2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理模擬題庫及答案下載單選題（共100題）1、財政政策對許多行業(yè)具有較大影響，當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈（）趨勢。A.上升B.下降C.不變D.先上升后下降【答案】A2、以下關予操作風險評估方法的說法，不正確的是(?)。A.商業(yè)銀行通常借助自我評估法和因果分析模型，對所有業(yè)務崗位和流程中的操作風險進行全面且有針對性的識別，并建立操作風險成因和損失事件之間的關系B.在操作風險自我評估的過程中，可依據評審對象的不同，采用不同方法C.商業(yè)銀行可根據關鍵風險指標所反映的風險評估結果進行優(yōu)先排序D.商業(yè)銀行應當基于操作風險自我評估法和關鍵風險指標法，定期對主要操作風險進行壓力測試和情景分析【答案】A3、商業(yè)銀行采用高級計量法，建立模型使用的內部損失數據應充分反映本行操作風險的實際情況。其中，（）不屬于高級計量法體系。A.損失分布法B.內部衡量法C.基本指標法D.打分卡法【答案】C4、關于商業(yè)銀行風險管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀60年代以前，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于資產負債風險管理模式階段B.歐式期權定價模型產生于資產風險管理模式階段C.資產管理模式重點強調對資產業(yè)務和負債業(yè)務風險協同管理，通過匹配資產負債期限結構、經營目標互相代替和資產分散，實現總量平衡和風險控制D.20世紀80年代以后，西方商業(yè)銀行的風險管理屬于全面風險管理模式階段【答案】D5、商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，產生某些錯誤是不可避免的，關于對銀行的投訴和批評，下列說法正確的是(?)。A.解決表面問題，不需深究B.錯誤已經發(fā)生，銀行聲譽的損失已無可挽回，解不解決無所謂C.正確處理有助于深入發(fā)掘銀行潛在的風險，有助于銀行的聲譽風險管理D.容易解決的先處理，不容易解決的問題就忽視【答案】C6、（2018年真題）（）是商業(yè)銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.高級管理層B.監(jiān)事會C.董事會D.風險管理部門【答案】C7、風險監(jiān)管的主要內容不包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構的判斷和救助體系C.準備風險為本的現場調查D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C8、內部控制是商業(yè)銀行對風險進行()、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動態(tài)過程和機制。A.事前防范B.事前審查C.事前調查D.前期防范【答案】A9、在標準法的幾大業(yè)務條線中，β系數等于18％的業(yè)務條線是()。A.零售銀行B.交易和銷售C.商業(yè)銀行D.資產管理【答案】B10、（）是商業(yè)銀行對已經識別和計量的風險，采取分散、對沖、轉移、規(guī)避和補償等策略以及合格的風險緩釋工具進行有效管理和控制風險的過程。A.風險識別B.風險計量C.風險監(jiān)測D.風險控制【答案】D11、由于內部控制方面的漏洞，很多金融機構在衍生產品交易中遭受巨額損失，而且短期內難以籌措足夠的資金平倉，出現嚴重的（）危機。A.操作風險B.市場風險C.流動性風險D.信用風險【答案】C12、商業(yè)銀行通常要求各業(yè)務單位及重要崗位定期通過（）詳細列明其當前所面臨的主要風險及其所包含的風險因素，然后將其中可能影響到聲譽的風險因素提煉出來，認定聲譽事件，報告給聲譽風險管理部門。A.內部評級法B.清單法C.高級計量法D.列表法【答案】B13、下列不屬于審慎經營類指標的是（）。A.成本收入比B.資本充足率C.大額風險集中度D.不良貸款撥備覆蓋率【答案】A14、資本充足率壓力測試框架以（）風險的壓力測試為基礎。A.多重B.單一C.個別D.集中【答案】B15、頭寸拆分看待產品的角度是()。A.歷史成本B.重置成本C.現金流D.