《風(fēng)險管理》課程教學(xué)大綱中文版

1、風(fēng)險管理課程教學(xué)大綱課程名稱：風(fēng)險管理學(xué) 分：3理論學(xué)時：42實驗學(xué)時：0開設(shè)實驗工程總數(shù) Q 個；其中：必修（開課單位：08商學(xué)院適用專業(yè)：金融學(xué)課程編碼：總學(xué)時：48上機(jī)學(xué)時：6實踐學(xué)時：0）個，選修（）個一、課程的性質(zhì)、目的風(fēng)險管理課程是為適應(yīng)學(xué)院培養(yǎng)經(jīng)濟(jì)管理專門人才而開設(shè)的一門課程，是金融學(xué)專 業(yè)的一門專業(yè)核心課程。本課程系統(tǒng)的介紹了風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識、基本技能和基本方法, 特別側(cè)重于介紹金融風(fēng)險度量及管理方法。其主要內(nèi)容包括：風(fēng)險管理基本原理、風(fēng)險管理 整合框架（包括識別、評估、管理措施、決策、監(jiān)控、內(nèi)部控制等）、各種主要風(fēng)險（純粹 風(fēng)險、市場風(fēng)險、信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險和操作風(fēng)險）管

2、理的基本原理與技術(shù)，既注重經(jīng)濟(jì) 主體面臨風(fēng)險的微觀管理，也介紹了宏觀的風(fēng)險監(jiān)控。通過本課程的學(xué)習(xí)使學(xué)生具備必需的 風(fēng)險管理知識，學(xué)會風(fēng)險識別、風(fēng)險衡量和風(fēng)險處理的一般方法和常用手段，并能進(jìn)行風(fēng)險 管理決策。二、課程培養(yǎng)目標(biāo).立德樹人通過課程學(xué)習(xí)風(fēng)險管理的基本原理和一般方法技術(shù),對風(fēng)險管理相關(guān)知識有一個全面系 統(tǒng)的了解。通過了解什么是風(fēng)險，如何識別風(fēng)險，如何評估風(fēng)險，如何管理風(fēng)險，如何進(jìn)行 風(fēng)險決策以及如何監(jiān)控風(fēng)險，幫助學(xué)生樹立風(fēng)險管理意識，建立科學(xué)的思維方法以及工作中 勇于面對挑戰(zhàn)的精神。本課程秉持培育德才兼?zhèn)渥吭焦芾砣瞬诺母救蝿?wù)，堅持立德樹人, 堅持“知識一一能力一一素質(zhì)”的育人理念，注重

3、培養(yǎng)學(xué)生“提出問題一一分析問題一一解 決問題”的專業(yè)素養(yǎng)和實踐能力。課程以社會主義核心價值觀指導(dǎo)，以“理論一一實踐一一 案例”為主線，按照“風(fēng)險識別一一風(fēng)險評估一一風(fēng)險管理和決策一一風(fēng)險控制”的邏輯, 努力提升學(xué)生風(fēng)險管理和決策的知識結(jié)構(gòu)和能力框架，突出價值引領(lǐng)、知識傳授和能力培養(yǎng), 幫助學(xué)生正確認(rèn)識歷史規(guī)律、準(zhǔn)確把握基本國情、掌握科學(xué)的世界觀、方法論，促進(jìn)樹立正 確的世界觀和價值觀。.課程目標(biāo)八、課程資源教材：王周偉.風(fēng)險管理（第2版）M.北京：機(jī)械工業(yè)出版社，2017. 1 參考書目：L王周偉.風(fēng)險管理計算與分析：軟件實現(xiàn)M北京：機(jī)械工業(yè)出版社,2016.4.陸靜.金融風(fēng)險管理M.北京：中

4、國人民大學(xué)出版社，2015.9 閱讀材料：無九、有關(guān)說明先修課程：概率論與數(shù)理統(tǒng)計、金融學(xué)、宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、微觀經(jīng)濟(jì)學(xué)、公司金融 后續(xù)課程：金融工程、商業(yè)銀行經(jīng)營管理、固定收益證券學(xué)生自學(xué)局部的內(nèi)容與要求：課外閱讀相關(guān)知識以拓展視野是否雙語教學(xué)：否雙語教學(xué)的要求與比例：無實踐環(huán)節(jié)的紀(jì)律與考前須知：無實踐環(huán)節(jié)其他需要說明的事項：無通過本課程的學(xué)習(xí)，學(xué)生所具備的素質(zhì)、掌握的技能、知識和能力如下：課程目標(biāo)1.掌握風(fēng)險管理的基礎(chǔ)知識和基本原理（對應(yīng)第1、2、4、5、7章，支撐畢業(yè) 要求指標(biāo)點2、3、5）課程目標(biāo)2,掌握現(xiàn)代風(fēng)險管理的技術(shù)手段和解決實際問題能力（對應(yīng)第3、6、8、9、 章,支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點

