2022年中級(jí)銀行從業(yè)資格考試題庫(kù)高分300題A4版(安徽省專用)58

《中級(jí)銀行從業(yè)資格》職業(yè)考試題庫(kù)

一,單選題(共200題，每題1分，選項(xiàng)中，只有一個(gè)符合題意)

1、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】BCS6I6N10K4Y6K10A3HY3K5P8X6G2W10I5ZX8L4M4M3E1P10Z22、商業(yè)銀行批發(fā)和零售存款大量流失，屬于（）。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

D.操作風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCA8D4P3B9U5A7U1HZ4O7T2X1L4E7Z5ZQ4C7D9N5C1E4X63、關(guān)于商業(yè)銀行法律風(fēng)險(xiǎn)，下列說法有誤的是（）。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)的分布非常廣泛

B.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種特殊類型的信用風(fēng)險(xiǎn)

C.違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)和監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)與法律風(fēng)險(xiǎn)密切相關(guān)

D.法律風(fēng)險(xiǎn)是一種需要計(jì)提資本的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCQ3M2O2Y8F9S6H6HP8D5S10X6I5P9N6ZA6B7Y4E6S6E8W94、商業(yè)銀行的（）承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)的直接責(zé)任，并負(fù)責(zé)操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的實(shí)施與優(yōu)先排序。

A.合規(guī)部門

B.董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)

C.業(yè)務(wù)部門

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】CCB9R2I3R6O9L1L10HX5O3C6M3Y4C3D6ZB9T2M8O10O2V8Z15、在風(fēng)險(xiǎn)管理方面，（）對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理承擔(dān)最終責(zé)任。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.高級(jí)管理層

D.風(fēng)險(xiǎn)管理部門【答案】ACP10L1F6J6N2M3P6HQ9P7M6V4R5M5F5ZO8Z1Q3A8P3S6E106、下列關(guān)于敏感性分析的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.敏感性分析計(jì)算簡(jiǎn)單

B.敏感性分析計(jì)算復(fù)雜不便于理解

C.敏感性分析在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析中得到了廣泛應(yīng)用

D.對(duì)于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計(jì)量其收益或經(jīng)濟(jì)價(jià)值相對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的非線性變化【答案】BCV2Q3E6Q3S4H5P10HO10X4F7I2R7S4J8ZO2Q9E6D3C5P5X97、商業(yè)銀行的（）直接反映了其從宏觀到微觀的所有層面的運(yùn)營(yíng)狀況及市場(chǎng)聲譽(yù)。

A.盈利狀況

B.流動(dòng)性狀況

C.資產(chǎn)狀況

D.負(fù)債狀況【答案】BCL4G7I4R2M5E2L1HO6B9E4G6B4S5I3ZD7E8L6C1B1G5T58、（）負(fù)責(zé)建立識(shí)別、計(jì)量、監(jiān)測(cè)并控制風(fēng)險(xiǎn)的程序和措施。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.股東大會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCJ7Z1X5G8Z9Z3J4HO4Q10K8X1A4N2T10ZY2U9S10B5P10N10W39、下列不屬于信用風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)可以考慮重新設(shè)定限額的是（）。

A.經(jīng)濟(jì)和市場(chǎng)狀況的較大變動(dòng)

B.新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)的建議

C.年度進(jìn)行業(yè)務(wù)計(jì)劃和預(yù)算

D.授信集中度限額變化【答案】DCL6W8E10N1R7N9G2HA10G4H1O4T2E8I10ZW7D3K9F6U4G1D410、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，也是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)價(jià)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動(dòng)性比率

B.存款偏離度

C.資本收益率

D.資本充足率【答案】DCO7J2H3U1B6V1Q1HS8X8E6Y5R9H1N8ZF1U9D5U3U8D7R511、金融機(jī)構(gòu)開展資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中，應(yīng)為委托人利益履行（）義務(wù)，委托人自擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)并獲得收益。

A.公平公正，廉潔自律

B.誠(chéng)實(shí)信用，遵紀(jì)守法

C.公平公正，客戶至上

D.誠(chéng)實(shí)信用，勤勉盡責(zé)【答案】DCP10C9Z2Q8L9M4Q2HX6L4C10O8Y1L7F3ZG2L2C8P2J7Z3L112、在監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于商業(yè)銀行設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程。

A.資本充足率

B.利潤(rùn)率

C.現(xiàn)場(chǎng)

D.非現(xiàn)場(chǎng)【答案】ACB5P5P9H10D4M3U7HR10U1I3E8F8B6E3ZO8L5H3M3B7K8I213、在操作風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)過程中建立的因果分析模型可以確定哪些因素與風(fēng)險(xiǎn)損失具有最高的關(guān)聯(lián)度，從而為操作風(fēng)險(xiǎn)管理指明方向。該模型是對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)的（）三個(gè)方面進(jìn)行歷史統(tǒng)計(jì)，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。

A.風(fēng)險(xiǎn)成因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和風(fēng)險(xiǎn)類別

B.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失事件

C.風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)程度和損失金額

D.風(fēng)險(xiǎn)程度、風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生時(shí)間和損失金額【答案】ACD7W1S3T9I7Q10I10HB6T5D10I9V1V1U3ZM4I8M8D6D3S3N314、下列關(guān)于市場(chǎng)約束的表述不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門是市場(chǎng)約束的核心

B.市場(chǎng)約束的目的在于促進(jìn)銀行穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)

C.市場(chǎng)約束機(jī)制不需要一系列配套制度也可以實(shí)現(xiàn)

D.股東通過行使權(quán)利給銀行經(jīng)營(yíng)者施加經(jīng)營(yíng)壓力，有利于銀行改善治理，實(shí)現(xiàn)對(duì)銀行的市場(chǎng)約束【答案】CCK6L4P4Y5U4T6U2HH7L10O3Z2V3F2K7ZZ1J3D10S8Z9A5P515、當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，即出現(xiàn)（）。

A.資產(chǎn)敏感性缺口

B.凈缺口

C.資產(chǎn)缺口

D.負(fù)債敏感性缺口【答案】DCA6Y5Z6F7A5T6V4HN10D7O6B6U9G6P8ZO10H9F6I7B2M5Z816、下列選項(xiàng)中，()是一個(gè)國(guó)家乃至全球經(jīng)濟(jì)和金融體系的核心支柱。

A.保險(xiǎn)公司

B.證券公司

C.銀行中介

D.商業(yè)銀行【答案】DCI4Z1R7G2D5N9H9HW5I2X7F7W7U1F7ZD9H3L2S9U4F6P617、商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率應(yīng)當(dāng)不低于（）。

A.50％

B.100％

C.150％

D.200％【答案】BCE3N5U1I1Q4S2Y5HD6Z1I8B6I8K8B5ZN9E8E6J8Y9N3D418、下列降低風(fēng)險(xiǎn)的方法中，（）只能降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。

A.風(fēng)險(xiǎn)分散

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】ACP3L3E2M2M9X2S4HD2R10K7S9H7V8A9ZY7N2N8J5D7T1X1019、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。

A.流動(dòng)比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】ACF3T7O8W6K3X7Z4HI6B1Y2D4F7T6E6ZR3L3M6R1N7C10B820、（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

A.商業(yè)銀行無力為負(fù)債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)

B.金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)

C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)

D.由于人為錯(cuò)誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】BCS6U8J7Z10B4R1R2HU8G5R5Y7A7N1O5ZU7H4K10Z9Y7A8V621、某商業(yè)銀行信用卡業(yè)務(wù)（無擔(dān)保循環(huán)的）個(gè)人類表內(nèi)透支余額是50億元，表外未使用的信用卡授信額度是200億元。假設(shè)對(duì)應(yīng)的表內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重是75%，表外風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)是20%。則該商業(yè)銀行計(jì)量的信用卡風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)量最可能的是（）億元。

A.40

B.90

C.30

D.67.5【答案】DCO9P9W10U5C8N9O7HS3X1R7Y2E1J1J2ZE6D1X10U9S10D3E922、下列關(guān)于商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債久期缺口的分析，正確的是（）。

A.久期缺口與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有必然聯(lián)系

B.久期缺口絕對(duì)值越小，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值越大，利率風(fēng)險(xiǎn)越高

D.久期缺口與資產(chǎn)負(fù)債比率沒有必然聯(lián)系【答案】CCY10W2U2H5C9N10E10HO10V10E5I6Z10P1M7ZB3Q2Y9T4I3E3H823、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCA6O6U4B9Z2M9C6HI4B6F8K7H6W5H7ZE8Y8U3R5F7U2G624、資產(chǎn)的流動(dòng)性，主要表現(xiàn)為資產(chǎn)變現(xiàn)能力越（），銀行的流動(dòng)性狀況越（），其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)越（）。

A.弱，佳，低

B.強(qiáng)，佳，低

C.強(qiáng)，佳，高

D.有影響，但不確定【答案】BCT3W5Q1C5D6C8A5HV8O10T7Y6J6Z2S5ZO10C5R8K3L9D8J125、在我國(guó)資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實(shí)踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。

