FRR模擬之-信用風(fēng)險

1、信用風(fēng)險分析員正在評估量化信用風(fēng)險的因素。借款人無法在給定時間（期間全額償付或及時償付相應(yīng)經(jīng)濟債務(wù)的風(fēng)險，通常指的是（）。違約概率B.違約損失率C.違約利差D.違約風(fēng)險暴露標準答案：A評級機構(gòu)通常將本幣和外幣債務(wù)分開進行評級。這是由于一系列不同的因素而產(chǎn)生的。在對維加銀行董事會所做的報告中，銀行的信用風(fēng)險主管強調(diào)這種差異的重要性，特別是考慮到該銀行持有的大量正在遭受政治動蕩和經(jīng)濟萎縮的其他國家所發(fā)行的外幣債券。由于外幣計值的主權(quán)債務(wù)難以采用本國通貨膨脹貨幣政策對其貨幣化，因此外幣計值的主權(quán)債務(wù)通常比較容易違約（但與此同時，外幣計值的主權(quán)債務(wù)會較少的受到國內(nèi)政治問題的影響而發(fā)生違約）。這對信用遷

2、移矩陣有著怎樣的影響？信用遷移矩陣不變信用向上遷移概率上升信用向下遷移概率上升信用遷移矩陣無效標準答案：C在管理銀行的主權(quán)貸款組合時，信用風(fēng)險組合經(jīng)理注意到信用利差增加。最有可能的解釋為（）。經(jīng)濟向好OPEC調(diào)升石油價格經(jīng)濟前景不確定日元美元套利資金增多標準答案：C為了管理信用組合，倍達銀行可以出售其投資組合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。持有的房地產(chǎn)按揭貸款持有的債務(wù)抵押證券（CDO）持有的某交易所交易的可轉(zhuǎn)債持有的零息國債標準答案：D以下四種模型中，哪種能夠根據(jù)借款人特點在貸款發(fā)放的時候歸類到相應(yīng)的債務(wù)人評級組中，并基于類似借款人的歷史違約率對于這些特定組別的違約率進行評估？因果模型

3、歷史頻率模型信用評分模型信用評級模型標準答案：B伽瑪銀行對巴斯零售商店以5的利率(每年付息一次)提供了一筆10萬美元的貸款，抵押物價值為5.5萬美元。該筆貸款的年預(yù)期違約概率為2，違約損失率在50。在這種情況下，銀行的德達銀行為兩家按揭貸款公司融資，幫助這些按揭貸款公司用該筆貸款為他們自己的對外貸款提供資金。單獨來看，每一個按揭貸款公司有2000萬美元的違約風(fēng)險暴露(EAD),100%的違約損失率(LGD),和10%的違約概率(PD)。德達銀行的風(fēng)險部門預(yù)測，聯(lián)合違約概率為5%。如果將這些按揭貸款公司的違約風(fēng)險作為獨立的事件來建模，那么這兩家按揭貸款公司發(fā)生4000萬美元累計損失的概率是多少？

4、0.01B.0.05C.0.1D.0.2標準答案：A經(jīng)濟結(jié)構(gòu)和表現(xiàn)的變化，政府的財政狀況，對外支付和債務(wù)的結(jié)構(gòu)，貨幣政策趨勢、外部脆弱性和流動性指標的趨勢是以下哪個選項的有效定量指標？公司評級中的行業(yè)信用評級信用分析中的外部環(huán)境分析主權(quán)信用分析中的定量分析債項評級中的外部環(huán)境分析標準答案：C巴塞爾協(xié)議提供了幾種方法來計算信用風(fēng)險的監(jiān)管資本要求。對于一個單一的B評級公司其違約率(PD)為5%,違約損失(LGD)為10%,違約暴露(EAD)為100%，以下四項中哪一種計算信用風(fēng)險資本要求的方法將得出最低資本要求？標準法內(nèi)部評級法初級法內(nèi)部評級法高級法內(nèi)部模型法標準答案：C以下四種方法中哪一種不能用

5、來評估巴塞爾II下的抵押品價值？簡單法綜合法高級計量法高級綜合法標準答案：C下面哪一個表述正確地解釋了為什么相對于交易對手違約，信用風(fēng)險是更為廣泛的概念?交易對手違約僅指合同交易對家無法履行合同義務(wù)，而信用風(fēng)險除了合同到期交易對手違約一般是靜態(tài)的，信用風(fēng)險是動態(tài)的交易對手信用風(fēng)險暴露是靜態(tài)的，信用風(fēng)險暴露是動態(tài)的交易對手信用暴露可以凈額抵扣，信用風(fēng)險暴露無法做到這點標準答案：A以下四個有關(guān)交易對手信用風(fēng)險的陳述，哪一個是錯誤的？交易對手信用風(fēng)險暴露表現(xiàn)得象一個看跌期權(quán)違約風(fēng)險暴露和違約概率呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系違約風(fēng)險暴露和違約損失率呈現(xiàn)負相關(guān)關(guān)系信用風(fēng)險暴露隨著市場價格水平變動而變動標準答案：A20

