《金融統(tǒng)計學(xué)》第一章 金融統(tǒng)計學(xué)概述

1、金融統(tǒng)計學(xué)第一章 金融統(tǒng)計學(xué)概述本章學(xué)習(xí)目標(biāo)第一節(jié) 金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)第二節(jié) 金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法關(guān)鍵概念 學(xué)習(xí)小結(jié) 思考題本章學(xué)習(xí)目標(biāo)通過本章的學(xué)習(xí)，能夠從總體上對金融統(tǒng)計 學(xué)有一個較為全面的了解。掌握金融統(tǒng)計的概念、性質(zhì)，了解金融統(tǒng)計在我國的發(fā)展?fàn)顩r；正確理解金融統(tǒng)計的研究范圍，熟悉金融統(tǒng)計常用的研究方法；在此基礎(chǔ)上，明確金融統(tǒng)計的作用與任務(wù)。第一節(jié) 金融統(tǒng)計的概念和性質(zhì)三金融統(tǒng)計的性質(zhì)四我國金融統(tǒng)計的發(fā)展沿革五金融統(tǒng)計的作用二金融統(tǒng)計的概念一相關(guān)概念一、相關(guān)概念金融的內(nèi)容概括為貨幣的發(fā)行與回籠，存款的吸收與付出，貸款的發(fā)放與回收，金銀、外匯的買賣，有價證券的發(fā)行與轉(zhuǎn)讓，保險、信

2、托、國內(nèi)、國際的貨幣結(jié)算等。金融是貨幣流通和信用活動以及與之相聯(lián)系的經(jīng)濟(jì)活動的總稱，廣義的金融泛指一切與信用貨幣的發(fā)行、保管、兌換、結(jié)算，融通有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動，甚至包括金銀的買賣，狹義的金融專指信用貨幣的融通。一、相關(guān)概念從事金融活動的機(jī)構(gòu)主要有銀行、信托投資公司、保險公司、證券公司，還有信用合作社、財務(wù)公司、投資信托公司、金融租賃公司以及證券、金銀、外匯交易所等。金融統(tǒng)計金融統(tǒng)計是國家統(tǒng)計體系的重要組成部分，集金融信息、金融分析與政策咨詢于一體，以社會金融活動中的各種數(shù)量關(guān)系為研究對象，以金融與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計數(shù)據(jù)為依托，運用定性與定量分析相結(jié)合的方法，分析、判斷、預(yù)測國民經(jīng)濟(jì)運行及金融的發(fā)展情況，是

3、中央銀行貨幣政策決策的重要依據(jù)，也是國家進(jìn)行宏觀調(diào)控的重要工具。二、金融統(tǒng)計的概念二統(tǒng)計資料也稱統(tǒng)計信息，是統(tǒng)計工作取得的用來反應(yīng)所研究對象的數(shù)量特征的數(shù)據(jù)資料的總稱.三統(tǒng)計學(xué)是研究如何搜集、整理統(tǒng)計資料，分析研究對象在一定條件下的數(shù)量特征和數(shù)量關(guān)系的方法與科學(xué)，是關(guān)于認(rèn)識現(xiàn)象總體數(shù)量特征及其規(guī)律性的方法論科學(xué)。一統(tǒng)計工作是一項社會實踐活動，是為了反映所研究對象的某種數(shù)量特征及其規(guī)律性，對社會、政治、經(jīng)濟(jì)、科技和自然現(xiàn)象的數(shù)據(jù)資料進(jìn)行搜集、整理和分析的活動過程。（一）統(tǒng)計包含三方面的含義1. 金融統(tǒng)計包含三方面的含義內(nèi)容（1）金融統(tǒng)計工作（2）金融統(tǒng)計資料（3）金融統(tǒng)計學(xué)二、金融統(tǒng)計的概念（二

