2022年中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題上

1、上六個(gè)月中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試風(fēng)險(xiǎn)管理真題 一、單項(xiàng)選擇題。如下各小題所給出四個(gè)選項(xiàng)中。只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定，請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。(共90題。每題05分共45分)1巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行關(guān)鍵資本充足率不得低于( )。 A2% B4% C6% D8%2商業(yè)銀行可以采用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施不包括( )。 A因果關(guān)系分析 BVaR C敏感性分析 D情景分析3戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類型不包括( )。 A產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn) B技術(shù)風(fēng)險(xiǎn) C競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn) 4金融違法行為懲罰措施屬于( )。 A法律 B行政法規(guī) C金融規(guī)章制度 D商業(yè)銀行監(jiān)管有關(guān)指導(dǎo) 520世紀(jì)60年代，( )是華爾街第一次數(shù)

2、學(xué)革命金融理論。 A馬柯威茨提出現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論 B夏普提出CAPM模型 C布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)一般模型 D羅斯提出套利定價(jià)理論6銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 B風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量 C風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)一風(fēng)險(xiǎn)控制 D風(fēng)險(xiǎn)控制一風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別一風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量一風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè) 7某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目銀行。間，其信貸資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)，其資金交易業(yè)務(wù)重要集中于高收益次級(jí)債券。起因收到金融危機(jī)沖擊，該銀行面臨流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其( )長(zhǎng)期集聚、惡化綜合作用成果。 A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操

3、作風(fēng)險(xiǎn) B信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn) D信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)8下列各項(xiàng)中，應(yīng)列入商業(yè)銀行附屬資本是( )。 A未分派利潤(rùn) B重估儲(chǔ)備 C盈余公積 D公開儲(chǔ)備 9根據(jù)我國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議規(guī)定，商業(yè)銀行計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)，應(yīng)采用( )來進(jìn)行。 A高級(jí)計(jì)量法 B基本指標(biāo)法 C內(nèi)部評(píng)級(jí)法 D內(nèi)部模型法 10下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)文化描述，錯(cuò)誤是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)文化建設(shè)應(yīng)當(dāng)重要交由風(fēng)險(xiǎn)管理部門來完畢 B風(fēng)險(xiǎn)文化應(yīng)當(dāng)伴隨內(nèi)外部經(jīng)營(yíng)管理環(huán)境變化而不停修正 C風(fēng)險(xiǎn)文化貫穿于商業(yè)銀行整個(gè)生命周期，不能通過短期突擊到達(dá)目 D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理理論固化到規(guī)章制度

4、并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，才會(huì)逐漸形成良好風(fēng)險(xiǎn)文化 11目前，某銀行貸款余額50%為房地產(chǎn)行業(yè)貸款，利潤(rùn)亦有超過50%來自該類型貸款，目前該類型貸款不良率為0。根據(jù)上述信息，如下對(duì)該銀行貸款業(yè)務(wù)評(píng)價(jià)，恰當(dāng)是( )。 A該類型貸款預(yù)期損失為0B該銀行貸款集中度過高，其貸款業(yè)務(wù)存在較大風(fēng)險(xiǎn) C追逐低風(fēng)險(xiǎn)、高收益是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)必然選擇 D該類型貸款不存在信用風(fēng)險(xiǎn)，因此盡管比重偏高，亦無不妥 12商業(yè)銀行向某客戶提供一筆3年期貸款1000萬元，該客戶在第1年違約率是 08%，第2年違約率是l4%，第3年違約率是21%。假設(shè)客戶違約后，銀行貸款將遭受全額損失。則該筆貸款估計(jì)到期可收回金額為( )。 A92

5、547萬元 B96026萬元 C95757萬元 D98562萬元 13下列有關(guān)交易賬戶說法，不對(duì)是( )。 A為交易目而持有頭寸是指，在短期內(nèi)有目地持有以便轉(zhuǎn)手m售、從實(shí)際或預(yù)期短期價(jià)格波動(dòng)中獲利或者鎖定套利頭寸 B記人交易賬戶頭寸在交易方面所受限制較多 C交易賬戶中項(xiàng)目可以按模型定價(jià)(Mark to Model)，即將從市場(chǎng)獲得其他有關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸價(jià)值 D交易目在交易之初就已確定，此后一般不能隨意更改 14企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上空頭或多頭不加保護(hù)部分是指( )。 A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值 B缺口 C敏感性資產(chǎn) D敞口 15巴塞爾委員會(huì)對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型提出規(guī)定包括( )。 A置信水平采用9

6、5%單尾置信區(qū)間 B持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日 C市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格歷史觀測(cè)期至少為六個(gè)月 D至少每6個(gè)月更新一次數(shù)據(jù) 16系統(tǒng)缺陷導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)不包括( )。 A數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量 B違反系統(tǒng)安全規(guī)定 C系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā) D系統(tǒng)匯報(bào) 1 7( )是RAROC基礎(chǔ)重要構(gòu)成部分。 A風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng) B對(duì)現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)理傳遞信息合適鼓勵(lì) C為風(fēng)險(xiǎn)管理程序目所進(jìn)行管理活動(dòng) D可以傳遞實(shí)時(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估企業(yè)范圍風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)系統(tǒng) 18下列有關(guān)長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)說法，對(duì)是( )。 A長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指存續(xù)期限至少在五年以上次級(jí)債務(wù) B經(jīng)銀監(jiān)會(huì)承認(rèn)，商業(yè)銀行發(fā)行有擔(dān)保并以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列人附屬資本 C在到期日前最終五年，長(zhǎng)期次

7、級(jí)債務(wù)可計(jì)人附屬資本數(shù)量每年合計(jì)折扣20% D長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)不能計(jì)人附屬資本 19認(rèn)為銀行公共性質(zhì)在于提供廣泛金融服務(wù)，對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有深刻、連鎖影響，這種觀點(diǎn)屬于( )。 A利益沖突論 B債權(quán)保護(hù)論 C銀行風(fēng)險(xiǎn)論 D公共性質(zhì)論 20商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注尤其規(guī)定對(duì)上市銀行( )內(nèi)容披露做了非常詳細(xì)規(guī)定。 A中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆賬貸款 B中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款 C貸款總額、逾期貸款、呆賬貸款 D貸款總額、逾期貸款、呆滯貸款 21商業(yè)銀行貸款平均額和關(guān)鍵存款平均額間差構(gòu)成了( )。 A久期缺口 B現(xiàn)金缺口 C融資缺口 D信貸缺口 22在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)中，關(guān)鍵負(fù)債比率為關(guān)鍵負(fù)債

8、與負(fù)債總額之比，不得低于( )。 A20% B40% C60% D80% 23假設(shè)某銀行當(dāng)期貸款按五級(jí)分類原則分別是：正常類800億元，關(guān)注類200億元，次級(jí)類35億元，可疑類lo億元，損失類5億元，一般準(zhǔn)備、專題準(zhǔn)備、特種準(zhǔn)備分別為40億元、15億元、5億元，則該銀行當(dāng)期不良貸款撥備覆蓋率為( )。 A20% B80% C100% D120% 24戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程中，下列( )活動(dòng)是在確定風(fēng)險(xiǎn)管理方案之后執(zhí)行。 A制定戰(zhàn)略實(shí)行方案 B識(shí)別戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素 C定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果 D明確戰(zhàn)略發(fā)展目 25某私營(yíng)企業(yè)于1月1日從某銀行獲得一筆3年期l000萬元抵押貸款，12月30日，由于該企業(yè)財(cái)務(wù)