可變現凈值【答案】C16、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A17、商業(yè)銀行在一定的置信水平下，為了應對未來一定期限內信用風險資產的非預期損失而應該持有的資本金是()。A.核心資本B.信用風險經濟資本C.監(jiān)管資本D.風險加權資本【答案】B18、假設資產組合初始投資額100萬元，預期一年該資產投資收益率服從均值為5%、標準差為1%的正態(tài)分布，那么在95%置信水平下，該資產組合一年均值VaR為（）萬元。(標準正態(tài)分布95%置信水平下的臨界值為1.96)A.392B.1.96C.-3.92D.-1.96【答案】B19、國際儲備與應付未付外債總額之比的一般限度是（）。A.10%B.15%C.20%D.25%【答案】C20、某公司2015年銷售收入為1億元，銷售成本為8000萬元，2015年期初存貨為450萬元，2015年期末存貨為550萬元，則該公司2015年存貨周轉天數為（）天。A.19.8B.18.0C.16.0D.22.8【答案】D21、一個債務人只能有（）客戶信用評級，同一債務人的不同交易可能會有（）債項評級。A.一個；一個B.多個；多個C.一個；多個D.多個；一個【答案】C22、財務比率分析不包括（）。A.盈利能力比率B.效率比率C.杠桿比率D.損失比率【答案】D23、2008年年初，法國興業(yè)銀行因為未授權交易而在金融衍生產品市場損失慘重，該事件提示了商業(yè)銀行在操作風險管理等領域普遍存在的嚴重問題。據此下列關于操作風險的表述中，錯誤的是()。A.金融工具和信息系統(tǒng)的復雜性降低了潛在的操作風險B.最高管理層和審計委員會必須確保重大缺陷能夠迅速得到修正C.必須對所有的業(yè)務活動建立相關內部控制，包括建立獨立風險管理部門D.必須嚴禁交易人員在未經授權的情況下建立巨大的風險敞口【答案】A24、操作風險計量模型的置信度應設定為()，觀測期為()年。A.99.9％；1B.99％；1C.99.9％；2D.99％；2【答案】A25、以下不屬于利率風險的是（）。A.重新定價風險B.利率結構性風險C.期權性風險D.基準風險【答案】B26、下列關于市場流動陛風險的說法中，正確的是（）。A.資產變現能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低B.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越低C.資產變現能力越強，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高D.資產變現能力越弱，銀行的流動性狀況越佳，其流動性風險也相應越高【答案】B27、（2018年真題）從保護存款人利益和增強銀行體系安全性的角度出發(fā)，銀行資本的核心功能是（）。A.吸收損失B.降低風險C.獲取收益D.提供貸款【答案】A28、商業(yè)銀行在針對單一客戶進行限額管理時，一般首先需要計算客戶的（）。A.平均債務承受能力B.最低債務承受能力C.一般債務承受能力D.最高債務承受能力【答案】D29、《巴塞爾新資本協議》通過降低（）要求，鼓勵商業(yè)銀行采用（）技術。A.監(jiān)管資本，高級風險量化B.經濟資本，高級風險量化C.會計資本，風險定性分析D.注冊資本，風險定性分析【答案】A30、從銀行業(yè)的發(fā)展歷程來看，以下不屬于商業(yè)銀行對客戶的信用風險評估／計量的主要發(fā)展階段的是（）。A.專家判斷法B.信用評分模型C.標準計量模型D.違約概率模型【答案】C31、權屬審核包括對（）的審核。A.土地登記申請人B.宗地自然狀況C.宗地權屬狀況D.土地價格E.負債背景【答案】A32、根據我國銀監(jiān)會制訂的《商業(yè)銀行風險監(jiān)管核心指標》，其中關于累計外匯敞口頭寸比例的表述，下面選項中錯誤的一項是（）。A.累計外匯敞口頭寸為一個季度末的匯率敏感性外匯資產減去匯率敏感性外匯負債B.資本凈額定義與資本充足率指標中定義一致C.在計算比率時應將各種外匯敞口統(tǒng)一折合為美元D.累計外匯敞口頭寸比例=累計外匯敞口頭寸÷資本凈額【答案】A33、與單一法人客戶相比，（）不是集團法人客戶的信用風險具有的特征。A.財務報表真實性較好B.連環(huán)擔保普遍C.風險識別難度大D.貸后監(jiān)督難度大【答案】A34、為有效降低流動性風險，商業(yè)銀行資產和負債的分布應當（）。A.異質化、分散化B.資產應當同質化、集中化，負債應當異質化、分散化C.同質化、集中化D.