6、18年以下哪個國家在經(jīng)歷了最嚴重主權(quán)債務(wù)危機？委內(nèi)瑞拉厄瓜多爾西班牙希臘標準答案：A奧米加銀行已投入巨資在一個歐洲大國（經(jīng)合組織OECD成員）發(fā)行的安全主權(quán)債務(wù)，該國具有優(yōu)良的信貸評級。奧米加使用了該主權(quán)債務(wù)作為抵押品，以貨幣化其投資組合。目前這筆債務(wù)的風(fēng)險權(quán)重為0，銀行將該債務(wù)作為抵押品用于回購交易。這些長期回購交易的所得款項將用于投資于收益率更高的公司債務(wù)，大部分公司債務(wù)的信用評級在BB-CCC/Ba-Caa范圍內(nèi)。該主權(quán)債務(wù)的信用評級下調(diào)將對這些交易的盈利產(chǎn)生怎樣的影響？正面影響負面影響沒有影響無法確定標準答案：B以下哪一個度量指標指出了在信用資產(chǎn)組合的預(yù)期損失和非預(yù)期損失之間的差值?損

7、失標準差信用風(fēng)險暴露信用風(fēng)險價值經(jīng)濟資本標準答案：C信用風(fēng)險經(jīng)理分析整個住宅和商業(yè)抵押貸款的違約模式，發(fā)現(xiàn)許多小企業(yè)業(yè)主拖欠住宅抵押貸款，而不是商業(yè)抵押貸款。雖然商業(yè)抵押貸款拖欠會有相對快速的解決方案往往在數(shù)月內(nèi)能解決，但是住宅抵押貸款的違約可能需要幾年時間才能解決。這些違約處置的差異是由于（）。從抵押物估價到法律和執(zhí)行層面，住宅物業(yè)的處置難度都要高于商業(yè)物業(yè)住宅物業(yè)的流動性高于商業(yè)物業(yè)住宅物業(yè)的法律處置手續(xù)更加簡單明了商業(yè)物業(yè)作為抵押由于存在租賃而難以執(zhí)行標準答案：A在發(fā)展良好的企業(yè)治理常規(guī)時，信貸政策所扮演的角色是至關(guān)重要的。一個良好的信貸政策通常包括：I使命和目標II貸款準則III貸款授

8、信操作程序。II和IIIII和IVII、IIII和IVI、II、III和IV標準答案：D不考慮信用違約互換（CDS）保障賣方的信用質(zhì)量，以下哪個公式能夠正確估計了一個無風(fēng)險產(chǎn)品的收益率：（）。風(fēng)險債券-信用違約互換（CDS）風(fēng)險債券+信用違約互換（CDS）信用違約互換（CDS）?-風(fēng)險債券信用違約互換（CDS）*風(fēng)險暴露-風(fēng)險債券標準答案：B信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？以總的對外授信額度和限額來匡算通過CVaR來計算通過信用風(fēng)險資本充足率指標來計算通過RAROC方式來匡算標準答案：A信用評級分析師要確定一

9、個新的三年期貸款的預(yù)期違約久期，其第一年發(fā)生違約的可能性為2，第二年發(fā)生違約的可能性為3，第三年發(fā)生違約的可能性為5。該三年期貸款的預(yù)期違約久期是多少呢？國家銀行檢驗局，屬于金融業(yè)的監(jiān)管機構(gòu)，正在評估一個將用來評估商業(yè)和大型的中小企業(yè)貸款的標準信用資產(chǎn)組合風(fēng)險管理軟件，為達到監(jiān)管的目的將強制所有銀行使用該標準軟件進行投資組合的壓力測試。以下四個選項中哪一個通常是復(fù)雜的信用資產(chǎn)組合模型所包括的：()。違約風(fēng)險、遷移風(fēng)險、利差風(fēng)險和清償風(fēng)險違約風(fēng)險、遷移風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險和清償風(fēng)險違約風(fēng)險、遷移風(fēng)險、宏觀經(jīng)濟風(fēng)險和法律風(fēng)險違約風(fēng)險、遷移風(fēng)險、利差風(fēng)險和交易風(fēng)險標準答案：A如果貸款價值比(LTV)是

10、75%,估值折扣是多少？TOC o 1-5 h z0.7510.25無法確定標準答案：C阿爾法銀行確定達爾塔重工有2%的概率會發(fā)生貸款違約,該筆貸款金額為1百萬美元,一年后一次性還清利息和本金部分。銀行對工程機械行業(yè)企業(yè)收取3%的利差,無風(fēng)險利率是6%。阿爾法銀行在年底一次性收取利息和本金。達爾塔只能在年底違約。如果達爾塔違約,銀行預(yù)期會損失承諾支付金額的50%因此，預(yù)期損失率為：()。TOC o 1-5 h z0.010.020.20.5標準答案：A下面四個公式中的哪一個正確表示了所有信用產(chǎn)品的預(yù)期損失？EL=PD*EAD*LGD*SEL=PD*EAD*(1-RR)EL=PD*S*(1-LG

