2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)綜合試卷B卷附答案

2021-2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識(shí)題庫(kù)綜合試卷B卷附答案單選題（共50題）1、某紡織廠3個(gè)月后將向美國(guó)進(jìn)口棉花250000磅，當(dāng)前棉花價(jià)格為72美分／磅，為防止價(jià)格上漲，該廠買入5手棉花期貨避險(xiǎn)，成交價(jià)格78.5美分／磅。3個(gè)月后，棉花交貨價(jià)格為70美分／鎊，期貨平倉(cāng)價(jià)格為75.2美分／磅，棉花實(shí)際進(jìn)口成本為()美分／磅。A.73.3B.75.3C.71.9D.74.6【答案】B2、期權(quán)買方立即執(zhí)行期權(quán)合約，如果獲得的收益（）零，則期權(quán)具有內(nèi)涵價(jià)值。A.大于B.大于等于C.小于D.等于【答案】A3、根據(jù)下面資料，回答下題。A.10B.20C.-10D.-20【答案】C4、（）期貨交易所首先適用《公司法》的規(guī)定，只有在《公司法》未作規(guī)定的情況下，才適用《民法》的一般規(guī)定。A.合伙制B.合作制C.會(huì)員制D.公司制【答案】D5、1882年交易所允許以（）方式免除履約責(zé)任，而不必交割實(shí)物。A.交割實(shí)物B.對(duì)沖C.現(xiàn)金交割D.期轉(zhuǎn)現(xiàn)【答案】B6、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的賣方則是名義貸款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是（）。A.規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)B.規(guī)避利率下降的風(fēng)險(xiǎn)C.規(guī)避現(xiàn)貨風(fēng)險(xiǎn)D.規(guī)避美元期貨的風(fēng)險(xiǎn)【答案】B7、債券價(jià)格中將應(yīng)計(jì)利息包含在內(nèi)的債券交易方式為()。A.全價(jià)交易B.凈價(jià)交易C.貼現(xiàn)交易D.附息交易【答案】A8、當(dāng)滬深300指數(shù)期貨合約1手的價(jià)值為120萬(wàn)元時(shí)，該合約的成交價(jià)為（）點(diǎn)。A.3000B.4000C.5000D.6000【答案】B9、假設(shè)在間接報(bào)價(jià)法下，歐元/美元的報(bào)價(jià)為1.3626，則在美元報(bào)價(jià)法下，1美元可以兌換（）歐元。A.1.3626B.0.7339C.1D.0.8264【答案】B10、某國(guó)債期貨合約的市場(chǎng)價(jià)格為97.635，若其可交割后2012年記賬式財(cái)息（三期）國(guó)債的市場(chǎng)價(jià)格為99.525，轉(zhuǎn)換因子為1.0165，則該國(guó)債的基差為（）。A.99.525-97.635÷1.0165B.97.635-99.525÷1.0165C.99.525-97.635×1.0165D.97.635×1.0165-99.525【答案】C11、代理客戶進(jìn)行期貨交易并收取交易傭金的中介組織是（）。A.期貨公司B.介紹經(jīng)紀(jì)商C.居間人D.期貨信息資訊機(jī)構(gòu)【答案】A12、在期貨交易中，每次報(bào)價(jià)必須是期貨合約（）的整數(shù)倍。A.交易單位B.每日價(jià)格最大變動(dòng)限制C.報(bào)價(jià)單位D.最小變動(dòng)價(jià)位【答案】D13、標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的波動(dòng)率升高，期權(quán)的價(jià)格也應(yīng)該（）。A.升高B.降低C.倍增D.倍減【答案】A14、當(dāng)看漲期貨期權(quán)的賣方接受買方行權(quán)要求時(shí)，將（）。A.以執(zhí)行價(jià)格賣出期貨合約B.以執(zhí)行價(jià)格買入期貨合約C.