銀行從業(yè)考試《風(fēng)險(xiǎn)管理》最新分析試題第3套

..單選題〔當(dāng)前1/136題,0.5分根據(jù)我國監(jiān)管要求,商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)有<>。A外幣債券投資B交易性人民幣債券投資C人民幣貸款D外幣貸款和外匯交易正確答案：C您的答案：我國監(jiān)管規(guī)定,第一支柱下市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋范圍包括交易賬戶的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn),交易賬戶和銀行賬戶的匯率風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。第二支柱下銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)采用內(nèi)部資本充足評估程序<ICCAP>評估資本附加要求。而銀行賬戶下的股票風(fēng)險(xiǎn),通過第一支柱信用風(fēng)險(xiǎn)資本要求覆蓋。因此,C項(xiàng)人民幣貸款不需要計(jì)提市場風(fēng)險(xiǎn)資本。單選題〔當(dāng)前2/136題,0.5分在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計(jì)算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門<>。A預(yù)期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B預(yù)期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C預(yù)期在來來的1年中有99天至少損失500萬美元D預(yù)期在未來的100天中有1天至多損失500萬美元正確答案：D您的答案：在99%置信水平,VAR=500萬美元,意味著在1天后發(fā)生500萬美元以上損失的可能性不會(huì)超過1%,也就是未來100天中有1天至多損失500萬美元,故D項(xiàng)正確。單選題〔當(dāng)前3/136題,0.5分根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行采用VaR模型計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí)的乘數(shù)因子為<>。A4B3C1D2正確答案：B您的答案：根據(jù)教材中最低市場風(fēng)險(xiǎn)資本的計(jì)算公式及說明,乘數(shù)因子最小為3。單選題〔當(dāng)前4/136題,0.5分根據(jù)監(jiān)管要求,商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí),對個(gè)人住房抵押貸款的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為〔。A0B1C0.5D0.7正確答案：C您的答案：權(quán)重法下,不同的資產(chǎn)類別分別對應(yīng)不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。例如,對一般企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為100％。對符合標(biāo)準(zhǔn)的微型和小型企業(yè)的債權(quán)權(quán)重為75％。對個(gè)人住房抵押貸款債權(quán)權(quán)重為50％。對個(gè)人其他債權(quán)權(quán)重為75％。單選題〔當(dāng)前5/136題,0.5分商業(yè)銀行計(jì)劃推出A、B、C三種不同金融產(chǎn)品。預(yù)期在不同市場條件下,三種產(chǎn)品可能的收益率分別為5%、10%、15%,產(chǎn)生不同收益率的可能性如下表所示：A低于市場預(yù)期25%,正常市場條件50%,高于市場預(yù)期25%；B低于市場預(yù)期50%,正常市場條件0%,高于市場預(yù)期50%；C低于市場預(yù)期25%,正常市場條件25%,高于市場預(yù)期50%；綜上所述,商業(yè)銀行如果以預(yù)期收益率作為決策依據(jù),下列描述正確的是〔。Ⅰ.A和B具有同樣的預(yù)期收益水平；Ⅱ.A和B的預(yù)期收益率同為10%,C的預(yù)期收益率為11.25%；Ⅲ.C的預(yù)期收益水平最高,因此可以作為最佳選擇；Ⅳ.A和B的組合是一種良好的風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略。AⅠ,ⅣBⅠ,ⅢCⅡ,ⅢDⅠ,Ⅱ,Ⅲ正確答案：D您的答案：解析：產(chǎn)品A的預(yù)期收益率=5%*25%+10%*50%+15%*25%=1.25%+5%+3.75%=10%,產(chǎn)品B的預(yù)期收益率=5%*50%+10%*0+15%*50%=2.5%+0+7.5%=10%,C的預(yù)期收益率=5%*25%+10%*25%+15%*50%=1.25%+2.5%+7.5%=11.25%。單選題〔當(dāng)前6/136題,0.5分實(shí)施信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評級法初級法的銀行必須自行估計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)要素是〔。A有效期限<M>B違約損失率<LGD>C違約概率<PD>D違約風(fēng)險(xiǎn)暴露<EAD>正確答案：C您的答案：課本3.2.2違約概率是實(shí)施內(nèi)部評級法的商業(yè)銀行需要準(zhǔn)確估計(jì)的重要風(fēng)險(xiǎn)要素,無論商業(yè)銀行是采用內(nèi)部評級法初級法還是內(nèi)部評級法高級法,都必須按照監(jiān)管要求估計(jì)違約概率。單選題〔當(dāng)前7/136題,0.5分某商業(yè)銀行選取過去250天的歷史數(shù)據(jù)計(jì)算交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值<VaR>值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天。則該銀行在未來250個(gè)交易日內(nèi),預(yù)期會(huì)有<>天交易賬戶的損失超過780萬元。A2B3.5C3D2.5正確答案：D您的答案：風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值<VaR>值為780萬元人民幣,置信區(qū)間為99%,持有期為1天,表明未來250個(gè)交易日內(nèi),該交易賬戶發(fā)生780萬美元以上損失的可能性不會(huì)超過1%,也就是2.5天。單選題〔當(dāng)前8/136題,0.5分按照商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)法的規(guī)定,私人銀行業(yè)務(wù)應(yīng)屬于<>業(yè)務(wù)條線。A代理服務(wù)B公司金融C資產(chǎn)管理D零售銀行正確答案：D您的答案：零售銀行業(yè)務(wù)包括零售業(yè)務(wù)、私人銀行業(yè)務(wù)、銀行卡業(yè)務(wù)。單選題〔當(dāng)前9/136題,0.5分根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法,其中〔風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。A高級計(jì)量法B內(nèi)部評級法C標(biāo)準(zhǔn)法D替代標(biāo)準(zhǔn)法正確答案：A您的答案：基本指標(biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法的復(fù)雜程度和風(fēng)險(xiǎn)敏感度逐漸增強(qiáng)。單選題〔當(dāng)前10/136題,0.5分20XX初,法國興業(yè)銀行因?yàn)閬硎跈?quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重,該事件揭示了商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)管理等領(lǐng)域普遍存在的嚴(yán)重問題。據(jù)此下列關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)的表述錯(cuò)誤的是<>。A金融工具和信息系統(tǒng)的復(fù)雜性降低了潛在的操作風(fēng)險(xiǎn)B最高管理層和審計(jì)委員會(huì)必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C必須嚴(yán)禁交易人員在未經(jīng)授權(quán)的情況下建立巨大的風(fēng)險(xiǎn)敞口D必須對所有的業(yè)務(wù)活動(dòng)建立相關(guān)內(nèi)部控制,包括建立獨(dú)立風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：A您的答案：20XX初,法國興業(yè)銀行因?yàn)槲词跈?quán)交易而在金融衍生產(chǎn)品市場損失慘重,是繼美國巴林銀行之后,又一家因金融衍生產(chǎn)品交易而遭受重創(chuàng)的國際大型銀行。法國興業(yè)銀行官方聲明,此次重大損失是銀行內(nèi)部人員違規(guī)操作而不是銀行自身運(yùn)作出現(xiàn)問題。但實(shí)際上,金融衍生產(chǎn)品交易潛在的巨大風(fēng)險(xiǎn)及豐厚利潤的誘惑,與交易是否得到授權(quán)已經(jīng)沒有密切關(guān)系。可以想象,如果法國興業(yè)銀行的員工在此違規(guī)操作中獲得巨額收益,則其很可能繼續(xù)違規(guī)操作此類業(yè)務(wù),甚至獲得管理層的嘉獎(jiǎng),但終將難逃損失慘重的厄運(yùn)。此違規(guī)事件同時(shí)也印證了金融機(jī)構(gòu)所面臨的風(fēng)險(xiǎn)交錯(cuò)復(fù)雜,通常被認(rèn)為是簡單的操作風(fēng)險(xiǎn)事件,卻可能引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的連鎖反應(yīng)。單選題〔當(dāng)前11/136題,0.5分下列關(guān)于內(nèi)部資本充足評估報(bào)告的表述,錯(cuò)誤的是〔。A報(bào)告作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報(bào)告,可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制的重要參考文件B報(bào)告應(yīng)評估銀行實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)C監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估報(bào)告后,不需要再對銀行內(nèi)部資本充足評估程序進(jìn)行檢查D監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估報(bào)告后,認(rèn)為銀行的內(nèi)部資本充足評估程序符合監(jiān)管要求時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以給予銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求正確答案：C您的答案：報(bào)告應(yīng)至少包括以下內(nèi)容：<1>評估主要風(fēng)險(xiǎn)狀況及發(fā)展趨勢、戰(zhàn)略目標(biāo)和外部環(huán)境對資本水平的影響。<2>評估實(shí)際持有的資本是否足以抵御主要風(fēng)險(xiǎn)。<3>提出確保資本能夠充分覆蓋主要風(fēng)險(xiǎn)的建議。ICAAP報(bào)告有兩方面的作用,一方面作為銀行的自我評估過程和結(jié)論的書面報(bào)告,可以作為內(nèi)部完善風(fēng)險(xiǎn)管理體系和控制機(jī)制,實(shí)現(xiàn)資本管理與風(fēng)險(xiǎn)管理密切結(jié)合的重要參考文件。另一方面,ICAAP報(bào)告作為銀行提交給監(jiān)管機(jī)構(gòu)的合規(guī)文件,當(dāng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)在評估后認(rèn)為銀行的ICAAP程序符合監(jiān)管要求時(shí),監(jiān)管機(jī)構(gòu)可以基于銀行自行評估的內(nèi)部資本水平來確定監(jiān)管資本要求。單選題〔當(dāng)前12/136題,0.5分根據(jù)我國監(jiān)管機(jī)構(gòu)和巴塞爾新資本協(xié)議的要求,商業(yè)銀行可采用<>來計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本。A基本指標(biāo)法B內(nèi)部評級法C內(nèi)部模型法D高級計(jì)量法正確答案：C您的答案：《商業(yè)銀行資本管理辦法<行試>》規(guī)定商業(yè)銀行可以采用標(biāo)準(zhǔn)法或內(nèi)部模型法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求。未經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),商業(yè)銀行不得變更市場風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法。經(jīng)銀監(jiān)會(huì)核準(zhǔn),商業(yè)銀行可組合采用內(nèi)部模型法和標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求,但銀行集團(tuán)內(nèi)部同一機(jī)構(gòu)不得對同一種市場風(fēng)險(xiǎn)采用不同方法計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求?；局笜?biāo)法、標(biāo)準(zhǔn)法和高級計(jì)量法是操作風(fēng)險(xiǎn)的計(jì)量方法。單選題〔當(dāng)前13/136題,0.5分下列對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的描述,恰當(dāng)?shù)氖恰病通常情況下,資產(chǎn)的久期小于負(fù)債的久期B通常情況下,資產(chǎn)與負(fù)債的久期相等C通常情況下,資產(chǎn)與負(fù)債的久期缺口為零D通常情況下,資產(chǎn)的久期大于負(fù)債的久期正確答案：D您的答案：在絕大多數(shù)情況下,銀行的久期缺口都為正值。單選題〔當(dāng)前14/136題,0.5分計(jì)量市場風(fēng)險(xiǎn)時(shí),計(jì)算VaR值方法通常需要采用壓力測試進(jìn)行補(bǔ)充,因?yàn)椤?。AVaR值反映一定置信區(qū)間內(nèi)的最大損失,但沒有說明極端損失B壓力測試通常計(jì)量正常市場情況下所能承受的風(fēng)險(xiǎn)損失C壓力測試提供了一般市場情形下精確的損失水平DVaR方法只有在99%的置信區(qū)間內(nèi)有效正確答案：A您的答案：在持有期為1天、置信水平為99％的情況下,所計(jì)算的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為1萬美元,則表明該資產(chǎn)組合在1天后的發(fā)生1萬美元以上損失的可能性不會(huì)超過1％。