11、D)EL=PD*S*(1-RR)標準答案：B為了保障自己的資本和防范借款人無法償還貸款的風(fēng)險，伽瑪銀行接受金融抵押品來管理其信用風(fēng)險并減輕借款人違約帶來的影響。伽瑪銀行通常不會接受下列哪種抵押品？借款人持有的在某大型交易所交易的未經(jīng)評級的私募債借款人持有的現(xiàn)金和存款證明借款人持有的非同行業(yè)某一公司股權(quán)，該股權(quán)已經(jīng)在大型交易所股票市場指數(shù)借款人持有的另一同行業(yè)公司的可轉(zhuǎn)換債券，該債券已經(jīng)在某個股權(quán)代辦轉(zhuǎn)讓市場進行掛牌交易標準答案：D信用違約互換的定價不是以下哪種變量的函數(shù)？違約概率（PD）違約風(fēng)險暴露（EAD）違約損失率（LGD）市場利差（S）標準答案：B下面對于長期債券的信用評級中，哪個是屬于

12、穆迪的評級體系？AA3Aa+AalBb3標準答案：CBASELII中對市場風(fēng)險的計量對1996年市場風(fēng)險修正案（）。進行了重大的修改完全推翻了修正案的做法基本完全采納了修正案的處理方法沒有接受修正案的內(nèi)容和方法標準答案：CBASELII協(xié)議支柱3市場紀律的定義為？政府監(jiān)管直接干預(yù)的治理行為在沒有政府監(jiān)管直接干預(yù)下的市場自發(fā)治理行為在政府監(jiān)管直接干預(yù)和市場反映下的治理行為在市場自發(fā)基礎(chǔ)上的政府監(jiān)督行為標準答案：B下面哪項不屬于支柱2涉及的范圍？未包含在支柱1的其他資本要求銀行賬戶利率風(fēng)險檢查要求處理正在顯現(xiàn)風(fēng)險所采取的早期行動針對銀行資產(chǎn)的收益率進行監(jiān)管標準答案：D下列關(guān)于巴塞爾協(xié)議III的證券

13、化框架的敘述，何者有誤？證券化內(nèi)部評級法位于修正后的梯級結(jié)構(gòu)的頂部。為了采用證券化內(nèi)部評級法，對于標的敞口，銀行必須使用一個經(jīng)監(jiān)管如果一個銀行無法采用證券化內(nèi)部評級法，則其必須使用證券化外部評級法如果銀行無法采用以上兩種方法的任何一種，則其必須使用證券化標準法。該方法通常是一個是保守的校準。如果銀行無法采用三種方法中的任何一種來計量證券化風(fēng)險敞口，則該風(fēng)險敞口統(tǒng)一適用100%的風(fēng)險權(quán)重。標準答案：DBASELI和BASELII比較，下面哪個不是主要的區(qū)別？關(guān)注單一風(fēng)險量化風(fēng)險敏感較低僅僅針對信用風(fēng)險非法律強制性規(guī)定標準答案：D杠桿融資的主要定義不包括以下哪項？為以公開募集為主的交易融資高度杠桿

14、化的交易借款人在資本市場中被認為高度杠桿化的交易融資后借款人的杠桿比顯著高于行業(yè)水平或自身歷史水平的交易標準答案：ABASELII的第一支柱是？市場紀律最低資本要求監(jiān)管檢查經(jīng)濟資本要求標準答案：BBASELII的第三支柱是？市場紀律最低資本要求監(jiān)管檢查經(jīng)濟資本要求標準答案：A組合由兩個信貸資產(chǎn)組成，風(fēng)險暴露都是1000萬美元，違約概率分別為20%和10%，預(yù)期損失分別為100萬和50萬，則整個組合的預(yù)期損失為多少？150?萬小于150?萬大于150?萬無法確定標準答案：A債務(wù)人同時違約可能來自于以下哪個選項？債務(wù)人處于不同地區(qū)不同行業(yè)債務(wù)人具有相同的風(fēng)險因素抵押資產(chǎn)集中在商業(yè)物業(yè)擔(dān)保人集中在少

