上交所股票質(zhì)押回購市場參與者技術(shù)實(shí)施指引(共20頁)

1、 NUMPAGES 9技術(shù)文檔上海證券交易所 第 PAGE 23頁 共 NUMPAGES 23頁上海證券交易所技術(shù)文檔股票(gpio)質(zhì)押回購市場(shchng)參與者技術(shù)(jsh)實(shí)施指引上海證券交易所二零一三年六五月版本歷史版本號調(diào)整內(nèi)容V0.1 20130321根據(jù)業(yè)務(wù)方案完成初稿V0.2 20130326加入登記公司相關(guān)內(nèi)容20130607修訂登記公司證券標(biāo)簽，根據(jù)最新情況，相對市場接口補(bǔ)充了取值和舉例，最終以中登相關(guān)技術(shù)文檔為準(zhǔn)文檔摘要(zhiyo)本文檔是上海證券交易所（以下(yxi)簡稱(jinchng)“本所”）股票(gpio)質(zhì)押回購的技術(shù)實(shí)施指引。特別申明：本指引為技術(shù)實(shí)施

2、指引，所涉相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)定以本所業(yè)務(wù)規(guī)則為準(zhǔn)。本指引根據(jù)本所相關(guān)規(guī)則、業(yè)務(wù)方案制定，后續(xù)若業(yè)務(wù)規(guī)則或方案發(fā)生調(diào)整，本指引亦會進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。本所保留對本指引的解釋與修改權(quán)。聯(lián)系方式如有問題，可與上交所技術(shù)規(guī)劃與服務(wù)部聯(lián)系。聯(lián)系電話真 錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc351640000 1業(yè)務(wù)(yw)描述 PAGEREF _Toc351640000 h 6 HYPERLINK l _Toc351640001 1.1業(yè)務(wù)(yw)背景 PAGEREF _Toc351640001 h 6 HYPERLINK l _T

3、oc351640002 1.2業(yè)務(wù)(yw)實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc351640002 h 6 HYPERLINK l _Toc351640003 1.3申報類型 PAGEREF _Toc351640003 h 6 HYPERLINK l _Toc351640004 1.4業(yè)務(wù)要素 PAGEREF _Toc351640004 h 7 HYPERLINK l _Toc351640005 1.4.1標(biāo)的證券 PAGEREF _Toc351640005 h 7 HYPERLINK l _Toc351640006 1.4.2回購期限 PAGEREF _Toc351640006 h 7 HYPERL

4、INK l _Toc351640007 2綜合業(yè)務(wù)平臺技術(shù)實(shí)現(xiàn) PAGEREF _Toc351640007 h 8 HYPERLINK l _Toc351640008 2.1交易時間 PAGEREF _Toc351640008 h 8 HYPERLINK l _Toc351640009 2.2實(shí)時檢查內(nèi)容 PAGEREF _Toc351640009 h 8 HYPERLINK l _Toc351640010 2.2.1初始交易申報 PAGEREF _Toc351640010 h 8 HYPERLINK l _Toc351640011 2.2.2購回交易申報 PAGEREF _Toc351640

5、011 h 9 HYPERLINK l _Toc351640012 2.2.3補(bǔ)充質(zhì)押申報 PAGEREF _Toc351640012 h 9 HYPERLINK l _Toc351640013 2.2.4部分解除質(zhì)押申報 PAGEREF _Toc351640013 h 10 HYPERLINK l _Toc351640014 2.2.5違約處置申請申報 PAGEREF _Toc351640014 h 11 HYPERLINK l _Toc351640015 2.2.6終止購回申報 PAGEREF _Toc351640015 h 12 HYPERLINK l _Toc351640016 3市場

6、接口變化 PAGEREF _Toc351640016 h 14 HYPERLINK l _Toc351640017 4其他相關(guān)技術(shù)文檔 PAGEREF _Toc351640017 h 15業(yè)務(wù)(yw)描述(mio sh)業(yè)務(wù)(yw)背景股票質(zhì)押回購是指符合條件的資金融入方（以下簡稱“融入方”）以所持有的股票或其他證券質(zhì)押，向符合條件的資金融出方（以下簡稱“融出方”）融入資金，并約定在未來返還資金、解除質(zhì)押的交易。業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)證券公司根據(jù)融入方和融出方的委托向本所綜合業(yè)務(wù)平臺進(jìn)行交易申報，本所綜合業(yè)務(wù)平臺對交易申報按相關(guān)規(guī)則予以確認(rèn)，并將成交結(jié)果發(fā)送中國結(jié)算上海分公司。中國結(jié)算上海分公司依據(jù)本所確認(rèn)

