管理決策理論、技術(shù)與方法課件

管理決策理論、技術(shù)與方法MBA選修課程衷心希望本課程能讓學(xué)者決策英明！1管理決策理論、技術(shù)與方法衷心希望本課程能讓學(xué)者決策英明！1張所地西安交通大學(xué)管理學(xué)博士山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)教授、工商管理博士導(dǎo)師國務(wù)院特殊津貼專家山西省委聯(lián)系的高級專家山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理工程研究中心主任山西省風(fēng)險(xiǎn)管理研究會會長Tel：86-351-7666868(OMail:zsdzx@126.comzhangsuodiws@2張所地2該課程內(nèi)容提要本課程主要內(nèi)容或特色是：在由決策主體、初始狀態(tài)空間、預(yù)期狀態(tài)空間、損益函數(shù)空間和決策環(huán)境五要素構(gòu)成的管理決策系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)代的理性決策理論和行為決策理論有機(jī)結(jié)合，分十章分別介紹了管理決策論發(fā)展的歷程、西蒙的管理決策過程論、基礎(chǔ)的理性決策分析方法、理性期望效用理論及應(yīng)用、主觀期望效用理論及應(yīng)用、行為決策理論及實(shí)踐、基本的理性群決策理論、行為群決策分析、多目標(biāo)決策分析基本原理和方法、方案的抉擇的可行、可靠及可接受的綜合評價(jià)方法。3該課程內(nèi)容提要本課程主要內(nèi)容或特色是：在由決策主體、初始狀態(tài)本課程設(shè)置的目的經(jīng)過多年的教學(xué)與研究實(shí)踐積累，從基本原理出發(fā)，進(jìn)行取材，既要能將最新的管理決策理論研究成果融入本課程中，又不能太專門化和龐大化。本課程設(shè)置的基本思想是：為管理類的研究生提供能快速進(jìn)入管理決策系統(tǒng)，在實(shí)際決策中發(fā)揮啟發(fā)作用的課程。因?yàn)槿魏喂芾頉Q策總是在組織內(nèi)外環(huán)境影響下，由處于該組織的某個(gè)管理層——決策主體所作的。決策主體要面對現(xiàn)在狀況，考慮未來預(yù)期，確定決策目標(biāo)，識別管理決策問題，設(shè)計(jì)備擇方案，確定方案選擇標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行管理決策制定、組織實(shí)施和反饋控制，還要承擔(dān)制定和實(shí)施決策的后果。然而，在動態(tài)復(fù)雜的管理環(huán)境下，想適時(shí)決策和“一次成功”，需掌握決策所需的現(xiàn)狀和未來的信息，這是十分困難的事情，也表明有成效決策的難度和研究的必要性。人們希望在決策過程中有科學(xué)理論為依據(jù)，有規(guī)范的方法和規(guī)則可循，有發(fā)揮潛力的技藝可學(xué)，以盡可能地保證決策成功，需要了解決策行為科學(xué)和決策定量科學(xué)。4本課程設(shè)置的目的經(jīng)過多年的教學(xué)與研究實(shí)踐積累，從基本原理出發(fā)本課程的教學(xué)參考書張所地等編著《管理決策理論、技術(shù)與方法》,清華大學(xué)出版社,2013.08,“十二五”高等教育規(guī)劃教材.經(jīng)管系列.該書對《張所地著：管理決策論，中國科學(xué)技術(shù)出版社，2005.1》做了重大修改，尤其每章前增加了引例；章后都附了該章內(nèi)容精要和案例練習(xí)，結(jié)合精品課程《管理決策》網(wǎng)站上的各種動態(tài)充實(shí)更新的電子資料及導(dǎo)讀資料，可為各種不同需求的讀者提供較為豐富的管理決策的內(nèi)容。原著是山西省本科精品課程《管理決策》的教材，也是山西省研究生精品課程《管理決策理論與方法》的主要教學(xué)參考書。原著于2007年12月榮獲山西省第五次社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)，晉社科獎(jiǎng)證字第05034號。原著于2009年獲山西省研究生優(yōu)秀教材二等獎(jiǎng)。5本課程的教學(xué)參考書張所地等編著《管理決策理論、技術(shù)與方法》,教學(xué)要求共八講，32個(gè)課時(shí)。每次課前預(yù)習(xí)、課中討論、課后練習(xí)思考考試成績：平時(shí)25%+EMAIL交作業(yè)8次25%+期末50%6教學(xué)要求6第3章理性決策分析第3章理性決策分析7教學(xué)目的掌握理性決策系統(tǒng)的構(gòu)成要素掌握風(fēng)險(xiǎn)型決策分析方法、純不確定型決策模型方法掌握貝葉斯決策分析方法及其應(yīng)用了解風(fēng)險(xiǎn)型決策分析的其他準(zhǔn)則教學(xué)重點(diǎn)確定型、純不確定型和風(fēng)險(xiǎn)型三種決策分析方法。教學(xué)難點(diǎn)貝葉斯決策分析方法。8教學(xué)目的83.1理性決策系統(tǒng)3.2確定型決策分析3.3純不確定型決策分析3.3.1悲觀準(zhǔn)則—瓦爾德(Wald)法3.3.2樂觀準(zhǔn)則—最大最大法3.3.3最小遺憾準(zhǔn)則—薩維奇(Savage)法3.3.4折衷準(zhǔn)則—赫威斯(Hurwicz)法3.3.5等可能性準(zhǔn)則—拉普拉斯(Laplace)法3.4風(fēng)險(xiǎn)型決策分析3.4.1期望最優(yōu)準(zhǔn)則3.4.2概率優(yōu)勢準(zhǔn)則3.4.3期望標(biāo)準(zhǔn)差混合準(zhǔn)則3.4.4貝葉斯準(zhǔn)則3.4.5部分期望準(zhǔn)則3.4.6決策樹技術(shù)本章目錄93.1理性決策系統(tǒng)本章目錄93.1理性決策系統(tǒng)理性決策系統(tǒng)提出的必要性：第1章介紹了由決策主體、初始狀態(tài)空間、預(yù)期狀態(tài)空間、損益函數(shù)空間及決策意境組成的管理決策系統(tǒng)。在實(shí)際研究中，往往先對一個(gè)簡單系統(tǒng)進(jìn)行剖析，再逐步擴(kuò)展到一般的管理決策系統(tǒng)，為此需要對該管理決策系統(tǒng)作如下的簡化基本假設(shè):103.1理性決策系統(tǒng)理性決策系統(tǒng)提出的必要性：10簡化基本假設(shè):11簡化基本假設(shè):11理性決策系統(tǒng)——Wald統(tǒng)計(jì)決策系統(tǒng)12理性決策系統(tǒng)——Wald統(tǒng)計(jì)決策系統(tǒng)121313決策分析的內(nèi)涵：在管理實(shí)踐中，有一大類的管理決策問題可以抽象成理性決策系統(tǒng)，通過收集信息及情報(bào)，在該系統(tǒng)中尋求滿意方案，使得決策函數(shù)達(dá)到最優(yōu)，稱為理性決策系統(tǒng)分析，簡稱決策分析。理性決策系統(tǒng)的類型按未來決策環(huán)境出現(xiàn)的后果狀態(tài)集合的狀態(tài)空間出現(xiàn)狀態(tài)確定與否進(jìn)行分類：14決策分析的內(nèi)涵：在管理實(shí)踐中，有一大類的管理決策問題可以抽象3.2確定型決策分析153.2確定型決策分析153.3純不確定型決策分析純不確定型決策分析的特點(diǎn)：決策者往往只能根據(jù)自己的主觀傾向進(jìn)行決策，不同的主觀態(tài)度建立不同的評估和決策準(zhǔn)則，根據(jù)不同的決策準(zhǔn)則，選出最終的滿意方案也可能是不同的。本小節(jié)介紹5種常用的純不確定型決策分析方法(以下討論，均以收益型問題為例，費(fèi)用型問題同理)。163.3純不確定型決策分析純不確定型決策分析的特點(diǎn)：163.3.1悲觀準(zhǔn)則—瓦爾德(Wald)法173.3.1悲觀準(zhǔn)則—瓦爾德(Wald)法17試分析計(jì)算例3-1。悲觀準(zhǔn)則的特點(diǎn)：是從壞處著眼的帶有保守性質(zhì)的一種決策準(zhǔn)則，它反映了決策者的悲觀情緒。這個(gè)準(zhǔn)則在某些場合下適用，例如企業(yè)規(guī)模小，資金薄弱，經(jīng)不起大的經(jīng)濟(jì)沖擊；或者是決策者認(rèn)為最壞狀態(tài)發(fā)生的可能性甚大，對好狀態(tài)缺乏信心。在某些行動可能導(dǎo)致重大損失，比如人的傷亡、企業(yè)的倒閉時(shí)，人們也往往愿意采用這種較為穩(wěn)妥的原則進(jìn)行決策。人們寧愿在無事時(shí)花點(diǎn)錢參加各種保險(xiǎn)，以防萬一遭到不幸時(shí)蒙受致命的損失便是這樣的例子，但是，這條準(zhǔn)則常引導(dǎo)決策者要慎重決策，與狹路相逢勇者勝相悖。18試分析計(jì)算例3-1。183.3.2樂觀準(zhǔn)則—最大最大法193.3.2樂觀準(zhǔn)則—最大最大法19試分析計(jì)算例3-2。樂觀準(zhǔn)則的特點(diǎn)：表明決策者在決策時(shí)，即使情況不明，但仍不放棄任何一個(gè)可能獲得最大利益的機(jī)會?；跇酚^準(zhǔn)則的決策方法是從最好情況著眼的帶有冒險(xiǎn)性質(zhì)的一種決策方法。它反映了決策者的樂觀情緒。當(dāng)決策者估計(jì)出現(xiàn)最好狀態(tài)的可能性甚大，而且即使出現(xiàn)最壞狀態(tài)損失也不十分嚴(yán)重時(shí)會采用這一決策方法。20試分析計(jì)算例3-2。203.3.3最小遺憾準(zhǔn)則—薩凡奇(Savage)法213.3.3最小遺憾準(zhǔn)則—薩凡奇(Savage)法21試分析計(jì)算例3-3。22試分析計(jì)算例3-3。223.3.4折衷準(zhǔn)則—赫威斯(Hurwicz)法233.3.4折衷準(zhǔn)則—赫威斯(Hurwicz)法23試分析計(jì)算例3-4，體會折衷準(zhǔn)則的特點(diǎn)。24試分析計(jì)算例3-4，體會折衷準(zhǔn)則的特點(diǎn)。243.3.5等可能性準(zhǔn)則—拉普拉斯(Laplace)法253.3.5等可能性準(zhǔn)則—拉普拉斯(Laplace)法25試分析計(jì)算例3-5，體會等可能性準(zhǔn)則的特點(diǎn)，對比分析五個(gè)準(zhǔn)則的適用性。26試分析計(jì)算例3-5，體會等可能性準(zhǔn)則的特點(diǎn)，對比分析五個(gè)準(zhǔn)則§3.3純不確定型決策分析匯總

