商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法專項測試卷

1、商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理辦法專項測試卷含答案一、單選題（每題1分，共30分）1. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)于每年底前向銀行業(yè)監(jiān)督管理機 構(gòu)報送上一年度的流動性風(fēng)險管理報告，主要內(nèi)容包括流動性風(fēng)險 偏好、流動性風(fēng)險管理策略、主要政策和程序、內(nèi)部風(fēng)險管理指標 和限額、應(yīng)急計劃及其測試情況等。 1月2月3月4月 (正確答案)2. 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率的計算公式為： 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率=優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)短期現(xiàn)金凈流出 優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率的最低監(jiān)管標準為不低于。 50%60%80%100% (正確答案)3. 流動性匹配率的計算公式為： 流動性匹配率=加權(quán)資金來源加權(quán)資金運用 流動性匹配率的最低監(jiān)管標準為不低于 。

2、50%60%80%100% (正確答案)4. 凈穩(wěn)定資金比例的計算公式為： 凈穩(wěn)定資金比例=可用的穩(wěn)定資金所需的穩(wěn)定資金 凈穩(wěn)定資金比例的最低監(jiān)管標準為不低于 ( )。 50%60%80%100% (正確答案)5. 流動性比例的計算公式為： 流動性比例=流動性資產(chǎn)余額流動性負債余額 流動性比例的最低監(jiān)管標準為不低于 （ ）。 10%15%20%25% (正確答案)6. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)制定流動性風(fēng)險限額管理的政策和程序，建立流 動性風(fēng)險限額設(shè)定、調(diào)整的授權(quán)制度、審批流程和超限額審批程 序，至少每年對流動性風(fēng)險限額進行評估，必要時進行調(diào)整。 1次 (正確答案)2次3次4次7. 流動性風(fēng)險監(jiān)管指標包括

3、。 流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例、流動性匹配率和優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)充足率 (正確答案)流動性覆蓋率、核心負債比例和最短生存期流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和核心負債依存度流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例和存款波動率8. 商業(yè)銀行監(jiān)事會應(yīng)當(dāng)對董事會和高級管理層在流動性風(fēng)險管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，至少每年向股東大會報告（ ）。 1次 (正確答案)2次3次4次9. 資產(chǎn)規(guī)模不小于億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達到流動 性覆蓋率、凈穩(wěn)定資金比例、流動性比例和流動性匹配率的最低監(jiān) 管標準。 10002000 (正確答案)3000400010. 資產(chǎn)規(guī)模小于 億元人民幣的商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)達到優(yōu)質(zhì)流

4、動性資產(chǎn)充足率、流動性比例和流動性匹配率的最低監(jiān)管標準。 10002000 (正確答案)30004000二、多選題（每題4分，共40分）11. 對負債集中度的分析應(yīng) 當(dāng)涵蓋多個時間段。相關(guān)參考指標包括但不限于。 核心負債比例 (正確答案)同業(yè)融入比例 (正確答案)最大十戶存款比例 (正確答案)最大十家同業(yè)融入比例 (正確答案)12. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在法人和集團層面，分別計算(BD)的流動性風(fēng)險監(jiān)管指標，并表范圍按照銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu) 關(guān)于商業(yè)銀行資本監(jiān)管的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 表內(nèi)未并表 (正確答案)表外并表 (正確答案)13. 流動性風(fēng)險管理體系應(yīng)當(dāng)包括以下基本要素。 有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)

5、(正確答案)完善的流動風(fēng)險管理策略、政策和程序 (正確答案)有效的流動性風(fēng)險識別、計量、監(jiān)測和控制 (正確答案)完備的管理信息系統(tǒng) (正確答案)14. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的流動性風(fēng)險管理治理結(jié)構(gòu)，明確( )以及相關(guān)部門在流動性風(fēng)險管理中職責(zé)和報告路線，建立適當(dāng)?shù)目己撕蛦栘?zé)機制。 董事會 (正確答案)專門委員會 (正確答案)監(jiān)事會 (正確答案)高級管理層 (正確答案)15. 流動性風(fēng)險管理政策和程序包括但不限于( )。 流動性風(fēng)險識別、計量和監(jiān)測，包括現(xiàn)金流測算和分析 (正確答案)流動性風(fēng)險限額管理 (正確答案)融資管理 (正確答案)壓力測試 (正確答案)應(yīng)急計劃 (正確答案)16. 商業(yè)銀行

