商業(yè)銀行危機管理

1、LOGO小組成員：徐詩純、李亦秋、吳政遠、劉旭、楊煬、王康康、邢伯琥、趙欽、潘啟然商業(yè)銀行危機管理我國商業(yè)銀行危機管理現(xiàn)狀商業(yè)銀行危機管理含義商業(yè)銀行危機管理內容危機管理案例分析1234Contents危機：一個會引起潛在負面影響的具有不確定性的大事件，這種事件及其后果可能對組織及其員工、產品、服務、資產和聲譽造成巨大的損害危機管理：對可能引起負面影響的具有不確定性的大事件進行識別和風險評估，并制訂相應預案，使得企業(yè)通過危機監(jiān)測、危機預控、危機決策和危機處理，達到避免和減少危機產生的危害、甚至將危機轉化為機會的目的。危機和危機管理危機管理的內容預防恢復準備反應危機管理 就是通過風險識別與評估，

2、發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)的重大風險事件，評估該項重大風險事件可能產生的影響，進而制定該風險事件出現(xiàn)以后應采取的一系列措施的預案是指危機過后，消除危機帶來的不利影響，快速走上正常軌道，并檢討危機發(fā)生的原因、過程、處理方式、處理效果，吸取教訓，改進管理。就是對重大風險事件進行監(jiān)測和預警，并通過對員工進行危機反應、危機預案的培訓和演習。就是出現(xiàn)風險事件以后，迅速采取行動，啟動應急預案，成立危機領導小組，收集危機信息，進行危機決策，并對危機產生的影響進行管理。預防準備反應恢復商業(yè)銀行風險管理的重要性商業(yè)銀行的內在脆弱性經(jīng)濟經(jīng)營環(huán)境的復雜化，增加了危機事件發(fā)生的概率商業(yè)銀行在我國經(jīng)濟生活中扮演著非常重要的角色不懂得

3、危機管理的銀行面臨的問題不是發(fā)展而是生存銀行監(jiān)管機構的重視商業(yè)銀行危機的種類災難性事件Identity主要交易對手破產IdentityIdentity負面報道觸發(fā)流動風險內部機構調整不善意外事故高層丑聞、內部事故市場條件惡化并購謠言快速反應原則主動與誠意原則透明化原則公共利益至上原則1234危機管理的原則 實質現(xiàn)代危機管理引入風險管理的思想和方法，其管理過程實質就是風險管理過程 內涵 理念危機管理是全面風險管理的一項重要內容。風險管理造就了現(xiàn)代危機管理的嶄新理念危機管理和風險管理.共通點. 公眾重大銀行危機往往與公眾信心相關 聲譽 政府危機發(fā)生后，往往影響到企業(yè)的聲譽危機管理非常注重政府關系的

4、處理，即政府公關管理。側重點不同.我國銀行危機管理現(xiàn)狀危機管理理念滯后危機管理缺少相應的機構保障我國銀行業(yè)面臨的危機風險日益加劇危機管理缺乏相應的預防機制建立完善的危機管理的體系建立完善危機管理程序建立適應危機管理需要的富有彈性的組織機構樹立正確的危機管理意識，重視危機管理重視危機預防，爭取將危機消滅在潛伏期銀行危機管理師銀行危機管理師（MOBC）以培養(yǎng)銀行從業(yè)人員系統(tǒng)掌握銀行危機監(jiān)測、危機預警、危機決策和危機處理能力為目的，依托專業(yè)、實務、系統(tǒng)的培訓加快提高銀行從業(yè)人員的危機管理的理論水平、專業(yè)素質和能力技巧，以實務銀行危機管理實務操作為核心，理論與實際相結合，為銀行從業(yè)人員提供系統(tǒng)、全面的

5、專業(yè)培訓與崗位能力考核。危機管理師培訓銀行危機管理師 項目特點知識結構完善、全面，緊跟國際發(fā)展前沿培訓課程系統(tǒng)、優(yōu)化，注重能力實效培養(yǎng)“十二五”規(guī)劃同時明確指出：實施金融人才發(fā)展中長期規(guī)劃，統(tǒng)籌推進各類金融人才隊伍建設。 項目需求人才結構需求人才競爭需求行業(yè)發(fā)展需求14目 錄 Contents案例：次貸危機中的匯豐銀行與花旗銀行15簡介次級房貸危機次級按揭貸款（subprime mortgage loan） 成因次貸危機介紹華爾街投機現(xiàn)象美聯(lián)儲政策調整06年美國樓市掉頭銀行大面積虧損16結果次貸危機對跨國金融機構造成巨大沖擊1、次貸危機對跨國金融機構的三波沖擊2、次貸危機導致跨國金融機構出現(xiàn)巨

