計量經(jīng)濟學緒論

1、 課程說明 教學目的 經(jīng)濟學具有理論與實際相結合的特點，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學研究的基本方法論。通過該門課程教學，使學生掌握計量經(jīng)濟學的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學應用模型。 先修課程 中級微觀經(jīng)濟學、中級宏觀經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應用數(shù)理統(tǒng)計1（）教學內容線性回歸模型：模型，一元線性回歸模型，多元線性回歸模型，模型的基本假設，參數(shù)估計性質違背基本假設：異方差，序列相關，多重共線性。特殊變量模型：虛擬變量模型，隨機解釋變量模型時間序列模型：單整性，協(xié)整性，誤差修正模型2（） 教材及參考書計量經(jīng)濟學基礎，張曉峒，南開大學出版社計量經(jīng)濟學方法與應

2、用，李子奈，清華大學出版社。計量經(jīng)濟學，趙國慶，中國人民大學出版社計量經(jīng)濟學，謝識雨，高等教育出版社。計量經(jīng)濟學理論、方法與模型，唐國興，復旦大學出版社，1988年 計量經(jīng)濟學，王維國，東北財經(jīng)大學出版社。3() 關于學習方法的說明 理論與應用并重。既要重視理論方法，也要重視應用模型和應用中實際問題的解決； 以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解教材中沒有的非經(jīng)典理論方法； 對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學過程； 對于應用模型，重點不是每種模型本身，而是它們應用； 重視綜合練習； 掌握一種應用軟件，注意課堂的軟件應用演示，“師傅領進門，修行在個人”，多練。4（）考核平時： （點名，作業(yè)，綜合聯(lián)

3、系）期末考試：5第一章計量經(jīng)濟學概念1.1 計量經(jīng)濟學的定義1 計量經(jīng)濟學(Econometrics)是由挪威經(jīng)濟學家、第一屆諾貝爾經(jīng)濟學獎得主弗里希(R.Frisch) 1926年仿照生物計量學(Biometrics)提出來的。2 Econometrics的兩種中文解釋 1) 經(jīng)濟計量學 2) 計量經(jīng)濟學63 計量經(jīng)濟學的含義 （1）弗里希 弗里希在發(fā)刊詞中有一段話：“ 用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從幾個方面著手，但任何一方面都不能與計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學不等同于經(jīng)濟統(tǒng)計學；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分都具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同

4、義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活中的數(shù)量關系來說都是必要的，但其中任何單獨一種都是不夠的，這三者結合起來才是強有力的工具，正是這三種的結合便構成了計量經(jīng)濟學。” 7（2）薩繆爾森 在物理與觀測協(xié)調發(fā)展的基礎上，運用相應的推理方法，對實際的經(jīng)濟現(xiàn)象進行數(shù)量分析。（3）克萊因 計量經(jīng)濟學是數(shù)學方法，統(tǒng)計技術和經(jīng)濟分析的綜合。 就其字義上來看，計量經(jīng)濟學不僅是對經(jīng)濟現(xiàn)象加以度量，而且包含根據(jù)一定的經(jīng)濟理論進行計算的含義。8（4）概括的講 計量經(jīng)濟學是以經(jīng)濟理論為基礎，利用數(shù)學和統(tǒng)計學的基本方法，通過數(shù)學模型來研究現(xiàn)實經(jīng)濟現(xiàn)象中的經(jīng)濟數(shù)量關系和變化規(guī)律。或者說， 以

5、一定的經(jīng)濟理論和實際統(tǒng)計資料為基礎，運用數(shù)學、統(tǒng)計學方法和計算機技術，以建立計量經(jīng)濟模型為主要手段，定量分析研究具有隨機現(xiàn)象的經(jīng)濟變量關系和變化規(guī)律。9計量經(jīng)濟學自從20世紀30年代形成以來，發(fā)展很快，已在經(jīng)濟學科中占有很重要的地位，在經(jīng)濟領域得到了廣泛的應用。尤其是近20年來計算機的飛速發(fā)展，使計量經(jīng)濟學的發(fā)展和應用又進入了一個新的階段。人們不僅在微觀經(jīng)濟領域，而且在宏觀經(jīng)濟領域，建立了大量計量經(jīng)濟模型并用于預測，解決了實際經(jīng)濟問題，為各國的經(jīng)濟發(fā)展作出了卓越的貢獻。計量經(jīng)濟學在我國出現(xiàn)的時間并不長，但是發(fā)展很快。計量經(jīng)濟模型和預測廣泛應用于各經(jīng)濟領域，為制定經(jīng)濟政策提供了科學的依據(jù)。101

6、.2 計量經(jīng)濟學的特點 1. 計量經(jīng)濟模型 計量經(jīng)濟學用數(shù)學模型表示經(jīng)濟變量之間的關系。由于實際的經(jīng)濟運行不是在實驗室進行的，往往存在一些不確定的隨機因素，使得經(jīng)濟變量之間的關系不能表示成精確的函數(shù)關系。人們只能在模型中列出對所研究變量起主要影響作用的變量，將不重要的因素和一些不確定因素歸并到一個隨機變量中，建立變量之間的數(shù)學模型。11 例如，利用計量經(jīng)濟學研究需求函數(shù)。經(jīng)濟理論假定某商品的需求量取決于它的價格與代用品價格、消費者的收入和消費者的偏好。 然而在實際經(jīng)濟生活中，除了這些因素外，還有其他一些不重要因素以及隨機因素的影響。例如新產(chǎn)品的發(fā)明、職業(yè)的改變、氣候條件的變化等。另外，人們可能

