2022年河南省中級銀行從業(yè)資格（風險管理）考試題庫（含綜合能力和實務）

PAGEPAGE1902022年河南省中級銀行從業(yè)資格（風險管理）考試題庫（含綜合能力和實務）一、單選題1.（）是銀行的“最后貸款人”。A、中央銀行B、政策性銀行C、資產(chǎn)管理公司D、銀監(jiān)會答案：A解析：中央銀行的產(chǎn)生是“最后貸款人”的需要?？陀^上需要一個統(tǒng)一的金融機構作為其他眾多銀行的后盾，對某些資金周轉困難的銀行給予信用上的支持，充當銀行的“最后貸款人”。2.民事訴訟的當事人不包括（）A、原告B、被告C、第三人D、特別訴訟人答案：D解析：民事訴訟的當事人包括原告、被告、第三人和共同訴訟人。3.（）是貨幣市場最重要的基準利率之一。A、同業(yè)拆借利率B、零息債券的貼現(xiàn)率C、債券回購利率D、付息債券的票面利率答案：A解析：同業(yè)拆借具有期限短、金額大、風險低、手續(xù)簡便等特點，從而能夠反映金融市場上的資金供求狀況。因此，同業(yè)拆借市場上的利率是貨幣市場最重要的基準利率之一。4.（）的變化趨勢引導著一個國家利率的總體變化方向。A、基礎利率B、基準利率C、固定利率D、浮動利率答案：B解析：基準利率的變化趨勢引導著一個國家利率的總體變化方向。5.目前，執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和外貿(mào)政策，為擴大我國機電產(chǎn)品和成套設備等資本性貨物出口提供政策性金融支持的政策性銀行是（）。A、國家開發(fā)銀行B、中國進出口銀行C、中國農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行D、中國人民銀行答案：B解析：中國進出口銀行的主要任務是：執(zhí)行國家產(chǎn)業(yè)政策和外貿(mào)政策，為擴大我國機電產(chǎn)品和成套設備等資本性貨物出口提供政策性金融支持。6.下列關于證券發(fā)行方式的說法，不正確的是（）。A、證券發(fā)行分為公開發(fā)行和非公開發(fā)行B、向特定對象發(fā)行證券累計超過二百人的屬于非公開發(fā)行C、非公開發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式D、非公開發(fā)行，也稱私募發(fā)行答案：B解析：非公開發(fā)行，也稱私募發(fā)行，是指采用非公開的方式，向特定的對象發(fā)行的行為。《證券法》第十條第三款規(guī)定，非公開發(fā)行證券，不得采用廣告、公開勸誘和變相公開方式。B選項屬于公開發(fā)行。7.下列不屬于商業(yè)銀行公司治理制衡機制的是（）。A、履職要求B、職責邊界C、激勵約束D、組織架構答案：C解析：商業(yè)銀行公司治理是指股東大會、董事會、監(jiān)事會、高級管理層、股東及其他利益相關者之間的相互關系，包括組織架構、職責邊界、履職要求等治理制衡機制，以及決策、執(zhí)行、監(jiān)督、激勵約束等治理運行機制。8.下列屬于資本市場的是（）。A、外匯市場B、票據(jù)市場C、黃金市場D、股票市場答案：D解析：資本市場包括債券市場和股票市場。9.關于合同成立條件的錯誤表述是（）。A、雙方當事人簽字或蓋章時合同成立B、雙方當事人訂立合同必須是依法進行的C、當事人必須就合同的主要條款協(xié)商一致D、合同的成立不必須具備要約和承諾階段答案：D解析：當事人訂立合同，應當按照法定程序進行，即采取要約承諾方式。10.一般來說，投資者投資（）承擔的投資風險最低。A、保證收益理財產(chǎn)品B、非保本浮動收益理財產(chǎn)品C、非保證收益理財產(chǎn)品D、保本浮動收益理財產(chǎn)品答案：A解析：保證收益理財產(chǎn)品是指商業(yè)銀行按照約定條件向客戶承諾支付固定收益，銀行承擔由此產(chǎn)生的投資風險，或銀行按照約定條件向客戶承諾最低收益并承擔相關風險，其他投資收益由銀行和客戶按照合同約定分配，并共同承擔相關投資風險的理財計劃。B項的本金和收益都得不到保證，風險最高；C項，非保證收益理財計劃包括非保本浮動收益理財計劃和保本浮動收益理財計劃；D項只能保證本金的安全，收益仍有較高的風險。11.根據(jù)《商業(yè)銀行法》，商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為（）。A、認繳資本五千萬元人民幣B、認繳資本一千萬元人民幣C、實繳資本一千萬元人民幣D、實繳資本五千萬元人民幣答案：D解析：設立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為十億元人民幣；設立城市商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為一億元人民幣；設立農(nóng)村商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為五千萬元人民幣。注冊資本應當是實繳資本。12.金融工具不具有的性質是（）。A、風險性B、短期性C、流動性D、收益性答案：B解析：金融工具是用來證明融資雙方權利義務的條約，是證明債權、債務關系的合法書面憑證，它是金融交易的載體。金融工具的特點有：①流動性；②收益性；③風險性。13.（）是指具備托管資格的商業(yè)銀行作為托管人，依據(jù)有關法律法規(guī)，與委托人簽訂委托資產(chǎn)托管合同，安全保管委托投資的資產(chǎn)，履行托管人相關職責的業(yè)務。A、資產(chǎn)托管業(yè)務B、代保管業(yè)務C、出租保管箱業(yè)務D、銀行保函業(yè)務答案：A解析：BC兩項，代保管業(yè)務是指銀行利用自身安全設施齊全等有利條件設置保險箱庫，為客戶代理保管各種貴重物品和單證并收取手續(xù)費的業(yè)務，出租保管箱成為代保管業(yè)務的主要產(chǎn)品；D項，銀行保函業(yè)務是指銀行應申請人的要求，向受益人作出的書面付款保證承諾，銀行將憑受益人提交的與保函條款相符的書面索賠履行擔保支付或賠償責任。14.匯款和捐贈應該記入國際收支平衡表中的（）。A、資本與金融項目B、經(jīng)常項目C、儲備與相關項目D、凈差額與遺漏答案：B解析：國際收支是指一國居民在一定時期內與非本國居民在政治、經(jīng)濟、軍事、文化及其他往來中所產(chǎn)生的全部交易的系統(tǒng)記錄。國際收支包括經(jīng)常項目和資本項目。經(jīng)常項目主要反映一國的貿(mào)易和勞務往來狀況，包括貿(mào)易收支、勞務收支(如運輸、旅游等)和單方面轉移(如匯款、捐贈等)，是最具綜合性的對外貿(mào)易的指標。資本項目則集中反映一國同國外資金往來的情況，反映了一國利用外資和償還本金的執(zhí)行情況，如直接投資、政府和銀行的借款及企業(yè)信貸等。15.銀行資本發(fā)揮的作用比一般企業(yè)資本發(fā)揮的作用更為重要，下列不屬于銀行資本作用的是（）。A、避免損失B、維持市場信心C、限制業(yè)務過度擴張D、滿足銀行正常經(jīng)營對資金的需要答案：A解析：銀行資本的作用主要表現(xiàn)在以下幾方面：①為銀行提供融資，資本既是銀行維持日常運營的資金來源，也為銀行發(fā)放貸款和其他投資提供資金；②吸收和消化損失，資本金承擔著吸收損失的第一資金來源；③限制業(yè)務過度擴張；④維持市場信心。16.銀行資產(chǎn)結構主要指的是各（）占總資產(chǎn)的比重。A、生息資產(chǎn)B、流動資產(chǎn)C、固定資產(chǎn)D、存款業(yè)務答案：A解析：生息資產(chǎn)是貸款及投資資產(chǎn)、存放央行款項、存放拆放同業(yè)款項等指標的總稱。資產(chǎn)結構主要指的是銀行各類生息資產(chǎn)(包括貸款、債券、資金業(yè)務等)占總資產(chǎn)的比重。17.關于我國《公司法》規(guī)定的公司資本制度，下列說法錯誤的是（）。A、《公司法》允許公司資本的分批繳納B、股票發(fā)行價格不得高于票面金額C、非貨幣出資不得高估作價D、公司資本不得任意變更答案：B解析：公司資本制度強調公司必須有相當?shù)呢敭a(chǎn)與其資本總額相維持。我國《公司法》中規(guī)定了：①非貨幣出資不得高估作價；②非貨幣出資的實際價額顯著低于公司章程所定價額時股東的責任；③股票發(fā)行價格不得低于票面金額。這些規(guī)定均體現(xiàn)了這一精神。18.（）是指監(jiān)管部門對銀行市場運行狀況進行系統(tǒng)、及時地信息收集和信息處理，以維護市場秩序和防范市場風險。A、銀行監(jiān)督B、銀行管理C、銀行自律D、銀行監(jiān)管答案：A解析：銀行監(jiān)管包含了銀行監(jiān)督和銀行管理雙重屬性?！般y行監(jiān)督”是指監(jiān)管部門對銀行市場運行狀況進行系統(tǒng)、及時地信息收集和信息處理，以維護市場秩序和防范市場風險；同時，對銀行機構實施全面、經(jīng)常性的檢查和督促，以促進銀行機構依法穩(wěn)健經(jīng)營，安全可靠和健康地發(fā)展。“銀行管理”則是指監(jiān)管部門依法對轄內銀行機構及市場進行管理(包括市場體系的構建、市場規(guī)則的制定和對市場違規(guī)行為的處罰等)，對銀行機構及其經(jīng)營活動實行領導、組織、協(xié)調和控制等。19.盜竊信用卡并使用的，定（）。A、盜竊罪B、金融憑證詐騙罪C、信用證詐騙罪D、信用卡詐騙罪答案：A解析：《關于審理盜竊案件具體應用法律若干問題的解釋》第十條規(guī)定，盜竊信用卡并使用的，定盜竊罪而非信用卡詐騙罪。20.《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行流動性負債余額與流動性資產(chǎn)余額的比例（）。A、不得低于4倍B、不得高于4倍C、不得低于25％D、不得高于25％答案：B解析：《商業(yè)銀行法》第三十九條規(guī)定，流動性資產(chǎn)余額與流動性負債余額的比例不得低于25％，即流動性負債余額不得高于流動性資產(chǎn)余額的4倍。21.對于持票人來說，票據(jù)貼現(xiàn)是（）。