2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫(kù)和答案要點(diǎn)

2023年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理基礎(chǔ)試題庫(kù)和答案要點(diǎn)單選題（共100題）1、商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類(lèi)商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里所述的商品不包括（）。A.農(nóng)產(chǎn)品B.石油C.銅D.黃金【答案】D2、（2018年真題）歐式期權(quán)定價(jià)模型出現(xiàn)在（）。A.全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段D.資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D3、商業(yè)銀行可以采用流動(dòng)性比率法來(lái)評(píng)估自身的流動(dòng)性狀況。下列關(guān)于流動(dòng)性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.比率法的前提是將資產(chǎn)和負(fù)債按流動(dòng)性進(jìn)行分類(lèi)，并對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國(guó)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(guò)75%C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類(lèi)資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過(guò)去的流動(dòng)性狀況，預(yù)測(cè)未來(lái)的流動(dòng)性【答案】D4、某公司2000年銷(xiāo)售收入為20億元人民幣，銷(xiāo)售凈利率為15%，2000年初所有者權(quán)益為28億元人民幣，2000年末所有者權(quán)益為36億元人民幣，則該企業(yè)2000年凈資產(chǎn)收益率為（）。A.9.4%B.5.2%C.9.2%D.8.4%【答案】A5、假如某商業(yè)銀行的總資產(chǎn)為10億元，總負(fù)債為7億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為2年，負(fù)債加權(quán)平均久期為3年，那么久期缺口為()。A.-1B.1C.-0.1D.0.1【答案】C6、某銀行2015年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為4000億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為70％，則貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備為（）億元。．A.2300B.2600C.2800D.2700【答案】C7、下列各項(xiàng)中，不屬于內(nèi)部欺詐事件的是（）。A.多戶(hù)頭支票欺詐B.內(nèi)幕交易C.交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失)D.銀行內(nèi)部發(fā)生的環(huán)境安全性事件【答案】D8、（2018年真題）下列關(guān)于抵押品管理的敘述中，錯(cuò)誤的是（）。A.抵押品管理實(shí)際上是日常管理最常用的手段B.銀行往往首先使用抵押的方式獲得流動(dòng)性，而非資產(chǎn)出售的方式C.在國(guó)內(nèi)的銀行間市場(chǎng)上，回購(gòu)的交易頻率和市場(chǎng)規(guī)模遠(yuǎn)低于債券交易D.為了能夠快速及時(shí)地通過(guò)抵押品方式獲得流動(dòng)性，銀行應(yīng)建立良好的抵押品管理機(jī)制【答案】C9、信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)不包括（）。A.不良資產(chǎn)率B.不良貸款率C.單一客戶(hù)授信集中度D.存貸款比例【答案】D10、由于內(nèi)部控制方面的漏洞，很多金融機(jī)構(gòu)在衍生產(chǎn)品交易中遭受巨額損失，而且短期內(nèi)難以籌措足夠的資金平倉(cāng)，出現(xiàn)嚴(yán)重的（）危機(jī)。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C11、（2018年真題）下列關(guān)于理解風(fēng)險(xiǎn)與收益的關(guān)系的好處的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.有助于商業(yè)銀行對(duì)損失可能性的管理B.有助于銀行在經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中采用經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估C.有助于商業(yè)銀行對(duì)盈利可能性的管理D.在風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配的原則下，需要利用現(xiàn)在承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的水平調(diào)整已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的盈利【答案】D12、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，正確的是()。A.增強(qiáng)對(duì)客戶(hù)的透明度B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】C13、甲、乙兩人在某銀行從事柜臺(tái)業(yè)務(wù)，乙為會(huì)計(jì)主管，工作中兩人關(guān)系密切、無(wú)話(huà)不談。下列選項(xiàng)中，兩人對(duì)密碼的管理正確的是（）。A.兩人密碼互相知悉B.各自定期或不定期更換密碼并嚴(yán)格保密C.需要業(yè)務(wù)授權(quán)時(shí)，甲輸入乙的密碼進(jìn)行授權(quán)D.乙用甲的密碼為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)【答案】B14、商業(yè)銀行的災(zāi)難性損失由（）來(lái)轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)。A.增資擴(kuò)股B.計(jì)提資本金C.計(jì)提損失準(zhǔn)備金D.購(gòu)買(mǎi)保險(xiǎn)【答案】D15、商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是()。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B16、強(qiáng)調(diào)風(fēng)險(xiǎn)管理獨(dú)立性的根本目的是()A.維護(hù)管理B.保證風(fēng)險(xiǎn)管理的執(zhí)行力C.加強(qiáng)管理力度D.深化風(fēng)險(xiǎn)管理強(qiáng)度【答案】B17、(?)被用來(lái)觀察現(xiàn)有客戶(hù)的行為，以掌握客戶(hù)及時(shí)還款的可信度。A.申請(qǐng)?jiān)u分B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分C.行為評(píng)分D.破產(chǎn)評(píng)分【答案】C18、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的說(shuō)法，不正確的是()。A.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)更適合于規(guī)模龐大，資金、技術(shù)、人力資源雄厚的大中型商業(yè)銀行B.集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)包括了風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控、數(shù)量分析、價(jià)格確認(rèn)、模型創(chuàng)建和相應(yīng)的信息系統(tǒng)/技術(shù)支持等風(fēng)險(xiǎn)管理核心要素C.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)自身須包含完善的風(fēng)險(xiǎn)管理功能D.