Oracle對民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)方案建議書

1、 資產(chǎn)負債管理系統(tǒng) 咨詢服務(wù)和IT解決方案建議書第 PAGE 171 頁Copyright 2004 Oracle CorporationAll rights reserved.中國民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)咨詢服務(wù)和IT解決方案建議書提交人:北京甲骨文軟件系統(tǒng)有限公司 聯(lián)系人：王文輝提交日期:2004年8月5日版本號:v2.0前言甲骨文公司非常榮幸收到中國民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)征詢確認函，為該項目的建設(shè)提供咨詢服務(wù)和IT解決方案建議書。我們認為民生銀行是一個領(lǐng)先和跨越式發(fā)展中的商業(yè)銀行。做為一個上市公司，民生銀行面對外國和同業(yè)金融機構(gòu)的競爭，市場價格的波動，經(jīng)濟政策的不斷改變，民生銀行需要一

2、個完善、集中的市場利率風(fēng)險管理體系來提高利息收入和穩(wěn)定性，增加民生銀行的資本回報率。我們相信通過資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)戰(zhàn)略性的實施過程，能夠?qū)⒓坠俏墓镜漠a(chǎn)品優(yōu)勢、業(yè)務(wù)經(jīng)驗帶給民生銀行，確保民生銀行達到系統(tǒng)建設(shè)目標。甲骨文資產(chǎn)負債管理應(yīng)用軟件（OFSA-Risk Manager）是一個經(jīng)過考驗的成熟產(chǎn)品，在全球有眾多的銀行用戶。在過去23年，也在澳大利亞、韓國、馬來西亞、香港、臺灣、泰國、印度的領(lǐng)先的商業(yè)銀行成功實施，由此證明Oracle資產(chǎn)負債管理應(yīng)用軟件同樣能夠適應(yīng)亞洲不同經(jīng)濟體制下中央銀行的要求。甲骨文資產(chǎn)負債管理應(yīng)用軟件具有先進體系結(jié)構(gòu)，可以保證民生銀行的業(yè)務(wù)在高速發(fā)展的同時具有足夠的系統(tǒng)可

3、擴展性，得到及時和準確的分析結(jié)果。甲骨文顧問咨詢部向中國民生銀行提供了一個擁有豐富業(yè)務(wù)經(jīng)驗和系統(tǒng)實施經(jīng)驗的顧問團隊。這個團隊擁有幫助亞洲各國銀行實施資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的經(jīng)驗和能夠適應(yīng)中國本地化要求的能力。在中國經(jīng)濟的市場化進程中，中國的商業(yè)銀行需要具有全球銀行，特別是亞太區(qū)銀行的經(jīng)驗。豐富的專業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)經(jīng)驗，使得甲骨文的顧問團隊可以在系統(tǒng)的實施過程中提供業(yè)務(wù)經(jīng)驗的轉(zhuǎn)移，以及在系統(tǒng)運行過程中的指導(dǎo)性意見，幫助中國民生銀行在建立市場利率風(fēng)險管理體系的長期戰(zhàn)略中保持同業(yè)競爭中的領(lǐng)先優(yōu)勢。我們認為這是甲骨文公司在本項目的最大價值體現(xiàn)。我們盼望民生銀行能夠繼續(xù)保持同業(yè)中的領(lǐng)先地位，我們也盼望能夠積極參與

4、民生銀行的發(fā)展。目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc79473669 前言 PAGEREF _Toc79473669 h 1 HYPERLINK l _Toc79473670 1對中國民生銀行的了解 PAGEREF _Toc79473670 h 5 HYPERLINK l _Toc79473671 1.1中國民生銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境 PAGEREF _Toc79473671 h 5 HYPERLINK l _Toc79473672 1.2民生銀行的戰(zhàn)略意圖和挑戰(zhàn)分析 PAGEREF _Toc79473672 h 6 HYPERLINK l _Toc79473673 1

5、.3中國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和未來發(fā)展重點 PAGEREF _Toc79473673 h 8 HYPERLINK l _Toc79473674 2對民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的看法 PAGEREF _Toc79473674 h 9 HYPERLINK l _Toc79473675 2.1民生銀行未來資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變化和影響分析 PAGEREF _Toc79473675 h 9 HYPERLINK l _Toc79473676 2.2資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的定位和應(yīng)用框架 PAGEREF _Toc79473676 h 12 HYPERLINK l _Toc79473677 2.3資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)選型和實施所需考

6、慮的問題 PAGEREF _Toc79473677 h 13 HYPERLINK l _Toc79473678 2.4知識轉(zhuǎn)移的重要性 PAGEREF _Toc79473678 h 18 HYPERLINK l _Toc79473679 3建議的項目方法 PAGEREF _Toc79473679 h 19 HYPERLINK l _Toc79473680 3.1項目實施策略、范圍和實施計劃 PAGEREF _Toc79473680 h 20 HYPERLINK l _Toc79473681 總體實施策略和管理方法 PAGEREF _Toc79473681 h 20 HYPERLINK l _T

7、oc79473682 第一期實施的業(yè)務(wù)范圍 PAGEREF _Toc79473682 h 21 HYPERLINK l _Toc79473683 第一期實施的工作內(nèi)容范圍 PAGEREF _Toc79473683 h 23 HYPERLINK l _Toc79473684 第一期實施產(chǎn)品及實施點 PAGEREF _Toc79473684 h 24 HYPERLINK l _Toc79473685 第一期實施的項目進度計劃 PAGEREF _Toc79473685 h 25 HYPERLINK l _Toc79473686 關(guān)于第二期實施的建議 PAGEREF _Toc79473686 h 26

8、 HYPERLINK l _Toc79473687 3.2項目組織結(jié)構(gòu)和資源計劃 PAGEREF _Toc79473687 h 28 HYPERLINK l _Toc79473688 項目組織結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc79473688 h 28 HYPERLINK l _Toc79473689 Oracle公司方的項目角色和主要職責 PAGEREF _Toc79473689 h 29 HYPERLINK l _Toc79473690 民生銀行的項目角色和主要職責 PAGEREF _Toc79473690 h 31 HYPERLINK l _Toc79473691 Oracle項目團隊組成和

