2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理通關(guān)提分題庫(考點梳理)單選題（共100題）1、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》的規(guī)定，（）是一種特殊類型的操作風(fēng)險，它包括但不限于因監(jiān)管措施和解決民商事爭議而支付的罰款、罰金或者懲罰性賠償所導(dǎo)致的風(fēng)險敞口。A.法律風(fēng)險B.市場風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.合規(guī)風(fēng)險【答案】A2、要明確技術(shù)交底的責(zé)任，責(zé)任人員不包括（）。A.項目技術(shù)負(fù)責(zé)人B.業(yè)主C.作業(yè)隊長D.作業(yè)班組長【答案】B3、土地登記領(lǐng)導(dǎo)小組一般由（）成立。A.市、縣土地管理部門B.市、縣人民政府C.省級人民政府D.省國土資源廳授權(quán)市、縣【答案】B4、操作風(fēng)險評估中的定性分析需要依靠有經(jīng)驗的風(fēng)險管理專家對操作風(fēng)險的()作出評估。A.發(fā)生頻率和發(fā)生概率B.發(fā)生頻率和影響程度C.發(fā)生概率和影響程度D.發(fā)生概率和損失金額【答案】B5、操作風(fēng)險損失數(shù)據(jù)的收集步驟不包括（）。A.損失事件評估B.損失事件識別C.損失事件填報D.損失金額確定【答案】A6、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L(fēng)險損失，風(fēng)險成因和風(fēng)險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集B.因果分析模型C.風(fēng)險與控制自我評估D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)【答案】B7、根據(jù)國土資源部相關(guān)規(guī)定，對于采取租賃方式供應(yīng)工業(yè)用地的，所確定的年租金按照一定的還原利率修正到法定最高出讓年期的價格，還原利率不得低于同期中國人民銀行公布的人民幣（）年期存款利率。A.3B.4C.5D.7【答案】C8、當(dāng)商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用，出現(xiàn)資金“剩余”，此時商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)考慮到這種流動性剩余頭寸的機會成本的原因是()。A.流動性剩余頭寸盈利能力強B.流動性剩余頭寸會帶來操作風(fēng)險C.流動性剩余頭寸可以轉(zhuǎn)變?yōu)槠渌Y產(chǎn)賺取更高收益D.流動性剩余頭寸可能帶來進一步的流動性風(fēng)險【答案】C9、根據(jù)我國商業(yè)銀行資本監(jiān)管框架，下列選項中債權(quán)給予表內(nèi)風(fēng)險權(quán)重不為零的是（）。A.商業(yè)銀行之間原始期限在4個月以內(nèi)的債權(quán)B.對中央政府投資的公用企業(yè)的債權(quán)C.國有金融資產(chǎn)管理公司收購國有銀行不良貸款而定向發(fā)行的債券D.對政策性銀行的債權(quán)【答案】B10、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A11、（）是指債務(wù)人或交易對手未能履行合同規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟損失的風(fēng)險。A.操作風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.市場風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B12、信貸審批是在貸前調(diào)查和分析的基礎(chǔ)上，由獲得授權(quán)的審批人在規(guī)定的限額內(nèi)，結(jié)合交易對方或貸款申請人的風(fēng)險評級，對其信用風(fēng)險暴露進行詳細(xì)的評估之后作出信貸決策的過程。信貸審批或信貸決策應(yīng)遵循下列原則：審貸分離原則、統(tǒng)一考慮原則和展期重審原則。A.0.25B.0.83C.0.82D.0.3【答案】C13、假設(shè)一家銀行的外匯敞口頭寸是：日元多頭50、歐元多頭100、英鎊多頭150、澳元空頭20、美元空頭180。如采用短邊法計算出來的總外匯敞口頭寸是（）。A.100B.200C.300D.500【答案】C14、（2020年真題）流動性覆蓋指標(biāo)（LCR）旨在確保商業(yè)銀行具有充足的合格優(yōu)質(zhì)流動性資產(chǎn)，能夠在銀行保險業(yè)監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的流動性壓力情景下，通過變現(xiàn)這些資產(chǎn)滿足未來至少（）日的流動性需求。A.30B.10C.20D.60【答案】A15、下列可以作為抵押財產(chǎn)的是()。A.醫(yī)院設(shè)備B.大學(xué)教學(xué)樓C.土地所有權(quán)D.正在建造的建筑物、船舶【答案】D16、商業(yè)銀行在進行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大D.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小【答案】C17、對改制企業(yè)的國有建設(shè)用地使用權(quán)采取（）方式處置的，必須進行地價評估。A.劃撥B.租賃C.買賣D.消亡【答案】B18、施工項目信息按信息的穩(wěn)定程度分類分為固定信息和（）。A.執(zhí)行信息B.靜態(tài)信息C.動態(tài)信息D.流動信息【答案】D19、商業(yè)銀行的借款人由于經(jīng)營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行這部分貸款面臨的是()。A.資產(chǎn)流動性風(fēng)險B.