計量經(jīng)濟學(xué)第一章+++緒論

《計量經(jīng)濟學(xué)》

《Econometrics》

《經(jīng)濟計量學(xué)》整理課件第一章緒論0.1關(guān)于緒論0.2課程教學(xué)大綱§1.1計量經(jīng)濟學(xué)§1.2經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型的建模步驟§1.3計量經(jīng)濟學(xué)模型的應(yīng)用整理課件0.1關(guān)于緒論○緒論是課程的綱。○學(xué)好緒論，可以說學(xué)好了課程的一半。參觀一個城市，先站在最高處俯瞰，然后走街串巷；了解一座建筑，先看模型，后走進每一個房間。各起一半作用?！鹁w論課的目的：了解課程的性質(zhì)和在課程體系中的地位；了解課程完整的內(nèi)容體系和將要講授的內(nèi)容；了解課程的重點和難點；了解課程的學(xué)習(xí)方法；介紹課程中不講的但是必須了解的課程內(nèi)容?！鸩槐厝恍杷贫嵌?。整理課件0.2《計量經(jīng)濟學(xué)》教學(xué)大綱⒈課程計量經(jīng)濟學(xué)課號：10114513學(xué)分：3課程性質(zhì)：教育部規(guī)定核心課程整理課件⒉教師主講教師：李子奈辦公地點：經(jīng)管樓南512電話：62789793，E-mail:lizinai@特聘教授：艾春榮，講授部分內(nèi)容，英語授課助教：孫云，電話：62778492E-mail:suny2.03@

整理課件⒊課程說明

⑴教學(xué)目的

經(jīng)濟學(xué)是一門科學(xué)，實證的方法，尤其是數(shù)量分析方法是經(jīng)濟學(xué)研究的基本方法論。通過該門課程教學(xué)，使學(xué)生掌握計量經(jīng)濟學(xué)的基本理論與方法，并能夠建立實用的計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型。

⑵先修課程

中級微觀經(jīng)濟學(xué)、中級宏觀經(jīng)濟學(xué)、經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、微積分、線性代數(shù)、概率論與數(shù)理統(tǒng)計、應(yīng)用數(shù)理統(tǒng)計整理課件⑶教材及參考書《計量經(jīng)濟學(xué)》，李子奈，高等教育出版社，2000年7月《BasicEconometrics》,DamodarN.Gujarrati，2001《計量經(jīng)濟學(xué)—方法與應(yīng)用》，李子奈，清華大學(xué)出版社，1992年《高等計量經(jīng)濟學(xué)》，李子奈、葉阿忠，清華大學(xué)出版社，2000年《計量經(jīng)濟學(xué)—理論、方法與模型》，唐國興，復(fù)旦大學(xué)出版社，1988年<EconometricModels,Techniques,andApplications>,MichaelD.Intriligator,Prentice-HallInc.,1978(FirstEdition),1997(SecondEdition)整理課件⑷課堂資料下載內(nèi)容：教材電子版、補充資料、課件、習(xí)題集、教學(xué)基本要求、教學(xué)大綱、復(fù)習(xí)要點等。路徑：院內(nèi)：網(wǎng)上鄰居→整個網(wǎng)絡(luò)→Mislab→Ntserver→Lizn院外：\\0→Lizn⑸教學(xué)討論區(qū)學(xué)院主頁→分類討論區(qū)→計量經(jīng)濟學(xué)討論區(qū)進入帳號：s004，口令：kc9476⑹答疑時間