9、狀況惡化，出現(xiàn)了拖欠利息超過90天違約行為。為減少損失，該銀行與企業(yè)磋商進(jìn)行貸款重組，則下述重組措施中最不可行是( )。A將該筆貸款期限延長(zhǎng)六個(gè)月 B予以企業(yè)10%利率優(yōu)惠 C容許企業(yè)貸款到期后一次性還本付息 D規(guī)定企業(yè)增長(zhǎng)其董事長(zhǎng)個(gè)人住房作為抵押品 26假如某房地產(chǎn)項(xiàng)目總投資10億元，開發(fā)商自有資金305億元，銀行貸款65億元。在不利市場(chǎng)條件下，一旦預(yù)期項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值低于65億元，開發(fā)商也許會(huì)選擇讓項(xiàng)目爛尾，從而給債權(quán)人導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)損失。這種情形下，債權(quán)人好比( )。 A賣出一份看跌期權(quán) B賣出一份看漲期權(quán) C買人一份看跌期權(quán) D買入一份看漲期權(quán) 27商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)階段，依

10、次是( )。 A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B被動(dòng)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段積極負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 28國(guó)際領(lǐng)先銀行目前所采用風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整收益績(jī)效評(píng)估措施(RAPM)中被廣泛接受和普遍使用指標(biāo)RAROC是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)資本回報(bào)率 B風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)回報(bào)率 C風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)回報(bào)率 D風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資產(chǎn)收益率 29下列有關(guān)資本說法，對(duì)是( )。

11、A經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本 B會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)持有同其所承擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配資本 C經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定置信水平下，為了應(yīng)對(duì)未來一定期限內(nèi)資產(chǎn)非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有資本金 D監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平資本 3020世紀(jì)80年代后來，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)入( )。 A全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 C負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段 31根據(jù)ERM框架，三個(gè)維度分別是指( )。 A企業(yè)目，企業(yè)各個(gè)層級(jí)，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 B企業(yè)目，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)各個(gè)層級(jí) C企業(yè)各個(gè)層級(jí)，企業(yè)目，全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素 D全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，企業(yè)目

12、，企業(yè)各個(gè)層級(jí) 32( )就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失時(shí)間進(jìn)行歷史記錄，形成互相關(guān)聯(lián)多元分布。伴隨有關(guān)原因發(fā)生變化，模型能預(yù)測(cè)出潛在損失及原因，并對(duì)未來環(huán)境進(jìn)行分析。 A隨機(jī)模型 B計(jì)量模型 C資本模型 D因果分析模型 33真實(shí)票據(jù)論理論根據(jù)是商業(yè)銀行在發(fā)展初期，業(yè)務(wù)重要集中于( )。 A長(zhǎng)期貸款 B消費(fèi)者貸款 C短期自償性貸款 D房地產(chǎn)貸款 34風(fēng)險(xiǎn)文化精神關(guān)鍵是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)管理方略 B風(fēng)險(xiǎn)管理理念 C企業(yè)治理構(gòu)造 D內(nèi)部控制系統(tǒng) 35風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括( )環(huán)節(jié)。 A感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) B計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn) C計(jì)量風(fēng)險(xiǎn)和感知風(fēng)險(xiǎn) D感知風(fēng)險(xiǎn)和檢測(cè)風(fēng)險(xiǎn) 36商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用措施

13、是( )。 A失誤樹分析措施 B資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法 C制作風(fēng)險(xiǎn)清單 D情景分析法 37劇烈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，假如缺乏獨(dú)特品牌形象和吸引力，將也許遭遇嚴(yán)重生存危機(jī)。品牌風(fēng)險(xiǎn)會(huì)影響到( )。 A商業(yè)銀行技術(shù)水平 B商業(yè)銀行業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平 C商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理水平 D、商業(yè)銀行盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間 38風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)部門是一種獨(dú)立于營(yíng)銷部門部門，其重要職責(zé)是( )。 A搜集和處理與風(fēng)險(xiǎn)控制有關(guān)多種信息，并將該信息匯總到風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)中 B顯示總體組合和各個(gè)子組合風(fēng)險(xiǎn)狀況 C討論多種流程和措施有效性 D匯報(bào)重要單筆業(yè)務(wù)頭寸風(fēng)險(xiǎn)狀況 39( )必須向董事會(huì)或指定委員會(huì)提供有關(guān)重大變化或現(xiàn)行政策例外狀況通告。

14、A監(jiān)事會(huì) B高級(jí)管理層 C股東大會(huì) D風(fēng)險(xiǎn)管理部門 40風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別重要措施不包括( )。 A失誤樹分析法 B專家調(diào)查列舉法 C專家預(yù)測(cè)法 D分解分析法 41運(yùn)用5年期政府債券空頭頭寸為l0年期政府債券多頭頭寸進(jìn)行保值，當(dāng)正向收益率變陡時(shí)，該l0年期政府債券市場(chǎng)價(jià)格( )。 A保持不變 B下降 C上升 D無法判斷 42商業(yè)銀行一種完整風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系，包括風(fēng)險(xiǎn)水平類指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)和( )A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) B信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo) C風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo) D不良貸款遷徙率指標(biāo) 43假設(shè)商業(yè)銀行根據(jù)過去100天歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶VaR值為l000萬元人民幣(置信區(qū)間為99%，持有期為l天)。則該銀行在未來l0

15、0個(gè)交易日內(nèi)，預(yù)期交易賬戶至少會(huì)有( )天損失超過1000萬元。 A10 B3 C2 D144某企業(yè)凈利潤(rùn)為05億元人民幣，初總資產(chǎn)為lo億元人民幣，末總資產(chǎn)為15億元人民幣，則該企業(yè)總資產(chǎn)收益率為( )。 A300% B363% C400% D475% 45在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被詳細(xì)定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與( )中較高者。 A003% B005% C03% D05%46按照KPMG風(fēng)險(xiǎn)中性定價(jià)模型，假如回收率為0，某l年期零息國(guó)債收益率為10%，l年期信用等級(jí)為8零息債券收益率為l5%，則該信用等級(jí)為B零息債券在1年內(nèi)違約概率為( )。 A004 B005 C095 D

16、09647參照國(guó)際最佳實(shí)踐，在拓展客戶期，商業(yè)銀行對(duì)個(gè)人客戶評(píng)分時(shí)宜采用( )。 A申請(qǐng)?jiān)u分 B行為評(píng)分 C信用局評(píng)分 D利潤(rùn)評(píng)分 48某銀行初正常類貸款余額為l0000億元，其中在末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款金額之和為900億元，期間正常類貸款因回收減少了800億元，則正常類貸款遷徙率為( )。 A70% B80% C98% D90% 49某銀行初次級(jí)類貸款余額為l000億元，其中在末轉(zhuǎn)為可疑類、損失類貸款金額之和為600億元，期間次級(jí)類貸款因回收減少了400億元，則次級(jí)類貸款遷徙率為( )。 A250% B500% C750% D1000% 50在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警措施中，( )不引進(jìn)警

17、兆自變量，只考察警素指標(biāo)時(shí)間序列變化規(guī)律。 A白色預(yù)警法 B紅色預(yù)警法 C黑色預(yù)警法 D藍(lán)色預(yù)警法 51巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)最佳措施，應(yīng)對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)第一道防線是嚴(yán)格( )。 A外部監(jiān)管 B員工培訓(xùn) C內(nèi)部控制 D職責(zé)分工 52在短期內(nèi)，假如一家商業(yè)銀行估計(jì)最佳狀況下流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25%，正常狀況下流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50%，最壞狀況下流動(dòng)性缺口為萬元，出現(xiàn)概率為25%，那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)流動(dòng)性余缺狀況是( )。 A余額2250萬元 B余額1000萬元 C余額3250萬元 D缺口1000萬元 53假設(shè)1年后1年期利率為7%，l