分散型風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)難以絕對(duì)控制商業(yè)銀行的敏感信息【答案】C19、商業(yè)銀行業(yè)務(wù)外包管理中，下列不屬于資金業(yè)務(wù)操作風(fēng)險(xiǎn)成因的是()。A.內(nèi)部控制薄弱，部門(mén)及崗位設(shè)置不合理，規(guī)章制度滯后B.電子化建設(shè)緩慢，缺乏相應(yīng)的業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)C.個(gè)人信用體系不健全D.風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)不足，認(rèn)為資金交易業(yè)務(wù)主要是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，操作風(fēng)險(xiǎn)不大【答案】C20、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理理念的描述中，最恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.風(fēng)險(xiǎn)管理文化由風(fēng)險(xiǎn)管理理念、知識(shí)和制度三個(gè)層次構(gòu)成B.制度是風(fēng)險(xiǎn)管理文化的精神核心，也是風(fēng)險(xiǎn)管理文化中最為重要和最高層次的因素C.風(fēng)險(xiǎn)管理水平是商業(yè)銀行的核心競(jìng)爭(zhēng)力，風(fēng)險(xiǎn)管理目標(biāo)是消除風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)高收益D.風(fēng)險(xiǎn)管理是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)的責(zé)任，與其他部門(mén)無(wú)關(guān)【答案】A21、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集要遵循()的原則。A.客觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化B.客觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化C.主觀性、全面性、動(dòng)態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化D.主觀性、全面性、靜態(tài)性、標(biāo)準(zhǔn)化【答案】A22、在反洗錢(qián)主要制度體系中，處于核心地位的是()。A.客戶(hù)身份識(shí)別制度B.客戶(hù)身份資料保存制度C.客戶(hù)交易記錄保存制度D.大額交易與可疑交易報(bào)告制度【答案】D23、信用評(píng)分模型的關(guān)鍵在于()。A.辨別分析技術(shù)的運(yùn)用B.特征變量的當(dāng)前市場(chǎng)數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級(jí)下所有借款人的違約概率的確定【答案】C24、（）商業(yè)銀行因日常經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)活動(dòng)無(wú)法滿(mǎn)足或違反法律規(guī)定，導(dǎo)致不能履行合同、發(fā)生爭(zhēng)議/訴訟或其他法律糾紛而造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.信用風(fēng)險(xiǎn)B.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】D25、下列關(guān)于杠桿率指標(biāo)優(yōu)點(diǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是（）。A.違約概率、違約損失率等風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)狀況具備一定正相關(guān)性B.資本要求與經(jīng)濟(jì)周期同向變動(dòng)對(duì)金融機(jī)構(gòu)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)均造成負(fù)面影響C.杠桿率指標(biāo)具有逆周期性的特點(diǎn)D.在經(jīng)濟(jì)下行期，銀行資產(chǎn)規(guī)模相對(duì)平穩(wěn)或縮減，杠桿率指標(biāo)下降【答案】D26、若其他條件保持不變，下列關(guān)于商業(yè)銀行利率風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法，正確的是()。A.資產(chǎn)以固定利率為主，負(fù)債以浮動(dòng)利率為主，則利率上升有助于增加收益B.發(fā)行固定利率債券有助于降低利率上升可能造成的風(fēng)險(xiǎn)C.購(gòu)買(mǎi)票面利率為3%的國(guó)債，當(dāng)期資金成本為2%，則該交易不存在利率風(fēng)險(xiǎn)D.以3個(gè)月LIBOR為參照的浮動(dòng)利率債券，其債券利率風(fēng)險(xiǎn)增加【答案】B27、正常調(diào)度是指（）。A.進(jìn)人單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計(jì)劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對(duì)生產(chǎn)資源分配進(jìn)行調(diào)整，目的是消除進(jìn)度偏差C.檢查計(jì)劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)度有無(wú)偏差及偏差程度的大小D.可以進(jìn)一步協(xié)調(diào)各專(zhuān)業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實(shí)程度，為下一輪計(jì)劃的編制做好準(zhǔn)備【答案】A28、下列不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)的是()。A.政權(quán)風(fēng)險(xiǎn)B.法律風(fēng)險(xiǎn)C.政局風(fēng)險(xiǎn)D.政策風(fēng)險(xiǎn)【答案】B29、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的表述，錯(cuò)誤的是()。A.一起操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件僅對(duì)應(yīng)一種形態(tài)的損失B.操作風(fēng)險(xiǎn)廣泛存在于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)和管理的各個(gè)領(lǐng)域C.內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件均有可能造成操作風(fēng)險(xiǎn)損失D.內(nèi)部流程引起的操作風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)為流程不健全、流程執(zhí)行失敗、控制和報(bào)告不力等【答案】A30、關(guān)于貸款轉(zhuǎn)讓?zhuān)铝姓f(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.組合貸款轉(zhuǎn)讓的難點(diǎn)在于轉(zhuǎn)讓過(guò)程的復(fù)雜性使得組合貸款轉(zhuǎn)讓的費(fèi)用相對(duì)較高B.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓屬于一次性、無(wú)追索轉(zhuǎn)讓C.大多數(shù)貸款的轉(zhuǎn)讓是一組同質(zhì)性的貸款在貸款二級(jí)市場(chǎng)上公開(kāi)打包出售D.選擇以資產(chǎn)組合的方式還是單筆貸款的方式進(jìn)行轉(zhuǎn)讓?zhuān)瑧?yīng)根據(jù)收益與成本的綜合分析確定【答案】A31、銀行的審計(jì)部門(mén)應(yīng)當(dāng)至少每()一次對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理體系各個(gè)組成部分和環(huán)節(jié)的準(zhǔn)確、可靠、充分和有效性進(jìn)行獨(dú)立的審查和評(píng)價(jià)。A.日B.月C.半年D.年【答案】D32、中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)規(guī)定，商業(yè)銀行杠桿率監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)是不低于()。