2016年上海期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷

1、2016年上海期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷2016年上海期貨從業(yè)資格：外匯期權(quán)考試試卷一、單項(xiàng)選擇題（共 25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，只有1個(gè)事最符合題意）1、期貨公司應(yīng)當(dāng)聘請（）對期貨公司年度風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表進(jìn)行審計(jì)。A會(huì)計(jì)師事務(wù)所B律師事務(wù)所C具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的律師事務(wù)所D具備證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會(huì)計(jì)師事務(wù)所2、下列關(guān)于持倉量和交易量關(guān)系的說法，正確的是。A：當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(shí)(即換手)，持倉量增加，交易量也增加B：只有當(dāng)新的買入者和賣出者同時(shí)入市時(shí)，持倉量才會(huì)增加，同時(shí)交易量增加C：當(dāng)買賣雙方有一方做平倉交易時(shí)(即換手)，持倉量不變，交易量也不變D：當(dāng)買賣雙方

2、均為原交易者，雙方均為平倉時(shí)，持倉量上升，交易量增加3、最后交易日是指某種期貨合約在交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日，過了這個(gè)期限的未平倉期貨合約，必須按規(guī)定進(jìn)行（）。A實(shí)物交割B對沖平倉C協(xié)議平倉D現(xiàn)金交割4、下列關(guān)于互聯(lián)網(wǎng)交易的表述，正確的有_。A期貨公司必須為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)B期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)建立互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)管理制度C期貨公司為客戶提供互聯(lián)網(wǎng)委托服務(wù)的，應(yīng)當(dāng)對客戶進(jìn)行互聯(lián)網(wǎng)交易風(fēng)險(xiǎn)的特別提示D客戶通過互聯(lián)網(wǎng)下達(dá)交易指令，期貨公司應(yīng)當(dāng)以適當(dāng)?shù)姆绞奖４嬖摻灰字噶?、關(guān)于期貨公司執(zhí)行股指期貨投資者適當(dāng)性制度正確的做法有_。A按照中國證監(jiān)會(huì)的標(biāo)準(zhǔn)對客戶進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)等

3、級劃分B不得為不符合投資者適當(dāng)性標(biāo)準(zhǔn)的投資者申請股指期貨交易編碼C完善客戶糾紛處理機(jī)制D開展投資者風(fēng)險(xiǎn)教育6、在我國的期貨交易中。黃大豆1號的替代物包括（）。A一等黃大豆B二等黃大豆C三等黃大豆D四等黃大豆7、_是投機(jī)者用來限制損失、滾動(dòng)利潤的有力工具。A套期保值指令B止損指令C取消指令D市價(jià)指令8、基差為正且數(shù)值越來越大，或者基差從負(fù)值變?yōu)檎?，或者基差為?fù)值且絕對數(shù)值越來越小，我們稱這種基差的變化為“”。A：走強(qiáng)B：走弱C：平穩(wěn)D：縮減9、下列關(guān)于最小變動(dòng)價(jià)位，正確的說法有_。A較小的最小變動(dòng)價(jià)位有利于市場流動(dòng)性的增加B最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)減少交易量C最小變動(dòng)價(jià)位過大，會(huì)影響市場的活躍D最

4、小變動(dòng)價(jià)位過小，會(huì)使交易復(fù)雜化10、期貨公司變更股權(quán)或者注冊資本，單個(gè)股東或者有關(guān)聯(lián)關(guān)系的股東擬持有期貨公司（）股權(quán)的，中國證監(jiān)會(huì)根據(jù)審慎監(jiān)管原則進(jìn)行審查，作出批準(zhǔn)或者不批準(zhǔn)的決定。A50%B60%C80%D100%11、客戶可以通過_等委托方式下達(dá)交易指令。A電話B書面C計(jì)算機(jī)D互聯(lián)網(wǎng)12、以下情況中不符合參加期貨從業(yè)資格考試條件的有_。A小孫具有初中文化程度B小鏡雙腿殘廢，行動(dòng)不便C小率剛到期貨公司工作不滿1年D小趙剛過了16周歲生日13、期貨公司會(huì)員在開展股指期貨開戶業(yè)務(wù)時(shí)應(yīng)當(dāng)履行_義務(wù)。A向投資者充分揭示股指期貨風(fēng)險(xiǎn)B嚴(yán)格驗(yàn)證投資者資金C測試投資者的股指期貨基礎(chǔ)知識D介紹股指期貨法律法