18、年期即期利率為5%，那么2年期即期利率(年利率)為( )。 A500% B600% C7O0% D800% 54最重要和最常見利率風(fēng)險(xiǎn)形式是( )。 A重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn) B收益率曲線風(fēng)險(xiǎn) C基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn) D期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn) 64商業(yè)銀行向一家風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5 0%企業(yè)提供了100萬元貸款，為了滿足資本充足率規(guī)定，該銀行為此貸款所需持有資本應(yīng)至少為( )。 A1萬元 B2萬元 C4萬元 D8萬元 65相比較而言，下列( )最輕易引起操作風(fēng)險(xiǎn)。 A柜臺(tái)業(yè)務(wù) B法人信貸業(yè)務(wù) C個(gè)人信貸業(yè)務(wù) D資金交易業(yè)務(wù) 66巴塞爾新資本協(xié)議中為商業(yè)銀行提供三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量措施不包括( )。 A高級(jí)計(jì)量法 B原則法 C基本指

19、標(biāo)法 D內(nèi)部評(píng)級(jí)法 67下列有關(guān)商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)說法，不對(duì)是( )。 A根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避操作風(fēng) 險(xiǎn)、可減少操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn) B不管盡多大努力，采用多好措施，購(gòu)置多好保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生 C商業(yè)銀行對(duì)于無法防止、減少、緩釋操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策 D商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分派資本金 68( )是通過調(diào)查問卷、系統(tǒng)性檢查或公開討論方式，評(píng)估銀行內(nèi)部與否符合操作風(fēng)險(xiǎn)管理政策，找出內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)管理優(yōu)勢(shì)和局限性。 A關(guān)鍵指標(biāo)法 B自我評(píng)估法 C內(nèi)部評(píng)估法 D系統(tǒng)分析法 69關(guān)鍵存款比例等于( )。 A關(guān)鍵存款/總資產(chǎn) B關(guān)

20、鍵存款/貸款總額 C貸款總額/關(guān)鍵存款 D貸款總額/總資產(chǎn) 70內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法下，當(dāng)借款人運(yùn)用多種形式抵(質(zhì))押品共同擔(dān)保時(shí)，需要將風(fēng)險(xiǎn)暴露進(jìn)行拆分。拆分按( )以及其他抵(質(zhì))押品次序進(jìn)行。 A金融質(zhì)押品、應(yīng)收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) B金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款 C應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn) D商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應(yīng)收賬款、金融質(zhì)押品 71( )是指在極端情景下，分析評(píng)估流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理模型或內(nèi)控流程有效性，發(fā)現(xiàn)問題，制定改善措施措施，目是防止出現(xiàn)重大損失事件。 A情景分析 B壓力測(cè)試 C融資渠道管理 D應(yīng)急計(jì)劃 72在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管關(guān)

21、鍵指標(biāo)中，流動(dòng)性比率為流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性總體水平，不得低于( )。 A15% B25% C35% D45% 73商業(yè)銀行對(duì)( )變化敏感程度直接影響資產(chǎn)負(fù)債期限構(gòu)造。 A利率 B物價(jià)指數(shù) C宏觀經(jīng)濟(jì)政策 D突發(fā)性原因 74如下各風(fēng)險(xiǎn)都會(huì)給商業(yè)銀行帶來經(jīng)營(yíng)困難，但一般也許導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)直接原因是( )。 A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) B信用風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 75如下各指標(biāo)都可用于衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性，其中數(shù)值越高闡明商業(yè)銀行流動(dòng)性越差是( )。 A現(xiàn)金頭寸指標(biāo) B關(guān)鍵存款比例 C貸款總額與關(guān)鍵存款比率 D貸款總額與總資產(chǎn)比率 76銀行資產(chǎn)應(yīng)急變現(xiàn)價(jià)格FP與市場(chǎng)均衡

22、價(jià)格EP關(guān)系是( )、 AFP高于EP BFP低于EPCFP等于EP D無特定關(guān)系 77有關(guān)聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃，下列說法錯(cuò)誤是( )。 A危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃重要內(nèi)容之一 B聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致危機(jī)管理規(guī)劃，以便為商業(yè)銀行在危機(jī)狀況下保全甚至提高聲譽(yù)提供行動(dòng)指南 C管理危機(jī)過程中信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃重要內(nèi)容之一 D商業(yè)銀行有必要對(duì)危機(jī)管理政策和流程做好事前準(zhǔn)備，建立有效溝通預(yù)案，制定有效危機(jī)應(yīng)對(duì)措施，并隨時(shí)調(diào)動(dòng)內(nèi)外部資源以緩和致命風(fēng)險(xiǎn)沖擊 78( )是指商業(yè)銀行針對(duì)政治、經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、科技等外部環(huán)境和內(nèi)部可運(yùn)用資源，系統(tǒng)識(shí)別和評(píng)估商業(yè)銀行既定戰(zhàn)略目、發(fā)展規(guī)劃和實(shí)

23、行方案中潛在風(fēng)險(xiǎn)，并采用科學(xué)決策措施和風(fēng)險(xiǎn)管理措施來防止或減少也許風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 A法律風(fēng)險(xiǎn)管理 B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理 C合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理 D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)管理 79( )是目前最恰當(dāng)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理措施。 A采用平等原則看待所有風(fēng)險(xiǎn) B采用精確定量分析措施 C按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采用抓大放小原則 D推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念，保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)被對(duì)識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理 80下列( )不屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案應(yīng)當(dāng)包括事件。 A回應(yīng)監(jiān)管批評(píng) B訴訟應(yīng)答方略 C業(yè)務(wù)中斷/劫難恢復(fù)計(jì)劃 D處理客戶對(duì)平常業(yè)務(wù)投訴 81( )是由于和銀行有關(guān)負(fù)面消息、宣傳和流言引致客戶流失，以及訴訟或盈利下降等事件在市場(chǎng)傳播給商業(yè)銀

24、行形象帶來不利影響而導(dǎo)致?lián)p失，市場(chǎng)傳言或公眾印象都是決定此類風(fēng)險(xiǎn)水平重要原因。 A法律風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) D國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) 82商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前提是接受戰(zhàn)略管理基本假設(shè)，下列( )是不對(duì)假設(shè)。 A精確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件 B防止工作有助于防止或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來損失 C風(fēng)險(xiǎn)是無法防止 D假如對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和運(yùn)用，風(fēng)險(xiǎn)有也許轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì) 83商業(yè)銀行( )是指銀行業(yè)務(wù)發(fā)展未來方向及實(shí)際執(zhí)行計(jì)劃，因經(jīng)濟(jì)環(huán)境及科技發(fā)展轉(zhuǎn)變做出戰(zhàn)略變化對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)影響，是銀行方略制定和實(shí)行過程中失當(dāng)，或未能對(duì)市場(chǎng)變化做H及時(shí)調(diào)整，從而影響到目前或未來銀行自身盈利、資本、信譽(yù)和市場(chǎng)地位風(fēng)險(xiǎn)。 A合規(guī)

25、風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) 84高利率水平表達(dá)央行正在實(shí)行緊縮貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策影響下，( )。 A借款人信用風(fēng)險(xiǎn)水平下降 B借款人承受較低利率風(fēng)險(xiǎn) C所有企業(yè)履約能力有一定程度提高 D所有企業(yè)違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度提高 85銀行監(jiān)管必要性原理中適度競(jìng)爭(zhēng)論認(rèn)為，銀行業(yè)先天存在( )悖論，因此需要政府合適干預(yù)和引導(dǎo)，對(duì)銀行業(yè)市場(chǎng)準(zhǔn)人和退出進(jìn)行合適限制和管理。 A分散和集中 B成本和收益 C壟斷與競(jìng)爭(zhēng) D擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn) 86在國(guó)際領(lǐng)域，銀行監(jiān)管目重要是指保護(hù)存款人利益和( )。 A維護(hù)金融體系安全和穩(wěn)定 B保護(hù)債權(quán)人利益 C維護(hù)市場(chǎng)正常秩序 D維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)信心 87假