6、虧次貸危機對跨國金融機構所造成的影響和沖擊17171、次貸危機對跨國金融機構造成的三波沖擊第一波提供次級債的房地產金融機構第二波購買信用評級較低的MBS、CDO的對沖基金和投資銀行第三波購買信用評級較高的MBS、CDO的商業(yè)銀行、保險公司、共同基金和養(yǎng)老基金等次貸危機對跨國金融機構所造成的影響和沖擊(MBS: 住房抵押貸款證券; CDO: 是擔保債務憑證,它的標的資產通常是信貸資產或債券。) 182、次貸危機導致跨國金融機構巨虧截至2008年4月，在跨國金融機構中資產減記規(guī)模前10位中，有9位均為商業(yè)銀行和投資銀行。其中資產減記規(guī)模最大的前三位分別為花旗集團、瑞銀和美林，資產減記規(guī)模分別為39

7、1億、377億和291億美元。18次貸危機對跨國金融機構所造成的影響和沖擊19席卷全球的金融海嘯也使這家經(jīng)歷了140余年風雨的跨國金融機構遭受重創(chuàng)。但與花旗銀行、美洲銀行、富國銀行等其他美國本土發(fā)展起來的跨國銀行相比，匯豐銀行股價的表現(xiàn)卻算是波動最小，跌幅也最小。這也反映了匯豐銀行在金融海嘯中所受到的沖擊較小。次貸危機對匯豐銀行的影響1920 匯豐銀行的風險管理文化20定期細致的中短期計劃管理 附屬公司每年制定財務計劃，由集團總管理處審核批準。各個業(yè)務部門每季度定期監(jiān)控有關計劃的執(zhí)行結果，并就計劃進度提交報告。主要運營子公司每三年制定一次策略計劃，以明確自身的中期經(jīng)營。簡化信息系統(tǒng)強化統(tǒng)一管理

8、匯豐銀行信息系統(tǒng)的開發(fā)與運行按職能分類由集團部門控制，相似的業(yè)務流程一般采取共通的信息系統(tǒng)。統(tǒng)一的電子化信息網(wǎng)絡強化了集團對各子公司的掌控力，也加大了業(yè)務營銷和品牌推廣的力度。全面的風險監(jiān)控體系 注重信用風險管理，注重市場風險防范；定期評估匯率、利率風險；對于操作風險以監(jiān)控防范為主；還通過購買保險以減輕某些潛在操作風險可能造成的損失；核定每個投資組合的最高風險限額。21匯豐銀行的風險管理體系注重行業(yè)信貸風險的管理 嚴格的審計制度 合理的風險管理體系設置嚴格細致的評級機制 嚴格的風險限額管理 匯豐銀行的風險管理體系2122合理的風險管理體系設置信貸及風險管理部負責集團全球業(yè)務的系統(tǒng)信貸風險管理，

9、該部門一般由一位總經(jīng)理主管，而該總經(jīng)理則向整個集團行政總裁直接匯報。集團信貸及風險管理部負責制定整個集團的信貸政策，并監(jiān)管集團各部門遵守相關政策。集團下屬的各營運單位必須編制相應的詳細的信貸政策及程序，形成標準的指導手冊，其政策必須與集團政策相一致。每家營運公司遵照匯豐集團的準則執(zhí)行信貸政策、批核手續(xù)及信貸指引。每家附屬公司的一名信貸主管或風險主管負責向當?shù)匦姓偛脜R報與信貸有關的事項，最終向集團信貸及風險管理部的集團總經(jīng)理匯報。22匯豐銀行的風險管理體系23嚴格細致的評級機制匯豐銀行集團信貸及風險管理部負責貫徹執(zhí)行匯豐的風險評級制度，進一步將風險歸類為多個級別以便重點管理有關風險。例如，在考

10、慮可獲得的抵押品或其他信貸風險沖抵的時候，匯豐的風險評級結構最少包括7個等級。在為個別重大客戶做信用風險評估時，匯豐實施了一個以“拖欠可能性及損失評估”為基礎的更精密風險評級機制(包含22個類別)，下屬子公司在信貸組合呈報方面也逐漸采納這一機制，這個方法可以更詳盡分析風險及走勢。盡管在匯豐銀行內部，自動風險評級程序的應用日益增加，但在較大額的信貸風險評級時還是采取傳統(tǒng)的由信貸審批官負責確定。23匯豐銀行的風險管理體系24注重行業(yè)信貸風險的管理行業(yè)信貸風險是由于受宏觀產業(yè)等系統(tǒng)性因素影響，導致多個借款人或交易對手同時發(fā)生違約，從而引發(fā)的群體性信貸風險。匯豐銀行的行業(yè)信貸風險管理的核心就是保持分散

