2023年上半年上海證券從業(yè)資格考試：金融期權(quán)與期權(quán)類(lèi)金融衍生產(chǎn)品考試題

2023年上半年上海證券從業(yè)資格考試：金融期權(quán)與期權(quán)類(lèi)金融衍生產(chǎn)品考試題本卷共分為1大題50小題，作答時(shí)間為180分鐘，總分100分，60分及格。一、單項(xiàng)選擇題〔共50題，每題2分。每題的備選項(xiàng)中，只有一個(gè)最符合題意〕1.我國(guó)公司法規(guī)定，發(fā)行無(wú)記名股票的公司應(yīng)當(dāng)記載的事項(xiàng)不包括__。

A．股票數(shù)量

B．股票編號(hào)

C．股票發(fā)行日期

D．各股東所持股份數(shù)2.1998年，__首次給出了金融工程的正式定義。

A．夏普

B．費(fèi)納蒂

C．詹森

D．羅爾3.以下事項(xiàng)不需要經(jīng)過(guò)2/3以上的獨(dú)立董事通過(guò)的是__。

A．公司及基金投資運(yùn)作中的重大關(guān)聯(lián)關(guān)系

B．公司和基金審計(jì)事務(wù)，聘請(qǐng)或更換會(huì)計(jì)師事務(wù)所

C．改變年度審計(jì)報(bào)告中簽字的注冊(cè)會(huì)計(jì)師

D．法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他事項(xiàng)4.上海證券交易所的分類(lèi)股價(jià)指數(shù)包括__五大類(lèi)。

A．工業(yè)、商業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、公用事業(yè)和綜合

B．工業(yè)、商業(yè)、金融業(yè)、公用事業(yè)和綜合

C．工業(yè)、商業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)和綜合

D．工業(yè)、商業(yè)、地產(chǎn)業(yè)、公用事業(yè)、運(yùn)輸業(yè)5.__的投資對(duì)象主要是那些大盤(pán)藍(lán)籌股、債券等收益比較穩(wěn)定的有價(jià)證券。

A．成長(zhǎng)型基金

B．收入型基金

C．平衡型基金

D．混合型基金6.男，67歲，上腹不適，體重下降2個(gè)月，CT檢查發(fā)現(xiàn)脾臟內(nèi)多發(fā)病灶，增強(qiáng)掃描呈結(jié)節(jié)樣或不均質(zhì)強(qiáng)化，最可能的CT診斷是

A．脾轉(zhuǎn)移瘤

B．脾肉瘤

C．脾血管瘤

D．脾炎性假瘤

E．脾梗死7.混合資本債券到期前，如果發(fā)行人核心資本充足率低于__時(shí)，發(fā)行人可以延期支付利息。

A．2%

B．4%

C．6%

D．8%8.對(duì)設(shè)立證券公司的行政審批，證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)自受理之日起__個(gè)月內(nèi)作出。

A．1

B．3

C．6

D．99.在經(jīng)濟(jì)周期的某個(gè)時(shí)期，產(chǎn)出、價(jià)格、利率、就業(yè)不斷上升，直至某個(gè)頂峰，說(shuō)明經(jīng)濟(jì)變動(dòng)處于__。

A．繁榮階段

B．衰退階段

C．蕭條階段

D．復(fù)蘇階段10.股指期貨交易有嚴(yán)格的價(jià)格限制制度，其熔斷幅度為上一交易日結(jié)算價(jià)的__。

A．±6%

B．±8%

C．±5%

D．±10%11.加強(qiáng)指數(shù)法與積極型股票投資戰(zhàn)略之間存在顯著的差異，即__。

A．適用范圍不同

B．預(yù)期收益率不同

C．時(shí)機(jī)抉擇不同

D．風(fēng)險(xiǎn)控制程度不同12.股份的監(jiān)事會(huì)成員不得少于〔〕，其中職工代表比例最低為〔〕。

A．3人；1/3

B．3人；1/2

C．5人；1/3

D．5人；1/213.假設(shè)A公司股票的未來(lái)價(jià)格為20元，在轉(zhuǎn)換比例為2的情況下，共可轉(zhuǎn)換公司債券的轉(zhuǎn)換價(jià)值是__元。

