信用社流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告

**信用社流淌性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試報(bào)告為提高***風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、分析及防范，依據(jù)銀監(jiān)會(huì)《商業(yè)銀行壓力測(cè)試指***聯(lián)社組織開展流淌性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試，測(cè)試由風(fēng)險(xiǎn)部、信貸部、財(cái)務(wù)部共同進(jìn)展，現(xiàn)將有關(guān)狀況報(bào)告如下：一、壓力測(cè)試根本狀況***聯(lián)社自統(tǒng)一法人治理構(gòu)造以來，各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)指標(biāo)嚴(yán)格依據(jù)銀監(jiān)會(huì)制定的農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)相關(guān)指標(biāo)要求，加強(qiáng)檢測(cè)控制。此次流定性風(fēng)險(xiǎn)壓力測(cè)試以1104表中G21、G22表2023年330202310202311202312標(biāo)?！惨弧硥毫y(cè)試狀況測(cè)試數(shù)據(jù)狀況依據(jù)4年6月0日，我行存貸比例為***，超額備付率為***，流淌性比例為***，流淌性缺口率***，核心負(fù)債依存度為***。202310費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分稍微、中度、嚴(yán)2638應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出手續(xù)費(fèi)支出其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出局部。經(jīng)測(cè)算，流淌性支付力量為 萬元，累計(jì)支付壓力為 萬元，支付缺口率為 %。202311費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分稍微、中度、嚴(yán)2638應(yīng)付利息、應(yīng)交代扣利息稅等；在49行中，主要涉及活期利息支出手續(xù)費(fèi)支出其他營(yíng)業(yè)支出中涉及現(xiàn)金支出局部。經(jīng)測(cè)算，流淌性支付力量為 萬元，累計(jì)支付壓力為 萬元，支付缺口率為 %。202312費(fèi)用支出及應(yīng)付款項(xiàng)支出等，結(jié)合去年同期增幅，在壓力測(cè)試中專項(xiàng)壓力測(cè)試參數(shù)按壓力情景模擬情形嚴(yán)格填列。存量可變現(xiàn)資產(chǎn)，存量負(fù)債支出等因素均不區(qū)分稍微、中度、嚴(yán)263849經(jīng)測(cè)算，流淌性支付力量為萬元，累計(jì)支付壓力為萬元，支付缺口率為%。〔二、總體流淌性狀況分析截至2023年12月30日，全行各項(xiàng)存款萬元，較年初增加42342萬元；各項(xiàng)貸款645589萬元，較年初增加115846萬元；存貸比例為75..54看，本月到期定期存款削減，年末存款會(huì)有較大增長(zhǎng)，由于考核等緣由存在，年內(nèi)3月以上定期存款增量較大，存款增加，同時(shí)導(dǎo)致將來流淌資產(chǎn)增加，從長(zhǎng)遠(yuǎn)來看不存在嚴(yán)峻的流淌性風(fēng)險(xiǎn)，具體而言參照2分析〔見附件，流淌性資產(chǎn)主要包括現(xiàn)金、超額預(yù)備金、同業(yè)往來扎差和到期貸款，月內(nèi)到期定期存款，一個(gè)月到期應(yīng)付利息及各項(xiàng)應(yīng)付款，流性比例較高，不存在存在支付壓力。測(cè)算表及監(jiān)測(cè)表的數(shù)據(jù)顯示，因到期應(yīng)付債務(wù)額度正常，可用資金富有，不存在流淌性支付危機(jī)。但是超額預(yù)備金低于歷史平均水平，值得關(guān)注。從長(zhǎng)期來看加大超額預(yù)備金存放力度也是預(yù)防流淌性風(fēng)險(xiǎn)的重要舉措。二、流淌性風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施我社成立了風(fēng)險(xiǎn)治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并由風(fēng)險(xiǎn)治理部負(fù)責(zé)該項(xiàng)日常工作，依據(jù)1104G21G22的填報(bào)要求，按月對(duì)流淌性進(jìn)展匯總推測(cè)，并交于聯(lián)社財(cái)務(wù)信息部在風(fēng)險(xiǎn)防范應(yīng)急處置工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下設(shè)置了信息監(jiān)測(cè)組，現(xiàn)場(chǎng)組、資金救助組，主要實(shí)行自救、救助、安全保衛(wèi)、宣傳等方法在資金調(diào)劑、頭寸匡算、申請(qǐng)動(dòng)用預(yù)備金、緊急再貸款等方面統(tǒng)籌安排，落實(shí)部署，化解風(fēng)險(xiǎn)。三、下一步工作打算經(jīng)過此次流淌性壓力測(cè)試，我社將在各項(xiàng)流淌性指標(biāo)上加強(qiáng)考核監(jiān)控力度，重點(diǎn)做好以下幾個(gè)方面的工作:一是加強(qiáng)我社轄內(nèi)法人體制及各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)建設(shè)，強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)系統(tǒng)調(diào)控功能。逐步建立應(yīng)對(duì)流淌性風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)部決策控制、實(shí)施掌握、時(shí)候監(jiān)視和預(yù)警機(jī)制。二是建立高效、全面的系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)控反響機(jī)制，逐步建立系統(tǒng)內(nèi)資金推測(cè)、統(tǒng)計(jì)和治理體制，樂觀做好系統(tǒng)內(nèi)資金調(diào)劑工作。三是實(shí)現(xiàn)各營(yíng)業(yè)機(jī)構(gòu)資金的優(yōu)化配置。充分利用好有限的資金資源，實(shí)現(xiàn)資金在轄內(nèi)的優(yōu)化配置，以增加資金的效益型和流淌性。四是優(yōu)化儲(chǔ)藏資產(chǎn)構(gòu)造，建立分層次的流淌性預(yù)備。五是增加帶寬種類，提高貸款的變現(xiàn)力量。六是拓寬我社融