但是VaR并不是即將發(fā)生的真實(shí)損失；VaR也不意味著可能發(fā)生的最大損失。VAR可在95%、99%等置信區(qū)間內(nèi)進(jìn)行計(jì)量。單選題〔當(dāng)前15/136題,0.5分商業(yè)銀行發(fā)放貸款時(shí),未嚴(yán)格執(zhí)行先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款的規(guī)定,致使貸款處于無抵押的高風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài),此類風(fēng)險(xiǎn)事件屬于<>類別。A流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B法律風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D市場風(fēng)險(xiǎn)正確答案：C您的答案：該商業(yè)銀行如果未在授信管理規(guī)定中明確"先落實(shí)抵押手續(xù)、后放款"的規(guī)定,則屬于該商業(yè)銀行流程缺失、設(shè)計(jì)不完善,屬于操作風(fēng)險(xiǎn)中的內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)。單選題〔當(dāng)前16/136題,0.5分下列不屬于內(nèi)部資本充足評估程序核心內(nèi)容的是〔。A資本規(guī)劃B信息披露C壓力測試D風(fēng)險(xiǎn)評估正確答案：B您的答案：銀行的內(nèi)部資本充足評估包括風(fēng)險(xiǎn)評估、資本規(guī)劃、壓力測試等內(nèi)容。單選題〔當(dāng)前17/136題,0.5分某商業(yè)銀行的一個(gè)信用組合由2000萬元的A級債券和3000萬元的BBB級債券組成。一年內(nèi)A級債券和BBB級債券的違約概率分別為2%和4%,且相互獨(dú)立。如果在違約的情況下,A級債券回收率為60%,BBB級債券回收率為40%,那么一年內(nèi)該信用組合的預(yù)期信用損失為<>元。A923000B672000C880000D742000正確答案：C您的答案：課本3.5.2預(yù)期損失=違約概率*違約風(fēng)險(xiǎn)暴露*違約損失率,20000000*2*〔1-60%+30000000*4%*〔1-40%=880000單選題〔當(dāng)前18/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行董事會(huì)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理職責(zé)的表述,最不恰當(dāng)?shù)氖?lt;>。A負(fù)責(zé)確定本行可以承受的市場風(fēng)險(xiǎn)水平B負(fù)責(zé)監(jiān)督和評價(jià)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的全面性、有效性C負(fù)責(zé)督促高級管理層采取必要措施識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制市場風(fēng)險(xiǎn)D負(fù)責(zé)制定市場風(fēng)險(xiǎn)管理戰(zhàn)略、政策和程序正確答案：D您的答案：高級管理層負(fù)責(zé)制定、定期審查和監(jiān)督執(zhí)行市場風(fēng)險(xiǎn)管理的政策、程序以及具體的操作規(guī)程,及時(shí)了解市場風(fēng)險(xiǎn)水平及其管理狀況。董事會(huì)承擔(dān)對市場風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施監(jiān)控的最終責(zé)任,確保銀行有效地識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)所承擔(dān)的各類市場風(fēng)險(xiǎn)。單選題〔當(dāng)前19/136題,0.5分下列不屬于資本充足率壓力測試框架的是〔。A定量壓力測試B情景選擇C資本規(guī)劃D定性壓力測試及管理行動(dòng)正確答案：C您的答案：資本充足率壓力測試框架的主要內(nèi)容如下：<1>情景選擇,<2>定量壓力測試,<3>定性壓力測試及管理行動(dòng),<4>結(jié)果輸出。單選題〔當(dāng)前20/136題,0.5分下列關(guān)于收益率曲線的描述,錯(cuò)誤的是〔。A債券的到期收益率通常不等于票面利率B收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低C收益率曲線對應(yīng)著各類期限的貸款利率D收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線正確答案：C您的答案：收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關(guān)系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關(guān)系,它是市場對當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷,以及對未來經(jīng)濟(jì)走勢預(yù)期<包括經(jīng)濟(jì)增長、通貨膨脹、資本回報(bào)等>的結(jié)果。收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制出來的利率曲線,這些具有代表性的品種稱為指標(biāo)債券。收益率曲線斜向下表明期限越長,收益低較低,即遠(yuǎn)期收益率較低。收益率曲線主要反映債券這樣的固定收益品種的利率與期限的關(guān)系,而不是反映貸款利率。單選題〔當(dāng)前21/136題,0.5分國別風(fēng)險(xiǎn)不同于商業(yè)銀行所面臨的一般風(fēng)險(xiǎn)。據(jù)此,下列表述錯(cuò)誤的是〔。A國別風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生或存在于跨國的經(jīng)濟(jì)、金融和貿(mào)易活動(dòng)中B國別風(fēng)險(xiǎn)是和國家主權(quán)密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)C國別風(fēng)險(xiǎn)不可以轉(zhuǎn)移D國別風(fēng)險(xiǎn)是由不可抗拒的國外風(fēng)險(xiǎn)因素造成的正確答案：C您的答案：國別風(fēng)險(xiǎn)也可以通過保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移或非保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移〔擔(dān)保、備用信用證等方式予以風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。單選題〔當(dāng)前22/136題,0.5分假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級,第二年觀察這組客戶,發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約,則3%代表<>。A違約損失率B不良貸款率C違約概率D違約頻率正確答案：D您的答案：與違約概率容易混淆的一個(gè)概念是違約頻率,即通常所稱的違約率。假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級評為BB級,該評級對應(yīng)的平均違約概率為l％；第二年觀察這組客戶,發(fā)現(xiàn)有2個(gè)客戶違約,則2／100=2％就是違約頻率。單選題〔當(dāng)前23/136題,0.5分商業(yè)銀行下列資金來源中,〔對利率最為敏感,隨時(shí)都有可能被提取,商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較充足的備付資金。A居民儲(chǔ)蓄B公共事業(yè)費(fèi)收入C證券業(yè)存款D政府稅款正確答案：C您的答案：公司/機(jī)構(gòu)存款對商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況和利率水平高度敏感,通常不夠穩(wěn)定,很容易對商業(yè)銀行的流動(dòng)性造成較大影響。單選題〔當(dāng)前24/136題,0.5分假設(shè)外匯交易部門年度收益/損失等數(shù)據(jù)如下所示,則該交易部門當(dāng)期的經(jīng)濟(jì)增加值<EVA>為<>。稅后凈利潤100萬元；經(jīng)濟(jì)資本乘數(shù)12,5；VaR<250天,99%>800萬元；資本預(yù)期收益率15%。A880萬元B150萬元C200萬元D－500萬元正確答案：D您的答案：1000-800*12.5*15%=-500單選題〔當(dāng)前25/136題,0.5分對小企業(yè)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)分析時(shí),下列一般不屬于小企業(yè)特征的是〔。A小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)相對平穩(wěn)B小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營受市場的影響較大C小企業(yè)公司治理受股東影響較大D小企業(yè)的財(cái)務(wù)真實(shí)性比較難以把握正確答案：A您的答案：小企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)受市場影響較大。單選題〔當(dāng)前26/136題,0.5分某商業(yè)銀行當(dāng)期信用評級為B級的借款人的違約概率<PD>為10%,違約損失率<LGD>為50%。假設(shè)該銀行當(dāng)期所有B級借款人的表內(nèi)外信貸總額為30億元人民幣,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露<EAD>為20億元人民幣,則該銀行此類借款人當(dāng)期的信貸預(yù)期損失為<>億元。A5B2.5C1.5D1正確答案：D您的答案：預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。20*10%*50%=1單選題〔當(dāng)前27/136題,0.5分下列對于行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的理解,最不恰當(dāng)?shù)氖恰?。A對于商業(yè)銀行而言,貸款應(yīng)當(dāng)盡量投放到收益高、風(fēng)險(xiǎn)低的行業(yè)B某些行業(yè)天然就會(huì)比別的行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)高C行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)是系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的表現(xiàn)形式之一D所有行業(yè)都應(yīng)當(dāng)?shù)玫骄鹊男刨J投放正確答案：D您的答案：單選題〔當(dāng)前28/136題,0.5分商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖恰?。A商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)B商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠透過投訴和批評,深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)C商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評看作是與客戶/公眾溝通的良好時(shí)機(jī)D商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測投訴/批評可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失正確答案：D您的答案：商業(yè)銀行在運(yùn)營和發(fā)展過程中,產(chǎn)生某些錯(cuò)誤是不可避免的,正確處理投訴和批評有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務(wù)的質(zhì)量和效率。恰當(dāng)處理投訴和批評對于維護(hù)商業(yè)銀行的聲譽(yù)固然重要,但是商業(yè)銀行不能將工作目的僅停留在解決問題的層面上,通過接受利益持有者的投訴和批評,深入發(fā)掘商業(yè)銀行潛在的風(fēng)險(xiǎn)才是真正有價(jià)值的收獲。單選題〔當(dāng)前29/136題,0.5分商業(yè)銀行公司治理結(jié)構(gòu)應(yīng)確?！矊ι虡I(yè)銀行的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對管理人員的有效監(jiān)督,并對商業(yè)銀行的股東負(fù)責(zé)。A高級管理層B監(jiān)事會(huì)C董事會(huì)D員工正確答案：C您的答案：單選題〔當(dāng)前30/136題,0.5分銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)是<>。A非現(xiàn)場監(jiān)管B現(xiàn)場檢查C信息披露D市場準(zhǔn)入正確答案：D您的答案：單選題〔當(dāng)前31/136題,0.5分若利率變動(dòng)對存款人或借款人有利,存款人可能選擇重新安排存款,借款人可能選擇重新安排貸款,從而對銀行產(chǎn)生不利影響,這種情形屬干<>。A期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)C重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A您的答案：期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)是一種越來越重要的利率風(fēng)險(xiǎn),源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常,期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時(shí)執(zhí)行。因此,期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險(xiǎn),被稱為期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)。例如,若利率變動(dòng)對存款人或借款人有利,存款人就可能選擇重新安排存款,借款人可能會(huì)選擇重新安排貸款,從而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值。單選題〔當(dāng)前32/136題,0.5分在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中,決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力的最重要因素是<>。