9、關(guān)鍵人員資歷 PAGEREF _Toc79473691 h 34 HYPERLINK l _Toc79473692 對民生銀行資源的要求 PAGEREF _Toc79473692 h 35 HYPERLINK l _Toc79473693 3.3實施方法 PAGEREF _Toc79473693 h 36 HYPERLINK l _Toc79473694 Oracle實施方法論 PAGEREF _Toc79473694 h 36 HYPERLINK l _Toc79473695 應(yīng)用產(chǎn)品實施方法 PAGEREF _Toc79473695 h 37 HYPERLINK l _Toc7947369

10、6 ALM系統(tǒng)的實施流程和需求分析指導(dǎo)工作表樣本 PAGEREF _Toc79473696 h 39 HYPERLINK l _Toc79473697 3.4項目管理方法 PAGEREF _Toc79473697 h 40 HYPERLINK l _Toc79473698 PJM的處理過程 PAGEREF _Toc79473698 h 41 HYPERLINK l _Toc79473699 PJM的項目管理生命周期 PAGEREF _Toc79473699 h 42 HYPERLINK l _Toc79473700 系統(tǒng)配置管理（文檔管理） PAGEREF _Toc79473700 h 47

11、HYPERLINK l _Toc79473701 Oracle咨詢部對按時保質(zhì)完成項目實施的策略和設(shè)想 PAGEREF _Toc79473701 h 48 HYPERLINK l _Toc79473702 4對民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的目標和業(yè)務(wù)需求的回應(yīng) PAGEREF _Toc79473702 h 60 HYPERLINK l _Toc79473703 4.1資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的設(shè)計原則和應(yīng)用框架 PAGEREF _Toc79473703 h 60 HYPERLINK l _Toc79473704 4.2系統(tǒng)預(yù)期目標的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473704 h 66 HYPERL

12、INK l _Toc79473705 4.3系統(tǒng)總體要求的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473705 h 67 HYPERLINK l _Toc79473706 4.4系統(tǒng)間數(shù)據(jù)交換和連接的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473706 h 67 HYPERLINK l _Toc79473707 4.5主要分析指標的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473707 h 68 HYPERLINK l _Toc79473708 流動性缺口 PAGEREF _Toc79473708 h 68 HYPERLINK l _Toc79473709 利率敏感性缺口 PAGEREF _Toc79

13、473709 h 71 HYPERLINK l _Toc79473710 4.5.3久期/持續(xù)期缺口和市場價值 PAGEREF _Toc79473710 h 72 HYPERLINK l _Toc79473711 凈利息收入、凈現(xiàn)值分析及變動模擬 PAGEREF _Toc79473711 h 74 HYPERLINK l _Toc79473712 市場風(fēng)險（VaR）和利息風(fēng)險收入（Interest EaR） PAGEREF _Toc79473712 h 77 HYPERLINK l _Toc79473713 4.6主要輸出圖形和報表的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473713 h 79

14、 HYPERLINK l _Toc79473714 內(nèi)置的基礎(chǔ)標準報表 PAGEREF _Toc79473714 h 79 HYPERLINK l _Toc79473715 ALM的標準報表示例 PAGEREF _Toc79473715 h 81 HYPERLINK l _Toc79473716 用戶自定義報表工具 PAGEREF _Toc79473716 h 83 HYPERLINK l _Toc79473717 4.7主要分析模型的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473717 h 85 HYPERLINK l _Toc79473718 收益率曲線移動引起的風(fēng)險、收益變化模型（Yiel

15、d Curve） PAGEREF _Toc79473718 h 85 HYPERLINK l _Toc79473719 利率趨勢預(yù)測分析模型 PAGEREF _Toc79473719 h 89 HYPERLINK l _Toc79473720 匯率趨勢預(yù)測分析模型 PAGEREF _Toc79473720 h 91 HYPERLINK l _Toc79473721 客戶行為分析、提前解約分析模型 PAGEREF _Toc79473721 h 92 HYPERLINK l _Toc79473722 違約機率模型 PAGEREF _Toc79473722 h 93 HYPERLINK l _Toc

16、79473723 選擇權(quán)調(diào)整的風(fēng)險價值分析模型（Option-Adjusted Value at Risk） PAGEREF _Toc79473723 h 94 HYPERLINK l _Toc79473724 情景模擬模型 PAGEREF _Toc79473724 h 96 HYPERLINK l _Toc79473725 假設(shè)分析和壓力測試模型 PAGEREF _Toc79473725 h 99 HYPERLINK l _Toc79473726 4.8主要統(tǒng)計預(yù)測方法的實現(xiàn)途徑 PAGEREF _Toc79473726 h 100 HYPERLINK l _Toc79473727 4.9O

17、racle資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的特點和優(yōu)勢分析 PAGEREF _Toc79473727 h 103 HYPERLINK l _Toc79473728 4.10Oracle資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的部分用戶名單 PAGEREF _Toc79473728 h 106 HYPERLINK l _Toc79473729 5建議的解決方案 PAGEREF _Toc79473729 h 110 HYPERLINK l _Toc79473730 5.1資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的應(yīng)用架構(gòu)和實現(xiàn)方法 PAGEREF _Toc79473730 h 110 HYPERLINK l _Toc79473731 ALM系統(tǒng)的應(yīng)用目標和基本

18、方法 PAGEREF _Toc79473731 h 110 HYPERLINK l _Toc79473732 ALM系統(tǒng)提供的關(guān)鍵功能 PAGEREF _Toc79473732 h 112 HYPERLINK l _Toc79473733 ALM系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)則和分析模型 PAGEREF _Toc79473733 h 113 HYPERLINK l _Toc79473734 ALM系統(tǒng)的基本處理流程 PAGEREF _Toc79473734 h 118 HYPERLINK l _Toc79473735 5.2先進的技術(shù)架構(gòu) PAGEREF _Toc79473735 h 121 HYPERLINK

19、 l _Toc79473736 5.3統(tǒng)一的數(shù)據(jù)模型和數(shù)據(jù)整合規(guī)劃 PAGEREF _Toc79473736 h 122 HYPERLINK l _Toc79473737 基于單一OFDM 數(shù)據(jù)模型的模塊化應(yīng)用架構(gòu) PAGEREF _Toc79473737 h 122 HYPERLINK l _Toc79473738 OFDM 數(shù)據(jù)模型的存儲結(jié)構(gòu) PAGEREF _Toc79473738 h 124 HYPERLINK l _Toc79473739 OFDM 數(shù)據(jù)模型的數(shù)據(jù)處理流程 PAGEREF _Toc79473739 h 124 HYPERLINK l _Toc79473740 靈活的數(shù)