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格賣出期貨合約D.以標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格買入期貨合約【答案】A15、我國(guó)期貨交易所會(huì)員資格審查機(jī)構(gòu)是（）。A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)B.期貨交易所C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)地方派出機(jī)構(gòu)【答案】B16、期貨（）是指交易者通過預(yù)測(cè)期貨合約未來價(jià)格的變化，在期貨市場(chǎng)上以獲取價(jià)差收益為目的的期貨交易行為。A.投機(jī)B.套期保值C.保值增值D.投資【答案】A17、某交易者以2090元／噸買入3月強(qiáng)筋小麥期貨合約100手，同時(shí)以2180元／噸賣出5月強(qiáng)筋小麥期貨合約100手，當(dāng)兩合約價(jià)格為（）時(shí)，將所持合約同時(shí)平倉(cāng)，該交易者盈利最大。A.3月份價(jià)格2050元／噸，5月份價(jià)格2190元／噸B.3月份價(jià)格2060元／噸，5月份價(jià)格2170元／噸C.3月份價(jià)格2100元／噸，5月份價(jià)格2160元／噸D.3月份價(jià)格2200元／噸，5月份價(jià)格2150元／噸【答案】D18、債券的到期收益率與久期呈（）關(guān)系。A.正相關(guān)B.不相關(guān)C.負(fù)相關(guān)D.不確定【答案】C19、滬深300指數(shù)期貨的每日價(jià)格波動(dòng)限制為上一交易日結(jié)算價(jià)的（）。A.±10%B.±20%C.±30%D.±40%【答案】A20、期貨交易報(bào)價(jià)時(shí)，超過期貨交易所規(guī)定的漲跌幅度的報(bào)價(jià)（）。A.有效，但交易價(jià)格應(yīng)該調(diào)整至漲跌幅以內(nèi)B.無(wú)效，不能成交C.無(wú)效，但可申請(qǐng)轉(zhuǎn)移至下一個(gè)交易日D.有效，但可自動(dòng)轉(zhuǎn)移至下一個(gè)交易日【答案】B21、在期貨投機(jī)交易中，（）時(shí)應(yīng)該注意，只有在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確上漲時(shí)，才買入期貨合約；在市場(chǎng)趨勢(shì)已經(jīng)明確下跌時(shí)，才賣出期貨合約。A.建倉(cāng)B.平倉(cāng)C.減倉(cāng)D.視情況而定【答案】A22、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度較快，社會(huì)資金需求旺盛，則市場(chǎng)利率水平（）。A.上升B.下降C.不變D.無(wú)規(guī)律【答案】A23、下列選項(xiàng)中，關(guān)于期權(quán)說法正確的是（）。A.期權(quán)買方可以選擇行權(quán).也可以放棄行權(quán)B.期權(quán)買方行權(quán)時(shí)，期權(quán)賣方可以選擇履約，也可以放棄履約C.與期貨交易相似，期權(quán)買賣雙方必須繳納保證金D.任何情況下，買進(jìn)或賣出期權(quán)都可以達(dá)到為標(biāo)的資產(chǎn)保險(xiǎn)的目的【答案】A24、當(dāng)期貨價(jià)格高于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，基差為（）。A.負(fù)值B.正值C.零D.正值或負(fù)值【答案】A25、中國(guó)人民銀行決定，自2015年10月24日起，下調(diào)金融機(jī)構(gòu)人民幣貸款和存款基準(zhǔn)利率，以進(jìn)一步降低社會(huì)融資成本。其中，金融機(jī)構(gòu)一年期貸款基準(zhǔn)利率下調(diào)0．25個(gè)百分點(diǎn)至4．35％；一年期存款基準(zhǔn)利率下調(diào)0．25個(gè)百分點(diǎn)至1．5％。理論上，中國(guó)人民銀行下調(diào)基準(zhǔn)利率，將導(dǎo)致期貨價(jià)格()。A.