2023年銀行從業(yè)資格考試風(fēng)險(xiǎn)管理

２023年HＹPEＲＬINK"＂＼t"_blank＂銀行從業(yè)資格考試模擬試題及答案解析一、單項(xiàng)選擇題(共90題,每小題0.5分,共4５分）以下各小題所給出的四個(gè)選項(xiàng)中，只有一項(xiàng)符合題目規(guī)定,請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，不選、錯(cuò)選均不得分。１.下列關(guān)于擔(dān)保的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。A．連帶責(zé)任保證的債權(quán)人可以規(guī)定保證人在其保證范圍內(nèi)承擔(dān)保證責(zé)任B．抵押規(guī)定債務(wù)人將抵押財(cái)產(chǎn)移交債權(quán)人占有C.質(zhì)押方式下，債務(wù)人不履行債務(wù)時(shí)，債權(quán)人有權(quán)依照法律規(guī)定以該動(dòng)產(chǎn)折價(jià)或者以拍賣、變賣該動(dòng)產(chǎn)的價(jià)款優(yōu)先受償Ｄ.債務(wù)人可以向債權(quán)人給付定金作為債權(quán)的擔(dān)保2.《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法初級(jí)法的商業(yè)銀行()。A．必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率B.參照其他同等規(guī)模商業(yè)銀行的違約損失率Ｃ.由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率D.由信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)根據(jù)商業(yè)銀行規(guī)定給出違約損失率3．假定股票市場(chǎng)一年后也許出現(xiàn)５種情況,每種情況所相應(yīng)的概率和收益率如下表所示:概率0．05０.2００.150.２50．３５收益率50%15%-1０％-2５％40%則一年后投資股票市場(chǎng)的預(yù)期收益率為()。A.18.25%B．２7.2５％C．11.２5%Ｄ.１1.７5%4.金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值是指()。A.金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價(jià)值B.在評(píng)估基準(zhǔn)日,自愿買賣雙方在知情、謹(jǐn)慎、非逼迫的情況下通過(guò)公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價(jià)值C.交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債券價(jià)值D.對(duì)交易賬戶頭寸按照當(dāng)前市場(chǎng)行情重估獲得的市場(chǎng)價(jià)值５．久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)什么因素的敏感性指標(biāo)?（)A．利率B.匯率C．股票指數(shù)D．商品價(jià)格指數(shù)6．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)各種類中最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是(）。A.收益率曲線風(fēng)險(xiǎn)B.期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)C.重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)D.基準(zhǔn)風(fēng)險(xiǎn)7.從長(zhǎng)期來(lái)看，商業(yè)銀行資本分派于抵補(bǔ)操作風(fēng)險(xiǎn)的比例大約為(）。A．４0％B.3０%C.20％D.１0％8.商業(yè)銀行在市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于（）。A．市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)Ｃ.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)D．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)9.健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系應(yīng)當(dāng)涉及那些內(nèi)容？()A.強(qiáng)化內(nèi)控意識(shí)，樹立內(nèi)控優(yōu)先理念B．完善激勵(lì)約束機(jī)制C.提高內(nèi)控制度的執(zhí)行力D.以上都是１0.