整理課件⑺課程內(nèi)容提綱及學(xué)時安排（總課時：48學(xué)時，課內(nèi)外周學(xué)時：3/6）第一章緒論3學(xué)時第二章單方程計量經(jīng)濟學(xué)模型理論與方法15學(xué)時第三章單方程計量經(jīng)濟學(xué)應(yīng)用模型9學(xué)時第四章聯(lián)立方程計量經(jīng)濟學(xué)理論與方法9學(xué)時第五章宏觀計量經(jīng)濟模型3學(xué)時第六章時間序列計量經(jīng)濟學(xué)模型9學(xué)時整理課件⑻課程成績綜合練習(xí)一：10分綜合練習(xí)二：10分課堂表現(xiàn)：10分期末考核：70分整理課件⒋關(guān)于學(xué)習(xí)方法的說明⑴理論與應(yīng)用并重。既要重視理論方法，也要重視應(yīng)用模型和應(yīng)用中實際問題的解決；⑵以教材中的經(jīng)典理論方法為主，也要理解適當引入的、教材中沒有的非經(jīng)典理論方法；⑶對于理論方法，重點是思路而不是數(shù)學(xué)過程；⑷對于應(yīng)用模型，重點不是每種模型本身，而是它們演變與發(fā)展的方法論；⑸必須十分重視綜合練習(xí)；⑹必須掌握一種應(yīng)用軟件，注意課堂的軟件應(yīng)用演示，“師傅領(lǐng)進門，修行在個人”，多練。整理課件§1.1計量經(jīng)濟學(xué)一、計量經(jīng)濟學(xué)二、計量經(jīng)濟學(xué)模型三、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系四、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科五、計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟學(xué)科中的地位

整理課件一、計量經(jīng)濟學(xué)△

經(jīng)濟學(xué)的一個分支學(xué)科○1926年挪威經(jīng)濟學(xué)家R.Frish提出Econometrics○1930年成立世界計量經(jīng)濟學(xué)會○1933年創(chuàng)刊《Econometrica》○20世紀40、50年代的大發(fā)展和60年代的擴張○20世紀70年代以來非經(jīng)典（現(xiàn)代）計量經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展整理課件△定義“用數(shù)學(xué)方法探討經(jīng)濟學(xué)可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學(xué)混為一談。計量經(jīng)濟學(xué)與經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學(xué)也不應(yīng)視為數(shù)學(xué)應(yīng)用于經(jīng)濟學(xué)的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學(xué)、經(jīng)濟理論和數(shù)學(xué)這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學(xué)?！闭碚n件△在經(jīng)濟學(xué)科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學(xué)已經(jīng)在經(jīng)濟學(xué)科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學(xué)和學(xué)院中，計量經(jīng)濟學(xué)的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學(xué)課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學(xué)是計量經(jīng)濟學(xué)的時代”。整理課件二、計量經(jīng)濟學(xué)模型

△模型△數(shù)學(xué)模型△經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型△計量經(jīng)濟學(xué)模型△經(jīng)濟理論分析（行為分析）→數(shù)理分析→數(shù)量分析整理課件三、計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系

△廣義計量經(jīng)濟學(xué)和狹義計量經(jīng)濟學(xué)△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)△理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)△微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)

