者權益的資產(chǎn)是（）。A.持有待售類資產(chǎn)B.持有到期的投資C.貸款D.應收款.下列不屬于壓力測試假設情況的是（）。A.利率增加500基點B.信用價差增加300個基點C.正常經(jīng)營狀況D.主要貨幣相對于美元升值 15%.下列關于風險的說法，錯誤的是（）。A.風險是收益的概率分布.風險既是損失的來源，同時也是盈利的基礎C.損失是一個事前

3、概念，風險是一個事后概念D.風險雖然通常采用損失的可能性以及潛在的損失規(guī)模來計量，但絕不等同于損失本身.不屬于流動性基本要素的是（）A.時間B.成本C.資金數(shù)量D.資產(chǎn)規(guī)模保持充足的流動性是一家銀行維持經(jīng)營的（）A.充分條件B.必要條件C.充要條件D.關系不大.流動性是指商業(yè)銀行在一定時間 、以（）的成本獲取資金用于償還債務或增加資產(chǎn)的能力。A.最低B.最tWjC.合理D.市場.資產(chǎn)流動性強的特征是（）A.變現(xiàn)能力強，所付成本低B.變現(xiàn)能力強，所付成本高C.變現(xiàn)能力低，所付成本低D.變現(xiàn)能力低，所付成本高.下列哪種發(fā)球最具流動性的資產(chǎn)（A.票據(jù)B.現(xiàn)金C.股票D.貸款.負債流動性強的特征是（）

4、A.籌資能力強，籌資成本低B.籌資能力強，籌資成本高C.籌資能力低，喬遷資成本低D.籌資能力低，喬籌資成本高.下列哪種存款往往被看作是核心存款的重要組成部分（）A.同業(yè)存款B.個人存款C.公司存款D.機構存款.香港金融管理局規(guī)定銀行的法定流動資產(chǎn)比率為（）10%15%20%25%.香港金融管理局建議商業(yè)銀行將一級流動資產(chǎn)（可在7天內(nèi)變現(xiàn)的流動資產(chǎn)）比率為維持在（）以上10%15%20%25%.商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構是指在未來特定時段內(nèi)的（）A.資產(chǎn)規(guī)模和負債規(guī)模相當B.到期資產(chǎn)數(shù)量（現(xiàn)金流入）與到期負債（現(xiàn)金流出）的構成狀況C.資產(chǎn)和負債的期限相同D.資產(chǎn)和負債的金額錯配18.最常見的資產(chǎn)

5、負債的期限錯配情況指（）A.將大量短期借款用于長期貸款，即借短貸長B.將大量長期借款用于短期貸款，即借長貸短C.部分資產(chǎn)與某些負債在持有時間上不一致D.部分資產(chǎn)與某些負債在到期時間上不一致19.商業(yè)銀行對（）變化的敏感程度直接影響資產(chǎn)負債的期限結構A.利率B.物價指數(shù)C.宏觀經(jīng)濟政策D.突發(fā)性因素20.在計算資產(chǎn)流動性時（）應從各類資產(chǎn)中扣除A.不可出售的貸款組合B.可出售的貸款組合C.存在嚴重問題的貸款D.抵押給第三方的資產(chǎn).下列屬于零售性質資金的是（）A.居民儲蓄B.同業(yè)拆借C.發(fā)行票據(jù)D.回購.利率波動會影響資產(chǎn)的收入、市值及融資成本等，屬于（）影響投資組合產(chǎn)生流動資金的能力，造成流動性

6、波動。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險.前臺交易系統(tǒng)無法處理交易或執(zhí)行交易時的延誤，特別是資金調拔與證券結算系統(tǒng)發(fā)生故障時， 現(xiàn)金流量便受到直接影響，這屬于（）對流動性的影響A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險.不良貸款及壞賬比率顯著上升，屬于承擔過多的（）同時增加流動性風險A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.戰(zhàn)略風險.商業(yè)銀行的（）是指銀行為資產(chǎn)的增加而融資及在債務到期時履約的能力A.安全性B.流動性C.收益性D.風險性.從巴塞爾委員會的定義來看，商業(yè)銀行的流動性風險來源于（）A.安全和收益B.總行和分行C.款和存款D.資產(chǎn)和負債.流動性需求和流動性來源之間的

7、（）是流動性風險產(chǎn)生的根源A.不匹配B.匹配C.兩者沒有關系D.以上都不對.商業(yè)銀行的流動性需求的變是（）A.容易預測的B.可以預測但很難精確預測C.不可能預測的D.以上都不對.嚴重的流動性問題可能導致所有的債權人（），同時要求提現(xiàn)，這時銀行所面臨的問題就從流動性問題轉為清償問題，可能會寸步導致銀行倒閉A.付款B.擠兌C.追索D.支付.下列不屬于金融風險形成的損失的是：（）A.預期損失B.非預期損失C.資金損失D.災難性損失.對于巨大的災難性損失，商業(yè)銀行通常采用（）來轉移A.提取損失準備金B(yǎng).資本金C.保險手段D.沖減利潤.下列選項中，被認為是商業(yè)銀行創(chuàng)造附加價值的重要手段的是（）A.健全的