27§3.3純不確定型決策分析匯總27§3.3純不確定型決策分析匯總28§3.3純不確定型決策分析匯總283.4.1悲觀準(zhǔn)則——華爾德（Wald）法

這種方法又叫maxmin法，或小中取大準(zhǔn)則，它是保守悲觀論者偏愛的方法。原則：先找出每個(gè)決策在各種狀態(tài)下的目標(biāo)最小值，再從各個(gè)決策的這些最小值中選一個(gè)最大值，對應(yīng)的決策就是相對滿意決策。293.4.1悲觀準(zhǔn)則——華爾德（Wald）法這種方法又叫m3.4.2樂觀準(zhǔn)則——最大最大法

這種方法又叫maxmax方法。它是愛冒風(fēng)險(xiǎn)的樂觀主義者偏好的方法。303.4.2樂觀準(zhǔn)則——最大最大法這種方法又叫maxm這個(gè)方法又叫后悔值準(zhǔn)則。它從后悔值（又稱機(jī)會損失或損失）最小的角度考慮問題，是前述兩種方法的折中性算法，略偏保守。

則后悔值為：3.4.3最小遺憾準(zhǔn)則——薩凡奇（Savage）法

31這個(gè)方法又叫后悔值準(zhǔn)則。它從后悔值（又稱機(jī)會損失或損失）最小3.4.4折衷準(zhǔn)則——赫威斯（Hurwicz）法

這種方法要求決策者給定樂觀系數(shù)α，且α∈[0,1]。當(dāng)α越靠近1，決策結(jié)果越與樂觀或冒險(xiǎn)者相吻合；當(dāng)α越接近零，決策結(jié)果越接近悲觀與保守者的需要。

323.4.4折衷準(zhǔn)則——赫威斯（Hurwicz）法這種方3.4.5等可能性準(zhǔn)則——拉普拉斯（Laplace）法

這種方法把狀態(tài)發(fā)生的概率都取成等可能值，如m種狀態(tài)，每個(gè)狀態(tài)發(fā)生的概率取1/m。333.4.5等可能性準(zhǔn)則——拉普拉斯（Laplace）法§3.5風(fēng)險(xiǎn)型決策分析一項(xiàng)決策所產(chǎn)生的后果，取決于兩方面因素，即除了取決于決策者所選擇的行動方案，還取決于決策者所無法控制（或無法完全控制）的客觀因素，前者通常稱為決策變量，后者稱為自然狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)型決策，是決策者根據(jù)幾種不同自然狀態(tài)可能發(fā)生的概率所進(jìn)行的決策。34§3.5風(fēng)險(xiǎn)型決策分析一項(xiàng)決策所產(chǎn)生的后果，取決于兩方3.5.1風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的特征存在著決策者希望達(dá)到的一個(gè)（或一個(gè)以上）明確的決策目標(biāo)，如利益較大，損失較小等。