A.金融機(jī)構(gòu)、企業(yè)年金等

B.個(gè)人投資者

C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者

D.銀行間投資人或特定機(jī)構(gòu)投資者【答案】DCX6D2M9Z1F1H5H1HC7F6F8B3I4F7R8ZW4G3O10Y3C8Z2F826、下列關(guān)于現(xiàn)金流分析的說法，不正確的是（）。

A.現(xiàn)金流分析有助于真實(shí)、準(zhǔn)確地反映商業(yè)銀行在未來短期內(nèi)的流動(dòng)性狀況

B.根據(jù)歷史數(shù)據(jù)研究，流動(dòng)性剩余額與總資產(chǎn)之比小于3％～5％時(shí)，對(duì)商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)預(yù)警

C.商業(yè)銀行的規(guī)模越大，業(yè)務(wù)越復(fù)雜，現(xiàn)金流分析的可信賴度越強(qiáng)

D.應(yīng)當(dāng)將商業(yè)銀行的流動(dòng)性“剩余”或“赤字”與融資需求在不同的時(shí)間段內(nèi)進(jìn)行比較，以合理預(yù)估商業(yè)銀行的流動(dòng)性需求【答案】CCY10B10H4X9E5K4Z10HS7I2F3L8W7T10Y2ZN6U3C7S6J1U6J827、權(quán)重法下，對(duì)微型和小型企業(yè)的債權(quán)必須滿足的條件之一為（）。

A.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過100萬元

B.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過300萬元

C.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過500萬元

D.商業(yè)銀行對(duì)單家企業(yè)（或企業(yè)集團(tuán)）的風(fēng)險(xiǎn)暴露不超過1000萬元【答案】CCV10P6Z1E10H4S5R4HE5J1Q8I4T3N8A5ZM1D5G5H3E1E1A428、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是（）。

A.央行宣布上調(diào)利率0.3％

B.滬市投資收益率上漲7％

C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求

D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】DCL1D8W2W8A7S9V8HG7W2L10K3I2O9V1ZV8W6V9U9R1F9G429、由于第三方故意騙取、盜用、搶劫財(cái)產(chǎn)、偽造要件、攻擊商業(yè)銀行信息科技系統(tǒng)或逃避法律監(jiān)管導(dǎo)致的損失事件是（）。

A.內(nèi)部欺詐事件

B.外部欺詐事件

C.客戶、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCG5S5P3Q5D5N1Y2HH6Q9I7Z5K6E5J8ZL9X2K9H9X4Y1S830、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用權(quán)重法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCJ4J3G7P8R6D9X10HO2W10X5B5D8F8A9ZS7X10M7S9W1W5O1031、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾CB6M4C5M2Q9D4F7HX4J8W5I8D5O2U6ZM8D10H8B6J6R1O1032、某銀行因?yàn)樾畔⒓夹g(shù)系統(tǒng)建設(shè)存在缺陷導(dǎo)致無法正常辦理業(yè)務(wù)，該操作風(fēng)險(xiǎn)的類別屬于（）。

A.外部欺詐事件

B.信息科技系統(tǒng)事件

C.內(nèi)部欺詐事件

D.執(zhí)行、交割和流程管理事件【答案】BCU8E9B1J3W4L8C8HF8F7L3D6D4U10D7ZZ10J10L8C1R4Y1H733、在業(yè)務(wù)外包過程中，由于供應(yīng)商工作人員的過錯(cuò)造成供應(yīng)中斷，引起銀行部分支付業(yè)務(wù)無法正常運(yùn)行造成嚴(yán)重?fù)p失。此事件對(duì)應(yīng)的操作風(fēng)險(xiǎn)成因是（）。

A.外部事件

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.違反內(nèi)部流程【答案】ACF6K8F10C6Q8S9C9HS4Z8P3I5C3L9N6ZU5T7A6P10A5Z6S634、下列不屬于商業(yè)銀行計(jì)量交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)方法的是（）。

A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

C.標(biāo)準(zhǔn)法

D.內(nèi)部模型法【答案】ACA5M9S6N5O7A6S4HG3S9J6L8I1I1E7ZU6Z5U10G2L10X2E835、客戶信用評(píng)級(jí)中，違約概率的估計(jì)包括（）。

A.單一借款人的違約概率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率

B.單一借款人的違約頻率和該借款人所有債項(xiàng)的違約頻率

C.某一信用等級(jí)所有借款人的違約概率和這些借款人所有債項(xiàng)的違約概率

D.單一借款人的違約頻率和某一信用等級(jí)所有借款人的違約頻率【答案】ACJ4N10W9B1W5G10O1HV7Q10I7F2I9N8I5ZC7I6J6G1R1C8Q236、下列各項(xiàng)中，最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)是（）。

A.柜面業(yè)務(wù)

B.法人信貸業(yè)務(wù)

C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)

D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】ACF3E1M3A5C3H6A10HI2V9B2W1U4B6N2ZL3H7U10U8X4H6J737、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACL2Z2N3H2H3A1A6HT9Z2Q5W3B2W4C10ZH4X3U6V7U6I7S1038、資本充足率壓力測(cè)試框架以（）風(fēng)險(xiǎn)的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。

A.多重

B.單一

C.個(gè)別

D.集中【答案】BCS6W9V9V8V4I9X10HY5Z9W6I10M8C2W2ZF9G1P3G10R2J10F839、下列關(guān)于戰(zhàn)略規(guī)劃的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.在信用卡擴(kuò)展規(guī)劃中，認(rèn)真評(píng)估與其收入增長(zhǎng)率、人力資源／技術(shù)設(shè)備要求等符合戰(zhàn)略規(guī)劃的要求

B.戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的實(shí)際情況和未來的發(fā)展?jié)摿A(chǔ)之上，反映商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)特色

C.商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以盈利為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃

D.戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)從宏觀戰(zhàn)略層面開始，深入貫徹并落實(shí)到中觀和微觀操作層面【答案】CCP5V10H7J3M9X3M4HD2J5A4P3A4L5J1ZJ9G9W4Z9B8L5C940、下列不具備戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理前瞻性、預(yù)防性特征的是（）。

A.將最佳的風(fēng)險(xiǎn)管理辦法轉(zhuǎn)變?yōu)樯虡I(yè)銀行的既定政策和原則

B.定期評(píng)估威脅商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)因素，及早采取有效措施減少或杜絕各類風(fēng)險(xiǎn)隱患

C.對(duì)風(fēng)險(xiǎn)造成的損失進(jìn)行最大程度的控制

D.從應(yīng)急性的風(fēng)險(xiǎn)管理操作轉(zhuǎn)變?yōu)轭A(yù)防性的風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃【答案】CCG5R7V3W10U9A5J1HJ6F7R3B6X2L5N3ZH9P7X10X3T9I6R1041、由于某債務(wù)人因某種原因無法按原有合同履約，商業(yè)銀行決定對(duì)其原有貸款予以展期處理，商業(yè)銀行的這種操作屬于（）。

A.貸款重組

B.貸款轉(zhuǎn)讓

C.貸款審批

D.資產(chǎn)證券化【答案】ACU6E10F5P6W8X7I4HI2B9U3D8S3I4S7ZA9P7M2F7U5T8K742、下列不屬于商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)原則的是()。

A.安全性

B.風(fēng)險(xiǎn)性

C.流動(dòng)性

D.效益性【答案】BCB1Z3W7O3E10L6Q2HY7T5E1L4U9W8W1ZR9O6H5S5N6N10V743、期貨市場(chǎng)所具有的兩個(gè)最基本的經(jīng)濟(jì)功能是（）。

A.套期保值和轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)

B.價(jià)值發(fā)現(xiàn)和套利

C.轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)和套利

D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)和價(jià)值發(fā)現(xiàn)【答案】DCJ1S8V8Z2K6Z2X10HO10T2O4R1Q1V2B7ZH4M4Z1N10E1F9A1044、商業(yè)銀行的審計(jì)部門應(yīng)當(dāng)定期對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確性、可靠性、充分性和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)、審計(jì)的頻率為（）。

A.每三年一次

B.每?jī)赡暌淮?/p>

C.至少每年一次

D.至少每?jī)赡暌淮巍敬鸢浮緾CM2U2E4J7K6G5L6HA5K8A8A10Q7A4F5ZG2A5J2M10K1G3Z545、下列關(guān)于收益率曲線的說法，不正確的是()。

A.收益率曲線的形狀是市場(chǎng)對(duì)當(dāng)前經(jīng)濟(jì)狀況的判斷

B.收益率曲線通常表現(xiàn)為四種形態(tài)：正向、反向、水平、波動(dòng)收益率曲線

C.正向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高

D.反向收益率曲線表示投資期限越長(zhǎng)，收益率越高【答案】DCQ4B8R8P2P10H5Y9HB8N5F3U4E10J2Z1ZX2D9Z3H1E1J1H546、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行的特征是（）。