26、設(shè)一家銀行，今年稅后收人為0萬元，資產(chǎn)總額為l000000萬元，股東權(quán)益總額為300000萬元，則資產(chǎn)收益率為( )。 A002 B025 C003 D03588新商業(yè)銀行信息披露措施規(guī)定商業(yè)銀行披露信息應(yīng)到達(dá)( )。 A真實(shí)、精確、有效、可比 B真實(shí)、精確、完整、可比 C真實(shí)、有效、及時(shí)、可比 D真實(shí)、有效、精確、及時(shí) 89下列有關(guān)資本監(jiān)管說法，錯(cuò)誤是( )。 A商業(yè)銀行關(guān)鍵資本具有兩個(gè)特性：一是應(yīng)可以不受限制地用于沖銷商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過程中任何損失；二是隨時(shí)可以動(dòng)用 B按照商業(yè)銀行資本充足率管理措施，商業(yè)銀行資本充足率不得低于8%，關(guān)鍵資本充足率不得低于4% C未分派利潤(rùn)屬于關(guān)鍵資本 D少數(shù)股

27、權(quán)屬于附屬資本 90信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括( )。 A不良資產(chǎn)率 B不良貸款率 C單一客戶授信集中度 D存貸款比例二、多選題。如下各小題所給出五個(gè)選項(xiàng)中。有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目規(guī)定請(qǐng)選擇對(duì)應(yīng)選項(xiàng)。多選、少選、錯(cuò)選均不得分。(共40題，每題l分，共40分)1下列有關(guān)VaR描述，不對(duì)是( )。 A風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值與損失任何特定事件有關(guān) B風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是以概率比例表達(dá)價(jià)值 C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值是指也許發(fā)生最大損失 D風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值并非是指也許發(fā)生最大損失 E風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值不是以概率比例表達(dá)價(jià)值 2操作風(fēng)險(xiǎn)人員原因包括( )導(dǎo)致?lián)p失或者不良影響而引起風(fēng)險(xiǎn)。 A外部欺詐 B失職違規(guī) C員工知識(shí)/技能匱乏 D內(nèi)部欺詐 E關(guān)鍵員T流失 3

28、在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行一般使用原則化損失數(shù)據(jù)搜集模板搜集數(shù)據(jù)，并遵照統(tǒng)一損失數(shù)據(jù)搜集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)搜集內(nèi)容包括( )。 A損失影響程度 B總損失數(shù)額信息 C損失事件發(fā)生時(shí)間、發(fā)生單位信息 D總損失中收回部分信息 E損失事件發(fā)生重要原因描述信息 4一般戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從( )三個(gè)層面人手。 A戰(zhàn)略 B宏觀 C微觀 D全局 E戰(zhàn)術(shù) 5商業(yè)銀行一般可以通過觀測(cè)一定指標(biāo)變動(dòng)來防備流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，如下屬于其內(nèi)部指標(biāo)信號(hào)指標(biāo)有( )。 A某項(xiàng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)水平增長(zhǎng) B盈利能力下降 C資產(chǎn)過于集中 D資產(chǎn)質(zhì)量下降 E所發(fā)行股票價(jià)格下跌 6有關(guān)債項(xiàng)評(píng)級(jí)說法，錯(cuò)誤有( )。 A債項(xiàng)評(píng)級(jí)是對(duì)交易自身特定風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行估測(cè)

29、B債項(xiàng)評(píng)級(jí)反應(yīng)是客戶違約后債項(xiàng)損失大小 C特定風(fēng)險(xiǎn)原因包括抵押、優(yōu)先性、產(chǎn)品類別、地區(qū)、行業(yè)等 D債項(xiàng)評(píng)級(jí)只能反應(yīng)債項(xiàng)自身交易風(fēng)險(xiǎn) E債項(xiàng)評(píng)級(jí)不可以同步反應(yīng)客戶信用風(fēng)險(xiǎn)和債項(xiàng)交易風(fēng)險(xiǎn) 7商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則有( )。 A安全性 B約束性 C流動(dòng)性 D效益性 E規(guī)模性 8參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理原則，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門人員必須具有重要技能包括( )。 A風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和分析能力 B數(shù)量分析能力 C價(jià)格核準(zhǔn)能力 D模型創(chuàng)立能力 E系統(tǒng)開發(fā)/集成能力 9聲譽(yù)危機(jī)管理需要技能、經(jīng)驗(yàn)以及全面細(xì)致危機(jī)管理規(guī)劃，以便在危機(jī)狀況下為商業(yè)銀行提供保全甚至提高聲譽(yù)行動(dòng)指南。聲譽(yù)危機(jī)管理重要內(nèi)容包括( )。 A提高發(fā)言人溝通能力 B

30、提高處理問題能力 C危機(jī)現(xiàn)場(chǎng)處理 D制定戰(zhàn)略性危機(jī)溝通機(jī)制 E模擬訓(xùn)練和演習(xí) 10下列有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)關(guān)系說法，對(duì)有( )。 A承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不停創(chuàng)新發(fā)展原動(dòng)力 B風(fēng)險(xiǎn)管理可以作為商業(yè)銀行實(shí)行經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略手段，極大地變化了商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)管理模式 C風(fēng)險(xiǎn)管理不可認(rèn)為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供根據(jù) D健全風(fēng)險(xiǎn)管理體系可認(rèn)為商業(yè)銀行發(fā)明附加價(jià)值 E風(fēng)險(xiǎn)管理水平直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)力 11商業(yè)銀行定期對(duì)銀行賬戶和交易賬戶進(jìn)行壓力測(cè)試重要目有( )。 A對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)VaR值精確性進(jìn)行驗(yàn)證 B分析資產(chǎn)組合在不一樣市場(chǎng)條件下也許產(chǎn)生收益或損失 C計(jì)算資產(chǎn)組合也許產(chǎn)生最高

31、收益 D評(píng)估銀行在極端不利狀況下?lián)p失承受能力 E測(cè)算極端不利市場(chǎng)條件對(duì)資產(chǎn)組合導(dǎo)致影響 12盈利能力監(jiān)管指標(biāo)包括( )。 A資本金收益率 B資產(chǎn)收益率 C凈業(yè)務(wù)收益率 D非利息收入率 E非利息收入比率 13巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，其中包括( )。 A系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn) B信用風(fēng)險(xiǎn) C操作風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn) 14戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)來自( )。 A商業(yè)銀行戰(zhàn)略目缺乏整體兼容性 B商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)目不能準(zhǔn)時(shí)實(shí)現(xiàn) C為實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目而制定經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略存在缺陷阱為實(shí)現(xiàn)目所需要資源匱乏 E整個(gè)戰(zhàn)略實(shí)行過程質(zhì)量難以保證 15決定商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)承受能力是( )。 A資本金規(guī)模 B風(fēng)險(xiǎn)管理水平 C資產(chǎn)管理 D負(fù)債管

32、理 E資產(chǎn)負(fù)債管理 16下列有關(guān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門設(shè)置說法，對(duì)是( )。 A商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門必須具有高度獨(dú)立性 B商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門不具有或者只具有非常有限風(fēng)險(xiǎn)管理方略執(zhí)行權(quán) C商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以合二為一，以便信息交流與共享 D商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)必須互相獨(dú)立，不能互通信息 E商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門一般有集中型和分散型兩種類型 17外匯敞口分析特點(diǎn)包括( )。 A忽視了多種匯率變動(dòng)有關(guān)性 B清晰易懂 C計(jì)算簡(jiǎn)便 D敏感度高 E難以揭示由各幣種匯率變動(dòng)有關(guān)性所帶來匯率風(fēng)險(xiǎn) 18商業(yè)銀行為了完善操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制，需要具有基本條件有( )。 A完善企業(yè)治