4、）金融統(tǒng)計包含三方面的含義二、金融統(tǒng)計的概念2. 金融統(tǒng)計三方面含義之間的關(guān)系（1）金融統(tǒng)計工作與金融統(tǒng)計資料是金融統(tǒng)計活動過程與活動結(jié)果的關(guān)系。（2）金融統(tǒng)計工作與金融統(tǒng)計學(xué)是統(tǒng)計實踐與統(tǒng)計理論的關(guān)系。（二）金融統(tǒng)計包含三方面的含義1.金融統(tǒng)計學(xué)與社會統(tǒng)計學(xué)原理之間是一般統(tǒng)計原理與具體統(tǒng)計方法論的關(guān)系二、金融統(tǒng)計的概念（三）金融統(tǒng)計學(xué)與其他統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系2.金融統(tǒng)計學(xué)與經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計學(xué)是個別與一般、個性與共性的關(guān)系3.金融統(tǒng)計學(xué)與一般的部門統(tǒng)計學(xué)既有區(qū)別又有聯(lián)系金融統(tǒng)計學(xué)研究對象的特殊性決定了金融統(tǒng)計學(xué)區(qū)別于一般的部門統(tǒng)計學(xué)。它研究的對象是金融現(xiàn)象的數(shù)量方面，是金融部門經(jīng)營貨幣、經(jīng)營信用業(yè)務(wù)活動過程

5、中所發(fā)生的一切金融現(xiàn)象，是一種特殊的價值運動現(xiàn)象。另一方面，金融活動與社會經(jīng)濟(jì)活動的其他方面是相互促進(jìn)、相互制約、緊密聯(lián)系的。因此，金融統(tǒng)計學(xué)的研究又離不開其他部門研究的一些相關(guān)成果，以促進(jìn)自身的發(fā)展。從這個角度講，金融統(tǒng)計學(xué)與一般的部門統(tǒng)計學(xué)又是相互促進(jìn)，密切聯(lián)系的。二、金融統(tǒng)計的概念（三）金融統(tǒng)計學(xué)與其他統(tǒng)計學(xué)的關(guān)系二、金融統(tǒng)計的性質(zhì)（二）金融統(tǒng)計研究金融領(lǐng)域內(nèi)客觀現(xiàn)象的的現(xiàn)狀及發(fā)展過程如中央銀行某年的貨幣供應(yīng)量是多少，具體到各個層次上又是多少，以及中央銀行應(yīng)該根據(jù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要來調(diào)整貨幣供應(yīng)量。又如各金融機(jī)構(gòu)通過那些渠道聚集了多少信貸資金，這些資金有各自投放到了哪里，各是多少等等。金

6、融統(tǒng)計通過這些具體數(shù)字資料來反映金融管理、金融經(jīng)營活動的規(guī)模、水平、速度、結(jié)構(gòu)、比例關(guān)系，從而揭示金融活動規(guī)律。（一）金融統(tǒng)計是從總體上對客觀金融現(xiàn)象進(jìn)行研究的金融統(tǒng)計工作者將零散的金融數(shù)據(jù)搜集、整理并加以分析后，得出一個金融單位、一個金融系統(tǒng)、一個地區(qū)甚至全國的數(shù)據(jù)資料。綜合分析這些資料后，揭示出該金融單位、該金融系統(tǒng)、該地區(qū)甚至全國的金融活動的本質(zhì)和規(guī)律，從而為政策制定提供依據(jù)。二、金融統(tǒng)計的性質(zhì)（三）金融統(tǒng)計必須定性分析和定量分析相結(jié)合，才能有效地揭示金融活動的規(guī)律金融統(tǒng)計對金融現(xiàn)象和過程的數(shù)量的研究，必須是在定性分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行定量分析。也就是說，只有對各種金融現(xiàn)象所涉及的概念有一個確