A.6％B.5％C.3％D.4％【答案】D33、商業(yè)銀行有效防范和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的前提是（）。A.建立完善的內(nèi)部控制體系B.建立完善的公司治理結(jié)構(gòu)C.加強(qiáng)外部監(jiān)管體制建設(shè)D.建立完善的信息管理系統(tǒng)【答案】B34、搭積木法在計(jì)算銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，首先按照特定的準(zhǔn)則計(jì)算資產(chǎn)組合分別暴露于五種風(fēng)險(xiǎn)下的資本要求，再進(jìn)行加總，也被稱(chēng)為()。A.組合法B.標(biāo)準(zhǔn)化方法C.高級(jí)計(jì)量法D.內(nèi)部模型法【答案】B35、下列不是可能影響聲譽(yù)的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)因素的是（）。A.國(guó)債交易損失擴(kuò)大B.衍生產(chǎn)品交易策略錯(cuò)誤C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.持有外匯品種單一【答案】C36、公司治理是指控制、管理機(jī)構(gòu)的一種機(jī)制或制度安排，其核心是在（）分離的情況下，為妥善解決委托一代理關(guān)系而提出的董事會(huì)、高級(jí)管理層的組織體系安排和監(jiān)督制衡機(jī)制。A.所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)B.所有權(quán)、治理權(quán)C.處置權(quán)、治理權(quán)D.清償權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)【答案】A37、（2022年7月真題）商業(yè)銀行的（）有權(quán)制定風(fēng)險(xiǎn)管理策略，并決定采取何種有效措施來(lái)控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)。A.董事會(huì)B.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)C.高級(jí)管理層D.業(yè)務(wù)部門(mén)【答案】A38、下列商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警程序的正確順序是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分析→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)B.風(fēng)險(xiǎn)分析→后評(píng)價(jià)→信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)處置C.信用信息的收集和傳遞→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置→后評(píng)價(jià)D.信用信息的收集和傳遞→后評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)分析→風(fēng)險(xiǎn)處置【答案】C39、下列各項(xiàng)屬于直接土地登記申請(qǐng)人的有（）。A.法人B.有完全民事行為能力的自然人C.限制民事行為能力的自然人D.無(wú)民事行為能力的自然人E.非法人組織【答案】A40、下列關(guān)于商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系的敘述，錯(cuò)誤的是（）。A.商業(yè)銀行的內(nèi)部評(píng)級(jí)體系應(yīng)具有彼此相對(duì)獨(dú)立、特點(diǎn)鮮明的兩個(gè)維度：第一維度（客戶(hù)評(píng)級(jí)）必須針對(duì)客戶(hù)的違約風(fēng)險(xiǎn)；第二維度（債項(xiàng)評(píng)級(jí)）必須反映交易本身特定的風(fēng)險(xiǎn)要素B.與傳統(tǒng)的專(zhuān)家判斷法和信用評(píng)分模型相比，違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率C.針對(duì)我國(guó)銀行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀，商業(yè)銀行將違約概率模型和傳統(tǒng)的信用評(píng)分法、專(zhuān)家系統(tǒng)相結(jié)合、取長(zhǎng)補(bǔ)短，有助于提高信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估／計(jì)量水平D.商業(yè)銀行需要對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行壓力測(cè)試，采用定性的方法，測(cè)算在特定小概率事件等極端不利情況下，各類(lèi)信貸資產(chǎn)可能發(fā)生的損失【答案】D41、假設(shè)一位投資者將10萬(wàn)元存人銀行，1年到期后得到本息共計(jì)101000元，則投資的絕對(duì)收益是()。A.1000元B.101000元C.9.9％D.10.1％【答案】A42、（2020年真題）根據(jù)操作風(fēng)險(xiǎn)損失事件分類(lèi)，個(gè)人工傷賠付或者因歧視及差別待遇導(dǎo)致的損失事件是（）。A.執(zhí)行、交割和流程管理事件B.外部欺詐事件C.就業(yè)制度和工作場(chǎng)所安全事件D.客戶(hù)、產(chǎn)品和業(yè)務(wù)活動(dòng)事件【答案】C43、下列選項(xiàng)中，()是全面風(fēng)險(xiǎn)管理、資本監(jiān)管和經(jīng)濟(jì)資本配置得以有效實(shí)施的基礎(chǔ)。A.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖B.風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量C.風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移D.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償【答案】B44、在客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)指標(biāo)體系中，營(yíng)運(yùn)資金屬于()，資金實(shí)力屬于()。A.基本面指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)B.財(cái)務(wù)指標(biāo)；財(cái)務(wù)指標(biāo)C.基本面指標(biāo)；基本面指標(biāo)D.財(cái)務(wù)指標(biāo)；基本面指標(biāo)【答案】D45、安裝一套單管熒光燈的人工費(fèi)為50元，材料費(fèi)（含主材）為100元，機(jī)械費(fèi)為10元，按管理費(fèi)率和利潤(rùn)率分別為43％和14％，問(wèn)安裝一套單管熒光燈的綜合單價(jià)為（）。A.160元B.188.5元C.186.5元D.175.5元【答案】B46、以下哪項(xiàng)是目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法()A.采取平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)B.采用精確的定量分析方法C.按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采取抓大放小的原則D.確保各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)被正確識(shí)別、優(yōu)先排序，并得到有效管理【答案】D47、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是()A.頭寸限額B.敏感度限額C.幣種限額D.定價(jià)限額【答案】D48、下列關(guān)于健康的風(fēng)險(xiǎn)文化，說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。A.要樹(shù)立正確的風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.要加強(qiáng)高級(jí)管理層的驅(qū)動(dòng)作用C.要充分發(fā)揮信息系統(tǒng)的作用D.