33、理構(gòu)造 B健全內(nèi)部控制體系 C普及合規(guī)管理文化 D集中式、可靈活擴(kuò)充業(yè)務(wù)信息系統(tǒng) E強(qiáng)大研發(fā)實(shí)力 1 9商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門重要職責(zé)有( )。 A監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門風(fēng)險(xiǎn)限額 B在限額違規(guī)狀況下及時(shí)向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào) C負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品定價(jià)模型 D協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行復(fù)雜金融產(chǎn)品價(jià)格評(píng)估 E全面掌握商業(yè)銀行整體風(fēng)險(xiǎn)狀況，為管理決策提供輔助作用 20下列屬于Altmanz評(píng)分模型中財(cái)務(wù)比率是( )。 A息稅前收益/總資產(chǎn) B股票市場(chǎng)價(jià)值/債務(wù)賬面價(jià)值 C(流動(dòng)資產(chǎn)一流動(dòng)負(fù)債)/總資產(chǎn) D銷售額/總資產(chǎn) E留存收益/總資產(chǎn) 21審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)包括( )。 A總資產(chǎn)凈回報(bào)率 B資本充

34、足率 C大額風(fēng)險(xiǎn)集中度 D不良貸款撥備覆蓋率 E成本收入比 22目前最廣泛應(yīng)用信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分模型是( )。 ACP模型 BKPMG模型 C線性概率模型 DProbit模型 E線性辨別模型 23壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能重要有( )。 A評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性兩方面承受壓力能力 B提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特性理解 C為商業(yè)銀行提供更好信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型 D為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下風(fēng)險(xiǎn)暴露提供措施 E協(xié)助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)暴露與否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致 24下列有關(guān)遠(yuǎn)期和期貨說法，對(duì)有( )。 A遠(yuǎn)期合約容許投資者在確定未來時(shí)間購(gòu)置或發(fā)售某項(xiàng)資產(chǎn) B期貨合約容許投資者按確

35、定價(jià)格購(gòu)置或發(fā)售某項(xiàng)資產(chǎn) C遠(yuǎn)期合約是非原則化，期貨合約是原則化 D遠(yuǎn)期合約一般在交易所交易，由交易所承擔(dān)違約風(fēng)險(xiǎn)，而期貨合約一般通過金融機(jī)構(gòu)或經(jīng)紀(jì)商柜臺(tái)交易，合約持有者面臨交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn) E遠(yuǎn)期合約流動(dòng)性較差，合約一般要持有到期，而期貨合約流動(dòng)性很好，合約可以在到期前隨時(shí)平倉(cāng) 25某機(jī)構(gòu)購(gòu)入國(guó)債作為準(zhǔn)備金，其利率互換操作原則應(yīng)當(dāng)是( )。 A預(yù)期利率上升時(shí)，不做利率互換 B預(yù)期利率上升時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 C預(yù)期利率下降時(shí)，不做利率互換 D預(yù)期利率下降時(shí)，將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 E無論預(yù)期利率上升或下降，均將固定利率調(diào)為浮動(dòng)利率 26根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定，下列機(jī)構(gòu)中一般不得作為貸款保證人

36、有( )。 A企業(yè)集團(tuán)下屬地方分企業(yè) B公立醫(yī)院 C國(guó)家機(jī)關(guān) D企業(yè)集團(tuán)下屬子企業(yè) E私立貴族學(xué)校 27按照馬柯維茨理論，下列說法對(duì)有( )。 A市場(chǎng)上投資者都是理性 B市場(chǎng)上投資者偏好收益 C存在一種可以用均值和方差表達(dá)自己投資效用均方效用函數(shù) D無差異曲線與有效集切點(diǎn)就是投資者最優(yōu)資產(chǎn)組合 E理性投資者可以獲得自己所期望最優(yōu)資產(chǎn)組合 28下列有關(guān)巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)行高級(jí)計(jì)量法提m詳細(xì)原則說法，對(duì)有( )。 A商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須運(yùn)用有關(guān)外部數(shù)據(jù)，尤其是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非常常性、潛在嚴(yán)重?fù)p失時(shí)，商業(yè)銀行必須建立原則程序，規(guī)定在什么狀況下必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)措施 B商業(yè)銀行必須提供按

37、巴塞爾委員會(huì)規(guī)定業(yè)務(wù)單元和損失類別分類損失數(shù)據(jù) C任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具有某些關(guān)鍵要素，包括內(nèi)部數(shù)據(jù)使用、有關(guān)外部數(shù)據(jù)、情景分析和反應(yīng)商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)狀況其他原因 D商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠“分散”，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)重要操作風(fēng)險(xiǎn)原因考慮在內(nèi) E除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估措施還必須考慮到關(guān)鍵業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制原因 29商業(yè)銀行往往很難規(guī)避或減少操作風(fēng)險(xiǎn)，但可以通過某些方式將風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或緩釋。下列可以實(shí)現(xiàn)這一目方式包括( )。 A風(fēng)險(xiǎn)控制 B終止有關(guān)業(yè)務(wù) C持續(xù)經(jīng)營(yíng)方案 D保險(xiǎn) E業(yè)務(wù)外包 30巴塞爾委員會(huì)提出，用原

38、則法計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本配置，銀行至少應(yīng)當(dāng)滿足條件有( )。 A董事會(huì)和高級(jí)管理層應(yīng)當(dāng)積極參與監(jiān)督操作風(fēng)險(xiǎn)管理架構(gòu) B銀行應(yīng)當(dāng)擁有充足資源支持在重要產(chǎn)品線上和控制及審計(jì)領(lǐng)域采用該措施 C銀行資本充足率應(yīng)當(dāng)?shù)竭_(dá)125% D銀行應(yīng)當(dāng)持續(xù)三年盈利 E銀行應(yīng)當(dāng)擁有完整且切實(shí)可行操作風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng) 31流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中融資信號(hào)包括( )。 A迅速增長(zhǎng)資產(chǎn)重要資金來源為市場(chǎng)大宗融資 B所發(fā)行流通債券(包括次級(jí)債)交易量上升 C所發(fā)行股票價(jià)格下跌 D債權(quán)人提前規(guī)定兌付導(dǎo)致支付能力出現(xiàn)局限性 E存款大量流失 32商業(yè)銀行進(jìn)行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警內(nèi)部指標(biāo)/信號(hào)包括( )等指標(biāo)變化。 A銀行資產(chǎn)質(zhì)量 B銀行盈利能力 C第三方

39、評(píng)級(jí) D銀行發(fā)行有價(jià)證券市場(chǎng)體現(xiàn) E銀行內(nèi)部有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)水平 33假如房地產(chǎn)市場(chǎng)發(fā)展過熱，首先居民大量提取存款買房，另首先地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款，這種狀況下，假如由于房地產(chǎn)市場(chǎng)嚴(yán)重下降，大量個(gè)人住房貸款無法償還，房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款，這時(shí)商業(yè)銀行所面臨重要風(fēng)險(xiǎn)包括( )。 A國(guó)家風(fēng)險(xiǎn) B流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn) C信用風(fēng)險(xiǎn) D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn) E操作風(fēng)險(xiǎn) 34清晰聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括( )。 A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 B外部審計(jì) C聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 D監(jiān)測(cè)和匯報(bào) E內(nèi)部審計(jì) 35下列屬于有效聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理體系內(nèi)容有( )。 A建立公平獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目和股東價(jià)值實(shí)現(xiàn) B運(yùn)用自身價(jià)值理念、道德規(guī)范影響合作伙伴、供應(yīng)商和

