商業(yè)銀行答案第4章

一、單項選擇題。（以下各題給出的四個選項中，只有一項符合題目要求，不選、錯選均不得分。）1.2009年，甲銀行海外A支行因資金緊缺連續(xù)6個月未向該銀行B支行支付匯差資金，從而導致B支行發(fā)生結算困難，由此引發(fā)了擠兌，此種風險屬于（）。利率風險B.流動性風險C.信用風險D.清算風險A銀行2007年以購買國債的方式向冰島政府貸款1000萬歐元，2年后到期。到2009年，冰島在全球經濟危機中面臨“國家破產”，無法按時歸還A銀行本息，此種風險屬于（）。清算風險B.利率風險 C.流動性風險 D.主權風險銀行在進行跨國貸款風險管理之前，一個關鍵的問題是（）。對國別風險進行細分對國別風險每個子風險進行明確。.深入細致的研究每一種風險D.根據銀行自身國際貸款的規(guī)模和特征度量國別風險敞口某國的政治風險評級為66,財務風險評級為28,經濟風險評級為32,則根據PRS法衡量的該國的綜合風險是（）。A.42 B.46 C.59 D.635.2009年，根據PRS法計算，某國國家風險得分為86分，這意味著該國的國家風險（）。冬非常高，無法投資中等偏高中等。.非常低信貸經營中，對區(qū)域風險影響最大、最直接的因素為（）。區(qū)域自然條件區(qū)域市場化程度與法制框架區(qū)域產業(yè)結構區(qū)域經濟發(fā)展水平一般來說，某區(qū)域的市場化程度越高，區(qū)域風險越（）。A.高 B.低。.不一定 D.無關系關于區(qū)域經濟政策對信貸風險的影響，下列說法正確的是（）。通常國家重點支持地區(qū)的信貸風險較低國家重點發(fā)展區(qū)域之外的地區(qū)，信貸風險較高在評價區(qū)域政策時，要充分重點吸收學者專家意見在評價區(qū)域政策時，要把握銀行戰(zhàn)略導向，有計劃而為（）是對區(qū)域信貸風險狀況的直接反映。區(qū)域經濟發(fā)展水平區(qū)域信貸資產質量區(qū)域信貸資產盈利性區(qū)域信貸資產流動性下列不屬于衡量區(qū)域信貸資產流動性的指標為（）。加權平均期限 B.流動比率 C.存量存貸比率 D.增量存貸比率銀行信貸專員小王在運用相關指標對B區(qū)域風險狀況進行分析時，發(fā)現(xiàn)該銀行的信貸資產相對不良率小于1、不良率變副為負、貸款實際收益率較高，如果小王僅以以上信息判斷，該區(qū)域風險（）。較大，不適合發(fā)展信貸業(yè)務較小，可以發(fā)展信貸業(yè)務根據前兩項指標判斷，信貸資產質量較差，以第三項判斷，盈利性較高，因而區(qū)域風險不確定根據第一項判斷，信貸資產質量較差，以第二、三項判斷，區(qū)域風險較小，因而區(qū)域風險不確定H銀行2009年初對國內整個房地產行業(yè)貸款5000萬元，后由于我國房市震蕩，H銀行無法按時收回貸款，該風險屬于（）。經營風險 B.行業(yè)風險 C.區(qū)域風險D.國家風險2009年下半年，受全球經濟危機影響，我國汽車行業(yè)、機械行業(yè)等鋼鐵下游行業(yè)走弱，從而導致我國鋼鐵行業(yè)庫存積壓、資金流轉不暢，無法按時償還銀行貸款。銀行面臨的此種風險屬于（）中的（）。國別風險；流動性風險國別風險；經濟風險行業(yè)風險；系統(tǒng)性風險行業(yè)風險；產業(yè)關聯(lián)度風險下列說法中，正確的是（）。利息實收率主要用于衡量目標區(qū)域盈利能力信貸余額擴張系數(shù)過大或過小都可能導致信貸風險上升。.不良率變副大于1時，表明區(qū)域風險下降D.信貸資產相對不良率為正時，說明目標區(qū)域信貸風險高于銀行一般水平為提高世界船隊的整體水平、最大限度減少惡性海洋環(huán)境污染事件，國際海事組織（IMO）2007年規(guī)定，各國船隊要在2010年以前全部淘汰單殼油輪，這導致X油輪公司花費大筆費用更換油輪，當年虧損失嚴重，此種風險屬于（）。