要?jiǎng)?chuàng)建學(xué)習(xí)型組織【答案】C49、下列選項(xiàng)中，屬于銀行機(jī)構(gòu)市場(chǎng)準(zhǔn)人應(yīng)該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A50、以下因素不會(huì)影響商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)的是()。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進(jìn)新的貸款請(qǐng)求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點(diǎn)數(shù)量【答案】D51、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是()。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.實(shí)際價(jià)值【答案】A52、下列屬于操作風(fēng)險(xiǎn)外部風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢(qián)警報(bào)數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時(shí)間【答案】C53、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，（）決定其風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)能力。A.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平B.資本充足率水平和商業(yè)銀行的盈利水平C.資產(chǎn)規(guī)模和商業(yè)銀行的盈利水平D.資本充足率水平和商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平【答案】D54、（2019年真題）監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本稱(chēng)為（）。A.賬面資本B.會(huì)計(jì)資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟(jì)資本【答案】C55、（2020年真題）商業(yè)銀行應(yīng)按季計(jì)提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C56、主要對(duì)資產(chǎn)負(fù)債表和損益表進(jìn)行分析的方法是（）。A.現(xiàn)金流量分析B.財(cái)務(wù)比率分析C.財(cái)務(wù)報(bào)表分析D.成本收益分析【答案】C57、違約概率模型能夠直接估計(jì)客戶(hù)的違約概率，因此對(duì)歷史數(shù)據(jù)的要求更高，需要商業(yè)銀行建立一致的、明確的違約定義，并且在此基礎(chǔ)上積累至少()年的數(shù)據(jù)。A.1B.2C.3D.5【答案】D58、點(diǎn)型火災(zāi)探測(cè)器安裝的基本規(guī)定是，探測(cè)器宜水平安裝，若有傾斜不應(yīng)大于（）。A.500B.450C.400D.350【答案】B59、在現(xiàn)代金融風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，關(guān)于商業(yè)銀行經(jīng)濟(jì)資本配置的描述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ.對(duì)不擅長(zhǎng)且不愿承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)設(shè)立非常有限的風(fēng)險(xiǎn)容忍度并配置非常有限的經(jīng)濟(jì)資本B.經(jīng)濟(jì)資本的分配最終表現(xiàn)為授信額度和交易限額等各種業(yè)務(wù)限額C.對(duì)不擅長(zhǎng)但愿意承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)可提高風(fēng)險(xiǎn)容忍度和經(jīng)濟(jì)資本配置D.經(jīng)濟(jì)資本的分配依據(jù)董事會(huì)制定的風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和風(fēng)險(xiǎn)偏好來(lái)實(shí)施【答案】C60、時(shí)間價(jià)值的定義是()。A.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率B.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率C.沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的企業(yè)資金利潤(rùn)率D.具有風(fēng)險(xiǎn)和通貨膨脹情況下的社會(huì)平均資金利潤(rùn)率【答案】A61、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說(shuō)法，正確的是()。A.違約頻率是指借款人在未來(lái)一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05%中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性【答案】C62、甲企業(yè)和乙企業(yè)都是商業(yè)銀行的客戶(hù)，甲企業(yè)的信用等級(jí)高于乙企業(yè)的信用等級(jí)，商業(yè)銀行對(duì)乙企業(yè)的貸款利率高于甲。這種風(fēng)險(xiǎn)管理的策略是（）。A.風(fēng)險(xiǎn)分散B.風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償C.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖D.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避【答案】B63、下列各項(xiàng)銀行資產(chǎn)中，流動(dòng)性最高的是（）。A.股票B.銀行的房產(chǎn)C.銀行在子公司的投資D.在中央銀行的市場(chǎng)操作中可用于抵押的政府債券【答案】D64、商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（）。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)【答案】B65、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行不需要計(jì)提市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本的業(yè)務(wù)活動(dòng)有()。A.外幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)B.外幣貸款、外幣債券投資和外匯交易中的匯率風(fēng)險(xiǎn)C.交易性人民幣債券投資的利率風(fēng)險(xiǎn)D.人民幣貸款的利率風(fēng)險(xiǎn)【答案】D66、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)對(duì)中國(guó)的銀行監(jiān)管的意義不包括（）。A.有利于提高金融監(jiān)管的系統(tǒng)性和全面性B.有利于提高金融監(jiān)管的持續(xù)性C.有利于提高金融監(jiān)管的針對(duì)性D.有利于提高金融監(jiān)管的差異性【答案】D67、因交易員主動(dòng)持有或提高風(fēng)險(xiǎn)敞口所導(dǎo)致的超限是指()。A.主動(dòng)超限B.被動(dòng)超限C.實(shí)質(zhì)性超限D(zhuǎn).非實(shí)質(zhì)性超限【答案】A68、多種信用風(fēng)險(xiǎn)組合模型被廣泛應(yīng)用于國(guó)際銀行業(yè)中，其中（）直接將轉(zhuǎn)移概率與宏觀因素的關(guān)系模型化，然后通過(guò)不斷加入宏觀因素沖擊來(lái)模擬轉(zhuǎn)移概率的變化，得出模型的一系列參數(shù)值。A.CreditMetriCs模型B.CreditPortfolioView模型C.CreditRisk+模型D.CreditMonitor模型【答案】B69、根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)和收益匹配原則，商業(yè)銀行一般選擇四種策略控制操作風(fēng)險(xiǎn)，下列屬于商業(yè)銀行控制操作風(fēng)險(xiǎn)策略的是（）。A.