40、客戶 C明確商業(yè)銀行戰(zhàn)略愿景和價(jià)值理念 D建立強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)，有能力提供風(fēng)險(xiǎn)事件初期預(yù)警 E深人理解不一樣利益持有者(例如股東、員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、社會(huì)公眾等)對(duì)自身期望值 36下列( )是普遍認(rèn)為有助于改善銀行聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理最佳操作實(shí)踐。 A制定危機(jī)管理規(guī)劃 B從投訴和批評(píng)中積累初期預(yù)警經(jīng)驗(yàn) C保證及時(shí)處理投訴和批評(píng) D增長(zhǎng)對(duì)客戶/公眾透明度 E管理危機(jī)過程中信息交流不是聲譽(yù)危機(jī)管理規(guī)劃重要內(nèi)容之一 37銀監(jiān)會(huì)提H良好銀行監(jiān)管原則重要包括( )。 A增進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展 B對(duì)監(jiān)管者和被監(jiān)管者都要實(shí)行嚴(yán)格、明確問責(zé)制 C對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必

41、要限制 D提高我國(guó)銀行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)管理水平 E高效、節(jié)省地使用一切監(jiān)管資源 38銀行監(jiān)管必要性原理可以概括為( )。 A公共性質(zhì)論 B利益沖突論 C債權(quán)保護(hù)論 D銀行風(fēng)險(xiǎn)論 E適度競(jìng)爭(zhēng)論 39( )是各國(guó)監(jiān)督商業(yè)銀行主體。 A稅務(wù)部門 B中央銀行 c財(cái)政部門 D證券監(jiān)督管理部門 E法律部門 40在風(fēng)險(xiǎn)緩釋處理中，下列屬于被承認(rèn)質(zhì)押品有( )。 A黃金 B美元現(xiàn)金 C我國(guó)商業(yè)銀行發(fā)行債券 D評(píng)級(jí)為AA-國(guó)家發(fā)行債券 E銀行存單三、判斷題。請(qǐng)對(duì)如下各項(xiàng)描述做出判斷。對(duì)為A,錯(cuò)誤為B。(共15題每題l分。共1 5分)1商業(yè)銀行因未能及時(shí)根據(jù)市場(chǎng)變化和客戶需求創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)，喪失了寶貴客戶資源，從而失去了在

42、老式業(yè)務(wù)領(lǐng)域競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。此類風(fēng)險(xiǎn)屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。 ( )2信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶛?quán)人或交易對(duì)手未能履行協(xié)議所規(guī)定義務(wù)或者信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債務(wù)人或金融產(chǎn)品持有人導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)損失風(fēng)險(xiǎn)。 ( )3某大型企業(yè)受金融危機(jī)影響效益出現(xiàn)下滑、負(fù)債率偏高。為支持該企業(yè)渡過難關(guān)，商業(yè)銀行可以對(duì)該企業(yè)個(gè)別經(jīng)營(yíng)指標(biāo)進(jìn)行微調(diào)并繼續(xù)將其評(píng)估為AAA級(jí)客戶。 ( )4伴隨全球化發(fā)展，世界各國(guó)及地區(qū)銀行監(jiān)管漸漸地實(shí)行統(tǒng)一模式。 ( )5矩陣型模式作為銀行風(fēng)險(xiǎn)管理組織構(gòu)造一種，是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理部集權(quán)模式和事業(yè)部模式綜合，從而在一定程度上防止了這兩種模式局限性。 ( )6基本指標(biāo)法用多種指標(biāo)構(gòu)成指標(biāo)體系衡量商業(yè)銀行整體操

43、作風(fēng)險(xiǎn)。 ( )7為客戶提供外匯交易服務(wù)時(shí)未能立即進(jìn)行對(duì)沖外匯敞口頭寸和銀行對(duì)外幣走勢(shì)有某種預(yù)期而持有外匯敞口頭寸會(huì)導(dǎo)致外匯交易風(fēng)險(xiǎn)。 ( )8系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)原因?qū)J款組合信用風(fēng)險(xiǎn)影響，重要是由行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)變動(dòng)反應(yīng)出來。 ( )9最常見資產(chǎn)負(fù)債期限錯(cuò)配狀況是，商業(yè)銀行將大量長(zhǎng)期借款用于短期貸款。 ( )10利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度=利率上升l00個(gè)基點(diǎn)對(duì)銀行凈值影響/資本凈額100%。 ( )11商業(yè)銀行可以運(yùn)用缺口分析法，針對(duì)特定階段，計(jì)算到期資產(chǎn)和到期負(fù)債之間差額，以判斷商業(yè)銀行在過去特定期段內(nèi)流動(dòng)性與否充足。 ( )12表外業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理就是商業(yè)銀行通過風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)度量、風(fēng)險(xiǎn)處理等措施，防止、回

44、避和轉(zhuǎn)移表外業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)中風(fēng)險(xiǎn)，從而減少或防止經(jīng)濟(jì)損失，保證銀行安全行為。 ( )13，貸款定價(jià)公式是：貸款最低定價(jià)一(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+資本成本)/貸款額。 ( )14一種債務(wù)人只能擁有一種債項(xiàng)評(píng)級(jí)。 ( )15操作風(fēng)險(xiǎn)管理流程依次包括如下環(huán)節(jié)：操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量與經(jīng)濟(jì)資本配置、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與控制、操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)與匯報(bào)。 ( )上六個(gè)月中國(guó)銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試 風(fēng)險(xiǎn)管理真題專家解析 一、單項(xiàng)選擇題 1解析答案為B。對(duì)商業(yè)銀行資本充足率規(guī)定考察。在巴塞爾新資本協(xié)議中，首先根據(jù)商業(yè)銀行資本工具不一樣性質(zhì)，對(duì)監(jiān)管資本范圍作出了界定，監(jiān)管資本被辨別為關(guān)鍵資本和附屬資本。另一方面，新協(xié)議對(duì)三

45、大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不一樣計(jì)算措施。最終，新協(xié)議規(guī)定國(guó)際活躍銀行整體資本充足率不得低于8。其中關(guān)鍵資本充足率不得低于4。 2解析答案為A。商業(yè)銀行可以采用市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量措施有：缺口分析；久期分析；外匯敞口分析；風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值(VaR)措施；敏感性分析；情景分析；壓力測(cè)試；事后檢查。 3解析答案為D。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)類型考察。一般，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別可以從戰(zhàn)略、宏觀和微觀三個(gè)層面入手，詳細(xì)而言，商業(yè)銀行所面臨戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)可以細(xì)分為：產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)；技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)；品牌風(fēng)險(xiǎn)；競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)；客戶風(fēng)險(xiǎn)；項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)；其他例如財(cái)務(wù)、運(yùn)行以及多種外部風(fēng)險(xiǎn)原因。 4解析答案為B。考察銀行監(jiān)管重要法律法規(guī)。金融違法行為懲罰措施屬于行政法規(guī)。 5解析

46、答案為B。馬柯威茨理論提出于20世紀(jì)50年代；而布萊克、舒爾斯、默頓推導(dǎo)出歐式期權(quán)定價(jià)一般模型屬華爾街第二次數(shù)學(xué)革命金融理論；羅斯理論提出于20世紀(jì)70年代。 6解析答案為c。對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程考察。按照良好企業(yè)治理構(gòu)造和內(nèi)部控制機(jī)制，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理流程可以概括為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和風(fēng)險(xiǎn)控制四個(gè)重要環(huán)節(jié)。 7解析答案為B。本題中，“其資金交易業(yè)務(wù)重要集中于高收益次級(jí)債券”屬于信用風(fēng)險(xiǎn)；“起因受到金融危機(jī)沖擊”屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；“其信貸資產(chǎn)重要投向房地產(chǎn)行業(yè)”屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)。而根據(jù)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)定義，由題中所給材料，無法判斷商業(yè)銀行與否面臨聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)。 8解析答案為B。在巴