經營風險B.宏觀政策風險C.產業(yè)關聯(lián)度風險D.行業(yè)壁壘風險下列關于行業(yè)風險管理的說法，錯誤的是（）。行業(yè)風險管理是運用一些指標和數(shù)學模型，全面反映行業(yè)各方面的風險因素的活動行業(yè)風險管理主要反映的行業(yè)風險因素包括周期性風險、成長性風險、地方保護主義、市場集中度風險、行業(yè)壁壘風險、宏觀政策風險行業(yè)風險管理中需對風險進行量化評價行業(yè)風險管理的最終目的是幫助銀行確定授信資產的行業(yè)布局和調整戰(zhàn)略，制定具體的行業(yè)授信政策經濟周期對一個行業(yè)的影響程度與（）有關。

行業(yè)生命周期行業(yè)分散程度行業(yè)與經濟周期的關聯(lián)性行業(yè)壁壘某銀行現(xiàn)有一筆貸款需要發(fā)放，目前有四個行業(yè)可以選擇：只有一家廠商的A行業(yè)，有許多家廠商生產和銷售有差別同種產品的B行業(yè)，有許多廠商生產和銷售無差異同質商品的C行業(yè)，只有三家廠商的D行業(yè)，則銀行應選擇（）。A.A行業(yè)B.B行業(yè)C.C行業(yè)D.D行業(yè)其他條件相同時，下列各行業(yè)進入壁壘較高的是（）。存在規(guī)模經濟的甲行業(yè)產品高度同質化，基本無差異的乙行業(yè)顧客無轉換成本的丙行業(yè)。.各公司的絕對成本水平相當?shù)亩⌒袠I(yè)下列各行業(yè)中，買方議價能力最強的是（）。行業(yè)內賣方企業(yè)規(guī)模相對較大的甲行業(yè)各公司產品差異化，各有特色的乙行業(yè)賣方公司能實現(xiàn)前向一體化的丙行業(yè)只有少數(shù)大宗購買者的丁行業(yè)21.銀行信貸專員小趙在研究可否對T公司授信時，運用波特五力模型對T所在行業(yè)進行了風險分析，如圖5-1所示。市場上尚無替代產品具有成本優(yōu)勢，產品忠誠度高。司原料供應商及產品買方議價能力弱市場競爭的公司較少，行業(yè)為兩家大公司控制。行業(yè)內公司在產品生產、銷售網絡方面 …市場上尚無替代產品具有成本優(yōu)勢，產品忠誠度高。司原料供應商及產品買方議價能力弱市場競爭的公司較少，行業(yè)為兩家大公司控制。根據以上信息，可判斷（）。T公司所在行業(yè)風險較小，可以授信T公司所在行業(yè)風險較大，不適合授信T公司所在行業(yè)進入壁壘較高、但替代品威脅卻較大，因而行業(yè)風險無法判斷T公司所在行業(yè)進入壁壘較低、但替代品威脅較小，因而行業(yè)風險無法判斷根據波特五力模型，一個行業(yè)的（）時，該行業(yè)風險較小。人.進入壁壘高替代品威脅大買賣方議價能力強現(xiàn)有競爭者競爭能力強M公司為新成立并在深交所中小板上市的高科技公司，目前公司利潤增長很快，但非常不穩(wěn)定；同時公司在進行大量廣告宣傳，導致公司營業(yè)費用激增。如銀行對該公司授信，可能面臨（）。周期性風險 B.市場集中度風險 C.行業(yè)壁壘風險 D.成長性風險一般來說，對處于（）的產業(yè)授信不確定性最大。A.幼稚期B.成長期C.成熟期D.衰退期下列關于行業(yè)風險分析中成本結構的說法，正確的是（）。指某一行業(yè)內長期成本與短期成本的比例企業(yè)固定成本主要指原材料、廣告費用等經營杠桿較低行業(yè)成功的關鍵在于保持較高的銷售量和維持市場占有率行業(yè)的經營杠桿越高，行業(yè)風險越高下列關于盈虧平衡點的說法，錯誤的是（）。指銷售收入與成本費用相等的那一點企業(yè)銷售收入只有在盈虧平衡點以上，才有可能盈利一般低經營杠桿的企業(yè)的盈虧平衡點較高盈虧平衡點越高，盈利風險越大資產、銷售等處于行業(yè)中游的某企業(yè)，其產品銷售價格為25元，單位變動成本為10元，固定成本總額8000萬元，該企業(yè)的盈虧平衡點銷售量為（）萬件。