15、數(shù)幾家集團企業(yè)標準答案：B從信貸資產(chǎn)組合管理角度來看，資產(chǎn)之間相關(guān)性越低，組合風(fēng)險則（？）？下面哪種模型屬于全球模型？源于摩根大通的信用矩陣源于穆迪服務(wù)KMV?模型的組合經(jīng)理模型Kamakura?風(fēng)險經(jīng)理源于麥肯錫的信用組合視角標準答案：D下列關(guān)于信用組合管理商業(yè)模型的敘述，何者有誤？信用矩陣（CreditMetricsTM）可以為一系列信用資產(chǎn)類型定價，包括承諾、信用違約互換和信用證等。Kamakura?Risk?Manager是一個多模型的風(fēng)險管理系統(tǒng)，運用結(jié)構(gòu)化和簡化的方法建模，并包括對宏觀經(jīng)濟因素的模擬。穆迪MoodysAnalytics建立一系列信用組合模型，包括麥肯錫的Credit

16、PortfolioViewTM模型將信用評級遷移概率和微觀標準答案：D41.已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為500億，如果所有借款人的違約概率都是5%，違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是：（）。15億TOC o 1-5 h z12億20億30億標準答案：C:C考生得分：1分評語：關(guān)于違約概率和違約頻率，說法不正確的是（）？違約概率是指借款人在未來一定時期內(nèi)發(fā)生違約的可能性違約頻率是實施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準確估計的重要風(fēng)險要素違約概率的估計包括單一借款人和某一信用等級所有借款人兩個層面違約概率是事后檢驗，和違約頻率存在本質(zhì)區(qū)別標準答案：D下面哪個屬于穆迪公司

17、的信用評級？BB1C1BBB+Aa2標準答案：D信用評級機構(gòu)中的標普和穆迪對某個公司的評級為？BB+/Ba1，則該公司評級屬于（）？投資級別無風(fēng)險級別投機級別違約級別標準答案：C下列哪項對于個人信用評分提供有價值的信息？流程風(fēng)險分析B.銀行產(chǎn)品余額分析C.市場調(diào)研機構(gòu)D.信用咨詢機構(gòu)標準答案：D信用評級和信貸決策相比，可以得出哪個結(jié)論？信貸決策是二選一，更加清晰明確，對銀行更有價值信用評級模型更加清晰明確，結(jié)論更加簡單信用評級模型能夠提供決策的分析框架，對銀行更有價值信用模型更能夠解決金融創(chuàng)新的問題，能得到更加簡單直接的結(jié)論標準答案：C標準答案：B公司信用評級和主權(quán)信用評級相比，哪個更加復(fù)雜？

18、公司信用評級主權(quán)信用評級難度相同無法比較標準答案：B零售客戶信用狀況的分析是通過（）。個人知識信用評分模型財務(wù)比率分析現(xiàn)金流量模型標準答案：B債務(wù)人到期沒有履約，可能由下面哪些選項導(dǎo)致？I債務(wù)人經(jīng)營狀況不佳或者債務(wù)人不愿意履約II債務(wù)人信用評級展望為正面III債務(wù)人主要控制人病故IV政府部門出臺政策要求債務(wù)人停止經(jīng)營進行安全檢查V債務(wù)人發(fā)行的債券收益率下降了10%VI債務(wù)人股票價格上升了20%VII債務(wù)人所發(fā)行債券的CDS價格由120個基點下降到了20個基點IIIIIVVIIIIIIIVVIIIIIVIIIIIIVVII標準答案：C下面關(guān)于信用風(fēng)險的描述中，錯誤的是哪項？在某些情況下，銀行某些

19、業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險與信用風(fēng)險呈反比盡管信用風(fēng)險和市場風(fēng)險有著很大差異，但是他們一般都同時存在銀行會對市場風(fēng)險和信用風(fēng)險都提取相應(yīng)的損失準備金市場風(fēng)險和信用風(fēng)險的總體風(fēng)險一般會小于兩者的簡單相加標準答案：B下面描述中的錯誤的是哪項？般來說，對家風(fēng)險敞口會發(fā)生變化通常來說，信用風(fēng)險的違約暴露一經(jīng)確立就不會發(fā)生變化由于某些金融產(chǎn)品價格隨行就市，風(fēng)險敞口計量復(fù)雜性因此提高風(fēng)險敞口的復(fù)雜性與標的資產(chǎn)的期限成正比某機構(gòu)與一銀行存在業(yè)務(wù)往來，現(xiàn)在該機構(gòu)發(fā)生了某項合約的到期違約，則對于銀行來說，該事件不屬于下面哪項描述？該事件屬于對家風(fēng)險事件該事件屬于違約風(fēng)險事件該事件的觸發(fā)因素是由于銀行倉位相對于該機構(gòu)處于虧損

20、該事件可能由于市場風(fēng)險導(dǎo)致標準答案：C下面哪個選項不存在信用風(fēng)險？某個投資者買入了一份信用評級是A-1的短期融資券某公司建立了遠期多頭頭寸到期，遠期合約價值為虧損45萬某金融機構(gòu)作為回購業(yè)務(wù)中的正回購方拆入了資金某機構(gòu)正在進行并購，目前已經(jīng)劃出項目并購定金2000萬標準答案：B下面哪個選項不是通常合約和契約關(guān)系中的債權(quán)人？4S店與個人消費者簽訂的汽車銷售合同后已經(jīng)交付汽車在某城商行的存入100萬元定期存款的個人客戶某公司收到了從供應(yīng)商處采購的備品備件某房屋質(zhì)檢公司已經(jīng)對某物業(yè)進行了檢查并發(fā)出了質(zhì)檢報告標準答案：C下面哪項選擇與銀行的商業(yè)決策最無關(guān)？銀行資產(chǎn)證券化可使用和應(yīng)用的水平銀行員工的薪酬