A．10

B．20

C．40

D．5014.機(jī)構(gòu)投資者買(mǎi)賣(mài)基金的稅收不包括〔〕。

A．增值稅

B．營(yíng)業(yè)稅

C．印花稅

D．所得稅15.關(guān)于上市公司不得公開(kāi)發(fā)行證券，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是__。

A．本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

B．擅自改變前次發(fā)行證券募集資金的用途而未作糾正

C．上市公司最近12個(gè)月內(nèi)受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)

D．上市公司及其控股股東或?qū)嶋H控股人最近36個(gè)月內(nèi)存在未履行向投資者作出的公開(kāi)承諾的行為16.?證券公司融資融券業(yè)務(wù)試點(diǎn)管理方法?規(guī)定，證券公司從事融資融券業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)與客戶(hù)簽訂〔〕。

A．買(mǎi)者自負(fù)承諾函

B．風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)

C．委托代理協(xié)議

D．融資融券合同17.投資者在申購(gòu)或贖回ETF份額時(shí)，申購(gòu)贖回代理券商可按照〔〕的標(biāo)準(zhǔn)收取傭金。

A．0.1%

B．0.2%

C．0.3%

D．0.5%18.根據(jù)深圳證券交易所的規(guī)定，買(mǎi)賣(mài)雙方就大宗交易的價(jià)格和數(shù)量達(dá)成一致后，通過(guò)同一證券席位，以大宗交易申報(bào)的形式在交易日__分前輸入交易系統(tǒng)，由交易所交易系統(tǒng)確認(rèn)后成交。

A．11：25

B．13：30

C．14：55

D．15：0019.如發(fā)生重大事項(xiàng)后，擬發(fā)行公司仍符合發(fā)行上市條件的，擬發(fā)行公司應(yīng)在報(bào)告中國(guó)證監(jiān)會(huì)后第〔〕日刊登補(bǔ)充公告。

A．1

B．2

C．3

D．420.定向資產(chǎn)管理合同無(wú)效、被撤銷(xiāo)、解除或者終止后__日內(nèi)，證券公司應(yīng)當(dāng)代理客戶(hù)向證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)申請(qǐng)注銷(xiāo)專(zhuān)用證券賬戶(hù)。

A．3

B．5

C．10

D．1521.關(guān)于證券組合線(xiàn)，以下說(shuō)法正確的是__。

A．相關(guān)系數(shù)決定結(jié)合線(xiàn)在A與B之間的彎曲程度，隨著pAD的增大，彎曲程度將增加

D．相關(guān)系數(shù)越小，在不賣(mài)空的情況下，證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越大

C．在不相關(guān)的情況下，雖然得不到一個(gè)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)組合，但可得到一個(gè)組合，其風(fēng)險(xiǎn)小于A、B中任何一個(gè)單個(gè)證券的風(fēng)險(xiǎn)

D．當(dāng)A與B的收益率不完全正相關(guān)時(shí)，組合線(xiàn)在A、B之間比不相關(guān)時(shí)更彎曲22.清算價(jià)值是公司清算時(shí)每一股份所代表的__。

A．票面價(jià)值

B．賬面價(jià)值

C．內(nèi)在價(jià)值

D．實(shí)際價(jià)值23.新?公司法?中關(guān)于公司對(duì)外投資比例的規(guī)定，公司向其他有限責(zé)任公司、股份投資的，除公司章程另有規(guī)定外，所累積投資額不得超過(guò)本公司凈資產(chǎn)的__，在投資后，接受被投資公司以利潤(rùn)轉(zhuǎn)增的資本，其增加額不包括在內(nèi)。

