決策分析蕓da2015春

1、第五章 多指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)型決策5.1問題模型5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策5.3 轉(zhuǎn)化為多指標(biāo)決策 5.4 應(yīng)用實(shí)例-企業(yè)項(xiàng)目投資決策分析5.1問題模型考慮一個(gè)具有n個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)fj (j=1,2,n)和m個(gè)方案Ai (I=1,2,m)的多指標(biāo)決策問題，對(duì)于每一個(gè)評(píng)價(jià)指標(biāo)fj，都有K種可能狀態(tài)Sk (k=1,2,K),設(shè)狀態(tài)Sk的概率為Pk。對(duì)每一評(píng)價(jià)指標(biāo)fj (j=1,2,n)，都有如下表所時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)決策表Dj (j=1,2,n)。如表5.1所示n個(gè)指標(biāo)就有n張風(fēng)險(xiǎn)決策表5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策一、基本思路利用多指標(biāo)線性加權(quán)法，將n張風(fēng)險(xiǎn)決策表合并為一張風(fēng)險(xiǎn)決策表，從而將其轉(zhuǎn)化為傳統(tǒng)的單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策

2、。二、步驟1、標(biāo)準(zhǔn)化處理 第j個(gè)指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)決策矩陣為Rj =（r ji k）m K j=1,2,n2、合并為一設(shè)n個(gè)指標(biāo)的權(quán)重分別為w1，w2，wn，則n個(gè)標(biāo)準(zhǔn)化的風(fēng)險(xiǎn)決策矩陣的合并矩陣為R=w1R1+w2R2+wnRn3、按單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策方法，如期望效用最大原則，選擇最優(yōu)方案。5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策（續(xù)）三、例 某地考慮投資建設(shè)一座工廠，市場(chǎng)預(yù)測(cè)產(chǎn)品的銷售有4種可能的狀況，分別為很好、好、一般和差。現(xiàn)設(shè)計(jì)了4個(gè)方案，考慮了3個(gè)指標(biāo)，分別為直接收益f1，間接收益f2，和污染損失f3。各種指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)決策表如表5.35.5所示。假設(shè)各指標(biāo)的權(quán)系數(shù)為w=（0.5，0.3，0.2）。求最優(yōu)

3、方案。5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策（續(xù)）5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策（續(xù)）解 1）標(biāo)準(zhǔn)化處理 根據(jù)線性比例變換，可將3個(gè)指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)決策表變換為表5.65.8的標(biāo)準(zhǔn)化風(fēng)險(xiǎn)決策表。5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策（續(xù)）5.2 轉(zhuǎn)化為單指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策（續(xù)）2)合并為一 利用簡(jiǎn)單線性加權(quán)得到單一指標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)決策表5.93)計(jì)算各方案的期望效用U(A1)=0.8938, U(A2)=0.9225, U(A3)=0.9365, U(A4)=0.9141。若采用期望效用最大準(zhǔn)則，則A3為最優(yōu)。5.3 轉(zhuǎn)化為多指標(biāo)決策一、基本思路以期望收益代替不同自然狀態(tài)的收益，將n張風(fēng)險(xiǎn)決策表合并為一張多指標(biāo)決策表，從而將其簡(jiǎn)化為

4、傳統(tǒng)的確定型多指標(biāo)決策問題。 再按確定性多指標(biāo)決策方法，如理想點(diǎn)法，選擇最優(yōu)方案。5.3 轉(zhuǎn)化為多指標(biāo)決策（例）二、例 同5.2解 1）標(biāo)準(zhǔn)化處理，結(jié)果見表5.65.8.。2）合并為一 其結(jié)果見表5.10表5.10 多指標(biāo)決策矩陣表3)選擇某一多指標(biāo)決策準(zhǔn)則，如理想點(diǎn)法。(1) 求理想點(diǎn)和負(fù)理想點(diǎn)A*=(0.951, 0.973, 1.000), A=(0.864, 0.904, 0.778)5.3 轉(zhuǎn)化為多指標(biāo)決策（例續(xù)）(2) 計(jì)算距離 S1*=0.111，S2*=0.099，S3*=0.160，S4*=0.223 S1=0.222，S2=0.149，S3=0.124，S4=0.098(3