21、水平銀行對于信用風(fēng)險的主動管理程度銀行所處國家法律對于抵押品的界定和解釋標準答案：B下面說法正確的是哪項？對于銀行來說，通常信用風(fēng)險的重要性要高于市場風(fēng)險信用風(fēng)險和市場風(fēng)險通常由不同部門管理，兩者之間并沒有必然聯(lián)系對于信用風(fēng)險損失的估計，最為關(guān)鍵和重要的就是信用風(fēng)險的計量在實際業(yè)務(wù)中，信用風(fēng)險的定義相對比較容易把握標準答案：A交易對手信用風(fēng)險需要計量的風(fēng)險種類不包括（）？場外衍生工具形成的交易對手信用風(fēng)險與地方政府對手交易形成的信用風(fēng)險證券融資交易形成的交易對手信用風(fēng)險與中央銀行對手交易形成的信用風(fēng)險標準答案：B巴塞爾委員會建議計算風(fēng)險價值時使用的置信水平為（）？TOC o 1-5 h z0.

22、950.9680.9850.99標準答案：D在內(nèi)部評級法初級法下合格凈額結(jié)算不包括（）？表內(nèi)凈額結(jié)算回購交易凈額場外衍生工具交易及交易賬戶信用衍生工具凈額結(jié)算表外凈額結(jié)算標準答案：D以下關(guān)于商業(yè)銀行對客戶評級-評分模型進行驗證的表述，錯誤的是（）？商業(yè)銀行必須定期比較每個信用等級的違約頻率和違約概率商業(yè)銀行必須建立一個健全的體系，用來檢驗評級體系，過程和風(fēng)險因素評估的準確性和一致性商業(yè)銀行必須在違約頻率持續(xù)高于違約概率的情況下，下調(diào)違約頻率商業(yè)銀行必須定期進行模型的驗證標準答案：C可能給銀行帶來信用集中度風(fēng)險的敞口不包括（）？可能給銀行帶來重大損失的信貸組合內(nèi)部相關(guān)程度較高的信貸組合在總敞口占

23、比較大的信貸組合違約風(fēng)險很高，但敞口占比極小的信貸組合標準答案：D信用風(fēng)險參數(shù)包括違約概率（PD）、違約損失率（LGD）、違約風(fēng)險暴露（EAD）和（）。風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）期限（M）風(fēng)險調(diào)整后的資本回報率（RAROC）預(yù)期損失（EL）以下不屬于風(fēng)險偏好指標的是（）？股本回報率（ROE）經(jīng)濟資本回報率（RAROC）資本充足率（CAR）信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)（RWA）標準答案：D什么是預(yù)期損失（EL）?以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過商業(yè)銀行的核心資本抵補。以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行不可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準備

24、金進行抵;以歷史平均損失和監(jiān)管要求為依據(jù)預(yù)測未來平均損失，是商業(yè)銀行可以預(yù)見的損失，一般通過計提損失準備金進行抵補，以上都不正確標準答案：C巴塞爾II資產(chǎn)證券化框架下，任何未評級資產(chǎn)持有必須直接從銀行的資本中扣除，扣除在一級資本和二級資本之間以50-50分成。最低的8%扣除資本要求，是一種多少的風(fēng)險權(quán)重？100%。250%。500%。12.5標準答案：D對主要的信用衍生工具產(chǎn)品，下列描述正確的是（）？信用互換是信用衍生工具的主要產(chǎn)品信用差期權(quán)是占主要市場份額的產(chǎn)品資產(chǎn)互換是信用衍生工具的高級產(chǎn)品債務(wù)抵押票據(jù)是市場份額比較少的產(chǎn)品標準答案：A目前國際銀行業(yè)應(yīng)用比較廣泛的組合模型不包括（）？Cre

25、ditMetrics模型CreditPortfolioView模型CreditRisk+模型KMV模型標準答案：D信用風(fēng)險與市場風(fēng)險之間具有關(guān)聯(lián)又有差異，對他們之間的主要差別描述不正確的是（）？風(fēng)險來源的不確定性因素不同造成風(fēng)險損失的結(jié)果不同兩種風(fēng)險的分布形態(tài)不同兩種風(fēng)險的數(shù)據(jù)頻率不同標準答案:下列關(guān)于國家風(fēng)險暴露的說法，不正確的是（）？國家信用風(fēng)險暴露是指在某一國設(shè)有固定居所的交易對方的信用風(fēng)險暴露，以及該交易對方海外子公司的信用風(fēng)險暴露跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險產(chǎn)生于一國的商業(yè)銀行分支機構(gòu)對另外一國的交易對方進行的授信業(yè)務(wù)活動國家風(fēng)險暴露包含一個國家的信用風(fēng)險暴露、跨境轉(zhuǎn)移風(fēng)險以及高壓力風(fēng)險事件情景商業(yè)