存在著決策者可以主動選擇的兩個(gè)或兩個(gè)以上的行動方案，即存在兩個(gè)以上決策變量。存在著不以（或不全以）決策者的主觀意志為轉(zhuǎn)移的兩種或兩種以上的自然狀態(tài)，即存在著兩種或兩種以上狀態(tài)變量。

不同行動方案在不同自然狀態(tài)下的損益值可以預(yù)先確定出來。

各種自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率可預(yù)先計(jì)算或估計(jì)出來，具體可區(qū)分為主觀概率和客觀概率。353.5.1風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的特征存在著決策者希望達(dá)到的一3.5.2期望損益值準(zhǔn)則

一個(gè)決策變量的期望值，就是它在不同自然狀態(tài)下的損益值（或機(jī)會損益值）乘上相對應(yīng)的發(fā)生概率之和。即期望損益決策，是以不同方案的期望損益作為擇優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)，選出期望損益相對滿意方案。363.5.2期望損益值準(zhǔn)則一個(gè)決策變量的期望值，就是它在3.5.3期望收益值準(zhǔn)則的局限

以期望貨幣損益值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般只適用于下列幾種情況：概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且較穩(wěn)定；決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴(yán)重的后果。采用期望值標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要求自然狀態(tài)的概率不變、決策后果函數(shù)不變。

373.5.3期望收益值準(zhǔn)則的局限以期望貨幣損益值為標(biāo)準(zhǔn)的3.5.4風(fēng)險(xiǎn)型決策的其他準(zhǔn)則

概率優(yōu)勢法則如果在決策問題中，方案ai的條件收益值不小于任一實(shí)數(shù)的概率，大于或等于方案aj的條件收益值不小于同一實(shí)數(shù)的概率，則稱方案ai按概率優(yōu)于方案aj。μ-σ法則在評價(jià)一個(gè)行動方案時(shí)，不僅考慮方案可能帶來的期望收益值，同時(shí)也明確考慮代表風(fēng)險(xiǎn)的條件收益方差。因此，法則的判斷依據(jù)一般是期望和方差的二元函數(shù)（稱為評價(jià)函數(shù)），即383.5.4風(fēng)險(xiǎn)型決策的其他準(zhǔn)則概率優(yōu)勢法則383.5.5貝葉斯決策分析風(fēng)險(xiǎn)型決策的基本方法是將狀態(tài)變量視為隨機(jī)變量，用先驗(yàn)狀態(tài)分布表示狀態(tài)變量的概率分布，用期望值準(zhǔn)則計(jì)算方案的滿意程度。由于先驗(yàn)狀態(tài)分布與實(shí)際情況存在一定誤差，為了提高決策質(zhì)量，需要通過收集有關(guān)狀態(tài)變量的補(bǔ)充信息，對先驗(yàn)概率進(jìn)行修正，用后驗(yàn)狀態(tài)分布進(jìn)行決策，這就是貝葉斯決策分析。393.5.5貝葉斯決策分析風(fēng)險(xiǎn)型決策的基本方法是將狀態(tài)變

貝葉斯決策分析的基本方法

利用補(bǔ)充信息修正先驗(yàn)狀態(tài)概率分布，這是貝葉斯決策的關(guān)鍵。具體來說，可以通過全概率公式和貝葉斯公式，利用可得的概率值去修正先驗(yàn)概率分布，使其更符合實(shí)際情況。全概率公式：貝葉斯公式：40貝葉斯決策分析的基本方法利用補(bǔ)充信息修正貝葉斯決策的基本方法是，利用市場調(diào)查獲取的補(bǔ)充信息值H，去修正狀態(tài)變量的先驗(yàn)分布，即依據(jù)條件分布矩陣提供的較充分信息，用貝葉斯公式求出在信息值H發(fā)生的條件下，狀態(tài)變量的條件分布或條件密度，經(jīng)過修正的狀態(tài)變量的分布稱為后驗(yàn)分布。后驗(yàn)分布能夠更準(zhǔn)確地表示狀態(tài)變量概率分布的實(shí)際情況。再利用后驗(yàn)分布對風(fēng)險(xiǎn)型決策問題作出決策分析，并測算信息的價(jià)值和比較信息的成本。41貝葉斯決策的基本方法是，利用市場調(diào)查獲取的補(bǔ)充信息值H，去修貝葉斯決策分析的基本步驟驗(yàn)前分析：應(yīng)用狀態(tài)分析方法測算和估計(jì)狀態(tài)變量的先驗(yàn)分布，并計(jì)算各可行方案在不同自然狀態(tài)下的條件結(jié)果值。預(yù)驗(yàn)分析：比較分析補(bǔ)充信息的價(jià)值和成本的過程。驗(yàn)后分析：利用補(bǔ)充信息修正先驗(yàn)分布，得到解決更加符合市場實(shí)際的后驗(yàn)分布。再利用后驗(yàn)分布進(jìn)行決策分析，選出最滿意的可行方案，并對信息的價(jià)值和成本作對比分析，對決策分析的經(jīng)濟(jì)效益情況作出合理的說明。序貫分析：適當(dāng)?shù)貙Q策分析全過程劃分為若干階段，多階段相互連接，前階段決策結(jié)果是后階段決策的條件，形成決策分析全過程。42貝葉斯決策分析的基本步驟424343

貝葉斯決策信息的價(jià)值完全信息價(jià)值（EVPI）的意義將能夠提供狀態(tài)變量真實(shí)情況的補(bǔ)充信息稱為完全信息。掌握了完全信息的風(fēng)險(xiǎn)決策就轉(zhuǎn)化為確定型決策。如果補(bǔ)充信息值Hj對每個(gè)狀態(tài)值θ都是完全信息值，則完全信息值Hj對狀態(tài)值θ的期望收益值稱為完全信息價(jià)值的期望值，簡稱完全信息價(jià)值，記作EVPI。44貝葉斯決策信息的價(jià)值完全信息價(jià)值（EVP補(bǔ)充信息價(jià)值（EVAI）的意義一般情況下，信息值Hj對狀態(tài)值來說，條件概率，信息值并非完全信息價(jià)值，此時(shí)Hj稱為補(bǔ)充信息價(jià)值。設(shè)Hj為補(bǔ)充信息值，決策者掌握了補(bǔ)充信息值Hj前后期望收益值的增加量，或者掌握了補(bǔ)充信息值Hj前后期望損失值的減少量，稱為補(bǔ)充信息值Hj的價(jià)值。全部補(bǔ)充信息值Hj價(jià)值的期望值，稱為補(bǔ)充信息價(jià)值的期望值。記作EVAI。