A、買進票據(jù)，在票據(jù)到期時可以取得票據(jù)所記載的金額B、買進票據(jù)，成為票據(jù)的權利人C、轉讓票據(jù)，成為票據(jù)的權利人D、以出讓票據(jù)的形式，提前收回墊支的商業(yè)成本答案：D解析：貼現(xiàn)是以出讓票據(jù)的形式，提前收回墊支的商業(yè)成本。22.下列屬于商業(yè)銀行中間業(yè)務的是（）。A、吸收外匯存款B、基金托管C、同業(yè)拆借D、投資國債答案：B解析：中間業(yè)務是指不構成銀行表內資產(chǎn)、表內負債，形成銀行非利息收入的業(yè)務，包括收取服務費或代客買賣差價的理財業(yè)務、咨詢顧問、基金和債券的代理買賣、代客買賣資金產(chǎn)品、代理收費、托管、支付結算等業(yè)務。AC兩項屬于負債業(yè)務；D項屬于資產(chǎn)業(yè)務。23.下列選項中，（）不屬于銀行業(yè)從業(yè)人員對客戶授信盡職的內容。A、客戶所在區(qū)域的信用環(huán)境B、會計分錄C、信用記錄D、所處行業(yè)情況以及財務狀況答案：B解析：銀行業(yè)從業(yè)人員應當根據(jù)監(jiān)管規(guī)定和所在機構風險控制的要求，對客戶所在區(qū)域的信用環(huán)境、所處行業(yè)情況以及財務狀況、經(jīng)營狀況、擔保物的情況、信用記錄等進行盡職調查、審查和授信后管理。24.物的主要擔保方式不包括()。A、質押權B、留置權C、抵押權D、保證答案：D解析：D《擔保法》規(guī)定了5種擔保方式：保證、抵押、質押、留置和定金。物的保證方式主要有抵押權和質押權及留置權。25.修訂后的《行政處罰法》于（）實施。A、2008B、2009C、2010D、2011答案：B解析：《行政處罰法》由第十一屆全國人民代表大會常務委員會第十次會議于2009年8月27日通過《全國人民代表大會常務委員會關于修改部分法律的決定》予以修訂，于2009年8月27日起實施。26.根據(jù)《公司法》的規(guī)定，公司股東依法享有的權利不包括（）。A、資產(chǎn)收益B、選擇管理者C、批準破產(chǎn)D、參與重大決策答案：C解析：根據(jù)《公司法》第一百八十八條規(guī)定，只有人民法院才有權裁定宣告公司破產(chǎn)，公司股東不具有這種權利；《公司法》第四條規(guī)定，公司股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權利。27.期貨的標的物是某種商品的，如銅或原油，屬于（）。A、商品期貨B、金融期貨C、利率期貨D、農(nóng)產(chǎn)品期貨答案：A解析：期貨的標的物是某種商品的，如銅或原油，屬于商品期貨。28.我國劃分貨幣層次的標準是（）。A、收益性B、期限性C、流動性D、風險性答案：C解析：現(xiàn)階段，我國按流動性不同將貨幣供應量劃分為M0、M1和M2三個層次。其中，M0指流通中的現(xiàn)金，M1被稱為狹義貨幣，M2被稱為廣義貨幣：29.《統(tǒng)一國際銀行資本計量和資本標準的國際協(xié)議》不包括的內容是（）。A、規(guī)定監(jiān)管資本的定義B、規(guī)定資本充足率監(jiān)管要求C、規(guī)定風險加權資產(chǎn)計算D、規(guī)定市場風險內容答案：D解析：1988年，巴塞爾委員會正式出臺了《統(tǒng)一國際銀行資本計量和資本標準的國際協(xié)議》(即第一版巴塞爾資本協(xié)議)，確立了資本充足率監(jiān)管的基本框架，第一次在國際上明確了資本充足率監(jiān)管的三個要素，即監(jiān)管資本定義、風險加權資產(chǎn)計算和資本充足率監(jiān)管要求。30.計量信用風險經(jīng)濟資本過程中，銀行需要考慮的因素不包括（）。A、違約風險暴露B、相關性C、置信度D、經(jīng)濟增加值答案：D解析：在計量信用風險經(jīng)濟資本過程中，銀行通常需要考慮以下要素：①違約概率、損失程度與違約風險暴露；②時問范圍；③置信水平；④相關性。D項，經(jīng)濟增加值是國際上主流商業(yè)銀行的風險績效評價方法之一。31.強制措施中最輕微的一種措施是()。A、拘傳B、取保候審C、監(jiān)視居住D、拘留答案：A解析：A強制措施中最輕微的一種措施是拘傳。32.我國銀行監(jiān)管改革調整階段的時間是()。A、1984-1993年B、1994-1998年C、1997-2003年D、1998-2003年答案：D解析：D我國銀行監(jiān)管改革調整階段的時間是1998-2003年。33.在行政處罰聽證程序中，當事人要求聽證的，應當在行政機關告知有要求舉行聽證的權利后（）內提出。A、3日B、7日C、5日D、10日答案：A解析：行政機關作出行政處罰決定之前，應當告知當事人有要求舉行聽證的權利。當事人在行政機關告知后三日內提出要求聽證的，行政機關應當組織聽證。34.錢先生在2015年1月8日分別存人兩筆10000元的存款，一筆是1年期整存整取定期存款，假設年利率為2．52％，1年到期后錢先生將全部本利以同樣利率又存入期限為1年期整存整取定期存款；另一筆是2年期整存整取定期存款，假設年利率為3．06％；2年后，錢先生把兩筆存款同時取出，這兩筆存款分別能取回（）元。(暫免征收利息稅)A、10484．50；10581．40B、10510．35；10612．00C、10484．50；10612．00D、10510．35；10581．40答案：B解析：分別計算這兩筆存款，如下所示：①第一筆存款：存滿一年后，第一年利息=10000×2．52％=252(元)。第一年的利息扣除元以下的部分計入本金在第二年計付利息，利息算至分位，分以下四舍五入。第二年利息=(10000+252)×2．52％=258．35(元)。因此，第一筆存款共可取回10000+252+258．35=10510．35(元)。②第二筆存款：利息=10000×3．06％×2=612(元)。所以第二筆存款共可取回10000+612=10612．00(元)。35.描述在一定的置信度水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有或需要的資本金是（）。A、核心資本B、會計資本C、監(jiān)管資本D、經(jīng)濟資本答案：D解析：經(jīng)濟資本是描述在一定的置信度水平下，為了應對未來一定期限內資產(chǎn)的非預期損失而應該持有或需要的資本金。經(jīng)濟資本是根據(jù)銀行資產(chǎn)的風險程度計算出來的虛擬資本，即銀行所“需要”的資本，或“應該持有”的資本，而不是銀行實實在在擁有的資本。經(jīng)濟資本本質上是一個風險概念，因而又稱為風險資本。36.下列不屬于行政訴訟當事人的是（）。A、原告B、第三人C、被告D、委托代理人答案：D解析：行政訴訟的當事人有原告、被告、第三人和共同訴訟人。D項，委托代理人不是當事人。37.衡量利率變動對銀行當期收益影響的分析方法是（）。A、風險價值分析B、缺口分析C、久期分析D、情景分析答案：B解析：缺口分析是衡量利率變動對銀行當期收益影響的一種方法。具體而言，就是將銀行不同時間段內的利率敏感性資產(chǎn)減去利率敏感性負債，再加上表外業(yè)務頭寸，得到重新定價“缺口”。以該缺口乘以假定的利率變動，即得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響。38.陳某是一家銀行的部門總經(jīng)理，同時在當?shù)亟鹑趯W會兼任顧問，下列對其兼職行為表述正確的是（）。A、違反了有關法律法規(guī)和職業(yè)操守的規(guī)定，必須停止此兼職活動B、非盈利機構屬允許范圍內的兼職活動，但應向所在銀行披露自己的兼職身份C、非盈利機構屬允許范圍內的兼職活動，可以把一半以上的時間用于此兼職工作D、此兼職活動與銀行業(yè)務不直接相關，故可以不向所在銀行披露答案：B解析：將一半以上時間用于兼職工作容易影響本職工作，是不妥當?shù)?。銀行業(yè)從業(yè)人員在本機構內部兼任職務，或在非營利性組織，如銀行業(yè)協(xié)會、慈善基金會，或學術團體，如金融學會、法學會中兼任職務并不取得報酬的情況下的兼職是允許的，但應向所在機構披露兼職情況。39.一般來說，流動性與償還期限（）。A、負相關B、正相關C、無關D、不確定答案：A解析：一般來說，流動性與償還期限成反比，而與債務人的信用能力成正比。償還期越短、債務人信譽越高，流動性越大。40.貨幣市場是交易期限在（），以短期金融工具為媒介進行資金融通和借貸的交易市場。A、六個月以內B、一年以內C、一年以上D、二年以上答案：B解析：貨幣市場是指以短期金融工具為媒介進行的、期限在一年以內(含一年)的短期資金融通市場，主要包括同業(yè)拆借市場、回購市場、票據(jù)市場、大額可轉讓定期存單市場等。41.以下關于銀行業(yè)從業(yè)的基本準則說法不正確的是()。A、銀行業(yè)從業(yè)人員應當勤勉謹慎，對所在機構負有誠實信用義務，切實履行崗位職責，維護所在機構商業(yè)信譽B、銀行業(yè)從業(yè)人員不僅要具備崗位所需的專業(yè)知識的技能，更要有一個勤勉謹慎的良好工作態(tài)度C、銀行業(yè)從業(yè)人員在特殊情況下可以向所在機構人力資源管理隱瞞相關信息D、在業(yè)務操作過程中，從業(yè)人員要認真履行崗位職責，勤勉謹慎，仔細認真，避免差錯，做一名稱職的銀行業(yè)從業(yè)人員答案：C解析：C銀行業(yè)從業(yè)人員在特殊情況下也不能向所在機構人力資源管理隱瞞相關信息。42.迄今為止金融服務局（FSA）使用的唯一的風險評估體系是（）。A、駱駝評級體系B、ARROW評級體系C、“腕骨”監(jiān)管指標體系D、資源評級體系答案：B解析：2002年，ARROW體系被正式運用于所有FSA監(jiān)管的金融機構，包括銀行、證券、保險等，這也是迄今為止FSA使用的唯一的風險評估體系。43.一般來說，在衡量通貨膨脹時，通常使用最多、最普遍的指標是（）。A、消費者物價指數(shù)B、生產(chǎn)者物價指數(shù)C、國內生產(chǎn)總值物價平減指數(shù)D、失業(yè)率答案：A解析：在衡量通貨膨脹時，消費者物價指數(shù)使用得最多、最普遍。44.在行市有利于買方時，買方將買入（）期權，可以獲得在期權合約有效期內按某一具體履約價格購買一定數(shù)量某種外匯的權利。