26、銀行總行對海外分行提供的信用支持不屬于國家風(fēng)險暴露標準答案：D交易對手風(fēng)險不包括那一類（）？動態(tài)估值風(fēng)險展期風(fēng)險一般錯向風(fēng)險特殊錯向風(fēng)險標準答案：A71.巴塞爾新資本協(xié)議的信用風(fēng)險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權(quán)統(tǒng)一給予（）的商業(yè)銀行一般提取的貸款損失準備金不包括（）?特別準備金一般準備金風(fēng)險準備金專項準備金標準答案：C下列屬于巴塞爾新資本協(xié)議內(nèi)容的是（）？首次提出了資本充足率監(jiān)管的國際標準強調(diào)商業(yè)銀行的最低資本金要求、監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查和市場紀律約束提出市場風(fēng)險的資本要求提出合格監(jiān)管資本的范圍標準答案：B伽瑪銀行對巴斯零售商店以5的利率（每年付息一次）提供了一筆10萬美元的貸款，抵

27、押物價值為5.5萬美元。該筆貸款的年預(yù)期違約概率為2，違約損失率在50。在這種情況下，銀行的預(yù)期損失是多少？5萬美元1萬美元500元2萬元標準答案：C75.巴塞爾新資本協(xié)議通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行釆用（）技術(shù)。在內(nèi)部評級法銀行帳戶信用風(fēng)險暴露分類中，零售風(fēng)險暴露不包括：（）?個人住房抵押貸款合格循環(huán)零售風(fēng)險暴露其他零售風(fēng)險暴露項目融資標準答案：D下列關(guān)于金融風(fēng)險造成的損失的說法，錯誤的是（）?金融風(fēng)險可能造成的損失可以分為三種：預(yù)期損失、非預(yù)期損失和災(zāi)難性損失商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應(yīng)對和吸收預(yù)期損失商業(yè)銀行通常用存款來應(yīng)對非預(yù)期損失商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災(zāi)難性損

28、失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移標準答案：C下列關(guān)于客戶信用評級的說法，錯誤的是（）？評價主體是商業(yè)銀行評價目標是客戶違約風(fēng)險評價結(jié)果是信用等級和違約概率評價內(nèi)容是客戶違約后特定債項損失大小標準答案：D阿爾法銀行確定達爾塔重工有2%的概率會發(fā)生貸款違約，該筆貸款金額為1百萬美元，一年后一次性還清利息和本金部分。銀行對工程機械行業(yè)企業(yè)收取3%的利差，無風(fēng)險利率是6%。阿爾法銀行在年底一次性收取利息和本金。達爾塔只能在年底違約。如果達爾塔違約，銀行預(yù)期會損失承諾支付金額的50%。在阿爾法銀行向達爾塔提供1百萬美元貸款的六個月后，由于一個新的競爭對手加入工程機械行業(yè)，導(dǎo)致達爾塔調(diào)整其定價并減記其庫存的

29、價值。因此，達爾塔的違約概率從2%升至10%其違約損失率從50%升至75%。如果阿爾法銀行能重新定價其貸款，新的利率為多少？在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，（）決定其風(fēng)險承擔(dān)能力。資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平資本金規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平標準答案：C下列選項中，不屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移手段的是（）？購買信貸保險風(fēng)險定價要求借款人提供第三方擔(dān)保購買期權(quán)合約標準答案：B下面哪些因素能夠提高抵押物的價值（）？I抵押物在市場上具有更加高的流動性n抵押物在市場上存在著較低的可銷售性m抵押物的市場價值波動較高w抵押物價值和借款人經(jīng)營狀況關(guān)聯(lián)度較低IIIIII

30、TOC o 1-5 h zIIIIVIIIV標準答案：C以下選項中，不屬于信用風(fēng)險的是（）？某銀行貸款客戶由于受金融危機影響企業(yè)經(jīng)營出現(xiàn)問題，貸款到期后無法償還某日銀行營業(yè)結(jié)束，運鈔車接款時受到一伙蒙面黑衣人搶劫，200萬現(xiàn)金被搶某銀行由于交易對手信用評級下降帶來貸款200萬的估值損失某企業(yè)運用虛假良好信息蒙混過關(guān)，拿到銀行貸款500萬元實施內(nèi)部評級法的銀行，在非零售風(fēng)險暴露內(nèi)部評級體系設(shè)計中，應(yīng)具備（）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約概率，（）以上的歷史數(shù)據(jù)來估計違約損失率。通過信用評級模型，銀行不可能做到下述哪一項（）？估計貸款的違約概率預(yù)計貸款的信用損失確定貸款組合準確的最大損失支持銀行貸款的決

