不確定性分析1

第四章不確定性分析第二節(jié)風(fēng)險(xiǎn)決策決策：從若干個(gè)可供選擇的方案中，選擇并決定采用一個(gè)最優(yōu)方案。決策問題構(gòu)成的條件有明確目標(biāo)，如收益最大或損失最小等；存在兩個(gè)或以上不以決策者無法控制的自然狀態(tài)；存在兩個(gè)或兩個(gè)以上可供選擇的行動(dòng)方案；在各種自然狀態(tài)下，不同行動(dòng)方案將導(dǎo)致不同的結(jié)果，而其損益值是可以計(jì)算出來的。二決策分類

1）按時(shí)間長短分類分為長期決策與短期決策長期決策是指為改變或擴(kuò)大企業(yè)的生產(chǎn)能力或服務(wù)能力而進(jìn)行的決策。特點(diǎn)是投資大，執(zhí)行后難以改變，起長期作用。短期決策是指企業(yè)為有效地組織現(xiàn)在的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)，合理利潤經(jīng)濟(jì)資源，以期取得最佳的經(jīng)濟(jì)效益而進(jìn)行的決策。它一般只涉及一年以內(nèi)的有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。2）按決策的層次分類分為高層決策，中層決策和基層決策。高層決策是指企業(yè)的最高階層領(lǐng)導(dǎo)所作的決策，主要是有關(guān)企業(yè)全局性、長遠(yuǎn)性的大問題，為戰(zhàn)略性決策。中層決策是指由企業(yè)中級(jí)管理人員所作的決策，為戰(zhàn)術(shù)性決策?；鶎記Q策是指企業(yè)基層管理人員所作的決策，為執(zhí)行性決策。3）按決策所依據(jù)的環(huán)境、條件的狀況分類分為確定型決策、風(fēng)險(xiǎn)型決策、非確定型決策。（重要分類）確定型決策是指與決策相關(guān)的那些客觀條件或自然狀態(tài)是肯定的、明確的，并且可用具體的數(shù)字表示出來，決策者可直接根據(jù)完全確定的情況，從中選擇最有利的方案。風(fēng)險(xiǎn)型決策是指與決策相關(guān)的因素的未來狀況不能完全肯定，只能預(yù)計(jì)大概情況，無論選擇哪一種方案都帶有一定的風(fēng)險(xiǎn)。非確定型決策是指影響這類決策的因素不僅不能肯定，而且連出現(xiàn)這種可能結(jié)果的概率也無法較確切地進(jìn)行預(yù)計(jì)。從上表可以直接選出最優(yōu)方案，如果其他條件基本相同，顯然是第三個(gè)方案最優(yōu)。方法：在確定的自然狀態(tài)下分別計(jì)算各個(gè)行動(dòng)方案的損益值，然后選擇一最佳方案即可。運(yùn)用運(yùn)籌學(xué)或其他數(shù)學(xué)方法解決。確定型決策問題的方法較多，如盈虧分析法、微分極值法、線性規(guī)劃法等等2.1確定型決策例1

某企業(yè)原材料廠有三條運(yùn)輸路線可供選擇，構(gòu)成三個(gè)方案，如下表方案一二三遠(yuǎn)距（公里）3040252.2非確定型決策非確定型決策是指在決策所面臨的自然狀態(tài)難以確定而且各種自然狀態(tài)發(fā)生的概率也無法預(yù)測的條件下所作出的決策。樂觀法最大最大收益值法最小最小損失值法悲觀法最大最小收益值法最小最大損失值法遺憾值法最小最大后悔值法各方案在不同情況下的損益表銷路好銷路一般銷路差決策最大最大最大最小等概率后悔值A(chǔ)3623-536-51814B4022-840-81817C2117921915.6719選取方案BCA或BA方案狀態(tài)損益值樂觀決策法樂觀原則：決策者對未來可能出現(xiàn)的狀況看好，認(rèn)為應(yīng)該抓住機(jī)遇獲取最大效益最大最大法－－以收益值表示時(shí)，大中取大最小最小法－－以損失值表示時(shí)，小中取小悲觀決策法穩(wěn)健原則：從最壞的情況出發(fā)，在最壞的情況中得到最好的效果最大最小法－－以收益值表示時(shí)，小中取大最小最大法－－以損失值表示時(shí)，大中取小機(jī)會(huì)均等法對三種狀態(tài)出現(xiàn)的概率假定各占1/3，比較三個(gè)方案得到的效益A方案：[36+23+（-5）]

×1/3＝18；B方案：[40+22+（-8）]

×1/3＝18；C方案：[21+17+9]