A.229 B.334 C.533 D.634在經濟周期經過頂峰后，企業(yè)出現(xiàn)突如其來的銷售增長下滑，這時（）。企業(yè)需要增加存貨來增加資產持有即使出現(xiàn)了經濟衰退，企業(yè)的信用度也不會下滑離最終的經濟停滯甚至經濟下滑還有很長時間信貸人員應等到經濟出現(xiàn)負增長時再開始應對信貸風險在行業(yè)風險分析中，波特五力模型和行業(yè)風險分析框架均要考慮的因素是（）。A.行業(yè)成熟度B.成本結構 C.替代品威脅D.買方討價還價能力某行業(yè)擁有大量的競爭企業(yè)，企業(yè)必須達到較高銷售額才能抵消其固定成本，行業(yè)生產產品同質化，且生產該行業(yè)的產品需占用高額專用的固定資產，則根據以上信息判斷，該行業(yè)內的競爭程度（），行業(yè)風險（）。高；低低；高低；低高；高二、多項選擇題。（以下各題給出的五個選項中，有兩項或兩項以上符合題目的要求，多選、少選、錯選均不得分。）國別風險可細化為哪些風險？（）A.政治風險B.經濟風險C.法律風險。.社會風險E.稅收風險根據《歐洲貨幣》提出衡量國別風險的計算方法，衡量一國國家風險需要考慮的因素主要包括（）。政治和經濟風險債務情況。.進入資本市場的能力獲得短期融資的能力稅收風險區(qū)域風險分析中，經濟發(fā)展水平可從（）方面進行分析。國內生產總值及增長率固定資產投資規(guī)模勞動生產率資金利潤率城市化水平分析一個特定區(qū)域的風險，關鍵是要判斷（）。信貸資金安全的影響因素最恰當?shù)男刨J結構風險成本收益能否匹配區(qū)域經濟水平區(qū)域發(fā)展速度下列情形中，會引發(fā)行業(yè)風險的有（）。新興行業(yè)處于發(fā)展期經濟周期正處于衰退時期某些行業(yè)的上游產業(yè)快速發(fā)展國家出臺影響行業(yè)的經濟政策行業(yè)內企業(yè)競爭加劇根據波特五力模型，下列因素中可影響一個行業(yè)面臨的潛在風險的有（）。A.行業(yè)成熟度B.替代品威脅C.成本結構D.盈利結構丘進入壁壘處于成長階段的行業(yè)具有的特點有（）。產品已經形成一定的市場需求相應的產品設計和技術問題正在進一步解決由于行業(yè)正在發(fā)展，因此還不能運用經濟規(guī)模學原理來大規(guī)模生產由于競爭和生產效率的增加，產品價格出現(xiàn)下降已經投入了大量的投資來提高產能影響某一行業(yè)競爭程度的因素主要包括（）。行業(yè)集中度經營杠桿產品差異程度市場成長快慢退出壁壘大小下列因素中，可能成為進入一個行業(yè)壁壘的是（）。專利權和版權政府政策和管制較高的投資要求較高的市場占有率要求招商引資行業(yè)風險分析框架通過（）方面評價一個行業(yè)的潛在風險。成本結構經濟周期行業(yè)成熟度和競爭程度替代品威脅行業(yè)進入壁壘和行業(yè)涉及的法律法規(guī)三、判斷題。（請判斷以下各題正誤，正確的打/,錯誤的打X。）以本國貨幣融通的國內信貸所發(fā)生的風險亦屬于國別風險分析的主體內容。（）通常情況下，市場化程度越低，區(qū)域風險越低。（）在行業(yè)成熟度劃分的四個不同階段，只有在成長期和成熟期銀行有貸款機會（）在經濟周期達到低點時，企業(yè)之間的競爭程度達到最小。（）當消費者購買來自于另一個行業(yè)的替代產品或者服務的“品牌轉換成本”越低，替代品對這個行業(yè)未來利潤的威脅就越大，行業(yè)風險也就越大。（）【答案及解析】一、單項選擇題。【答案】D【解析】該風險是由于銀行系統(tǒng)內支行匯差資金占用，從而引發(fā)其他支行支付困難所導致的，屬于清算風險。