20、據(jù)導(dǎo)入、導(dǎo)出和共享的處理方法 PAGEREF _Toc79473740 h 128 HYPERLINK l _Toc79473741 數(shù)據(jù)質(zhì)量控制 PAGEREF _Toc79473741 h 130 HYPERLINK l _Toc79473742 5.4系統(tǒng)的安全性和本地化能力 PAGEREF _Toc79473742 h 132 HYPERLINK l _Toc79473743 應(yīng)用軟件的訪問權(quán)限和安全控制 PAGEREF _Toc79473743 h 132 HYPERLINK l _Toc79473744 數(shù)據(jù)庫的安全性 PAGEREF _Toc79473744 h 135 HYPE

21、RLINK l _Toc79473745 在線幫助的完整性和易用性 PAGEREF _Toc79473745 h 137 HYPERLINK l _Toc79473746 數(shù)據(jù)備份和恢復(fù) PAGEREF _Toc79473746 h 137 HYPERLINK l _Toc79473747 本地化支持能力和客戶化修改問題 PAGEREF _Toc79473747 h 138 HYPERLINK l _Toc79473748 5.5系統(tǒng)的開發(fā)性和開放性 PAGEREF _Toc79473748 h 139 HYPERLINK l _Toc79473749 改錯操作的簡便性和步驟 PAGEREF

22、_Toc79473749 h 139 HYPERLINK l _Toc79473750 數(shù)據(jù)修補或調(diào)整的簡便性 PAGEREF _Toc79473750 h 140 HYPERLINK l _Toc79473751 外部市場數(shù)據(jù)和外部系統(tǒng)的接入 PAGEREF _Toc79473751 h 140 HYPERLINK l _Toc79473752 系統(tǒng)處理速度 PAGEREF _Toc79473752 h 141 HYPERLINK l _Toc79473753 5.6完善的培訓(xùn)和升級服務(wù) PAGEREF _Toc79473753 h 141 HYPERLINK l _Toc79473754

23、針對資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的培訓(xùn)計劃 PAGEREF _Toc79473754 h 141 HYPERLINK l _Toc79473755 升級服務(wù) PAGEREF _Toc79473755 h 143 HYPERLINK l _Toc79473756 Oracle軟件產(chǎn)品的售后技術(shù)支持服務(wù)計劃 PAGEREF _Toc79473756 h 144 HYPERLINK l _Toc79473757 標準產(chǎn)品支持服務(wù) PAGEREF _Toc79473757 h 145 HYPERLINK l _Toc79473758 高級產(chǎn)品支持服務(wù) PAGEREF _Toc79473758 h 149 HYPE

24、RLINK l _Toc79473759 6其他信息 PAGEREF _Toc79473759 h 156 HYPERLINK l _Toc79473760 6.1ORACLE項目建議書的一般性條款與條件 PAGEREF _Toc79473760 h 156 HYPERLINK l _Toc79473761 7供應(yīng)商情況介紹 PAGEREF _Toc79473761 h 158 HYPERLINK l _Toc79473762 7.1聯(lián)絡(luò)人地址 PAGEREF _Toc79473762 h 158 HYPERLINK l _Toc79473763 7.2業(yè)務(wù)范圍與運營的時間 PAGEREF _

25、Toc79473763 h 158 HYPERLINK l _Toc79473764 7.3營業(yè)地點 PAGEREF _Toc79473764 h 159 HYPERLINK l _Toc79473765 7.4市場份額 PAGEREF _Toc79473765 h 160 HYPERLINK l _Toc79473766 7.5質(zhì)量體系 PAGEREF _Toc79473766 h 160 HYPERLINK l _Toc79473767 7.6客戶基礎(chǔ) PAGEREF _Toc79473767 h 161 HYPERLINK l _Toc79473768 7.7雇員與研發(fā) (R & D)

26、PAGEREF _Toc79473768 h 165 HYPERLINK l _Toc79473769 7.8合作伙伴/合作公司/分包商 PAGEREF _Toc79473769 h 165 HYPERLINK l _Toc79473770 7.9項目團隊 PAGEREF _Toc79473770 h 165 HYPERLINK l _Toc79473771 7.10優(yōu)缺點 PAGEREF _Toc79473771 h 166 HYPERLINK l _Toc79473772 7.11供應(yīng)商應(yīng)提供的資質(zhì)證明文件 PAGEREF _Toc79473772 h 168 HYPERLINK l _T

27、oc79473773 8報價 PAGEREF _Toc79473773 h 170 HYPERLINK l _Toc79473774 8.1硬件成本 PAGEREF _Toc79473774 h 170 HYPERLINK l _Toc79473775 8.2應(yīng)用軟件成本 PAGEREF _Toc79473775 h 170 HYPERLINK l _Toc79473776 8.3系統(tǒng)軟件成本 PAGEREF _Toc79473776 h 170 HYPERLINK l _Toc79473777 8.4WAN 成本 PAGEREF _Toc79473777 h 171對中國民生銀行的了解中國民

28、生銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境中國民生銀行于1996年1月12日在北京正式成立，是我國首家主要由非公有制企業(yè)入股的全國性股份制商業(yè)銀行，同時又是嚴格按照公司法和商業(yè)銀行法建立的規(guī)范的股份制金融企業(yè)。多種經(jīng)濟成份在中國金融業(yè)的涉足和實現(xiàn)規(guī)范的現(xiàn)代企業(yè)制度，使中國民生銀行有別于國有銀行和其他商業(yè)銀行，而為國內(nèi)外經(jīng)濟界、金融界所關(guān)注。中國民生銀行成立8年多來，一步一個腳印走過了它不斷夯實基礎(chǔ)、發(fā)展壯大的歷程。成立至今，業(yè)務(wù)不斷拓展，規(guī)模不斷擴大，效益逐年遞增，并保持了良好的資產(chǎn)質(zhì)量。 2000年12月19日，中國民生銀行A股股票（600016）在上海證券交易所掛牌上市，由此跨入了中國的資本市場，壯大了實力，改善了

