《計量經(jīng)濟學》課程教學大綱

1、計量經(jīng)濟學課程教學大綱 一、課程基本情況課程編號上課班級課程名稱中文名稱計量經(jīng)濟學英文名稱Econometrics教學目的與重點計量經(jīng)濟學是一門應用統(tǒng)計方法分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)、估計經(jīng)濟關系、檢驗 經(jīng)濟理論、評價經(jīng)濟政策的科學。通過本門課程教學，使學生能夠理 解因果推斷的方法論，初步掌握各種主要計量模型的基本理論、性質(zhì)、 技術及其實現(xiàn)，學會使用統(tǒng)計軟件（Stata）處理和分析經(jīng)濟數(shù)據(jù)，有 能力獨立閱讀實證經(jīng)濟學文獻和復制文獻結(jié)果，有能力定量分析現(xiàn)實 經(jīng)濟問題和撰寫實證經(jīng)濟學論文。先修要求微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計課程負責人任課教師：陸方文（經(jīng)濟學院）辦公室：明德主樓947電 話：電子郵箱：助

2、教：TBA課程類型文化素質(zhì)課口公共基礎課口學科基礎課口專業(yè)基礎課專業(yè)課其它教學方式講授、討論、上機操作授課語言中文口中文+英文（英文授課50%）口英文其他外語學分學時學分4總學時68成績評定標準平時成績：50分，包括期中考試30分作業(yè)20分（4次） 期末考試：50分教材及主要參考書中文外文1、伍德里奇，計量經(jīng)濟學導 論：現(xiàn)代觀點（第五版）， 中國人民大學出版社，2015 年。2、斯托克、沃森，計量經(jīng)濟 學（第三版），格致出版社，2012 年。3、鮑姆，用Stata學計量經(jīng)濟 學，中國人民大學出版社，2012 年。4、趙國慶，應用計量經(jīng)濟學 （第二版），中國人民大學出版社，2017年。Jeffr

3、ey M Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, 6th edition, 2015.James H Stock and Mark W Watson, Introduction to Econometrics, 3rd edition, 2010.A Colin Cameron and Pravin K Trivedi, Microeconometrics Using Stata, revised edition, 2010.二、計量經(jīng)濟學主要內(nèi)容（將根據(jù)教學進度適當調(diào)整；星號局部為選講內(nèi)容）周次授課內(nèi)容基本要求1導論

4、.計量經(jīng)濟學的性質(zhì)與范圍.計量經(jīng)濟學方法論.數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)與類型.計量經(jīng)濟學與實證研究開展史（*）.數(shù)學與統(tǒng)計學知識回顧（*）2一元回歸一元回歸模型普通最小二乘法（OLS）OLS估計量的無偏性OLS估計量的方差高斯-馬可夫定理3多元回歸：估計.多元回歸模型.遺漏變量偏誤4多元回歸：推斷.OLS估計量的抽樣分布.單個線性約束的t檢驗.多個線性約束的F檢驗5多元回歸：漸進理論OLS估計量的一致性OLS估計量的漸進正態(tài)性大樣本推斷6多元回歸：常用模型.虛擬變量模型.多項式模型.對數(shù)模型.交互項模型7多元回歸：其它問題.異方差與穩(wěn)健標準誤.廣義最小二乘法(*).方程設定與數(shù)據(jù)問題.內(nèi)部有效性和外部有效性8期中復習、考試1.復習2.考試9面板數(shù)據(jù)(1)1.固定效應模型2.隨機效應模型10面板數(shù)據(jù)(2).混合截面0LS. 倍差法DiD11工具變量(1).內(nèi)生性：遺漏變量偏差.內(nèi)生性：測量誤差12工具變量(2).工具變量估計與兩階段最小二乘估計.內(nèi)生性檢驗、過度識別檢驗、弱工具變量檢驗.廣義矩方法初步(*)13受限因變量.極大似然估計法.二元選擇模型14時間序列.平穩(wěn)性.序列相關性. OLS估計量的再討論.分布滯