8、風險管理體系B.較高的風險管理水平C.完善的風險管理架構D.較大的風險管理規(guī)模.強調通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調查等手段來提高商業(yè)的安全度的風險管理階段的是（）A.資產(chǎn)風險管理模式階段B.負債風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段.在被稱為華爾街的第一次數(shù)學革命中出現(xiàn)的有關學者有（）A.費雪。布萊克B.羅伯特。默頓C.麥隆。舒爾斯D.威廉。夏普.巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行核心資本充足率不得低于（2%4%6%8%.風險文化中最重要，最高層次的因素是（）。A.風險管理理念B.風險管理知識C.風險管理制度D.企業(yè)文化.以下風險中，屬于系統(tǒng)風險的是（）。A.信用風

9、險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險.有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B.市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險D.市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險.有關市場風險，下面說法錯誤的是（）。A.商品價格的不利變動所帶來的風險屬于市場風險B.市場風險既可能存在于銀行的表內(nèi)業(yè)務，也可能存在于表外業(yè)務C.銀行的非交易業(yè)務不會發(fā)生市場風險D.市場風險通?？梢苑譃槔曙L險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特.（）方法就是在假定市場因子的變化服從多

10、元正態(tài)分布情形下，征簡化計算VaR的一種方法。A.歷史模擬法B.方差-協(xié)方差法C.標準法D.蒙特卡洛模擬法.被認為是最復雜的風險種類是（）A.市場風險B.信用風險C.操作風險D.流動性風險.市場風險是指由于（）波動而導致商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸遭受損失的風險。A.利率B.匯率C.市場價格D.股票價值.下列不屬于操作風險種類的是（）A.由人員引發(fā)的風險B.由流程引發(fā)的風險C.由產(chǎn)品引發(fā)的風險D.由外部事件引發(fā)的風險.當商業(yè)銀行面臨流動性危機時，下列會出現(xiàn)的情況是（）A.大量存款人出現(xiàn)擠兌行為B.結算系統(tǒng)出現(xiàn)故障，導致結算失敗C.貸款銀行無法把在他國的貸款匯回本國D.商業(yè)銀行出現(xiàn)經(jīng)營決策錯誤，決策執(zhí)

11、行不當45.國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍A.債務人，債權人B.債權人，債務人C.債務人所在國的行為，債權人D.債權人所在國的行為，債務人（二）多選題在以下各小題所給出的5個選項中，至少有 2個選項符合題目要求，請將正確選項的代碼填入括號內(nèi)。.下列關于久期缺口的理解，正確的有（）。A.當久期缺口為正值時，如果市場利率下降，銀行凈值將增加B.當久期缺口為負值時，如果市場利率下降，銀行凈值將減少C.當久期缺口為零時，銀行凈值不受利率風險的影響D.久期缺口的絕對值越小，銀行對利率的變化越敏感E.久期缺口的絕對值越小，銀行的利率風險暴露量越大.外部事件引發(fā)的操作風險包括（）。A.外部欺詐

12、/盜竊B.洗錢C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定.關于風險的定義，下列正確的是（）A.風險是未來結果的不確定性B.風險是損失的可能性C.風險是未來結果對期望的偏離D.風險是一切損失的總稱.風險管理與商業(yè)銀行的關系有（）A.承擔和管理風險是商業(yè)銀行的只能，也是商業(yè)銀行業(yè)務不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動力B.風險管理能夠作為商業(yè)銀行實施經(jīng)營戰(zhàn)略的手段，極大地改變了商業(yè)銀行經(jīng)營管理模式C.風險管理能夠為商業(yè)銀行風險定價提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務途徑D.風險管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力，不僅是商業(yè)銀行生存發(fā)展的需要.商業(yè)銀行的風險管理大體經(jīng)歷了（）A.資產(chǎn)管理風險階段B.負債管理風險階段C

13、.資產(chǎn)負債管理風險階段D.全面風險管理階段.在資產(chǎn)負債風險管理階段中出現(xiàn)的重要分析手段有（）A.定量分析B.定性分析C.缺口分析D.久期分析.全面風險管理體系的三個維度分別是（）A.企業(yè)的目標.全面風險管理要素C.企業(yè)的內(nèi)部結構D.企業(yè)的各個層次.以下屬于核心資本的是（）。A.股本B.未分配利潤C.普通貸款儲備D.公開儲備商業(yè)銀行風險管理部門的職責包括（）。A.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務部門的風險限額B.根據(jù)收集的風險信息，作出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策C.核準復雜金融產(chǎn)品的定價模型，協(xié)助財務控制人員進行價格評估D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風險狀況.商業(yè)銀行內(nèi)部控制的主要原則包括（）。A.全面B.審慎C.有效D.獨立.根據(jù)經(jīng)濟