A.經(jīng)營(yíng)和收益

B.經(jīng)營(yíng)和風(fēng)險(xiǎn)

C.經(jīng)營(yíng)和管理

D.風(fēng)險(xiǎn)和收益【答案】BCO6N4V1Z2V3I3M7HY2V2B6F9O4O7K5ZK6Q4A6Y8P1V3E247、如果一家銀行的貸款平均額為700億元，存款平均額為900億元，核心存款平均額為300億元，流動(dòng)性資產(chǎn)為200億元，那么該商業(yè)銀行的融資需求等于()億元。

A.300

B.500

C.600

D.400【答案】CCM6R7G10H7Q8C2W5HR3A9D6Q7Z1G8M5ZU8T6V3C7Z4C6X448、某商業(yè)銀行核心負(fù)債為3000萬元，總負(fù)債為7500萬元，則該銀行核心負(fù)債比例為（）。

A.25.8％

B.50％

C.30％

D.40％【答案】DCB2D7I9L2B10E2D9HL1W8N6K4I4L9F2ZY7A3R2Z6J9C6E1049、銀行監(jiān)管與外部審計(jì)各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。

A.會(huì)計(jì)資料規(guī)范性

B.銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)性的分析、評(píng)價(jià)

C.財(cái)務(wù)報(bào)表檢查

D.關(guān)注財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性【答案】BCJ8Q8W4E2O4Z8F7HW4E3Z6I8H5J8U4ZA5P2I4Y5O7I5I150、在實(shí)踐中，以下不是人們通常按金融風(fēng)險(xiǎn)造成的損失劃分的是（）。

A.已造成損失

B.預(yù)期損失

C.非預(yù)期損失

D.災(zāi)難性損失【答案】ACU7H10B7K4J6Y6Q5HW9Y5S6S3S4N7T8ZB6J1F5U10L9S1K751、以下對(duì)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的說法，錯(cuò)誤的是()。

A.巴塞爾委員在《銀行公司治理原則》強(qiáng)調(diào)了“三道防線”在風(fēng)險(xiǎn)管理流程中的作用，指出風(fēng)險(xiǎn)治理框架中應(yīng)包括建立“三道防線”及清晰的職責(zé)描述

B.業(yè)務(wù)條線部門是第一道風(fēng)險(xiǎn)防線,它是風(fēng)險(xiǎn)的承擔(dān)者,應(yīng)負(fù)責(zé)持續(xù)識(shí)別、評(píng)估和報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)敞口

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門和合規(guī)部門是笫二道風(fēng)險(xiǎn)防線

D.風(fēng)險(xiǎn)管理不保持獨(dú)立性【答案】DCV2J2W6J9Q8L6F10HE2H8R6K2C5F9C9ZW5O5J5M9Z7I4P352、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個(gè)人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項(xiàng)權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正?；厥?。此操作風(fēng)險(xiǎn)事件屬于（）。

A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)

B.外部欺詐

C.內(nèi)部欺詐

D.未經(jīng)授權(quán)進(jìn)行交易【答案】ACN9F6B1M8A6B3Y8HI1F7V9O4V8A3H1ZE4K4O5F7B5R3T453、根據(jù)財(cái)政部《金融企業(yè)不良資產(chǎn)批量轉(zhuǎn)讓管理辦法》，批量轉(zhuǎn)讓是指金融企業(yè)對(duì)（）戶/項(xiàng)以上的不良資產(chǎn)進(jìn)行組包，定向轉(zhuǎn)讓給資產(chǎn)管理公司的行為。

A.50

B.20

C.10

D.5【答案】CCZ4F5G2H3E9K8B1HZ1H2Y8Q9P7R8Y5ZV2G1F2K3H8O4T654、（）是銀行所有風(fēng)險(xiǎn)中最具破壞力風(fēng)險(xiǎn)。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCE10K7B2R4J6J3K5HY4S6V5U9I2M5O1ZQ4X5E3Y7Z1Y3B355、商業(yè)銀行進(jìn)行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的前提是接受戰(zhàn)略管理的基本假設(shè)，下列哪一項(xiàng)是不正確的假設(shè)（）。

A.準(zhǔn)確預(yù)測(cè)未來風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性是存在的

B.預(yù)防工作有助于避免或減少風(fēng)險(xiǎn)事件和未來?yè)p失

C.風(fēng)險(xiǎn)是無法避免的

D.如果對(duì)未來風(fēng)險(xiǎn)加以有效管理和利用，風(fēng)險(xiǎn)有可能轉(zhuǎn)變?yōu)榘l(fā)展機(jī)會(huì)【答案】CCC5P6J4T9A3S6N4HC10J7I3U9M4U3K9ZZ3Z9V9L10X6W9K456、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理部門各機(jī)構(gòu)的主要職責(zé)，說法錯(cuò)誤的是()。

A.監(jiān)事會(huì)從事內(nèi)部盡職監(jiān)督、財(cái)務(wù)監(jiān)督、內(nèi)部控制監(jiān)督等監(jiān)察工作

B.高級(jí)管理層負(fù)責(zé)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)管理政策，制定風(fēng)險(xiǎn)管理的程序和操作規(guī)程

C.高級(jí)管理層是商業(yè)銀行的最高風(fēng)險(xiǎn)管理／決策機(jī)構(gòu)，與董事會(huì)共同承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的責(zé)任

D.風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的信息，作出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策并付諸實(shí)施【答案】CCJ9B8E7V2M4L4W8HI4Z5Y4V2G10A1T7ZU9X3T6C8U1H3J857、下列說法不正確的是（）。

A.信用評(píng)分模型分析的基本過程是首選模擬出特定型的函數(shù)關(guān)系

B.專家判斷和信用評(píng)分模型比違約概率模型具有優(yōu)越性

C.死亡率模型是違約概率模型中最具有代表性的模型之一

D.違約概率模型能直接估計(jì)客戶的違約概率【答案】BCA3G5A4I3I1M10Q5HE4K9U8X7E1E4G2ZA5C5H3M5W3A5P158、香港金管局規(guī)定的法定流動(dòng)資產(chǎn)比率為（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％【答案】CCU1K7Y7G6M7Q4N6HT1Z4Z2Y10X1B10J6ZR2X6P4B9D4D6X559、計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCC1F2Y4T5D7C2S9HO8X1Y4E6I2L4R3ZA1X5G6Y1Z9W10W360、某商業(yè)銀行董事會(huì)明確定位本銀行為一家積極進(jìn)取、以利潤(rùn)最大化為首要經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的銀行。2002～2007年間，其貸款主要投向房地產(chǎn)行業(yè)，資金交易業(yè)務(wù)主要集中于高收益的次級(jí)債券。2008年受金融危機(jī)的沖擊，該銀行面臨嚴(yán)重的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析可確認(rèn)，該銀行面臨的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)是其（）長(zhǎng)期積聚、惡化的綜合作用結(jié)果。

A.信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

B.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

C.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACU1S7Z4A9Q3B7P4HA10C7J8G9A5O2X1ZP2G6V9O3P1X6D561、某商業(yè)銀行的老客戶經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)大幅度提高，為了擴(kuò)大生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行申請(qǐng)一筆流動(dòng)資金貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉(cāng)庫(kù)，該企業(yè)計(jì)劃用一年的收入償還貸款，則該貸款申請(qǐng)()。

A.合理，短期貸款可以給銀行帶來利息收入

B.合理，企業(yè)可以用利潤(rùn)來償還貸款

C.不合理，因?yàn)槠髽I(yè)會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降

D.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資【答案】DCH9C9V2J2C9Z6T9HA1R5U3F2A4F6A8ZZ2V5S3J8N10A9M462、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式經(jīng)歷的四個(gè)發(fā)展階段的說法，不正確的是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理，強(qiáng)調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動(dòng)負(fù)債變?yōu)楸粍?dòng)負(fù)債

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制

D.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段，金融學(xué)、數(shù)學(xué)、概率統(tǒng)計(jì)等一系列知識(shí)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】BCW3P7N5Y9L7X5E5HW6H6D4E9B8H3F1ZG9T1P6N1R7V1R263、假設(shè)購(gòu)買某種彩票中獎(jiǎng)概率為0.5%,若中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為10000元，若不中獎(jiǎng)，獎(jiǎng)金為0，不考慮購(gòu)買彩票成本的條件下，則購(gòu)買該彩票收益的期望值為（）

A.5000元

B.500元

C.5元

D.50元【答案】DCF3T2S10N9J6N7T8HJ6B9H3T6Z10L1B9ZK9A9G2M7N7H8P864、材料題風(fēng)險(xiǎn)事件：

A.宣傳富國(guó)銀行“以客戶為核心”的價(jià)值理念

B.將部分涉事員工調(diào)崗

C.增強(qiáng)對(duì)客戶和公眾的透明度

D.良好處理與媒體的關(guān)系【答案】BCM6F8E10B4F1F6B1HQ4Z3C3B6M4D5Z10ZR2K4X10T3T3F1N465、下列選項(xiàng)中，不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法框架下利率風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.無風(fēng)險(xiǎn)利率