負(fù)債流動性風(fēng)險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A20、2008年中國四川地區(qū)由于地震造成光纜斷裂，使多家商業(yè)銀行的通信和業(yè)務(wù)受到影響。這體現(xiàn)的是()引發(fā)的風(fēng)險。A.監(jiān)管規(guī)定B.自然災(zāi)害C.業(yè)務(wù)外包D.恐怖威脅【答案】B21、A銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭690，英鎊多頭560，美元空頭470，港元空頭380，則凈總敞口頭寸為()。A.2100B.1250C.850D.400【答案】D22、戰(zhàn)略風(fēng)險管理的基本做法不包括（）。A.強化內(nèi)部控制系統(tǒng)和流程B.明確董事會和高級管理層的責(zé)任C.建立清晰的戰(zhàn)略風(fēng)險管理流程D.采取恰當(dāng)?shù)膽?zhàn)略風(fēng)險管理辦法【答案】A23、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元,至期未轉(zhuǎn)為次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元,期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億乙元,則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（??）A.12.50%B.11.30%C.17.14%D.15%【答案】C24、商業(yè)銀行的()應(yīng)當(dāng)監(jiān)督董事會和高級管理層在資本管理和資本計量高級管理辦法方面的履職情況。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.董事長【答案】C25、根據(jù)商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)特征及誘發(fā)風(fēng)險的原因，巴塞爾委員會將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險劃分為八大類。以下不屬于其中分類的是()。A.信用風(fēng)險B.權(quán)責(zé)風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】B26、()是一種傳統(tǒng)的信用風(fēng)險量化模型，利用可觀察到的借款人特征變量計算出一個數(shù)值(得分)來代表債務(wù)人的信用風(fēng)險，并將借款人歸類于不同的風(fēng)險等級。A.專家評定模型B.違約概率模型C.風(fēng)險等級模型D.信用評分模型【答案】D27、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來一定時期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計違約概率與0.05%中的較高者C.計算違約概率的一年期限與財務(wù)報表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評級法中保持更高的一致性【答案】C28、下列關(guān)于銀行資本的作用敘述不正確的是（）。A.為銀行提供融資B.使銀行免受損失C.維持市場信心D.限制業(yè)務(wù)過度擴張和承擔(dān)風(fēng)險【答案】B29、土地登記的基本單元是（）。A.宗地B.地塊C.權(quán)屬地D.租賃土地【答案】A30、某銀行2006年初正常類貸款余額為10000億元。其中在2006年末轉(zhuǎn)為關(guān)注類、次級類、可疑類、損失類的貸款金額之和為800億元，期初正常類貸款期間因回收減少了600億元，則正常類貸款遷徙率（）。A.為6.0％B.為8.0％C.為8.5％D.因數(shù)據(jù)不足無法計算【答案】C31、下列機電安裝施工過程中，屬于特殊過程的是（）。A.壓力管道焊接B.高壓設(shè)備或高壓管道耐壓嚴(yán)密性試驗C.大型設(shè)備吊裝D.大型設(shè)備現(xiàn)場組裝【答案】A32、下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬戶利率風(fēng)險的是()。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C33、下列選項中，屬于目前最佳聲譽風(fēng)險管理方法的是（）。A.采取平等原則對待所有風(fēng)險B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險大小，采取抓大放小的原則D.確保各類風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D34、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬戶B.交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬戶業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】B35、依次施工的缺點是（）。A.由于同一工種工人無法連續(xù)施工造成窩工，從而使得施工工期較長B.由于工作面擁擠，同時投人的人力、物力過多而造成組織困難和資源浪費C.一種工人要對多個工序施工，使得熟練程度較低D.容易在施工中遺漏某道工序【答案】A36、流動性風(fēng)險是指銀行因無力為負(fù)債的()和資產(chǎn)的()提供融資，而造成損失或破產(chǎn)的可能性。A.減少；增加B.增加；減少C.減少；不變D.不變；增加【答案】A37、商業(yè)銀行利用資產(chǎn)負(fù)債表或某些具有收益負(fù)相關(guān)性質(zhì)的業(yè)務(wù)組合本身所具有的對沖特性進行風(fēng)險對沖是()。A.組合風(fēng)險對沖B.商品風(fēng)險對沖C.自我對沖D.市場對沖【答案】C38、關(guān)于集體土地所有權(quán)和集體土地使用權(quán)設(shè)定登記的法律特征，下列描述正確的有（）。