5、2、3、4、5）課程目標(biāo)3.能夠熟練地對企事業(yè)的險管理做出分析和評價，撰寫比擬專業(yè)的風(fēng)險評估 描述報告與完整的風(fēng)險管理報告（對應(yīng)第3、6、8、9、10章,支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點2、3、4、 5、 9、 13）.課程目標(biāo)對畢業(yè)要求的支撐本課程教學(xué)目標(biāo)支撐的畢業(yè)要求主要表達(dá)在畢業(yè)要求指標(biāo)點2、4、5、6、9,具體如下：課程目標(biāo)對畢業(yè)要求的支撐課程 目標(biāo)畢業(yè)要求支撐畢業(yè)要求指標(biāo)點及其內(nèi)容教學(xué)內(nèi)容支撐強(qiáng)度指標(biāo)點畢業(yè)要求指標(biāo)點內(nèi)容12 .綜合知 識能力指標(biāo)點2.2:2. 3:2.4:掌握管理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)的 基礎(chǔ)知識，能夠?qū)⑵溆糜诜治鼋?融與經(jīng)濟(jì)的關(guān)系及問題；掌握計 算機(jī)的基礎(chǔ)知識，能針對實證問 題進(jìn)行

6、分析與建模;理解金融學(xué) 的概念及其在具體領(lǐng)域的表達(dá)， 能對金融基本Ik務(wù)進(jìn)行分析和 處理第 1、2、4、5章II24.實踐應(yīng) 用能力指標(biāo)點4. 1:4.2:能夠在金融實踐活動中靈活運 用所掌握的專業(yè)知識。能夠?qū)Ω?種國內(nèi)外的金融信息加以甄別、 整理和加工，從而為政府、企業(yè)、 金融機(jī)構(gòu)等部門解決實際問題 提供對策建議第 3、6、7、 8章II35.金融分 析工具應(yīng) 用能力指標(biāo)點5. 1:5.2:5.3：熟練使用計算機(jī)從事業(yè)務(wù)工作； 熟練運用現(xiàn)代金融學(xué)計量技術(shù) 和數(shù)據(jù)處理方法進(jìn)行專業(yè)數(shù)據(jù) 處理、設(shè)計模型和分析等；能夠 從事專業(yè)論文和研究報告的寫 作第 3、6、7、8、9章H46.終身學(xué)指標(biāo)點能夠主

7、動學(xué)習(xí)、具有學(xué)習(xí)過程中第 6、7、8、M習(xí)能力6. 1:6.2:6. 3:的能動性和主動性，能夠掌握有 效的學(xué)習(xí)方法；具備良好的寫作 能力，能夠熟練運用所學(xué)理論和 實踐知識;獨立完成或在指導(dǎo)教 師指導(dǎo)下進(jìn)行論文、研究報告和 其他形式資料的寫作9、10 章59.投融資 決策能力指標(biāo)點9. 1:9.2:掌握金融投融資決策判斷的基 本理論與方法；結(jié)合證券投資、 風(fēng)險管理、風(fēng)險投資等課程學(xué) 習(xí)，作出投融資決策與判斷第 6、 7、 8、9、10 章H三、課程教學(xué)基本內(nèi)容第1章風(fēng)險與風(fēng)險管理（支撐課程目標(biāo)第1條）公司風(fēng)險的含義與分類風(fēng)險管理概述金融風(fēng)險管理體系教學(xué)要求:通過對風(fēng)險以及風(fēng)險管理相關(guān)概念和內(nèi)容

8、的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生掌握風(fēng)險的含義、 特征及分類，能夠?qū)︼L(fēng)險的類別進(jìn)行判斷，了解風(fēng)險管理的整合框架，理解企業(yè)實施風(fēng)險管 理活動的過程與步驟，熟悉金融風(fēng)險管理的主要措施，把握各種風(fēng)險管理措施的優(yōu)劣，并能 在具體情況下選擇合適的風(fēng)險管理措施，掌握和具備傳統(tǒng)風(fēng)險管理的理論基礎(chǔ)，為后續(xù)的學(xué) 習(xí)打好基礎(chǔ)。教學(xué)重點：風(fēng)險和風(fēng)險管理概述教學(xué)難點：風(fēng)險的基本分類第2章風(fēng)險識別（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）風(fēng)險識別概述風(fēng)險識別的方法風(fēng)險識別的角度風(fēng)險分析教學(xué)要求：風(fēng)險識別是風(fēng)險管理的第一個環(huán)節(jié)。通過對風(fēng)險識別的過程和方法的學(xué)習(xí)， 要求學(xué)生能夠識別風(fēng)險的來源、大小并對風(fēng)險形成的機(jī)理有深入的認(rèn)識，了解風(fēng)險識別的流 程，