上漲B.下跌C.不變D.無(wú)法確定【答案】A26、（）是指由一系列水平運(yùn)動(dòng)的波峰和波谷形成的價(jià)格走勢(shì)。A.上升趨勢(shì)B.下降趨勢(shì)C.水平趨勢(shì)D.縱向趨勢(shì)【答案】C27、關(guān)于債券價(jià)格漲跌和到期收益率變動(dòng)之間的關(guān)系，正確的描述是（）。A.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度B.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，大于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度C.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，小于到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的比例D.到期收益率下降10bp導(dǎo)致債券價(jià)格上升的幅度，與到期收益率上升10bp導(dǎo)致債券價(jià)格下降的幅度相同【答案】B28、期貨合約是由（）統(tǒng)一制定的。A.期貨交易所B.期貨公司C.中國(guó)期貨業(yè)協(xié)會(huì)D.中國(guó)證監(jiān)會(huì)【答案】A29、在反向市場(chǎng)上，交易者買入5月大豆期貨合約同時(shí)賣出9月大豆期貨合約，則該交易者預(yù)期（）。A.價(jià)差將縮小B.價(jià)差將擴(kuò)大C.價(jià)差將不變D.價(jià)差將不確定【答案】B30、()是金融期貨中最早出現(xiàn)的品種，是金融期貨的重要組成部分。A.外匯期貨B.利率期貨C.商品期貨D.股指期貨【答案】A31、假設(shè)借貸利率差為1%。期貨合約買賣手續(xù)費(fèi)雙邊為0.5個(gè)指數(shù)點(diǎn)，市場(chǎng)沖擊成本為0.6個(gè)指數(shù)點(diǎn)，股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)和市場(chǎng)沖擊成本各為交易金額的0.5%，則下列關(guān)于4月1日對(duì)應(yīng)的無(wú)套利區(qū)間的說法，正確的是（）。A.借貸利率差成本是10、25點(diǎn)B.期貨合約買賣雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本是1、6點(diǎn)C.股票買賣的雙邊手續(xù)費(fèi)及市場(chǎng)沖擊成本是32點(diǎn)D.無(wú)套利區(qū)間上界是4152、35點(diǎn)【答案】A32、某投資者6月份以32元/克的權(quán)利金買入一張執(zhí)行價(jià)格為280元/克的8月黃金看跌期權(quán)。合約到期時(shí)黃金期貨結(jié)算價(jià)格為356元/克，則該投資者的利潤(rùn)為（）元/克。A.0B.-32C.-76D.-108【答案】B33、當(dāng)不存在品質(zhì)差價(jià)和地區(qū)差價(jià)的情況下，期貨價(jià)格低于現(xiàn)貨價(jià)格時(shí)，市場(chǎng)為（）。A.反向市場(chǎng)B.牛市C.正向市場(chǎng)D.熊市【答案】A34、某套利者以461美元/盎司的價(jià)格買入1手12月的黃金期貨，同時(shí)以450美元/盎司的價(jià)格賣出1手8月的黃金期貨。持有一段時(shí)間后，該套利者以452美元/盎司的價(jià)格將12月合約賣出平倉(cāng)，同時(shí)以446美元/盎司的價(jià)格將8月合約買入平倉(cāng)。該套利交易的盈虧狀況是（）美元/盎司。A.虧損5B.獲利5C.虧損6D.虧損16【答案】A35、股指期貨交易的保證金比例越高，則（）A.杠桿越大B.杠桿越小C.收益越低D.收益越高【答案】B36、CME集團(tuán)的玉米期貨看漲期權(quán)，執(zhí)行價(jià)格為450美分／蒲式耳，權(quán)利金為42'7美分／蒲式耳，當(dāng)標(biāo)的玉米期貨合約的價(jià)格為478'2美分／蒲式耳時(shí)，該看漲期權(quán)的時(shí)間價(jià)值為（）美分／蒲式耳。