A.集體土地所有權(quán)主體包括鄉(xiāng)(鎮(zhèn))農(nóng)民集體、村農(nóng)民集體和組農(nóng)民集體，而集體土地使用權(quán)主體為本集體經(jīng)濟組織的成員B.國家為了公共利益的需要可以征用集體土地C.集體非農(nóng)業(yè)建設(shè)用地應(yīng)依法按標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格審批D.集體土地使用權(quán)可以出讓、轉(zhuǎn)讓或者出租于非農(nóng)業(yè)建設(shè)E.集體“四荒”土地使用權(quán)可以繼承、轉(zhuǎn)讓(租)、抵押或者參股聯(lián)營【答案】A39、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴(yán)重的生存危機。品牌風(fēng)險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術(shù)水平B.商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D40、（2019年真題）在假定市場因子的變化服從多元正態(tài)分布情形下，利用正態(tài)分布的統(tǒng)計特征簡化計算VaR，該種方法是（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛模擬法C.歷史模擬法D.標(biāo)準(zhǔn)法【答案】A41、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行可采用()來計量市場風(fēng)險資本。A.基本指標(biāo)法B.內(nèi)部模型法C.高級計量法D.內(nèi)部評級法【答案】B42、金融期貨主要有三大類，下列不屬于金融期貨的是()。A.利率期貨B.商品期貨C.貨幣期貨D.指數(shù)期貨【答案】B43、商業(yè)銀行的壓力測試結(jié)果可保證其最短生存期，最短生存期為（）天。A.15B.20C.30D.60【答案】C44、（2018年真題）操作風(fēng)險是銀行面臨的一項重要風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)為抵御操作風(fēng)險造成的損失安排（）。A.存款準(zhǔn)備金B(yǎng).存款保險C.經(jīng)濟資本D.資本充足率【答案】C45、()是用來考查商業(yè)銀行風(fēng)險狀況的統(tǒng)計數(shù)據(jù)和指標(biāo)。A.風(fēng)險誘因B.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)C.風(fēng)險報告D.風(fēng)險控制【答案】B46、測量圓形斷面的測點據(jù)管徑大小將斷面劃分成若干個面積相同的同心環(huán)，每個圓環(huán)設(shè)的測點互成的角度為（）。A.900B.1200C.1800D.600【答案】A47、某銀行資產(chǎn)為100億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為5年，負(fù)債為90億元，負(fù)債加權(quán)平均久期為4年，根據(jù)久期分析方法，當(dāng)市場利率下降時，銀行的流動性()。A.加強B.減弱C.不變D.無法確定【答案】A48、商業(yè)銀行計算機系統(tǒng)故障，使其不能正常為客戶提供服務(wù)屬于（）風(fēng)險。A.信用B.操作C.市場D.利率【答案】B49、（2018年真題）（）是巴塞爾委員會為應(yīng)對貸款分類的周期性，引入的一個沒有風(fēng)險敏感性的指標(biāo)。A.撥備覆蓋率B.貸款撥備率C.貸款遷徙率D.不良貸款率【答案】B50、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15%，2014年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2014年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產(chǎn)收益率約為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A51、對土地總登記之外設(shè)立的土地權(quán)利進行的登記是（）。A.全面登記B.初始登記C.設(shè)定登記D.其他登記【答案】B52、施工設(shè)計未注明試壓合格標(biāo)準(zhǔn)，塑料管在工作壓力的1.15倍時，需穩(wěn)壓（）。A.10分鐘B.1小時C.1.5小時D.2小時【答案】D53、（2020年真題）近年來由于信用衍生產(chǎn)品不斷創(chuàng)新和發(fā)展，風(fēng)險對沖策略也被應(yīng)用于（）管理領(lǐng)域。A.貸款違約風(fēng)險B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險C.商品價格風(fēng)險D.聲譽風(fēng)險【答案】A54、下列屬于測量銀行流動性指標(biāo)的是(?)。A.現(xiàn)金頭寸指標(biāo)B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負(fù)債依賴度D.以上都是【答案】D55、全面的風(fēng)險管理模式強調(diào)信用風(fēng)險、（）、操作風(fēng)險、流動性風(fēng)險管理并舉，信貸資產(chǎn)與非信貸資產(chǎn)管理并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險管理模式。A.市場風(fēng)險B.流動風(fēng)險C.戰(zhàn)略風(fēng)險D.法律風(fēng)險【答案】A56、當(dāng)市場存在中短期流動性不足時，收益率曲線形狀最有可能會()。A.呈水平狀態(tài)B.變得平滑C.變得陡峭D.呈垂直狀態(tài)【答案】C57、()于2008年起陸續(xù)頒布了《巴塞爾新資本協(xié)議》相關(guān)執(zhí)行指引。A.中國銀監(jiān)會B.中國證監(jiān)會C.中國人民銀行D.