B.一信用利差風(fēng)險(xiǎn)

C.特定風(fēng)險(xiǎn)

D.股票風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCX9V7R3M9M1Y2B1HY7E3Y2M9Q1N5Y9ZK10P9D8W10U8R3G1066、中央銀行正在實(shí)施緊縮的貨幣政策，基準(zhǔn)利率水平不斷提高，從宏觀的角度看，在該貨幣政策的影響下，通常會(huì)使（）。

A.潛在借款人的風(fēng)險(xiǎn)水平下降

B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險(xiǎn)有一定程度的提高

C.借款人承受較低的風(fēng)險(xiǎn)

D.所有企業(yè)的履約程度有一定程度的提高【答案】BCA8Q1O2V2H3V7Q2HI5N4R10E3O10R1S5ZN3V7Y8U3D2V10K767、國(guó)際先進(jìn)銀行普遍采用的操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告路徑一般是（）。

A.各業(yè)務(wù)部門→管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

B.各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→管理層

C.管理層→各業(yè)務(wù)部門→風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.管理層→風(fēng)險(xiǎn)管理部門→各業(yè)務(wù)部門【答案】BCE7I6K8L1Q2A6C4HF8I9J8R9G2T8U2ZO8Z9O4A4L6H4T668、商業(yè)銀行的零售存款通常被認(rèn)為是（）。

A.核心資本

B.附屬存款

C.核心存款

D.附屬資本【答案】CCU8D7M3A6D5R10J3HK4X7A2J4Q6P2B10ZV6J1H7P4P3L4Y369、在定量指標(biāo)中，一級(jí)資本充足率屬于（）。

A.資本類指標(biāo)

B.收益類指標(biāo)

C.風(fēng)險(xiǎn)類指標(biāo)

D.零容忍度類指標(biāo)【答案】ACJ7W4Y5J1A10D4R8HL4O10N6Y4X8O3R9ZM5P8X4S7B2Z8R770、關(guān)于商業(yè)銀行壓力測(cè)試情景預(yù)測(cè)期間的描述錯(cuò)誤的是（）。

A.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短應(yīng)該考慮面臨的風(fēng)險(xiǎn)類型

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)期間一般以年為單位

C.預(yù)測(cè)期間的長(zhǎng)短是壓力測(cè)試的重要考慮因素

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可能在短期發(fā)生較大變化，所以一般預(yù)測(cè)期間以天或周為單位【答案】BCN5G9L7W6T10E2J6HN7R6C9C10N7Z1G8ZU9N7A3X4X3S2G771、根據(jù)我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)是（??）。

A.外幣貸款和外匯交易

B.交易性人民幣債券投資

C.外幣債券投資

D.人民幣貸款和墊款【答案】DCJ3G8Z7B6G2W3C5HC4D8B1U10P7G1U9ZV5S6Q4C5V7M4B1072、甲投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差比乙投資方案的標(biāo)準(zhǔn)差大，如果甲、乙兩方案的預(yù)期收益相同，則甲方案的風(fēng)險(xiǎn)與乙方案的風(fēng)險(xiǎn)相比（）。

A.無法確定

B.相等

C.較小

D.較大【答案】DCB7K5N2L5Z3B4U9HU7Z9T9U8X9C7D8ZK3B4U8Y5I3O10E173、過去3年，某企業(yè)集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)重點(diǎn)逐步從機(jī)械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團(tuán)法人客戶的貸款申請(qǐng)時(shí)發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負(fù)，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)上述信息，下列分析恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.該企業(yè)集團(tuán)的短期償債能力較弱

B.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團(tuán)的償債能力很強(qiáng)

C.該企業(yè)集團(tuán)投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失

D.多元化經(jīng)營(yíng)有助于提升該企業(yè)集團(tuán)的盈利能力【答案】ACZ6R3C5Y7Y5K2Y9HZ4S7B9E8R3C3O10ZP10P10D7I4G1C2L874、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。

A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高

C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系

D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】ACO2V10N6Y4Y9N10H6HF4X2J9V10J6Q7A10ZR9X3M4A7H9N10G575、在巴塞爾協(xié)議Ⅲ中，具有永久性、清償順序排在所有其他融資工具之后的特征的資本是()。

A.二級(jí)資本

B.其他一級(jí)資本

C.核心一級(jí)資本

D.股東資本【答案】CCU7A9S8G3M10J9I8HT1A7P1W10B4S3H7ZP6M2Q5H8Q5Z6Z676、商業(yè)銀行可以利用下列哪項(xiàng)指標(biāo)評(píng)估客戶的短期償債能力（）。

A.流動(dòng)比率

B.利息保障倍數(shù)

C.有形凈值債務(wù)率

D.資產(chǎn)負(fù)債比率【答案】ACN10S3J3E9T2X7J2HU8Y2O9O6A9R2B9ZR6K7Q10L5X2R9B477、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展階段是()。

A.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

B.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段

D.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段→全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】ACL9L7E4U5G7H5T2HG1W3E10F4H9R5C1ZF6N5W4B10B8O3Q878、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法．正確的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款不是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)只存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，不存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中

C.對(duì)衍生產(chǎn)品而言，對(duì)手違約造成的損失雖然會(huì)小于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值，但由于衍生產(chǎn)品的名義價(jià)值通常十分巨大，因此潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失不容忽視

D.信用風(fēng)險(xiǎn)對(duì)基礎(chǔ)金融產(chǎn)品和衍生產(chǎn)品的影響相同【答案】CCM2S7F2B2D4X3D6HM6P9F1H2J7Y4W7ZE6R5K5N8I5A1U1079、巴塞爾協(xié)議Ⅱ明確指出，實(shí)施（）的銀行必須單獨(dú)進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試。

A.損失分布法

B.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

C.打分卡方法

D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】BCV3O9B8Y5A3U6Z7HF9W8J9D7Y3U9W9ZB3J9I5E5P10Y6G280、2014年3月巴塞爾委員會(huì)公布《交易對(duì)手信用風(fēng)險(xiǎn)敞口標(biāo)準(zhǔn)法》，以替代此前的（）；2018年1月銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《交易對(duì)手違約風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)計(jì)量規(guī)則》，以替代原有的（）

A.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法

B.現(xiàn)期風(fēng)險(xiǎn)暴露法和標(biāo)準(zhǔn)法；標(biāo)準(zhǔn)法

C.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；標(biāo)準(zhǔn)法

D.標(biāo)準(zhǔn)法和內(nèi)部模型法；內(nèi)部模型法【答案】ACN10A7T5R1F8L7B10HB2J3Q10M7T7D7Y7ZS10V6K3D4Z7R2F981、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)限額指標(biāo)不包括（）。

A.損失限額

B.期限限額

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值限額

D.止損限額【答案】ACL9S3H4T1Z6T4H1HW4S1A1S4P6U9K10ZH4G1Y4N2C4P6H982、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評(píng)級(jí)低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設(shè)定的貸款利率高于為乙設(shè)定的貸款利率，這種風(fēng)險(xiǎn)管理的方法屬于（）

A.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

B.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移

C.風(fēng)險(xiǎn)分散

D.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖【答案】ACB10K5V2Z4T6G7Q6HO8P8K4Z2M5V6A6ZY2B7A8O6U8Q1W683、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCR7I7R1J9V10P3F10HY7A1T5B3C6U7M7ZK6D3V5Y2J9M1O284、某資產(chǎn)組合包含兩個(gè)資產(chǎn)，權(quán)重相同，資產(chǎn)組合的標(biāo)準(zhǔn)差為13。資產(chǎn)1和資產(chǎn)2的相關(guān)系數(shù)為0．5，資產(chǎn)2的標(biāo)準(zhǔn)差為19．50，則資產(chǎn)1的標(biāo)準(zhǔn)差為（）。

A.1

B.10

C.20

D.無法計(jì)算【答案】BCS10K2H4Q6E8E3E5HU7O2V1B3D5H7O7ZL7V5H9P7B1G3A485、下列對(duì)于總敞口頭寸的理解不正確的是（）。

A.累計(jì)總敞口頭寸等于所有外幣的多頭與空頭的總和

B.總敞口頭寸反映的是整個(gè)貨幣組合的外匯風(fēng)險(xiǎn)

C.凈總敞口頭寸等于所有外幣多頭總額

D.短邊法計(jì)算的總敞口頭寸等于凈多頭頭寸之和與凈空頭頭寸之和之中的較大值【答案】CCS8S2S10R3R2R7R2HM2V4H1H6D5Y4N6ZA3B5N10W10V1W8X186、以下不屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的是()。

A.利率風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.股票價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB4J9W9H8Z4E5E4HH7P2S10V9J8R6A5ZG7I4C5P4I10B8Z487、某商業(yè)銀行用一年期美元存款作為一年期歐元貸款貸款的融資來源，存款按照美國(guó)國(guó)庫(kù)券利率每半年定價(jià)一次，貸款按照倫敦同業(yè)拆借市場(chǎng)利率每半年定價(jià)一次;該筆歐元貸款為可提前償還的貸款。則該銀行所面臨的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不包括（）