45補(bǔ)充信息價(jià)值（EVAI）的意義45完全信息價(jià)值（EVPI）的計(jì)算補(bǔ)充信息價(jià)值（EVAI）的計(jì)算

46完全信息價(jià)值（EVPI）的計(jì)算463.5.6

部分期望決策分析法

基本模型當(dāng)狀態(tài)且服從連續(xù)分布時(shí)，決策變量有兩種可能性(當(dāng)然亦為連續(xù)變量)。

，造成過量（或剩余）損失額為

，式中，k0為已知的單件成本?？傔^量損失額：，造成不足損失額為：式中，為單件利潤?？偛蛔銚p失額：473.5.6部分期望決策分析法基本模型47

總損失額應(yīng)為與之和。為求最優(yōu)決策，對上式求導(dǎo)，并令其值為零，解出的即是。注：在具體求導(dǎo)過程中，可分別從狀態(tài)變量取值連續(xù)和離散兩種情況討論。48總損失額應(yīng)為與之和。48狀態(tài)變量服從不同分布時(shí)部分期望法的應(yīng)用θ服從泊松分布θ服從正態(tài)分布N(μ,σ)

單位正態(tài)損失積分：

49狀態(tài)變量服從不同分布時(shí)部分期望法的應(yīng)用49§3.6決策樹分析法由于決策問題的特性，規(guī)范決策模型要符合兩個(gè)要求：①能反映風(fēng)險(xiǎn)決策的環(huán)境，因而必然要采用事態(tài)體的表達(dá)形式。②能反映決策的序慣性。決策樹這種構(gòu)模形式既簡明又能滿足上述兩項(xiàng)要求。決策樹是一種圖解法，它能夠清晰直觀地表示出影響決策的各種要素，通過判斷各種方案出現(xiàn)的概率及最終期望值，確定出解決問題的行動方案。

50§3.6決策樹分析法由于決策問題的特性，規(guī)范決策模型要3.6.1決策樹的構(gòu)成

決策點(diǎn)，用口表示，說明決策者必須在此選擇一項(xiàng)行動方向，從它引出的分支叫方案分枝，每個(gè)方案分枝代表一個(gè)策略，分枝數(shù)反映策略的個(gè)數(shù)。方案枝，表示可供選擇的方案。機(jī)會點(diǎn)或方案結(jié)點(diǎn)，用○表示，說明這是一個(gè)預(yù)期隨機(jī)時(shí)間，其上方的數(shù)字表示該方案的收益期望值。

概率枝，也叫狀態(tài)分枝，說明事件發(fā)生的可能性，它從機(jī)會點(diǎn)引出，每條分枝上標(biāo)明自然狀態(tài)及其出現(xiàn)的概率，狀態(tài)分枝數(shù)反映自然狀態(tài)數(shù)。

結(jié)果結(jié)點(diǎn)，用△表示，它旁邊的數(shù)字是每一方案在相應(yīng)狀態(tài)下的收益值。剪枝號，用‖表示。513.6.1決策樹的構(gòu)成決策點(diǎn)，用口表示，說明決策者必須3.4風(fēng)險(xiǎn)型決策分析

風(fēng)險(xiǎn)型決策問題基本特征：①存在一個(gè)(或一個(gè)以上)明確的決策目標(biāo)，如利益較大，損失較小等。②存在可以選擇的兩個(gè)或兩個(gè)以上的行動方案，即存在兩個(gè)以上決策變量。③存在不以(或不全以)決策者的主觀意志為轉(zhuǎn)移的兩種或兩種以上的自然狀態(tài)，即存在兩種或兩種以上狀態(tài)變量。④不同行動方案在不同自然狀態(tài)下的損益值可以預(yù)先確定出來。⑤各種自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率可根據(jù)有關(guān)資料預(yù)先計(jì)算或估計(jì)出來。523.4風(fēng)險(xiǎn)型決策分析風(fēng)險(xiǎn)型決策問題基本特征：523.4.1風(fēng)險(xiǎn)型決策的期望最優(yōu)準(zhǔn)則嘗試寫出費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)型期望最小準(zhǔn)則，想一想期望最優(yōu)準(zhǔn)則是否存在缺點(diǎn)，是什么？為什么？533.4.1風(fēng)險(xiǎn)型決策的期望最優(yōu)準(zhǔn)則嘗試寫出費(fèi)用風(fēng)險(xiǎn)型期望3.4.2風(fēng)險(xiǎn)型決策的概率優(yōu)勢準(zhǔn)則3.4.3風(fēng)險(xiǎn)型決策的期望標(biāo)準(zhǔn)差混合準(zhǔn)則查找關(guān)于這兩個(gè)準(zhǔn)則的資料，了解其適用性。分析前述準(zhǔn)則是否存在缺點(diǎn)。543.4.2風(fēng)險(xiǎn)型決策的概率優(yōu)勢準(zhǔn)則543.4.4風(fēng)險(xiǎn)型決策的貝葉斯準(zhǔn)則貝葉斯準(zhǔn)則的本質(zhì)：有必要通過科學(xué)實(shí)驗(yàn)、調(diào)查收集有關(guān)狀態(tài)變量的補(bǔ)充信息，通過統(tǒng)計(jì)分析等方法對先驗(yàn)概率分布進(jìn)行修正，形成試驗(yàn)后認(rèn)知的狀態(tài)概率分布(稱為后驗(yàn)概率分布)，用這樣的后驗(yàn)概率分布形成決策準(zhǔn)則(稱為貝葉斯準(zhǔn)則)進(jìn)行決策，就會提高決策的質(zhì)量，據(jù)此進(jìn)行決策的方法就稱為風(fēng)險(xiǎn)型的貝葉斯決策分析方法。553.4.4風(fēng)險(xiǎn)型決策的貝葉斯準(zhǔn)則貝葉斯準(zhǔn)則的本質(zhì)：有必要貝葉斯決策分析方法1.貝葉斯決策分析的意義仔細(xì)閱讀并了解貝葉斯決策分析的意義。2.貝葉斯決策分析的原理貝葉斯決策的關(guān)鍵：利用補(bǔ)充信息修正狀態(tài)的先驗(yàn)概率分布，可以通過全概率公式和貝葉斯公式，利用可得的概率值去修正先驗(yàn)概率分布?；叵敫怕收搩?nèi)容，嘗試寫出全概率公式以及貝葉斯公式。56貝葉斯決策分析方法1.貝葉斯決策分析的意義57573.貝葉斯決策分析的基本步驟①先驗(yàn)分析。②預(yù)驗(yàn)分析。③后驗(yàn)分析。仔細(xì)閱讀三個(gè)步驟，勾勒出每個(gè)步驟的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。