5、規(guī)14、期貨從業(yè)人員辭職、被解聘或者死亡的，機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自上述情形發(fā)生之日起（）內(nèi)向協(xié)會(huì)報(bào)告，由協(xié)會(huì)注銷其從業(yè)資格。A5個(gè)工作日B7個(gè)工作日C10個(gè)工作D30個(gè)工作日15、推薦人簽署的意見有虛假陳述的，自中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)作出認(rèn)定之日起（）內(nèi)不再受理該推薦人的推薦意見和簽署意見的年檢登記表，并記入該推薦人的誠信檔案。A2年B3年C5年D10年16、如果歐洲某公司預(yù)計(jì)將于3個(gè)月后收到1000萬歐元，并打算將其投資于3個(gè)月期的定期存款。由于擔(dān)心3個(gè)月后利率會(huì)下跌，該公司應(yīng)當(dāng)通過_進(jìn)行套期保值。A買入CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約B賣出CME的3個(gè)月歐洲美元期貨合約C買入倫敦國際金融期貨交易所的3個(gè)

6、月歐元利率期貨合約D賣出倫敦國際金融期貨交易所的3個(gè)月歐元利率期貨合約17、證券公司從事介紹業(yè)務(wù)，與期貨公司簽訂的書面委托協(xié)議應(yīng)載明的事項(xiàng)不包括（）。A介紹業(yè)務(wù)的范圍B執(zhí)行期貨保證金安全存管制度的措施C報(bào)酬支付及相關(guān)費(fèi)用的分擔(dān)方式D為客戶提供融資的利率約定18、下列關(guān)于客戶委托關(guān)系終止相關(guān)內(nèi)容的表述中，正確的有_。A客戶與期貨公司的委托關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)辦理相關(guān)的銷戶手續(xù)B期貨公司不得將客戶未注銷的資金號借給他人使用C經(jīng)客戶同意，期貨公司可以將客戶未注銷的交易編碼借給他人使用D有關(guān)銷戶的客戶資料檔案應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)簽訂之日起至少保存20年19、下列指標(biāo)能基本判定市場價(jià)格將上升的是_。AMA走平，價(jià)

7、格從上向下穿越MABKDJ處于80附近C威廉指標(biāo)處于20附近D正值的DIF向上突破正值的DEA 20、確定商品期貨合約交易單位的大小，主要應(yīng)當(dāng)考慮_。A合約標(biāo)的物的市場規(guī)模B交易者的資金規(guī)模C期貨交易所大小D該商品現(xiàn)貨交易習(xí)慣21、2月10日，某投資者以150點(diǎn)的權(quán)利金買入一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10000點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以100點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張3月份到期、執(zhí)行價(jià)格為 10200點(diǎn)的恒生指數(shù)看漲期權(quán)。那么該投資者的最大可能盈利(不考慮其他費(fèi)用)是_點(diǎn)。A50B100C150D200 22、如果名義利率為8%，第一季度計(jì)息一次，則實(shí)際利率為_A：8%B：8.2%C：8.8%D

8、：9.0%23、關(guān)于期貨交易收盤價(jià)集合競價(jià)，下列說法正確的有_。A在某品種某月份合約每一交易日收市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行B在某品種某月份合約每一交易日收市前30分鐘內(nèi)進(jìn)行C前4分鐘為期貨合約買賣價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間D后1分鐘為集合競價(jià)撮合時(shí)間24、期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員收受商業(yè)賄賂或者利用職務(wù)之便牟取其他非法利益的，沒收違法所得，并處（）萬元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，暫停或者撤銷任職資格。A3萬B5萬C10萬D15萬25、對沖基金區(qū)別于共同基金在于它具備以下_特點(diǎn)。A從投資領(lǐng)域來看，除了投資于傳統(tǒng)的股票債券和貨幣市場之外，它還大量投資于金融衍生品期貨和期權(quán)市場B從投資策略來看，大量運(yùn)用賣空機(jī)制并且大

