風(fēng)險管理簡答+計算分析

1、項目風(fēng)險管理單選：15x2，多選：5x2,簡答：2x5,計算（4題共50）簡答：（四選二）項目風(fēng)險規(guī)劃過程活動主要哪些內(nèi)容？項目風(fēng)險規(guī)劃過程活動主要包括以下內(nèi)容：1）為嚴重風(fēng)險確定項目風(fēng)險設(shè)想。2）制訂項目 風(fēng)險應(yīng)對備用方案。3）選擇項目風(fēng)險應(yīng)對途徑。4）制訂項目風(fēng)險行動計劃。5）建立項目 風(fēng)險管理模板。6）確定風(fēng)險數(shù)據(jù)庫模式。什么是項目群風(fēng)險管理？什么樣的項目集群適合使用項目群風(fēng)險管理的方法？簡單地說，項目群風(fēng)險管理就是指項目集群的風(fēng)險管理，它是為達到項目集群風(fēng)險的預(yù)防或 消減，而進行的計劃、組織、控制、激勵和領(lǐng)導(dǎo)活動的統(tǒng)稱，它由一系列集群風(fēng)險管理技術(shù)、 方法組成。項目群風(fēng)險管理是項目風(fēng)險管

2、理理論在項目集群環(huán)境中的應(yīng)用和體現(xiàn)。當項目集群具有以下特征時，可按項目群進行風(fēng)險管理：1）一個企業(yè)同時有若干個開發(fā)項目2）一些大型復(fù)雜項目含有若干個相對獨立的子項目3）在一些合同管理中，甲方必須對眾多乙方項目的風(fēng)險管理進行監(jiān)視、控制和協(xié)調(diào)。4）在職能型項目管理組織中，負責風(fēng)險管理的職能部門管理著一定數(shù)量的、存在著相互 依存關(guān)系的項目。項目風(fēng)險評價的依據(jù)有哪些？項目風(fēng)險評價的依據(jù)主要包括以下幾項內(nèi)容：1）項目風(fēng)險管理計劃。2）項目風(fēng)險識別的成果。3）項目進展狀況。4）項目類型。5）數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。6）概率和影響程度。項目風(fēng)險規(guī)劃的含義是什么，其依據(jù)是什么？項目風(fēng)險規(guī)劃是指在項目正式啟動前或

3、啟動初期，對項目、項目風(fēng)險的一個統(tǒng)籌考慮、系統(tǒng) 規(guī)劃和頂層設(shè)計的過程。開展項目風(fēng)險規(guī)劃是進行項目風(fēng)險管理的基本要求，也是進行項目 風(fēng)險管理的首要職能。項目風(fēng)險管理規(guī)劃的依據(jù)主要有：1）項目規(guī)劃中包含或涉及的有關(guān)內(nèi)容（如項目目標、項目規(guī)模、項目利益相關(guān)者情況、項 目復(fù)雜程度、所需資源、項目時間段、約束條件及假設(shè)前提等）均可作為規(guī)劃的依據(jù)。2）項目組織及個人所經(jīng)歷和積累的風(fēng)險管理經(jīng)驗及實踐。3）決策者責任方及授權(quán)情況。4）項目相關(guān)利益者對項目風(fēng)險的敏感程度及可承受能力。5）可獲取的項目數(shù)據(jù)及管理系統(tǒng)情況。6）項目風(fēng)險管理模板，以使風(fēng)險管理標準化、程序化。1、效用期望值：（也有可能是考效用曲線，請關(guān)

4、注）某公司欲投資A、B兩種產(chǎn)品，但受到資金和銷路的限制，只能投產(chǎn)其中之一，若兩種新產(chǎn) 品銷路好的概率均為0.7，銷路差的概率均為0.3；兩種產(chǎn)品的年度收益值如下表所示。問 究竟投產(chǎn)哪種新藥為宜？假定兩者生產(chǎn)期為10年，新藥A需投資30萬元，新藥B需投資 16萬元。管理決策人員的效用函數(shù)為U=log （51+x），其中x為收益值。注：不考慮貼現(xiàn)。兩種新產(chǎn)品的年度收益情況銷路好銷路差P=0.7P=0.3A10-2B41解：(1)根據(jù)已知信息，計算出兩種新產(chǎn)品在10年內(nèi)的收益情況(不考慮貼現(xiàn))：新產(chǎn)品 A：銷路好Pa1=10X10-30=70 (萬元)銷路差Pa2=-2X10-30=-50(萬元)新