47、塞爾新資本協(xié)議中，監(jiān)管資本被辨別為如下三類：關(guān)鍵資本，又稱一級(jí)資本，包括商業(yè)銀行權(quán)益資本(股本、盈余公積、資本公積和未分派利潤(rùn))和公開儲(chǔ)備；附屬資本，又稱二級(jí)資本，包括未公開儲(chǔ)備、重估儲(chǔ)備、一般貸款儲(chǔ)備以及混合型債務(wù)工具等；在計(jì)算市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定期，還規(guī)定了三級(jí)資本。 9解析答案為D。巴塞爾新資本協(xié)議對(duì)三大風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)規(guī)定了不一樣計(jì)算措施： 對(duì)于信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)，商業(yè)銀行可以采用原則法、內(nèi)部評(píng)級(jí)初級(jí)法和內(nèi)部評(píng)級(jí)高級(jí)法計(jì)算；對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用原則法或內(nèi)部模型法計(jì)算；對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)，商業(yè)銀行可以采用基本指標(biāo)法、原則法或高級(jí)計(jì)量法計(jì)算。 10解析答案為A。培植風(fēng)險(xiǎn)文化不是一項(xiàng)階段性任務(wù)，而是一

48、項(xiàng)“終身事業(yè)”，它貫穿到商業(yè)銀行整個(gè)生命周期。建設(shè)風(fēng)險(xiǎn)文化，要加強(qiáng)高級(jí)管理層驅(qū)動(dòng)作用，發(fā)揮全員參與作用。商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立管理制度并實(shí)行績(jī)效考核，將風(fēng)險(xiǎn)文化融入到每一位員工平常行為中。只有將風(fēng)險(xiǎn)管理理念固化到每一條規(guī)章制度中，嚴(yán)格規(guī)定員工遵守，并輔之以合規(guī)和績(jī)效考核，久而久之，才會(huì)形成良好風(fēng)險(xiǎn)文化環(huán)境和氣氛。 11解析答案為B。本題中“銀行貸款余額50為房地產(chǎn)行業(yè)貸款”，其貸款集中度明顯過高，存在較大風(fēng)險(xiǎn)。不良率是一種事后概念，預(yù)期損失是一種事前概念。雖然“目前該類型貸款不良率為0”，但并不表達(dá)預(yù)期損失也為?；虿淮嬖谛庞蔑L(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)與收益平衡是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)必然選擇。 12解析答案為c。根據(jù)死亡率模

49、型，該客戶可以在3年到期后將本息所有償還概率為：(1-08)(1-14)(1 21)=957572，則該筆貸款估計(jì)到期可收回金額為：lO0095757295757(萬元)。 13解析答案為B。B項(xiàng)應(yīng)改為：記入交易賬戶頭寸必須在交易方面不受任何條款限制，或者可以完全規(guī)避自身風(fēng)險(xiǎn)。 14解析答案為D。企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上空頭或多頭不加保護(hù)部分是指敞口，敞口就是風(fēng)險(xiǎn)暴露，即銀行所持有各類風(fēng)險(xiǎn)性資產(chǎn)余額。 1 5解析答案為B。巴塞爾委員會(huì)在1996年資本協(xié)議市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)充規(guī)定中，對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型重要提出了如下定量規(guī)定：置信水平采用99單尾置信區(qū)間；持有期為10個(gè)營(yíng)業(yè)日；市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素價(jià)格歷史觀測(cè)期至少為l年

50、；至少每3個(gè)月更新一次數(shù)據(jù)。 16解析答案為D。系統(tǒng)缺陷引起操作風(fēng)險(xiǎn)是指由于信息科技部門或服務(wù)供應(yīng)商提 供計(jì)算機(jī)系統(tǒng)或設(shè)備發(fā)生故障或其他原因，商業(yè)銀行不能正常提供部分、所有服務(wù)或業(yè)務(wù)中斷而導(dǎo)致?lián)p失。包括系統(tǒng)設(shè)計(jì)不完善和系統(tǒng)維護(hù)不完善所產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)，詳細(xì)體現(xiàn)為數(shù)據(jù)信息質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、違反系統(tǒng)安全規(guī)定、系統(tǒng)設(shè)計(jì)開發(fā)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，以及系統(tǒng)穩(wěn)定性、兼容性、合適性方面存在問題等方面。 17解析答案為A。風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)是RAROC基礎(chǔ)重要構(gòu)成部分。 18解析答案為c。長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)是指原始期限至少在五年以上次級(jí)債務(wù)。經(jīng)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)承認(rèn)，商業(yè)銀行發(fā)行一般、無擔(dān)保、不以銀行資產(chǎn)為抵押或質(zhì)押長(zhǎng)期次級(jí)債務(wù)工具可列入附屬資本，在距

51、到期日前最終五年，其可計(jì)入附屬資本數(shù)量每年合計(jì)折扣20。 19解析答案為D。銀行業(yè)公共性質(zhì)在于銀行為各行業(yè)廣泛提供金融服務(wù)，由于其特殊地位，銀行體系對(duì)整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)具有廣泛而深刻影響，這是公共性質(zhì)論內(nèi)容。 20解析答案為B。商業(yè)銀行財(cái)務(wù)報(bào)表附注尤其規(guī)定中，對(duì)中長(zhǎng)期貸款、逾期貸款、呆滯貸款做了非常詳細(xì)規(guī)定。 21解析答案為c。商業(yè)銀行貸款平均額和關(guān)鍵存款平均額之間差構(gòu)成了所謂融資缺口，公式為：融資缺口一貸款平均額一關(guān)鍵存款平均額。 22解析答案為c。關(guān)鍵負(fù)債比率一關(guān)鍵負(fù)債期末余額總負(fù)債期末余額100，分別計(jì)算本外幣和外幣口徑數(shù)據(jù)，不得低于6()。 23解析答案為D。不良貸款拔備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備+

52、專題準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)=(404-15+5)(354-10+5)=120。 24解析答案為C。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理流程包括：明確戰(zhàn)略發(fā)展目，制定戰(zhàn)略實(shí)行方案，識(shí)別、評(píng)估、檢測(cè)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)要素執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理方案，并定期自我評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)管理效果，保證商業(yè)銀行長(zhǎng)期戰(zhàn)略、短期目、風(fēng)險(xiǎn)管理措施和可運(yùn)用資源緊密聯(lián)絡(luò)在一起。 25解析答案為D。貸款重組重要包括但不限于如下措施：調(diào)整信貸產(chǎn)品；減少貸款額度；調(diào)整貸款期限(貸款展期或縮短貸款期限)；調(diào)整貸款利率；增長(zhǎng)控制措施，限制企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。根據(jù)企業(yè)法規(guī)定，有限責(zé)任企業(yè)股東以其出資額為限承擔(dān)責(zé)任，董事長(zhǎng)作為企業(yè)股東，無需以其個(gè)人財(cái)產(chǎn)為企業(yè)債務(wù)