A.28.5B.14.375C.22.375D.14.625【答案】B37、4月份，某空調(diào)廠預(yù)計(jì)7月份需要500噸陰極銅作為原料，當(dāng)時(shí)銅的現(xiàn)貨價(jià)格為53000元/噸，因目前倉(cāng)庫(kù)庫(kù)容不夠，無(wú)法現(xiàn)在購(gòu)進(jìn)。為了防止銅價(jià)上漲，決定在上海期貨交易所進(jìn)行銅套期保值期貨交易，當(dāng)前7月份銅期貨價(jià)格為53300元/噸。到了7月1日，銅價(jià)大幅度上漲.現(xiàn)貨銅價(jià)為56000元/噸，7月份銅期貨價(jià)格為56050元/噸。如果該廠在現(xiàn)貨市場(chǎng)購(gòu)進(jìn)A.盈利1375000元B.虧損1375000元C.盈利1525000元D.虧損1525000元【答案】A38、若某年11月，CBOT小麥?zhǔn)袌?chǎng)的基差為-3美分/蒲式耳，到了12月份基差變?yōu)?美分/蒲式耳，這種基差變化稱為（）。A.走強(qiáng)B.走弱C.不變D.趨近【答案】A39、保證金比例通常為期貨合約價(jià)值的（）。A.5%B.5%~10%C.5%~15%D.15%~20%【答案】C40、中國(guó)金融期貨交易所國(guó)債期貨的報(bào)價(jià)中，報(bào)價(jià)為“101.335”意味著（）。A.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，含有應(yīng)計(jì)利息B.面值為100元的國(guó)債期貨，收益率為1.335%C.面值為100元的國(guó)債期貨價(jià)格為101.335元，不含應(yīng)計(jì)利息D.面值為100元的國(guó)債期貨，折現(xiàn)率為1.335%【答案】C41、1月10日，國(guó)內(nèi)某出口公司向捷克出口一批小商品，價(jià)值100萬(wàn)元人民幣，6月以捷克克朗進(jìn)行結(jié)算。1月10日，人民幣兌美元匯率為1美元兌6.2233元人民幣，捷克克朗兌美元匯率為1美元兌24.1780捷克克朗，則人民幣和捷克克朗匯率為1人民幣兌3.8852捷克克朗。6月期的人民幣期貨合約正以1美元=6.2010元人民幣的價(jià)格進(jìn)行交易，6月期的捷克克朗正以1美元=24.2655捷克克朗的價(jià)格進(jìn)行交易，這意味著6月捷克克朗對(duì)人民幣的現(xiàn)匯匯率應(yīng)為1元人民幣=3.9132捷克克朗，即捷克克朗對(duì)人民幣貶值。為了防止克朗對(duì)人民幣匯率繼續(xù)下跌，該公司決定對(duì)克朗進(jìn)行套期保值。由于克朗對(duì)人民幣的期貨合約不存在，出口公司無(wú)法利用傳統(tǒng)的期貨合約來進(jìn)行套期保值。但該公司可以通過出售捷克克朗兌美元的期貨合約和買進(jìn)人民幣對(duì)美元的期貨合約達(dá)到保值的目的。該交易屬于（）。A.外匯期貨買入套期保值B.外匯期貨賣出套期保值C.外匯期貨交叉套期保值D.外匯期貨混合套期保值【答案】C42、6月11日，菜籽油現(xiàn)貨價(jià)格為8800元／噸。某榨油廠決定利用菜籽油期貨對(duì)其生產(chǎn)的菜籽油進(jìn)行套期保值。當(dāng)日該廠在9月份菜籽油期貨合約上建倉(cāng)，成交價(jià)格為8950元／噸。至8月份，現(xiàn)貨價(jià)格降至7950元／噸，該廠按此現(xiàn)貨價(jià)格出售菜籽油，同時(shí)將期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)，通過套期保值，該廠菜籽油實(shí)際售價(jià)是8850元／噸，則該廠期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)價(jià)格是（）元／噸。(不計(jì)手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.8050B.9700C.7900D.9850【答案】A43、某銅金屬經(jīng)銷商在期現(xiàn)兩市的建倉(cāng)基差是-500元／噸(現(xiàn)貨價(jià)17000元／噸，期貨賣出價(jià)為17500元／噸)，承諾在3個(gè)月后以低于期貨價(jià)100元／噸的價(jià)格出手，則該經(jīng)銷商每噸的利潤(rùn)是（）元。