A資本金規(guī)模和風(fēng)險(xiǎn)管理水平B資本金規(guī)模和流動(dòng)性管理水平C盈利能力和流動(dòng)性管理水平D盈利能力和風(fēng)險(xiǎn)管理水平正確答案：A您的答案：課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營管理過程中,有兩個(gè)至關(guān)重要的因素決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力：一是資本金規(guī)模,因?yàn)橘Y本金可以吸收商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險(xiǎn)損失,資本充足率較高的商業(yè)銀行有能力接受相對高風(fēng)險(xiǎn)、高收益的項(xiàng)目,比資本充足率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力；二是商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平,資本充足率僅僅決定了商業(yè)銀行承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的潛力,而其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)究竟能否帶來實(shí)際收益,最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平。單選題〔當(dāng)前33/136題,0.5分某商業(yè)銀行年初貸款損失準(zhǔn)備余額10億元,上半年因核銷等因素使用撥備5億元,補(bǔ)提7億元。如果6月末根據(jù)賬面計(jì)算應(yīng)提貸款損失準(zhǔn)備10億元,則6月末該行貸款損失準(zhǔn)備充足率為〔。A1B1.2C0.9D0.7正確答案：B您的答案：課本3.3.2貸款損失準(zhǔn)備充足率=貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備/貸款應(yīng)提準(zhǔn)備×100％,<5+7>*100%/10=120%。單選題〔當(dāng)前34/136題,0.5分目前,我國商業(yè)銀行的資本充足率是以〔為基礎(chǔ)計(jì)算的。A經(jīng)濟(jì)資本B監(jiān)管資本C會(huì)計(jì)資本D賬面資本正確答案：B您的答案：以監(jiān)管資本為基礎(chǔ)計(jì)算的資本充足率,是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)行為、保障市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。單選題〔當(dāng)前35/136題,0.5分商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來度量和評價(jià)自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于比率法的描述錯(cuò)誤的是〔。A比率法的前提是將流動(dòng)性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)行分類,并對各類資產(chǎn)負(fù)債準(zhǔn)確計(jì)量B我國商業(yè)銀行法規(guī)定,商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%C比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況,預(yù)測未來時(shí)點(diǎn)的流動(dòng)性D商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定,制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)正確答案：C您的答案：流動(dòng)性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡單實(shí)用,有助于理解商業(yè)銀行當(dāng)前和過去的流動(dòng)性狀況；缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評估,無法對未來特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性狀況進(jìn)行評估和預(yù)測。單選題〔當(dāng)前36/136題,0.5分商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過程中,應(yīng)當(dāng)特別關(guān)注交易對方所在國家的風(fēng)險(xiǎn)狀況。據(jù)此,下列做法最不恰當(dāng)?shù)氖?lt;>。A分析和評估借款人所在國家的風(fēng)險(xiǎn)狀況B對國外借款客戶進(jìn)行正常的信用風(fēng)險(xiǎn)評估C將國別風(fēng)險(xiǎn)評估優(yōu)于交易對方的信用風(fēng)險(xiǎn)評估D若所在國家的風(fēng)險(xiǎn)很高,但借入方信用風(fēng)險(xiǎn)很低,則應(yīng)執(zhí)行該貸款正確答案：D您的答案：單選題〔當(dāng)前37/136題,0.5分<>代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳實(shí)踐,符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求,已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求發(fā)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。A負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理B資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理C全面風(fēng)險(xiǎn)管理D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理正確答案：C您的答案：單選題〔當(dāng)前38/136題,0.5分下列哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險(xiǎn)<>。A代客理財(cái)產(chǎn)品由于市場利率波動(dòng)而造成損失B業(yè)務(wù)員貪污或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)C客戶通過代理收付款進(jìn)行洗錢活動(dòng)D委托方偽造收付款憑證騙取資金正確答案：A您的答案：單選題〔當(dāng)前39/136題,0.5分商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測中,行業(yè)經(jīng)營環(huán)境出現(xiàn)惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括〔。A市場需求出現(xiàn)明顯下降B行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩C行業(yè)一般企業(yè)出現(xiàn)虧損D金融危機(jī)對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響正確答案：B您的答案：單選題〔當(dāng)前40/136題,0.5分下列可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失,但不屬于操作風(fēng)險(xiǎn)事件的是〔>。A黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷B不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損C交易員超限額交易D信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)正確答案：C您的答案：行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素包括：行業(yè)整體衰退；出現(xiàn)重大的技術(shù)變革,影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的改變；經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化,如經(jīng)濟(jì)蕭條或出現(xiàn)金融危機(jī),對行業(yè)發(fā)展產(chǎn)生影響；產(chǎn)能明顯過剩；市場需求出現(xiàn)明顯下降；行業(yè)出現(xiàn)整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)出現(xiàn)虧損。單選題〔當(dāng)前41/136題,0.5分下列不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)控制措施的是<>。A利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵御可能造成的非預(yù)期損失B利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險(xiǎn)C采用自我評估法評估交易風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期損失D對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額正確答案：C您的答案：單選題〔當(dāng)前42/136題,0.5分某商業(yè)銀行20XX度營業(yè)總收入為6億元；20XX度營業(yè)總收入為8億元,其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元；20XX度營業(yè)總收入為5億元,則根據(jù)基本指標(biāo)法,該行20XX應(yīng)持有的操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本為<>。A945萬元B9000萬元C9450萬元D900萬元正確答案：B您的答案：課本5.5.1,〔6+8-1+5*15%/3=0.9=9000萬元單選題〔當(dāng)前43/136題,0.5分商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的〔。A非預(yù)期損失B極端損失C違約損失D預(yù)期損失正確答案：D您的答案：單選題〔當(dāng)前44/136題,0.5分商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個(gè)外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)行分析,所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%,標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%,則在下一個(gè)市場交易日,該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在<>。A0.25~0.6%B-0.4%~0.6%C-0.4%~0.25%D-0.4%~0.1%正確答案：B您的答案：P<μ-2σ＜X＜μ+2σ>≈95%,μ是平均收益率,σ是標(biāo)準(zhǔn)差。95%的可能性落在[0.1%-0.25%*2,0.1%+0.25%*2]=[-0.4%,0.6%]。單選題〔當(dāng)前45/136題,0.5分對商業(yè)銀行而言,下列情形中重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)最大的是〔。A以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源B以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源C以短期存款作為長期浮動(dòng)利率貸款的資金來源D以短期存款作為短期流動(dòng)資金貸款的資金來源正確答案：B您的答案：課本4.1.1重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)也稱期限錯(cuò)配風(fēng)險(xiǎn),是最主要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式,源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限<就固定利率而言>或重新定價(jià)期限<就浮動(dòng)利率而言>之間所存在的差異。這種重新定價(jià)的不對稱性使銀行的收益或內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價(jià)值會(huì)隨著利率的變動(dòng)而發(fā)生變化。例如,如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源,當(dāng)利率上升時(shí),貸款的利息收入是固定的,但存款的利息支出會(huì)隨著利率的上升而增加,從而導(dǎo)致銀行的未來收益減少。經(jīng)濟(jì)價(jià)值降低。單選題〔當(dāng)前46/136題,0.5分如果商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶,其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)<>。A不變B增加C降低D負(fù)相關(guān)正確答案：C您的答案：商業(yè)銀行資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級的客戶,資產(chǎn)組合總體風(fēng)險(xiǎn)會(huì)得到降低。單選題〔當(dāng)前47/136題,0.5分商業(yè)銀行的<>承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任,并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評估的實(shí)施與優(yōu)先排序。A業(yè)務(wù)部門B董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)C合規(guī)部門D風(fēng)險(xiǎn)管理部門正確答案：A您的答案：單選題〔當(dāng)前48/136題,0.5分下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)表述最不恰當(dāng)?shù)氖?lt;>。A實(shí)現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)和風(fēng)險(xiǎn)暴露的有效加總,是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險(xiǎn)狀況的重要保障B與風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計(jì)應(yīng)全面考慮前、中、后臺(tái)的相關(guān)部門的需求C銀行不同部門對風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同,因此,允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)不一致D交易對手的風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)不能及時(shí)到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險(xiǎn)信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一正確答案：C您的答案：課本2.4單選題〔當(dāng)前49/136題,0.5分下列關(guān)于貸款五級分類的描述,錯(cuò)誤的是<>。