53、提供擔(dān)保。 26解析答案為A?？吹跈?quán)是指期權(quán)購(gòu)置者擁有在期權(quán)合約有效期內(nèi)按執(zhí)行價(jià)格賣出一定數(shù)量標(biāo)物權(quán)利，但不承擔(dān)必須賣出義務(wù)。本題中，銀行作為債權(quán)人，發(fā)放了65億元貸款，相稱于賣出一份看跌期權(quán)，而開發(fā)商則買入了一份看跌期權(quán)，規(guī)避一旦預(yù)期項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值減少帶來信用風(fēng)險(xiǎn)損失。若預(yù)期項(xiàng)目市場(chǎng)價(jià)值低于65億元，開發(fā)商將項(xiàng)目爛尾，銀行作為債權(quán)人將承受信用風(fēng)險(xiǎn)損失。 27解析答案為D?？v觀國(guó)際金融體系變遷和金融實(shí)踐發(fā)展過程，商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式大體經(jīng)歷了四個(gè)發(fā)展階段：資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段；全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 28解析答案為D。在經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估措施中，

54、目前被廣泛接受和普遍使用是風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整資本收益率(RAROC)。 29解析答案為c。一般所說資本是指會(huì)計(jì)資本，也就是賬面資本A選項(xiàng)錯(cuò)誤；B選項(xiàng)應(yīng)改為：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定商業(yè)銀行應(yīng)持有同其所承擔(dān)業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配資本；D選項(xiàng)應(yīng)改為：經(jīng)濟(jì)資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平資本。 30解析答案為A。20世紀(jì)80年代之后，伴隨銀行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，存貸利差變窄，金融衍生工具廣泛使用，商業(yè)銀行開始意識(shí)到可以從事更多風(fēng)險(xiǎn)中介業(yè)務(wù)，非利息收入所占比重因此迅速增長(zhǎng)，進(jìn)入了全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段。 31解析答案為B。c()s0全面風(fēng)險(xiǎn)管理框架(Enterprise Risk Management Integr

55、ated Framework)于開始起草，9月由COS0定稿頒布。全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系有三個(gè)維度：第一維是企業(yè)目，第二維是全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素，第三維是企業(yè)各個(gè)層級(jí)。 32解析答案為D。因果分析模型就是對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和損失事件進(jìn)行歷史記錄，并形成互相關(guān)聯(lián)多元分布。 33解析答案為c。商業(yè)貸款理論，也叫真實(shí)票據(jù)論，由18世紀(jì)英國(guó)經(jīng)濟(jì)學(xué)家亞當(dāng)斯密在其國(guó)富論一書中提出。其基本規(guī)定是貸款應(yīng)以真實(shí)交易背景商業(yè)票據(jù)為根據(jù)。這種理論認(rèn)為，貸款應(yīng)是短期和商業(yè)性，用于實(shí)際生產(chǎn)和流通，有自償性，最理想。認(rèn)為商業(yè)銀行資金來源重要是流動(dòng)性很強(qiáng)活期存款，因此其資產(chǎn)業(yè)務(wù)集中于短期自償性貸款。 34解析答案為B。風(fēng)險(xiǎn)文化一般

56、由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次構(gòu)成，其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化精神核0，也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次原因。 35解析答案為A。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別包括感知風(fēng)險(xiǎn)和分析風(fēng)險(xiǎn)兩個(gè)環(huán)節(jié)。感知風(fēng)險(xiǎn)是通過系統(tǒng)化措施發(fā)現(xiàn)商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險(xiǎn)種類、性質(zhì)；分析風(fēng)險(xiǎn)是深入理解多種風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)在風(fēng)險(xiǎn)原因。 36解析答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用措施。它是指采用類似于備忘錄形式，將商業(yè)銀行所面臨風(fēng)險(xiǎn)逐一列舉，并聯(lián)絡(luò)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)對(duì)這些風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行深入理解和分析。 37解析答案為D。劇烈行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品服務(wù)品牌管理直接影響了商業(yè)銀行盈利能力和業(yè)務(wù)發(fā)展空間。尤其是高度依賴公眾信心而生存商業(yè)銀行，假如缺乏獨(dú)

57、特品牌形象和吸引力，將也許遭遇嚴(yán)重生存危機(jī)。 38解析答案為A。風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)職責(zé)重要體目前如下方面：保證對(duì)有效全面風(fēng)險(xiǎn)管理重要性和有關(guān)性清醒認(rèn)識(shí)；傳遞商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)偏好和風(fēng)險(xiǎn)容忍度；實(shí)行并支持一致風(fēng)險(xiǎn)語言術(shù)語；使員工在業(yè)務(wù)部門、流程和職能單元之間分享風(fēng)險(xiǎn)信息；告訴員工在實(shí)行和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中角色和職責(zé)；運(yùn)用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目實(shí)行提供支持；保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、精確地向上級(jí)或同級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理部門、外部監(jiān)管部門、投資者匯報(bào)。風(fēng)險(xiǎn)匯報(bào)除了滿足監(jiān)管當(dāng)局和自身風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控需要外。還應(yīng)當(dāng)符合巴塞爾新資本協(xié)議信息披露框架風(fēng)險(xiǎn)匯總和匯報(bào)流程。 39解析答案為B。新資本協(xié)議從企

58、業(yè)治理、信用風(fēng)險(xiǎn)控制、內(nèi)審和外審等三方面角度來論述銀行業(yè)企業(yè)治理和監(jiān)督。規(guī)定了高級(jí)管理層職責(zé)，其中包括：向董事會(huì)或指定委員會(huì)，提供有關(guān)重大變化或現(xiàn)行政策例外狀況通告。 40解析答案為c。制作風(fēng)險(xiǎn)清單是商業(yè)銀行識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)最基本、最常用措施。此外，常用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別措施尚有：專家調(diào)查列舉法；資產(chǎn)財(cái)務(wù)狀況分析法；情景分析法；分解分析法；失誤樹分析措施。 41解析答案為B。當(dāng)正向收益率曲線變陡時(shí)，投資者一般會(huì)買入期限較短金融產(chǎn)品，賣出期限較長(zhǎng)金融產(chǎn)品。此時(shí)，該l0年期政府債券市場(chǎng)價(jià)格會(huì)下降。 42解析答案為c。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管關(guān)鍵指標(biāo)(試行)，風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核。指標(biāo)分為三個(gè)重要類別，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)

59、險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)。 43解析答案為D。由題意，該銀行在1個(gè)交易日內(nèi)有1(100-99)也許性超過1000萬元，則在100個(gè)交易日內(nèi)將有1天(1001)也許性超過l 000萬元。 44解析答案為c。由題中所給條件代入總資產(chǎn)收益率公式中，則總資產(chǎn)收益率=凈利潤(rùn)平均總資產(chǎn)100=05(10+15)2 100=4O0。 45解析答案為A。違約概率是指借款人在未來一定期期內(nèi)發(fā)生違約也許性。在巴塞爾新資本協(xié)議中違約概率被詳細(xì)定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與003中較高者。 46解析答案為A。將已知代入公式，可推導(dǎo)出違約概率=l-(1+10)(1+1 5)=1-2223O04 47解析答案為c。參照國(guó)際

60、最佳實(shí)踐，個(gè)人客戶評(píng)分按照評(píng)分階段則可以分為拓展客戶期(信用局評(píng)分)、審批客戶期(申請(qǐng)?jiān)u分)和管理客戶期(行為評(píng)分)。 48解析答案為c。將題中已知條件代入公式：正常類貸款遷徙率=期初正常類貸款向下遷徙金額(期初正常類貸款余額一期初正常類貸款期間減少金額)100=900(10000-800)10098。其中，期初正常類貸款向下遷徙金額是指期初正常類貸款中，在匯報(bào)期末分類為關(guān)注類、次級(jí)類、可疑類、損失類貸款余額之和。 49解析答案為D。可將題干中已知條件代入公式：次級(jí)類貸款遷徙率=期初次級(jí)類貸款向下遷徙金額(期初次級(jí)類貸款余額一期初次級(jí)類貸款期間減少金額)100=600(1000-400)100