A、看跌B、看漲C、雙向D、賣出答案：B解析：投資者一般在預期價格上升時購入看漲期權，而賣出者預期價格會下跌；投資者一般在預期價格下跌時購入看跌期權，而賣出者預期價格會上升。45.破產(chǎn)財產(chǎn)不足以清償同一順序的清償要求的，()。A、按照先公后私順序分配B、按照比例分配C、重新確定優(yōu)先順序D、提請債權人會議決定答案：B解析：BB項符合貸款清償規(guī)定。46.經(jīng)王某請求，國家專利復審機構宣告授予李某的專利權無效，并與2015年5月20日向李某送達決定書，6月10日李某因交通事故死亡。李某妻子不服決定，向法院提起行政訴訟。下列說法正確的是()。A、李某妻子應以李某代理人身份起訴B、法院應當通知王某作為第三人參加訴訟C、本案原告的起訴期限為60日D、本案原告應先申請行政復議再起訴答案：B解析：B選項A，李某妻子可以以自己名義起訴。選項C，應當自接到通知之日起三個月內向法院起訴。選項B，法院應當通知無效宣告請求程序的對方當事人作為第三人參加訴訟，因此選B。47.中央銀行的公開市場業(yè)務的優(yōu)點是（）。A、主動權在政府B、主動權在企業(yè)C、主動權在商業(yè)銀行D、主動權在中央銀行答案：D解析：公開市場業(yè)務是指中央銀行在金融市場上賣出或買進有價證券，吞吐基礎貨幣，以改變商業(yè)銀行等金融機構的可用資金，進而影響貨幣供應量和利率，實現(xiàn)貨幣政策目標的一種政策措施。公開市場業(yè)務的優(yōu)點之一是具有主動性，主動權在中央銀行。48.下列關于商業(yè)銀行銷售理財產(chǎn)品，說法錯誤的是（）。A、應當遵循誠實守信、勤勉盡責、如實告知原則B、應當遵循公平、公開、公正原則，充分揭示風險，保護客戶合法權益，不得對客戶進行誤導銷售C、在特殊情況下，商業(yè)銀行可以向客戶銷售風險評級略高于客戶風險承受能力評級的理財產(chǎn)品D、商業(yè)銀行銷售理財產(chǎn)品，應當加強客戶風險提示和投資者教育答案：C解析：商業(yè)銀行銷售理財產(chǎn)品，應當遵循風險匹配原則，禁止誤導客戶購買與其風險承受能力不相符合的理財產(chǎn)品。風險匹配原則是指商業(yè)銀行只能向客戶銷售風險評級等于或低于其風險承受能力評級的理財產(chǎn)品。49.一般情況下，貨幣需求量與收入水平成（）。A、正比B、反比C、不構成比例D、以上都不對答案：A解析：一般情況下，貨幣需求量與收入水平成正比，當居民、企業(yè)等經(jīng)濟主體的收入增加時，他們對貨幣的需求也會增加；當期收入減少時，他們對貨幣的需求也會減少50.甲給乙開了一張現(xiàn)金支票，乙將支票背書轉讓給丙，后甲發(fā)現(xiàn)被乙欺詐。但丙拿著支票向甲要求償付時，甲必須給丙付款。這說明了票據(jù)的（）。A、流通性B、設權性C、無因性D、文義性答案：C解析：票據(jù)是一種無因證券。票據(jù)的持票人行使票據(jù)權利時，無須說明其取得票據(jù)的原因，只要占有票據(jù)就可以行使票據(jù)權利。至于取得票據(jù)的原因，持票人無說明的義務，債務人也無審查的權利，即使取得票據(jù)的原因關系無效，對票據(jù)關系也不發(fā)生影響。票據(jù)的無因性，有利于保障持票人的權利和票據(jù)的順利流通。題中，丙是持票人，甲是債務人，丙無論基于何種原因取得支票，甲都要向丙付款。51.若要追究挪用單位資金人員的刑事責任，則挪用資金的數(shù)額至少要達到（）元以上。A、5000B、10000C、20000D、30000答案：A解析：對挪用資金行為追究刑事責任的數(shù)額起點是：挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，超過三個月未還的；挪用本單位資金數(shù)額在一萬元至三萬元以上，進行營利活動的；挪用本單位資金數(shù)額在五千元至二萬元以上，進行非法活動的。52.資本充足性的考評標準是()。A、資本充足率（資本／風險資產(chǎn)），要求這一比率達到6.5%~7%B、有問題放款與基礎資本的比率，一般要求該比率低于15%C、隨時滿足存款客戶的取款需要和貸款客戶的貸款要求的能力D、考察利率、匯率、商品價格及股票價格的變化，對金融機構的收益或資本可能產(chǎn)生不良影響的程度答案：A解析：A資本充足性的考評標準是是資本充足率（資本／風險資產(chǎn)），要求這一比率達到6.5%~7%53.（）依法對刑事訴訟實行法律監(jiān)督。A、人民檢察院B、人民法院C、公安機關D、立法機關答案：A解析：人民檢察院依法對刑事訴訟實行法律監(jiān)督。54.下列關于商業(yè)銀行“三性四自”的經(jīng)營原則，說法錯誤的是（）。A、“三性”即安全性、流動性、效益性B、商業(yè)銀行“三性”中，安全性劣后于效益性、流動性，而效益性又優(yōu)先于流動性C、“四自”即自主經(jīng)營，自擔風險，自負盈虧，自我約束D、商業(yè)銀行須全部承受其自主經(jīng)營的后果，即自負盈虧答案：B解析：B項，商業(yè)銀行經(jīng)營的“三性”原則緊密關聯(lián)，相互依存，但商業(yè)銀行作為吸收存款的金融機構，因其負債經(jīng)營的性質，所以商業(yè)銀行“三性”中，效益性劣后于安全性、流動性，而安全性又優(yōu)先于流動性。55.行政訴訟中，被告無權（）。A、提出上訴B、自行向原告和證人收集證據(jù)C、作出停止執(zhí)行原具體行政行為的決定D、改變自己所作的具體行政行為答案：B解析：根據(jù)《行政訴訟法》的規(guī)定，在訴訟過程中，被告不得自行向原告和證人收集證據(jù)。56.（）不屬于經(jīng)濟結構間接對商業(yè)銀行的影響。A、國民經(jīng)濟的增長速度B、國民經(jīng)濟的增長質量C、國民經(jīng)濟增長的可持續(xù)性D、是否出現(xiàn)順差答案：D解析：從間接的角度來看，經(jīng)濟結構會通過影響一國國民經(jīng)濟的增長速度、增長質量和可持續(xù)性來影響商業(yè)銀行。57.關于人民幣零存整取存款計息方式選擇，下列說法不正確的是（）。A、計息方式可分為積數(shù)計息和逐筆計息兩種B、具體采用何種計息方式由儲戶決定C、儲戶在存款時可以通過利率差異來選擇銀行D、對于同一存款種類，各家銀行之間會出現(xiàn)計息方式的差異答案：B解析：B項，計息方式分為積數(shù)計息法和逐筆計息法兩種。具體采用何種計息方式由各家銀行決定，儲戶只能選擇銀行，不能選擇計息方式。58.債券市場的主體是（），債券存量約占全市場的95％。A、銀行間市場B、場外市場C、交易所市場D、商業(yè)銀行柜臺市場答案：A解析：銀行間市場是債券市場的主體，債券存量約占全市場的95％，這一市場參與者是各類機構投資者，屬于大宗交易市場(批發(fā)市場)，實行雙邊談判成交，典型的結算方式是逐筆結算。59.()引起銀行損失的范圍非常廣泛，包括自然災害、政治風險、外部欺詐、外部人員犯罪等。A、內部流程B、人員因素C、外部事件D、系統(tǒng)因素答案：C解析：C外部事件引起銀行損失的范圍非常廣泛，包括自然災害、政治風險、外部欺詐、外部人員犯罪等。60.我國銀行監(jiān)管體制在（），銀行監(jiān)管運行上有兩個特點：一是監(jiān)管職責配置的部門化；二是監(jiān)管運行機制的概念尚未提出，更缺少制度上的安排。A、初步確立階段B、探索成形階段C、改革調整階段D、形成完善階段答案：A解析：我國銀行監(jiān)管體制在初步確立階段，銀行監(jiān)管運行上有兩個特點：一是監(jiān)管職責配置的部門化；二是監(jiān)管運行機制的概念尚未提出，更缺少制度上的安排。61.下列關于我國金融資產(chǎn)管理公司的說法，錯誤的是（）。A、我國四家金融資產(chǎn)管理公司形成了以資產(chǎn)管理業(yè)務為主、投資銀行和其他金融業(yè)務并舉的業(yè)務格局B、我國四家金融資產(chǎn)管理公司已轉型為商業(yè)性機構C、成立初衷是處置國有銀行業(yè)不良資產(chǎn)D、1999年我國成立的四家金融資產(chǎn)管理公司分別是信達資產(chǎn)管理公司、長城資產(chǎn)管理公司、東方資產(chǎn)管理公司和華融資產(chǎn)管理公司答案：B解析：亞洲金融危機后，為處置國有銀行業(yè)不良資產(chǎn)，我國于1999年成立了中國華融資產(chǎn)管理公司、中國長城資產(chǎn)管理公司、中國東方資產(chǎn)管理公司和中國信達資產(chǎn)管理公司。經(jīng)過十多年運作，我國金融資產(chǎn)管理公司的政策性處置任務基本完成，目前已開始逐步向商業(yè)性機構轉型，形成了以資產(chǎn)管理業(yè)務為主、投資銀行和其他金融業(yè)務并舉的業(yè)務格局。62.張三向李四借款10000元，同意將自己的筆記本電腦質押，該質權自（）起設立。A、合同簽訂B、合同生效C、質物交付D、質押登記答案：C解析：根據(jù)《物權法》第二百一十二條規(guī)定，質權自出質人交付質押財產(chǎn)時設立。63.現(xiàn)階段，我國貨幣政策的操作目標和中介目標分別是()和()。A、貨幣供應量，基礎貨幣B、基礎貨幣，高能貨幣C、基礎貨幣，流通中現(xiàn)金D、基礎貨幣，貨幣供應量答案：D解析：D現(xiàn)階段我國貨幣政策的操作目標是基礎貨幣，中介目標是貨幣供應量。64.（）指貨幣政策工具通過調控貨幣供給量的增加和減少，影響到銀行規(guī)模和結構的變化，從而對實際經(jīng)濟產(chǎn)生影響。A、利率渠道B、資產(chǎn)價格渠道C、匯率渠道D、信貸渠道答案：D解析：信貸渠道指貨幣政策工具通過調控貨幣供給量的增加和減少，影響到銀行規(guī)模和結構的變化，從而對實際經(jīng)濟產(chǎn)生影響。65.隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務的推進，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內涵不斷擴充，呈現(xiàn)出（）的趨勢。A、穩(wěn)增長，促發(fā)展B、“表內外、本外幣、集團化”C、向資本節(jié)約型成長模式邁進D、國際化步伐加快答案：B解析：隨著商業(yè)銀行綜合化經(jīng)營范圍的拓寬和國際化業(yè)務的推進，商業(yè)銀行資產(chǎn)負債管理的對象和內涵不斷擴充，呈現(xiàn)出“表內外、本外幣、集團化”的趨勢。