負債應當同質化、集中化，資產應當異質化、分散化【答案】A35、根據（）原理，商業(yè)銀行信貸業(yè)務應是全方位、多種類的，而不應集中于同一業(yè)務、同一性質甚至同一個借款人。。A.風險分散B.風險對沖C.風險轉移D.風險補償【答案】A36、商業(yè)銀行面對信息技術基礎設施嚴重受損以影響正常業(yè)務運行的風險，不可以通過()來進行風險緩釋。A.購買電子保險B.制定連續(xù)營業(yè)方法C.IT系統(tǒng)災難備援外包D.提高電子化水平以取代手工操作【答案】D37、下列關于擴散融資的說法中，正確的是（）。A.資金來源為非法所得B.行為目的為政治目的C.資金量大，交易隱蔽D.資金環(huán)形流動【答案】C38、下列關于經濟資本和監(jiān)管資本的說法中，錯誤的是()。A.經濟資本也稱風險資本B.經濟資本是“算”出來的，并不是真正的銀行資本，它在數額上與非預期損失相等C.監(jiān)管資本是按監(jiān)管當局的要求計算的資本，商業(yè)銀行應滿足監(jiān)管的最低要求D.監(jiān)管資本是一種虛擬的、與銀行風險的非預期損失額相等的資本【答案】D39、根據《國際會計準則第39號》對金融資產的分類，按公允價值計價但公允價值的變動不計人損益而是計入所有者權益的資產是（）。A.持有到期的投資B.持有待售類資產C.貸款D.應收款【答案】B40、“5Cs”方法屬于（）評級方法。A.信用評分法B.專家判斷法C.歷史模型法D.壓力測試法【答案】B41、（2018年真題）下列不屬于市場風險的是（）。A.利率風險B.匯率風險C.法律風險D.商品風險【答案】C42、土地權屬性質的審核主要是對土地權利的必要性、可行性、范圍、內容、義務和（）進行審核。A.限制B.約束機制C.要式機制D.自然歸屬【答案】A43、采用標準法計量操作風險監(jiān)管資本時，公司金融這類業(yè)務條線的操作風險資本要求p系數為（）。A.18％B.12％C.15％D.10％【答案】A44、（2021年真題）新產品（業(yè)務）風險評估是指商業(yè)銀行在風險識別確定風險類型和風險點的基礎上,對風險點出現的可能性和后果進行評估，衡量確定產品（）、的過程。A.風險事件B.風險結果C.風險類型D.風險等級【答案】D45、巴塞爾委員會將銀行資產按照流動性高低分為四類：最有流動性的資產、其他可在市場上交易的證券、商業(yè)銀行可出售的貸款組合和流動性最差的資產。下列不屬于流動性最差的資產的是(?)。A.無法出售的貸款B.銀行的房產和在子公司的投資C.抵押給第三方的資產D.存在嚴重問題的信貸資產【答案】C46、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進行修正，在以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調整依賴于()的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風險管理C.風險監(jiān)測和運營績效D.風險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B47、通風與空調工程的調試和調整主要手段是（）。A.對各類自動或手動的調節(jié)閥達到某一個適當的開度，就可滿足要求B.對各類自動和手動的調節(jié)閥達到50%的開度，就可滿足要求C.對各類自動或手動的調節(jié)閥達到80%的開度，就可滿足要求D.對各類自動或手動的調節(jié)閥達到60%開度，就可滿足要求【答案】A48、期權性工具()。A.具有期權性風險B.具有對稱性C.不會給期權出售方帶來風險D.給期權買入方帶來風險【答案】A49、KRI是指()。A.關鍵風險指標B.損失事件收集C.操作風險與控制自我評估D.預期損失【答案】A50、信用風險計量是現代信用風險管理的基礎和關鍵環(huán)節(jié)，經歷的三個主要階段是（）。A.專家判斷法→違約概率模型→信用評分模型B.違約概率模型→專家判斷法→信用評分模型C.專家判斷法→信用評分模型→違約概率模型D.信用評分模型→專家判斷法→違約概率模型【答案】C51、下列各項中，不屬于土地登記代理人義務的是（）。A.按照委托人指示處理代理事務B.維護委托人的權益C.及時告知代理事務進展D.承擔代理后果【答案】D52、（2018年真題）央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管（MPA）的核心工具是（）。A.