9、熟練掌握風(fēng)險識別的方法和識別角度，能夠運用各種方法對潛在的及存在的各種風(fēng)險進(jìn) 行系統(tǒng)的歸類和識別，了解可能遭受損失的來源,掌握基本的風(fēng)險識別方法與綜合分析能力。教學(xué)重點：風(fēng)險識別的方法教學(xué)難點：如何實施風(fēng)險識別的相關(guān)內(nèi)容第3章風(fēng)險評估（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）風(fēng)險評估概述歷史波動率的計算損失分布的檢驗與模擬損失評估與描述教學(xué)要求：通過對證風(fēng)險評估相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生能夠了解風(fēng)險估計和評價的實 施流程，掌握不同類型的風(fēng)險評估技術(shù)和方法，并能夠根據(jù)不同情景和需求選擇合適的風(fēng)險 評估技術(shù)。通過excel, eviews等軟件掌握利用歷史數(shù)據(jù)計算資產(chǎn)價格或其收益的波動率的 計算方法，熟悉波動率

10、的分析和相關(guān)數(shù)據(jù)處理的基本技能，了解損失分布的你和檢驗與隨機(jī) 模擬，并能進(jìn)行實踐操作，具備軟件應(yīng)用和波動率計算的基本技術(shù)與實踐能力。教學(xué)重點：波動率的計算教學(xué)難點：損失分布的檢驗與模擬第4章 風(fēng)險管理措施（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）風(fēng)險管理措施概述控制型風(fēng)險管理措施融資型風(fēng)險管理措施內(nèi)部風(fēng)險抑制教學(xué)要求：通過對不同類型風(fēng)險管理措施的學(xué)習(xí)，能夠熟練掌握各類風(fēng)險管理措施，區(qū) 分和明確各類風(fēng)險管理措施的優(yōu)勢和缺乏之處，并能在實踐中選擇合適的風(fēng)險管理措施來降 低和控制風(fēng)險。通過對案例的學(xué)習(xí)，能夠理解各類風(fēng)險管理工具，并認(rèn)識采取合適的風(fēng)險管 理措施的重要性，進(jìn)而應(yīng)用到實踐中，從而掌握基本的風(fēng)險管理方法

11、與策略分析能力。教學(xué)重點：風(fēng)險管理措施的分類教學(xué)難點：融資型風(fēng)險管理措施的實施第5章內(nèi)部控制與評價（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）企業(yè)內(nèi)部控制概述企業(yè)內(nèi)部控制機(jī)制的設(shè)計企業(yè)內(nèi)部控制評價機(jī)構(gòu)的內(nèi)部控制及其評價教學(xué)要求：通過對企業(yè)和機(jī)構(gòu)內(nèi)部控制的含義、基本目標(biāo)和要素，以及內(nèi)部控制機(jī)制設(shè) 計的學(xué)習(xí)，使學(xué)生了解企業(yè)內(nèi)部控制建立和健全的必要性和重要性，明確企業(yè)內(nèi)部控制的產(chǎn) 生和開展脈絡(luò)。通過以商業(yè)銀行、保險公司和證券公司為例，熟練掌握企業(yè)內(nèi)部控制的基本 要素及其運行效果的評價，讓學(xué)生形成良好的企業(yè)內(nèi)部控制設(shè)計與評價的思維框架，能夠解 決企業(yè)內(nèi)部控制的實踐問題。教學(xué)重點：內(nèi)部控制的基本要素教學(xué)難點：內(nèi)部控制