9、量使用信貸杠桿進(jìn)行高于自己本金數(shù)倍甚至數(shù)十倍的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)操作C從組織形式上來看，往往采取私募合伙的形式，監(jiān)管最松，運(yùn)作最不透明，操作最為靈活D從歷史和規(guī)模上來看，對沖基金發(fā)展最早，規(guī)模最大二、多項(xiàng)選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項(xiàng)中，有2個(gè)或2個(gè)以上符合題意，至少有1個(gè)錯(cuò)項(xiàng)。錯(cuò)選，本題不得分；少選，所選的每個(gè)選項(xiàng)得 0.5 分）1、下列關(guān)于客戶委托關(guān)系終止相關(guān)內(nèi)容的表述中，正確的有A：客戶與期貨公司的委托關(guān)系終止的，應(yīng)當(dāng)辦理相關(guān)的銷戶手續(xù)B：期貨公司不得將客戶未注銷的資金號借給他人使用C：經(jīng)客戶同意，期貨公司可以將客戶未注銷的交易編碼借給他人使用D：有關(guān)銷戶的客戶資料檔案應(yīng)當(dāng)自期貨經(jīng)紀(jì)合

10、同簽訂之日起至少保存20年2、首先推出生豬和活牛等活牲畜期貨合約的是哪一家期貨交易所_A：芝加哥期貨交易所(CBOT)B：芝加哥商業(yè)交易所(CMC：紐約期貨交易所D：紐約商業(yè)交易所3、境外期貨業(yè)務(wù)年度風(fēng)險(xiǎn)敞口是指允許持證企業(yè)境外期貨保證金賬戶（）。A上年底保留的余額B年度內(nèi)累計(jì)追加的保證金額C期貨賠付款的最高限額D年度累計(jì)期貨賠付款總額4、期貨交易所的職責(zé)包括（）。A設(shè)計(jì)合約，安排合約上市B直接參與期貨交易C組織并監(jiān)督交易、結(jié)算和交割D保證合約的履約5、境外期貨業(yè)務(wù)許可證持證企業(yè)選擇的境外期貨交易所應(yīng)當(dāng)（）。A交易活躍B交易的期貨品種在同類期貨交易所中具有代表性C管理規(guī)范D上市品種齊全6、根據(jù)

11、不同的目的，限倉可以采取的形式有_。A根據(jù)保證金數(shù)量規(guī)定持倉限額B對會(huì)員的持倉量限制C對客戶的持倉量限制D對大客戶的資格進(jìn)行審查7、下列人員不得擔(dān)任期貨公司獨(dú)立董事的是（）。A在期貨公司或者其關(guān)聯(lián)方任職的人員及其近親屬和主要社會(huì)關(guān)系人員B為期貨公司及其關(guān)聯(lián)方提供財(cái)務(wù)、法律、咨詢等服務(wù)的人員及其近親屬C在其他期貨公司擔(dān)任除獨(dú)立董事以外職務(wù)的人員D在持有或者控制期貨公司3%以上股權(quán)的單位任職的人員8、早期的期貨市場具有的特點(diǎn)包括_。A起源于遠(yuǎn)期合約市場B投機(jī)者少，市場流動(dòng)性小C實(shí)物交割占的比重較小D實(shí)物交割占的比重很大9、孫某在期貨公司里面連續(xù)擔(dān)任董事長、副總經(jīng)理分別達(dá)5年、4年之久，張某已經(jīng)獲得

12、了期貨從業(yè)人員資格。2008年由于期貨行情穩(wěn)定，形勢良好，該期貨公司的資本迅速擴(kuò)大，達(dá)到1.5億元，于是該期貨公司開始申請金融期貨全面結(jié)算會(huì)員資格。根據(jù)以上情況，回答下列問題：假設(shè)總經(jīng)理李某在外出辦理業(yè)務(wù)過程中，不小心將公司的期貨業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證遺失，對此，期貨公司應(yīng)當(dāng)（）。A在30日內(nèi)在中國證監(jiān)會(huì)指定的報(bào)刊或者媒體上聲明作廢B請求中國證監(jiān)會(huì)公告聲明作廢C持登載聲明向中國證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)D公告期滿后向中國證監(jiān)會(huì)重新申領(lǐng)10、股票期貨的優(yōu)點(diǎn)包括_。A交易費(fèi)用低廉B賣空股票期貨更便捷C具有杠桿效應(yīng)D能進(jìn)行單一股票的套利策略11、期貨公司會(huì)員違反投資者適當(dāng)性制度情節(jié)嚴(yán)重的，中金所可以向_提出行政處罰或者