內部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C53、（2020年真題）下列關于國別風險限額和集中度管理的說法，錯誤的是（）。A.經濟資本限額的設定旨在合適地分配及控制某國或地區(qū)所使用的經濟資本B.國別風險敞口限額考慮風險轉移后的最終風險敞口，即凈敞口限額C.國別限額依據國別風險、業(yè)務機會兩個因素確定D.敞口限額的設定旨在控制某國家或地區(qū)敞口的持有量，以防止頭寸過分集中于某國家或地區(qū)【答案】C54、()的推出標志著現代商業(yè)銀行風險管理出現顯著的變化。A.《全面風險管理框架》B.《巴塞爾新資本協議》C.《巴塞爾資本協議》D.以上都不是【答案】B55、()是一種多因素分析方法，結合設定的各種可能情景的發(fā)生概率，研究多種因素同時作用時可能產生的影響。A.久期分析B.缺口分析C.敏感分析D.情景分析【答案】D56、證明土地權屬來源所需的土地權屬的參考文件不包括（）。A.地上物買賣、交換、繼承等證件B.政府部門批準使用土地的文件C.行政領導對用地的指示D.集體土地交換協議【答案】B57、商業(yè)銀行的內部評級應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度，其中第一維度屬于()。A.債務人評級B.借款人評級C.債項評級D.客戶評級【答案】D58、商業(yè)銀行的審計部門應當定期（）對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價。A.至少每年一次B.至少每年兩次C.三年一次D.一年一次【答案】A59、風險定價屬于風險控制中的（）。A.風險監(jiān)測B.事前控制C.風險計量D.事中控制【答案】B60、資產凈利率的公式為()。A.資產凈利率=凈利潤÷(期初資產總額+期末資產總額)×100％B.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額+期末資產總額)÷2]×100％C.資產凈利率=凈利潤÷[(期初資產總額-期末資產總額)÷2]×100％D.資產凈利率=凈利潤÷[(期末資產總額-期初資產總額)÷2]×100％【答案】B61、債券A的票面利率為8%,債券B的票面利率為6%,假設其他因素完全一樣,如果市場利率完全下降時,則（）。A.A和B均跌價,但A比B跌的快B.A和B均漲價,但A比B漲的快C.A和B均跌價,但B比A跌的快D.A和B均漲價,但B比A?漲的快【答案】B62、外部審計與信息披露的關系中，除了有利于提高信息披露質量外，還有利于（）。A.提高我國商業(yè)銀行的競爭能力B.進一步完善信息披露的監(jiān)控機制C.改進我國商業(yè)銀行信息披露D.提高審計效率【答案】C63、如果期權的執(zhí)行價格等于現在的即期市場價格，該期權稱為(?)。A.平價期權B.價內期權C.價外期權D.買方期權【答案】A64、關于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務而持有的頭寸不屬于交易賬戶B.交易賬戶包括為交易目的或對沖交易賬戶其他項目的風險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬戶業(yè)務必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內和表外業(yè)務的風險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】B65、甲、乙兩家企業(yè)均為某商業(yè)銀行的客戶，甲的信用評級低于乙，在其他條件相同的情況下，商業(yè)銀行為甲設定的貸款利率高于為乙設定的貸款利率，這種風險管理的方法屬于()A.風險補償B.風險轉移C.風險分散D.風險對沖【答案】A66、在影響操作風險的因素中，交易／定價錯誤屬于內部流程類的因素。它是指()。A.銀行結算支付系統(tǒng)失靈B.未遵循操作規(guī)定，使交易和定價出現了錯誤C.銀行員工專業(yè)知識相對缺乏，無法為產品定價D.與市場上同類金融產品不相匹配【答案】B67、每個股票市場至少應包含()個用于反映股價變動的綜合市場風險因素。A.1B.2C.3D.5【答案】A68、客戶被看作商業(yè)銀行的核心資產，現在越來越多的商業(yè)銀行將產品研發(fā)、未來發(fā)展計劃向客戶／公眾告知，增強對客戶／公眾的透明度。這對聲譽風險管理的意義有（）。A.提高商業(yè)銀行的聲譽B.增加客戶對銀行聲譽風險管理的干預程度C.