12、框架的設(shè)計和評價第6章風(fēng)險管理決策（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）風(fēng)險管理決策概述期望決策準(zhǔn)那么風(fēng)險調(diào)整凈現(xiàn)值決策準(zhǔn)那么決策樹分析風(fēng)險態(tài)度教學(xué)要求：通過對風(fēng)險管理決策準(zhǔn)那么的學(xué)習(xí)，了解風(fēng)險管理的一般策略和方法，能夠熟 練掌握風(fēng)險管理期望決策準(zhǔn)那么、不確定性決策準(zhǔn)那么和風(fēng)險調(diào)整凈現(xiàn)值決策準(zhǔn)那么和方法，并能 夠應(yīng)用在實踐中。通過對決策樹分析和風(fēng)險態(tài)度的學(xué)習(xí)，熟悉決策樹在技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析中的應(yīng) 用，掌握風(fēng)險態(tài)度的度量方法和特征，能夠理解和闡釋實踐中的風(fēng)險決策能力，具備基本的 技術(shù)方法與策略分析能力。教學(xué)重點：期望決策準(zhǔn)那么和風(fēng)險態(tài)度教學(xué)難點：期望決策準(zhǔn)那么和風(fēng)險態(tài)度的度量第7章信用風(fēng)險管理（支撐課程目標(biāo)第

13、1、2、3條）信用風(fēng)險概述和識別信用風(fēng)險度量指標(biāo)信用評級體系客戶信用評估債項信用評級組合信用風(fēng)險度量教學(xué)要求：通過對信用風(fēng)險概述、識別和信用風(fēng)險度量的相關(guān)學(xué)習(xí)，了解信用風(fēng)險的識 別內(nèi)容，掌握和熟悉信用風(fēng)險的靜態(tài)評估和動態(tài)評估方法。通過對信用評級體系、客戶信用 評估和債項信用評級的學(xué)習(xí)，熟悉信用風(fēng)險評級方法、信用評估模型以及信用風(fēng)險監(jiān)測的主 要指標(biāo)并能應(yīng)用到實踐中，掌握今后進(jìn)一步學(xué)習(xí)和分析的實際工作技能，具備信用風(fēng)險分析 能力。教學(xué)重點：信用風(fēng)險度量指標(biāo)和客戶信用評級教學(xué)難點：信用風(fēng)險的度量和信用評估模型第8章市場風(fēng)險管理（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）市場風(fēng)險概述市場風(fēng)險識別市場風(fēng)險的度量市場風(fēng)

14、險分析方法市場風(fēng)險分析監(jiān)控教學(xué)要求：通過對市場風(fēng)險含義、分類、度量和市場風(fēng)險分析方法的學(xué)習(xí)，了解并 能區(qū)分不同的市場風(fēng)險類別，理解市場風(fēng)險度量指標(biāo)，包括絕對價值指標(biāo)和收益率曲線的相 關(guān)內(nèi)容，掌握風(fēng)險價值VaR的概念及其計算原理，并通過上機(jī)課時要求學(xué)生能夠運用相關(guān)軟 件進(jìn)行風(fēng)險價值VaR的模擬和計算。通過市場風(fēng)險分析方法和監(jiān)控的學(xué)習(xí)，掌握久期分析和 缺口分析等市場風(fēng)險分析技術(shù)、市場風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)及市場風(fēng)險控制方法，并能夠應(yīng)用到實際 的市場風(fēng)險管理中。教學(xué)重點：市場風(fēng)險度量和市場風(fēng)險分析方法教學(xué)難點：風(fēng)險價值及其計算、缺口分析和久期分析第9章操作風(fēng)險管理（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）操作風(fēng)險概述和識

15、別操作風(fēng)險的評估操作風(fēng)險的管理操作風(fēng)險的監(jiān)測、預(yù)警與報告操作風(fēng)險的監(jiān)管資本計量教學(xué)要求：通過對操作風(fēng)險的識別、評估、管理、監(jiān)測、預(yù)警和報告等環(huán)節(jié)的學(xué)校，使 學(xué)生了解操作風(fēng)險的重要基礎(chǔ)、操作風(fēng)險的評估方法、操作風(fēng)險的關(guān)鍵監(jiān)測指標(biāo)和風(fēng)險預(yù)警 指標(biāo)體系，了解操作風(fēng)險監(jiān)測的方法以及操場風(fēng)險報告的主要內(nèi)容，熟悉監(jiān)管機(jī)構(gòu)所要求的 三種操作風(fēng)險資本計量方法，并能夠應(yīng)用到實踐中，具備操作風(fēng)險分析能力。教學(xué)重點：操作風(fēng)險的識別方法和操作風(fēng)險的資本計量方法教學(xué)難點：操作風(fēng)險的資本計量方法第10章流動性風(fēng)險管理（支撐課程目標(biāo)第1、2、3條）流動性風(fēng)險概述和識別流動性風(fēng)險的度量流動性風(fēng)險的管理流動性風(fēng)險的監(jiān)管教學(xué)要求