×1/3＝15.67。第一方案和第二方案－－獲得收益的期望值最高且相同，所以選著A或B方案。遺憾值決策法——最小最大后悔值法決策標(biāo)準(zhǔn)：最大后悔值中求最小的后悔程度。后悔值：在某一需求狀態(tài)下，最大損益值與各方案同一需求狀態(tài)下?lián)p益值之差。步驟：同一自然狀態(tài)各損益值與最佳損益值差；求出后悔值矩陣；同方案不同自然狀態(tài)下比較最大后悔值；不同方案間比較選擇后悔值最小方案。2.3風(fēng)險(xiǎn)型決策風(fēng)險(xiǎn)型決策是指決策者能預(yù)知各種自然狀況出現(xiàn)的概率，并在此基礎(chǔ)上進(jìn)行計(jì)算、比較和分析，依據(jù)判別的標(biāo)準(zhǔn)，選取其中一個(gè)合理的方案，驗(yàn)證后作為決策的依據(jù)。最大期望益損值法：通過計(jì)算各行動(dòng)方案在各種自然狀態(tài)下的益損值，選其中最大值對應(yīng)的方案為最優(yōu)方案。即：以決策問題構(gòu)成的損益矩陣為基礎(chǔ)，計(jì)算出每個(gè)方案的期望值。最大可能法：以自然狀態(tài)中發(fā)生概率最大的一個(gè)為依據(jù)，選擇在這種狀態(tài)下收益值為最大的方案作為最優(yōu)方案。決策樹法定義決策樹是對決策局面的一種圖解。它是把各種備選方案、可能出現(xiàn)的自然狀態(tài)及各種損益值簡明地繪制在一張圖表上。用決策樹可以使決策問題形象化。決策樹技術(shù)的優(yōu)點(diǎn)便于有次序、有步驟、直觀而又周密地考慮問題；便于集體討論和決策；便于處理復(fù)雜問題的決策。決策樹的畫法先畫一個(gè)方框□作為出發(fā)點(diǎn)，又稱決策節(jié)點(diǎn)；從出發(fā)點(diǎn)向右引出若干條直線，這些直線叫做方案分枝；在每個(gè)方案枝的末端畫一個(gè)圓圈○，這個(gè)圓圈稱為自然狀態(tài)點(diǎn)；從自然狀態(tài)點(diǎn)引出代表各自然狀態(tài)的分枝，稱為狀態(tài)分枝或概率分枝；如果問題只需要一級(jí)決策，則概率分枝末端畫三角形△，表示終點(diǎn)。123損益期望值方案分枝決策點(diǎn)損益期望值方案分枝概率分枝概率分枝概率分枝概率分枝結(jié)果點(diǎn)結(jié)果點(diǎn)結(jié)果點(diǎn)結(jié)果點(diǎn)損益值損益值損益值損益值修剪枝符號(hào)決策樹結(jié)構(gòu)決策樹圖的分析決策樹圖的分析程序是先從損益值開始由右向左推導(dǎo)，求各個(gè)方案的期望損益值并比較，稱為反推決策樹法。決策的原則一般是選擇期望收益值最大或期望損失（成本或代價(jià)）值最小的方案作為最佳決策方案。市場情況概率方案/萬元建大廠建小廠銷路好0.710040銷路差0.3-2030例2建大廠需投資300萬元，建小廠需投資170萬元，基準(zhǔn)收益率為10%，壽命期為10年，試用決策樹法進(jìn)行決策。1.繪制決策樹：2.計(jì)算期望值

3.方案決策，因?yàn)辄c(diǎn)①的益損期望值大于點(diǎn)②的益損期望值，故選用建大廠方案?！酡佗凇鳌鳌鳌鹘ù髲S（300）建小廠（170）340200好0.7差0.3好0.7差0.3100-204030∥

例3

某沿河岸臺(tái)地鋪設(shè)地下管道。工程施工期內(nèi)(1年)有可能遭到洪水的襲擊。據(jù)氣象預(yù)測，施工期內(nèi)不出現(xiàn)洪水或出現(xiàn)洪水不超過警戒水位的可能性為60%，出現(xiàn)超過警戒水位的洪水的可能性為40%。施工部門采取的相應(yīng)措施：不超過警戒水位時(shí)只需進(jìn)行洪水期間邊坡維護(hù)，工地可正常施工，工程費(fèi)約10000元；出現(xiàn)超警戒水位時(shí)為維護(hù)正常施工，普遍加高堤岸，工程費(fèi)約70000元。工地面臨兩個(gè)選擇：僅做邊坡維護(hù)，但若出現(xiàn)超警戒水位的洪水，工地要損失10萬元；普遍加高堤岸，即使出現(xiàn)警戒水位也萬無一失。試問應(yīng)如何決策，并對洪水出現(xiàn)的概率估計(jì)誤差的影響作出分析。解：護(hù)坡-1萬元加高-7萬元12不超P1=0