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第四章經(jīng)典單方程計量經(jīng)濟(jì)學(xué) §4.1§4.1 異方差時

=單調(diào)遞增型隨X單調(diào)遞減型隨X2復(fù)雜型i與X2 Yi:第iXi:第iμi的方差呈現(xiàn)單調(diào)遞增型變YY

Ki2被解釋變量：產(chǎn)出量 、變量的顯著性檢驗失去意 檢驗思觀測值，隨機(jī)誤差項具有不同的 、圖示 看是否形成一斜率為零的直2、帕克(Park)檢驗與戈里瑟(Gleiser)基本思想: 或 檢驗的步驟若F>F(v1,v2)， 存在異方差 、懷特（White）檢

法（WeightedLeastSquares,WLS）進(jìn)行估計 2對較小的殘差平方ei22對較大的殘差平方ei2一般情況下

用D-1左 的方差-協(xié)方差矩陣2W如何得到2W 等價于普通最小二乘 七、案例--中國農(nóng)村居民人均消費(fèi)函 例4.1.4中國農(nóng)村居民人均消費(fèi)支出主要由人 從事農(nóng)業(yè)經(jīng)營的收入(X1)和(X2) 農(nóng)村居民消費(fèi)支出(Y 子樣本(3.18) R2=0.7068，(0.43)(0.43)R2=0.8339，F(xiàn)=給定=5%F> (-R2n =5%下，臨界值 同方差(1.36)(- R2

nR2 =310.4374=

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