中國保監(jiān)會【答案】A58、如果某商業(yè)銀行持有3000萬美元即期資產(chǎn)，2700萬美元即期負(fù)債，美元遠(yuǎn)期多頭1500萬，美元遠(yuǎn)期空頭1200萬，那么該商業(yè)銀行的即期凈敞口頭寸為()A.700萬美元B.300萬美元C.600萬美元D.500萬美元【答案】B59、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險偏好的表述，錯誤的是()。A.風(fēng)險偏好指標(biāo)值在設(shè)定過程中，應(yīng)主要考慮監(jiān)管者的期望B.風(fēng)險偏好是商業(yè)銀行全面風(fēng)險管理體系的重要組成部分C.風(fēng)險偏好需要有效傳導(dǎo)至各實體、條線D.商業(yè)銀行在制定戰(zhàn)略規(guī)劃時，應(yīng)保持戰(zhàn)略規(guī)劃與風(fēng)險偏好的協(xié)調(diào)一致【答案】A60、（2021年真題）商業(yè)銀行董事會下設(shè)風(fēng)險管理委員會的核心是（）A.收集、分析和報告有關(guān)的風(fēng)險信息B.對商業(yè)銀行的風(fēng)險管理及經(jīng)營戰(zhàn)略方案的平衡點進行協(xié)調(diào)C.根據(jù)有關(guān)的風(fēng)險信息，做出經(jīng)營或戰(zhàn)略方面的決策D.監(jiān)督高級管理層關(guān)于風(fēng)險識別、風(fēng)險計量、風(fēng)險監(jiān)測和風(fēng)險控制等執(zhí)行情況【答案】D61、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產(chǎn)，現(xiàn)在越來越多的商業(yè)銀行將產(chǎn)品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風(fēng)險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風(fēng)險管理的干預(yù)程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預(yù)知和防范新產(chǎn)品可能引發(fā)的聲譽風(fēng)險【答案】D62、（2021年真題）某商業(yè)銀行的個人住房抵押貸款余額是110億，撥備是10億。根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，按照權(quán)重法計算風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)是（）億元。A.55B.75C.50D.82.5【答案】C63、（2018年真題）“不要把所有的雞蛋放到同一個籃子里”的經(jīng)典投資格言體現(xiàn)的是（）的風(fēng)險管理策略。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險規(guī)避C.風(fēng)險分散D.風(fēng)險轉(zhuǎn)移【答案】C64、（2021年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當(dāng)在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施C.銀行應(yīng)當(dāng)通過嚴(yán)格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負(fù)面影響的因素【答案】B65、銀行從資產(chǎn)負(fù)債管理時代向全面風(fēng)險管理時代過渡的標(biāo)志是（）。A.《有效銀行監(jiān)管的核心原則》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.以上都不是【答案】C66、地役權(quán)的合同一般包括（）。A.供役地和需役地的位置B.當(dāng)事人的姓名或者名稱和住所C.政府批文D.利用期限E.利用目的和方法【答案】A67、下列關(guān)于商業(yè)銀行反洗錢管理措施的表述，錯誤的是()。A.通過第三方識別客戶身份的，如第三方未采取客戶身份識別措施，由商業(yè)銀行承擔(dān)未履行客戶身份識別義務(wù)的責(zé)任B.商業(yè)銀行在為客戶提供一次性金融服務(wù)時，不需要客戶出示身份證明文件C.客戶身份資料在業(yè)務(wù)關(guān)系結(jié)束后、客戶交易信息在交易結(jié)束后，均應(yīng)當(dāng)至少保存五年D.商業(yè)銀行的負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)對反洗錢內(nèi)部控制制度的有效實施負(fù)責(zé)【答案】B68、()是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值影響的一種方法。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值方法【答案】B69、我國商業(yè)銀行應(yīng)按照(商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》計算資本充足率，其中，分母部分的風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)計算公式為()A.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本B.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8%]x12.5C.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x12.5D.信用風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)+(市場風(fēng)險資本+操作風(fēng)險資本)x8【答案】C70、銀行監(jiān)管與外部審計各有側(cè)重，通常情況下，銀行監(jiān)管側(cè)重于（）。A.銀行機構(gòu)風(fēng)險和合規(guī)性的分析、評價B.