583.貝葉斯決策分析的基本步驟58根據(jù)貝葉斯指標(biāo)體系，快速計(jì)算完成例3-6。59根據(jù)貝葉斯指標(biāo)體系，快速計(jì)算完成例3-6。59貝葉斯決策信息價(jià)值利用補(bǔ)充信息修正先驗(yàn)分布，使后驗(yàn)分布更加符合市場實(shí)際，提高了決策的科學(xué)性和效益性。由此推知，信息本身既有成本，也有價(jià)值。如何測算信息的價(jià)值，從以下幾方面討論：根據(jù)貝葉斯指標(biāo)體系，快速計(jì)算完成例3-7。

60貝葉斯決策信息價(jià)值利用補(bǔ)充信息修

決策樹的界定：為了使決策方法形象化，我們把計(jì)算過程畫成樹形結(jié)構(gòu)，稱之為決策樹。它由節(jié)點(diǎn)和分支組成，它可適用于任何一種決策方法的形象化。其中節(jié)點(diǎn)分為條件節(jié)點(diǎn)、決策節(jié)點(diǎn)和狀態(tài)節(jié)點(diǎn)。分別用菱形

、正方形□和圓形○標(biāo)記。條件節(jié)點(diǎn)表示需要的條件費(fèi)用(其值等于菱形內(nèi)部的數(shù)字)。決策節(jié)點(diǎn)生成各行動方案，并將最優(yōu)方案的期望金額(收益或費(fèi)用值)記入其內(nèi)部。狀態(tài)節(jié)點(diǎn)生成各狀態(tài)，其內(nèi)數(shù)字表示某一方案期望金額(收益或費(fèi)用值)。決策節(jié)點(diǎn)和狀態(tài)節(jié)點(diǎn)分別引出決策分支和狀態(tài)分支。它們旁邊的數(shù)字分別表示決策方案和狀態(tài)概率。繪制例3-7的決策樹。完成例3-9。

61決策樹的界定：為了使決策方法形象化，我們把計(jì)算3.4.6決策樹技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)型的決策問題，通常是以最大期望利潤或最低期望成本作為決策準(zhǔn)則，相應(yīng)的決策樹的技術(shù)應(yīng)用步驟如例3-10所示。繪制例3-10的決策樹。