5、)計(jì)算相對(duì)貼近度C1*=0.667，C2*=0.601，C3*=0.437，C4*=0.305(4) 確定最優(yōu)方案由于C1*值最大，所以A1為最優(yōu)方案。當(dāng)然，如果知道各指標(biāo)的權(quán)系數(shù)，可先求加權(quán)標(biāo)準(zhǔn)化決策矩陣，然后再按理想點(diǎn)法其它步驟求年最優(yōu)方案。5.4 應(yīng)用實(shí)例-企業(yè)項(xiàng)目投資決策分析一、多目標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)決策分析的一般步驟1、明確決策問題2、組織決策機(jī)構(gòu)3、確定決策目標(biāo)及各目標(biāo)的權(quán)系數(shù)4、設(shè)計(jì)決策方案5、自然狀態(tài)分析及其概率預(yù)測(cè)6、預(yù)測(cè)各方案在不同自然狀態(tài)下的目標(biāo)值7、方案選優(yōu)8、組織實(shí)施方案二、實(shí)例分析某公司是生產(chǎn)多種產(chǎn)品的企業(yè)，多年來主要生產(chǎn)A產(chǎn)品。隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民消費(fèi)水平的不斷提高，該公

6、司生產(chǎn)的A產(chǎn)品的功能逐漸老化，不能適應(yīng)市場(chǎng)的需求，5.4 應(yīng)用實(shí)例-企業(yè)項(xiàng)目投資決策分析（續(xù)）逐漸成為滯銷產(chǎn)品，致使企業(yè)經(jīng)營(yíng)困難重重。面對(duì)嚴(yán)峻的客觀事實(shí)，企業(yè)要生存和發(fā)展，就要改變自身的經(jīng)營(yíng)狀況，投資改造原有的A產(chǎn)品或生產(chǎn)適應(yīng)市場(chǎng)需求的新產(chǎn)品。1、明確決策問題 根據(jù)公司具體情況可知，這一決策問題主要是設(shè)計(jì)和選擇公司的產(chǎn)品品種方案問題。2、組織決策機(jī)構(gòu) 由總經(jīng)理牽頭組織一個(gè)智囊團(tuán)。其人員一般包括公司主管業(yè)務(wù)的經(jīng)理，總經(jīng)濟(jì)師、技術(shù)總工程師，市場(chǎng)預(yù)測(cè)人員決策分析人員，財(cái)務(wù)分析人員及根據(jù)需要外聘其他專家。3、確定決策指標(biāo)及各指標(biāo)的權(quán)系數(shù)組織決策機(jī)構(gòu)采用專家法確定決策指標(biāo)及各指標(biāo)的權(quán)系數(shù)。決策指標(biāo)為1）

7、投資回收期（f1）；2）凈現(xiàn)值(f2)3）對(duì)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的改善(f3)；4）社會(huì)效益（f4）各指標(biāo)的權(quán)系數(shù)為w1=0.25，w2=0.5，w3=0.1，w4=0.155.4 應(yīng)用實(shí)例-企業(yè)項(xiàng)目投資決策分析（續(xù)）4、設(shè)計(jì)決策方案 智囊團(tuán)經(jīng)過充分研究后，設(shè)計(jì)出4種方案：A1-對(duì)A產(chǎn)品的功能進(jìn)行改造；A2-自行研制生產(chǎn)B產(chǎn)品A3-購(gòu)買專利生產(chǎn)C產(chǎn)品A4-合資生產(chǎn)D產(chǎn)品5、自然狀態(tài)分析及其概率預(yù)測(cè) 經(jīng)過分析研究，自然狀態(tài)可分為需求高、需求中和需求低三種。各種方案出現(xiàn)三種自然狀態(tài)的概率如下表5.11。 表5.11 自然狀態(tài)的概率表5.4 應(yīng)用實(shí)例-企業(yè)項(xiàng)目投資決策分析（續(xù)）6、預(yù)測(cè)各方案在不同自然狀態(tài)下的目標(biāo)值經(jīng)過預(yù)測(cè)分析人員分析預(yù)測(cè)，各方案在不同自然狀態(tài)下的4種指標(biāo)值如下表5.12。表5.12 不同自然狀態(tài)下的指標(biāo)值表5.4 應(yīng)用實(shí)例-企業(yè)項(xiàng)目投資決策分析（續(xù)）7、方案選優(yōu)1）轉(zhuǎn)化為確定型多指標(biāo)決策問題，如表5.13。表5.13 確定型多