66.下列關于金融犯罪的表述，錯誤的是（）。A、金融犯罪侵犯的客體是金融管理秩序一B、金融犯罪的主體可以是自然人，也可以是單位法人C、金融犯罪的主觀方面只能是故意的D、金融犯罪事實上以非法占有為目的答案：D解析：D項，金融犯罪是一種圖利犯罪，其主觀方面只能是故意，有的還要求具有非法占有目的，但非法占有目的不是必須的。67.下列關于國家風險的說法，正確的是（）。A、通常在債權人的控制范圍之內B、在同一國家范圍內不存在國家風險C、個人不會遭受國家風險帶來的損失D、國家風險由債權人所在國家的行為引起答案：B解析：國家風險是指在與非本國國民進行國際經(jīng)貿(mào)與金融往來中，由于他國(或地區(qū))經(jīng)濟、政治、社會變化及事件而遭受損失的可能性。AD兩項，國家風險通常是由債務人所在國家(或地區(qū))的行為引起的，超出了債權人的控制范圍；C項，在國際經(jīng)濟金融活動中，不論是政府、銀行、企業(yè)還是個人，都可能遭受國家風險所帶來的損失。68.下列關于資產(chǎn)支持證券的說法不正確的是（）。A、資產(chǎn)證券化是指把缺乏流動性，但具有未來現(xiàn)金流的資產(chǎn)匯集起來，通過結構性重組，將其轉變?yōu)榭梢栽诮鹑谑袌錾铣鍪酆土魍ǖ淖C券，據(jù)以融通資金的機制和過程B、2005年12月15日，國家開發(fā)銀行發(fā)行的開元證券和中國建設銀行發(fā)行的建元證券在銀行間債券市場公開發(fā)行，標志著資產(chǎn)證券化業(yè)務正式進入中國大陸C、我國資產(chǎn)支持證券只在全國銀行間債券市場上發(fā)行和交易，因此商業(yè)銀行是其主要投資者D、資產(chǎn)支持證券中的“資產(chǎn)”不能是不良資產(chǎn)答案：D解析：D項，資產(chǎn)支持證券中的“資產(chǎn)”可以是各種資產(chǎn)，證券的價格與資產(chǎn)質量相關。69.銀行風險是指（）。A、已經(jīng)確定的將來損失B、可以避免的將來損失C、銀行資產(chǎn)和收益損失的可能性D、銀行已經(jīng)發(fā)生的損失答案：C解析：銀行風險可簡單定義為銀行在經(jīng)營過程中，由于一系列不確定因素的影響，導致資產(chǎn)和收益損失的可能性。70.銀行的很多創(chuàng)新在本質上是（）的創(chuàng)新。A、風險管理方式B、金融工具C、業(yè)務模式D、業(yè)務流程答案：A解析：銀行業(yè)務的核心是管理風險，銀行的很多創(chuàng)新在本質上就是風險管理方式的創(chuàng)新。為了保證銀行的安全和整個金融體系的穩(wěn)定，銀行創(chuàng)新時必須保證風險可控。71.下列不屬于增加商業(yè)銀行二級資本方法的是（）。A、發(fā)行可轉換債券B、提高超額貸款損失準備C、發(fā)行長期次級債券D、提高留存利潤答案：D解析：在銀行實踐中，二級資本工具主要包括符合條件的次級債、可轉債及符合條件的超額貸款損失準備金等，故ABC三項均可以增加商業(yè)銀行二級資本。D項，留存利潤屬于一級資本，故屬于增加核心資本的方法。72.下列選項中不屬于非銀行金融機構的是（）。A、貨幣經(jīng)紀公司B、金融租賃公司C、信托公司D、村鎮(zhèn)銀行答案：D解析：非銀行金融機構包括金融資產(chǎn)管理公司、企業(yè)集團財務公司、信托投資公司、金融租賃公司、汽車金融公司、貨幣經(jīng)紀公司、消費金融公司、貸款公司等。D項，村鎮(zhèn)銀行屬于銀行類金融機構。73.選擇中介目標的可控性是指貨幣政策中介目標要能通過（）進行調控。A、貨幣政策工具B、金融工具C、經(jīng)濟政策D、經(jīng)濟手段答案：A解析：理想的貨幣政策中介目標應具有可觀測性、可控性、相關性。其中，可控性是指中央銀行能按政策意圖對所選擇的中介目標和操作目標進行有效控制和調節(jié)，要處于中央銀行運用的政策工具的作用范圍之內。74.某銀行部門主管對一名業(yè)務人員的違規(guī)行為進行了處罰。但是該業(yè)務人員認為自己并沒有違反規(guī)章制度，則該業(yè)務人員應（）。A、向媒體披露證據(jù)證明自己的清白B、向公安部門反映情況C、按照正常渠道向本行有關部門反映和申訴D、向部門所有同事發(fā)送郵件爭取聲援答案：C解析：根據(jù)《銀行業(yè)從業(yè)人員職業(yè)操守》中關于“爭議處理”的規(guī)定要求，銀行業(yè)從業(yè)人員對所在機構的紀律處分有異議時，應當按照正常渠道反映和申訴。75.ARROW評級體系中，業(yè)務風險不包括下列哪一項?()A、戰(zhàn)略、信用及操作風險B、財務穩(wěn)定性C、客戶服務D、產(chǎn)品服務的性質答案：C解析：C客戶服務屬于內部風險的控制風險。76.信托的基本特征不包括（）。A、信托是以信任為基礎，受托人應具有良好的信譽B、信托因委托人的死亡或者辭任而終止C、信托財產(chǎn)具有獨立性D、受托人要為受益人的最大利益管理信托事務答案：B解析：信托的基本特征包括：（1）信托以信任為基礎，受托人應具有良好的信譽（2）信托成立的前提是委托人要將自有財產(chǎn)委托給受托人（3）信托財產(chǎn)具有獨立性（4）受托人要為受益人的最大利益管理信托事務（5）信托不因委托人或受托人的死亡、喪失民事行為能力、依法解散、被依法撤銷或者宣告破產(chǎn)而終止，也不因受托人的辭任而終止，具有一定的連續(xù)性和穩(wěn)定性。77.銀行機構的成本中心不包括()。A、管理部門B、子公司C、運作中心D、培訓機構答案：B解析：B成本中心涵蓋管理部門、運作中心、培訓機構等機構，利潤中心包括獨立核算的分支機構、產(chǎn)品線和子公司等。78.對于持票人來說，票據(jù)貼現(xiàn)是（）。A、買進票據(jù)，在票據(jù)到期時可以取得票據(jù)所記載的金額B、買進票據(jù)，成為票據(jù)的權利人C、轉讓票據(jù)，成為票據(jù)的權利人D、以出讓票據(jù)的形式，提前收回墊支的商業(yè)成本答案：D解析：略79.從支出的角度來看，私人購買住房的支出，包含在()之中。A、私人消費B、政府消費C、固定資本形成D、存貨增加答案：C解析：C私人購買住房的支出，包含在投資的固定資本形成中，不包含在私人消費之中。80.下列屬于資本項目的是（）。A、勞務收支B、單方面轉移C、企業(yè)信貸D、捐贈答案：C解析：資本項目集中反映一國同國外資金往來的情況，反映了一國利用外資和償還本金的執(zhí)行情況，如直接投資、政府和銀行的借款及企業(yè)信貸等。ABD三項均屬于經(jīng)常項目。81.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀管理層面內容的是（）。A、進入或退出市場的決策是否恰當B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當答案：B解析：“進入或退出市場的決策是否恰當”、“建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當”屬于宏觀戰(zhàn)略層面的內容；“是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓”屬于微觀執(zhí)行層面的內容。82.某銀行資產(chǎn)負債表如表4—1所示。由于銀行的資產(chǎn)負債管理人員事先無法預知歐元兌美元的匯率年底會發(fā)生什么樣的變化，所以這筆相當于3億美元的歐元貸款對于銀行來說是一種（）。?表4—1某銀行資產(chǎn)負債表A、交易性外匯敞口B、非交易性外匯敞口C、基準風險D、收益率曲線風險答案：B解析：非交易性外匯敞口是因為銀行資產(chǎn)、負債之間的幣種不匹配而產(chǎn)生的，也包括商業(yè)銀行在對資產(chǎn)負債表的會計處理中，將功能貨幣轉換成記賬貨幣時，因匯率變動產(chǎn)生的風險。題中，相當于3億美元的歐元貸款與5億美元定期存款之間幣種不匹配，存在非交易性外匯敞口。83.操作風險評估步驟不包括（）。A、準備B、評估C、監(jiān)測D、報告答案：C解析：操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟。84.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A、戰(zhàn)略風險識別B、戰(zhàn)略風險監(jiān)測和報告C、戰(zhàn)略風險評估D、應急方案答案：D解析：戰(zhàn)略風險管理流程包括：戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告。85.某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預期收益率為8％，權重為0．3，證券乙的預期收益率為6％，權重為0．7，則該投資組合的收益率為（）。A、6．6％B、2．4％C、3．2％D、4．2％答案：A解析：86.影響銀行體系流動性供給需求的因素不包括（）。A、外匯儲備B、央行公開市場操作C、超額準備金率D、稅款繳納答案：C解析：影響銀行體系流動性供給需求的因素:外匯儲備、央行公開市場操作、法定準備金率、稅款繳納等。87.當用權重法計量風險監(jiān)管資本時，（）的信用風險轉換系數(shù)最低。A、承兌匯票B、一般未使用的信用卡授信額度C、與貿(mào)易直接相關的短期或有項目D、與交易直接相關的或有項目答案：C解析：A項，對表外的等同于貸款的授信業(yè)務如承兌匯票、具有承兌性質的背書及融資性保函等信用風險轉換系數(shù)為100％；B項，對信用卡一般未使用的信用額度信用風險轉換系數(shù)為50％；C項，對與貿(mào)易直接相關的短期或有項目信用風險轉換系數(shù)為20％；D項，對與交易直接相關的或有項目，包括投標保函、履約保函等信用風險轉換系數(shù)為50％。88.下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內容的是（）。