增加客戶對商業(yè)銀行聲譽風險管理的了解程度D.廣泛征求客戶的意見，提早預知和防范新產品可能引發(fā)的聲譽風險【答案】D69、（）用來衡量利率變動對銀行當期收益的影響。A.缺口分析B.久期分析C.外匯敞口分析D.敏感性分析【答案】A70、下列與朱特勒和麥卡錫在CP模型上新增變量無關的是（）。A.連續(xù)3年消費價格年度對數指數B.實際匯率變量C.金融系統(tǒng)因政府而產生的或有負債與GDP之比D.私人部門信貸增長的變化率(用對GDP的百分率表示）【答案】A71、根據監(jiān)管要求，商業(yè)銀行對交易賬戶頭寸的重估應至少()進行一次。A.每月B.每日C.每年D.每周【答案】B72、()是對風險誘因、風險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關聯的多元分布。隨著相關因素發(fā)生變化，模型能預測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.計量模型B.隨機模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D73、()是指交割日為交易日以后的第二個工作日的外匯交易。A.遠期交易B.期貨交易C.互換交易D.即期外匯買賣【答案】D74、某商業(yè)銀行在給甲企業(yè)發(fā)放貸款時，乙企業(yè)為甲企業(yè)提供了第三方擔保，此商業(yè)銀行運用了（）策略。A.風險轉移B.風險對沖C.風險分散D.風險規(guī)避【答案】A75、（2018年真題）下列關于銀行資產計價的說法中，錯誤的是（）。A.交易賬簿中的項目通常只能按模型定價B.按模型定價是指將從市場獲得的其他相關數據輸入模型，計算或推算出交易頭寸的價值C.存貸款業(yè)務歸入銀行賬簿D.銀行賬簿中的項目通常按歷史成本計價【答案】A76、商業(yè)銀行的貸款平均額和核心存款平均額間的差異構成了()。A.久期缺口B.現金缺口C.融資缺口D.信貸缺口【答案】C77、商業(yè)銀行的最高風險管理/決策機構是（）。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高層管理者【答案】B78、假設某家銀行的外匯敞口頭寸表示為：瑞士法郎多頭200，歐元多頭150，英鎊多頭100，美元空頭50，日元空頭220，則凈總敞口頭寸法為（）。A.180B.140C.80D.220【答案】A79、商業(yè)銀行在計量操作風險監(jiān)管資本時，可以將保險理賠收入作為操作風險的緩釋因素，但保險的緩釋程度最高不超過操作風險監(jiān)管資本要求的()。A.8％B.20％C.25％D.50％【答案】B80、假設商業(yè)銀行當年將100個客戶的信用等級評為BB級，第二年觀察這組客戶。發(fā)現有3個客戶違約，則3％代表()。A.違約頻率B.不良貸款率C.違約損失率D.違約概率【答案】A81、下列關于授信審批的說法，不正確的是（）。A.授信審批應當完全獨立于貸款的營銷和發(fā)放B.原有貸款的展期無須再次經過審批程度C.在進行信貸決策時，商業(yè)銀行應當對可能引發(fā)信用風險的借款人的所有風險暴露和債項做統(tǒng)一考慮和計量D.在進行信貸決策時，應當考慮衍生交易工具的信用風險【答案】B82、（2019年真題）商業(yè)銀行當前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B83、設在高層建筑內的供暖熱源加壓泵間管道的分界點為（）。A.以泵間外墻皮1.2m處為界B.以泵間外墻皮1.5m處為界C.以泵間外墻皮為界D.泵間人口閥門【答案】C84、對計入所有者權益的可供出售債券公允價值負變動可從附屬資本中扣減的比例為()。A.25％B.50％C.75％D.100％【答案】D85、前臺交易人員通常需要的風險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B86、信貸審批或信貸決策應遵循的原則不包括（）。A.審貸分離原則B.統(tǒng)一考慮原C.統(tǒng)一授信原則D.展期重審原則【答案】C87、商業(yè)銀行限額管理對控制其各種業(yè)務活動的風險是很有必要的，以下有關限額管理的說法，不正確的是（）。A.限額是指對某一客戶（單一法人或集團法人）所確定的、在一定時期內商業(yè)銀行能夠接受的最大信用暴露B.在限額管理中，給予客戶的授信額度只包含貸款，而不包括其他或有負債C.限額管理的目的是確保所發(fā)生的風險總能被事先設定的風險資本加以覆蓋D.