623.4.6決策樹技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)型的決策問題，通常是以最圖3-4一般問題的決策樹結(jié)構(gòu)63圖3-4一般問題的決策樹結(jié)構(gòu)63請對本節(jié)的例3-11，利用軟件Treeplan進(jìn)行求解。64請對本節(jié)的例3-11，利用軟件Treeplan進(jìn)行求請完成本章練習(xí)題、思考題、案例題，下次上課前進(jìn)行交流也可將問題疑惑反映到管理決策課程網(wǎng)站論壇里還可進(jìn)行QQ交流或發(fā)Email65請完成本章練習(xí)題、思考題、案例題，656666Thankyouverymuchforlistening!67Thankyouverymuchforlisten管理決策理論、技術(shù)與方法MBA選修課程衷心希望本課程能讓學(xué)者決策英明！68管理決策理論、技術(shù)與方法衷心希望本課程能讓學(xué)者決策英明！1張所地西安交通大學(xué)管理學(xué)博士山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理學(xué)教授、工商管理博士導(dǎo)師國務(wù)院特殊津貼專家山西省委聯(lián)系的高級專家山西財(cái)經(jīng)大學(xué)管理工程研究中心主任山西省風(fēng)險(xiǎn)管理研究會會長Tel：86-351-7666868(OMail:zsdzx@126.comzhangsuodiws@69張所地2該課程內(nèi)容提要本課程主要內(nèi)容或特色是：在由決策主體、初始狀態(tài)空間、預(yù)期狀態(tài)空間、損益函數(shù)空間和決策環(huán)境五要素構(gòu)成的管理決策系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，將現(xiàn)代的理性決策理論和行為決策理論有機(jī)結(jié)合，分十章分別介紹了管理決策論發(fā)展的歷程、西蒙的管理決策過程論、基礎(chǔ)的理性決策分析方法、理性期望效用理論及應(yīng)用、主觀期望效用理論及應(yīng)用、行為決策理論及實(shí)踐、基本的理性群決策理論、行為群決策分析、多目標(biāo)決策分析基本原理和方法、方案的抉擇的可行、可靠及可接受的綜合評價(jià)方法。70該課程內(nèi)容提要本課程主要內(nèi)容或特色是：在由決策主體、初始狀態(tài)本課程設(shè)置的目的經(jīng)過多年的教學(xué)與研究實(shí)踐積累，從基本原理出發(fā)，進(jìn)行取材，既要能將最新的管理決策理論研究成果融入本課程中，又不能太專門化和龐大化。本課程設(shè)置的基本思想是：為管理類的研究生提供能快速進(jìn)入管理決策系統(tǒng)，在實(shí)際決策中發(fā)揮啟發(fā)作用的課程。因?yàn)槿魏喂芾頉Q策總是在組織內(nèi)外環(huán)境影響下，由處于該組織的某個(gè)管理層——決策主體所作的。決策主體要面對現(xiàn)在狀況，考慮未來預(yù)期，確定決策目標(biāo)，識別管理決策問題，設(shè)計(jì)備擇方案，確定方案選擇標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行管理決策制定、組織實(shí)施和反饋控制，還要承擔(dān)制定和實(shí)施決策的后果。然而，在動態(tài)復(fù)雜的管理環(huán)境下，想適時(shí)決策和“一次成功”，需掌握決策所需的現(xiàn)狀和未來的信息，這是十分困難的事情，也表明有成效決策的難度和研究的必要性。人們希望在決策過程中有科學(xué)理論為依據(jù)，有規(guī)范的方法和規(guī)則可循，有發(fā)揮潛力的技藝可學(xué)，以盡可能地保證決策成功，需要了解決策行為科學(xué)和決策定量科學(xué)。71本課程設(shè)置的目的經(jīng)過多年的教學(xué)與研究實(shí)踐積累，從基本原理出發(fā)本課程的教學(xué)參考書張所地等編著《管理決策理論、技術(shù)與方法》,清華大學(xué)出版社,2013.08,“十二五”高等教育規(guī)劃教材.經(jīng)管系列.該書對《張所地著：管理決策論，中國科學(xué)技術(shù)出版社，2005.1》做了重大修改，尤其每章前增加了引例；章后都附了該章內(nèi)容精要和案例練習(xí)，結(jié)合精品課程《管理決策》網(wǎng)站上的各種動態(tài)充實(shí)更新的電子資料及導(dǎo)讀資料，可為各種不同需求的讀者提供較為豐富的管理決策的內(nèi)容。原著是山西省本科精品課程《管理決策》的教材，也是山西省研究生精品課程《管理決策理論與方法》的主要教學(xué)參考書。原著于2007年12月榮獲山西省第五次社會科學(xué)研究優(yōu)秀成果一等獎(jiǎng)，晉社科獎(jiǎng)證字第05034號。原著于2009年獲山西省研究生優(yōu)秀教材二等獎(jiǎng)。72本課程的教學(xué)參考書張所地等編著《管理決策理論、技術(shù)與方法》,教學(xué)要求共八講，32個(gè)課時(shí)。每次課前預(yù)習(xí)、課中討論、課后練習(xí)思考考試成績：平時(shí)25%+EMAIL交作業(yè)8次25%+期末50%73教學(xué)要求6第3章理性決策分析第3章理性決策分析74教學(xué)目的掌握理性決策系統(tǒng)的構(gòu)成要素掌握風(fēng)險(xiǎn)型決策分析方法、純不確定型決策模型方法掌握貝葉斯決策分析方法及其應(yīng)用了解風(fēng)險(xiǎn)型決策分析的其他準(zhǔn)則教學(xué)重點(diǎn)確定型、純不確定型和風(fēng)險(xiǎn)型三種決策分析方法。教學(xué)難點(diǎn)貝葉斯決策分析方法。75教學(xué)目的83.1理性決策系統(tǒng)3.2確定型決策分析3.3純不確定型決策分析3.3.1悲觀準(zhǔn)則—瓦爾德(Wald)法3.3.2樂觀準(zhǔn)則—最大最大法3.3.3最小遺憾準(zhǔn)則—薩維奇(Savage)法3.3.4折衷準(zhǔn)則—赫威斯(Hurwicz)法3.3.5等可能性準(zhǔn)則—拉普拉斯(Laplace)法3.4風(fēng)險(xiǎn)型決策分析3.4.1期望最優(yōu)準(zhǔn)則3.4.2概率優(yōu)勢準(zhǔn)則3.4.3期望標(biāo)準(zhǔn)差混合準(zhǔn)則3.4.4貝葉斯準(zhǔn)則3.4.5部分期望準(zhǔn)則3.4.6決策樹技術(shù)本章目錄763.1理性決策系統(tǒng)本章目錄93.1理性決策系統(tǒng)理性決策系統(tǒng)提出的必要性：第1章介紹了由決策主體、初始狀態(tài)空間、預(yù)期狀態(tài)空間、損益函數(shù)空間及決策意境組成的管理決策系統(tǒng)。在實(shí)際研究中，往往先對一個(gè)簡單系統(tǒng)進(jìn)行剖析，再逐步擴(kuò)展到一般的管理決策系統(tǒng)，為此需要對該管理決策系統(tǒng)作如下的簡化基本假設(shè):773.1理性決策系統(tǒng)理性決策系統(tǒng)提出的必要性：10簡化基本假設(shè):78簡化基本假設(shè):11理性決策系統(tǒng)——Wald統(tǒng)計(jì)決策系統(tǒng)79理性決策系統(tǒng)——Wald統(tǒng)計(jì)決策系統(tǒng)128013決策分析的內(nèi)涵：在管理實(shí)踐中，有一大類的管理決策問題可以抽象成理性決策系統(tǒng)，通過收集信息及情報(bào)，在該系統(tǒng)中尋求滿意方案，使得決策函數(shù)達(dá)到最優(yōu)，稱為理性決策系統(tǒng)分析，簡稱決策分析。理性決策系統(tǒng)的類型按未來決策環(huán)境出現(xiàn)的后果狀態(tài)集合的狀態(tài)空間出現(xiàn)狀態(tài)確定與否進(jìn)行分類：81決策分析的內(nèi)涵：在管理實(shí)踐中，有一大類的管理決策問題可以抽象3.2確定型決策分析823.2確定型決策分析153.3純不確定型決策分析純不確定型決策分析的特點(diǎn)：決策者往往只能根據(jù)自己的主觀傾向進(jìn)行決策，不同的主觀態(tài)度建立不同的評估和決策準(zhǔn)則，根據(jù)不同的決策準(zhǔn)則，選出最終的滿意方案也可能是不同的。本小節(jié)介紹5種常用的純不確定型決策分析方法(以下討論，均以收益型問題為例，費(fèi)用型問題同理)。833.3純不確定型決策分析純不確定型決策分析的特點(diǎn)：163.3.1悲觀準(zhǔn)則—瓦爾德(Wald)法843.3.1悲觀準(zhǔn)則—瓦爾德(Wald)法17試分析計(jì)算例3-1。悲觀準(zhǔn)則的特點(diǎn)：是從壞處著眼的帶有保守性質(zhì)的一種決策準(zhǔn)則，它反映了決策者的悲觀情緒。這個(gè)準(zhǔn)則在某些場合下適用，例如企業(yè)規(guī)模小，資金薄弱，經(jīng)不起大的經(jīng)濟(jì)沖擊；或者是決策者認(rèn)為最壞狀態(tài)發(fā)生的可能性甚大，對好狀態(tài)缺乏信心。在某些行動可能導(dǎo)致重大損失，比如人的傷亡、企業(yè)的倒閉時(shí)，人們也往往愿意采用這種較為穩(wěn)妥的原則進(jìn)行決策。人們寧愿在無事時(shí)花點(diǎn)錢參加各種保險(xiǎn)，以防萬一遭到不幸時(shí)蒙受致命的損失便是這樣的例子，但是，這條準(zhǔn)則常引導(dǎo)決策者要慎重決策，與狹路相逢勇者勝相悖。85試分析計(jì)算例3-1。183.3.2樂觀準(zhǔn)則—最大最大法863.3.2樂觀準(zhǔn)則—最大最大法19試分析計(jì)算例3-2。樂觀準(zhǔn)則的特點(diǎn)：表明決策者在決策時(shí)，即使情況不明，但仍不放棄任何一個(gè)可能獲得最大利益的機(jī)會?；跇酚^準(zhǔn)則的決策方法是從最好情況著眼的帶有冒險(xiǎn)性質(zhì)的一種決策方法。它反映了決策者的樂觀情緒。當(dāng)決策者估計(jì)出現(xiàn)最好狀態(tài)的可能性甚大，而且即使出現(xiàn)最壞狀態(tài)損失也不十分嚴(yán)重時(shí)會采用這一決策方法。87試分析計(jì)算例3-2。203.3.3最小遺憾準(zhǔn)則—薩凡奇(Savage)法883.3.3最小遺憾準(zhǔn)則—薩凡奇(Savage)法21試分析計(jì)算例3-3。89試分析計(jì)算例3-3。223.3.4折衷準(zhǔn)則—赫威斯(Hurwicz)法903.3.4折衷準(zhǔn)則—赫威斯(Hurwicz)法23試分析計(jì)算例3-4，體會折衷準(zhǔn)則的特點(diǎn)。91試分析計(jì)算例3-4，體會折衷準(zhǔn)則的特點(diǎn)。243.3.5等可能性準(zhǔn)則—拉普拉斯(Laplace)法923.3.5等可能性準(zhǔn)則—拉普拉斯(Laplace)法25試分析計(jì)算例3-5，體會等可能性準(zhǔn)則的特點(diǎn)，對比分析五個(gè)準(zhǔn)則的適用性。93試分析計(jì)算例3-5，體會等可能性準(zhǔn)則的特點(diǎn)，對比分析五個(gè)準(zhǔn)則§3.3純不確定型決策分析匯總