7、切地把握之后，再進(jìn)行數(shù)量方面的研究，才能對各種金融現(xiàn)象的本質(zhì)有一個更好地認(rèn)識，才能更好地揭示金融活動的規(guī)律。（四）金融統(tǒng)計研究的目的在于探尋金融活動的規(guī)律應(yīng)用這種規(guī)律性的認(rèn)識進(jìn)行科學(xué)預(yù)測，為有關(guān)決策部門提供依據(jù)，從而促進(jìn)金融的更好發(fā)展。三、我國金融統(tǒng)計的發(fā)展沿革（三）1986年金融統(tǒng)計暫行規(guī)定和其他金融機(jī)構(gòu)統(tǒng)計管理暫行辦法等頒布（四）1994年十四大后的金融統(tǒng)計（二）1978-1985年中國人民銀行行使中央銀行過程中的金融統(tǒng)計（一）1978年前的中國人民銀行調(diào)查統(tǒng)計機(jī)構(gòu)（五）2002年12月15日起正式實施的金融統(tǒng)計管理規(guī)定四、金融統(tǒng)計的作用（二）對金融統(tǒng)計資料進(jìn)行科學(xué)分析，為宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控提供

8、導(dǎo)向（一）搜集、整理金融統(tǒng)計資料，為制定金融政策提供依據(jù)四、金融統(tǒng)計的作用（三）進(jìn)行金融統(tǒng)計監(jiān)測，為加強(qiáng)金融監(jiān)管提供服務(wù)（四）開展金融統(tǒng)計咨詢活動，實現(xiàn)金融統(tǒng)計信息資源共享第二節(jié) 金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法二金融統(tǒng)計的研究方法三金融統(tǒng)計的一般過程一金融統(tǒng)計的研究范圍第二節(jié) 金融統(tǒng)計的研究范圍和研究方法金融統(tǒng)計以金融現(xiàn)象的數(shù)量方面為其研究對象，以金融現(xiàn)象為其研究范圍。而金融現(xiàn)象是指貨幣資金的融通現(xiàn)象，主要包括貨幣流通現(xiàn)象和以銀行信用為主的各種信用現(xiàn)象。一、金融統(tǒng)計的研究范圍1. 貨幣流通現(xiàn)象概念（2）自身的特點（1）貨幣流通現(xiàn)象 是指在商品交換過程中，貨幣作為流通手段和支付手段所形成的連續(xù)不斷

9、的運動。貨幣流通是商品流通的結(jié)果，商品流通是貨幣流通的前提。2.現(xiàn)代貨幣流通有兩種形式（2）非現(xiàn)金流通 是指各經(jīng)濟(jì)主體在銀行存款的基礎(chǔ)上，通過在銀行存款賬戶轉(zhuǎn)移存款的辦法來進(jìn)行的貨幣收付行為。（1）現(xiàn)金流通 是指以紙幣和鑄幣為流通手段和支付手段，通過現(xiàn)款直接完成的貨幣收付行為。3.貨幣有兩種流通渠道（2）非現(xiàn)金流通渠道主要包括：商品價款收付、勞務(wù)費用收付、貨幣資金撥繳的收付以及信貸資金的發(fā)放與回收等。（1）現(xiàn)金流通渠道分為現(xiàn)金投放渠道和現(xiàn)金回籠渠道（二）信用現(xiàn)象（1）信用的標(biāo)的是一種所有權(quán)和使用權(quán)相 分離的資金。（3）信用以相互信任為基礎(chǔ)。2. 信用的特征 信用現(xiàn)象是指未來償還商品賒銷或貨幣借

10、貸的承諾，是關(guān)于債權(quán)和債務(wù)關(guān)系的約定。（4）信用以收益最大化為目標(biāo)。（5）信用具有特殊的運動形式，以產(chǎn)業(yè)資金運動和商業(yè)資金運動為基礎(chǔ)運動，有兩重付出和兩重回流（2）信用以還本付息為條件。3. 現(xiàn)代信用的形式現(xiàn)代信用的形式繁多，按信用主體的不同，可分為商業(yè)信用、銀行信用、國家信用、消費信用和國際信用等五種形式。其中，商業(yè)信用和銀行信用是現(xiàn)代市場經(jīng)濟(jì)中與企業(yè)的經(jīng)營活動直接聯(lián)系的最主要的兩種形式。（二）信用現(xiàn)象（1）信用工具信用工具也稱融資工具，是資金供應(yīng)者和需求者之間進(jìn)行資金融通時所簽發(fā)的、證明債權(quán)或所有權(quán)的各種具有法律效用的憑證。按融通資金的方式 4. 信用工具3. 現(xiàn)代信用的形式按可接受的程度