31、策和貸款利率的確定標準答案：C對于實施非零售內(nèi)部評級初級法的商業(yè)銀行，需要自行估計下列哪一個關(guān)鍵風(fēng)險參數(shù)？違約概率（PD）違約損失率（LGD）違約風(fēng)險暴露（EAD）違約風(fēng)險暴露（EAD）標準答案：A全面風(fēng)險管理是銀行從戰(zhàn)略定位、組織架構(gòu)、管理機制和風(fēng)險管理文化等全方位入手，以（）為基礎(chǔ)，對整個機構(gòu)的全部經(jīng)營管理活動、風(fēng)險進行統(tǒng)一的度量和控制。風(fēng)險B.資本C.業(yè)務(wù)D.資金標準答案：B貸款的（）必須在貸款定價中覆蓋。預(yù)期損失非預(yù)期損失貸款所有損失股東要求的最高回報標準答案：A下列關(guān)于CreditMetriCs模型的說法，不正確的是（）？CreditMetriCs模型的基本原理是信用等級變化分析Cr

32、editMetriCs模型本質(zhì)上是一個VAR模型CreditMetries模型從單一資產(chǎn)的角度來看待信用風(fēng)險CreditMetries模型使用了信用工具邊際風(fēng)險貢讞的概念標準答案：B標準答案：B標準答案：C照國際慣例，下列關(guān)于信用評定方法的說法，正確的是（）?對企業(yè)采用評級方法，對個人客戶采用評分方法對企業(yè)采用評分方法，對個人客戶采用評級方法對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評級方法對企業(yè)客戶和個人客戶都采用評分方法標準答案：A（）技術(shù)是指通過采取抵押、擔(dān)?；蛐庞醚苌ぞ咭约皟艨蹍f(xié)議中沖銷頭寸的辦法等轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險的方法和技術(shù)。信用風(fēng)險轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險分散信用風(fēng)險緩釋信用風(fēng)險補償標準答案：C估計違約損

33、失率的損失是經(jīng)濟損失，必須以歷史回收率為基礎(chǔ)，參考至少（）年、涵蓋一個經(jīng)濟周期的數(shù)據(jù)。商業(yè)銀行將一部分貸款打包賣給其他金融機構(gòu)，不能（）？轉(zhuǎn)移風(fēng)險實現(xiàn)資產(chǎn)多元化降低這些貸款的違約率提高經(jīng)濟資本配置效率標準答案：C下列關(guān)于風(fēng)險管理策略的說法，正確的是（）。對于由相互獨立的多種資產(chǎn)組成的資產(chǎn)組合，只要組成的資產(chǎn)個數(shù)足夠多，其系統(tǒng)性風(fēng)險就可以通過分散化的投資完全消風(fēng)險補償是指事前（損失發(fā)生以前）對風(fēng)險承擔(dān)的價格補償風(fēng)險轉(zhuǎn)移是管理利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險、股票價格風(fēng)險和商品價格風(fēng)險非常有效的辦法風(fēng)險規(guī)避可分為保險轉(zhuǎn)移和非保險轉(zhuǎn)移采用回收現(xiàn)金流法計算違約損失率時，若回收金額為1.04億元，回收成本為0.84億

34、元，違約風(fēng)險暴露為1.2億元，則違約損失率為（）?0.13330.16670.30.8333標準答案：DA.違約概率B.違約損失率C.違約風(fēng)險暴露D.期限標準答案：D97.巴塞爾新資本協(xié)議指出，在信用風(fēng)險評級標準法中，零售類資產(chǎn)根據(jù)是否有居民房產(chǎn)抵押分別給予（）、35%的權(quán)重。10.750.650.5標準答案：B壓力測試是為了衡量（）？違約概率風(fēng)險價值極端不利情況下可能發(fā)生的損失風(fēng)險價值標準答案：C已知某商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)總額為300億元，如果所有借款人的違約概率都是5，違約回收率平均為20%,那么該商業(yè)銀行的風(fēng)險信貸資產(chǎn)的預(yù)期損失是（）。15億元12億元20億元30億元下列關(guān)于信用風(fēng)險的

35、說法，正確的是（）。對大多數(shù)銀行來說，存款是最大、最明顯的信用風(fēng)險來源信用風(fēng)險只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中衍生產(chǎn)品由于信用風(fēng)險造成的損失不大，潛在風(fēng)險可以忽略不計從投資組合角度出發(fā)，交易對手的信用級別下降可能會給投資組合帶來損失標準答案：D客戶信用評級是商業(yè)銀行對客戶（）的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。資產(chǎn)規(guī)模經(jīng)營管理能力償債能力和償債意愿所負銀行債務(wù)標準答案：C與單筆信貸業(yè)務(wù)的信用風(fēng)險識別有所不同，商業(yè)銀行在識別和分析貸款組合信用風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)更多地關(guān)注（）因素可能造成的影響。個體風(fēng)險非系統(tǒng)性風(fēng)險管理層風(fēng)險系統(tǒng)性風(fēng)險標準答案：D假設(shè)某貸