7、的成交結(jié)果為股票質(zhì)押回購提供相應(yīng)的證券質(zhì)押登記和清算交收等業(yè)務(wù)處理服務(wù)。.本所對參與股票質(zhì)押回購的證券公司實(shí)行交易權(quán)限管理。證券公司需根據(jù)相關(guān)規(guī)定和自身風(fēng)險承受能力確定業(yè)務(wù)規(guī)模。本所據(jù)此對其交易規(guī)模進(jìn)行前端控制。申報類型股票質(zhì)押回購的申報類型包括初始交易申報、購回交易申報、補(bǔ)充質(zhì)押申報、部分解除質(zhì)押申報、終止購回申報、違約處置申報。初始交易申報是指融入方按約定將所持標(biāo)的證券質(zhì)押，向融出方融入資金的交易申報。購回交易申報是指融入方按約定返還資金、解除標(biāo)的證券及相應(yīng)孳息質(zhì)押登記的交易申報。補(bǔ)充質(zhì)押申報是指融入方按約定補(bǔ)充提交標(biāo)的證券進(jìn)行質(zhì)押登記的交易申報。部分解除質(zhì)押(zh y)申報是指融出方解除

8、部分標(biāo)的證券或其孳息質(zhì)押登記的交易申報。違約處置申報是指發(fā)生約定情形需處置質(zhì)押標(biāo)的證券的，證券公司應(yīng)當(dāng)按照業(yè)務(wù)協(xié)議的約定向上交所提交違約處置申報，該筆交易進(jìn)入(jnr)違約處置程序。終止購回申報是指不再進(jìn)行購回交易時，融出方按約定解除標(biāo)的證券及相應(yīng)(xingyng)孳息質(zhì)押登記的交易申報。業(yè)務(wù)要素標(biāo)的證券股票質(zhì)押回購的標(biāo)的證券為上交所上市交易的A股股票或其他經(jīng)上交所和中國結(jié)算認(rèn)可的證券。請以業(yè)務(wù)指南的規(guī)定為準(zhǔn)，并嚴(yán)格進(jìn)行前端控制?；刭徠谙薰善辟|(zhì)押回購的回購期限不超過3年。綜合業(yè)務(wù)(yw)平臺技術(shù)實(shí)現(xiàn)交易(jioy)時間股票質(zhì)押回購的交易(jioy)時間為每個交易日的9:30至11:30、13:

9、00至15:00。實(shí)時檢查初始交易申報標(biāo)的證券代碼: 非空，必須為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融出權(quán)限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融入權(quán)限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPN”（初始交易）數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份。初始交易金額：必須大于零購回交易日：非

10、空，必須為接口規(guī)定格式申報日期(初始交易日)：必須為當(dāng)前交易日合同編號: 必須為接口規(guī)定格式證券類別(libi)標(biāo)簽:含登記(dngj)公司定義的”標(biāo)的證券(zhngqun)類別”、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”,必須為9位字符，請以中國結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。質(zhì)權(quán)人名稱: 必須為接口規(guī)定格式同時，對于每個會員的申報，需符合以下要求,精度為元：最新一筆初始交易申報金額該會員的股票質(zhì)押回購會員額度（會員所有未到期初始交易金額）+（會員T日已有效申報的初始交易成交金額） 購回交易申報買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融出權(quán)限的賬號。買方PBU

11、：融出方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融入權(quán)限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPR”（購回交易）購回交易金額：必須大于等于零初始交易日期(補(bǔ)充質(zhì)押日)：必須為接口規(guī)定格式, 對于補(bǔ)充質(zhì)押業(yè)務(wù)的購回必須填寫補(bǔ)充質(zhì)押的申報日期初始交易成交編號(補(bǔ)充質(zhì)押成交編號)：必須為非零整數(shù),對于補(bǔ)充質(zhì)押業(yè)務(wù)的購回必須填寫補(bǔ)充質(zhì)押申報時本所返回的成交編號.申報日期：必須為當(dāng)前交易日合同編號: 必須為接口規(guī)定格式補(bǔ)充(bch