財務(wù)數(shù)據(jù)完整性、準(zhǔn)確性和可靠性C.財務(wù)報告檢查D.會計資料規(guī)范性【答案】A71、某部門的投資組合中有三種人民幣資產(chǎn)，頭寸分別為4萬元、8萬元、2萬元，一年后，三種資產(chǎn)的年百分比收益率分別為20％、44％、15％，則該部門的投資組合百分比收益率是()。A.35％B.33％C.34％D.23％【答案】B72、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風(fēng)險識別時，以下不屬于財務(wù)報表分析的是（）。A.財務(wù)報表是否如實提供會計信息B.財務(wù)報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎(chǔ)C.核查存貨周轉(zhuǎn)率、流動資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率等營運能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C73、探測器距端墻的距離為安裝間距的（）。A.1/2B.2/3C.3/4D.3/5【答案】A74、()是銀行監(jiān)管的首要環(huán)節(jié)，是保障銀行機構(gòu)穩(wěn)健運行和金融體系安全的重要基礎(chǔ)。A.機構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人C.市場準(zhǔn)入D.風(fēng)險評估【答案】C75、下列不屬于核心負(fù)債的是()。A.3個月的定期存款B.1年的定期存款C.3個月的發(fā)行債券D.活期存款中的不穩(wěn)定部分【答案】D76、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求A.資本計量和管理B.財務(wù)會計報告C.公司治理情況D.年度重大事項【答案】A77、在《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)》中，流動性比率為流動性資產(chǎn)余額與流動性負(fù)債余額之比，衡量商業(yè)銀行流動性的總體水平，不得低于（）。A.15%B.25%C.35%D.45%【答案】B78、因（）的消滅而進行的登記稱為注銷登記。A.土地B.土地權(quán)利C.土地用途D.土地權(quán)利人【答案】B79、對于我國多數(shù)商業(yè)銀行而言，開發(fā)風(fēng)險管理模型遇到的最大難題是（）。A.計量模型假設(shè)條件太多，與實踐不符B.計量模型運用數(shù)理知識較多，難以掌握C.計算機系統(tǒng)無法支持復(fù)雜的模型運算D.歷史數(shù)據(jù)積累不足，數(shù)據(jù)真實性難以保障【答案】D80、商業(yè)銀行在完善流動性風(fēng)險預(yù)警機制的同時，還要制定本、外幣流動性管理應(yīng)急計劃，其主要內(nèi)容是()。A.制定危機處理方案與彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序B.提高流動性管理的預(yù)見性C.通過金融市場控制風(fēng)險D.建立多層次的流動性屏障【答案】A81、商業(yè)銀行可以采取的市場風(fēng)險計量方法不包括（）。A.因果關(guān)系分析B.VaRC.敏感性分析D.情景分析【答案】A82、下列關(guān)于操作風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.操作風(fēng)險普遍存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個方面B.操作風(fēng)險具有非營利性，它并不能為商業(yè)銀行帶來盈利C.對操作風(fēng)險的管理策略是在管理成本一定的情況下盡可能降低操作風(fēng)險D.操作風(fēng)險具有相對獨立性，不會引發(fā)市場風(fēng)險和信用風(fēng)險【答案】D83、（2020年真題）根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行應(yīng)在最低資本要求和儲備資本要求之上計提______，數(shù)額應(yīng)為風(fēng)險加權(quán)資產(chǎn)的______。（）A.逆周期資本，0～2.5%B.第二支柱資本，0～2.5%C.杠桿率緩沖資本，1～3.5%D.系統(tǒng)重要性銀行附加資本，1～3.5%【答案】A84、A、B兩種債券為永久性債券，每年付息，永不償還本金。債券A的票面利率為5%，債券B的票面利率為6%，若它們的到期收益率均等于市場利率，則（）。A.債券A的久期大于債券B的久期B.債券A的久期小于債券B的久期C.債券A的久期等于債券B的久期D.無法確定債券A和B的久期大小【答案】C85、下面關(guān)于區(qū)域風(fēng)險限額管理的說法，正確的是()A.我國區(qū)域風(fēng)險限額都是作為指導(dǎo)性的彈性限額B.國外銀行一般對一個國家內(nèi)的某一區(qū)域設(shè)置區(qū)域風(fēng)險限額C.在我國，區(qū)域風(fēng)險限額管理和國家風(fēng)險限額管理基本一致D.在我國，在一定時期內(nèi)，實施區(qū)域風(fēng)險限額管理是有必要的【答案】D86、在風(fēng)險預(yù)警方法中，（）不引進警兆自變量，只考察警素指標(biāo)的時間序列變化規(guī)律。A.白色預(yù)警法B.紅色預(yù)警法C.黑色預(yù)警法D.藍色預(yù)警法【答案】C87、商品價格風(fēng)險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風(fēng)險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C88、在客戶信用評級模型中，（）通過應(yīng)用期權(quán)定價理論求解出信用風(fēng)險溢價和相應(yīng)的違約率。A.CreditMetrics模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditMonitor模型D.CreditRisk+模型【答案】C89、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是()。