A次級、可疑和報(bào)失三類合稱為不良貸款B借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會(huì)造成一定損失的貸款,屬于可疑類貸款C盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利因素的貸款,屬于關(guān)注類貸款D對貸款以外的資產(chǎn)<包括表外項(xiàng)目中的直接信用替代項(xiàng)目>也應(yīng)按照五級進(jìn)行分類正確答案：B您的答案：貸款風(fēng)險(xiǎn)分類的指導(dǎo)原則,把貸款分為正常、關(guān)注、次級、可疑和損失五類<后三類合稱為不良貸款>。對貸款以外的各類資產(chǎn),包括表外項(xiàng)目中的直接信用替代項(xiàng)目,也應(yīng)根據(jù)資產(chǎn)的凈值、債務(wù)人的償還能力、債務(wù)人的信用評級情況和擔(dān)保情況進(jìn)行分類。<1>正常：借款人能夠履行合同,沒有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還。<2>關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息,但存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響的因素。<3>次級：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題,完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也可能會(huì)造成一定損失。<4>可疑：借款人無法足額償還貸款本息,即使執(zhí)行擔(dān)保,也肯定要造成較大損失。<5>損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后,本息仍然無法收回,或只能收回極少部分。單選題〔當(dāng)前50/136題,0.5分商業(yè)銀行在對下列操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件進(jìn)行評估時(shí),尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是<>。A高頻率、高損失事件B高頻率、低損失事件C低頻率、高損失事件D低頻率、低損失事件正確答案：C您的答案：單選題〔當(dāng)前51/136題,0.5分商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的作用主要體現(xiàn)在<>兩個(gè)方面。A資本金管理和負(fù)債管理B風(fēng)險(xiǎn)管理和績效考核C流動(dòng)性管理和績效考核D資產(chǎn)管理和負(fù)債管理正確答案：B您的答案：單選題〔當(dāng)前52/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險(xiǎn)隱患及其控制措施的表述,錯(cuò)誤的是〔。A中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理人員對交易的風(fēng)險(xiǎn)評估不準(zhǔn)確這一風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),可以通過開發(fā)和運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)量化模型以及引入和應(yīng)用必要的業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)來進(jìn)行控制B代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險(xiǎn),獲取必要的履約保證C建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任制可以有效降低前臺(tái)交易員操作失誤的概率D實(shí)行嚴(yán)格的前中后臺(tái)職責(zé)、崗位分離制度,嚴(yán)禁后臺(tái)結(jié)算操作人員與前臺(tái)交易員核對交易明細(xì)正確答案：D您的答案：解析：后臺(tái)結(jié)算/清算人員應(yīng)及時(shí)與前臺(tái)核對交易明細(xì),防止前后臺(tái)賬務(wù)長期不符等。單選題〔當(dāng)前53/136題,0.5分從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行一般擁有良好的市場融資能力,可以在短期內(nèi)從機(jī)構(gòu)客戶或市場上籌集大量資金,因此其大額負(fù)債依存度越<>,流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求越<>。A低、高B低、低C高、高D高、低正確答案：A您的答案：解析：從事積極資產(chǎn)負(fù)債管理的商業(yè)銀行具有良好的市場融資能力,說明流動(dòng)性較好,所以對大額負(fù)債的依賴度較低,對自身流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求較高。單選題〔當(dāng)前54/136題,0.5分在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,關(guān)于經(jīng)濟(jì)資本配置的描述,最不恰當(dāng)?shù)氖?lt;>。A對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來確定D對于不擅長但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置正確答案：D您的答案：在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中,風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避可以通過限制某些業(yè)務(wù)的經(jīng)濟(jì)資本配置來實(shí)現(xiàn)。例如,商業(yè)銀行首先將所有業(yè)務(wù)面臨的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行量化,然后依據(jù)董事會(huì)所確定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好確定經(jīng)濟(jì)資本分配,最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種限制條件。對于不擅長且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù),商業(yè)銀行對其配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本,并設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度,迫使該業(yè)務(wù)部門降低業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)暴露,甚至完全退出該業(yè)務(wù)領(lǐng)域。單選題〔當(dāng)前55/136題,0.5分銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重,通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于〔。A關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性B財(cái)務(wù)報(bào)表檢查C會(huì)計(jì)資料規(guī)范性D銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評價(jià)正確答案：D您的答案：課本9.2.3通常情況下,銀行監(jiān)管側(cè)重于金融機(jī)構(gòu)合規(guī)管理與風(fēng)險(xiǎn)控制的分析和評價(jià)；外部審計(jì)則側(cè)重于財(cái)務(wù)報(bào)表審計(jì),關(guān)注財(cái)務(wù)信息的完整性、準(zhǔn)確性、可靠性。單選題〔當(dāng)前56/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述,錯(cuò)誤的是〔。A信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性B信息披露是消除信息不對稱及降低代理成本的有效途徑之一C信息披露能夠強(qiáng)化外部市場對經(jīng)營者行為的約束D信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營者的行為正確答案：A您的答案：課本9.2.2信息披露的目的。單選題〔當(dāng)前57/136題,0.5分中國銀監(jiān)會(huì)20XX6月頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》側(cè)重于<>信息披露要求。A年度重大事項(xiàng)B財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告C資本計(jì)量和管理D公司治理情況正確答案：C您的答案：課本9.2.2銀監(jiān)會(huì)于20XX頒布的《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》中關(guān)于信息披露的要求,則側(cè)重與商業(yè)銀行資本計(jì)量和管理相關(guān)信息的披露。單選題〔當(dāng)前58/136題,0.5分按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求,銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個(gè)方面,即機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和〔。A區(qū)域準(zhǔn)入B注冊準(zhǔn)入C高級管理人員準(zhǔn)入D產(chǎn)品準(zhǔn)入正確答案：C您的答案：課本9.1.2根據(jù)中國銀監(jiān)會(huì)的監(jiān)管規(guī)則,銀行機(jī)構(gòu)的市場準(zhǔn)人包括三個(gè)方面：一是機(jī)構(gòu)準(zhǔn)人,指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立；二是業(yè)務(wù)準(zhǔn)人,指按照審慎性標(biāo)準(zhǔn),批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種；三是高級管理人員準(zhǔn)人,指對銀行機(jī)構(gòu)高級管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可。單選題〔當(dāng)前59/136題,0.5分某商業(yè)銀行當(dāng)期的一筆貸款利息收入為500萬元,其相關(guān)費(fèi)用合計(jì)為60萬元,該筆貸款的預(yù)期損失為40萬元,為該筆貸款配置的經(jīng)濟(jì)資本為8000萬元,則該筆貸款的經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率<RAROC>為〔。A0.0025B5.05C0.0575D0.05正確答案：D您的答案：〔500-60-40*100%/8000=5%單選題〔當(dāng)前60/136題,0.5分下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)預(yù)期損失的表述,錯(cuò)誤的是〔。A預(yù)期損失是信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望B預(yù)期損失代表大量貸款組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的最高損失C預(yù)期損失等于違約概率·違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積D預(yù)期損失是商業(yè)銀行預(yù)期可能會(huì)發(fā)生的平均損失正確答案：B您的答案：預(yù)期損失<ExpectedLoss,EL>是指信用風(fēng)險(xiǎn)損失分布的數(shù)學(xué)期望,代表大量貸款或交易組合在整個(gè)經(jīng)濟(jì)周期內(nèi)的平均損失,是商業(yè)銀行已經(jīng)預(yù)計(jì)到將會(huì)發(fā)生的損失。預(yù)期損失等于違約概率違約損失率與違約風(fēng)險(xiǎn)暴露三者的乘積。單選題〔當(dāng)前61/136題,0.5分相對而言,下列受房地產(chǎn)行業(yè)價(jià)格波動(dòng)影響最小的行業(yè)是〔。A建筑業(yè)B鋼鐵業(yè)C汽車業(yè)D水泥業(yè)正確答案：C您的答案：汽車行業(yè)和房地產(chǎn)行業(yè)相關(guān)性最小,所以價(jià)格波動(dòng)影響最小。單選題〔當(dāng)前62/136題,0.5分巴塞爾委員會(huì)認(rèn)為資本約束并不是控制銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的最好方法,應(yīng)對操作風(fēng)險(xiǎn)的重要手段是嚴(yán)格的<>。A內(nèi)部控制B外部監(jiān)管C員工培訓(xùn)D職責(zé)分工正確答案：A您的答案：單選題〔當(dāng)前63/136題,0.5分投資組合的整體VaR與其中包含的每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和的關(guān)系是<>。A兩者之間不存在必然聯(lián)系B投資組合的整體VaR小于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和C投資組合的整體VaR等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和D投資組合的整體VaR大于等于每個(gè)金融產(chǎn)品的VaR之和正確答案：B您的答案：課本4.4.3根據(jù)投資組合原理,由于投資組合的整體VaR小于其所包含的每個(gè)單體VaR之和,因此,計(jì)算經(jīng)濟(jì)資本分配比例時(shí)應(yīng)當(dāng)對單體VaR進(jìn)行適當(dāng)?shù)募夹g(shù)調(diào)整。單選題〔當(dāng)前64/136題,0.5分《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍,其中不包括〔。A全部的匯率風(fēng)險(xiǎn)B交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)C全部的商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D銀行賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：D您的答案：《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場風(fēng)險(xiǎn)資本要求涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍,即交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)、全部〔交易賬戶和銀行賬戶的外匯風(fēng)險(xiǎn)和商品風(fēng)險(xiǎn)。