12、ng)質(zhì)押申報標(biāo)的(bio de)證券代碼: 非空，必須(bx)為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融出權(quán)限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融入權(quán)限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPS”（補(bǔ)充質(zhì)押）申報時間：9：30-11：30 13：00-15：00數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)

13、量單位為份。初始交易日期：初始交易的日期，本次補(bǔ)充質(zhì)押申報所對應(yīng)的初始交易日期，必須為接口規(guī)定格式初始交易成交編號：必須為非零整數(shù),本次補(bǔ)充質(zhì)押申報所對應(yīng)的初始成交編號合同編號: 必須為接口規(guī)定格式證券類別標(biāo)簽: 含登記公司定義的”標(biāo)的證券類別”、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”, 請以中國結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。申報(shnbo)日期：必須為當(dāng)前交易日購回交易日：非空，必須為接口規(guī)定(gudng)格式質(zhì)權(quán)人名稱(mngchng): 必須為接口規(guī)定格式補(bǔ)充質(zhì)押的解除必須發(fā)送單獨(dú)的回購指令，具體請見“購回交易申報”部分的說明。部分解除質(zhì)押申報標(biāo)的證券代碼

14、: 非空，必須為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融出權(quán)限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融入權(quán)限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPD”（部分解除質(zhì)押）數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份。初始交易日期(補(bǔ)充質(zhì)押日)：必須為接口規(guī)定格式, 對于補(bǔ)充質(zhì)押的部分解除質(zhì)押必須填寫補(bǔ)充

15、質(zhì)押的申報日期初始交易成交(chng jio)編號(補(bǔ)充質(zhì)押(zh y)成交編號)：必須(bx)為非零整數(shù),對于補(bǔ)充質(zhì)押業(yè)務(wù)的部分解除質(zhì)押必須填寫補(bǔ)充質(zhì)押申報時本所返回的成交編號.合同編號: 必須為接口規(guī)定格式證券類別標(biāo)簽: 含登記公司定義的”標(biāo)的證券類別”、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”,當(dāng)證券類別標(biāo)簽標(biāo)示的紅利時,表示部分解凍紅利. 請以中國結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。申報日期：必須為當(dāng)前交易日違約處置申請申報標(biāo)的證券代碼: 非空，必須為業(yè)務(wù)規(guī)定的品種買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融出權(quán)限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應(yīng)的PB

16、U,具有質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融入權(quán)限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“SPB”（違約處置申請）數(shù)量：標(biāo)的證券數(shù)量。為1股（份、手）的整數(shù)倍，其中，債券的數(shù)量單位為手、股票的為數(shù)量單位為股、基金/權(quán)證的數(shù)量單位為份。初始(ch sh)交易日期：初始交易日或是(hu sh)補(bǔ)充質(zhì)押日，必須為接口規(guī)定(gudng)格式初始交易成交編號：初始交易成交編號或補(bǔ)充質(zhì)押成交編號，必須為非零整數(shù)證券類別標(biāo)簽: 含登記公司定義的”標(biāo)的證券類別”、

17、”標(biāo)的證券流通類型”、”標(biāo)的證券權(quán)益類別”、”標(biāo)的證券掛牌年份”, 請以中國結(jié)算上海分公司相關(guān)文檔的要求為準(zhǔn)。申報日期：必須為當(dāng)前交易日合同編號: 必須為接口規(guī)定格式終止購回申報買方帳號：融出方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融出權(quán)限的賬號。買方PBU：融出方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU, 必須與登錄PBU屬于同一會員賣方帳號：融入方證券賬號,必須為具有質(zhì)押式回購融入權(quán)限的賬號。賣方PBU：融入方證券賬號所對應(yīng)的PBU,具有股票質(zhì)押式回購權(quán)限的PBU,必須與登錄PBU屬于同一會員訂單類型：“ SPT”（終止購回）初始交易日期：初始交易日或是補(bǔ)充質(zhì)押日，必須為接口規(guī)定格式初始