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C90、某家商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例達到90％，這說明（）。A.該銀行經(jīng)營狀況良好B.該銀行流動性風(fēng)險偏高，但仍屬正常C.該銀行處置不當(dāng)可能失去清償能力D.該銀行資產(chǎn)比率大，發(fā)展?jié)摿Υ螅芰姟敬鸢浮緾91、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是（）。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風(fēng)險價值【答案】C92、下列屬于操作風(fēng)險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】D93、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行的關(guān)系，錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險是商業(yè)銀行的基本職能B.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式C.商業(yè)銀行從以定量分析為主的傳統(tǒng)管理方式，向以定性分析為主的風(fēng)險管理模式轉(zhuǎn)變D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C94、正常調(diào)度的作用是（）。A.發(fā)現(xiàn)進度計劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對生產(chǎn)資源分配進行調(diào)整B.進入單位工程的生產(chǎn)資源是按進度計劃供給的C.按預(yù)期方案將資源在各專業(yè)間合理分配D.消除進度偏差【答案】C95、信用違約互換中，下列說法錯誤的是（）。A.信用事件的發(fā)生通常會導(dǎo)致違約保護賣方的債務(wù)B.買方一般很難獲得與所發(fā)生違約相等金額的補償C.相關(guān)資產(chǎn)只有在現(xiàn)金結(jié)算（基于債券或者貸款的違約價格）或者實物交易時才需要D.執(zhí)行日通常在約定的信用保護期限之后【答案】B96、（2018年真題）下列不屬于企業(yè)集團橫向多元化形式的是（）。A.下游企業(yè)將產(chǎn)成品提供給銷售公司銷售B.集團內(nèi)部兩個企業(yè)之間大量資產(chǎn)的并購C.母公司從子公司套取現(xiàn)金D.母公司將資產(chǎn)以低于評估的價格轉(zhuǎn)售給上市子公司【答案】A97、AMA是指()A.標(biāo)準(zhǔn)法B.基本指標(biāo)法C.高級計量法D.流程分析法【答案】C98、如果一個資產(chǎn)期初投資100元，期末收入l50元，那么該資產(chǎn)的對數(shù)收益率為（）。A.0.1B.0.2C.0.3D.0.4【答案】D99、()是市場約束的核心。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.外部債權(quán)人【答案】A100、借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會造成一定損失，這種情況是屬于貸款五級分類中的()。A.關(guān)注B.可疑C.次級D.以上都不是【答案】C多選題（共50題）1、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理模式經(jīng)歷的發(fā)展階段，說法正確的有()。A.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理主要偏重于資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風(fēng)險管理B.負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，西方商業(yè)銀行由積極性的主動負(fù)債變?yōu)楸粍迂?fù)債C.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險管理模式階段，重點強調(diào)對資產(chǎn)業(yè)務(wù)、負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險的協(xié)調(diào)管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)、經(jīng)營目標(biāo)互相替換和資產(chǎn)分散，實現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險控制D.全面風(fēng)險管理模式階段，金融衍生產(chǎn)品、金融工程學(xué)等一系列專業(yè)技術(shù)逐漸應(yīng)用于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理E.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段，強調(diào)保證商業(yè)銀行資產(chǎn)的固定性【答案】ACD2、事故原因統(tǒng)計分析表明，70％以上的事故是由“三違”造成的，以下不屬于“違”行為的是（）。A.違章指揮B.違章作業(yè)C.違反勞動紀(jì)律D.違反職業(yè)道德【答案】D3、下列()是普遍認(rèn)為的有助于改善銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳操作實踐。A.制定危機管理規(guī)劃B.從投訴和批評中積累早期預(yù)警經(jīng)驗C.確保及時處理投訴和批評D.增強對客戶/公眾的透明度E.確保實現(xiàn)承諾【答案】ABCD4、2008年3月1日，村民劉某與村委會簽訂了一份承包經(jīng)營合同，承包村里的3畝耕地30年。