單選題〔當(dāng)前65/136題,0.5分商業(yè)銀行對<>變化的敏感程度,最顯著影響其資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu)。A市場收益率B票據(jù)貼現(xiàn)率C存貸款基準(zhǔn)利率D存款準(zhǔn)備金率正確答案：C您的答案：課本1.1.2商業(yè)銀行的負(fù)債一般由浮動(dòng)利率負(fù)債<如短期儲(chǔ)蓄>和固定利率負(fù)債<如大額儲(chǔ)蓄存單>組成,資產(chǎn)包括浮動(dòng)利率資產(chǎn)<如浮動(dòng)利率貸款、短期債券>和固定利率資產(chǎn)<如固定利率貸款、長期債券>,利率風(fēng)險(xiǎn)顯然是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債管理中至關(guān)重要的風(fēng)險(xiǎn)。利用風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù),合理匹配資產(chǎn)負(fù)債的期限結(jié)構(gòu),或利用利率衍生工具對沖風(fēng)險(xiǎn),有助于降低利率風(fēng)險(xiǎn)敞口,降低現(xiàn)金流的波動(dòng)性,穩(wěn)定商業(yè)銀行收入水平,降低稅收負(fù)擔(dān),減少經(jīng)營成本。單選題〔當(dāng)前66/136題,0.5分某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。2000-20XX間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè),資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。20XX受金融危機(jī)的沖擊,該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn),該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其<>長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果、A信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)B聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)C信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D市場風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A您的答案：流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)長期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。信用風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的信用風(fēng)險(xiǎn)可能導(dǎo)致不良貸款及違約損失大幅上升,貸款收益顯著下降,從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如本題中銀行資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級債券。市場風(fēng)險(xiǎn)：承擔(dān)過高的市場風(fēng)險(xiǎn)〔投機(jī)行為可能因錯(cuò)誤判斷市場發(fā)展趨勢,導(dǎo)致投資組合價(jià)值嚴(yán)重受損,從而增加流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如本題中,該銀行2000-20XX間,其信貸資產(chǎn)主要投向房地產(chǎn)行業(yè)。戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)：制定/實(shí)施新戰(zhàn)略〔如開發(fā)/推廣新產(chǎn)品/業(yè)務(wù)之前,應(yīng)合理評估并預(yù)測其可能對商業(yè)銀行經(jīng)營狀況/資產(chǎn)價(jià)值造成的不利影響,避免戰(zhàn)略決策錯(cuò)誤可能造成的重大經(jīng)濟(jì)損失,從而對流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響,如本題中,某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤最大化為首要經(jīng)營目標(biāo)的銀行。單選題〔當(dāng)前67/136題,0.5分針對企業(yè)申請短期貸款,商業(yè)銀行對企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于〔。A企業(yè)當(dāng)期利潤是否足夠償還貸款本息B企業(yè)未來長期的經(jīng)營活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息C企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D企業(yè)正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款正確答案：D您的答案：課本3.1.1針對企業(yè)所處的不同發(fā)展階段以及不同期限的貸款,企業(yè)現(xiàn)金流量分析的側(cè)重點(diǎn)有所不同。對于短期貸款,應(yīng)當(dāng)考慮正常經(jīng)營活動(dòng)的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)而且足額償還貸款；對于中長期貸款,應(yīng)當(dāng)主要分析未來的經(jīng)營活動(dòng)是否能夠產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以償還貸款本息。單選題〔當(dāng)前68/136題,0.5分在我國銀行監(jiān)管實(shí)踐中,<>監(jiān)管貫穿于市場準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。A資產(chǎn)收益率B盈利能力C資本充足率D資本收益率正確答案：C您的答案：課本9.1.2在監(jiān)管實(shí)踐中,資本充足率監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營、市場退出的全過程,也是監(jiān)管當(dāng)局評估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的重要依據(jù)。單選題〔當(dāng)前69/136題,0.5分下列不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)的是〔。A負(fù)責(zé)核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型,并協(xié)助財(cái)務(wù)人員進(jìn)行價(jià)值評估B監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)眼額C根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息,做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施D全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況,為管理決策提供輔助支持正確答案：C您的答案：根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)信息,做出經(jīng)營戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施,不屬于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門職責(zé)。單選題〔當(dāng)前70/136題,0.5分某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元,計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5%,則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為<>億元。A30B50C250D300正確答案：D您的答案：〔5000+1000*5%=300單選題〔當(dāng)前71/136題,0.5分完善的<>和健全的內(nèi)部控制是商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的重要基石。A管理體制建設(shè)B公司治理結(jié)構(gòu)C風(fēng)險(xiǎn)緩釋技術(shù)D風(fēng)險(xiǎn)控制程序正確答案：B您的答案：單選題〔當(dāng)前72/136題,0.5分中國銀監(jiān)會(huì)在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上提出的監(jiān)管理念是〔。A管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度B管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度C管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度D管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度正確答案：C您的答案：課本9.1.1在總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上,中國銀監(jiān)會(huì)提出了"管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度"的監(jiān)管理念。單選題〔當(dāng)前73/136題,0.5分做遠(yuǎn)期外匯買賣時(shí),最不可能面臨的風(fēng)險(xiǎn)是<>。A商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)B利率風(fēng)險(xiǎn)C結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)D匯率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A您的答案：遠(yuǎn)期外匯交易是由雙方約定在未來某個(gè)特定日期,依交易時(shí)所約定的幣種、匯率和金額進(jìn)行交割的外匯交易。遠(yuǎn)期匯率反映了貨幣的遠(yuǎn)期價(jià)值,其決定因素包括即期匯率、兩種貨幣之間的利率差、期限。遠(yuǎn)期外匯交易是最常用的對沖匯率風(fēng)險(xiǎn),鎖定外匯成本的方法。單選題〔當(dāng)前74/136題,0.5分在業(yè)務(wù)外包過程中,由于供應(yīng)商的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷,引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行而造成嚴(yán)重揭失。此事件對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是<>。A系統(tǒng)缺陷B人員因素C外部事件D違反內(nèi)部流程正確答案：C您的答案：課本5.1.4外部事件單選題〔當(dāng)前75/136題,0.5分在短期內(nèi),某商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬,出現(xiàn)概率為25%,正常狀況下的流動(dòng)性余額為3000萬,出現(xiàn)概率為50%,最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬,出現(xiàn)概率為25%,那么該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺狀況是<>。A余額1000萬B缺口1000萬C余額3250萬D余額2250萬正確答案：D您的答案：特定時(shí)段內(nèi)的流動(dòng)性缺口=最好情景的概率×最好狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+正常情景的概率×正常狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足+最壞情景的概率×最壞狀況的預(yù)計(jì)頭寸剩余或不足,5000*25%+3000*50%-2000*25%=2250。單選題〔當(dāng)前76/136題,0.5分下列商業(yè)銀行資產(chǎn)中,通常最具流動(dòng)性的資產(chǎn)是〔。A國債B股票C同業(yè)借款D抵押給第三方的資產(chǎn)正確答案：A您的答案：巴塞爾委員會(huì)將銀行資產(chǎn)按流動(dòng)性高低分為四類：①最具有流動(dòng)性的資產(chǎn),如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券,這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動(dòng)性支持,或者在市場上出售、回購或抵押融資；②其他可在市場上交易的證券,如股票和同業(yè)借款,這些證券是可以出售的,但在不利情況下可能會(huì)喪失流動(dòng)性；③商業(yè)銀行可出售的貸款組合,一些貸款組合雖然有可供交易的市場,但在流動(dòng)性分析的框架內(nèi)卻可能被視為不能出售；④流動(dòng)性最差的資產(chǎn),包括實(shí)質(zhì)上無法進(jìn)行市場交易的資產(chǎn),如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴(yán)重問題的信貸資產(chǎn)等。單選題〔當(dāng)前77/136題,0.5分商業(yè)銀行通過銀團(tuán)貸款的方式來降低風(fēng)險(xiǎn)的做法屬于<>管理策略。A風(fēng)險(xiǎn)對沖B風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D風(fēng)險(xiǎn)分散正確答案：D您的答案：課本1.3.1風(fēng)險(xiǎn)分散對商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理具有重要意義。根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)的原理,商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的,而不應(yīng)集中于同一業(yè)務(wù)、同一性質(zhì)甚至同一個(gè)借款人。商業(yè)銀行可以通過資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團(tuán)貸款的方式,使自己的授信對象多樣化,從而分散和降低風(fēng)險(xiǎn)。單選題〔當(dāng)前78/136題,0.5分商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可能給商業(yè)銀行造成的損失。