11、不同；按償還期限的長短典型的信用工具（二）信用現(xiàn)象（2）信用工具種類二、金融統(tǒng)計的研究方法（二）綜合分析法 所謂綜合，是指把經(jīng)過大量觀察所取得的資料以各種綜合指標(biāo)的形式表現(xiàn)出來，以反映總體的一般數(shù)量特征。常用的綜合分指標(biāo)有總量指標(biāo)、相對指標(biāo)、平均指標(biāo)、變異指標(biāo)等。所謂分析，是指對綜合指標(biāo)進(jìn)行分解和對比分析，以反映總體的差異和數(shù)量關(guān)系。常用的統(tǒng)計分析方法有統(tǒng)計分組法、趨勢分析法、相關(guān)和回歸分析法、平衡分析法等。（一）大量觀察法這是指對研究總體中的全部或足夠多數(shù)的單位進(jìn)行調(diào)查的方法。統(tǒng)計調(diào)查的許多方法，如統(tǒng)計報表、普查、抽樣調(diào)查等都是通過觀察總體中的大量單位，從而了解研究對象的發(fā)展情況。二、金融統(tǒng)

12、計的研究方法（三）歸納推斷法是指通過統(tǒng)計調(diào)查，通過觀察各單位的特征來得出總體的特征。（四）數(shù)學(xué)模型法是根據(jù)一定的假設(shè)條件，用數(shù)學(xué)方程去模擬現(xiàn)實現(xiàn)象相互關(guān)系的一種研究方法。它包括三個基本要素：變量、基本關(guān)系式、參數(shù)。其中，變量是可變的數(shù)量標(biāo)志和指標(biāo)，基本關(guān)系式是指數(shù)學(xué)方程的表現(xiàn)形式，有線性和非線性之分；參數(shù)是表明方程式中自變量對因變量影響程度的數(shù)值，它是由一組實際觀察數(shù)據(jù)來確定的。研究問題提出假設(shè)設(shè)計調(diào)查問卷組織調(diào)查數(shù)據(jù)整理檢驗假設(shè)重新思考與假設(shè)不完全一致因果與對策分析統(tǒng)計分析(描述性、假設(shè)檢驗)統(tǒng)計報告統(tǒng)計報表、統(tǒng)計圖、文字報告與初步假設(shè)基本一致提出問題分析問題統(tǒng)計調(diào)查設(shè)計統(tǒng)計調(diào)查統(tǒng)計整理綜合

13、指標(biāo)動態(tài)數(shù)列統(tǒng)計指數(shù)假設(shè)檢驗相關(guān)分析統(tǒng)計報告圖1-1 金融統(tǒng)計過程關(guān)系圖三、金融統(tǒng)計的一般過程三、金融統(tǒng)計的一般過程金融統(tǒng)計設(shè)計定義 是根據(jù)金融統(tǒng)計研究對象的性質(zhì)和研究目的，對整個統(tǒng)計工作所作的通盤考慮和科學(xué)安排。金融統(tǒng)計設(shè)計的成果是各種設(shè)計方案、包括金融統(tǒng)計指標(biāo)體系、各種分類目錄、金融統(tǒng)計報表制度、調(diào)查方案、綜合整理方案和分析方案。（一）金融統(tǒng)計設(shè)計三、金融統(tǒng)計的一般過程（一）金融統(tǒng)計設(shè)計（1）明確金融統(tǒng)計研究的目的（2）確定金融統(tǒng)計指標(biāo)和指標(biāo)體系，明確統(tǒng)計分類和分組2.做好金融統(tǒng)計設(shè)計工作，要注意以下幾點：三、金融統(tǒng)計的一般過程（3）確定金融統(tǒng)計分析的內(nèi)容和方法（4）制定調(diào)查方案，選擇調(diào)查