A．50%

B．60%

C．70%

D．80%24.目前我國(guó)股票型基金的認(rèn)購(gòu)費(fèi)率大多在__。

A．2%～2.5%

B．1%～1.5%

C．1%以下

D．025.關(guān)于上市公司不得公開(kāi)發(fā)行證券，以下說(shuō)法中錯(cuò)誤的是__。

A．本次發(fā)行申請(qǐng)文件有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏

B．擅自改變前次發(fā)行證券募集資金的用途而未作糾正

C．上市公司最近12個(gè)月內(nèi)受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)

D．上市公司及其控股股東或?qū)嶋H控股人最近36個(gè)月內(nèi)存在未履行向投資者作出的公開(kāi)承諾的行為

26.基金管理人與托管人之間是__的關(guān)系。

A．所有者與經(jīng)營(yíng)者

B．所有者與監(jiān)管者

C．經(jīng)營(yíng)者與監(jiān)管者

D．委托者與受托者27.某客戶(hù)持有上交所上市96國(guó)債(6)現(xiàn)券1萬(wàn)手。該國(guó)債當(dāng)日收盤(pán)價(jià)為125.8元，當(dāng)月的標(biāo)準(zhǔn)券折算率為1:1.27。該客戶(hù)最多可回購(gòu)融入的資金是__萬(wàn)元。

A．635

B．1270

C．2600

D．460028.資產(chǎn)評(píng)估的主要方法不包括〔〕。

A．賬面折扣法

B．重置本錢(qián)法

C．現(xiàn)行市價(jià)法

D．收益現(xiàn)值法29.__一般將25%～50%的資產(chǎn)投資于債券及優(yōu)先股，其余的投資于普通股。

A．平衡型基金

B．收入型基金

C．成長(zhǎng)型基金

D．封閉式基金30.關(guān)于發(fā)行人報(bào)表披露，以下說(shuō)法錯(cuò)誤的是〔〕。

A．發(fā)行人運(yùn)行3年以上的，應(yīng)披露最近3年及1期的資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表

B．發(fā)行人運(yùn)行缺乏3年的，應(yīng)披露最近1期的資產(chǎn)負(fù)債表和現(xiàn)金流量表

C．發(fā)行人編制合并財(cái)務(wù)報(bào)表的，應(yīng)同時(shí)披露合并財(cái)務(wù)報(bào)表和母公司財(cái)務(wù)報(bào)表

D．發(fā)行人應(yīng)披露財(cái)務(wù)報(bào)表的編制根底、合并財(cái)務(wù)報(bào)表范圍及變化情況31.關(guān)于上市公司歷次募集資金的運(yùn)用，發(fā)行人應(yīng)列表披露前__次募集資金的實(shí)際使用情況。

A．1

B．2

C．3

D．432.以下不屬于證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)特點(diǎn)的是__。

A．交易物的不變性

B．客戶(hù)資料的保密性

C．客戶(hù)指令的權(quán)威性

D．證券經(jīng)紀(jì)商的中介性33.經(jīng)紀(jì)商接受客戶(hù)委托時(shí)必須進(jìn)行委托人、證件與__的一致性審查。

A．委托資金

B．代理人

C．經(jīng)紀(jì)商

D．委托單34.假設(shè)一個(gè)投資者以貼現(xiàn)形式購(gòu)置了一張面值1000元、期限1年的可提前贖回債券，市場(chǎng)上同期限、同面值、并且其他條件與上述可提前贖回債券完全一致的普通債券的購(gòu)置價(jià)格為900元，那么上述可提前贖回債券的購(gòu)置價(jià)格最可能是__元。

A．880

B．900

C．920

D．100035.__是指公司的內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)及其相互之間的運(yùn)作制約關(guān)系。