A、資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C、接受或排斥合作伙伴D、進入或退出市場的決策是否恰當答案：A解析：通常，戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個層面人手。其中，在宏觀戰(zhàn)略層面，董事會和最高管理層必須全面、深入地評估商業(yè)銀行長期戰(zhàn)略決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險。例如，進入或退出市場、提供新產(chǎn)品／服務、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應當保持長期內在一致性，并有助于支持短期目標的實現(xiàn)。A項屬于戰(zhàn)略風險識別的中觀管理層面的內容。89.《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和（）。A、初級法B、高級法C、內部評級法D、內部評審法答案：C解析：《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》提出了兩種計量信用風險資本的方法：權重法和內部評級法。根據(jù)對商業(yè)銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種。90.內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保時，需要將風險暴露進行拆分。拆分按（）以及其他抵（質）押品的順序進行。A、金融質押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)B、應收賬款、金融質押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)C、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款、金融質押品D、金融質押品、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)、應收賬款答案：A解析：內部評級法初級法下，當借款人利用多種形式的抵（質）押品共同擔保時，需要將風險暴露拆分為由不同抵（質）押品覆蓋的部分，分別計算風險加權資產(chǎn)。拆分按金融質押品、應收賬款、商用房地產(chǎn)和居住用房地產(chǎn)以及其他抵（質）押品的順序進行。91.下列關于RiskCalc模型的說法，正確的是（）。A、不適用于非上市公司B、運用Logit／Probit回歸技術預測客戶的違約概率C、核心在于把企業(yè)與銀行的借貸關系視為期權買賣關系D、核心是假設金融市場中的每個參與者都是風險中立者答案：B解析：RiskCalc模型是在傳統(tǒng)信用評分技術基礎上發(fā)展起來的一種適用于非上市公司的違約概率模型，其核心是通過嚴格的步驟從客戶信息中選擇出最能預測違約的一組變量，經(jīng)過適當變換后運用Logit／Probit回歸技術預測客戶的違約概率。C項屬于KMV的CreditMonitor模型的核心內容；D項屬于KPMG風險中性定價模型的核心思想。92.商業(yè)銀行通常采用定期的自我評估的方法來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施，定期通常是指（）。A、每天B、每月或每季C、每周D、每年答案：B解析：商業(yè)銀行通常采用定期（每月或季度）自我評估的方法，來檢驗戰(zhàn)略風險管理是否有效實施。93.資本充足率的定期壓力測試至少（）一次。A、半年B、一年C、兩年D、三年答案：B解析：資本充足率壓力測試分為定期壓力測試和不定期壓力測試。原則上，定期壓力測試至少一年一次。不定期壓力測試視經(jīng)濟金融形勢、監(jiān)管需要或銀行自身判斷適時進行。94.《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對全部關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的（）%。A、10B、15C、50D、75答案：C解析：《商業(yè)銀行與內部人和股東關聯(lián)交易管理辦法》指出，商業(yè)銀行對一個關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的10%;對一個關聯(lián)法人或其他組織所在集團客戶的授信余額總數(shù)不得超過商業(yè)銀行資本凈額的15%;對全部關聯(lián)方的授信余額不得超過商業(yè)銀行資本凈額的50%。95.監(jiān)事會是我國商業(yè)銀行所特有的監(jiān)督機構，對（）負責。A、董事會B、最高風險管理委員會C、股東大會D、風險管理部門答案：C解析：在《商業(yè)銀行公司治理指引》中，監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。96.下列關于資本轉換因子的說法，正確的是（）。A、某組合風險越小，其資本轉換因子越高B、同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越高C、根據(jù)資本轉換因子，將以計劃授信額表示的組合限額轉換為以資本表示的組合限額D、資本轉換因子表示需要多少比例的資本來覆蓋在該組合的計劃授信的風險答案：D解析：A項，某組合風險越大，其資本轉換因子越高；B項，同樣的資本，風險高的組合計劃的授信額就越低；C項，根據(jù)資本轉換因子，將以資本表示的該組合的組合限額轉換為以計劃授信額表示的組合限額。97.關于久期分析，下列說法正確的是（）。A、如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性答案：B解析：缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響，而久期分析則計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險；②對于利率的大幅變動(大于1％)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調整。98.某客戶一筆2000萬元的貸款，其中有1200萬元國債質押，其余是保證。假如該客戶違約概率為1％，貸款違約損失率為40％，則該筆貸款的預期損失是（）萬元。A、8B、7．2C、4．8D、3．2答案：D解析：預期損失(E1)=違約概率(PD)×違約風險暴露(EAD)×違約損失率(1GD)。則該題中，預期損失=1％×(2000-1200)×40％=3．2(萬元)。99.下列商業(yè)銀行風險中，（）管理應當重視和加強跨風險種類的風險管理，其管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。A、戰(zhàn)略風險B、市場風險C、信用風險D、流動性風險答案：D解析：流動性風險的產(chǎn)生除了因為商業(yè)銀行的流動性計劃不完善之外，信用、市場、操作等風險領域的管理缺陷同樣會導致商業(yè)銀行流動性不足，甚至引發(fā)風險擴散，造成整個金融系統(tǒng)出現(xiàn)流動性困難。因此，流動性風險管理除了應當做好流動性安排之外，還應當重視和加強跨風險種類的風險管理。從這個角度來說，流動性風險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的整體經(jīng)營管理水平。100.對特定交易工具的多頭空頭給予限制的市場風險控制措施是（）。A、止損限額B、特殊限額C、風險限額D、頭寸限額答案：D解析：頭寸限額是指對總交易頭寸或凈交易頭寸設定的限額?？傤^寸限額對特定交易工具的多頭頭寸或空頭頭寸分別加以限制；凈頭寸限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。101.（）是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量。A、存款準備金B(yǎng)、存款保險C、經(jīng)濟資本D、資本充足率答案：C解析：經(jīng)濟資本是在給定置信水平下，銀行用來抵御非預期損失的資本量，也稱風險資本，它是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本。102.基于（）的風險管理策略要求商業(yè)銀行的信貸業(yè)務不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人，應是全面的。A、風險對沖B、風險轉移C、風險分散D、風險補償答案：C解析：風險分散是指通過多樣化投資分散并降低風險的策略性選擇。根據(jù)多樣化投資分散風險原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。商業(yè)銀行可通過信貸資產(chǎn)組合管理或與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款的方式，使授信對象多樣化，從而分散和降低風險。103.在經(jīng)濟下行期間，貸款需求（）與宏觀政策（）會導致反映銀行業(yè)整體流動性水平的貨幣市場利率逐步下行。A、收縮；緊縮B、收縮；寬松C、擴張；寬松D、擴張；緊縮答案：B解析：在經(jīng)濟下行期間，貸款需求收縮與宏觀政策寬松會導致反映銀行業(yè)整體流動性水平的貨幣市場利率逐步下行。104.商業(yè)銀行通常用資本金來應對（）。A、系統(tǒng)損失B、預期損失C、非預期損失D、災難性損失答案：C解析：金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失。商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸取預期損失；利用資本金來應對非預期損失；對于規(guī)模巨大的災難性損失，如地震、火災等，可以通過購買保險手段來轉移風險；但對于因衍生品交易等過度投機行為造成的災難性損失，則應擔采取嚴格限制高風險業(yè)務/行為的做法加以規(guī)避。105.