14、方法（5）制定金融統(tǒng)計整理方案2.做好金融統(tǒng)計設(shè)計工作，要注意以下幾點：（2）按統(tǒng)計調(diào)查的時間連續(xù)性劃分，可分為經(jīng)常性調(diào)查和一次性調(diào)查；1.金融統(tǒng)計調(diào)查有不同的分類（二）金融統(tǒng)計調(diào)查（3）按統(tǒng)計調(diào)查搜集資料的組織方式不同，可以分為專門調(diào)查和金融統(tǒng)計報表。（1）按統(tǒng)計調(diào)查包括的單位劃分，可分為全面調(diào)查和非全面調(diào)查；三、金融統(tǒng)計的一般過程（2）抽樣調(diào)查（3）重點調(diào)查（1）普查2專門調(diào)查（4）典型調(diào)查（5）問卷調(diào)查（二）金融統(tǒng)計調(diào)查（1）統(tǒng)計報表3金融統(tǒng)計報表（2）金融統(tǒng)計報表（二）金融統(tǒng)計調(diào)查統(tǒng)計報表是我國搜集統(tǒng)計資料的一種重要方法。統(tǒng)計報表是按照國家有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，自上而下地統(tǒng)一布置，自下而上地

15、逐級提供統(tǒng)計資料的一種統(tǒng)計調(diào)查方法。金融統(tǒng)計報表是根據(jù)國家的有關(guān)政策法規(guī)和金融部門的需要，按照統(tǒng)一的表格形式、統(tǒng)一的指標(biāo)內(nèi)容、統(tǒng)一的報送程序和報送時間，自下而上逐級提供統(tǒng)計資料的統(tǒng)計調(diào)查方法。按報送周期長短，可分為日報、月報、季報、半年報和年報；按調(diào)查范圍的不同，可分為全面和非全面統(tǒng)計報表；（3）金融統(tǒng)計報表分類按報表內(nèi)容和實施范圍的不同，可分為國家金融統(tǒng)計報表、部門金融統(tǒng)計報表和地方金融統(tǒng)計報表；按填報單位的不同，可分為基層統(tǒng)計報表和綜合統(tǒng)計報表。（二）金融統(tǒng)計調(diào)查三、金融統(tǒng)計的一般過程2.金融統(tǒng)計整理步驟（2）對原始資料進(jìn)行審核1.金融統(tǒng)計整理是指根據(jù)金融統(tǒng)計研究目的，對金融統(tǒng)計調(diào)查所得到

16、的原始資料進(jìn)行科學(xué)的分組和匯總，或者對已加工的綜合資料進(jìn)行再加總，為金融統(tǒng)計分析提供系統(tǒng)地、有條理的綜合資料的過程。(三)金融統(tǒng)計整理（3）用一定的組織形式和方法，對原始資料進(jìn)行分組、匯總和計算（4）對整理好的資料進(jìn)行審核，改正在匯總過程中所發(fā)生的各種差錯（1）設(shè)計和編制金融統(tǒng)計資料的匯總方案（5）編織金融統(tǒng)計報表分組標(biāo)志 一般的，進(jìn)行統(tǒng)計分組的首要問題在于能否正確地選擇分組標(biāo)志。金融統(tǒng)計分組按照分組標(biāo)志的多少不同，金融統(tǒng)計可以分為簡單分組和復(fù)合分組。（1）金融統(tǒng)計分組3金融統(tǒng)計分組和匯總選擇分組標(biāo)志的原則 ：（1）根據(jù)統(tǒng)計研究的目的來選擇。（2）必須根據(jù)研究對象的特點，選擇最本質(zhì)的標(biāo)志。三、

17、金融統(tǒng)計的一般過程I.逐級匯總II.集中匯總統(tǒng)計匯總主要有以下幾種組織形式：（2）金融統(tǒng)計匯總?cè)?、金融統(tǒng)計的一般過程統(tǒng)計匯總的技術(shù) 統(tǒng)計匯總的技術(shù)主要有手工匯總和計算機(jī)匯總兩種。隨著信息技術(shù)的突飛猛進(jìn)和經(jīng)濟(jì)水平的不斷提高，手工匯總中的一些形式將被逐漸淘汰，而逐步過渡到計算機(jī)匯總。（2）金融統(tǒng)計匯總?cè)⒔鹑诮y(tǒng)計的一般過程金融統(tǒng)計資料匯總的程序I.編碼II.編程序III.數(shù)據(jù)錄入IV.邏輯檢查V.數(shù)據(jù)計算處理VI制表打印三、金融統(tǒng)計的一般過程I.第一級是將金融資料合并成三個職能部門：貨幣當(dāng)局（MAS）、存款貨幣銀行（DMBs）和其他金融機(jī)構(gòu)（OFIs）。金融統(tǒng)計資料三級匯總關(guān)系II.第二級是將貨幣