94§3.3純不確定型決策分析匯總27§3.3純不確定型決策分析匯總95§3.3純不確定型決策分析匯總283.4.1悲觀準(zhǔn)則——華爾德（Wald）法

這種方法又叫maxmin法，或小中取大準(zhǔn)則，它是保守悲觀論者偏愛的方法。原則：先找出每個(gè)決策在各種狀態(tài)下的目標(biāo)最小值，再從各個(gè)決策的這些最小值中選一個(gè)最大值，對應(yīng)的決策就是相對滿意決策。963.4.1悲觀準(zhǔn)則——華爾德（Wald）法這種方法又叫m3.4.2樂觀準(zhǔn)則——最大最大法

這種方法又叫maxmax方法。它是愛冒風(fēng)險(xiǎn)的樂觀主義者偏好的方法。973.4.2樂觀準(zhǔn)則——最大最大法這種方法又叫maxm這個(gè)方法又叫后悔值準(zhǔn)則。它從后悔值（又稱機(jī)會損失或損失）最小的角度考慮問題，是前述兩種方法的折中性算法，略偏保守。

則后悔值為：3.4.3最小遺憾準(zhǔn)則——薩凡奇（Savage）法

98這個(gè)方法又叫后悔值準(zhǔn)則。它從后悔值（又稱機(jī)會損失或損失）最小3.4.4折衷準(zhǔn)則——赫威斯（Hurwicz）法

這種方法要求決策者給定樂觀系數(shù)α，且α∈[0,1]。當(dāng)α越靠近1，決策結(jié)果越與樂觀或冒險(xiǎn)者相吻合；當(dāng)α越接近零，決策結(jié)果越接近悲觀與保守者的需要。

993.4.4折衷準(zhǔn)則——赫威斯（Hurwicz）法這種方3.4.5等可能性準(zhǔn)則——拉普拉斯（Laplace）法

這種方法把狀態(tài)發(fā)生的概率都取成等可能值，如m種狀態(tài)，每個(gè)狀態(tài)發(fā)生的概率取1/m。1003.4.5等可能性準(zhǔn)則——拉普拉斯（Laplace）法§3.5風(fēng)險(xiǎn)型決策分析一項(xiàng)決策所產(chǎn)生的后果，取決于兩方面因素，即除了取決于決策者所選擇的行動方案，還取決于決策者所無法控制（或無法完全控制）的客觀因素，前者通常稱為決策變量，后者稱為自然狀態(tài)。風(fēng)險(xiǎn)型決策，是決策者根據(jù)幾種不同自然狀態(tài)可能發(fā)生的概率所進(jìn)行的決策。101§3.5風(fēng)險(xiǎn)型決策分析一項(xiàng)決策所產(chǎn)生的后果，取決于兩方3.5.1風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的特征存在著決策者希望達(dá)到的一個(gè)（或一個(gè)以上）明確的決策目標(biāo)，如利益較大，損失較小等。

存在著決策者可以主動選擇的兩個(gè)或兩個(gè)以上的行動方案，即存在兩個(gè)以上決策變量。存在著不以（或不全以）決策者的主觀意志為轉(zhuǎn)移的兩種或兩種以上的自然狀態(tài)，即存在著兩種或兩種以上狀態(tài)變量。

不同行動方案在不同自然狀態(tài)下的損益值可以預(yù)先確定出來。

各種自然狀態(tài)的出現(xiàn)概率可預(yù)先計(jì)算或估計(jì)出來，具體可區(qū)分為主觀概率和客觀概率。1023.5.1風(fēng)險(xiǎn)型決策問題的特征存在著決策者希望達(dá)到的一3.5.2期望損益值準(zhǔn)則

一個(gè)決策變量的期望值，就是它在不同自然狀態(tài)下的損益值（或機(jī)會損益值）乘上相對應(yīng)的發(fā)生概率之和。即期望損益決策，是以不同方案的期望損益作為擇優(yōu)的標(biāo)準(zhǔn)，選出期望損益相對滿意方案。1033.5.2期望損益值準(zhǔn)則一個(gè)決策變量的期望值，就是它在3.5.3期望收益值準(zhǔn)則的局限

以期望貨幣損益值為標(biāo)準(zhǔn)的決策方法一般只適用于下列幾種情況：概率的出現(xiàn)具有明顯的客觀性質(zhì)，而且較穩(wěn)定；決策不是解決一次性問題，而是解決多次重復(fù)的問題；決策的結(jié)果不會對決策者帶來嚴(yán)重的后果。采用期望值標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要求自然狀態(tài)的概率不變、決策后果函數(shù)不變。

1043.5.3期望收益值準(zhǔn)則的局限以期望貨幣損益值為標(biāo)準(zhǔn)的3.5.4風(fēng)險(xiǎn)型決策的其他準(zhǔn)則

概率優(yōu)勢法則如果在決策問題中，方案ai的條件收益值不小于任一實(shí)數(shù)的概率，大于或等于方案aj的條件收益值不小于同一實(shí)數(shù)的概率，則稱方案ai按概率優(yōu)于方案aj。μ-σ法則在評價(jià)一個(gè)行動方案時(shí)，不僅考慮方案可能帶來的期望收益值，同時(shí)也明確考慮代表風(fēng)險(xiǎn)的條件收益方差。因此，法則的判斷依據(jù)一般是期望和方差的二元函數(shù)（稱為評價(jià)函數(shù)），即1053.5.4風(fēng)險(xiǎn)型決策的其他準(zhǔn)則概率優(yōu)勢法則383.5.5貝葉斯決策分析風(fēng)險(xiǎn)型決策的基本方法是將狀態(tài)變量視為隨機(jī)變量，用先驗(yàn)狀態(tài)分布表示狀態(tài)變量的概率分布，用期望值準(zhǔn)則計(jì)算方案的滿意程度。由于先驗(yàn)狀態(tài)分布與實(shí)際情況存在一定誤差，為了提高決策質(zhì)量，需要通過收集有關(guān)狀態(tài)變量的補(bǔ)充信息，對先驗(yàn)概率進(jìn)行修正，用后驗(yàn)狀態(tài)分布進(jìn)行決策，這就是貝葉斯決策分析。1063.5.5貝葉斯決策分析風(fēng)險(xiǎn)型決策的基本方法是將狀態(tài)變