A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)

B.匯率風(fēng)險(xiǎn)

C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)

D.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCS6Q7Q2H7S3X7B7HM7S4J10V10V2X2W6ZP9N6M9N3R9P6X788、在總結(jié)和借鑒國(guó)內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，國(guó)務(wù)院銀行監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出的監(jiān)管理念是（??）。

A.管法人、管流程、管內(nèi)控、提高透明度

B.管機(jī)構(gòu)、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

C.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管制度、提高透明度

D.管法人、管風(fēng)險(xiǎn)、管內(nèi)控、提高透明度【答案】DCM7V9U3H2Z8F4Y5HQ10S4Z3N8H1H10F9ZH3Q1Y5T3V5H10V589、在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，與信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)相比，（）的形成原因更加復(fù)雜和廣泛，通常被視為一種綜合性風(fēng)險(xiǎn)。

A.法律風(fēng)險(xiǎn)

B.利率風(fēng)險(xiǎn)

C.國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】DCZ9S3C2L7W1F3H1HH4I3H2I6V5J4G8ZW3E8I6T6J2H5Q190、商業(yè)銀行在進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)與控制自我評(píng)估時(shí)，評(píng)估范圍覆蓋所有業(yè)務(wù)品種，體現(xiàn)了該工作的（）原則。

A.客觀性

B.重要性

C.全面性

D.及時(shí)性【答案】CCJ7L6F7F7Z9N10T7HU9U2J7Q6B7W3Y9ZK5C8M1K1N2X8N1091、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心【答案】CCD5S7O5Q10M10L4H7HZ2L9Z3K8S1Z7C10ZL3E5Z6G9I7Q9G292、對(duì)商業(yè)銀行而言，通過貸款組合的方式最難以完全消除的是（）。

A.管理層風(fēng)險(xiǎn)

B.產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)

C.區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)

D.借款人財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCY3P2S9I3R8V8X3HB2Z4M6Z2G7J3Z10ZC5W7K9O3F3V5T893、（）指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟(jì)事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費(fèi)用。

A.代理業(yè)務(wù)

B.柜面業(yè)務(wù)

C.資金業(yè)務(wù)

D.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)【答案】ACV4R10Q2X9Z4N5K7HY10W10U9D10N1L2W2ZK5L3M5D3M4Q4G194、下列關(guān)于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.一些關(guān)鍵流程和核心業(yè)務(wù)不應(yīng)外包出去

B.銀行應(yīng)了解和管理任何與外包有關(guān)的后續(xù)風(fēng)險(xiǎn)

C.銀行原來承擔(dān)的與外包服務(wù)有關(guān)的責(zé)任同時(shí)被轉(zhuǎn)移

D.選擇外包服務(wù)提供者時(shí)要對(duì)其財(cái)務(wù)、信譽(yù)狀況和獨(dú)立程度進(jìn)行評(píng)估【答案】CCP10R9Y9M7H1U7W5HG7N7O2L1Y3P5C5ZN3G5N7Y10D9C8S1095、風(fēng)險(xiǎn)管理的目標(biāo)是（）。

A.消除風(fēng)險(xiǎn)

B.實(shí)現(xiàn)收益最大化

C.實(shí)現(xiàn)收益和風(fēng)險(xiǎn)的平衡

D.增加風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCM7O1N3B2D6E5G3HV1B8T3K6I9P1Q4ZI5W1E4E8W5U4H896、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCN2J4Z3U6U5D5C1HB3F4F2Z2W1I4M7ZH9L1Y10P2D9J1H997、下列選項(xiàng)不是風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的是（）。

A.信用信息的收集和傳遞

B.風(fēng)險(xiǎn)分析

C.風(fēng)險(xiǎn)避免

D.后評(píng)價(jià)【答案】CCQ1M10N7B2A10R9V4HV6T7J7R1X3E9R1ZB1U6W8R6Q9T10C898、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的說法，不正確的是（）。

A.監(jiān)管部門所關(guān)注的風(fēng)險(xiǎn)狀況包括行業(yè)整體風(fēng)險(xiǎn)狀況、區(qū)域風(fēng)險(xiǎn)狀況和銀行機(jī)構(gòu)自身的風(fēng)險(xiǎn)狀況

B.銀行監(jiān)管部門通過現(xiàn)場(chǎng)檢查和非現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管等手段.對(duì)銀行機(jī)構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)狀況進(jìn)行全面評(píng)估和監(jiān)控

C.按照誘發(fā)風(fēng)險(xiǎn)的原因，通?？蓪L(fēng)險(xiǎn)分為信用風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、操作風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)、聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)以及戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)八大類

D.應(yīng)將監(jiān)管的中心轉(zhuǎn)移到銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和外部控制質(zhì)量的評(píng)估上【答案】DCH3G6A4V4X1W10Q7HL8E10S1J5M1S5H4ZT4N4C3C8W5Q7P1099、外匯占款增加，商業(yè)銀行從海外獲得外匯，再向中央銀行兌換為人民幣，商業(yè)銀行流動(dòng)性（）。

A.增加

B.減少

C.不確定

D.不變【答案】ACD3U10R1G2O1Z9J7HC4B9Y3S2T5T3Y2ZI5T4P3V3M7E1K4100、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的外部因素的是（）。

A.外部欺詐

B.自然災(zāi)害

C.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈

D.交通事故【答案】CCT1E3E4K8Z9U5N4HT10X2W9C10P7E5M8ZJ6F8U6Z2Q1O2G2101、計(jì)算機(jī)2000年問題，又叫做“千年蟲”“電腦千禧年千年蟲問題”或“千年危機(jī)”，是指在某些使用了計(jì)算機(jī)程序的智能系統(tǒng)中，由于其中的年份只使用兩位十進(jìn)制數(shù)來表示，因此當(dāng)系統(tǒng)進(jìn)行跨世紀(jì)的日期處理運(yùn)算時(shí)，就會(huì)出現(xiàn)錯(cuò)誤的結(jié)果，進(jìn)而引發(fā)各種各樣的系統(tǒng)功能紊亂甚至崩潰。電腦“千年蟲”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。

A.不完善或有問題的內(nèi)部程序

B.人員因素

C.系統(tǒng)缺陷

D.外部事件【答案】CCI4R7C6C5A5D10F1HC8G10X6G5Q5I8H10ZI2X2T6X7A1R3G9102、為規(guī)范監(jiān)管行為，檢驗(yàn)監(jiān)管工作成效，國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)提出了良好監(jiān)管的六條標(biāo)準(zhǔn)，以下（）不屬于監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)。

A.促進(jìn)金融穩(wěn)定和金融創(chuàng)新共同發(fā)展

B.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限要科學(xué)合理，有所為有所不為，減少一切不必要的限制

C.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng),反對(duì)無序競(jìng)爭(zhēng)

D.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心【答案】DCM6B2J4H8J3P6C9HI5N6B9Q7W10B3D6ZI10D5Z1C1E6R9Y8103、下列關(guān)于VaR的說法中，錯(cuò)誤的是()。

A.均值VaR是以均值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的

B.零值VaR是以初始價(jià)值為基準(zhǔn)測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)的，度量的是資產(chǎn)價(jià)值的相對(duì)損失

C.VaR的計(jì)算涉及置信水平與持有期

D.計(jì)算VaR值的基本方法是方差-協(xié)方差法、歷史模型法、蒙特卡洛模擬法【答案】BCM4Y6O3R1R6J1K2HJ4Q10I1V1X7P3N2ZE4Y8B8K9R7N8M5104、某金融產(chǎn)品的收益率為20%的概率是0.8，收益率為10%的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。

A.17%

B.15%

C.10%

D.7%【答案】DCY3I7L2L3I7M9M5HP2L8S8O3Z9O7D7ZF9Y3K1D7J1W2F3105、商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立有效的壓力測(cè)試治理結(jié)構(gòu)，其中應(yīng)當(dāng)制定壓力測(cè)試政策的是（）。

A.董事會(huì)

B.股東大會(huì)

C.監(jiān)事會(huì)

D.高級(jí)管理層【答案】DCI8D9N2H5C6I8N9HQ8L9F2A6B8L1J7ZR3Z7Z1Y6Q6S4V1106、商業(yè)銀行中承擔(dān)商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任的是(?)。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.財(cái)務(wù)控制部門?【答案】ACL10U7J9V10G7V7I2HG1I9M8M1U3M10R4ZH3Y9L8I9O7N7B8107、我國(guó)銀行業(yè)監(jiān)管的目標(biāo)是促進(jìn)銀行業(yè)合法、穩(wěn)健運(yùn)行和（）。

