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期貨與選擇權專題研討學期報告指導教授：張上財教授學號：M9780102學生：陳玟蓁在今天(99/5/6)跳空開低7759點，直接跌破季線跟年線，尾盤收在幾乎最低點7696，留了一根有上引線帶1335億的黑K，形成跌破缺口，M頭確定形成。三大法人賣超255億，融資餘額減了15億

目前是2620億，短線上空方力道強勁，四大期指也破底留上影線。

日線周線從上圖的日KD線觀察到，已經死亡交叉，且乖離持續(xù)擴大中，再搭配周線來看，已逐漸接近死亡交叉，一旦死亡交叉確定，那之後的跌勢會更大。在從周線來看，從第7930跌破到今天的7696，接下來支撐點會在7383，如果也跌破下一個支撐點就會在7080，每個區(qū)間都差不多是三百點。歐元月線圖歐元日線圖從這兩個圖可以發(fā)現，歐元一直貶值一陣子了，加上這次希臘問題，讓歐元日線圖已經破底，在月線圖上，M頭也快出現了，另外英鎊也一直再破底貶值，如果這兩個歐洲的重要貨幣持續(xù)貶值的話，那歐洲的問題會變得越越大。英鎊日線圖英鎊月線圖止跌的三個要素

1.必須量持續(xù)三天縮至千億以下

2.融資餘額必須再減少3.外資減少賣超如果未能出現上述三種訊號止跌，在目前劇烈震盪的情況下，需特別注意量的變化，因為隨時都有可能再往下殺低，如果周四、周五繼續(xù)收整理收黑，那麼日線就會連七黑，下周一第八天直接再往下探底的機會會更大，所以在選擇權策略上建議偏空操作。買7600PUT一口賣7200PUT三口加上賣7700CALL一口買7900CALL一口買7600PUT(116)一口賣7200PUT(24.5)三口賣7700CALL(120)一口買7900CALL(47)一口7600(-42.5)7200

(357.5)7900(-127)7700(73)結合77007200

(430.5)7600(30.5)7900(-169.5)此策略是以7200到7700這區(qū)間來賺取時間價值，一旦指數

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