貝葉斯決策分析的基本方法

利用補(bǔ)充信息修正先驗(yàn)狀態(tài)概率分布，這是貝葉斯決策的關(guān)鍵。具體來說，可以通過全概率公式和貝葉斯公式，利用可得的概率值去修正先驗(yàn)概率分布，使其更符合實(shí)際情況。全概率公式：貝葉斯公式：107貝葉斯決策分析的基本方法利用補(bǔ)充信息修正貝葉斯決策的基本方法是，利用市場調(diào)查獲取的補(bǔ)充信息值H，去修正狀態(tài)變量的先驗(yàn)分布，即依據(jù)條件分布矩陣提供的較充分信息，用貝葉斯公式求出在信息值H發(fā)生的條件下，狀態(tài)變量的條件分布或條件密度，經(jīng)過修正的狀態(tài)變量的分布稱為后驗(yàn)分布。后驗(yàn)分布能夠更準(zhǔn)確地表示狀態(tài)變量概率分布的實(shí)際情況。再利用后驗(yàn)分布對風(fēng)險(xiǎn)型決策問題作出決策分析，并測算信息的價(jià)值和比較信息的成本。108貝葉斯決策的基本方法是，利用市場調(diào)查獲取的補(bǔ)充信息值H，去修貝葉斯決策分析的基本步驟驗(yàn)前分析：應(yīng)用狀態(tài)分析方法測算和估計(jì)狀態(tài)變量的先驗(yàn)分布，并計(jì)算各可行方案在不同自然狀態(tài)下的條件結(jié)果值。預(yù)驗(yàn)分析：比較分析補(bǔ)充信息的價(jià)值和成本的過程。驗(yàn)后分析：利用補(bǔ)充信息修正先驗(yàn)分布，得到解決更加符合市場實(shí)際的后驗(yàn)分布。再利用后驗(yàn)分布進(jìn)行決策分析，選出最滿意的可行方案，并對信息的價(jià)值和成本作對比分析，對決策分析的經(jīng)濟(jì)效益情況作出合理的說明。序貫分析：適當(dāng)?shù)貙Q策分析全過程劃分為若干階段，多階段相互連接，前階段決策結(jié)果是后階段決策的條件，形成決策分析全過程。109貝葉斯決策分析的基本步驟4211043

貝葉斯決策信息的價(jià)值完全信息價(jià)值（EVPI）的意義將能夠提供狀態(tài)變量真實(shí)情況的補(bǔ)充信息稱為完全信息。掌握了完全信息的風(fēng)險(xiǎn)決策就轉(zhuǎn)化為確定型決策。如果補(bǔ)充信息值Hj對每個(gè)狀態(tài)值θ都是完全信息值，則完全信息值Hj對狀態(tài)值θ的期望收益值稱為完全信息價(jià)值的期望值，簡稱完全信息價(jià)值，記作EVPI。111貝葉斯決策信息的價(jià)值完全信息價(jià)值（EVP補(bǔ)充信息價(jià)值（EVAI）的意義一般情況下，信息值Hj對狀態(tài)值來說，條件概率，信息值并非完全信息價(jià)值，此時(shí)Hj稱為補(bǔ)充信息價(jià)值。設(shè)Hj為補(bǔ)充信息值，決策者掌握了補(bǔ)充信息值Hj前后期望收益值的增加量，或者掌握了補(bǔ)充信息值Hj前后期望損失值的減少量，稱為補(bǔ)充信息值Hj的價(jià)值。全部補(bǔ)充信息值Hj價(jià)值的期望值，稱為補(bǔ)充信息價(jià)值的期望值。記作EVAI。

112補(bǔ)充信息價(jià)值（EVAI）的意義45完全信息價(jià)值（EVPI）的計(jì)算補(bǔ)充信息價(jià)值（EVAI）的計(jì)算

113完全信息價(jià)值（EVPI）的計(jì)算463.5.6

部分期望決策分析法

基本模型當(dāng)狀態(tài)且服從連續(xù)分布時(shí)，決策變量有兩種可能性(當(dāng)然亦為連續(xù)變量)。

，造成過量（或剩余）損失額為

，式中，k0為已知的單件成本?？傔^量損失額：，造成不足損失額為：式中，為單件利潤?？偛蛔銚p失額：1143.5.6部分期望決策分析法基本模型47

總損失額應(yīng)為與之和。為求最優(yōu)決策，對上式求導(dǎo)，并令其值為零，解出的即是。注：在具體求導(dǎo)過程中，可分別從狀態(tài)變量取值連續(xù)和離散兩種情況討論。115總損失額應(yīng)為與之和。48狀態(tài)變量服從不同分布時(shí)部分期望法的應(yīng)用θ服從泊松分布θ服從正態(tài)分布N(μ,σ)

單位正態(tài)損失積分：

116狀態(tài)變量服從不同分布時(shí)部分期望法的應(yīng)用49§3.6決策樹分析法由于決策問題的特性，規(guī)范決策模型要符合兩個(gè)要求：①能反映風(fēng)險(xiǎn)決策的環(huán)境，因而必然要采用事態(tài)體的表達(dá)形式。②能反映決策的序慣性。決策樹這種構(gòu)模形式既簡明又能滿足上述兩項(xiàng)要求。決策樹是一種圖解法，它能夠清晰直觀地表示出影響決策的各種要素，通過判斷各種方案出現(xiàn)的概率及最終期望值，確定出解決問題的行動方案。

117§3.6決策樹分析法由于決策問題的特性，規(guī)范決策模型要3.6.1決策樹的構(gòu)成

決策點(diǎn)，用口表示，說明決策者必須在此選擇一項(xiàng)行動方向，從它引出的分支叫方案分枝，每個(gè)方案分枝代表一個(gè)策略，分枝數(shù)反映策略的個(gè)數(shù)。方案枝，表示可供選擇的方案。機(jī)會點(diǎn)或方案結(jié)點(diǎn)，用○表示，說明這是一個(gè)預(yù)期隨機(jī)時(shí)間，其上方的數(shù)字表示該方案的收益期望值。

概率枝，也叫狀態(tài)分枝，說明事件發(fā)生的可能性，它從機(jī)會點(diǎn)引出，每條分枝上標(biāo)明自然狀態(tài)及其出現(xiàn)的概率，狀態(tài)分枝數(shù)反映自然狀態(tài)數(shù)。

結(jié)果結(jié)點(diǎn)，用△表示，它旁邊的數(shù)字是每一方案在相應(yīng)狀態(tài)下的收益值。剪枝號，用‖表示。1183.6.1決策樹的構(gòu)成決策點(diǎn)，用口表示，說明決策者必須3.4風(fēng)險(xiǎn)型決策分析

風(fēng)