下列各項中，最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)是（）。A、柜面業(yè)務B、法人信貸業(yè)務C、個人信貸業(yè)務D、資金交易業(yè)務答案：A解析：柜面業(yè)務泛指通過商業(yè)銀行柜面辦理的業(yè)務，是商業(yè)銀行各項業(yè)務操作的集中體現(xiàn)，也是最容易引發(fā)操作風險的業(yè)務環(huán)節(jié)。106.下列各項中，關于我國對資本充足率要求的說法不正確的是（）。A、監(jiān)管部門將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，其中對一、二類銀行主要實行強制性的監(jiān)管干預措施B、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》，我國商業(yè)銀行資本信息披露包括資本充足率的計算方法C、資本充足率=(總資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12．5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)D、一級資本充足率=(一級資本-對應資本扣減項)／(信用風險加權資產(chǎn)+12．5×市場風險資本要求+操作風險資本要求)答案：A解析：A項，監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平。依據(jù)監(jiān)管干預的強度不同，監(jiān)管干預措施主要分為預警性監(jiān)管干預措施和強制性監(jiān)管干預措施兩大類。其中，對一、二類銀行，監(jiān)管部門主要實行預警性監(jiān)管干預措施；對三、四類銀行，監(jiān)管部門既實行預警性監(jiān)管干預措施，又實行強制性監(jiān)管干預措施。107.（）對金融機構的一般事務及會計事務進行監(jiān)督，是商業(yè)銀行的監(jiān)督機構，對股東大會負責。A、監(jiān)事會B、黨委C、紀委D、董事會答案：A解析：監(jiān)事會是商業(yè)銀行的內部監(jiān)督機構，對股東大會負責。除依據(jù)《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和商業(yè)銀行章程履行職責外，在風險管理方面，對本行經(jīng)營決策、風險管理和內部控制等進行監(jiān)督檢查并督促整改。108.組合層面的風險監(jiān)測把多種信貸資產(chǎn)作為投資組合進行整體監(jiān)測。關于商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測，下列說法錯誤的是（）。A、商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測主要有傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法和資產(chǎn)組合模型兩種方法B、商業(yè)銀行可以依據(jù)風險管理專家的判斷，給予各項指標一定權重，得出對單個資產(chǎn)組合風險判斷的綜合指標或指數(shù)C、資產(chǎn)組合模型方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測D、組合監(jiān)測能夠體現(xiàn)多樣化投資產(chǎn)生的風險分散效果，防止國別、行業(yè)、區(qū)域、產(chǎn)品等維度的風險集中度過高，實現(xiàn)資源的最優(yōu)化配置答案：C解析：C項，傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法主要是對信貸資產(chǎn)組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測。109.關于久期分析，下列說法正確的是（）。A、如采用標準久期分析法，可以很好地反映期權性風險B、如采用標準久期分析法，不能反映基準風險C、久期分析只能計量利率變動對銀行短期收益的影響D、對于利率的大幅變動，久期分析的結果仍能保證準確性答案：B解析：缺口分析側重于計量利率變動對銀行當期收益的影響，而久期分析則計量利率風險對銀行整體經(jīng)濟價值的影響。久期分析的局限性包括：①如果在計算敏感性權重時對每一時段使用平均久期，即采用標準久期分析法，久期分析只能反映重新定價風險，不能反映基準風險及因利率和支付時間的不同而導致的頭寸的實際利率敏感性差異，也不能很好地反映期權性風險；②對于利率的大幅變動(大于1％)，由于頭寸價格的變化與利率的變動無法近似為線性關系，久期分析的結果就不再準確，需要進行更為復雜的技術調整。110.影響超額備付金頭寸的主要因素不包括（）。A、外匯占款B、貸款投放C、工作日因素D、節(jié)假日因素答案：C解析：影響超額備付金頭寸的主要因素包括，外匯占款、貸款投放、節(jié)假日因素等。111.清晰的戰(zhàn)略風險管理流程不包括（）。A、戰(zhàn)略風險識別B、戰(zhàn)略風險監(jiān)測和報告C、戰(zhàn)略風險評估D、應急方案答案：D解析：戰(zhàn)略風險管理流程包括：戰(zhàn)略風險識別、戰(zhàn)略風險評估、監(jiān)測和報告。112.商業(yè)銀行有必要對（）做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。A、危機管理的政策和流程B、聲譽管理措施C、聲譽管理計劃D、風險承受能力答案：A解析：商業(yè)銀行有必要對危機管理的政策和流程做好事前準備，建立有效的溝通預案，制定有效的危機應對措施，并及時調動內外部資源以緩解致命風險的沖擊。113.以下商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動性由弱到強排序是（）。（1）國債（2）同業(yè)拆借（3）在子公司的投資（4）公司債券A、（1）（2）（3）（4）B、（3）（2）（4）（1）C、（2）（4）（1）（3）D、（3）（4）（2）（1）答案：D解析：巴塞爾委員會將銀行資產(chǎn)按流動性高低分為四類：（1）最具有流動性的資產(chǎn)，如現(xiàn)金及在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券，這類資產(chǎn)可用于從中央銀行獲得流動性支持，或者在市場上出售、回購或抵押融資；（2）其他可在市場上交易的證券，如股票和同業(yè)借款，這些證券是可以出售的，但在不利情況下可能會喪失流動性；（3）商業(yè)銀行可出售的貸款組合，一些貸款組合雖然有可供交易的市場，但在流動性分析的框架內卻可能被視為不能出售；（4）流動性最差的資產(chǎn)包括實質上無法進行市場交易的資產(chǎn)，如無法出售的貸款、銀行的房產(chǎn)和在子公司的投資、存在嚴重問題的信貸資產(chǎn)等。同業(yè)拆借是指銀行等金融機構之間相互借貸，以調劑資金余缺，流動性好；債券的流動性一般弱于股票。因此流動性排序是：國債＞同業(yè)拆借＞公司債券＞在子公司的投資114.某國家外匯儲備中美元所占的比重較大，為了防止美元下跌帶來損失，可以（）。A、賣出一部分美元，買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣B、買入美元，賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣C、買入美元，同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣D、賣出一部分美元，同時賣出一部分英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣答案：A解析：風險對沖是指通過投資或購買與標的資產(chǎn)收益波動負相關的某種資產(chǎn)或衍生產(chǎn)品，來沖銷標的資產(chǎn)潛在損失的一種策略性選擇。題目中，為了防止美元下跌帶來損失，可以賣出一部分美元的同時買入英鎊、歐元等其他國際主要儲備貨幣，從而降低風險。115.下列屬于國際性金融監(jiān)管機構的是（）。A、世界銀行B、國際貨幣基金組織C、巴塞爾委員會D、金融穩(wěn)定答案：C解析：理事會為使國際活躍銀行公平競爭，十國集團于20世紀70年代初成立了巴塞爾銀行監(jiān)管委員會(簡稱巴塞爾委員會)，專門研究對國際活躍銀行的監(jiān)管問題。116.中國銀監(jiān)會在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上提出的理念是（）。A、管法人、管風險、管內控、提高透明度B、管法人、管風險、管制度、提高透明度C、管機構、管風險、管制度、提高透明度D、管法人、管流程、管內控、提高透明度答案：A解析：在總結和借鑒國內外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎上，中國銀監(jiān)會提出了“管法人、管風險、管內控、提高透明度”的監(jiān)管理念。這一監(jiān)管理念內生于中國的銀行改革、發(fā)展與監(jiān)管實踐，是對當前我國銀行監(jiān)管工作經(jīng)驗的高度總結。117.商業(yè)銀行系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和（）所產(chǎn)生的風險。A、員工的必要知識不足B、業(yè)務流程無效C、一般配套設備不完善D、外部欺詐答案：C解析：商業(yè)銀行的操作風險可按人員因素、內部流程、系統(tǒng)缺陷和外部事件四大類別分類。其中，系統(tǒng)缺陷包括信息科技系統(tǒng)和一般配套設備不完善。118.商業(yè)銀行貸款定價應至少覆蓋貸款的（）。A、預期損失B、非預期損失C、違約損失D、極端損失答案：A解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)／貸款額，其中，資金成本包括債務成本和股權成本；經(jīng)營成本包括日常管理成本和稅收成本；風險成本指預期損失，預期損失=違約概率×違約風險暴露×違約損失率；資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需經(jīng)濟資本的成本，在數(shù)值上等于經(jīng)濟資本與股東最低資本回報率的乘積。