商業(yè)銀行在考慮對客戶授信時不能僅僅根據客戶的最高債務承受額提供授信，還必須將客戶在其他商業(yè)銀行的原有授信、在本行的原有授信和準備發(fā)放的新授信一并加以考慮【答案】B88、下列對于久期公式的理解，不正確的是（）。A.久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量B.收益率與價格反向變動C.價格變動的程度與久期的長短有關D.久期越長價格的變動幅度越小【答案】D89、（2018年真題）（）限額對多頭頭寸和空頭頭寸相抵后的凈額加以限制。A.凈頭寸B.總頭寸C.交易D.頭寸【答案】A90、已知某國內商業(yè)銀行按照五級分類法對貸款資產進行分類，次級類貸款為8億元，可疑類貸款為2億元，損失類貸款為2億元，商業(yè)銀行在當期為不良貸款撥備的一般準備是2億元，專項準備是3億元，特種準備是3億元，那么該商業(yè)銀行當年的不良貸款撥備覆蓋率是（）。A.0.5B.0.67C.0.8D.0.3【答案】B91、一國國際關系發(fā)生重大變化，如對外發(fā)生戰(zhàn)爭、領土被侵占等，或一國內部動蕩不安，如意識形態(tài)分歧導致革命、恐怖事件造成騷亂、經濟利益沖突、地方性爭斗及正常分裂等因素可能造成損失的風險是（）。A.政治風險B.社會風險C.經濟風險D.市場風險【答案】A92、(?)將商業(yè)銀行的所有業(yè)務劃分為九條業(yè)務條線：公司金融、交易和銷售、零售銀行、商業(yè)銀行、支付和結算、代理服務、資產管理、零售經紀、其他業(yè)務。A.期望均值法B.標準法C.替代標準法D.高級計量法【答案】B93、土地登記的基本單元是（）。A.宗地B.地塊C.權屬地D.租賃土地【答案】A94、商業(yè)銀行在抵押貸款證券化過程中，建立一個獨立SPV的主要目的是()。A.支付標的資產的所有收益B.真正實現權益資產與原始權益人的破產隔離C.購買權益資產D.進行總收益率互換【答案】B95、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構在內的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D96、（2020年真題）商業(yè)銀行內部模型的返回檢驗是用風險價值數據與（）進行比較。A.壓力測試結果B.市場風險資本要求C.壓力風險價值D.每日損益【答案】D97、某公司2014年銷售收入為20億元人民幣，銷售凈利率為15％，2014年初所有者權益為28億元人民幣，2014年末所有者權益為36億元人民幣，則該企業(yè)2014年凈資產收益率約為（）。A.9.4％B.5.2％C.9.2％D.8.4％【答案】A98、銀行戰(zhàn)略風險的影響因素不包括（）。A.—般環(huán)境風險因素B.銀行內部風險因素C.項目環(huán)境風險因素D.政治風險因素【答案】D99、商業(yè)銀行通過假設自身3個月的收益率變化增加/減小20%的情況進行流動性測算，以確保商業(yè)銀行儲備足夠的流動性來應付可能出現的各種極端狀況的方法屬于（）。A.敏感性分析B.情景分析C.信號分析D.壓力測試【答案】D100、市場風險壓力測試是一種以______為主的風險分析與控制手段，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的______事件情況下可能發(fā)生的損失。（）A.定量分析；小概率B.定量分析；大概率C.定性分析；小概率D.定性分析；大概率【答案】A多選題（共50題）1、下列屬于流動性風險預警的融資指標/信號包括（）。A.外部評級下降B.資產質量下降C.融資成本上升D.被迫從市場上購回已發(fā)行的債券E.市場上出現關于該商業(yè)銀行的負面消息【答案】CD2、商業(yè)銀行信息科技部門的主要管理要素有()。A.確保所有計算機操作系統(tǒng)和系統(tǒng)軟件的安全B.確保所有信息系統(tǒng)的安全C.負責落實信息安全管理職能D.根據信息安全級別，將網絡劃分為不同的邏輯安全域E.配備切實有效的系統(tǒng)，確保所有終端用戶設備的安全，并定期對所有設備進行安全檢查【答案】ABCD3、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.盯市B.盯模C.按照成本價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB4、設計良好的關鍵風險指標體系須明確的要素包括（）。A.