識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)B.稀釋風(fēng)險(xiǎn)C.規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)D.對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)【答案】C70、《巴塞爾新資本協(xié)議》中為商業(yè)銀行提供的三種操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本計(jì)量方法不包括（）。A.高級(jí)計(jì)量法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.基本指標(biāo)法D.內(nèi)部評(píng)級(jí)法【答案】D71、對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)限額管理中超限額的處置，應(yīng)由（）負(fù)責(zé)組織落實(shí)。A.董事會(huì)B.首席風(fēng)險(xiǎn)官C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.股東大會(huì)【答案】C72、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.定價(jià)限額【答案】D73、（2018年真題）在商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中，風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖策略對(duì)管理（）最為有效。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.信息系統(tǒng)失效風(fēng)險(xiǎn)C.貸款違約風(fēng)險(xiǎn)D.商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)【答案】D74、可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理和后臺(tái)結(jié)算／清算三個(gè)環(huán)節(jié)的是()。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜臺(tái)業(yè)務(wù)C.個(gè)人信貸業(yè)務(wù)D.資金業(yè)務(wù)【答案】D75、（2018年真題）假設(shè)商業(yè)銀行A現(xiàn)持有一筆國(guó)債。研究部門(mén)預(yù)測(cè)市場(chǎng)利率在未來(lái)將上揚(yáng)，國(guó)債價(jià)格有下跌的風(fēng)險(xiǎn)，銀行A決定通過(guò)利率掉期來(lái)管理該筆國(guó)債的利率風(fēng)險(xiǎn)，并與交易對(duì)手B達(dá)成利率掉期協(xié)議，則A和B之間可以（）。A.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AB.銀行A以固定利率支付利息給B，B以固定利率支付利息給銀行AC.銀行A以固定利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行AD.銀行A以浮動(dòng)利率支付利息給B，B以浮動(dòng)利率支付利息給銀行A【答案】C76、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門(mén)在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過(guò)程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險(xiǎn)類(lèi)型和風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，對(duì)潛在風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)或因素進(jìn)行全面分析和識(shí)別并查找出風(fēng)險(xiǎn)原因的過(guò)程屬于()。A.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C.風(fēng)險(xiǎn)控制D.風(fēng)險(xiǎn)反饋【答案】A77、貸款分類(lèi)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)比較，錯(cuò)誤的是（）。A.前者綜合考慮了客戶(hù)信用風(fēng)險(xiǎn)因素和債項(xiàng)交易損失因素B.后者通常僅考慮影響債項(xiàng)交易損失的特定風(fēng)險(xiǎn)因素C.前者主要用于貸前管理，更多地體現(xiàn)為貸前審批D.后者可同時(shí)用于貸前審批、貸后管理【答案】C78、針對(duì)企業(yè)申請(qǐng)短期貸款，商業(yè)銀行對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量的分析應(yīng)側(cè)重于()。A.企業(yè)未來(lái)長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)是否能產(chǎn)生足夠的現(xiàn)金流量以?xún)斶€貸款本息B.企業(yè)當(dāng)期利潤(rùn)是否足夠償還貸款本息C.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力D.企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量是否能夠及時(shí)且足額償還貸款【答案】D79、風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告的主要職責(zé)不包括（）。A.保障風(fēng)險(xiǎn)管理信息及時(shí)、準(zhǔn)確地向上級(jí)或者同級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)、外部監(jiān)管部門(mén)、投資者報(bào)告B.利用內(nèi)部數(shù)據(jù)和外部事件、活動(dòng)、狀況的信息，為商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理和目標(biāo)實(shí)施提供支持C.告訴員工在實(shí)施和支持全面風(fēng)險(xiǎn)管理中的角色和職責(zé)D.使風(fēng)險(xiǎn)信息在業(yè)務(wù)部門(mén)、流程和職能單元之間相互獨(dú)立【答案】D80、貸款最低定價(jià)等于()。A.(資金成本-經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額B.(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本+風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額C.(資金成本-經(jīng)營(yíng)成本-風(fēng)險(xiǎn)成本-資本成本)÷貸款額D.(資金成本+經(jīng)營(yíng)成本-風(fēng)險(xiǎn)成本+資本成本)÷貸款額【答案】B81、在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)和發(fā)展過(guò)程中，存款人、貸款人乃至整個(gè)市場(chǎng)對(duì)商業(yè)銀行的態(tài)度和信心至關(guān)重要，因此（）對(duì)商業(yè)銀行市場(chǎng)價(jià)值的威脅最大。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)B.社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)C.政治風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A82、CreditMetrics模型中，信用工具的市場(chǎng)價(jià)值取決于借款人的（）。A.信用等級(jí)B.資產(chǎn)規(guī)模C.盈利水平D.還款能力【答案】A83、下列()不屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式所體現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)管理理念和方法。A.全面的風(fēng)險(xiǎn)管理范圍B.區(qū)域的風(fēng)險(xiǎn)管理體系C.全程的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程D.