整理課件△廣義計量經(jīng)濟學(xué)和狹義計量經(jīng)濟學(xué)廣義計量經(jīng)濟學(xué)是利用經(jīng)濟理論、數(shù)學(xué)以及統(tǒng)計學(xué)定量研究經(jīng)濟現(xiàn)象的經(jīng)濟計量方法的統(tǒng)稱，包括回歸分析方法、投入產(chǎn)出分析方法、時間序列分析方法等。狹義計量經(jīng)濟學(xué)，也就是我們通常所說的計量經(jīng)濟學(xué)，以揭示經(jīng)濟現(xiàn)象中的因果關(guān)系為目的，在數(shù)學(xué)上主要應(yīng)用回歸分析方法。本課程中的計量經(jīng)濟學(xué)模型，就是狹義計量經(jīng)濟學(xué)意義上的經(jīng)濟數(shù)學(xué)模型。整理課件△初、中、高級計量經(jīng)濟學(xué)初級以計量經(jīng)濟學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)知識和經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法為主要內(nèi)容；中級以用矩陣描述的經(jīng)典的線性單方程模型理論與方法、經(jīng)典的線性聯(lián)立方程模型理論與方法，以及傳統(tǒng)的應(yīng)用模型為主要內(nèi)容；高級以非經(jīng)典的、現(xiàn)代的計量經(jīng)濟學(xué)模型理論、方法與應(yīng)用為主要內(nèi)容。本課程定位于中級水平上，適當引入高級的內(nèi)容。整理課件△理論計量經(jīng)濟學(xué)和應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)理論計量經(jīng)濟學(xué)是以介紹、研究計量經(jīng)濟學(xué)的理論與方法為主要內(nèi)容，側(cè)重于理論與方法的數(shù)學(xué)證明與推導(dǎo)，與數(shù)理統(tǒng)計聯(lián)系極為密切。除了介紹計量經(jīng)濟模型的數(shù)學(xué)理論基礎(chǔ)、普遍應(yīng)用的計量經(jīng)濟模型的參數(shù)估計方法與檢驗方法外，還研究特殊模型的估計方法與檢驗方法，應(yīng)用了廣泛的數(shù)學(xué)知識。應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)則以建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型為主要內(nèi)容，強調(diào)應(yīng)用模型的經(jīng)濟學(xué)和經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)基礎(chǔ)，側(cè)重于建立與應(yīng)用模型過程中實際問題的處理。本課程是二者的結(jié)合。整理課件△經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)和非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)（ClassicalEconometrics）一般指20世紀70年代以前發(fā)展并廣泛應(yīng)用的計量經(jīng)濟學(xué)。R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應(yīng)用的集大成者整理課件經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在理論方法方面特征是：⑴模型類型—隨機模型；⑵模型導(dǎo)向—理論導(dǎo)向；⑶模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；⑷數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；⑸估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。整理課件經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)在應(yīng)用方面的特征是：⑴應(yīng)用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；⑵應(yīng)用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預(yù)測、理論檢驗與發(fā)展；⑶應(yīng)用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應(yīng)用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。整理課件非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)一般指20世紀70年代以來發(fā)展的計量經(jīng)濟學(xué)理論、方法及應(yīng)用模型，也稱為現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)主要包括：微觀計量經(jīng)濟學(xué)、非參數(shù)計量經(jīng)濟學(xué)、時間序列計量經(jīng)濟學(xué)和動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)等。非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容體系：模型類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型導(dǎo)向非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、模型結(jié)構(gòu)非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題、數(shù)據(jù)類型非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題和估計方法非經(jīng)典的計量經(jīng)濟學(xué)問題。整理課件本課程以經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)為主，適當引入一些簡單的、應(yīng)用較多的現(xiàn)代計量經(jīng)濟學(xué)理論方法。理由：一方面，從理論方法角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法是非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)理論方法的基礎(chǔ)；另一方面，從應(yīng)用的角度，經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)模型仍然是目前應(yīng)用最為普遍的計量經(jīng)濟學(xué)模型。整理課件△微觀計量經(jīng)濟學(xué)和宏觀計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量經(jīng)濟學(xué)于2000年諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎公報中正式提出。微觀計量經(jīng)濟學(xué)的內(nèi)容集中于“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”；“微觀計量經(jīng)濟學(xué)的原材料是微觀數(shù)據(jù)”，微觀數(shù)據(jù)表現(xiàn)為截面數(shù)據(jù)和平行（penal）數(shù)據(jù)。赫克曼（J.Heckman）和麥克法登（D.McFaddan）對微觀計量經(jīng)濟學(xué)作出原創(chuàng)性貢獻。整理課件微觀計量經(jīng)濟學(xué)教科書和課程有：“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要內(nèi)容包括：平行（penal）數(shù)據(jù)模型的理論方法離散選擇模型的理論方法選擇性樣本模型的理論方法整理課件宏觀計量經(jīng)濟學(xué)名稱由來已久，但是它的主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化。經(jīng)典宏觀計量經(jīng)濟學(xué)：利用計量經(jīng)濟學(xué)理論方法，建立宏觀經(jīng)濟模型，對宏觀經(jīng)濟進行分析、評價和預(yù)測?，F(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學(xué)的主要研究方向：單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學(xué)。整理課件四、計量經(jīng)濟學(xué)是一門經(jīng)濟學(xué)科△從計量經(jīng)濟學(xué)的定義看△從計量經(jīng)濟學(xué)在西方國家經(jīng)濟學(xué)科中的地位看△從計量經(jīng)濟學(xué)與數(shù)理統(tǒng)計學(xué)的區(qū)別看△從建立與應(yīng)用計量經(jīng)濟學(xué)模型的全過程看△從諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎看整理課件△諾貝爾經(jīng)濟學(xué)獎與計量經(jīng)濟學(xué)53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學(xué)發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔(dān)任過世界計量經(jīng)濟學(xué)會會長30余位左右在獲獎成果中應(yīng)用了計量經(jīng)濟學(xué)整理課件獲獎?wù)呙麊?003RobertF.Engle,CliveW.J.Granger