6、的融資管理應(yīng)當(dāng)符合以下要求。 分析正常和壓力情景下未來不同時間段的融資需求和來源 (正確答案)加強負債品種、期限、交易對手、幣種、融資抵(質(zhì)) 押品和融資市場等的集中度管理，適當(dāng)設(shè)置集中度限額，對于同業(yè) 批發(fā)融資，應(yīng)按總量和主要期限分別設(shè)定限額 (正確答案)加強融資渠道管理，積極維護與主要融資交易對手的關(guān)系，保持在市場上的適當(dāng)活躍程度，并定期評估市場融資和資產(chǎn)變現(xiàn)能力 (正確答案)密切監(jiān)測主要金融市場的交易量和價格等變動情況，評估市場流動性對商業(yè)銀行融資能力的影響。 (正確答案)17. 商業(yè)銀行的日間流動性風(fēng)險管理應(yīng)該符合以下要求。 有效計量每日的預(yù)期現(xiàn)金流入總量和流出總量，日間各 個時點現(xiàn)金

7、流入和流出的規(guī)模、缺口等 (正確答案)及時監(jiān)測業(yè)務(wù)行為變化，以及賬面資金、日間信用額 度、可用押品等可用資金變化等對日間流動性頭寸的影響 (正確答案)具有充足的日間融資安排來滿足日間支付需求，必要時 可通過管理和使用押品來獲取日間流動性 (正確答案)具有根據(jù)日間情況合理管控資金流出時點的能力 (正確答案)充分考慮非預(yù)期沖擊對日間流動性的影響。 (正確答案)18. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)根據(jù)其流動性風(fēng)險偏好，考慮( )等因素，按照審慎原則確定優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)的規(guī)模和構(gòu)成。 壓力情景的嚴重程度 (正確答案)壓力情景的持續(xù)時間 (正確答案)現(xiàn)金流缺口 (正確答案)優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)變現(xiàn)能力 (正確答案)19. 銀行

8、業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)可以根據(jù)商業(yè)銀行的，確定商業(yè)銀行報送流動性風(fēng) 險報表、報告的內(nèi)容和頻率。 業(yè)務(wù)規(guī)模 (正確答案)性質(zhì) (正確答案)復(fù)雜程度 (正確答案)管理模式 (正確答案)流動性風(fēng)險特點 (正確答案)20. 商業(yè)銀行對進行重大調(diào)整的，應(yīng)當(dāng)在 1 個月內(nèi)向銀行業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)書面報 告調(diào)整情況。 流動性風(fēng)險偏好、 (正確答案)流動性風(fēng)險管理策略、 (正確答案)政策和 (正確答案)程序 (正確答案)三、判斷題（每題3分，共30分）21. 商業(yè)銀行境外分支機構(gòu)或附屬機構(gòu)采用相對獨立的本地流動性 風(fēng)險管理模式的，應(yīng)當(dāng)對其流動性風(fēng)險管理單獨進行審計。 對 (正確答案)錯22. 商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險偏好應(yīng)當(dāng)

9、明確其在正常和壓力情景下愿 意并能夠承受的流動性風(fēng)險水平。 對 (正確答案)錯23. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立現(xiàn)金流測算和分析框架，有效計量、監(jiān)測和控制正常和壓力情景下未來不同時間段的現(xiàn)金流缺口。 對 (正確答案)錯24. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對重要幣種的現(xiàn)金流單獨進行測算和分析。 對 (正確答案)錯25. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對流動性風(fēng)險限額遵守情況進行監(jiān)控，超限額情況應(yīng)當(dāng)及時報告。 對 (正確答案)錯26. 對未經(jīng)批準的超限額情況應(yīng)當(dāng)按照限額管理的政策和程序進行處理。對超限額情況的處理應(yīng)當(dāng)保留書面記錄。 對 (正確答案)錯27. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在考慮抵(質(zhì))押品的融資能力、價格敏感度、 壓力情景下的折扣率等因素的基礎(chǔ)上提高抵(質(zhì))押品的多元化程度。 對 (正確答案)錯28. 商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)加強日間流動性風(fēng)險管理，確保具有充足的日間流動性頭寸和相關(guān)融資安排，及時滿足正常和壓力情景 下的日間支付需