全員的風(fēng)險(xiǎn)管理文化【答案】B84、根據(jù)我國(guó)監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）。A.4％B.3％C.6％D.5％【答案】A85、土地使用權(quán)抵押權(quán)自（）時(shí)設(shè)立，否則不發(fā)生法律效力。A.申請(qǐng)B.登記C.權(quán)屬審核D.核發(fā)證書(shū)【答案】B86、下列關(guān)于導(dǎo)線的預(yù)留長(zhǎng)度計(jì)算，正確的是（）。A.導(dǎo)線進(jìn)接線盒的預(yù)留長(zhǎng)度為15-20cmB.導(dǎo)線到配電箱的預(yù)留長(zhǎng)度為配電箱的周長(zhǎng)C.開(kāi)關(guān)、燈具的預(yù)留長(zhǎng)度，已綜合考慮在定額內(nèi)，不另行計(jì)算D.導(dǎo)線進(jìn)人閘刀開(kāi)關(guān)的預(yù)留長(zhǎng)度為0.5m【答案】C87、操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的原則之一是由表及里，在流程網(wǎng)絡(luò)的不同層面中由表及里依次識(shí)別操作風(fēng)險(xiǎn)因素，具體可以劃分：非流程風(fēng)險(xiǎn)、流程環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)、控制派生風(fēng)險(xiǎn)。下列（）屬于控制派生風(fēng)險(xiǎn)。A.人力資源配置不當(dāng)B.欺詐C.操作失誤D.增加人工授權(quán)控制產(chǎn)生的內(nèi)部欺詐【答案】D88、以下不屬于系統(tǒng)安全的是()。A.外部系統(tǒng)安全B.內(nèi)部系統(tǒng)安全C.對(duì)計(jì)算機(jī)病毒和第三方程序欺詐的防護(hù)D.文件安全【答案】D89、一般來(lái)說(shuō)，限額監(jiān)測(cè)作為風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)的一部分，由()負(fù)責(zé)，并定期發(fā)布監(jiān)測(cè)報(bào)告。A.董事會(huì)B.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)D.股東【答案】C90、（2021年真題）商業(yè)銀行貸款定價(jià)應(yīng)至少覆蓋貸款的（）A.極端損失B.預(yù)期損失C.違約損失D.非預(yù)期損失【答案】B91、銀行的表內(nèi)外資產(chǎn)可以分為銀行賬戶(hù)和交易賬戶(hù)兩大類(lèi)。以下關(guān)于交易賬戶(hù)的說(shuō)法中，錯(cuò)誤的是（）。A.計(jì)入該賬戶(hù)的頭寸必須交易方面不受任何條款限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶(hù)的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C.該賬戶(hù)中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶(hù)【答案】D92、（2019年真題）風(fēng)險(xiǎn)偏好在制定過(guò)程中需要考慮的因素中不包括下列（）因素。A.監(jiān)管要求B.風(fēng)險(xiǎn)偏好與利益相關(guān)人的期望C.充分考慮壓力測(cè)試D.風(fēng)險(xiǎn)模型管理【答案】D93、下列聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理中，不屬于董事會(huì)及高級(jí)管理層的責(zé)任的是（）。A.制定聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和操作流程B.獨(dú)立設(shè)置聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理職能C.負(fù)責(zé)識(shí)別、評(píng)估和監(jiān)測(cè)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)狀況D.宣傳商業(yè)銀行的價(jià)值觀念【答案】D94、下列明顯不應(yīng)被列入商業(yè)銀行交易賬戶(hù)頭寸的是（）。A.代客購(gòu)匯100萬(wàn)美元B.買(mǎi)人1億美元美國(guó)國(guó)債C.為對(duì)沖1000萬(wàn)美元貸款的匯率風(fēng)險(xiǎn)而持有的期貨合約D.買(mǎi)人10億元人民幣金融債?【答案】C95、()并非銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶(hù)利率風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)。A.利率風(fēng)險(xiǎn)控制B.利率預(yù)測(cè)C.利率計(jì)量D.利息預(yù)測(cè)【答案】B96、()指的是自期權(quán)成交之日起，至到期日之前，期權(quán)的買(mǎi)方可在此期間內(nèi)任意時(shí)點(diǎn)，隨時(shí)要求期權(quán)的賣(mài)方按照期權(quán)的協(xié)議內(nèi)容，買(mǎi)入或賣(mài)出特定數(shù)量的某種交易標(biāo)的物。A.歐式期權(quán)B.平價(jià)期權(quán)C.美式期權(quán)D.買(mǎi)入期權(quán)【答案】C97、下列關(guān)于資本的說(shuō)法，正確的是()。A.會(huì)計(jì)資本是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表中的資產(chǎn)部分B.資本金又被稱(chēng)為保護(hù)債權(quán)人免遭風(fēng)險(xiǎn)損失的緩沖器C.資本充足率中的資本指的是經(jīng)濟(jì)資本D.監(jiān)管資本是一種取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本【答案】B98、相比較而言，（）最容易引發(fā)操作風(fēng)險(xiǎn)的業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。A.法人信貸業(yè)務(wù)B.柜面業(yè)務(wù)C.代理業(yè)務(wù)D.資金交易業(yè)務(wù)【答案】B99、電腦“千年蟲(chóng)”屬于典型的（）風(fēng)險(xiǎn)。A.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B.人員因素C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】C100、留置擔(dān)保的范圍不包括()。A.主債權(quán)及利息B.違約金C.損害賠償金D.定金【答案】D多選題（共50題）1、商業(yè)銀行的存貸比應(yīng)當(dāng)不高于75％。其中，各項(xiàng)貸款包括()。A.融資租賃B.貿(mào)易融資C.票據(jù)融資D.各項(xiàng)墊款E.保險(xiǎn)公司存放【答案】ABCD2、通過(guò)建設(shè)行政主管部門(mén)對(duì)合同雙方主體資格的審查，對(duì)合同履行過(guò)程中定期對(duì)用工數(shù)量、（）、相應(yīng)工種的資格證書(shū)以及上崗培訓(xùn)記錄等監(jiān)督檢查，大大減少合同履行中的糾紛，減少諸如拖欠民工工資而造成的社會(huì)問(wèn)題。A.工資支付B.遵紀(jì)守法C.勞動(dòng)力來(lái)源D.勞動(dòng)力管理【答案】C3、匯率風(fēng)險(xiǎn)可以分為()。A.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.外匯交易風(fēng)險(xiǎn)D.外匯結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)E.外匯違約風(fēng)險(xiǎn)【答案】CD4、從貸款的會(huì)計(jì)核算方式，可分為（）。A.存量貸款證券化B.增量貸款證券化C.表內(nèi)貸款證券化D.表外貸款證券化E.資產(chǎn)支持證券【答案】CD5、商業(yè)銀行應(yīng)報(bào)告的重大信貸風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)有（）。A.大額或主要資金交易對(duì)方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約B.某類(lèi)個(gè)貸借款人違約率大幅攀升C.其他應(yīng)報(bào)告的重大信用風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)D.