4月1日，劉某到縣政府進行了土地承包經(jīng)營的相關(guān)登記，并且縣政府于4月15日向劉某發(fā)放了承包經(jīng)營權(quán)證。2009年1月，因為劉某的兒子們都外出務(wù)工，劉某一人無力耕作該3畝土地，所以他與村西頭的蔣某將土地進行了對換承包，但是雙方并沒有到相關(guān)機關(guān)辦理變更登記。4月，村委會重新進行改選，改選后的新的村委會主任決定重新分配土地，于是將劉某承包的土地收回。下列說法正確的是（）。A.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年3月1日設(shè)立B.劉某的土地承包經(jīng)營權(quán)自2008年4月1日設(shè)立C.劉某與蔣某對換承包地的行為無效D.村委會可以給劉某補償后收回劉某的土地【答案】A5、目前，應(yīng)用最廣泛的信用評分模型包括（）。A.線性辨別模型B.線性概率模型C.Probit模型D.IS-LM模型E.Logit模型【答案】ABC6、商業(yè)銀行資本的作用包括()。A.為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.增強銀行系統(tǒng)的穩(wěn)定性D.維持市場信心E.為風(fēng)險管理提供最根本的驅(qū)動力【答案】ABCD7、商業(yè)銀行信貸業(yè)務(wù)層面的授信限額管理內(nèi)容包括（）。A.單一客戶授信限額管理B.集團客戶授信限額管理C.國家風(fēng)險限額管理D.區(qū)域風(fēng)險限額管理E.組合限額管理【答案】ABCD8、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD9、市場風(fēng)險計量管理報告綜合反映報告期內(nèi)市場風(fēng)險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風(fēng)險管理建議，其內(nèi)容包括()。A.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況B.全行匯率風(fēng)險分析C.銀行賬簿利率風(fēng)險分析D.限額執(zhí)行情況E.反映專門市場風(fēng)險因素或類型的報告【答案】ABCD10、商業(yè)銀行進行風(fēng)險轉(zhuǎn)移的主要方式包括（）。A.備用信用證B.擔(dān)保C.承諾D.期權(quán)合約E.購買保險【答案】ABD11、在流動性應(yīng)急過程中，對外溝通是其重要的組成。對外溝通的內(nèi)容包括（）。A.緊急情況下的對內(nèi)對外溝通聯(lián)系表B.與媒體之間的溝通C.與重要的存款者和資金提供者保持溝通D.職責(zé)分工E.不同溝通重點的轉(zhuǎn)變【答案】ABCD12、市場約束參與方包括()A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.外部中介機構(gòu)D.內(nèi)部管理層E.債權(quán)人【答案】ABC13、商業(yè)銀行可通過購買特定的保險加以緩釋的操作風(fēng)險包括（）。A.火災(zāi)B.內(nèi)部盜竊C.外部欺詐D.設(shè)備癱瘓E.交易差錯【答案】ABCD14、監(jiān)事會監(jiān)督和測評的方式包括（）。A.列席會議B.訪談座談C.調(diào)閱文件D.檢查與調(diào)研E.監(jiān)督測評【答案】ABCD15、按照《巴塞爾新資本協(xié)議》，以下將被視為違約的有()。A.銀行認(rèn)定，除非采取變現(xiàn)抵押品等追索措施，債務(wù)人可能無法全額償還對商業(yè)銀行的務(wù)B.在發(fā)生信貸關(guān)系后，由于債務(wù)人財務(wù)狀況惡化，銀行核銷了貸款或已計提一定比例的貸款損失準(zhǔn)備C.銀行將貸款出售并承擔(dān)一定比例的賬面損失D.銀行對債務(wù)人任何一筆貸款停止計息E.債務(wù)人對商業(yè)銀行的實質(zhì)性信貸債務(wù)逾期超過90天【答案】ABCD16、根據(jù)中國銀監(jiān)會的監(jiān)管規(guī)則，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括（）。A.從業(yè)人員準(zhǔn)入B.法人準(zhǔn)入C.機構(gòu)準(zhǔn)入D.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入E.高級管理人員準(zhǔn)入【答案】CD17、聲譽風(fēng)險可能產(chǎn)生于商業(yè)銀行運營的任何環(huán)節(jié)，通常與（）等風(fēng)險交叉存在、相互作用。A.信用B.市場C.操作D.流動性E.效益性【答案】ABCD18、下列屬于外包風(fēng)險管理的是（）。A.跨境外包管理B.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估C.盡職調(diào)查D.外包協(xié)議管理E.外包服務(wù)承諾【答案】ABCD19、《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》中的資本監(jiān)管要求為（）。A.達標(biāo)期后系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5％和10.5％B.2.5％的儲備資本要求和0～0.25％的逆周期資本要求C.若出現(xiàn)系統(tǒng)性的信貸增長過快，商業(yè)銀行需再計提3％逆周期超額資本D.核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5％、6％和8％E.系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求為1％【答案】ABD20、下列屬于企業(yè)信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍的有（）。A.借款人的個人品德B.企業(yè)的資本金C.借款人未來現(xiàn)金流量的變動趨勢D.借款人提供的抵押品價值E.借款的利率水平【答案】ABCD21、代理業(yè)務(wù)指商業(yè)銀行接受客戶委托，代為辦理客戶指定的經(jīng)濟事務(wù)、提供金融服務(wù)并收取一定費用，包括（）。