7、受到謠傳、廣告的影響。即使市場價格、消費者收入和消費者偏好都不變，商品的需求量也會受到影響。在計量經(jīng)濟學中，這些不重要因素及隨機因素的影響也要反映在數(shù)學模型中，于是引進一個隨機變量u，建立下列形式的某商品需求量數(shù)學模型： 12Qi= 0 + 1 Pi + 2 P0i +3Yi+ 4 Ti + ui其中：Qi某商品需求量；Pi該商品價格；P0i代用品價格；Yi消費者收入；Ti消費者偏好；ui影響商品需求量的其他因素和隨機因素；13 2計量經(jīng)濟學的統(tǒng)計資料 1）時間序列統(tǒng)計資料。 時間序列統(tǒng)計資料指同一統(tǒng)計指標按時間順序排列的數(shù)據(jù)列。在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)統(tǒng)計的對象、范圍和時間長度必須一致，是同一

8、口徑的，具有可比性。常用的有以年、季度、月為時間間隔的統(tǒng)計數(shù)據(jù)。例如1980年2003年每年全國國內生產(chǎn)總值；199.1年第3季度2003年第4季度每季度某地區(qū)零售物價指數(shù)；1998年4月2003年12月每月某企業(yè)銷售額等。142）橫截面統(tǒng)計資料。 橫截面統(tǒng)計資料指在同一時間、不同單位按同一統(tǒng)計指標排列的數(shù)據(jù)列。在同一數(shù)據(jù)列中各個數(shù)據(jù)也必須是同一口徑的，具有可比性。與時間序列數(shù)據(jù)的區(qū)別在于，橫截面數(shù)據(jù)統(tǒng)計的對象和范圍不同，但必須是同一時間截面上的數(shù)據(jù)。例如2002年全國31個省、區(qū)、直轄市工業(yè)增加值；2002年某市33個工業(yè)行業(yè)上交利稅等。 153）時間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計資料。 有時為

9、了擴大樣本容量，以提高模型的估計精度，人們常常采用時間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計資料。即將若干期的時間序列和每期內的橫截面數(shù)據(jù)合并作為樣本數(shù)據(jù)。時間序列和橫截面數(shù)據(jù)合并的統(tǒng)計資料要求同時具有以上兩種統(tǒng)計資料的特征。例如1999年2003年14個沿海城市外商實際投資，其樣本數(shù)據(jù)的個數(shù)為5*14=70個。每年均統(tǒng)計該14個沿海城市，統(tǒng)計口徑相同，具有可比性。161.3 計量經(jīng)濟學的目的 1結構分析。指應用計量經(jīng)濟模型對經(jīng)濟變量之間的關系作出定量的度量。如上面提到的需求函數(shù)，假如利用統(tǒng)計資料估計出模型中變量P的回歸系數(shù)等于-0.12，表明當其他因素不變時,商品的價格每提高一個單位，此商品的需求量將減

10、少0.12個單位。 2預測未來。指應用已建立的計量經(jīng)濟模型求因變量未來一段時期的預測值。如上面的需求函數(shù)，假如給出某商品的價格、代用品價格、消費者收入及消費者偏好2005年的估計值，就可以求出2005年某商品需求量預測值，為2005年該商品的生產(chǎn)和供給提供可靠的依據(jù)。 3政策評價。指通過計量經(jīng)濟模型仿真各種政策的執(zhí)行效果，對不同的政策進行比較和選擇。如給出某商品的各種不同價格，分別預測未來各種不同的需求量，由此確定比較合適的商品價格。171.4 計量經(jīng)濟學的內容及研究問題的方法 1.計量經(jīng)濟學的內容 計量經(jīng)濟學在長期的發(fā)展過程中逐步形成了兩個分支：理論計量經(jīng)濟學和應用計量經(jīng)濟學。 1)理論計量

11、經(jīng)濟學主要研究計量經(jīng)濟學的理論和方法。計量經(jīng)濟方法又分為單方程估計方法和聯(lián)立方程系統(tǒng)估計方法。單方程估計方法每次僅作用于一個方程；系統(tǒng)估計方法要考慮聯(lián)立方程系統(tǒng)的綜合信息；同時估計聯(lián)立方程中的全部方程。 2)應用計量經(jīng)濟學將計量經(jīng)濟學方法應用于經(jīng)濟理論的特殊分支，即應用理論計量經(jīng)濟學的方法分析經(jīng)濟現(xiàn)象和預測經(jīng)濟變量。 理論計量經(jīng)濟學主要研究一般線性模型、非線性模型、聯(lián)立方程模型的估計方法，回歸系數(shù)和相應統(tǒng)計量的分布特征。而應用計量經(jīng)濟學則使用這些方法解決經(jīng)濟理論中諸如需求、供給、生產(chǎn)、投資、消費等實際經(jīng)濟問題。 18 2計量經(jīng)濟學研究問題的方法 用計量經(jīng)濟學研究問題可分為四個階段： 第一階段，建立模型。 根據(jù)所研究的問題與經(jīng)濟理論，找出經(jīng)濟變量間的因果關系及相互間的聯(lián)系。把要研究的經(jīng)濟變量作為因變量，影響因變量的主要因素作為自變量，影響因變量的非主要因素及隨機因素歸并到隨機項，建立計量經(jīng)濟數(shù)學模型。 第二階段，估計參數(shù)。 模型建立以后，首先收集模型中經(jīng)濟變量的統(tǒng)計資料，再應用相應的計量經(jīng)濟方法，估計模型中的待定系數(shù)。19第三階段，檢驗模型。 模型的參數(shù)估計以后，這些參數(shù)是否可靠，是否符合經(jīng)濟理論和要求，要對模型進行檢驗。第四階段，經(jīng)濟預測。 應用估計出的并經(jīng)過檢驗的回歸模型預測因變量的未來值。并不是經(jīng)過檢驗的模型都有好的預測結果，對預測結果仍需進行觀察和檢驗。20