持有的主要金融產(chǎn)品的市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生大幅波動(dòng)E.轄內(nèi)發(fā)生的金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍、爆炸等案件【答案】ABC6、接地體可用∮（）鋼管，長(zhǎng)度為2.5m。A.50B.40C.45D.55【答案】A7、市場(chǎng)準(zhǔn)人是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)人C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.資質(zhì)準(zhǔn)入E.風(fēng)險(xiǎn)控制水平【答案】D8、商業(yè)銀行通常采用定期自我評(píng)估的方法，來(lái)檢驗(yàn)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理是否有效實(shí)施。對(duì)戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行監(jiān)測(cè)的意義在于()。A.滿(mǎn)足客戶(hù)需求B.提高雇員的技術(shù)水平C.銀行能更清楚地認(rèn)識(shí)到市場(chǎng)變化D.銀行可以了解自身運(yùn)營(yíng)狀況的改變E.了解各業(yè)務(wù)領(lǐng)域?yàn)閷?shí)現(xiàn)整體經(jīng)營(yíng)目標(biāo)所承受的風(fēng)險(xiǎn)【答案】CD9、下列關(guān)于外部審計(jì)的說(shuō)法正確的有（）。A.外部審計(jì)已經(jīng)成為銀行監(jiān)管的重要補(bǔ)充B.外部審計(jì)沒(méi)有獨(dú)立權(quán)C.銀行與外部審計(jì)師是委托與被委托的關(guān)系D.外部審計(jì)有權(quán)檢查被審計(jì)單位的會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)賬簿、會(huì)計(jì)報(bào)表E.加強(qiáng)外部審計(jì)，會(huì)增加監(jiān)管成本【答案】ACD10、資產(chǎn)證券化可以分為()。A.資產(chǎn)支持債券B.住房抵押貸款證券C.消費(fèi)貸款支持證券D.企業(yè)貸款支持證券E.其他貸款支持證券【答案】AB11、資本充足率壓力測(cè)試總體框架的主要內(nèi)容有（）。A.情景選擇B.定量壓力測(cè)試C.定性壓力測(cè)試及管理行動(dòng)D.結(jié)果輸出E.資本規(guī)劃【答案】ABCD12、下列選項(xiàng)中，屬于資本類(lèi)指標(biāo)的有（）。A.每股收益增長(zhǎng)率B.核心一級(jí)資本充足率C.一級(jí)資本充足率D.收益率E.杠桿率【答案】BC13、以下說(shuō)法正確的是（）。A.董事會(huì)及董事會(huì)風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)承擔(dān)操作風(fēng)險(xiǎn)管理的最終責(zé)任B.高管層及高管層風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)執(zhí)行董事會(huì)批準(zhǔn)的操作風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)略和體系C.操作風(fēng)險(xiǎn)管理的牽頭部門(mén)負(fù)責(zé)相關(guān)業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險(xiǎn)管理D.各專(zhuān)業(yè)部門(mén)統(tǒng)籌和協(xié)調(diào)全行操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量和管理工作E.內(nèi)部審計(jì)部門(mén)監(jiān)督評(píng)價(jià)操作風(fēng)險(xiǎn)治理架構(gòu)的合理性、內(nèi)控體系的有效性及管理流程的適用性【答案】AB14、在戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估中，應(yīng)當(dāng)首先由商業(yè)銀行內(nèi)部具有豐富經(jīng)驗(yàn)的專(zhuān)家負(fù)責(zé)審核一些技術(shù)性較強(qiáng)的假設(shè)條件，包括（）。A.整體經(jīng)濟(jì)指標(biāo)B.利率變化及預(yù)期C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)的影響效果D.信用風(fēng)險(xiǎn)參數(shù)E.風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性【答案】ABD15、市場(chǎng)準(zhǔn)入是指監(jiān)管部門(mén)采取行政許可手段審查、批準(zhǔn)市場(chǎng)主體可以進(jìn)入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動(dòng)的機(jī)制。銀行的市場(chǎng)準(zhǔn)入不包括（）。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.資質(zhì)準(zhǔn)入E.風(fēng)險(xiǎn)控制水平【答案】D16、壓力測(cè)試是一種風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，其功能主要有（）。A.評(píng)估商業(yè)銀行在盈利性和資本充足性?xún)煞矫娉惺軌毫Φ哪芰.提供商業(yè)銀行對(duì)自身風(fēng)險(xiǎn)特征的理解C.為商業(yè)銀行提供更好的信用風(fēng)險(xiǎn)管理模型D.為估計(jì)商業(yè)銀行在壓力條件下的風(fēng)險(xiǎn)暴露提供方法E.幫助董事會(huì)和高層管理者確定該商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)暴露是否與其風(fēng)險(xiǎn)偏好一致【答案】ABD17、關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)，下列說(shuō)法正確的有()。A.信用風(fēng)險(xiǎn)是指?jìng)鶆?wù)人或交易對(duì)手未能履行合同所規(guī)定的義務(wù)或信用質(zhì)量發(fā)生變化，影響金融產(chǎn)品價(jià)值，從而給債權(quán)人或金融產(chǎn)品持有人造成經(jīng)濟(jì)損失的風(fēng)險(xiǎn)B.對(duì)大多數(shù)商業(yè)銀行來(lái)說(shuō)，貸款是最大、最明顯的信用風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源C.信用風(fēng)險(xiǎn)既存在于傳統(tǒng)的貸款、債券投資等表內(nèi)業(yè)務(wù)中，又存在于信用擔(dān)保貸款承諾及衍生品交易等表外業(yè)務(wù)中D.信用風(fēng)險(xiǎn)觀察數(shù)據(jù)多且易獲取，具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征E.信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行最復(fù)雜的風(fēng)險(xiǎn)種類(lèi)【答案】ABC18、下列定義正確的有（）。A.正常：借款人能夠履行合同，沒(méi)有足夠理由懷疑貸款本息不能按時(shí)足額償還B.關(guān)注：盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但存在一些可能對(duì)償還產(chǎn)生不利影響的因素C.次級(jí)：借款人無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失D.可疑：借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問(wèn)題，完全依靠其正常營(yíng)業(yè)收入無(wú)法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保，也可能會(huì)造成一定損失E.損失：在采取所有可能的措施或一切必要的法律程序之后，本息仍然無(wú)法收回，或只能收回極少部分【答案】AB19、室內(nèi)自動(dòng)噴水滅火、消火栓系統(tǒng)安裝工程中，（）等系統(tǒng)組件，應(yīng)在管網(wǎng)沖洗后安裝，否則易在沖洗過(guò)程中導(dǎo)致?lián)p壞。A.水流指示器B.報(bào)警閥組C.節(jié)流減壓裝置D.水泵E.