統(tǒng)計標準B.數據口徑C.報告路徑D.門檻值E.損失形態(tài)【答案】BCD5、單一法人客戶信用風險識別應主要從以下（）方面入手。A.基本信息分析B.財務狀況分析C.非財務因素分析D.擔保分析E.運營分析【答案】ABCD6、市場風險是我國商業(yè)銀行所要面臨的主要風險之一，它包括（）。A.利率風險B.匯率風險C.信用風險D.商品價格風險E.流動性風險【答案】ABD7、商業(yè)銀行信用風險監(jiān)測指標體系中的主要指標包括（）。A.貸款風險遷徙率B.逾期貸款率C.不良貸款撥備覆蓋率D.貸款撥備率E.不良貸款率【答案】ABCD8、商業(yè)銀行可根據自身業(yè)務特色和需要，對以下（）風險因素的變化可能對各類資產、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試。A.存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調250個基點B.市場收益率提高/降低50%C.持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%D.重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%E.GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%【答案】ABCD9、在國內商業(yè)銀行的管理中，流動性儲備的最主要形式是分級流動性儲備體系。一家股份制銀行的流動性儲備可分為()。A.一級流動性儲備B.二級流動性儲備C.三級流動性儲備D.四級流動性儲備E.五級流動性儲備【答案】ABC10、下列屬于風險事后控制的方法的有（）。A.風險緩釋或風險轉移B.限額管理C.風險資本的重新分配D.風險定價E.提高風險資本水平【答案】AC11、銀行機構的信息披露應與其經營特點相適應，具體披露的內容和要求可按()方面確定。A.安全性B.流動性C.效益性D.公平性E.公正性【答案】ABC12、在資產負債風險管理階段中出現的重要分析手段有()。A.定量分析B.實證分析C.久期分析D.定性分析E.缺口分析【答案】C13、有關行政機關收到信訪事項后，正確的處理是（）。A.應當及時答復是否受理B.應當當場答復是否受理C.能當場答復的應當場答復D.討論研究后再答復【答案】C14、下列關于土地征收的說法中，不正確的是（）。A.土地征收是一種行政關系B.土地征收是物權變動的一種常見情形C.土地征收只能由政府來執(zhí)行D.土地征收要依照特定的法律權限和程序【答案】B15、商業(yè)銀行的風險對沖可以分為（）。A.自我對沖B.內部對沖C.市場對沖D.特殊對沖E.—般對沖【答案】AC16、成本分析的內容分為事前的成本預測分析、（）、事后的成本監(jiān)控。A.事中的成本分析B.過程中的成本分析C.日常的成本分析D.施工中的成本分析【答案】D17、工程驗收的最小單位是（）。A.單位工程B.分部工程C.分項工程D.檢驗批【答案】D18、下列屬于負責市場風險管理的部門履行的具體職責是（）。A.識別、計量和監(jiān)測市場風險B.擬訂市場風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審批C.監(jiān)測相關業(yè)務經營部門和分支機構對市場風險限額的遵守情況，報告超限額情況D.設計、實施事后檢驗和壓力測試E.識別、評估新產品中所包含的市場風險【答案】ABCD19、（）根據主電路中各電動機和執(zhí)行元件的控制要求，找出控制電路中的每一個控制環(huán)節(jié)，將控制電路“化整為零”，按功能不同分成若干個局部控制線路來進行分析，如控制線路復雜，則可先排除照明、顯示等與控制關系不密切的電路，以便集中精力進行分析。A.分析控制電路B.分析主電路C.分析輔助電路D.綜合分析【答案】B20、應重視信息技術（包括相應的軟件、局域網、互聯網以及數據處理設備等）在進度控制中的應用，屬于進度控制措施中的（）。A.組織措施B.管理措施C.經濟措施D.技術措施【答案】B21、商業(yè)銀行市場風險控制的主要方法包括（）。A.資產證券化B.限額管理C.風險對沖D.經濟資本配置E.自我評估【答案】BCD22、銀行監(jiān)管的基本原則中公開原則的“公開”具體指的是()。A.行政復議的依據、標準、程序公開B.監(jiān)管執(zhí)法和行為標準公開C.監(jiān)管立法和政策標準公開D.監(jiān)管職權的信息公開E.