據(jù)此對聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的認(rèn)識(shí),最不恰當(dāng)?shù)氖?lt;>。A聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)可以通過歷史模擬法進(jìn)行計(jì)量和監(jiān)測B所有員工都應(yīng)當(dāng)深入理解價(jià)值理念,恪守內(nèi)部流程,減少可能造成聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的因素C商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素都可能危及自身聲譽(yù)D有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風(fēng)險(xiǎn)管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)共同作用的結(jié)果正確答案：A您的答案：多選題〔當(dāng)前79/136題,1分銀行制定資本規(guī)劃需要考慮的因素有〔。A風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果B壓力測試結(jié)果C資本監(jiān)管要求D未來資本需求E資本可獲得性正確答案：A,B,C,D,E您的答案：商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃,應(yīng)當(dāng)綜合考慮風(fēng)險(xiǎn)評估結(jié)果、未來資本需求、資本監(jiān)管要求和資本可獲得性,確保資本水平持續(xù)滿足監(jiān)管要求。商業(yè)銀行制定資本規(guī)劃和流動(dòng)性管理計(jì)劃應(yīng)考慮壓力測試結(jié)果,并將其作為制定本行風(fēng)險(xiǎn)偏好和設(shè)定風(fēng)險(xiǎn)暴露限額的重要依據(jù)之一,為商業(yè)銀行中長期戰(zhàn)略發(fā)展提供決策參考。多選題〔當(dāng)前80/136題,1分在金融衍生產(chǎn)品中,利率互換的主要作用有<>A降低融資成本B降低違約風(fēng)險(xiǎn)C豐富融資渠道D管理利率風(fēng)險(xiǎn)E管理匯率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,D您的答案：利率互換主要有以下作用：一是規(guī)避利率波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn),二是交易雙方利用自身在不同種類利率上的比較優(yōu)勢有效地降低各自的融資成本。多選題〔當(dāng)前81/136題,1分根據(jù)巴塞爾新資本協(xié)議,下列債務(wù)人可被商業(yè)銀行視為違約的情形有<>。A債務(wù)人財(cái)務(wù)狀況惡化,商業(yè)銀行核銷貸款或已計(jì)提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備B債務(wù)人對銀行集團(tuán)的實(shí)質(zhì)性債務(wù)逾期超過60天C銀行停止對貸款計(jì)息D債務(wù)人申請破產(chǎn)或已經(jīng)破產(chǎn),由此將不履行或延期履行償付商業(yè)銀行債務(wù)E銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失正確答案：A,C,D,E您的答案：債務(wù)人被視為違約的情形：1、信貸債務(wù)逾期90天以上；2、貸款停止計(jì)息或應(yīng)計(jì)利息納入表外核算；3、銀行核銷了貸款或已計(jì)提貸款損失準(zhǔn)備；4、銀行將貸款出售；5、銀行同意進(jìn)行消極重組,對借款合同條款作出調(diào)整；6、債務(wù)人被列為破產(chǎn)企業(yè)或進(jìn)入破產(chǎn)狀態(tài)。多選題〔當(dāng)前82/136題,1分商業(yè)銀行計(jì)量信用風(fēng)險(xiǎn)資本時(shí),下列可以起到信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用的方式有<>。A合格凈額結(jié)算B限額管理C抵押D保證E質(zhì)押正確答案：A,C,D,E您的答案：課本3.4.2信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋是指銀行運(yùn)用合格的抵<質(zhì)>押品、凈額結(jié)算、保證和信用衍生工具等方式轉(zhuǎn)移或降低信用風(fēng)險(xiǎn).多選題〔當(dāng)前83/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施的表述,正確的有〔。A經(jīng)濟(jì)資本配置能夠有效限制高風(fēng)險(xiǎn)的信貸業(yè)務(wù)B資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn),還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性C貸款定價(jià)能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖D限額管理是管理貸款集中度的重要手段E貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移正確答案：A,B,D,E您的答案：商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)控制措施包括：1、限額管理〔限額管理是管理貸款集中度的重要手段。2、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋。3、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制〔貸款定價(jià),貸款轉(zhuǎn)讓可以實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移。4、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品〔資產(chǎn)證券化除了可以轉(zhuǎn)移信用風(fēng)險(xiǎn),還可以增強(qiáng)資產(chǎn)的流動(dòng)性。經(jīng)濟(jì)資本配置可以確定每一業(yè)務(wù)、項(xiàng)目上的經(jīng)濟(jì)資本配置量,是一項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)控制的手段。能夠有效地實(shí)現(xiàn)信用風(fēng)險(xiǎn)對沖的是信用衍生產(chǎn)品而不是貸款定價(jià)。多選題〔當(dāng)前84/136題,1分商業(yè)銀行通?？梢圆捎孟铝心男┦侄喂芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)<>。A限額管理B資產(chǎn)證券化及信用衍生產(chǎn)品C配置經(jīng)濟(jì)資本D加強(qiáng)信貸審批E加強(qiáng)貸后管理正確答案：A,B,C,D,E您的答案：商業(yè)銀行通?？梢怨芾硇庞蔑L(fēng)險(xiǎn)的手段有：限額管理、信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋、關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制、資產(chǎn)證券化與信用衍生產(chǎn)品。配置經(jīng)濟(jì)資格屬于限額管理中的步驟之一,加強(qiáng)信貸審批、加強(qiáng)貸后管理都屬于關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程/環(huán)節(jié)控制。多選題〔當(dāng)前85/136題,1分在商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,采用內(nèi)部模型法的主要優(yōu)點(diǎn)有<>。A使不同的市場風(fēng)險(xiǎn)之間可以進(jìn)行比較和匯總B使銀行各類風(fēng)險(xiǎn)之間進(jìn)行比較和匯總C使不同業(yè)務(wù)之間的市場風(fēng)險(xiǎn)可以進(jìn)行比較和匯總D將不同業(yè)務(wù)的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來表示E將不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的VaR值來表示正確答案：A,C,D,E您的答案：與缺口分析、久期分析等傳統(tǒng)分析的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法相比,市場風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的主要優(yōu)點(diǎn)是可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值VAR來表示,是一種能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總的市場風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量方法。多選題〔當(dāng)前86/136題,1分商業(yè)銀行保持合理的資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)有助于降低流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),下列做法恰當(dāng)?shù)挠小?。A保持合理的資金來源結(jié)構(gòu)B關(guān)注貸款對象、時(shí)間跨度、還款周期等要素的分布結(jié)構(gòu)C根據(jù)本行的業(yè)務(wù)特點(diǎn)持有合理的流動(dòng)資產(chǎn)組合D適度分散客戶種類和資金到期日E制定適當(dāng)?shù)膫鶆?wù)組合,與主要資金提供者建立穩(wěn)健持久的關(guān)系正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當(dāng)前87/136題,1分X銀行與Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心簽訂為期10年的IT系統(tǒng)外包合同,一旦X銀行的IT系統(tǒng)發(fā)生嚴(yán)重故障,Y數(shù)據(jù)服務(wù)中心將保證X銀行的業(yè)務(wù)持續(xù)運(yùn)行。針對以上案例分析,下列描述正確的有<>。A業(yè)務(wù)外包和保險(xiǎn)一樣,都能夠從根本上規(guī)避操作風(fēng)險(xiǎn)B外包服務(wù)最終責(zé)任人依然是X銀行CX銀行旨在通過業(yè)務(wù)外包來轉(zhuǎn)移操作風(fēng)險(xiǎn)D外包有利于銀行將工作重點(diǎn)放在核心業(yè)務(wù)上E業(yè)務(wù)外包本身也可能存在風(fēng)險(xiǎn)正確答案：B,C,D,E您的答案：課本5.3.2業(yè)務(wù)外包多選題〔當(dāng)前88/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的表述正確的是〔。A操作風(fēng)險(xiǎn)可以劃分為人員風(fēng)險(xiǎn)、流程風(fēng)險(xiǎn)、系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)和外部風(fēng)險(xiǎn)B外部欺詐、盜竊、洗錢、政治風(fēng)險(xiǎn)等屬于外部風(fēng)險(xiǎn)C輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D內(nèi)部欺詐、失職違規(guī)屬于人員風(fēng)險(xiǎn)E監(jiān)管規(guī)定的變化屬于流程風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,D您的答案：輸入數(shù)據(jù)信息的質(zhì)量和穩(wěn)定性屬于內(nèi)部流程風(fēng)險(xiǎn)；監(jiān)管規(guī)定的變化屬于外部事件風(fēng)險(xiǎn)。多選題〔當(dāng)前89/136題,1分下列屬于監(jiān)管當(dāng)局對銀行類金融機(jī)構(gòu)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容的有〔。A市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度B管理水平和內(nèi)部控制C業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性D資產(chǎn)質(zhì)量和流動(dòng)性狀況E風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性正確答案：A,B,C,D,E您的答案：中國銀監(jiān)會(huì)現(xiàn)場檢查的重點(diǎn)內(nèi)容包括：業(yè)務(wù)經(jīng)營的合法合規(guī)性、風(fēng)險(xiǎn)狀況和資本充足性、資產(chǎn)質(zhì)量、流動(dòng)性、盈利能力、管理水平和內(nèi)部控制、市場風(fēng)險(xiǎn)敏感度。多選題〔當(dāng)前90/136題,1分為減少或避免商業(yè)銀行追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為,商業(yè)銀行宜采用<>指標(biāo)來評估交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績。A經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率<RAROC>B經(jīng)濟(jì)增加值<EVA>C風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值<VaR>D資產(chǎn)收益率<ROA>E資本充足率<CAR>正確答案：A,B您的答案：采用RAROC和EVA這兩項(xiàng)指標(biāo)來度量交易人員和業(yè)務(wù)部門的業(yè)績,有助于在商業(yè)銀行內(nèi)部樹立良好的風(fēng)險(xiǎn)管理意識(shí),并鼓勵(lì)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膬r(jià)值投資取向,從而減少甚至避免追逐短期利益的高風(fēng)險(xiǎn)投機(jī)行為。多選題〔當(dāng)前91/136題,1分在商業(yè)銀行的流動(dòng)性管理應(yīng)急計(jì)劃中應(yīng)當(dāng)包括<>等方面的內(nèi)容。A制定在危機(jī)情況下對資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施B明確在危機(jī)情況下各部門的分工和應(yīng)采取的措施C如何維持良好的公共關(guān)系,樹立積極的公眾形象D如何處理與利益持有者之間的關(guān)系E彌補(bǔ)現(xiàn)金流量不足的工作程序正確答案：A,B,C,D,E您的答案：流動(dòng)性危機(jī)處理方案。規(guī)定各部門溝通或傳輸信息的程序,明確在危機(jī)情況下各自的分工和應(yīng)采取的措施,以及制定在危機(jī)情況下資產(chǎn)和負(fù)債的處置措施。危機(jī)處理方案還應(yīng)當(dāng)考慮如何處理與利益持有者<如債權(quán)人、債務(wù)人、表外業(yè)務(wù)交易對手等>的關(guān)系。