A.維護(hù)金融體系的安全和穩(wěn)定

B.維護(hù)金融市場(chǎng)的正常秩序

C.維護(hù)公眾對(duì)銀行業(yè)的信心

D.保護(hù)存款人的利益【答案】CCK8F9B4F4H5S8D9HQ4O3K8J3Z7C5I6ZJ4R3N4G7B5W4T9108、某商業(yè)銀行資金交易部門的上期稅前凈利潤(rùn)為2億元，經(jīng)濟(jì)資本為20億元，稅率為20％，資本預(yù)期收益率為5％，則該部門上期經(jīng)濟(jì)增加值（EVA）為（）萬元。

A.6000

B.8000

C.11000

D.10000【答案】ACT1M6B10C4I2E5N5HI9Y2O8S2C7R4Z3ZD8Z2G3X8Z6F9N2109、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估過程一從業(yè)務(wù)管理和風(fēng)險(xiǎn)管理兩個(gè)層面開展，其遵循的原則一不包括()。

A.由表及里

B.自上而下

C.自下而上

D.從已知到未知【答案】BCM7L8T8M10W4Q5A9HG4D7S6L2Q7Z9D2ZB3A1D10W10Z6L8Y10110、假設(shè)商業(yè)銀行當(dāng)年將100個(gè)客戶的信用等級(jí)評(píng)為BB級(jí)，第二年觀察這組客戶，發(fā)現(xiàn)有3個(gè)客戶違約，則3%是（）。

A.違約頻率

B.不良貸款率

C.違約損失率

D.違約概率【答案】ACY1A3X10H4T9P4W3HG5V1V4J8G10N10L5ZF10I8P5F3T8N6Z7111、假設(shè)投資者有兩種金融產(chǎn)品可供選擇，一是國(guó)債，年收益率為5.5％；二是銀行理財(cái)產(chǎn)品，收益率可能為8％、6％、5％，其對(duì)應(yīng)的概率分別為0.2、0.6、0.2，則下列投資方案效益最高的是（）。

A.40％投資國(guó)債、60％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

B.100％投資國(guó)債

C.100％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品

D.60％投資國(guó)債、40％投資銀行理財(cái)產(chǎn)品【答案】CCJ5Y10N9Q9D9L4Q4HH5N10U9J1X6T5E9ZB5M3G6U9M6U6V8112、下列關(guān)于商業(yè)銀行進(jìn)行充分信息披露的作用的表述，錯(cuò)誤的是（）。

A.信息披露能夠強(qiáng)化外部市場(chǎng)對(duì)經(jīng)營(yíng)者行為的約束

B.信息披露會(huì)增加審計(jì)人員發(fā)表不恰當(dāng)審計(jì)意見的可能性

C.信息披露是消除信息不對(duì)稱及降低代理成本的有效途徑之一

D.信息披露能夠揭示商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)狀況及商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)者的行為【答案】BCH5K5P1R6W7O2F2HJ6X3B9L6U7Z9O1ZH3I9K5G10W9O10W10113、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試說法正確的是（）

A.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

B.情景設(shè)計(jì)是基礎(chǔ)，假設(shè)條件選擇是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)

C.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，避免損失是最終目標(biāo)

D.假設(shè)條件選擇是基礎(chǔ)，情景設(shè)計(jì)是關(guān)鍵，管理應(yīng)用是最終目標(biāo)【答案】BCC10K7T4V6P7R5Y8HN6F1R9E1H2J6S9ZR5Y9M6W2Z2A3B9114、新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)管理在商業(yè)銀行統(tǒng)一的風(fēng)險(xiǎn)管理框架下進(jìn)行，是全面風(fēng)險(xiǎn)管理的重要工作內(nèi)容這是指（?）。

A.全面性原則

B.統(tǒng)一性原則

C.統(tǒng)籌性原則

D.適應(yīng)性原則?【答案】BCU2Z3S7Y2P7G5V4HC6N6L2I2N6U1R9ZO4X1B5C8N3D2K2115、某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計(jì)劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權(quán)重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。

A.30

B.300

C.50

D.250【答案】BCC4F1K9A8T5P4Y9HC10C2F10D5N9U8D8ZW5M9H6N3D3Q5V6116、商業(yè)銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要素的核心是（）。

A.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別過程

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的管理流程

C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)流程

D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)的控制流程【答案】BCD1P9R3M1H2W7O6HI2T3I9M7L4D6X5ZR4F9R6D8W9B5N5117、在我國(guó)銀行監(jiān)管實(shí)踐中，（）監(jiān)管貫穿于市場(chǎng)準(zhǔn)入、持續(xù)經(jīng)營(yíng)、市場(chǎng)退出的全過程，是監(jiān)管當(dāng)局評(píng)估商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)狀況、采取監(jiān)管措施的主要依據(jù)。

A.流動(dòng)性比率

B.資本充足率

C.存款偏離度

D.資本收益率【答案】BCP7L4Z3U4N3V5V2HV5L4U6X1K8N1V2ZZ7Y2H8K6M10I9T7118、假定某銀行2010會(huì)計(jì)年度結(jié)束時(shí)共有貸款200億元，其中正常貸款150億元，其共有一般準(zhǔn)備8億元，專項(xiàng)準(zhǔn)備1億元，特種準(zhǔn)備1億元，則其不良貸款撥備覆蓋率約為（）。

A.15％

B.20％

C.35％

D.50％【答案】BCI7P4T7F8W4C6U5HN5A2G2G9B8F1C3ZR5X9U1A9H6Z10M7119、證券融資交易不包括（）。

A.回購(gòu)交易

B.證券借貸

C.保證金貸款

D.交叉貨幣利率掉期【答案】DCR10V7M1U10N8R5C4HI10F1Y7Z9N4L2H1ZC10D6X6L4G8J2E10120、商業(yè)銀行所面臨的違約風(fēng)險(xiǎn)、結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)屬于（）類別。

A.操作風(fēng)險(xiǎn)

B.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)

C.信用風(fēng)險(xiǎn)

D.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCU7X9X7X1D9X8N4HI2P4C5Z1E7V7D6ZG8D3T7F6F1M8W8121、一家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭100，澳大利亞元多頭200，英鎊多頭150，瑞士法郎空頭120，歐元空頭280。用累計(jì)總敞口頭寸法計(jì)算的總外匯敞口頭寸為（）。

A.200

B.400

C.800

D.850【答案】DCV5O8G8B10D9C4S8HL10X5T3U7S4Q9N3ZP2A10H10O3S4G1K10122、關(guān)于市場(chǎng)準(zhǔn)入的說法，不正確的是（）。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制

B.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入是指依據(jù)法定標(biāo)準(zhǔn)，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)法人或其分支機(jī)構(gòu)的設(shè)立

C.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人是指按照營(yíng)利性原則，批準(zhǔn)銀行機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)范圍和開辦新的業(yè)務(wù)品種

D.高級(jí)管理人員的準(zhǔn)人，是指對(duì)銀行機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員任職資格的核準(zhǔn)或認(rèn)可【答案】CCQ4V8N4U10D4I9U6HQ10T3C10S7C4J8H5ZN8Q6O2Z1F3B1A10123、核心一級(jí)資本工具的合格標(biāo)準(zhǔn)之一：商業(yè)銀行進(jìn)入破產(chǎn)清算程序時(shí)，核心一級(jí)資本的清償順序排在（）。

A.普通股股東之前，一般債權(quán)人之后

B.所有其他融資工具之后

C.優(yōu)先股股東之前，一般債權(quán)人之后

D.存款人之后，一般債權(quán)人之前【答案】BCH7U8G5B9A7G9P6HO5S4E9C7F3C1F9ZK4N10F2K9M2F1R5124、（）是流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理必不可少的環(huán)節(jié)。

A.設(shè)定限額

B.建立限額體系

C.調(diào)整限額

D.建立限額管控流程【答案】ACC1M9E3V5E4N5B9HA3U4M9W7N8M5M8ZI6W2U4F8C2E2N5125、下列不屬于風(fēng)險(xiǎn)限額管理環(huán)節(jié)的是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)限額預(yù)測(cè)

B.風(fēng)險(xiǎn)限額設(shè)定

C.風(fēng)險(xiǎn)限額監(jiān)測(cè)

D.風(fēng)險(xiǎn)限額控制【答案】ACT2L4J3T4S6W3D2HE9B4U3I1B2J2A4ZB3Q3O10F10W9S3Y7126、我國(guó)商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，普遍面臨著收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)品/服務(wù)過剩的發(fā)展困局。為有效提升自身的長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)能力和優(yōu)勢(shì)，各商業(yè)銀行應(yīng)重視并強(qiáng)化（）的管理。

A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)

B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCB5A3M6Q9X5Y10A8HU1D2M4E1T1R3D10ZZ2Y9W8E10D4W3S10127、某商業(yè)銀行在95％置信區(qū)間、1天持有期的條件下，報(bào)告期內(nèi)交易賬戶風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值為660萬元人民幣，假設(shè)其他條件不變，如果置信區(qū)間提高至99％，則該銀行交易賬戶的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值將（）。