36、款第一年、第二年、第三年的違約概率分別為5、6、7，則該貸款三年后沒有發(fā)生違約的概率約為（）。0.00020.99980.170.83標準答案：D關(guān)于信用風(fēng)險，下列表述正確的是（）？衍生產(chǎn)品不存在信用風(fēng)險商業(yè)銀行主要的信用風(fēng)險來源于存款業(yè)務(wù)對于商業(yè)銀行，信用風(fēng)險存在于貸款等表內(nèi)業(yè)務(wù)，不存在于各種表外業(yè)務(wù)盡管交易對手沒有發(fā)生違約，但是由于其信用等級下降也能夠形成信用風(fēng)險并導(dǎo)致?lián)p失標準答案：D結(jié)構(gòu)信用模型，如穆迪KMV模型，使用幾個不同的因子估算企業(yè)在一年內(nèi)的違約。在其最簡單的形勢下，這種模型假定該公司有公開交易的股票和債務(wù)。以下四個選項中哪一種因子可以預(yù)測一年內(nèi)的違約可能性？公司發(fā)行的AAA級債

37、券的按年計算的風(fēng)險價值(VaR)資產(chǎn)市場價值的波動性公司股權(quán)的看漲期權(quán)和看跌期權(quán)之間按年計算的利差首次違約利差的標準差標準答案：B在貨幣進行操作時，商業(yè)或者零售銀行的資金部門可能進行覆蓋操作。以下哪一個操作被稱為是覆蓋操作？對大量交易的()。通過公平的轉(zhuǎn)讓價格有效地將銀行賬戶的利率風(fēng)險轉(zhuǎn)移到投資銀行緩解流動性風(fēng)險，或有效地管理資產(chǎn)負債表和它的資金確保銀行的業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的風(fēng)險在市場上得到緩解通過金融衍生品交易柜臺，管理銀行賬戶中與交易對手直接交易的凈利率風(fēng)險標準答案：BA銀行正面臨著與信用卡公司進行證券化交易的商機，但需要保留該筆交易部分的剩余風(fēng)險，該風(fēng)險以風(fēng)險價值(VaR)來估算大約為800萬美

38、元。如果這項交易的交易費是200萬美元，短期融資成本為60萬美元，那么在不考慮任何額外費用的情況下，本次交易的風(fēng)險調(diào)整資本回報率RAROC信用分析師要確定一個良好的定價策略，以彌補由于錯誤信貸決定所造成的后果，對信用組合進行分析時，她分析的重點在于每項貸款的利差，以確定它們是否足以補償銀行以下所有的成本和風(fēng)險，除了：融資的標記成本保持貸款和賬戶的間接成本風(fēng)險資本回報，即由于為該貸款人提供貸款而產(chǎn)生的固有風(fēng)險，因此需要配置相應(yīng)的風(fēng)險資本。風(fēng)險調(diào)整后的資本邊際成本的機會成本標準答案：D109.制造商無法履行保修承諾可被視為()，而潛在的借款人未能履行其付款的要求，其中包括信用風(fēng)險，市場風(fēng)險標準答案

39、：CBASELI和BASELII比較，下面哪個不是主要的區(qū)別（）？關(guān)注單一風(fēng)險量化風(fēng)險敏感較低僅僅針對信用風(fēng)險非法律強制性規(guī)定標準答案：D在發(fā)展良好的企業(yè)治理常規(guī)時，信貸政策所扮演的角色是至關(guān)重要的。一個良好的信貸政策通常包括：（）?？山邮芎驮试S的抵押品類型以及相應(yīng)的貸款價值比限額信用分析人員應(yīng)實施的、在貸款定價中加入個人貸款風(fēng)險的信用分析方法信貸人員的專業(yè)和學(xué)歷要求銀行應(yīng)出售給零售客戶的貸款產(chǎn)品的類型。標準答案：C為了管理信用組合，A銀行可以出售其投資組合的一部分。以下最容易被出售的是：（）。短期信用卡應(yīng)收款B.不良，但應(yīng)計貸款C.短期政府債券D.長期或有退款的協(xié)議標準答案：C信用分析師要確定其銀行是否承擔(dān)了過多的信用風(fēng)險。以下四個戰(zhàn)略中的哪一個通常會提供最便捷的方法來量化銀行的信用風(fēng)險暴露？評估銀行不同的時點和在不同置信水平的總體違約風(fēng)險暴露簡化單獨信用風(fēng)險暴露，從而使它們可以組合成一個對整個銀