保密信息公開【答案】ABC23、國別風險計量與評估的等級有（）。A.低B.較低C.中D.較高E.高【答案】ABCD24、風險為本的監(jiān)管框架是由若干個相互銜接的具體監(jiān)管步驟組成的、不斷循環(huán)往復的監(jiān)管流程，除了規(guī)劃監(jiān)管行動和風險評估，其他的流程有（）。A.了解機構B.準備風險為本的現場檢查C.對監(jiān)管結果匯總報告D.實施風險為本的現場檢查并確定評級E.監(jiān)管措施、效果評價和持續(xù)的非現場監(jiān)測【答案】ABD25、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現金流現值的潛在影響，從而能夠對利率變動長期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風險價值分析【答案】AB26、個人客戶信用風險主要表現在()。A.客戶在表外業(yè)務中自行違約B.商業(yè)銀行員工知識/技能匱乏C.客戶作為債務人在信貸業(yè)務中違約D.商業(yè)銀行員工失職違規(guī)E.客戶作為保證人為其他債務人提供擔保過程中的違約【答案】AC27、下列關于信用風險監(jiān)測的說法，正確的有()。A.是風險管理流程中的重要環(huán)節(jié)B.是一個動態(tài)、連續(xù)的過程C.風險監(jiān)測包含兩個層面的內容D.應當實現監(jiān)測對合同條款遵守情況目標E.在貸款決策前預見風險并采取預案措施，對降低實際損失的貢獻度為50%～60%【答案】ABCD28、為使理財產品凈值化估值能更好地反映風險狀況和壓力情景下的損失情況，商業(yè)銀行應當建立健全理財產品壓力測試制度，下列做法正確的有（）A.針對理財公募產品，壓力測試應當至少半年進行一次B.壓力測試頻率應與理財產品的規(guī)模和復雜程度相適應C.在理財產品投資運作和風險管理過程中應當充分考慮壓力測試結果D.制定有效的理財產品應急計劃，確保其可應對緊急情況下的理財產品的贖回需求E.由專業(yè)的團隊負責壓力測試的事實與評估，該團隊應當與投資管理團隊保持相對獨立【答案】BCD29、以勞動者所擔負的工作任務來確定合同期限的勞動合同是（）勞動合同。A.固定期限的B.以完成一定工作為期限的C.無固定期限的D.短期的【答案】B30、商業(yè)銀行對交易賬戶進行市值重估，通常采用的方法有（）。A.按照模型計值B.按照市場價格計值C.按照公允價值計值D.按照歷史價值計值E.按照賬面價值計值【答案】AB31、商業(yè)銀行對操作風險的識別方法，包括(?)。A.內部衡量法B.外部衡量法C.自我評估法D.因果分析模型E.損失概率法【答案】CD32、商業(yè)銀行應當要求單一法人客戶提供基本資料，并對客戶的身份證明、授信主體資格、財務狀況的（）進行認真核對。A.準確性B.真實性C.有效性D.合法性E.效率性【答案】BCD33、對于重大、緊急的信訪事項、信訪機構應當及時提出建議，報請（）決定。A.上級信訪機構B.本級人民政府C.上級人民政府D.下級人民政府【答案】B34、某企業(yè)集團在A、B、C公司的表決股份分別為35%、55%、20%。2010年，A公司向L銀行申請一筆1億元的貸款，由B公司擔保，B公司向L銀行申請一筆2億元的貸款，由C公司擔保，C公司向L銀行申請一筆3億元的貸款，由該企業(yè)集團擔保。則下列分析正確的有()。A.該企業(yè)集團對AB.C三家公司均形成控制關系BA.BC公司之間構成連環(huán)擔保C.銀行L對A.B.C三家公司的貸款容易出現擔保不足狀態(tài)D.銀行L需要特別關注該企業(yè)集團所提供財務報表的真實性E.銀行L應根據A.B.C三家公司自身風險狀況分別授信【答案】BCD35、戰(zhàn)略風險識別可以從（）入手。A.戰(zhàn)略層面B.管理層面C.宏觀層面D.微觀層面E.信息層面【答案】ACD36、根據商業(yè)銀行的業(yè)務特征及誘發(fā)風險的原因，通常將商業(yè)銀行面臨的風險劃分為八類，下列（）不屬于商業(yè)銀行面臨的風險。A.信用風險B.操作風險C.擔保風險D.聲譽風險E.金融風險【答案】C37、國別風險管理體系包括（）。A.董事會和高級管理層的有效監(jiān)控B.完善的國別風險管理政策和程序C.完善的國別風險識別、計量、監(jiān)測和控制過程D.完善的內部控制和審計E.股東大會的有效監(jiān)控【答案】ABCD38、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數據／信息