A.增加

B.保持不變

C.無法判斷

D.減小【答案】ACV10R5V1H2X4G2R9HR1P1M4L7N2M10M8ZA6M1W7R4X5A1O1128、即期是指現(xiàn)金交易或現(xiàn)貨交易，交易的一方按約定價(jià)格買入或賣出一定數(shù)額的金融資產(chǎn)，交付及付款在合約訂立后的（）個(gè)營(yíng)業(yè)日內(nèi)完成。

A.1

B.2

C.3

D.4【答案】BCQ3V9L4S8H8D10P4HG10Q4B10W3Q3J3D5ZA8K4Z1U3B6T5A1129、從風(fēng)險(xiǎn)管理的角度，商業(yè)銀行所面臨的風(fēng)險(xiǎn)損失通常分為（）。

A.實(shí)際損失、無形損失、災(zāi)難性損失

B.預(yù)期損失、非預(yù)期損失、災(zāi)難性損失

C.預(yù)期損失、實(shí)際損失、災(zāi)難性損失

D.實(shí)際損失、機(jī)會(huì)成本/損失、非預(yù)期損失【答案】BCX8J10I4U5Y8I3T7HS10D5F7T1D10M6L6ZK5T8X5U5P1C3W3130、商業(yè)銀行的決策機(jī)構(gòu)是（）。

A.董事會(huì)

B.監(jiān)事會(huì)

C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門

D.高級(jí)管理層【答案】ACF3B5A2P1T3Q8I9HC10D1R9N3D6F3U9ZU7O6L6D9I2T10N6131、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的方法中不包括（）

A.自我評(píng)估法

B.因果模型法

C.問卷調(diào)查法

D.工作交流法【答案】BCX8O4B10N2R1V2K6HB10K7I5Z6M7F3M4ZX9U6I7W9O10J2O7132、資產(chǎn)組合的信用風(fēng)險(xiǎn)通常應(yīng)（）單個(gè)資產(chǎn)信用風(fēng)險(xiǎn)的加總。

A.等于

B.大于

C.小于

D.無關(guān)【答案】CCQ10J5O7T4C4G5B5HR2L9E7F10E10U4S4ZK1L9A4X7T4S9K10133、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理體系通?？梢苑纸鉃楹暧^戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面，戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)也相應(yīng)的潛藏于這三個(gè)層面之中。關(guān)于商業(yè)銀行三個(gè)層面的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)，下列說法錯(cuò)誤的是（）。

A.戰(zhàn)略規(guī)劃始于宏觀戰(zhàn)略層面。但最終必須深入貫徹并落實(shí)到中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面

B.信用評(píng)級(jí)參數(shù)的設(shè)定、投資組合的選擇／分布、市場(chǎng)營(yíng)銷計(jì)劃等可能存在相當(dāng)嚴(yán)重的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)

C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理規(guī)劃不應(yīng)經(jīng)常審核或修訂以免影響長(zhǎng)期戰(zhàn)略一致性

D.最高層面的戰(zhàn)略規(guī)劃最終應(yīng)當(dāng)以切實(shí)可行的戰(zhàn)略實(shí)施方案體現(xiàn)出來，應(yīng)用于各主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域?！敬鸢浮緾CB8S9T4Y6L8X5M2HR5J8J1F7H7N7Q7ZM6H6S9I5D7K10I8134、商業(yè)銀行資金交易部門交易債券和外匯兩大類金融產(chǎn)品，當(dāng)期各自計(jì)量的VaR值分別為300萬元及400萬元，則資金交易部門當(dāng)期的整體VaR值為（）。

A.100萬元

B.700萬元

C.多于700萬元

D.小于700萬元【答案】DCX7K5Z1L4I9W8C8HD7V6E6B3B1E4A5ZR10Y7X10I7U1U5T5135、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCM3P7C2T7X8W7A7HK3P4O6K8H5E1G2ZE5T10R1D1N7C8B7136、根據(jù)2002年穆迪公司在違約損失率預(yù)測(cè)模型1OSSCA1的技術(shù)文件中所披露的信息，()等產(chǎn)品因素對(duì)違約損失率的影響貢獻(xiàn)程度最高。

A.企業(yè)融資杠桿率

B.行業(yè)因素

C.宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素

D.清償優(yōu)先性【答案】DCH7K9V9L7I10B6I1HY9U3H3B7Y3S5S4ZN6V6H2V1X9P5R5137、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行使用監(jiān)管映射法計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)時(shí)，監(jiān)管類別“優(yōu)”所對(duì)應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為（）。

A.100％

B.50％

C.70％

D.0【答案】CCI9R8Y1L10J1V9Z7HC1G5S9C3W7L10V6ZW3M9N10A10B1U9R3138、下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)?（）

A.政府更替

B.財(cái)產(chǎn)征用

C.洗錢

D.政治沖突【答案】CCN8G10J2Q3R5J2M4HW2W2C2J7X9J5U5ZX6P5A2Q10Q7I1F7139、對(duì)內(nèi)部模型計(jì)量的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值設(shè)定的限額是（）限額。

A.交易

B.頭寸

C.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值

D.止損【答案】CCW7O7E10U3R2V4I6HG2B9Q2H9D9R2T2ZR2W8I3T5B9D1F1140、目前，我國(guó)商業(yè)銀行的資本充足率是以（）為基礎(chǔ)計(jì)算的。

A.表內(nèi)信用資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

B.資本監(jiān)管

C.充足計(jì)提各類資產(chǎn)損失準(zhǔn)備

D.信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)【答案】CCY3H3O8B8B8U10X1HA1M6D9D5Z9C5F8ZA8X3E3N5N1K10B2141、下列關(guān)于商業(yè)銀行的資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的說法，不正確的是（）。

A.股票投資收益率的下降，會(huì)造成存款人資金轉(zhuǎn)移，從而很可能會(huì)造成商業(yè)銀行的流動(dòng)性緊張

B.在每周的最后幾天、每月的最初幾日或每年的節(jié)假日，商業(yè)銀行必須隨時(shí)準(zhǔn)備應(yīng)付現(xiàn)金的巨額需求

C.商業(yè)銀行對(duì)利率變化的敏感程度直接影響著資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)

D.商業(yè)銀行在正常范圍內(nèi)的“借短貸長(zhǎng)”的資產(chǎn)負(fù)債特點(diǎn)所引致的持有期缺口，是一種正常的、可控性較強(qiáng)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ACI9O5G2P4Z10R9W8HJ8J8M9W6G7V1M2ZQ3T4X8H2S9S1E1142、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是（）。

A.即期凈敞口頭寸是指計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸

B.等于表內(nèi)的即期負(fù)債減去即期資產(chǎn)

C.不包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負(fù)債

D.不包括未到交割日的現(xiàn)貨合約【答案】BCS4N7H3B7O4L5D10HQ5W7I5B6X3I9B10ZH3P6T8O4F5I6Y7143、（）是銀行宏觀審慎監(jiān)管的核心。

A.市場(chǎng)準(zhǔn)入

B.資本監(jiān)管

C.監(jiān)督檢查

D.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)【答案】BCA8D4N7I6X1Z4P8HX1C8C2J8O3I2D4ZF8Q5X8S9V5K1M10144、商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)相比，具有（）的特點(diǎn)。

A.普遍性和非營(yíng)利性

B.普遍性和營(yíng)利性

C.流動(dòng)性和非營(yíng)利性

D.風(fēng)險(xiǎn)性和非營(yíng)利性【答案】ACJ10E9Q7X3M8R3I6HU6R5Q1X8H9H8V4ZM6J3F5H4V9S7Z1145、商業(yè)銀行采用的評(píng)估操作風(fēng)險(xiǎn)的定量分析方法主要是基于對(duì)（）的分析。

A.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)

B.內(nèi)部操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)和外部數(shù)據(jù)

C.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素

D.業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和外部數(shù)據(jù)【答案】BCV4A9V4S8W1R10L3HL9U5O7A6N8L9I9ZL10O8M8H2N10O5U2146、可能造成重大經(jīng)濟(jì)損失，從而對(duì)流動(dòng)性狀況產(chǎn)生嚴(yán)重影響，如法國(guó)興業(yè)銀行交易員違規(guī)交易衍生產(chǎn)品造成巨額損失，不得不接受政府救助，這屬于（）對(duì)流動(dòng)性的影響。

A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)

B.法律風(fēng)險(xiǎn)

C.操作風(fēng)險(xiǎn)

D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCQ3Q1Y7T8D1T10F9HV6G4O9J6V5A2P8ZE7O9S2O4C6V8H4147、商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本是指（）。

A.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御不良貸款所需的資本

B.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御預(yù)期損失所需的資本

C.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御非預(yù)期損失所需的資本

D.商業(yè)銀行在一定的期間和置信區(qū)間內(nèi)，為了覆蓋和抵御損失類貸款所需的資本【答案】CCM1R9P3F9E6E3B7HZ9A1D6I3C2T6S2ZO7T6V9X10J10O8S3148、以下關(guān)于操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法的說法，不正確的是（）。