5、產(chǎn)品B：銷路 好Pb1=4X10-16=24 (萬元)銷路差Pb2=1X10-16=-6 (萬元) (2)計算兩種新產(chǎn)品的期 望效用值。新產(chǎn)品 A 的效用期望值為：E(U(A)=0.7*log (51+70)+0.3*log (51-50) =1.46 新產(chǎn) 品 B 的效用期望值為：E (U (B) =0.7*log (51+24)+0.3*log (51-6) =1.81 由上述計算 結(jié)果可知，若以期望效用值作為管理決策準則，生產(chǎn)新產(chǎn)品B的方案為優(yōu)先方案。同時也可 看出，該決策者是屬于風(fēng)險厭惡型的保守決策者，不愿意冒太大的風(fēng)險。2、層次分析法：某企業(yè)有三個研發(fā)項目供選擇，但限于資源的限制，只

6、能選其一進行，對其評價指標可從科 技水平、實現(xiàn)的可能性及可能帶來的經(jīng)濟效益三個方面進行評價，相關(guān)數(shù)據(jù)見下表，按此三 個因素的重要程度為其賦予的權(quán)重分別為0.2, 0.4, 0.4。指標項目科技水平實現(xiàn)可能性經(jīng)濟效益甲接近國際先進70%100 萬乙國內(nèi)先進100%200 萬丙一般100%20萬為進一步對各項目方案進行深入評價，企業(yè)挑選了 20名該領(lǐng)域的專家分別對三個項目從三 個指標方面進行評價，對每一個指標的評價都有高、中、低三種可能供專家選擇，各指標評 價的專家占比情況見下表，請問企業(yè)該選擇哪一個項目？指標項目科技水平實現(xiàn)可能性經(jīng)濟效益高中低高中低高中低甲0.70.20.10.10.20.70

7、.30.60.1乙0.30.60.11000.70.30丙0.10.40.51000.10.30.6解： 建立因素集。U=科技水平，實現(xiàn)可能性，經(jīng)濟效益 建立備擇集。V=高，中，低建立模糊關(guān)系矩陣。就項目甲而言，對單因素“科技水平”的評價為(0.7, 0.2, 0.1)，對“實現(xiàn)可能性”的 評價為(0.1，0.2, 0.7)，對“經(jīng)濟效益”的評價為(0.3, 0.6, 0.1)，則評判矩陣為： R = 1同理可得項目乙(R2)和項目丙(R3)的評判矩陣為：R2=R3=建立權(quán)重集。A=(0.2,0.4,0.4)t模糊綜合評判。對于項目甲：B =R *A=*= TOC o 1-5 h z 1歸一化

8、處理后，B1= (0.272, 0.364, 0.364) t對于項目乙：1B =R *A=*=2歸一化處理后，B2= (0.5，0.375, 0.125) T對于丙項目：2B =R *A=*=3歸一化處理后，B3= (0.364, 0.272, 0.364) t綜合決策。對比上述三個結(jié)果，顯然企業(yè)應(yīng)當選擇項目甲。某服裝企業(yè)在研究產(chǎn)品發(fā)展方向時有兩個可供選擇的方案：方案一是生產(chǎn)西服，方案二是生 產(chǎn)牛仔服。其銷售前景有四種情況：很好、好、不太好、不好，相應(yīng)的年度收益情況如表所 示。為有效評價風(fēng)險，該廠在一部分消費者中進行了調(diào)查，分別從“舒適性、“耐磨性”和 “美觀性，三個方面對這兩種服裝進行評價

9、，結(jié)果有30%的顧客認為“舒適性”最重要，30% 認為“耐磨性”最重要，40%認為“美觀性”最重要。就牛仔服的舒適性而言，有30%的顧 客認為很好，60%的顧客認為好，10%的顧客認為不太好，沒有顧客認為不好，于是，對單 因素“舒適性”的評價為：(0.3, 0.6, 0.1, 0),對“耐磨性”、“美觀性”的評價分別為：(0.3, 0.6, 0.1, 0)、(0.4, 0.3, 0.2, 0.1)。就西服而言，其“舒適性、“耐磨性”、“美 觀性，的評價分別為：(0.1，0.2, 0.6, 1)、(0.1, 0.3, 0.5, 0.1)、(0.2, 0.2, 0.3, 0.3)。綜合上述調(diào)查結(jié)果

10、M哪種生產(chǎn)方案的風(fēng)險最低？銷售前景備選方案很好好不太好不好生產(chǎn)西服800700200-200生產(chǎn)牛仔服1000800300-300解：牛仔服的評判矩陣為:R=2西服的評判矩陣為：R=1顧客對“舒適性”、“耐磨性”和“美觀性”賦予的權(quán)重分別為0.3, 0.3, 0.4,即A=(0.3,0.3,0.4)t模糊綜合評判：對西服有B=R *A=*=1歸一化處理后，B1= (0.19, 0.27, 0.27, 0.27) t對牛仔服有B=R *A=*=2歸一化處理后，B1= (0.4, 0.3, 0.2, 0.1) t計算結(jié)果表明，西服隸屬于“很好、“好”、“不太好”、“不好”的程度分別為19%、27%、 27%、27%；牛仔服隸屬于“很好、“好