29、資本結(jié)構(gòu)，獲得了各項業(yè)務(wù)發(fā)展的新契機。實現(xiàn)了股票成功上市的中國民生銀行，又站在了一個新的發(fā)展起點上，進入了一個快速健康發(fā)展的軌道。 2003年3月18日，中國民生銀行40億可轉(zhuǎn)換公司債券在上交所正式掛牌交易。截止2004年一季度末底，中國民生銀行總資產(chǎn)規(guī)模達到3791.76億元，存款總額3020.35億元，貸款總額（含貼現(xiàn)）2327.77億元，不良貸款率（五級分類法）1.29%。2003年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入120.37億元，主營業(yè)務(wù)利潤19.68億元，凈利潤13.91億元。目前，中國民生銀行已在北京、廣州、上海、深圳、武漢、大連、杭州、南京、重慶、西安、福州、濟南、太原、石家莊、成都、寧波等地設(shè)

30、立了十六家分行，在汕頭設(shè)立了直屬支行，機構(gòu)網(wǎng)點達到185家，與境外77個國家和地區(qū)的698家銀行建立了代理行關(guān)系。由上述信息，對比國內(nèi)其他商業(yè)銀行的經(jīng)營情況， 我們看到民生銀行的業(yè)務(wù)環(huán)境有如下關(guān)鍵特點：公司治理結(jié)構(gòu)相對合理：作為國內(nèi)首家民營企業(yè)完全控股的股份制商業(yè)銀行，從成立之初，就已經(jīng)確立了“股東財富最大化”的經(jīng)營目標，相應(yīng)的組織結(jié)構(gòu)和管理模式，更加符合國際銀行業(yè)的通行做法；資本結(jié)構(gòu)更為合理：作為上市公司，有著更好的融資環(huán)境，40億公司債券的成功發(fā)行，更增添了資本實力；不良貸款率控制在較低水平；1.29%的不良貸款率，確保了較高的營業(yè)利潤率，毫無疑問的確立了民生銀行的管理能力；仍存在較大的業(yè)

31、務(wù)拓展空間：國內(nèi)16家分行，185家網(wǎng)點，和境外77各國家地區(qū)的代理行關(guān)系，相對于國內(nèi)國際的金融市場需求，民生銀行仍有著很大的業(yè)務(wù)拓展空間，只要有效的控制風(fēng)險，保持盈利能力，民生銀行仍能持續(xù)的擴展和資產(chǎn)增加，達到“做實、做強、做大” 的目標。民生銀行的戰(zhàn)略意圖和挑戰(zhàn)分析展望未來，中國民生銀行將以“做實，做強，做大”為目標，在3-5年內(nèi)成為國際金融市場的合格競爭者。預(yù)計在未來35年內(nèi)民生的資產(chǎn)規(guī)模和業(yè)務(wù)組合有快速發(fā)展，特別是個人銀行業(yè)務(wù)的產(chǎn)品和服務(wù)將開始起飛。中國民生銀行的愿景是：在全球金融市場成為一名合格競爭者國內(nèi)金融業(yè)正經(jīng)歷著前所未有的巨大的市場環(huán)境轉(zhuǎn)變。自中國2001年加入世貿(mào)組織以來，金

32、融市場逐步開放，行業(yè)保護條例逐步解除，私有化和全球化進程加快，各商業(yè)銀行將在不久的將來面對利率自由化并可自行制定產(chǎn)品價格。民生銀行希望本次資產(chǎn)負債管理項目達到目標是：借鑒國際先進的管理方法和模型，充分考慮目前國內(nèi)金融市場現(xiàn)狀和發(fā)展前景，量化利率風(fēng)險和流動性風(fēng)險的計量，提高銀行對于風(fēng)險的敏感度，完善風(fēng)險管理，建立民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的全新機制?？v觀國內(nèi)外的市場環(huán)境及競爭態(tài)勢，我們認為民生銀行戰(zhàn)略目標的實現(xiàn)必須考慮如下的問題和挑戰(zhàn)：如何“做實”：做實意味者做實意味者實事求是的將基本需要的東西做好，對于做實，民生面臨者如下的壓力：當民生銀行高速發(fā)展時，不同產(chǎn)品的特性越來越復(fù)雜，交易量也會越來越大

33、，如何保證數(shù)據(jù)處理的效率（不僅是交易處理，也包括分析處理）；如何保證數(shù)據(jù)的真實性和完整性，和集中的處理分析能力，基于真實的數(shù)據(jù)之上，利用一個完善的資產(chǎn)負債管理應(yīng)用工具，準確、快速的傳遞盈利和風(fēng)險的切實的信息報告，以方面管理層的決策； 如何“做強”：做強意味者資產(chǎn)回報率（ROA）、資本充足率（CAR）和風(fēng)險調(diào)節(jié)的資本回報率（RAROC）的提升，單單增長資產(chǎn)規(guī)模是不夠的，必須同步考慮資產(chǎn)質(zhì)量和資本情況，如利率風(fēng)險管理，利息收入分析和模擬，及提高盈利能力，對于民生銀行，做強必須考慮：作為上市公司，市場和股票分析師的嚴格審核，使得公司的經(jīng)濟價值和盈利率（直接影響股票價格）的評估，來不得半點虛假；作為民

34、營企業(yè)完全控股的“私有的”商業(yè)銀行，股東對管理層的執(zhí)行效率（人員和系統(tǒng)）和盈利能力（股東回報率），對比四大國有商業(yè)銀行，有著更高的期望和要求；有效整合資源，獲取更大的本地市場份額，民生必須對資產(chǎn)和負債的產(chǎn)品組合的收益和風(fēng)險有著更好的理解，以便資產(chǎn)負債管理委員會對長遠的發(fā)展策略作出正確的判斷；潛在的宏觀經(jīng)濟環(huán)境和貨幣政策的變化，需要準確判斷收益率高和穩(wěn)定的資產(chǎn)和負債的產(chǎn)品組合；流動性資金的有效利用，在中央政府緊縮的貨幣政策或市場對流動性資金需求增長的情況下，只看一天流動性資金缺口，是遠遠不夠的，其存在很大的風(fēng)險，需要看到1天至任一時間段（如7天、14天、1個月、3個月、1年等）的流動性缺口，才能