A.100B.500C.600D.400【答案】D44、下列關(guān)于缺口的說法中，不正確的是()。A.普通缺口通常在盤整區(qū)域內(nèi)出現(xiàn)B.逃避缺口通常在價(jià)格暴漲或暴跌時(shí)出現(xiàn)C.疲竭缺口屬于一種價(jià)格反轉(zhuǎn)信號(hào)D.突破缺口常在成交量驟減、價(jià)格大幅變動(dòng)時(shí)出現(xiàn)【答案】D45、某投機(jī)者在6月份以180點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為13000點(diǎn)的股票指數(shù)看漲期權(quán)，同時(shí)他又以100點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9月份到期，執(zhí)行價(jià)格為12500點(diǎn)的同一指數(shù)看跌期權(quán)。從理論上講，該投機(jī)者的最大虧損為（）。A.80點(diǎn)B.100點(diǎn)C.180點(diǎn)D.280點(diǎn)【答案】D46、中國(guó)金融期貨交易所的期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)（）。A.是附屬于期貨交易所的的獨(dú)立機(jī)構(gòu)B.由幾家期貨交易所共同擁有C.是交易所的內(nèi)部機(jī)構(gòu)D.完全獨(dú)立于期貨交易所【答案】C47、最早推出外匯期貨的交易所是（）。A.芝加哥期貨交易所B.芝加哥商業(yè)交易所C.紐約商業(yè)交易所D.堪薩斯期貨交易所【答案】B48、某交易者以130元／噸的價(jià)格買入一張執(zhí)行價(jià)格為3300元／噸的某豆粕看跌期權(quán)，其損益平衡點(diǎn)為（）元／噸。（不考慮交易費(fèi)用）A.3200B.3300C.3430D.3170【答案】D49、關(guān)于我國(guó)國(guó)債期貨和國(guó)債現(xiàn)貨報(bào)價(jià)，以下描述正確的是（）。A.期貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià)，現(xiàn)貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)B.現(xiàn)貨采用凈價(jià)報(bào)價(jià)，期貨采用全價(jià)報(bào)價(jià)C.均采用全價(jià)報(bào)價(jià)D.均采用凈價(jià)報(bào)價(jià)【答案】D50、某投資者開倉(cāng)買入10手3月份的滬深300指數(shù)期貨合約，賣出10手4月份的滬深300指數(shù)期貨合約，其建倉(cāng)價(jià)分別為2800點(diǎn)和2850點(diǎn)，上一交易日的結(jié)算價(jià)分別為2810點(diǎn)和2830點(diǎn)。（不計(jì)交易手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.-90000B.30000C.90000D.10000【答案】B多選題（共20題）1、公司制和會(huì)員制期貨交易所的主要區(qū)別有（）。A.目標(biāo)不同B.適用法律不同C.決策機(jī)構(gòu)不同D.監(jiān)管單位不同【答案】ABC2、期權(quán)價(jià)格又稱為（），是期權(quán)買方為獲得按約定價(jià)格購(gòu)買或出售標(biāo)的資產(chǎn)的權(quán)利而支付給賣方的費(fèi)用。A.權(quán)利金B(yǎng).中介費(fèi)C.期權(quán)費(fèi)D.保險(xiǎn)費(fèi)【答案】ACD3、關(guān)于股指期貨套期保值的說法，正確的是（）。A.與標(biāo)的指數(shù)高度相關(guān)的股票組合可以運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值B.股票組合與單只股票都可運(yùn)用股指期貨進(jìn)行套期保值C.現(xiàn)實(shí)中往往可以完全消除資產(chǎn)組合的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)D.