程序化模型四種設(shè)計(jì)思路

1、程序化模型四種設(shè)計(jì)思路字體大?。捍?蟲-小qhmmw發(fā)表于11-04-18 10:15閱讀(1252)評(píng)論(0) 分類：深圳期貨程序化交易我個(gè)人總結(jié)了程序化模型設(shè)計(jì)主要遵循四種設(shè)計(jì)思路：一是形態(tài)描述的程序模塊設(shè)計(jì)，主要依據(jù)K線的形態(tài)來進(jìn)行模型描述，例如，某一階段內(nèi) 最高價(jià)最低價(jià)的突破、十字星、三陰線或三陽線的K線合并、兩根母子線的趨勢(shì)終結(jié)確認(rèn) 形態(tài)、錘子線或底部穿刺等的轉(zhuǎn)市信號(hào)、三角形旗形突破、箱體區(qū)間游走的盤整形態(tài)等。二是關(guān)于趨勢(shì)和震蕩的，最常見的就是長(zhǎng)短周期的均線穿透，未來是趨勢(shì)或是振蕩市無法預(yù) 知的，純粹的價(jià)格均線突破不能完全反映市場(chǎng)(比如3日線突破，5浪上升3浪下跌，31% 價(jià)格回撤等

2、)，價(jià)格如果是衣服的話，交易和持倉量的能量才是人本身，因此在趨勢(shì)和震蕩 的模型設(shè)計(jì)中要融入交易量和持倉量的參數(shù)，價(jià)量的能量轉(zhuǎn)換比單獨(dú)的價(jià)格形態(tài)更具前瞻 性，但是在窄幅震蕩行情里，其不確定性也增多，交易成本會(huì)增加。三是運(yùn)用統(tǒng)計(jì)的分析方法抓住大概率事件，例如農(nóng)產(chǎn)品的季節(jié)性波動(dòng)特征，以歷史數(shù)據(jù)為樣 本，分析某一品種的價(jià)格在某一個(gè)較長(zhǎng)周期內(nèi)的運(yùn)行規(guī)律，或以單個(gè)交易日為基礎(chǔ)，以開盤 價(jià)，收盤價(jià)，最高價(jià)，最低價(jià)四個(gè)價(jià)格為參數(shù)，運(yùn)用時(shí)間序列的分析方法，建立某一品種的 自相關(guān)模型，從而做出階段性的預(yù)測(cè)，輔助交易策略的制定。四是事件觸發(fā)的模型設(shè)計(jì)，例如國(guó)內(nèi)大鋼廠鋼材出廠的調(diào)價(jià)幅度對(duì)螺紋鋼期貨合約價(jià)格影響 的幅度

3、，美國(guó)當(dāng)月公布的重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)對(duì)美元的影響幅度，或短期內(nèi)滬銅的波動(dòng)幅度對(duì)滬鋅 的影響幅度等。當(dāng)然傳統(tǒng)的技術(shù)分析方法，較全面地闡述了價(jià)格，交易量和持倉量在模型設(shè)計(jì)中的運(yùn)用，那 么如何將這些方法運(yùn)用到程序化交易中呢？首先擬定變量，將交易模型抽象成數(shù)學(xué)模型，比如表達(dá)價(jià)格在某一周期內(nèi)速率的變動(dòng)率， A=Y/X2, Y為周期內(nèi)價(jià)格變動(dòng)，X為單位周期數(shù)，并且X1, A為速率的變動(dòng)率，借用極 限的思想，如果X無限的趨近于1,存在相鄰兩個(gè)A的差量無限趨近于零，那么就意味著 此輪趨勢(shì)正開始逐漸衰竭，也就是通常意義上的價(jià)格波幅收窄的速率減小。論證模型在理論上的有效性后，選擇一個(gè)交易編輯平臺(tái)，用計(jì)算機(jī)程序語言將模型描述出來 (涉及源碼版權(quán)問題，在文章中不予公布)，描述過程不是簡(jiǎn)單的模型套用，量與量之間正 確的邏輯關(guān)系是表達(dá)模型真實(shí)涵義的基礎(chǔ)。模型設(shè)計(jì)完成后，放入待檢驗(yàn)品種中進(jìn)行檢驗(yàn)，做后續(xù)的調(diào)整和約束條件的補(bǔ)充，并進(jìn)行績(jī) 效評(píng)測(cè)，一套交易模型基本完成。以上為初級(jí)的程序化交易模型設(shè)計(jì)方法，其本源是交易者自身的交易思路，而更高級(jí)別的程 序設(shè)計(jì)應(yīng)該被納入到整個(gè)交易策略中，也就是還要涵蓋資金的有效管理，止盈止損策略，不 同階段的交易模型最優(yōu)選擇策略等。程序化交易模型可以量身定制，針對(duì)不同的投機(jī)者，不 同的套利者，交易者不同的性格特點(diǎn)，不同的資金規(guī)模等，可以設(shè)計(jì)出很多不同的程序化交易模型，但