35、有效的判斷資金需求變化，提前做好流動性資金的準備。同時也要明白，保持過多的流動性資產(chǎn)是高成本的，對提高利息收入帶來壓力；如何“做大”：做大意味者資產(chǎn)規(guī)模、市場份額和影響力的提升，面對來自國內(nèi)和外資銀行的競爭壓力，民生銀行必須考慮：如何應(yīng)對本地銀行，傳統(tǒng)的四大國有商業(yè)銀行有著巨大的資產(chǎn)規(guī)模和網(wǎng)點分布，如何突出民生銀行的產(chǎn)品特點和業(yè)務(wù)優(yōu)勢，爭取更大的市場份額；如何應(yīng)對外資銀行，外資銀行在管理經(jīng)驗和業(yè)務(wù)技巧方面，有一定的優(yōu)勢，如快速發(fā)布更具吸引力的產(chǎn)品，風(fēng)險管理技術(shù)和系統(tǒng)，高效率的管理機構(gòu)，在金融延伸工具市場的豐富經(jīng)驗等，民生銀行可以將相關(guān)的經(jīng)驗本地化而靈活運用；中國銀行業(yè)的挑戰(zhàn)和未來發(fā)展重點回顧國

36、內(nèi)銀行業(yè)近年來的發(fā)展變化，尤其是銀監(jiān)會成立后，相繼發(fā)布了一系列的監(jiān)管原則和方法，根據(jù)我們的理解，對股份制商業(yè)銀行影響較大的制度包括：商業(yè)銀行資本充足率管理辦法；股份制商業(yè)銀行風(fēng)險評級體系（暫行）；中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會關(guān)于中國銀行、中國建設(shè)銀行公司治理改革與監(jiān)管指引；從中不難看出，整個中國銀行業(yè)的關(guān)注重點和發(fā)展趨勢包括：資本充足率保持在較高水平，適應(yīng)新Basel II協(xié)議的資本充足率要求；風(fēng)險管理加強，降低風(fēng)險，減少對資本要求的壓力；公司治理結(jié)構(gòu)改善，提高運營效率和盈利能力其核心是保持銀行收益和風(fēng)險的最佳平衡。如下圖所示：對民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的看法民生銀行未來資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)的變化和影響分

37、析根據(jù)民生銀行2003年的年度報告，針對資產(chǎn)負債的結(jié)構(gòu)變化，我們發(fā)現(xiàn)如下的事實數(shù)據(jù)：民生銀行資產(chǎn)變化（20022003年）：資產(chǎn) (000)2003(000)% 占總資產(chǎn)的比例（ 2003）2002(000)%占總資產(chǎn)的比例（ 2002）變化量(000)資產(chǎn)增長比例短期資產(chǎn)225,395,86662.4%183,742,71075.4%41,653,15622.7%長期資產(chǎn)134,717,76837.3%59,215,64724.3%75,502,121127.5%無形資產(chǎn)950,7760.3%500,1230.3%246,68049.3%總資產(chǎn)361,064,410100%243,662,4

38、53100%117,401,95748.2%從2002年到2003年，民生銀行的總資產(chǎn)實際快速增長了 48.2。 在各項資產(chǎn)增長中，長期資產(chǎn)大幅度的增加了 127.5 ，長期資產(chǎn)占總資產(chǎn)的比例從2002年的24.3 增長到了2003年的37.3。根據(jù)民生銀行2004年第一季度的發(fā)布數(shù)據(jù)，總資產(chǎn)已經(jīng)達到了3791.76億元，相對于2003年底增長了約5，依次類推，假設(shè)每個季度底增長幅度均為5，則全年底資產(chǎn)增幅約為20，我們以20為年度增長率，假設(shè)民生銀行的資產(chǎn)在未來3年內(nèi)以20的年度增長率增長，則2006年的總資產(chǎn)將達到6230億元，長期資產(chǎn)將達到2320億元，凈增加了980億元。民生銀行資產(chǎn)負

39、債平衡表的未來發(fā)展預(yù)測如下表：資產(chǎn) (000)實際：2003實際：占總資產(chǎn)的比例 2003未來估計： 2006未來：占總資產(chǎn)的比例2006到2006年變化量3年的年度 20%增長率短期資產(chǎn)225,395,86662.40%389,484,05662.43%164,088,19072.80%長期資產(chǎn)134,717,76837.30%232,792,30337.31%98,074,53572.80%無形資產(chǎn)950,7760.30%1,642,9410.26%692,16572.80%總資產(chǎn)361,064,410100%623,919,300100%262,854,89072.80%從這里，我們發(fā)現(xiàn)

40、如下要點：預(yù)測民生銀行資產(chǎn)在未來有快速和實質(zhì)性的增長：在資產(chǎn)的高增長過程中，需要確保凈利息收入的穩(wěn)定的、健康的增長：為了提高風(fēng)險調(diào)節(jié)的資產(chǎn)回報率或風(fēng)險調(diào)節(jié)的權(quán)益回報率，民生銀行必須確保凈利息收入的穩(wěn)定健康增長，否則，一旦增加的資產(chǎn)的回報率出現(xiàn)惡化，股票價格將受影響而降低，資產(chǎn)負債管理委員會ALCO負責定義民生的發(fā)展策略，資產(chǎn)負債部門負責執(zhí)行資產(chǎn)負債管理委員會的指令，如何在變化的利率環(huán)境內(nèi)，有效的建立資產(chǎn)負債平衡表的混合策略，伴隨者越來越多的外資銀行的進入，他們帶來了更先進的信息管理和風(fēng)險管理領(lǐng)域的技巧和系統(tǒng)，銀行業(yè)面對者更激烈的競爭。在不同利率環(huán)境中，如何保持最佳的零售和批發(fā)市場資金匹配：作為

41、一家上市銀行，對于民生來說，關(guān)注資產(chǎn)負債表的另一端是同等重要的，在快速和實質(zhì)性的總資產(chǎn)增長情況下，對長期資金的需求是必須考慮的，在2003年40億元債券的發(fā)行，意味者我們已經(jīng)了解如何聯(lián)系資本市場和債務(wù)市場的重要性，那么對于民生銀行，資金匹配最佳水平是什么？在變化的利率假設(shè)情況下什么是最佳的資金匹配呢？民生銀行負債變化（20022003年）：負債 (000)2003% 占總負債的比例 20032002% 占總負債的比例 2002變化量負債增長比例短期負債301,003,72385.65%212,966,56089.75%88,037,16341.3%長期負債50,410,48314.35%24,

42、332,90710.25%26,077,576107.2%總負債351,414,206100%237,299,467100%114,114,73948.1%3 年期以上45,538,55422,486,02623,052,528102.5%從負債的結(jié)構(gòu)看，短期負債的比例占到了85.65，相對于長期資產(chǎn)37.3的比例，在未來可能存在長期的流動性資金缺口風(fēng)險，如果利用資本金來抵御風(fēng)險，則可能降低資本充足率，因此，從長遠來看，負債和資產(chǎn)的匹配情況值得關(guān)注。民生銀行營業(yè)收入（20022003年）：營業(yè)收入 (000)2003% 占總營業(yè)收入的比例 20032002%占總營業(yè)收入的比例2002變化量營業(yè)