2002DanielKahneman,VernonL.Smith2001GeorgeA.Akerlof,A.MichaelSpence,JosephE.Stiglitz2000JamesJHeckman,DanielLMcFadden1999RobertA.Mundell1998AmartyaSen1997RobertC.Merton,MyronS.Scholes1996JamesA.Mirrlees,WilliamVickrey1995RobertE.LucasJr.整理課件1994JohnC.Harsanyi,JohnF.NashJr.,ReinhardSelten1993RobertW.Fogel,DouglassC.North1992GaryS.Becker1991RonaldH.Coase1990HarryM.Markowitz,MertonH.Miller,WilliamF.Sharpe1989TrygveHaavelmo1988MauriceAllais1987RobertM.Solow1986JamesM.BuchananJr.整理課件1985FrancoModigliani1984RichardStone1983GerardDebreu1982GeorgeJ.Stigler1981JamesTobin1980LawrenceR.Klein1979TheodoreW.Schultz,SirArthurLewis1978HerbertA.Simon1977BertilOhlin,JamesE.Meade整理課件1976MiltonFriedman1975LeonidVitaliyevichKantorovichTjallingC.Koopmans1974GunnarMyrdalFriedrichAugustvonHayek1973WassilyLeontief1972JohnR.Hicks,KennethJ.Arrow1971SimonKuznets1970PaulA.Samuelson1969RagnarFrisch,JanTinbergen整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlands整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSA整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSA整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritain整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway整理課件經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)創(chuàng)立建立第1個應(yīng)用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應(yīng)用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK整理課件TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA整理課件非經(jīng)典計量經(jīng)濟學(xué)微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger整理課件五、計量經(jīng)濟學(xué)在經(jīng)濟學(xué)科中的地位

△從現(xiàn)代西方經(jīng)濟學(xué)的特征看△從西方經(jīng)濟學(xué)的發(fā)展歷史看△從世界一流大學(xué)經(jīng)濟學(xué)課程表看△從國際經(jīng)濟學(xué)刊物論文看△從經(jīng)濟學(xué)的“世界先進水平”看整理課件§1.2建立計量經(jīng)濟學(xué)模型的步驟和要點

一、理論模型的設(shè)計

二、樣本數(shù)據(jù)的收集

三、模型參數(shù)的估計

四、模型的檢驗

五、計量經(jīng)濟學(xué)模型成功的三要素整理課件一、理論模型的建立⑴確定模型包含的變量根據(jù)經(jīng)濟學(xué)理論和經(jīng)濟行為分析。例如：同樣是生產(chǎn)方程，電力工業(yè)和紡織工業(yè)應(yīng)該選擇不同的變量，為什么？在時間序列數(shù)據(jù)樣本下可以應(yīng)用Grange統(tǒng)計檢驗等方法。例如，消費和GDP之間的因果關(guān)系?？紤]數(shù)據(jù)的可得性。注意因素和變量之間的聯(lián)系與區(qū)別?？紤]入選變量之間的關(guān)系。

要求變量間互相獨立。整理課件⑵確定模型的數(shù)學(xué)形式利用經(jīng)濟學(xué)和數(shù)理經(jīng)濟學(xué)的成果根據(jù)樣本數(shù)據(jù)作出的變量關(guān)系圖選擇可能的形式試模擬⑶擬定模型中待估計參數(shù)的理論期望值區(qū)間符號、大小、關(guān)系例如：ln(人均食品需求量)=α+βln(人均收入)+γln(食品價格)+δln(其它商品價格)+ε其中α、β、γ、δ的符號、大小、關(guān)系整理課件二、樣本數(shù)據(jù)的收集⑴幾類常用的樣本數(shù)據(jù)時間序列數(shù)據(jù)截面數(shù)據(jù)虛變量離散數(shù)據(jù)聯(lián)合應(yīng)用⑵數(shù)據(jù)質(zhì)量完整性準確性可比性一致性整理課件三、模型參數(shù)的估計

⑴各種模型參數(shù)估計方法⑵如何選擇模型參數(shù)估計方法⑶關(guān)于應(yīng)用軟件的使用課堂教學(xué)結(jié)合Eviews能夠熟練使用一種整理課件四、模型的檢驗⑴