119.下列屬于戰(zhàn)略風險識別中觀管理層面內容的是（）。A、進入或退出市場的決策是否恰當B、資產(chǎn)投資組合中是否存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品C、是否忽視對個人理財人員的職業(yè)技能和道德操守培訓D、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當答案：B解析：通常，戰(zhàn)略風險識別可以從宏觀戰(zhàn)略層面、中觀管理層面和微觀執(zhí)行層面三個層面人手。其中，在中觀管理層面，業(yè)務領域負責人應當嚴格遵循商業(yè)銀行的整體戰(zhàn)略規(guī)劃，最大限度地避免投資策略、業(yè)務拓展等涉及短期利益的經(jīng)營／管理活動存在的戰(zhàn)略風險。例如，違背董事會和最高管理層的風險偏好原則，傾向于選擇高風險、高收益的業(yè)務，甚至是投資組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品。AD兩項屬于宏觀戰(zhàn)略層面的風險識別；C項屬于微觀執(zhí)行層面的戰(zhàn)略風險識別。120.（）是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖。A、組合對沖B、風險對沖C、自我對沖D、市場對沖答案：C解析：商業(yè)銀行的風險對沖可以分為自我對沖和市場對沖兩種情況。其中，自我對沖是指商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負債表或某些具有收益負相關性質的業(yè)務組合本身所具有的對沖特性進行風險對沖；市場對沖是指對于無法通過資產(chǎn)負債表和相關業(yè)務調整進行自我對沖的風險，通過衍生產(chǎn)品市場進行對沖。121.盈利能力監(jiān)管指標中，非利息收入比率＝（）。A、非利息收入比率＝非利息收入／資產(chǎn)總額B、非利息收入比率＝非利息收入／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）C、非利息收入比率＝（非利息收入-非利息支出）／資產(chǎn)總額D、非利息收入比率＝（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）答案：D解析：考查風險抵補類指標。非利息收入比率＝（非利息收入-非利息支出）／（營業(yè)收入-營業(yè)支出）122.下列關于交易賬戶的說法，正確的是（）。A、為交易目的而持有的頭寸是自營頭寸B、記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C、銀行應當對交易賬戶頭寸經(jīng)常進行準確估值，并積極管理該項投資組合D、銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸答案：C解析：A項，為交易目的而持有的頭寸包括自營業(yè)務、做市業(yè)務和為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸；B項，記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何限制；D項，交易賬戶記錄的是銀行為了交易或管理交易賬戶或其他項目的風險而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。123.銀行的存貸款業(yè)務應歸人（）賬戶。A、基本B、銀行C、交易D、封閉答案：B解析：商業(yè)銀行的金融工具和商品頭寸可劃分為銀行賬戶和交易賬戶兩大類。交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸。與交易賬戶相對應，銀行的其他業(yè)務歸入銀行賬戶，對于國內商業(yè)銀行而言最典型的是存貸款業(yè)務。124.在現(xiàn)代商業(yè)銀行的風險管理體系中，商業(yè)銀行進行風險管理的最根本驅動力是（）。A、客戶利益B、股東利益C、資本D、金融監(jiān)管機構的要求答案：C解析：資本是風險的最終承擔者，因而也是風險管理最根本的動力來源。在商業(yè)銀行經(jīng)營管理活動中，風險管理始終是由代表資本利益的董事會來推動并承擔最終風險責任的。125.進入或退出市場屬于（）層面的戰(zhàn)略風險識別。A、宏觀戰(zhàn)略B、中觀管理C、微觀執(zhí)行D、技術答案：A解析：宏觀戰(zhàn)略層面包括：進入或退出市場、提供新產(chǎn)品/服務、接受或拒絕戰(zhàn)略合作伙伴、建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)等重要決策，應當保持長期內在一致性，并有助于支持短期目標的實現(xiàn)。126.下列各項中，屬于違反用工法的是（）。A、咨詢業(yè)務B、不良的業(yè)務或市場行為C、產(chǎn)品瑕疵D、性別及種族歧視事件答案：D解析：違反用工法是指商業(yè)銀行因違反勞動合同法、就業(yè)、健康或安全方面的法規(guī)或協(xié)議，個人工傷賠付或者因歧視及差別待遇事件導致的損失，表現(xiàn)在勞資關系、環(huán)境安全性、歧視及差別待遇事件三個方面。127.下列各項不會影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負債期限結構的是（）。A、每日客戶存取款B、貸款發(fā)放／歸還C、存貸款基準利率的調整D、商業(yè)銀行減少網(wǎng)點數(shù)量答案：D解析：因各種內外部因素的影響和作用，商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構時刻都在發(fā)生變化，流動性狀況也隨之改變。除了每日客戶存取款、貸款發(fā)放／歸還、資金交易等會改變商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結構外，存貸款基準利率的調整也會導致其資產(chǎn)負債期限結構發(fā)生變化。128.商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關重要。據(jù)此，下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ?。A、商業(yè)銀行應當將接受投訴和批評看作與客戶／公眾溝通的好時機B、商業(yè)銀行應當學會從投訴和批評中積累聲譽風險的早期預警經(jīng)驗C、商業(yè)銀行應當能夠準確預測投訴／批評可能造成的風險損失及影響D、商業(yè)銀行應當能夠通過投訴和批評，深入發(fā)掘自身潛在的風險答案：C解析：商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是不可避免的，但及時改正并且正確處理投訴和批評至關重要，有助于商業(yè)銀行提高金融產(chǎn)品／服務的質量和效率。恰當處理投訴和批評對于維護商業(yè)銀行的聲譽固然重要，但是商業(yè)銀行不能將工作僅停留在解決問題的層面上，通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值。商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗。C項，風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關性，但無法做到準確預測?！?29.下列各項不是文件或合同缺陷表現(xiàn)的是（）。A、提供的產(chǎn)品在業(yè)務管理框架方面不完善B、提供的產(chǎn)品在權利義務結構方面不健全C、提供的產(chǎn)品在風險管理要求方面不完善D、提供的產(chǎn)品在服務消費者方面考慮不周到答案：D解析：D項屬于產(chǎn)品服務缺陷。130.在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務機構的風險管理職責不包括（）。A、按照約定積極履行基礎資產(chǎn)管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎資產(chǎn)質量變化情況B、按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎資產(chǎn)贖回或替換、基礎資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制C、積極配合管理人及其他參與機構和投資者開展風險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人D、監(jiān)督管理人對專項計劃資產(chǎn)管理、運用、處分情況，發(fā)現(xiàn)管理人的管理指令違反專項計劃說明書或者托管協(xié)議約定的，應當要求改正，未能改正的，應當拒絕執(zhí)行并及時向證券交易所及相關監(jiān)管機構報告答案：D解析：在證券交易所資產(chǎn)支持證券存續(xù)期，資產(chǎn)服務機構的風險管理職責包括：（1）按照約定積極履行基礎資產(chǎn)管理、運營、維護職責，監(jiān)測基礎資產(chǎn)質量變化情況；（2）按照約定及時歸集和劃轉現(xiàn)金流，防范基礎資產(chǎn)及其現(xiàn)金流與自身或相關參與機構固有財產(chǎn)混同，維護專項計劃資產(chǎn)安全；（3）按照約定落實現(xiàn)金流歸集、不合格基礎資產(chǎn)贖回或替換、基礎資產(chǎn)循環(huán)購買和維護專項計劃資產(chǎn)安全的機制；（4）積極配合管理人及其他參與機構和投資者開展風險管理工作，發(fā)現(xiàn)影響專項計劃資產(chǎn)安全、投資者利益等風險事項及時告知管理人。131.