43、收入增長比例利息收入7,892,58265.6%4,626,45364.1%3,266,12970.60%證券交易收入2,042,78017.0%1,186,34316.4%856,43772.19%其它收入2,101,75217.5%1,400,88119.4%700,87150.03%總營業(yè)收入12,037,114100.0%7,213,677100.0%4,823,43766.87%民生銀行營業(yè)成本（20022003年）：營業(yè)成本 (000)2003%占總營業(yè)成本的比例20032002%占總營業(yè)成本的比例2002變化量營業(yè)成本增長比例利息成本3,623,71337.7%2,165,306

44、38.1%1,458,40767.35%運營成本2,999,69231.2%2,025,93135.6%973,76148.06%其它成本2,994,48531.1%1,496,41626.3%1,498,069100.11%總營業(yè)成本9,617,890100.0%5,687,653100.0%3,930,23769.10%根據(jù)資產(chǎn)質(zhì)量指標，很顯然，民生銀行的不良貸款率（NPL）相對于其它國內(nèi)銀行的平均水平是更低的，可是，根據(jù)效率指標，收入成本比率遠遠高于國際銀行的標準。提高收入成本率又兩個重要的方法：1）提高凈利息收入，2）成本動因分析。針對第一種方法，凈利息收入模擬（NII） 和敏感性缺口

45、（GAP）分析是非常重要的，應(yīng)當被用來幫助民生銀行降低逐年的凈利息收入減少影響，確保長期的凈利息收入穩(wěn)定增長；對于第二種方法，民生銀行可能需要一些工具來分析自己的成本結(jié)構(gòu)和成本動因，采用細致的作業(yè)成本法和成本分攤方法實現(xiàn)。綜上所述，民生銀行未來的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)存在者很大的變化，而資產(chǎn)和負債的匹配情況存在一定的問題，為確保在資產(chǎn)增長的同時，凈利息收入在復(fù)雜多變的市場環(huán)境下，能夠保持穩(wěn)定的增長，避免利息收入的揮發(fā)性和經(jīng)濟價值的揮發(fā)性風(fēng)險，真正實現(xiàn)民生銀行“做實、做強、做大”的目標，建立一個完善的、科學(xué)的資產(chǎn)負債管理體系，有效的評估風(fēng)險，并指導(dǎo)決策，是民生銀行解決未來的資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)化風(fēng)險（包括利率風(fēng)險

46、、流動性風(fēng)險等）的唯一途徑。資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的定位和應(yīng)用框架資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)從根本上，是針對銀行包括表外業(yè)務(wù)的資產(chǎn)負債表所包含的所有產(chǎn)品.，進行管理和分析，實現(xiàn)從戰(zhàn)略出發(fā)到最大化股東價值。包括管理策略的定義、分析方法模型選擇和處理流程的所有環(huán)節(jié)， 資產(chǎn)負債管理的基本應(yīng)用框架基本應(yīng)用框架包括如下7個關(guān)鍵要素：戰(zhàn)略角度機構(gòu)角度操作角度分析角度技術(shù)角度業(yè)績評估角度 監(jiān)管服從和內(nèi)部控制角度同時，資產(chǎn)負債管理本身也是企業(yè)風(fēng)險管理及風(fēng)險調(diào)節(jié)的績效管理的一部分，風(fēng)險調(diào)節(jié)的績效管理（RAPM）是商業(yè)銀行管理信息系統(tǒng)的基本應(yīng)用框架，涵蓋了銀行對應(yīng)風(fēng)險管理和監(jiān)管要求（Basel II）、管理會計要求（IAS）的相

47、應(yīng)系統(tǒng)，下圖是風(fēng)險調(diào)節(jié)績效管理系統(tǒng)的框架圖：綜合來看，資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的定位包括如下要素：ALM解決方案是風(fēng)險調(diào)節(jié)績效管理（RAPM）的一部分，目標是為銀行提供支持RAROC計算和分析的必要的技術(shù)工具；總體來看，ALM的目標是：管理凈利息收入的揮發(fā)性； 管理經(jīng)濟價值的揮發(fā)性；ALM的目標應(yīng)該是基于一個全面的和集成的應(yīng)用框架；ALM的目標不是去除風(fēng)險，而是管理風(fēng)險；ALM的目標必須是預(yù)定義的、量化的、可評估的；資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)必須能夠量化利率風(fēng)險的主要來源，并有效識別、評估和管理其對收入及經(jīng)濟價值的影響，其相互關(guān)系如下圖：資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)選型和實施所需考慮的問題根據(jù)Oracle在國際和國內(nèi)銀行業(yè)

48、的ALM系統(tǒng)實踐經(jīng)驗，一個成功的資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)，在產(chǎn)品選型和實施時必須考慮如下的問題：關(guān)于數(shù)據(jù)處理能力：帳戶級數(shù)據(jù)是完善的資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)。具有完備的數(shù)據(jù)模型，用來準確地表達各金融產(chǎn)品的帳戶級數(shù)據(jù)（如每一筆貸款，存款），這樣才有可能準確地表達每一筆業(yè)務(wù)的現(xiàn)金流特征。相反地，如果只能將數(shù)據(jù)在產(chǎn)品層（通過數(shù)據(jù)匯總）來表達，則勢必失去單筆業(yè)務(wù)的個性，從而失去現(xiàn)金流的準確性，也就失去了結(jié)果的可靠性。沒有精確的帳戶級現(xiàn)金流表達，就沒有準確、可靠的結(jié)果。自動數(shù)據(jù)對帳以確保數(shù)據(jù)的可靠性。系統(tǒng)應(yīng)能自動獲取財務(wù)總帳數(shù)據(jù)，并能對帳戶級數(shù)據(jù)及總帳數(shù)據(jù)進行自動對帳工作，以確保明細數(shù)據(jù)與匯總數(shù)據(jù)一致。從而保證數(shù)