A.商業(yè)銀行通常借助自我評(píng)估法和因果分析模型，對(duì)所有業(yè)務(wù)崗位和流程中的操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行全面且有針對(duì)性的識(shí)別，并建立操作風(fēng)險(xiǎn)成因和損失事件之間的關(guān)系

B.在操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估的過程中，可依據(jù)評(píng)審對(duì)象的不同，采用不同方法

C.商業(yè)銀行可根據(jù)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)所反映的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行優(yōu)先排序

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)基于操作風(fēng)險(xiǎn)自我評(píng)估法和關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法，定期對(duì)主要操作風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試和情景分析【答案】ACW1G7D3P6M9K8Y7HP9X6E3L7M3H7W2ZT9F1V6L1L5I2Z7149、《銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定,銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理,應(yīng)當(dāng)遵循的基本原則不包括（）。

A.依法原則

B.公開原則

C.公平原則

D.公正原則【答案】CCG6Z2A5R6Q3L2V8HX9K7L10K1Q9W7L1ZR10V7K10E2N3F4R3150、缺口分析側(cè)重于計(jì)量利率變動(dòng)對(duì)銀行（）的影響。

A.短期收益

B.長(zhǎng)期收益

C.中期收益

D.經(jīng)濟(jì)價(jià)值【答案】ACB2N10P7Z5E5K1L5HI2O3N5T6C3Y10R8ZV3Q7B9R6A1R9V8151、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評(píng)對(duì)于維護(hù)其聲譽(yù)至關(guān)重要。據(jù)此，下列描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)將接受投訴和批評(píng)看作與客戶/公眾溝通的好時(shí)機(jī)

B.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)學(xué)會(huì)從投訴和批評(píng)中積累聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的早期預(yù)警經(jīng)驗(yàn)

C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠準(zhǔn)確預(yù)測(cè)投訴/批評(píng)可能造成的風(fēng)險(xiǎn)損失及影響

D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)能夠通過投訴和批評(píng)，深入發(fā)掘自身潛在的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CCH6S10I5P7M9Q10T7HT2B2G9H1Y8A7H3ZA5R6P8Y6N10Y6P7152、專家判斷法中與借款人有關(guān)的因素不包括()。

A.聲譽(yù)

B.杠桿

C.收益波動(dòng)性

D.經(jīng)濟(jì)周期【答案】DCE9B8G6Z4S9U8N6HL9F10J3V6Z8S3F10ZY2N6P9S4Q8T3J4153、我國(guó)監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會(huì)的要求（）個(gè)百分點(diǎn)。

A.低于4%，高1

B.高于3%，低0.5

C.高于4%，低0.5

D.低于3%，高1【答案】ACW10B7B6C5L1L6P1HP10Y5Y6N3E9E1C3ZT6T5L9X6M2K10M9154、資產(chǎn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差越大，表明資產(chǎn)收益率波動(dòng)性越（）。

A.穩(wěn)定

B.小

C.大

D.有規(guī)律【答案】CCQ8Q4G9Z4C10O4O7HJ3Y6U9D7Y4W7Q4ZE5H7K3U10K10L8J7155、缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益的影響的一種方法。當(dāng)某一時(shí)段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)（包括表外業(yè)務(wù)頭寸）時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)缺口，即（?），此時(shí)，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行的凈利息收入（?）。

A.資產(chǎn)敏感型缺口，上升

B.資產(chǎn)敏感型缺口，下降

C.負(fù)債敏感型缺口，上升

D.負(fù)債敏感型缺口，下降【答案】DCV6I4O2G10Y6R1C4HY2K8H6I10R9K6Z2ZZ6X8R8S7S2T2E3156、根據(jù)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險(xiǎn)資本計(jì)量方法，其中（）風(fēng)險(xiǎn)敏感度最高。

A.基本指標(biāo)法

B.標(biāo)準(zhǔn)法

C.內(nèi)部評(píng)級(jí)法

D.高級(jí)計(jì)量法【答案】DCT7X1Q5J10E8Z8H10HT6G8H4G7B7W9G4ZP4K3Z9H4H10Q9U4157、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。

A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償

C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖

D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】BCA1O5V3C10U8N4T5HQ10Z5T6P6O5B2V10ZL1F6R8C3K4J5G7158、商業(yè)銀行的聲譽(yù)危機(jī)管理應(yīng)當(dāng)建立在（）的基礎(chǔ)上，而且如果能夠在監(jiān)管部門采取行動(dòng)之前妥善處理，將取得更好的效果。

A.良好的內(nèi)部控制和機(jī)構(gòu)利益

B.良好的道德規(guī)范和股東利益

C.良好的道德規(guī)范和公眾利益

D.維護(hù)股東利益?【答案】CCS8T6T1V7W8Y4O5HM9E5P6W8K5R7G1ZP2Y7T5L9R3V6D4159、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理與商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)的關(guān)系，說法不正確的是()。

A.承擔(dān)和管理風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)不斷創(chuàng)新發(fā)展的原動(dòng)力

B.風(fēng)險(xiǎn)管理不能從根本上改變商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)模式，即從傳統(tǒng)上片面追求擴(kuò)大規(guī)模、增加利潤(rùn)的粗放經(jīng)營(yíng)模式，向風(fēng)險(xiǎn)與收益相匹配的精細(xì)化管理模式轉(zhuǎn)變等

C.風(fēng)險(xiǎn)管理能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)定價(jià)提供依據(jù)，并有效管理金融資產(chǎn)和業(yè)務(wù)組合

D.健全的風(fēng)險(xiǎn)管理體系能夠?yàn)樯虡I(yè)銀行創(chuàng)造價(jià)值【答案】BCE9Z2Q4C4N7L8B5HF7B10V1K5Y6X6U1ZD10G6A10V10O9M7B2160、下列不屬于資金交易業(yè)務(wù)的主要操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的是（）。

A.前臺(tái)交易

B.中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理

C.評(píng)級(jí)授信

D.后臺(tái)結(jié)算清算【答案】CCN4U1X6K2U9X7V6HI4Z1F7U5C2M6D1ZS3V1I8O7Y8O9N6161、商業(yè)銀行應(yīng)在內(nèi)部資本充足評(píng)估程序框架下建立全面的、審慎的、()的資本充足率壓力測(cè)試工作機(jī)制。

A.高效

B.及時(shí)

C.準(zhǔn)確

D.前瞻性【答案】DCG6H1S5Q1A2J10D3HB5D4F4Z9E1G7T8ZX7C8Q1L9X7W2M10162、若商業(yè)銀行通過歷史數(shù)據(jù)分析得知，借款人A、B的一年期違約可能性分別為0.02%和0.04%，則根據(jù)監(jiān)管要求，在該銀行信用風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部評(píng)級(jí)體系中，A、B的一年期違約概率分別為（）。

A.0.03%，0.03%

B.0.02%，0.04%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%【答案】DCW5O8K10M7V2A7L5HZ7A7V7Z10Z4X6I10ZT7Q8M2T2Z4F7T5163、下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說法，錯(cuò)誤的是（）。

A.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來說，貸款是最主要的信用風(fēng)險(xiǎn)來源

B.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，也存在于信用擔(dān)保、貸款承諾等表外業(yè)務(wù)中，還存在于衍生產(chǎn)品交易中

C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征

D.違約風(fēng)險(xiǎn)既可以針對(duì)個(gè)人，也可以針對(duì)企業(yè)【答案】CCI4X5H2F4E5J10G10HZ10S5U5Y3N2J7V9ZE9F8R9X7I4P7T10164、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

D.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】BCK1B3T10O10I7A2D8HG8S9C9W9N7H6A6ZI7Y5Z1H1A6P6W4165、下列不屬于市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。

A.依法

B.公開

C.便民

D.效率【答案】ACE9N10F3Z7U2C3V4HE1A4I8K4P6J2B1ZQ7P8N3S10I7M9I7166、以下不屬于商業(yè)銀行資本的作用的是（）。

A.資本為銀行提供融資

B.吸收和消化損失

C.化解所有風(fēng)險(xiǎn)

D.維持市場(chǎng)信心【答案】CCK3F6N7X7T1R8F7HK4I8B2W6K6U9S4ZM1Q10Q3V8R2Z2Y5167、在現(xiàn)金金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?/p>

A.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置

B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額

C.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來實(shí)施

D.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)，設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本【答案】ACK9H1E7U9Y8K10P6HH2O8P7U3P3P6Z6ZE9Q6J6L8E5S1P6168、商業(yè)銀行資金交易部門采用風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值（VaR）計(jì)量某交易頭寸，第一種方案是選取置信水平95%，持有期5天，第二種方案是選取置信水平99%，持有期10天，則（）。

A.條件不足，無法判斷

B.第二種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

C.第一種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值更大

D.兩種方案計(jì)算出來的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值相同【答案】BCZ10U10K10I8F7J7T4HT6X6M8I6Y9Z7X10ZF10O1K1B6B9B4Q2169、新產(chǎn)