A．外部控制機(jī)制

B．外部控制制度

C．內(nèi)部控制機(jī)制

D．內(nèi)部控制制度36.以下各項(xiàng)符合非累積優(yōu)先股票特點(diǎn)的有__。

A．股息分派以年度為界

B．股息分派以固定股息率為上限

C．股東收入的穩(wěn)定性高

D．公司股息分紅的負(fù)擔(dān)輕37.如果市場(chǎng)是有效的，那么債券的平均收益率和股票的平均收益率〔〕。

A．大體保持相對(duì)穩(wěn)定的關(guān)系

B．保持相反的關(guān)系

C．兩者沒(méi)有任何關(guān)系

D．大體保持相等的關(guān)系38.股份解散時(shí)，清算出的公司財(cái)產(chǎn)應(yīng)優(yōu)先支付給——。

A．職工工資和勞保費(fèi)用

B．繳納所欠稅款

C．清償公司債務(wù)

D．清算費(fèi)用39.外資股發(fā)行人招股說(shuō)明書(shū)披露的負(fù)債情況是發(fā)行前__周的負(fù)債。

A．4

B．4～8

C．8～12

D．12～1640.以下資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)中，屬于法律風(fēng)險(xiǎn)的是__。

A．因發(fā)生內(nèi)幕交易行為受到處分而導(dǎo)致的損失

B．因向客戶(hù)承諾收益或保本受到處分而導(dǎo)致的損失

C．因投資證券超規(guī)模、超比例受到處分而導(dǎo)致的損失

D．因?qū)⒖蛻?hù)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)與自營(yíng)業(yè)務(wù)混合操作受到處分而導(dǎo)致的損失41.如果發(fā)行人報(bào)告期內(nèi)存在對(duì)同一公司控制權(quán)人下相同業(yè)務(wù)進(jìn)行重組，且發(fā)行人最近3年內(nèi)主營(yíng)業(yè)務(wù)沒(méi)有發(fā)生重大變化，被重組方重組前一個(gè)會(huì)計(jì)年度末的資產(chǎn)總額超過(guò)重組前發(fā)行人相應(yīng)工程〔〕的，申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表至少須包含重組完成后的最近1期資產(chǎn)負(fù)債表。

A．5%

B．10%

C．15%

D．20%42.__可以對(duì)涉嫌違法違規(guī)交易的證券實(shí)施特別停牌并予以公告。

A．中國(guó)證監(jiān)會(huì)

B．證券公司

C．證券交易所

D．國(guó)務(wù)院43.網(wǎng)上定價(jià)、競(jìng)價(jià)方式是指__利用證券交易所的系統(tǒng)，并作為唯一的“賣(mài)方〞，投資者在公布的期間內(nèi)，按照規(guī)定以委托買(mǎi)入的方式進(jìn)行股票申購(gòu)的股票發(fā)行方式。

A．發(fā)行人

B．承銷(xiāo)商

C．主承銷(xiāo)商

D．證券交易所44.中國(guó)證監(jiān)會(huì)對(duì)監(jiān)管對(duì)象所作的不定期檢查主要是指__。

A．不定期要求監(jiān)管對(duì)象報(bào)送相關(guān)報(bào)備材料

B．隨機(jī)抽樣調(diào)查

C．針對(duì)報(bào)備材料中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或接獲的舉報(bào)等對(duì)個(gè)別或局部公司及時(shí)、靈活地組織檢查

D．對(duì)檢查對(duì)象報(bào)送材料的審核時(shí)間長(zhǎng)短不確定45.證券公司短期融資券是指證券公司以短期融資為目的，在__發(fā)行的、約定在一定期限內(nèi)還本付息的金融債券。

A．銀行間債券市場(chǎng)

B．交易所債券市場(chǎng)

C．貨幣市場(chǎng)

D．資本市場(chǎng)46.獨(dú)立董事的任期屆滿(mǎn)可以連任，但是不得超過(guò)__年。

A．10

B．6

C．15

D．847.在我國(guó)，貨幣市場(chǎng)基金的贖回采用__原那么。

A．未知價(jià)

B．確定價(jià)

C．隨機(jī)價(jià)

D．協(xié)商價(jià)48.證券公司設(shè)立集合資產(chǎn)管理方案，辦理集合資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)，設(shè)立非限定性集合資產(chǎn)管理方案的，凈資本不低于人民幣_(tái)_億元