49、據(jù)的可靠性。自動現(xiàn)金流字段驗證規(guī)則。系統(tǒng)應(yīng)能提供現(xiàn)金流字段驗證規(guī)則，以確?，F(xiàn)金流數(shù)據(jù)之間的邏輯關(guān)系的正確性。例如，貸款的到期日應(yīng)大于起始日，所有有問題數(shù)據(jù)（到期日 = 0這樣，系統(tǒng)執(zhí)行該規(guī)則時，所有CUR_PAYMENT小于零的情況，都會被檢查出來。從而保證數(shù)據(jù)的準確性。關(guān)于產(chǎn)品功能和可配置能力：產(chǎn)品科目結(jié)構(gòu)。靈活地根據(jù)需要來定義產(chǎn)品科目結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品科目結(jié)構(gòu)是重要的分析維度，應(yīng)考慮將重要的影響現(xiàn)金流的元素包含在內(nèi)。對產(chǎn)品科目的數(shù)量，應(yīng)盡量控制在一定的水平，以減少系統(tǒng)的復(fù)雜性，便于系統(tǒng)維護。因此，在進行多幣種處理時，應(yīng)將幣種與產(chǎn)品科目分開定義，以減少產(chǎn)品科目數(shù)量的無謂增加。由于產(chǎn)品科目結(jié)構(gòu)可能會經(jīng)

50、常發(fā)生變化，如科目本身增、減、修改等。另外，科目層次也會經(jīng)常發(fā)生變化，系統(tǒng)應(yīng)能提供簡單界面，便于業(yè)務(wù)人員利用鼠標拖拽即可對科目層次變化進行維護。多幣種處理能力。幣種的表達應(yīng)在帳戶級數(shù)據(jù)層面進行。在進行多幣種處理時，應(yīng)將幣種作為一個單獨的維度來處理，以增加系統(tǒng)的靈活性。能進行多幣種的相關(guān)性模擬分析，包括利率、匯率變動的相關(guān)模擬分析?？梢造`活地對各分行進行資產(chǎn)負債分析。資產(chǎn)負債分析不但可以在總行層次進行，也應(yīng)該可以靈活地對各分行進行分析。因此，資產(chǎn)負債分析的基本維度應(yīng)該包括：產(chǎn)品科目，幣種及組織（分行）。用戶自定義還本付息方式。國外產(chǎn)品在還本付息方式上，通常比較標準。常見的方式舉例如下：等額還款，

51、如每月還1000圓，包括本金和利息；等本還款，如每月還本100圓；外加利息；子彈式，每月還息，本金到期一次還清。但在國內(nèi)，還本付息方式很多時候是不規(guī)則的。例如，某客戶在2004.2.1借商業(yè)貸款1百萬，分三次還清，銀行和客戶約定的還款流如下：2005320：20萬2005920：30萬2006520：50萬無論是日期還是還款數(shù)額都不規(guī)則。為了準確表達該筆貸款，系統(tǒng)必須支持用戶自定義還本付息方式，用來模擬任何不規(guī)則還款方式。以我們在國內(nèi)市場的經(jīng)驗，這一點非常重要。用戶自定義利率調(diào)整方式。在可調(diào)整利率下，調(diào)整周期通常是確定的，如每三個月一次，或每六個月一次。但有時調(diào)整時間、周期、頻率等可能由雙方商

52、定，屬于不規(guī)則現(xiàn)象。所以，系統(tǒng)必須支持用戶自定義利率調(diào)整方式。模型假設(shè)與產(chǎn)品數(shù)據(jù)表達分開。這樣，在需要對模型假設(shè)進行修改時，不會影響到基本數(shù)據(jù)。更進一步，應(yīng)將不同類型的模型假設(shè)分開，例如，對利率情景、新業(yè)務(wù)特征、新業(yè)務(wù)量、定價策略、到期策略、提前付款、貼現(xiàn)方法等分開定義，再按照模擬需要將它們有機地組合在一起進行處理。這樣，對某一假設(shè)進行修改時，不會影響到其他。隨機處理能力。簡單的線性方法（如線性路徑空間法Linear Path Space）通常具有其局限性，因而其結(jié)果的準確性也受到影響。系統(tǒng)應(yīng)具備先進的非線性（Monte Carlo）隨機收入模擬及價值評估方法。準確的價值評估。無論對普通產(chǎn)品，

53、或是帶有選擇權(quán)的產(chǎn)品，都可以利用Monte Carlo隨機方法來精確地進行價值評估?？梢允褂闷谙藿Y(jié)構(gòu)模型（Term Structure Model）及Monte Carlo來計算EaR、VaR。靈活的處理周期。既可按月進行分析，又可根據(jù)需要按天，或按周來進行處理。自動配平（AutoBalancing）。在為資產(chǎn)方定義新業(yè)務(wù)預(yù)測時，能自動對相應(yīng)的負債方進行配平。What-if 分析。對各種對沖策略對頭寸的影響進行What-if模擬分析（如果這樣，則會怎么樣）。自動曲線插值或平滑。收益率曲線通常只含有限個點，對不存在的點，系統(tǒng)應(yīng)能通過插值或平滑（Linear或Cubic spline）來自動進行計

54、算。支持多種利息現(xiàn)金流的計算，包括應(yīng)計利息、實際利息、資金轉(zhuǎn)移計價利息、毛利、凈利。靈活地定義未來時間段。在進行模擬分析時，應(yīng)能夠靈活地定義未來時間段（天、周、月等任意組合）。例如，下面的流動性缺口報告中，較短期內(nèi)要求時間段較細，便于銀行及時采取措施；而中長期則看的比較粗。當前頭寸1天1周2周1月3月6月1年3年資產(chǎn) 負債 關(guān)于報告和信息展現(xiàn)能力：靈活的報表展現(xiàn)方式。初期接觸時，用戶可能會覺得EXCEL報表很方便。但EXCEL報表屬于靜態(tài)報表，而在進行高層次資產(chǎn)負債分析時，經(jīng)常需要進行多維度動態(tài)分析，如根據(jù)科目層次或維度進行在線上卷、下鉆等等。此時，EXCEL報表就不能勝任，而需要基于商業(yè)智能