可以對(duì)沖資產(chǎn)組合的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】ABD4、股票權(quán)益互換中，固定收益交換為浮動(dòng)收益的運(yùn)用主要在（）方面。A.通過收益互換滿足客戶的保本投資需求B.通過收益互換鎖定盈利，轉(zhuǎn)換固定收益投資C.通過收益互換對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)D.通過收益互換獲得持股增值收益【答案】AC5、在境外期貨市場(chǎng)上，股指期貨合約月份的設(shè)置的兩種方式是（）。A.季月模式B.遠(yuǎn)月模式C.以近期月份為主.再加上遠(yuǎn)期季月D.以遠(yuǎn)期月份為主，再加上近期季月【答案】AC6、期貨投機(jī)者，按交易主體劃分，可以分為（）。A.機(jī)構(gòu)投資者B.公共部門投資者C.個(gè)人投資者D.私人部門投資者【答案】AC7、期貨投資者預(yù)期市場(chǎng)利率上升，其合理的判斷和操作策略是（）。A.債券價(jià)格將上漲B.債券價(jià)格將下跌C.適宜選擇多頭策略D.適宜選擇空頭策略【答案】BD8、期權(quán)賣方獲得期權(quán)空頭或期權(quán)空頭頭寸后，只能（）。A.通過對(duì)沖平倉(cāng)了結(jié)頭寸B.接受買方行權(quán)C.通過行權(quán)了結(jié)頭寸D.持有期權(quán)至合約到期【答案】ABD9、下列款項(xiàng)中，（）屬于每日結(jié)算中要求結(jié)算的內(nèi)容。A.交易盈虧B.交易保證金C.手續(xù)費(fèi)D.席位費(fèi)【答案】ABC10、4月1日，現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場(chǎng)利率為5%，年指數(shù)股息率為1%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)。則（）。A.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以下才存在正向套利機(jī)會(huì)B.若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)C.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530點(diǎn)以上才存在正向套利機(jī)會(huì)D.若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1500點(diǎn)以下才存在反向套利機(jī)會(huì)【答案】BCD11、下列關(guān)于滬深300股指期貨合約主要條款的正確表述是（）。A.合約乘數(shù)為每點(diǎn)300元B.最小變動(dòng)價(jià)位為0.2點(diǎn)C.最低交易保證金為合約價(jià)值的10%D.交割方式為實(shí)物交割【答案】AB12、下列關(guān)于國(guó)債基差交易的說法中，正確的是()。A.買入基差策略，即買入國(guó)債現(xiàn)貨、賣出國(guó)債期貨，待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利B.買入基差策略，即買入國(guó)債期貨、賣出國(guó)債現(xiàn)貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利C.賣出基差策略，即賣出國(guó)債現(xiàn)貨、買入國(guó)債期貨，待基差縮小平倉(cāng)獲利D.賣出基差策略，即賣出國(guó)債期貨、買入國(guó)債現(xiàn)貨，待基差擴(kuò)大平倉(cāng)獲利【答案】AC13、下面對(duì)持倉(cāng)費(fèi)描述正確的包括（）。A.持倉(cāng)費(fèi)的高低與持有商品的時(shí)間長(zhǎng)短有關(guān)B.當(dāng)交割月到來時(shí)，持倉(cāng)費(fèi)將升至最高C.距離交割的期限越近，持有商品的成本就越低D.持倉(cāng)費(fèi)等于基差【答案】AC14、計(jì)算某國(guó)債期貨合約理論價(jià)格時(shí)所涉及的要素有（）等。A.持有期利息收入B.市場(chǎng)利率C.轉(zhuǎn)換因子D.可交割國(guó)債價(jià)