18、交易成交編號：初始交易成交編號或補(bǔ)充質(zhì)押成交編號，必須為非零整數(shù)申報日期(rq)：必須為當(dāng)前交易日合同(h tong)編號: 必須為接口(ji ku)規(guī)定格式市場(shchng)接口變化(binhu)本業(yè)務(wù)(yw)在上交所綜合業(yè)務(wù)平臺實(shí)現(xiàn)，通過EzSTEP報盤軟件申報或撤單，實(shí)時接收申報和撤單響應(yīng)。盤后通過bgh文件接收交易數(shù)據(jù)。本業(yè)務(wù)申報中，買方為融出方，賣方為融入方。本業(yè)務(wù)申報中，初始交易、補(bǔ)充質(zhì)押是獨(dú)立的申報，因此需各自對應(yīng)不同的購回交易、或終止購回、或部分解除質(zhì)押、或違約處置申報。本業(yè)務(wù)申報中，對補(bǔ)充質(zhì)押的購回交易，作為一筆獨(dú)立的購回交易處理。本業(yè)務(wù)申報中，證券限售標(biāo)簽填寫規(guī)則供參考（

19、轉(zhuǎn)自中登，根據(jù)最新情況，相對市場接口補(bǔ)充了取值和舉例，最終以中登相關(guān)技術(shù)文檔為準(zhǔn)）：證券類別標(biāo)簽含四要素:“證券類別”、 “流通類型”、 “權(quán)益類別”、 “掛牌年份”。該四要素的意義定義如下：證券類別（ZQLB）ZQLB 說明PT無限售流通股 XL限售流通股 GZ固定收益類 JJ基金 SF社會法人股 GF國有法人股 GJ國家股 JN發(fā)起人法人股JW外資(wiz)法人股 PG配股(pi ) PS配售(pishu)股 YX優(yōu)先股 ZG職工股 ZP轉(zhuǎn)配 ZZ轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)配 PZ權(quán)證 2、流通類型（LTLX）LTLX 說明0流通A未上市B發(fā)起人限售股C其他F法人J基金N非流通QSTAQT臨時(ln sh)Z戰(zhàn)

20、略(zhnl)1第一次2第二次3第三次4第四次5第五次3、權(quán)益(quny)類別（QYLB）QYLB 說明DF兌付 DX兌息 HL紅利 S 送股 P 配股 Z 轉(zhuǎn)配 ZP轉(zhuǎn)配配ZS轉(zhuǎn)配送ZZ轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)配具體的填寫規(guī)則為：1、證券類別字段（2位）不為空，填寫標(biāo)的券的證券類別2、流通(litng)類型字段（1位）不為(b wi)空，填寫標(biāo)的券的流通類型3、權(quán)益(quny)類別（2位）左對齊，位數(shù)不足的右補(bǔ)空格，若標(biāo)的券無權(quán)益類別，則填兩位空格4、掛牌年份（4位）右對齊，位數(shù)不足的左邊補(bǔ)0，若標(biāo)的券無掛牌年份，則填0000（四個零）5、上述4要素均應(yīng)按股東持有表中相應(yīng)字段取值，若與持有表記錄不一致，則日終質(zhì)

21、押（解除質(zhì)押）處理失敗。舉例如下：證券類別流通類型權(quán)益類別掛牌年份申報標(biāo)簽備注PT0PT0 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0XLA3XLA 0003標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0XLB12XLB 0012標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0XLF36XLF 0036標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0SFNSFN 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0GZ0GZ0 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0JJ0JJ0 0000標(biāo)簽4、5位為空。掛牌年份右對齊，左邊補(bǔ)0PT1HL2011PT1HL2011現(xiàn)金紅利，僅限于申報部分解除質(zhì)押GZ2DX2012GZ2DX2012兌息，僅限于申報部分解除質(zhì)押GZ1DF2013GZ1DF2013兌付，僅限于申報部分解除質(zhì)押PT1S2013PT1S 2013標(biāo)簽第5位為空。權(quán)益類別左對齊，右補(bǔ)空格證