55、的動態(tài)分析工具，如Oracle Discoverer.業(yè)務(wù)人員驅(qū)動的報告定制，ALM系統(tǒng)除了定期提供對外發(fā)布的標準格式報告外，對于ALM的業(yè)務(wù)人員，需要隨時動態(tài)的掌握信息，即時的查詢和定制特定數(shù)據(jù)的報告，因此，報告工具必須直接面向業(yè)務(wù)人員，由業(yè)務(wù)人員定義查詢條件和報告樣式，支持SQL語句的直接定義，以提高系統(tǒng)效率和業(yè)務(wù)人員的能動性；關(guān)于系統(tǒng)的技術(shù)架構(gòu)和適應(yīng)能力：基于同一個數(shù)據(jù)庫。整個系統(tǒng)應(yīng)使用同一個數(shù)據(jù)庫，以便于數(shù)據(jù)集中管理。切忌某幾個功能用一個庫，而另幾個功能用另外一個庫，勉強拼湊在一起，很難進行數(shù)據(jù)整合及管理。開放式系統(tǒng)。整個系統(tǒng)應(yīng)建立在開放式數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)之上，以便今后同銀行其他數(shù)據(jù)系統(tǒng)進行

56、對接、整合工作。新系統(tǒng)應(yīng)在整個銀行的信息系統(tǒng)架構(gòu)之下來進行，以避免產(chǎn)生新的信息孤島。系統(tǒng)安全性。系統(tǒng)應(yīng)支持對不同類型的用戶，設(shè)置不同功能的使用權(quán)限。例如，假設(shè)系統(tǒng)共有三類功能，則可進行以下安全設(shè)置（僅為舉例）：普通用戶只可使用第一類，中級用戶則可使用第一類并且第二類，而高級用戶則可使用全部三類。操作類用戶則能觀察、運行系統(tǒng)規(guī)則，只有高級用戶可以進行修改。系統(tǒng)功能的可擴展性。開始時，可能只從一些基本功能開始，如缺口分析。對硬件資源的要求也不高（如可能只需24個CPU）。隨著業(yè)務(wù)復(fù)雜性的增加、認識的提高、以及業(yè)務(wù)量的擴大，對硬件資源也會逐步提高，系統(tǒng)的可擴展性就非常重要。這就要求系統(tǒng)具有高性能的并

57、行處理能力，在CPU增加時，處理能力可以相應(yīng)地提高。知識轉(zhuǎn)移的重要性成功的實施資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)，除了上述必須考慮的關(guān)鍵問題外，應(yīng)用軟件和實施顧問的知識轉(zhuǎn)移也是必須的，最終的ALM系統(tǒng)，是需要民生銀行的業(yè)務(wù)人員來運用和維護的，數(shù)據(jù)的更新需要民生IT人員的操作，可以說，正確的應(yīng)用產(chǎn)品選擇是ALM系統(tǒng)成功的基礎(chǔ)，合格的實施顧問是系統(tǒng)可行的保障，而完全具備了產(chǎn)品知識和業(yè)務(wù)實踐能力的用戶，才是ALM系統(tǒng)最終價值體現(xiàn)的根本，因此，在系統(tǒng)實施過程中，必須考慮如下方面的知識轉(zhuǎn)移：業(yè)務(wù)知識：資產(chǎn)負債管理的先進理念和國際銀行的實踐經(jīng)驗，需要由具備豐富的ALM實踐經(jīng)驗（應(yīng)具有銀行資產(chǎn)負債管理的實際工作經(jīng)驗）的業(yè)務(wù)專

58、家，和民生銀行ALM部門的中高層經(jīng)理、關(guān)鍵業(yè)務(wù)人員，通過研討會的方式，傳授國際銀行業(yè)的ALM實踐經(jīng)驗和管理理念；實施知識：ALM應(yīng)用軟件的實施過程，只是通過實施顧問幫助用戶搭建基本的應(yīng)用平臺，在系統(tǒng)實際上線后，數(shù)據(jù)更新、模型參數(shù)調(diào)整、工作流變化等，都需要民生銀行根據(jù)自身的實際情況，自行對系統(tǒng)進行配置并實現(xiàn)，如果再度依賴實施廠商，則成本將是巨大的，這就需要在實施過程中，最終用戶充分參與，包括業(yè)務(wù)用戶和IT人員，由實施顧問傳授產(chǎn)品配置和調(diào)整的具體方法、工具的應(yīng)用等；產(chǎn)品知識：對于產(chǎn)品的詳細功能、業(yè)務(wù)流程、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和管理維護等方面，同樣需要在實施過程中，由實施顧問轉(zhuǎn)移產(chǎn)品知識到最終用戶，以加強最終用

59、戶對產(chǎn)品的理解，提高應(yīng)用能力；建議的項目方法民生銀行項目組在準備【民生銀行資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)】需求方面，已經(jīng)做了大量的工作，體現(xiàn)在非常完善的征詢確認函中。我們認為，在進行項目規(guī)劃時，需要從大局及長遠發(fā)展方向出發(fā)；而在具體考慮項目實施時，則應(yīng)根據(jù)實際情況，找出對民生銀行資產(chǎn)負債管理最最關(guān)鍵、急需、可以實現(xiàn)、并能在短期內(nèi)見效的業(yè)務(wù)需求作為起點?？傊?，應(yīng)該從大處著想，從小處出發(fā)來制定、規(guī)劃我們的項目。經(jīng)過對民生銀行所提需求的認真研究，我們覺得開始時應(yīng)把重點放在滿足基本的資產(chǎn)負債管理需求上，如流動性缺口、利率敏感性缺口、凈利息收入模擬分析等，在此基礎(chǔ)上，再逐步完善并增加新的功能，最終建成一個全行綜合性風(fēng)

60、險管理系統(tǒng)。這樣才能降低項目的實施成本和風(fēng)險，同時讓系統(tǒng)早日投入運行給民生銀行帶來利益。正是根據(jù)這一思路，我們提出了項目實施策略及工期劃分辦法。我們認為，第一期的工作重點應(yīng)放在基礎(chǔ)數(shù)據(jù)平臺的建設(shè)、以及基本資產(chǎn)負管理功能建設(shè)上。通常國外銀行 (如Westpac) 需要八到十個月的時間完成。但由于民生銀行已經(jīng)擁有一個完善的數(shù)據(jù)倉庫系統(tǒng)，它將作為資產(chǎn)負債管理系統(tǒng)的主要數(shù)據(jù)源，這將大大縮短數(shù)據(jù)導(dǎo)出、清洗的時間，因此，我們提出在六個月的時間內(nèi)完成數(shù)據(jù)平臺、及基本資產(chǎn)負債管理功能的建設(shè)工作。第一期的實施可由Oracle顧問及民生銀行共同完成；這樣，在項目實施過程中，民生銀行團隊可以充分吸取相關(guān)經(jīng)驗，實現(xiàn)知