危機(jī)時(shí)刻,商業(yè)銀行必須犧牲某些利益持有者的局部利益以換取整體所必需的流動(dòng)性。因此,有必要事先劃分利益持有者的重要程度,以決定在危機(jī)的不同階段應(yīng)當(dāng)重點(diǎn)保障哪些利益持有者的需求。此外,維持良好的公共關(guān)系將有利于樹立積極的公眾形象,防止危機(jī)變得更糟。多選題〔當(dāng)前92/136題,1分下列哪些要求符合巴塞爾新資本協(xié)議對交易賬戶頭寸的規(guī)定〔。A監(jiān)控交易規(guī)模和頭寸余額B至少逐月重新估值C設(shè)置頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控D超過限額時(shí),交易員有權(quán)繼續(xù)按照原有交易策略管理頭寸E至少逐日重新估值正確答案：A,C,E您的答案：多選題〔當(dāng)前93/136題,1分商業(yè)銀行通常采用定性與定量相結(jié)合的方法來評估操作風(fēng)險(xiǎn),評估內(nèi)容主要包括<>。A外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)B業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境C情景分析D內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)E內(nèi)部控制因素正確答案：A,B,C,D,E您的答案：〔老教材內(nèi)容操作風(fēng)險(xiǎn)評估要素包括內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)、外部相關(guān)損失數(shù)據(jù)、情景分析、本行的業(yè)務(wù)經(jīng)營環(huán)境和內(nèi)部控制因素四個(gè)方面。多選題〔當(dāng)前94/136題,1分商業(yè)銀行進(jìn)行資本充足率壓力測試應(yīng)覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn),其中包括〔。A集中度風(fēng)險(xiǎn)B信用風(fēng)險(xiǎn)C操作風(fēng)險(xiǎn)D市場風(fēng)險(xiǎn)E銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,B,C,D,E您的答案：課本8.3.1。資本充足率壓力測試應(yīng)在統(tǒng)一情景下分析覆蓋全行范圍內(nèi)的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn),包括但不限于信用風(fēng)險(xiǎn)、市場風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、銀行賬戶利率風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、集中度風(fēng)險(xiǎn)。多選題〔當(dāng)前95/136題,1分在商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)貸款組合層面的區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別中應(yīng)關(guān)注<>。A銀行客戶的地區(qū)集中度B銀行客戶集中地區(qū)的信用環(huán)境和法律環(huán)境C主要客戶所在行業(yè)的發(fā)展趨勢D區(qū)域開放度E銀行業(yè)務(wù)及客戶集中地區(qū)的地方政府相關(guān)政策和適用性正確答案：A,B,D,E您的答案：多選題〔當(dāng)前96/136題,1分在商業(yè)銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)管理中,內(nèi)部評級結(jié)果可以廣泛應(yīng)用于<>。A貸款定價(jià)B經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的績效考核C授信審批和限額管理D信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測E經(jīng)濟(jì)資本分配正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當(dāng)前97/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的描述,正確的有〔。A戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理成本高,且未來收益難以確定,得不償失B戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種長期性管理C良好的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理最終會(huì)使商業(yè)銀行獲益D戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是一種短期性管理E戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力正確答案：B,C,E您的答案：多選題〔當(dāng)前98/136題,1分衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率指標(biāo)有<>。A大額負(fù)債依賴度B資本充足率C成本收入比D正常貸款遷徙率E不良貸款遷徙率正確答案：D,E您的答案：課本3.3.2風(fēng)險(xiǎn)遷徙類指標(biāo)衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化的程度,表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率,屬于動(dòng)態(tài)監(jiān)測指標(biāo)。多選題〔當(dāng)前99/136題,1分商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)高度重視風(fēng)險(xiǎn)管理,因?yàn)橄鄬τ谝话闫髽I(yè)而言,商業(yè)銀行<>。A承擔(dān)與管理風(fēng)險(xiǎn)是其基本職能之一B必須努力確保其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)不危及公眾利益與市場信心C只有通過全面風(fēng)險(xiǎn)管理消除風(fēng)險(xiǎn),才能實(shí)現(xiàn)股東收益最大化D所提供的金融產(chǎn)品的價(jià)值具有較強(qiáng)的波動(dòng)性和不確定性E在獲取利潤的同時(shí),承擔(dān)著維護(hù)經(jīng)濟(jì)、政治和社會(huì)穩(wěn)定的重要職責(zé)正確答案：A,B,D,E您的答案：全面風(fēng)險(xiǎn)管理也無法消除全部風(fēng)險(xiǎn)。多選題〔當(dāng)前100/136題,1分已知某企業(yè)集團(tuán)在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。20XX,A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款,由B公司擔(dān)保；B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款,由C公司擔(dān)保；C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款,由該企業(yè)集團(tuán)擔(dān)保。則下列分析恰當(dāng)?shù)氖?lt;>。A銀行L應(yīng)根據(jù)A、B、C三家公司自身風(fēng)險(xiǎn)狀況分別授信B該企業(yè)集團(tuán)對A、B、C三家公司均形成控制關(guān)系C銀行L對A、B、C三家公司的貸款容易出現(xiàn)擔(dān)保不足狀態(tài)D銀行L需要特別關(guān)注該企業(yè)集團(tuán)所提供財(cái)務(wù)報(bào)表的真實(shí)性EA、B、C公司之間構(gòu)成連環(huán)擔(dān)保正確答案：A,C,D,E您的答案：商業(yè)銀行在識(shí)別和分析集團(tuán)法人客戶信用風(fēng)險(xiǎn)的過程中,應(yīng)當(dāng)對成員分別授信,單獨(dú)管理并進(jìn)行匯總。該企業(yè)集團(tuán)對A、C公司未形成控制關(guān)系。多選題〔當(dāng)前101/136題,1分下列可能對商業(yè)銀行的聲譽(yù)產(chǎn)生不利影響的事件有<>。A商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況惡化,出現(xiàn)支付困難B商業(yè)銀行受到監(jiān)管處罰C商業(yè)銀行缺乏經(jīng)營特色和社會(huì)責(zé)任感D商業(yè)銀行內(nèi)控缺失導(dǎo)致違規(guī)案件層出不窮E商業(yè)銀行所提供的金融產(chǎn)品用民務(wù)存在嚴(yán)重缺陷正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當(dāng)前102/136題,1分根據(jù)良好的公司治理和內(nèi)部控制原則,商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理組織架構(gòu)應(yīng)當(dāng)能夠<>。A由承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B做到各部門職能恰當(dāng)分離,避免潛在的利益沖突C確保市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立D由前臺(tái)交易人員進(jìn)行交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付E由市場風(fēng)險(xiǎn)管理部門監(jiān)測業(yè)務(wù)經(jīng)營部門和分支機(jī)構(gòu)對市場風(fēng)險(xiǎn)限額的遵守情況正確答案：B,C,E您的答案：銀行應(yīng)當(dāng)指定專門的部門負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理工作,負(fù)責(zé)市場風(fēng)險(xiǎn)管理的部門應(yīng)當(dāng)與承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營部門保持相對獨(dú)立,向董事會(huì)和高級管理層提供獨(dú)立的市場風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告。交易部門應(yīng)當(dāng)將前臺(tái)、后臺(tái)嚴(yán)格分離,前臺(tái)交易人員不得參與交易的正式確認(rèn)、對賬、重新估值、交易結(jié)算和款項(xiàng)收付；必要時(shí)可設(shè)置中臺(tái)監(jiān)控機(jī)制。多選題〔當(dāng)前103/136題,1分商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)文化是由<>組成的。A風(fēng)險(xiǎn)管理知識(shí)B風(fēng)險(xiǎn)管理理念C內(nèi)部控制體系D風(fēng)險(xiǎn)管理制度E公司治理原則正確答案：A,B,D您的答案：課本2.1.3風(fēng)險(xiǎn)文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次組成,其中風(fēng)險(xiǎn)管理理念是風(fēng)險(xiǎn)文化的精神核心,也是風(fēng)險(xiǎn)文化中最為重要和最高層次的因素,比起知識(shí)和制度來說,它對員工的行為具有更直接和長效的影響力。多選題〔當(dāng)前104/136題,1分商業(yè)銀行在計(jì)量客戶違約后的債項(xiàng)違約損失率時(shí),應(yīng)當(dāng)包括下列哪些報(bào)失項(xiàng)<>。A清收費(fèi)用B損失的時(shí)間價(jià)值C未收回的利息D機(jī)會(huì)成本E未收回的本金正確答案：A,B,C,E您的答案：多選題〔當(dāng)前105/136題,1分在風(fēng)險(xiǎn)管理"三道防線"中,屬于第二道防線的部門有〔。A風(fēng)險(xiǎn)管理部門B公司業(yè)務(wù)部門C內(nèi)部審計(jì)部門D信貸審批部門E合規(guī)管理部門正確答案：A,E您的答案：第二道防線——風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。除了審慎且負(fù)責(zé)任的前臺(tái)業(yè)務(wù)人員,商業(yè)銀行還需具備高效、高素質(zhì)且受到尊重的風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門。風(fēng)險(xiǎn)管理職能部門和風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)理要對對業(yè)務(wù)及其所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)有清晰的理解,從而對業(yè)務(wù)經(jīng)營部門開展業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)提供專業(yè)支持,并對業(yè)務(wù)經(jīng)營活動(dòng)承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)水平進(jìn)行識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)控、報(bào)告,控制業(yè)務(wù)部門過度承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。第一道防線——前臺(tái)業(yè)務(wù)部門<風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)部門>。第三道防線——內(nèi)部審計(jì)。多選題〔當(dāng)前106/136題,1分在全球范圍內(nèi),各國對銀行業(yè)監(jiān)管實(shí)行嚴(yán)格的行業(yè)準(zhǔn)入,是因?yàn)椤病銀行對社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和資源再分配有著重要的影響B(tài)銀行業(yè)的壟斷和競爭應(yīng)保持適度均衡C銀行具有很強(qiáng)的公眾性D銀行面臨著復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類E銀行具有特殊的資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)正確答案：A,B,C,D,E您的答案：課本9.1多選題〔當(dāng)前107/136題,1分下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有〔。A盈余公積B資本公積可計(jì)入部分C實(shí)收資本或普通股D損失準(zhǔn)備缺口E長期次級債務(wù)正確答案：A,B,C您的答案：核心一級資本是指在銀行持續(xù)經(jīng)營條件下無條件用來吸收損失的資本工具,具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征。核心一級資本包括：實(shí)收資本或普通股、資本公積、盈余公積、一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、未分配利潤、少數(shù)股東資本可計(jì)入部分。