16、:通過流動性風(fēng)險管理相關(guān)內(nèi)容的學(xué)習(xí)，要求學(xué)生能夠了解流動性風(fēng)險的來源、 識別、度量、管理及監(jiān)管等方面的區(qū)別和聯(lián)系，掌握商業(yè)銀行流動性風(fēng)險的識別方法、流動 性風(fēng)險評估方法以及流動性風(fēng)險監(jiān)測指標(biāo)和預(yù)警信號，能夠運用壓力測試和情景分析方法對 未來流動性狀況作出預(yù)測，了解適合我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的實踐，具備流動性風(fēng)險 分析能力。教學(xué)重點：流動性風(fēng)險的內(nèi)涵和識別方法教學(xué)難點：流動性風(fēng)險度量指標(biāo)的計算四、學(xué)時分配表教學(xué)內(nèi)容思政融入點講 課 時 數(shù)實 驗 時 數(shù)實 踐 學(xué) 時上 機(jī) 時 數(shù)自 學(xué) 時 數(shù)習(xí) 題 課討 論 時 數(shù)第1章課堂教學(xué)融入新冠疫情 導(dǎo)致相關(guān)的風(fēng)險及風(fēng)險 管理政策，對得力風(fēng)險 管理

17、措施進(jìn)行闡釋3第2章融入當(dāng)前新冠疫情下企 業(yè)、金融機(jī)構(gòu)和高校等 風(fēng)險識別內(nèi)容3第3章證券市場、貨幣市場、 債券市場等金融市場的 風(fēng)險評估52第4章金融市場的開展壯大和 國際影響力提升2第5章金融危機(jī)2第6章防范系統(tǒng)性金融風(fēng)險5第7章金融市場風(fēng)險防范和金 融穩(wěn)定的基本理念等82第8章金融危機(jī)82第9章證券市場的開展21第10章金融機(jī)構(gòu)的金融市場 的流動性監(jiān)管21合計4 062總計48注：分不同學(xué)期開設(shè)的課程，請在學(xué)時分配表中加一行，說明是第幾學(xué)期及該學(xué)期的課時情 況。（表格要求：宋體、五號、行距：20磅，教學(xué)內(nèi)容到章。表格中“自學(xué)時數(shù)” 一欄不計 入總計，總計學(xué)時應(yīng)與課程總學(xué)時相一致?。┪濉嶒?/p>

18、（上機(jī)）工程序 號實驗（上機(jī)） 名稱實驗（上機(jī)） 時數(shù)實驗（上機(jī)） 類型主要內(nèi)容修讀 要求支撐課 程目標(biāo)1風(fēng)險評估2綜合通過本次上機(jī)，掌握利用歷史 數(shù)據(jù)計算金融資產(chǎn)的日對數(shù)收 益率及其預(yù)期收益率、靜態(tài)的 方差、標(biāo)準(zhǔn)差、離散系數(shù)的方 法，練習(xí)掌握損失分布的隨機(jī) 模擬方法。必修1、2、32信用風(fēng)險管理2綜合通過本次實驗，掌握信用資產(chǎn) 組合的信用風(fēng)險損失指標(biāo)的計 算方法，掌握違約線性識別模 型的建模方法。必修1、2、33市場風(fēng)險管理2綜合通過本次實驗，練習(xí)掌握股票、 股票組合的系數(shù)計算方法；掌 握風(fēng)險價值計算的歷史模擬法必修1、2、3注：實驗類型中填寫“綜合、設(shè)計、驗證、演示”，分別指綜合性實驗、設(shè)

19、計性實驗、驗證性實驗、演示性 實驗。綜合性實驗是指實驗內(nèi)容涉及本課程的綜合知識或與本課程相關(guān)課程知識的實驗。設(shè)計性實驗是指給定實驗?zāi)康囊蠛蛯嶒灄l件，由學(xué)生自行設(shè)計實驗方案并加以實現(xiàn)的實驗。驗證性實驗是指對研究對象有了一定了解,并形成了一定認(rèn)識或提出了某種假說,為驗證這種認(rèn)識或假說是 否正確而進(jìn)行的一種實驗。演示性實驗是指為配合教學(xué)內(nèi)容由教師操作表演示范的實驗。六、教學(xué)方法本課程以教師課堂講授為主,輔以基于課程視頻資料的自學(xué)和課后作業(yè)。授課過程加強(qiáng) 師生互動、注重啟發(fā)式教學(xué)；同時采取研討教學(xué)方式，將由教師提供研討問題，同學(xué)以小組 為單位進(jìn)行課下準(zhǔn)備,此后進(jìn)行課上研討,從而提高同學(xué)們的團(tuán)隊協(xié)作能力。在課堂講授過程 中，根據(jù)具體教學(xué)內(nèi)容適當(dāng)開