【答案】D【答案】D【答案】D【答案】D【答案】D【答案】B【答案】A【解析】通常，國家重點支持地區(qū)能夠享受較多優(yōu)惠政策，當?shù)赝顿Y項目充足，各種配套設施齊全，從而信貸風險較低。對于國家重點發(fā)展區(qū)域之外的地區(qū)，其信貸風險高低與其自然條件、經濟發(fā)展水平、市場化程度和法律框架完善程度相關，其風險不一定高。C項在評價區(qū)域政策時，由于區(qū)域政策主要是由區(qū)域政府來制定，因此應充分吸收政府有關部門專家意見。D項在評價區(qū)域政策時，把握國家和區(qū)域經濟政策導向，順勢而為?！敬鸢浮緽【答案】A【解析】加權平均期限衡量的是信貸資產的安全性?！敬鸢浮緽【答案】B【答案】D【解析】鋼鐵行業(yè)無法按時歸還銀行貸款是因其下游行業(yè)走弱，使得鋼鐵行業(yè)存貨積壓、資金占用所致，此種風險為產業(yè)關聯(lián)度風險，屬于行業(yè)風險的一種?！敬鸢浮緽【解析】利息實收率衡量的是目標區(qū)域的安全性，而非盈利能力。【答案】B【答案】B【解析】地方保護主義屬于區(qū)域風險，不屬于行業(yè)風險?！敬鸢浮緾【答案】A【解析】由題意可判斷，四個行業(yè)的競爭程度由小到大分別為：AVDVBVC,行業(yè)競爭程度越小，企業(yè)經營風險越小，銀行貸款的安全性越高?！敬鸢浮緼【答案】D【答案】A【解析】由于T公司所在行業(yè)具有成本優(yōu)勢、忠實的客戶群，行業(yè)外競爭者難以進入該行業(yè)與原有公司進行競爭，因而該行業(yè)壁壘較高；該行業(yè)市場上尚無替代產品，則替代品威脅較??；該行業(yè)買方與供方議價能力較弱，市場為少數(shù)大公司控制，因而市場現(xiàn)有競爭者競爭能力較強。根據波特五力模型，該行業(yè)的行業(yè)風險較小，可授信?！敬鸢浮緼【答案】D【解析】M公司為新成立高科技公司，正處于產業(yè)生命周期的成長階段，因而會面臨成長性風險。公司經營很不穩(wěn)定，收入、利潤往往大幅波動，很容易因經營失敗或資不抵債破產?！敬鸢浮緼【答案】D【解析】成本結構是指某一行業(yè)內企業(yè)固定成本與可變成本間的比例；固定成本是指不隨銷量變化而變化的成本，主要指固定資產折舊、企業(yè)日常開支、利息等；在高杠桿經營行業(yè)中，企業(yè)生產量越高，獲得利潤越高，并且企業(yè)成本會隨生產銷售的增加而降低，因而經營杠桿高的行業(yè)成功的關鍵在于保持高銷量和市場占有率?！敬鸢浮緾【答案】C【解析】盈虧平衡點產量是指總銷售額中扣除企業(yè)變動成本，與企業(yè)固定資本總額相等的那一點。假設該企業(yè)盈虧平衡點銷售量為X件，則有25x-10x=8000，則x=533萬件?！敬鸢浮緾【解析】在經濟周期經過頂峰后，突如其來的銷售增長下滑將導致企業(yè)存貨上升和價格下降，這時企業(yè)需要降低多余的存貨來增加現(xiàn)金流入。在經濟增長停滯甚至出現(xiàn)負增長時，信貸人員才開始重視信貸風險，通常難以挽回信貸損失。【答案】C【答案】D【解析】該行業(yè)中擁有大量競爭企業(yè)表明行業(yè)分散度高；企業(yè)必須達到較高銷售額才能抵消固定成本表明行業(yè)的經營杠桿較高；產品生產需占用高額專用固定資產表明該行業(yè)退出壁壘較高，綜合可得，該行業(yè)的競爭程度較高，從而行業(yè)風險較高。二、多項選擇題?！敬鸢浮緼BCDE【答案】ABCD【答案】ABCDE【答案】ABC【答案】ABCDE【解析】行業(yè)風險的產生主要受以下因素影響：①受經濟周期的影響；②受產業(yè)發(fā)展周期的影響；③受產業(yè)組織結構的影響；④受地區(qū)生產力布局的影響；⑤受國家政策的影響；⑥受產業(yè)鏈位置的影響。A項屬于②，B項屬于①，C項屬于⑥，D項屬于⑤，E項屬于③。【答案】BE【解析】AC兩項屬于行業(yè)風險