13、紀(jì)律處分建議。A中金所理事會(huì)B中金所會(huì)員大會(huì)C中國證監(jiān)會(huì)D中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)12、見下表，計(jì)算移動(dòng)平均數(shù).A：SMA4等于2.44B：SMA4等于2.49C：SMA5等于2.53D：SMA5等于2.44 13、期貨公司總經(jīng)理或者相關(guān)負(fù)責(zé)人對首席風(fēng)險(xiǎn)官提出的問題不整改或者整改未達(dá)到要求的，首席風(fēng)險(xiǎn)官應(yīng)當(dāng)_。A及時(shí)向期貨公司董事長、董事會(huì)常設(shè)的風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)或者監(jiān)事會(huì)報(bào)告B向中國期貨業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告C必要時(shí)向公司住所地中國證監(jiān)會(huì)派出機(jī)構(gòu)報(bào)告D不設(shè)監(jiān)事會(huì)的，可報(bào)告監(jiān)事14、期貨公司有下列（）情形之一的，中國證監(jiān)會(huì)及其派出機(jī)構(gòu)可以責(zé)令改正，并對負(fù)有責(zé)任的主管人員和其他直接責(zé)任人員進(jìn)行監(jiān)管談話，出具警示函。A未按

14、規(guī)定報(bào)告高級管理人員職責(zé)分工調(diào)整的情況B法人治理結(jié)構(gòu)、內(nèi)部控制存在重大隱患C未按規(guī)定報(bào)告相關(guān)人員代為履行職責(zé)的情況D未按規(guī)定報(bào)告董事、監(jiān)事和高級管理人員的近親屬在本公司從事期貨交易的情況15、（）依法對期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員進(jìn)行監(jiān)督管理。A中國銀監(jiān)會(huì)B中國證監(jiān)會(huì)C期貨交易所D期貨業(yè)協(xié)會(huì)16、全球最主要的利率期貨交易所包括_。A芝加哥期貨交易所B歐洲期貨交易所C泛歐交易所D紐約商業(yè)交易所17、期貨交易所的主要風(fēng)險(xiǎn)源包括_。A交易人員對行情預(yù)測出現(xiàn)的偏差B監(jiān)控執(zhí)行力度問題C期貨價(jià)格頻繁窄幅波動(dòng)D異常價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)18、在審理期貨侵權(quán)糾紛案件時(shí)，人民法院應(yīng)當(dāng)考慮以下（）因素確定當(dāng)事人的民事責(zé)

15、任。A各方當(dāng)事人是否有過錯(cuò)B各方當(dāng)事人過錯(cuò)的性質(zhì)與大小C過錯(cuò)和損失之間的因果關(guān)系D過錯(cuò)方是否采取了補(bǔ)救措施19、當(dāng)交易所經(jīng)紀(jì)會(huì)員頭寸達(dá)到交易所報(bào)告界限時(shí)，應(yīng)向交易所提交_材料。A填寫完整的“經(jīng)紀(jì)會(huì)員大戶報(bào)告表”B資金來源說明C其持倉量前10名投資者的名稱、交易編碼、持倉量、開戶資料及當(dāng)日結(jié)算單據(jù)D交易所要求提供的其他材料20、期貨公司私下對沖，與客戶對賭等不將客戶指令入市交易的行為，_。A期貨公司與客戶均有過錯(cuò)的，應(yīng)根據(jù)過錯(cuò)大小，分別承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任B期貨公司應(yīng)賠償由此給客戶造成的經(jīng)濟(jì)損失C客戶的交易損失自行承擔(dān)D應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為無效21、熊市套利能夠獲利的情況有。A：正向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大B：正向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小C：反向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差擴(kuò)大D：反向市場時(shí)，近月與遠(yuǎn)月合約價(jià)差縮小22、下列選項(xiàng)中，（）屬于期貨交易所監(jiān)事會(huì)的職權(quán)。A檢查期貨交易所財(cái)務(wù)B監(jiān)督期貨交易所董事、高級管理人員執(zhí)行職務(wù)行為C向股東大會(huì)會(huì)議提出提案D中國證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他職權(quán)23、在下列期貨