A.代理政策性銀行業(yè)務(wù)B.代理其他銀行的銀行卡收單業(yè)務(wù)C.代理保險業(yè)務(wù)D.代理證券業(yè)務(wù)E.代理商業(yè)銀行業(yè)務(wù)【答案】ABCD22、我國商業(yè)銀行在劃分交易賬戶和銀行賬戶過程中可以借鑒的相關(guān)法規(guī)包括（）。A.《關(guān)于下發(fā)商業(yè)銀行市場風(fēng)險資本要求的計算表、計算說明的通知》B.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》C.《商業(yè)銀行市場風(fēng)險管理指引》D.《國際會計準(zhǔn)則第39號》E.《巴塞爾新資本協(xié)議》【答案】BC23、商業(yè)銀行的流動性風(fēng)險包括()。A.市場流動性風(fēng)險B.融資流動性風(fēng)險C.資產(chǎn)流動性風(fēng)險D.負(fù)債流動性風(fēng)險E.信用流動性風(fēng)險【答案】AB24、信訪接待日制度是指信訪人可以（）當(dāng)面反映信訪事項。A.在公布的接待日期和地點B.在公布的接待日期和時間C.向公布的負(fù)責(zé)人或接待人D.向政府信訪機構(gòu)負(fù)責(zé)人【答案】A25、薪酬管理的原則之一是對內(nèi)具有公正性，即要支付相當(dāng)于員工（）的薪酬。A.工作價值B.學(xué)歷水平C.工作態(tài)度D.工作業(yè)績【答案】A26、中國人民銀行在反洗錢機制推行過程中，針對各地出現(xiàn)和提出的一些有代表性的問題，以（）等形式相繼下發(fā)了一批反洗錢行政規(guī)范性文件，也是金融機構(gòu)等義務(wù)主體應(yīng)當(dāng)注意學(xué)習(xí)和遵循的反洗錢制度重要組成部分。A.指引B.通知C.信函D.批復(fù)E.規(guī)定【答案】ABD27、對信訪事項作出處理意見的最高行政機關(guān)是（）。A.國務(wù)院B.最高法院C.省級人民政府D.國家信訪總局【答案】A28、集中度風(fēng)險的情形有()A.交易對手或借款人集中風(fēng)險B.地區(qū)集中風(fēng)險C.行業(yè)集中風(fēng)險D.資產(chǎn)集中風(fēng)險E.表外項目集中風(fēng)險【答案】ABCD29、操作風(fēng)險可以分為由（）所引發(fā)的風(fēng)險。A.技術(shù)B.系統(tǒng)C.流動性D.外部事件E.人員【答案】BD30、下列屬于商業(yè)銀行核心一級資本的有()。A.實收資本或普通股B.損失準(zhǔn)備缺口C.優(yōu)先股D.資本公積可計入部分E.盈余公積【答案】AD31、借款人的資產(chǎn)與負(fù)債情況調(diào)查的主要內(nèi)容包括()。A.調(diào)查其他可變現(xiàn)資產(chǎn)情況B.確認(rèn)借款人及家庭的人均月收入和年薪收入情況C.分析借款人及其家庭收入的穩(wěn)定性，判斷其是否具備良好的還款意愿和還款能力D.調(diào)查借款人在本行或他行是否有其他負(fù)債或擔(dān)保、家庭負(fù)債總額與家庭收入的比重情況E.調(diào)查借款人的貸款用途與所申請的信貸品種的相關(guān)規(guī)定是否一致【答案】ABCD32、在組合限額管理中，授信集中度限額最常用的組合限額設(shè)定維度包括()。A.交易對象B.行業(yè)C.產(chǎn)品D.風(fēng)險等級E.擔(dān)?！敬鸢浮緽CD33、業(yè)務(wù)連續(xù)性管理應(yīng)符合的要求包括（）。A.建立維持其運營連續(xù)性策略的文檔B.評估因意外事件導(dǎo)致其業(yè)務(wù)運行中斷的可能性及其影響C.采取系統(tǒng)恢復(fù)和雙機熱備處理等措施降低業(yè)務(wù)中斷的可能性D.制定對策略的充分性和有效性進行檢查和溝通的計劃E.業(yè)務(wù)連續(xù)性計劃和年度應(yīng)急演練結(jié)果應(yīng)由信息科技風(fēng)險管理部門或信息科技管理委員會確認(rèn)【答案】ABCD34、目前，我國商業(yè)銀行流動性風(fēng)險管理的通常做法主要包括（）。A.在總行設(shè)立資產(chǎn)負(fù)債管理委員會，制定全行的流動性管理政策B.由計劃資金部門負(fù)責(zé)日常流動性管理C.成立由行長和各主要業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人參加的流動性委員會D.通過對貸存比、流動性比率、中長期貸款比例等指標(biāo)的考核，加強對全行流動性的管理E.運用貨幣市場、公開市場等于外部市場平盤,保證在分行分散管理、配置資金【答案】ABCD35、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類有（）。A.主權(quán)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類E.股權(quán)類【答案】ABCD36、風(fēng)險識別應(yīng)涵蓋銀行面臨的所有重大風(fēng)險，包括()。A.表內(nèi)與表外的風(fēng)險B.個人層面的風(fēng)險C.集團層面的風(fēng)險D.投資組合層面的風(fēng)險E.業(yè)務(wù)條線層面的風(fēng)險【答案】ACD37、《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》要求商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與全面風(fēng)險管理相適應(yīng)的管理信息系統(tǒng)體系，相關(guān)管理信息系統(tǒng)應(yīng)具備的主要功能有()。A.支持各業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險計量和全行風(fēng)險加總B.分析各類風(fēng)險緩釋工具在不同市場環(huán)境的作用和效果C.識別全行范圍的集中度風(fēng)險，以及信用風(fēng)險、市場風(fēng)險、流動性風(fēng)險、聲譽風(fēng)險等各類風(fēng)險相互作用產(chǎn)生的風(fēng)險D.支持全行層面的壓力測試工作，評估各種壓力場景對全行及主要