水箱【答案】ABC20、商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理的主要策略中，風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的方式包括（）。A.保險(xiǎn)轉(zhuǎn)移B.備用信用證C.擔(dān)保D.客戶(hù)分散E.價(jià)格補(bǔ)償【答案】ABC21、商業(yè)銀行資信調(diào)查應(yīng)關(guān)注借款人的第一還款來(lái)源，主要收入來(lái)源為利息和租金收入的，應(yīng)檢查其提供的財(cái)產(chǎn)情況，具體包括()。A.房產(chǎn)證B.租金收入證明C.商業(yè)銀行存單D.有現(xiàn)金價(jià)值的保單E.對(duì)其收入水平及證明材料的真實(shí)性作出判斷【答案】ABCD22、商業(yè)銀行的資本肩負(fù)著比一般企業(yè)更為重要的責(zé)任和作用，主要體現(xiàn)在（）。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B.吸收和消化損失C.限制商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)D.維持市場(chǎng)信心E.是商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理根本的驅(qū)動(dòng)力【答案】ABCD23、商業(yè)銀行可根據(jù)自身的()，自主選擇使用相應(yīng)復(fù)雜程度的壓力測(cè)試方法論。A.注冊(cè)資本B.盈利能力C.業(yè)務(wù)特點(diǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)狀況E.經(jīng)營(yíng)范圍【答案】ACD24、以下關(guān)于市值重估方法的表述中正確的是（）。A.商業(yè)銀行在進(jìn)行市場(chǎng)重估時(shí)通常采用盯市和盯模兩種方法B.盯市是指按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)值，其對(duì)市值頭寸的計(jì)算應(yīng)當(dāng)每小時(shí)計(jì)算一次C.盯模是指當(dāng)市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)困難時(shí)，銀行應(yīng)當(dāng)按照數(shù)理模型確定的價(jià)值計(jì)值D.在進(jìn)行市值重估時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)盡可能按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)值E.在缺乏可用的市場(chǎng)價(jià)格時(shí)，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)確定選用代用數(shù)據(jù)的標(biāo)準(zhǔn)、獲取的途徑和公允價(jià)格的計(jì)算方法【答案】ACD25、商業(yè)銀行對(duì)法人客戶(hù)的財(cái)務(wù)狀況分析主要采用的方法有()。A.財(cái)務(wù)報(bào)表分析B.經(jīng)營(yíng)成果分析C.現(xiàn)金流量分析D.財(cái)務(wù)比率分析E.經(jīng)營(yíng)效率分析【答案】ACD26、屬于操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的有（）。A.從業(yè)年限B.產(chǎn)品成熟度C.技能水平D.客戶(hù)滿(mǎn)意度E.反洗錢(qián)警報(bào)占比【答案】BCD27、有效的信用風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)體系應(yīng)實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)有（）。A.識(shí)別借款人違約情況，并及時(shí)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)上升的授信進(jìn)行分類(lèi)B.監(jiān)測(cè)對(duì)合同條款的遵守情況C.確保商業(yè)銀行了解借款人或交易對(duì)方當(dāng)前的財(cái)務(wù)狀況及其變動(dòng)趨勢(shì)D.對(duì)已造成信用風(fēng)險(xiǎn)損失的授信對(duì)象或項(xiàng)目，迅速進(jìn)入補(bǔ)救和管理程序E.評(píng)估抵(質(zhì))押物相對(duì)債務(wù)人當(dāng)前狀況的抵補(bǔ)程度以及抵(質(zhì))押物價(jià)值的變動(dòng)趨勢(shì)【答案】ABCD28、常見(jiàn)電線型號(hào)中，BLV是代表（）。A.銅芯聚氯乙烯絕緣電線B.芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電線C.鋁芯聚氯乙烯絕緣電線D.鋁芯聚氯乙烯絕緣聚氯乙烯護(hù)套電線【答案】C29、商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務(wù)特色和需要，對(duì)以下()風(fēng)險(xiǎn)因素的變化可能對(duì)各類(lèi)資產(chǎn)、負(fù)債，以及表外項(xiàng)目?jī)r(jià)值造成的影響進(jìn)行壓力測(cè)試。A.存貸款基準(zhǔn)利率連續(xù)累計(jì)上調(diào)／下調(diào)250個(gè)基點(diǎn)B.市場(chǎng)收益率提高／降低50％C.持有主要外幣相對(duì)于本幣升值／貶值20％D.重要行業(yè)的原材料／銷(xiāo)售價(jià)格上下波幅超過(guò)50％E.GDP、CPl、失業(yè)率等重要宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)上下波幅超過(guò)20％【答案】ABCD30、新產(chǎn)品(業(yè)務(wù))風(fēng)險(xiǎn)管理原則包括（）：A.統(tǒng)一性B.公開(kāi)性C.全面性D.時(shí)效性E.統(tǒng)籌性【答案】AC31、經(jīng)調(diào)整的資本收益率的公式涉及的指標(biāo)有()。A.利潤(rùn)總額B.稅后凈利潤(rùn)C(jī).凈資本D.預(yù)期損失E.非預(yù)期損失【答案】BD32、以下對(duì)單一法人客戶(hù)進(jìn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別過(guò)程中，不屬于非財(cái)務(wù)因素分析的是（）。A.管理層風(fēng)險(xiǎn)分析B.地區(qū)風(fēng)險(xiǎn)分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分析D.微觀經(jīng)濟(jì)分析E.自然環(huán)境分析【答案】BD33、對(duì)于土地權(quán)利證書(shū)確實(shí)無(wú)法收回的，應(yīng)當(dāng)在《土地登記簿》和《土地歸戶(hù)卡》上注明，土地權(quán)利證書(shū)（）廢止。A.經(jīng)國(guó)土部門(mén)登記后B.經(jīng)國(guó)土部門(mén)批準(zhǔn)后C.經(jīng)公告后D.直接【答案】C34、根據(jù)監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)準(zhǔn)入包括()。A.機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入B.行業(yè)準(zhǔn)入C.高級(jí)管理人員準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入E.業(yè)務(wù)準(zhǔn)入【答案】AC35、以下關(guān)于債項(xiàng)評(píng)級(jí)和客戶(hù)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，正確的有（）。A.它們反映了信用風(fēng)險(xiǎn)水平的兩個(gè)維度B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)主要針對(duì)交易主體C.債項(xiàng)評(píng)級(jí)的水平由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定D.一個(gè)債務(wù)人只能有一個(gè)客戶(hù)評(píng)級(jí)E.一個(gè)債務(wù)人的不同的交易可以有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)【答案】AD36、經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整的資本收益率(RA