18、當(dāng)局和存款貨幣銀行的資料合并成“貨幣概覽”，它提供了關(guān)于貨幣和信貸的統(tǒng)計方法及數(shù)據(jù)資料。III.第三級是其他金融機(jī)構(gòu)和“貨幣概覽”合并成“金融概覽”。三、金融統(tǒng)計的一般過程貨幣當(dāng)量資產(chǎn)負(fù)債合并表存款貨幣銀行資產(chǎn)負(fù)債合并表其它金融機(jī)構(gòu)資產(chǎn)負(fù)債合并表貨幣概覽金融概覽圖1-2 金融資料三級匯總關(guān)系圖（1）堅持實事求是的原則（3）以社會主義市場經(jīng)濟(jì)理論為指導(dǎo)1. 金融統(tǒng)計分析的原則（四）金融統(tǒng)計分析（2）以黨和國家的方針政策為準(zhǔn)繩三、金融統(tǒng)計的一般過程（2）擬訂分析提綱；（4）進(jìn)行分析，得出結(jié)論；（1）確定分析目的并選定分析題目；2.統(tǒng)計分析的一般步驟（3）搜集、鑒別、整理資料；（5）根據(jù)分析結(jié)果提出

19、統(tǒng)計分析報告。三、金融統(tǒng)計的一般過程3.統(tǒng)計分析方法（1）金融統(tǒng)計指標(biāo)法所謂金融統(tǒng)計指標(biāo)，是指根據(jù)金融監(jiān)管以及金融企業(yè)自身發(fā)展的需要，按照金融統(tǒng)計制度對金融業(yè)務(wù)活動進(jìn)行調(diào)查、歸納、匯總而設(shè)計的統(tǒng)計項目，它由指標(biāo)名稱及其數(shù)值構(gòu)成，反映某種金融現(xiàn)象的具體數(shù)量或數(shù)量關(guān)系。按照不同的分類標(biāo)準(zhǔn)，金融統(tǒng)計指標(biāo)可以分為數(shù)量指標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)、絕對指標(biāo)與相對指標(biāo)。金融統(tǒng)計數(shù)量指標(biāo)又稱金融統(tǒng)計總量指標(biāo)，一般用絕對數(shù)表示，如存貸款總額、貨幣流通量、貨幣供給量等；金融統(tǒng)計質(zhì)量指標(biāo)是表明金融現(xiàn)象質(zhì)量的指標(biāo)，一般用相對數(shù)或平均數(shù)表示，如存貸款利率、匯率、資本充足率等。三、金融統(tǒng)計的一般過程3.統(tǒng)計分析方法（2）金融統(tǒng)計預(yù)測分析法金融統(tǒng)計預(yù)測方法按照方法的不同性質(zhì)分為定性預(yù)測法和定量預(yù)測法；按照預(yù)測的時間狀態(tài)不同可分為靜態(tài)預(yù)測和動態(tài)預(yù)測；按照預(yù)測的不同方法和模型可分為時間序列預(yù)測和回歸預(yù)測；按照時間長短不同可分為短期預(yù)測、中期預(yù)測和長期預(yù)測，等等。（3）金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析法金融統(tǒng)計指標(biāo)綜合分析法就是依據(jù)所建立的金融統(tǒng)計指標(biāo)體系，通過對各種相互聯(lián)系的指標(biāo)的比較，從宏觀或微觀方面對各種金融現(xiàn)象進(jìn)行綜合分析研究。三、金融統(tǒng)計的一般過程在金融統(tǒng)計分析的基礎(chǔ)上，撰寫金融統(tǒng)計研究報告。該報告一般包括以下幾個部分：研究的背景和目的、研究的基本過程