多選題〔當(dāng)前108/136題,1分在有限的資源約束下,采用風(fēng)險(xiǎn)為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇,其發(fā)揮的重要作用有〔。A更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計(jì)的結(jié)果,減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動(dòng),減輕檢查負(fù)擔(dān),節(jié)省監(jiān)管資源,提高現(xiàn)場工作效率B把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C通過事前對風(fēng)險(xiǎn)的有效識(shí)別,可根據(jù)每個(gè)機(jī)構(gòu)的風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)設(shè)計(jì)檢查和監(jiān)管方案D明確監(jiān)管的風(fēng)險(xiǎn)導(dǎo)向,提高銀行管理層對風(fēng)險(xiǎn)管理的關(guān)注程度E明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責(zé),使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密正確答案：B,C,D,E您的答案：應(yīng)是更多借鑒內(nèi)部管理和審計(jì)的結(jié)果,減少低風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動(dòng),減輕檢查負(fù)擔(dān),節(jié)省監(jiān)管資源,提高現(xiàn)場工作效率。注意是內(nèi)部管理、內(nèi)部審計(jì)。多選題〔當(dāng)前109/136題,1分下列可以有效控制商業(yè)銀行柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)的措施有〔。A加強(qiáng)信息系統(tǒng)建設(shè),并在系統(tǒng)中設(shè)置自動(dòng)監(jiān)控要點(diǎn)B完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程,并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊C強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查,促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn)D加強(qiáng)崗位培訓(xùn),不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平E解雇缺乏操作經(jīng)驗(yàn)的柜員正確答案：A,B,C,D您的答案：柜臺(tái)業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)控制要點(diǎn)為：①完善規(guī)章制度和業(yè)務(wù)操作流程,不斷細(xì)化操作細(xì)則,并建立崗位操作規(guī)范和操作手冊,通過制度規(guī)范來防范操作風(fēng)險(xiǎn)。②加強(qiáng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)建設(shè),盡可能將業(yè)務(wù)納入系統(tǒng)處理,并在系統(tǒng)中自動(dòng)設(shè)立風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控要點(diǎn),發(fā)現(xiàn)操作中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)能及時(shí)提供警示信息。③加強(qiáng)崗位培訓(xùn),特別是新業(yè)務(wù)和新產(chǎn)品培訓(xùn),不斷提高柜員操作技能和業(yè)務(wù)水平,同時(shí)培養(yǎng)柜員崗位安全意識(shí)和自我保護(hù)意識(shí)。④強(qiáng)化一線實(shí)時(shí)監(jiān)督檢查,促進(jìn)事后監(jiān)督向?qū)I(yè)化、規(guī)范化邁進(jìn),改進(jìn)檢查監(jiān)督方法,同時(shí)充分發(fā)揮各專業(yè)部門的指導(dǎo)、檢查和督促作用。⑤嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)柜臺(tái)業(yè)務(wù)規(guī)定。多選題〔當(dāng)前110/136題,1分如果房地產(chǎn)市場發(fā)展過熱,一方面居民大量提取存款買房,另一方面大量房地產(chǎn)企業(yè)和個(gè)人向銀行借款,這種情況下,當(dāng)房地產(chǎn)市場嚴(yán)重下跌,大量個(gè)人住房貸款無法償還,房地產(chǎn)企業(yè)也由于倒閉而無力償還貸款,這時(shí)商業(yè)銀行所面臨的主要風(fēng)險(xiǎn)包括<>。A市場風(fēng)險(xiǎn)B國別風(fēng)險(xiǎn)C流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D信用風(fēng)險(xiǎn)E操作風(fēng)險(xiǎn)正確答案：A,C,D,E您的答案：除了國家風(fēng)險(xiǎn),其他風(fēng)險(xiǎn)商業(yè)銀行都有可能面臨。多選題〔當(dāng)前111/136題,1分《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》中的資本監(jiān)管要求為〔。A系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1%B2.5%儲(chǔ)備資本要求和0~2.5%逆周期資本要求C若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快,商業(yè)銀行需再計(jì)提3%的逆周期超額資本D核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%E系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%正確答案：A,B,D,E您的答案：1.最低資本要求,核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％；2．儲(chǔ)備資本要求和逆周期資本要求,包括2.5％的儲(chǔ)備資本要求和0～2.5％的逆周期資本要求；3．系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求,為1％；4．以及針對特殊資產(chǎn)組合的特別資本要求和針對單家銀行的特定資本要求,即第二支柱資本要求。20XX1月1日《商業(yè)銀行資本管理辦法<試行>》正式施行后,通常情況下,我國系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％。多選題〔當(dāng)前112/136題,1分流動(dòng)性是指商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)和增加資產(chǎn)的能力,其基本因素包括<>。A業(yè)務(wù)種類B成本C經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的收益率D資金數(shù)量E時(shí)間正確答案：B,D,E您的答案：課本6商業(yè)銀行的流動(dòng)性反映了商業(yè)銀行在一定時(shí)間內(nèi)、以合理的成本獲取資金用于償還債務(wù)或增加資產(chǎn)的能力,其基本要素包括時(shí)間、成本和資金數(shù)量。多選題〔當(dāng)前113/136題,1分商業(yè)銀行應(yīng)恰當(dāng)把握和控制<>等流動(dòng)性比率/指標(biāo),一旦這些指標(biāo)超過警戒線,處置不當(dāng)則可能失去清償能力,并最終導(dǎo)致商業(yè)銀行破產(chǎn)。A現(xiàn)金頭寸B貸款總額與核心存款的比率C大額負(fù)債依賴度D核心存款比例E易變負(fù)債與總資產(chǎn)比率正確答案：A,B,C,D,E您的答案：多選題〔當(dāng)前114/136題,1分關(guān)于銀行風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng),下列表述正確的有<>。A風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)應(yīng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效B風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)中采集的數(shù)據(jù)包括外部數(shù)據(jù)和內(nèi)部數(shù)據(jù)C核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)存儲(chǔ)動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù),風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)存儲(chǔ)靜態(tài)數(shù)據(jù)D風(fēng)險(xiǎn)管理信息系統(tǒng)需要明確的、基于業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系E針對風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系、部門職能、崗位職責(zé),風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)必須設(shè)置不同的登錄級別正確答案：A,B,C,D,E您的答案：風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)高度重視數(shù)據(jù)的來源、流程和時(shí)效,需要良好的IT架構(gòu)和技術(shù)支持,并且需要明確的、基于具體業(yè)務(wù)的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和操作規(guī)程,與業(yè)務(wù)人員的日常工作緊密聯(lián)系。多選題〔當(dāng)前115/136題,1分甲乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)多年,乙為柜臺(tái)會(huì)計(jì)主管,甲為普通柜臺(tái)人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談,在密碼管理中正確的做法有<>。A甲乙密碼互相不知悉B甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí),由乙輸入密碼進(jìn)行授權(quán)C乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時(shí)自己輸入密碼進(jìn)行授權(quán)D乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E甲乙密碼定期或不定期更換并嚴(yán)格保密正確答案：A,B,E您的答案：多選題〔當(dāng)前116/136題,1分下列關(guān)于商業(yè)銀行客戶評級和債項(xiàng)評級的表述,正確的有<>。A客戶評級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定B債項(xiàng)評級由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定C同一個(gè)債務(wù)人的不同債項(xiàng)可以有不同的債項(xiàng)評級D同一個(gè)債務(wù)人可以有多個(gè)客戶評級E它們是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度正確答案：A,C,E您的答案：課本3.2.3客戶信用評級與債項(xiàng)評級是反映信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度,客戶信用評級主要針對交易主體,其等級主要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定；而債項(xiàng)評級是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對每筆債項(xiàng)本身的特點(diǎn)預(yù)測債項(xiàng)可能的損失率。根據(jù)商業(yè)銀行的內(nèi)部評級,一個(gè)債務(wù)人通常有一個(gè)客戶信用評級,而同一債務(wù)人的不同交易可能會(huì)有不同的債項(xiàng)評級。多選題〔當(dāng)前117/136題,1分商業(yè)銀行在采用標(biāo)準(zhǔn)法計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管資本時(shí),下列哪些業(yè)務(wù)條線對應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)是18%<>。A公司金融B代理業(yè)務(wù)C零售銀行業(yè)務(wù)D交易和銷售E支付和結(jié)算正確答案：A,D,E您的答案：課本5.5.2公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)資本系數(shù)為18％。判斷題〔當(dāng)前118/136題,0.5分對于在不同國家設(shè)立附屬機(jī)構(gòu)的銀行集團(tuán)來說,需要針對不同國家的監(jiān)管要求制定不同的實(shí)質(zhì)性風(fēng)險(xiǎn)評估體系。A正確B錯(cuò)誤正確答案：A您的答案：課本8.2.1國際銀行業(yè)開展風(fēng)險(xiǎn)評估的基本原則判斷題〔當(dāng)前119/136題,0.5分商業(yè)銀行市場風(fēng)險(xiǎn)管理中,缺口分析只考慮了重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn),未考慮基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn),而久期分析同時(shí)考慮重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)和基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)。A正確B錯(cuò)誤正確答案：B您的答案：課本4、2.2缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對銀行短期收益的影響,而久期分析則能計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)對銀行整體經(jīng)濟(jì)價(jià)值的影響,即估算利率變動(dòng)對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的影響,從而對利率變動(dòng)的長期影響進(jìn)行評估,并且更為準(zhǔn)確地計(jì)量利率風(fēng)險(xiǎn)敞口。判斷題〔當(dāng)前120/136題,0.5分當(dāng)商業(yè)銀行內(nèi)部模型的事后檢驗(yàn)結(jié)果不滿