商業(yè)銀行與借款人簽訂貸款合同時，要求第三方提供擔保，當借款人財務狀況惡化、違反借款合同或無法償還貸款本息時，商業(yè)銀行可以通過執(zhí)行擔保來爭取貸款本息的最終償還或減少損失，這種風險管理的方法屬于（）。A、風險轉移B、風險補償C、風險分散D、風險規(guī)避答案：A解析：商業(yè)銀行風險管理的主要策略：（1）風險分散（2）風險對沖（3）風險轉移（4）風險規(guī)避（5）風險補償。風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移。保險轉移。保險轉移是指商業(yè)銀行購買保險，以繳納保險費為代價將風險轉移給承保人。當商業(yè)銀行發(fā)生風險損失時，承保人按照保險合同的約定責任給予商業(yè)銀行一定經(jīng)濟補償。非保險轉移。擔保、備用信用證等能夠將信用風險轉移給第三方。例如，商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，若借款人到期不能如約償還貸款本息，則由擔保人代為清償。132.影響貸款最低定價的風險成本的因素不包括（）。A、違約概率B、盈利率C、違約損失率D、違約風險暴露答案：B解析：貸款最低定價=(資金成本+經(jīng)營成本+風險成本+資本成本)／貸款額。其中，風險成本指預期損失，預期損失=違約概率×違約損失率×違約風險暴露。133.一般而言，由于匯率變動所造成的風險屬于（）。A、信用風險B、市場風險C、操作風險D、商品價格風險答案：B解析：市場風險可以分為利率風險、匯率風險、股票價格風險和商品價格風險，分別是指由于利率、匯率、股票價格和商品價格的不利變動可能給商業(yè)銀行造成經(jīng)濟損失的風險。134.商業(yè)銀行在風險管理的過程中，進行壓力測試的目的是（）。A、評估銀行在極端不利情況下的損失承受能力B、分析資產(chǎn)組合歷史的損益分布C、研究過去已經(jīng)發(fā)生的市場突變D、進行有效的事后檢驗答案：A解析：市場風險壓力測試是一種定性與定量結合，以定量為主的風險分析方法，通過測算面臨市場風險的投資組合在特定小概率事件等極端不利情況下可能發(fā)生的損失，分析這些損失對盈利能力和資本金帶來的負面影響，進而對所持投資組合的脆弱性作出評估和判斷，并采取必要的措施，以規(guī)避市場風險。135.根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包含（）。A、聲譽風險B、法律風險C、戰(zhàn)略風險D、流動性風險答案：B解析：操作風險是指由不完善或有問題的內部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風險。根據(jù)監(jiān)管機構的規(guī)定，操作風險包括法律風險，但不包括聲譽風險和戰(zhàn)略風險。136.商業(yè)銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品／服務成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競爭等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風險中的（）。A、競爭對手風險B、行業(yè)風險C、客戶風險D、品牌風險答案：B解析：A項，競爭對手風險是指越來越多的非銀行類金融服務機構在提供更加便利和多元化的金融服務、填補市場空白的同時，也在逐步侵蝕商業(yè)銀行原有的市場份額；C項，客戶風險是指經(jīng)濟發(fā)展及市場波動導致客戶風險／投資偏好發(fā)生轉變，客戶維權意識和議價能力也顯著增強；D項，品牌風險是指激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，產(chǎn)品／服務的品牌管理質量直接影響商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空問。137.反洗錢的主要制度中，處于核心地位的是（）。A、客戶身份識別制度B、客戶身份資料和交易記錄保存制度C、大額交易與可疑交易報告制度D、涉嫌洗錢的可疑交易報告制度答案：C解析：商業(yè)銀行反洗錢內控制度體系主要包括:客戶身份識別制度;大額交易與可疑交易報告制度;客戶身份資料和交易記錄保存制度;客戶洗錢風險等級劃分制度;反洗錢宣傳培訓制度;反洗錢保密制度;反洗錢協(xié)助調查制度;反洗錢稽核審計制度;反洗錢崗位職責制度;反洗錢業(yè)務操作規(guī)程。其中，處于基礎地位的是客戶身份識別制度。處于核心地位的是大額交易與可疑交易報告制度。138.商業(yè)銀行在發(fā)放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于（）管理策略。A、風險補償B、風險轉移C、風險對沖D、風險規(guī)模答案：B解析：風險轉移是指通過購買某種金融產(chǎn)品或采取其他合法的經(jīng)濟措施將風險轉移給其他經(jīng)濟主體的一種策略性選擇。風險轉移可分為保險轉移和非保險轉移，其中，擔保屬于非保險轉移。139.下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A、債券的到期收益率通常不等于票面利率B、收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C、收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D、收益率曲線是根據(jù)市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線答案：B解析：B項，收益率曲線用于描述收益率與到期期限之間的關系。收益率曲線的形狀反映了長短期收益率之間的關系，它是市場對當前經(jīng)濟狀況的判斷，以及對未來經(jīng)濟走勢預期(包括經(jīng)濟增長、通貨膨脹、資本回報等)的結果。140.金融資產(chǎn)的公允價值是指（）。A、金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值B、在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預期價值C、交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權價值D、對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值答案：C解析：A項是指名義價值；B項是指市場價值；D項是指市值重估。141.某商業(yè)銀行上年度期末可供分配的資本為5000億元，計劃本年度注入1000億元新資本。若本年度電子行業(yè)在資本分配中的權重為5％，則本年度電子行業(yè)資本分配的限額為（）億元。A、30B、50C、300D、250答案：C解析：根據(jù)公式，資本的組合限額=資本×資本分配權重，可得本年度電子行業(yè)資本分配的限額=(5000+1000)×5％=300(億元)。142.下列關于商業(yè)銀行風險的說法正確的是（）。A、市場風險指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險B、結算風險是一種市場風險C、信用風險具有明顯的系統(tǒng)性風險特征D、與市場風險相比，信用風險的觀察數(shù)據(jù)少，且不易獲取答案：D解析：AB兩項，結算風險是指交易雙方在結算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險，它是一種特殊的信用風險；C項，信用風險具有明顯的非系統(tǒng)性風險特征。143.下列哪項產(chǎn)品線的β因子等于15％（）A、公司金融B、零售銀行C、商業(yè)銀行D、零售經(jīng)紀答案：C解析：A項的β因子等于18％；BD兩項的β因子均等于12％。144.商業(yè)銀行已經(jīng)持有的或者是必須持有的符合監(jiān)管當局要求的資本是（）。A、經(jīng)濟資本B、監(jiān)管資本C、會計資本D、實收資本答案：B解析：監(jiān)管資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行必須持有的與其業(yè)務總體風險水平相匹配的資本，一般是指商業(yè)銀行自身擁有的或者能長期支配使用的資金，以備非預期損失出現(xiàn)時隨時可用，故其強調的是抵御風險、保障銀行持續(xù)穩(wěn)健經(jīng)營的能力，并不強調其所有權歸屬。145.商業(yè)銀行應當指定（）向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。A、市場風險承擔部門B、市場風險管理部門C、內部審計機構D、外部審計機構答案：B解析：市場風險管理部門相對于業(yè)務經(jīng)營部門的獨立性是建設市場風險管理體系的關鍵。銀行應當指定專門的部門負責市場風險管理工作。負責市場風險管理的部門應當職責明確，與承擔風險的業(yè)務經(jīng)營部門保持相對獨立，向董事會和高級管理層提供獨立的市場風險報告。146.商業(yè)銀行進行風險加總，若考慮風險分散化效應，應基于__________實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋__________完整的經(jīng)濟周期。（）A、短期；一個B、長期；兩個C、長期；一個D、短期；兩個答案：C解析：商業(yè)銀行進行風險加總，應當充分考慮集中度風險及風險之間的相互傳染。若考慮風險分散化效應，應基于長期實證數(shù)據(jù)，且數(shù)據(jù)觀察期至少覆蓋一個完整的經(jīng)濟周期。否則，商業(yè)銀行應對風險加總方法和假設進行審慎調整。147.下列關于操作風險評估流程錯誤的是（）。A、在準備階段，制定評估計劃內容包括自我評估的目的、對象、范圍、時間安排、開展模式和方法及評估人員組成等B、在報告階段，包括整合結果和雙線報告C、在評估階段，評估后應收集盡可能多的操作風險信息D、操作風險評估包括準備、評估和報告三個步驟答案：C解析