11、化，避免行業(yè)過度集中。在行業(yè)信貸識別方面，匯豐銀行把行業(yè)分析視為評估貸款組合中潛在集中風險的重要步驟，對高風險或未來波動性大的行業(yè)予以特別的關注。集團信貸和風險管理部負責向匯豐銀行下屬的各個子公司發(fā)布政策指引，說明集團對特定市場的信貸風險、業(yè)務及金融產品的態(tài)度和借貸限額。為防止行業(yè)信貸風險過于集中，匯豐銀行對海運、航空、汽車、保險、房地產等重點行業(yè)設定了行業(yè)限額，必要時還會對相關行業(yè)的新增信貸業(yè)務加以限制。24匯豐銀行的風險管理體系25嚴格的風險限額管理匯豐集團下屬的各子公司的所有非銀行商業(yè)信貸及風險(包括辦理、續(xù)期或審核衍生工具)如超出原定限額，必須先經(jīng)集團信貸及風險管理部評估，然后決定是否

12、與客戶進行交易。如果沒有得到集團信貸及風險管理部的批準，各分支機構不得批核有關信貸。集團信貸及風險管理部維持匯豐審慎的信貸風險政策，以確保對客戶所承擔的風險，不會超過集團資本基礎可承擔的水平，并將風險維持于內部或監(jiān)管限制之內。這項方針較國際公認監(jiān)管標準更保守。集團信貸及風險管理部轄下的專職小組負責處理相關工作，并監(jiān)管匯豐集團內部風險，以確保風險不會超過監(jiān)管上限。25匯豐銀行的風險管理體系26嚴格的審計制度匯豐的內部稽核部門對營運公司的信貸程序及組合的風險進行定期審核。此審核包括考慮信貸指引是否完整及充分，對具代表性的賬項做深入的分析；考慮信貸及風險部所進行的監(jiān)管和審核工作，審核確立模式程序、審

13、核管理目標以及檢查在提供、管理信貸時是否遵守集團及當?shù)販蕜t和政策。內部稽核部門須抽樣審查個別賬項以確保其風險等級合適，若有跡象顯示賬項或貸款組合質量變壞，它會根據(jù)集團的既定程序作好減值準備。內部稽核部門如認為有不恰當?shù)娘L險評級，會與管理層商討。26匯豐銀行的風險管理體系272注重風險的分散化3健全完善的風險框架和穩(wěn)健的經(jīng)營作風匯豐一直很注意自身的財務規(guī)則，始終保持適宜的資本充足率(9%以上)，適當?shù)牧鲃有员嚷?20%左右)和適度的杠桿比率(10倍以下)，強調長期穩(wěn)定的資金來源，一直重視傳統(tǒng)銀行業(yè)務的占比，這些都是銀行抵御風險根基和屏障。匯豐銀行網(wǎng)點覆蓋五大洲，金融服務多元化，通過跨國并購戰(zhàn)略和

14、經(jīng)營業(yè)務多元化戰(zhàn)略既保證業(yè)務的可持續(xù)發(fā)展，有利于風險分散。審慎保守的風險管理文化 1在匯豐集團，獨立的集團風險功能部根據(jù)授權對匯豐在全世界的風險進行高層的集中管理，包括信用風險、市場風險、操作風險、流動性風險及聲譽風險等五大類風險。對各國和各條線的信貸權限進行匯總和分析，確保資本在全球的合理化分配，并對個人權限的使用進行獨立的審查，并定期向董事會、集團審計委員及監(jiān)管機構提交報告，尤其是環(huán)球銀行風險和系統(tǒng)性風險。匯豐銀行的風險管理文化和風險管理體系在危機中所發(fā)揮的作用2728次貸危機對花旗銀行的影響2829次貸危機中花旗銀行的風險管理體系花旗銀行的風險管理組織結構圖30確立授信政策和審批業(yè)務的具

15、體政策和程序;監(jiān)測業(yè)務風險管理的效能，持續(xù)評估組合信用風險;確保適當水平的貸款損失準備;審批新的產品和風險，對于產品和業(yè)務的核準政策根據(jù)內部盈利能力和信用風險組合的表現(xiàn)進行調整?；ㄆ煦y行對信用風險的管理流程花旗銀行的信用風險管理花旗銀行對信用風險控制的基本政策聯(lián)合企業(yè)和獨立的風險管理部門協(xié)同管理信用風險;單獨的控制中心根據(jù)每個客戶的信用度調整對其的信用行為;貸款展期需要至少兩個經(jīng)授權的信用官員簽名，其中一個必須是信用風險管理部的成員;適合于每個債務人的風險評級；信用資料的記錄和補救措施管理應有一致標準。3031不斷調整貸款和儲蓄的價格;在交易中尋求合作伙伴;通過表外的衍生品對沖利率風險?；ㄆ煦y行主要從三個方面著手控制市場風險花旗銀行的市場風險管理3132各行業(yè)首先識別各自的風險