某銀行202３年初關(guān)注類貸款余額為400０億元，其中在202３年末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期初關(guān)注類貸款期間因回收減少了50０億元，則關(guān)注類貸款遷徙率為()。A．12.5%B.１5.0%Ｃ.17．1%Ｄ．11.３%11．下列關(guān)于紅色預(yù)警法的說(shuō)法,不對(duì)的的是()。Ａ.是一種定性分析的方法B.要對(duì)影響警素變動(dòng)的有利因素與不利因素進(jìn)行全面分析Ｃ.要進(jìn)行不同時(shí)期的對(duì)比分析D．要結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)分析專家的直覺和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行預(yù)警12.某銀行2０２３年的銀行資本為１0０0億元,計(jì)劃20２3年注入10０億元資本，若電子行業(yè)在資本分派中的權(quán)重為5%，則以資本表達(dá)的電子行業(yè)限額為（）億元。A．５B.４5C．50Ｄ.5513.下列指標(biāo)計(jì)算公式中，不對(duì)的的是（)。Ａ.不良貸款率:(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項(xiàng)貸款×1０0%B.預(yù)期損失率：預(yù)期損失/資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)敞口×1００%C.單一客戶貸款集中度:最大一家客戶貸款總額/貸款類資產(chǎn)總額×100%D．貸款損失準(zhǔn)備金率:貸款損失準(zhǔn)備金余額/貸款類資產(chǎn)總額14．在《巴塞爾新資本協(xié)議》中，違約概率被具體定義為借款人內(nèi)部評(píng)級(jí)1年期違約概率與（)中的較高者。A.0．1％B.0.０１%C．0.3%D.0．03%1５.下列關(guān)于情景分析的說(shuō)法,不對(duì)的的是（)。A.分析商業(yè)銀行正常狀況下的鈔票流量變化，有助于商業(yè)銀行存款管理并充足運(yùn)用其他債務(wù)市場(chǎng),以避免在某一時(shí)刻面臨過(guò)高的資金需求B.絕大多數(shù)嚴(yán)重的流動(dòng)性危機(jī)都源于商業(yè)銀行自身管理或技術(shù)上存在致命的薄弱環(huán)節(jié)C.商業(yè)銀行關(guān)于鈔票流量分布的歷史經(jīng)驗(yàn)和對(duì)市場(chǎng)慣例的了解可以幫助商業(yè)銀行消除不擬定性Ｄ.與商業(yè)銀行自身出現(xiàn)危機(jī)時(shí)相比，在發(fā)生整體市場(chǎng)危機(jī)時(shí),商業(yè)銀行出售資產(chǎn)換取鈔票的能力下降得更厲害１6．假如一家國(guó)內(nèi)商業(yè)的貸款資產(chǎn)情況為:正常類貸款50億，關(guān)注類貸款30億,次級(jí)類貸款10億，可疑類貸款７億,損失類貸款3億,那么該商業(yè)銀行的不良貸款率等于()。A.3％B.1０%C.20%D．50%17．以下業(yè)務(wù)中包含了期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)的是()。Ａ.活期存款業(yè)務(wù)B．房地產(chǎn)按揭貸款業(yè)務(wù)C．附有提前償還選擇權(quán)條款的長(zhǎng)期貸款D．結(jié)算業(yè)務(wù)該條件為:假如A公司與B公司的籌資渠道及利率如下,A公司固定利率融資成本是1０%，浮動(dòng)利率融資成本是LIBOＲ＋２%。B公司固定利率融資成本是8%,浮動(dòng)利率融資成本是LIBOR＋1%。18．假如A公司需要固定利率融資,Ｂ公司需要浮動(dòng)利率融資,那么假如雙方為了實(shí)現(xiàn)一個(gè)雙贏的利率互換，則各自應(yīng)當(dāng)如何融資(）。A.A公司進(jìn)行固定利率融資,B公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資B.A公司進(jìn)行固定利率融資，Ｂ公司進(jìn)行固定利率融資C.Ａ公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,Ｂ公司進(jìn)行固定利率融資Ｄ.A公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資,Ｂ公司進(jìn)行浮動(dòng)利率融資19．下列關(guān)于資本的說(shuō)法,對(duì)的的是()。A.經(jīng)濟(jì)資本也就是賬面資本B.會(huì)計(jì)資本是監(jiān)管部門規(guī)定的商業(yè)銀行應(yīng)持有的同其所承擔(dān)的業(yè)務(wù)總體風(fēng)險(xiǎn)水平相匹配的資本C．經(jīng)濟(jì)資本是商業(yè)銀行在一定的置信水平下,為了應(yīng)對(duì)未來(lái)一定期限內(nèi)資產(chǎn)的非預(yù)期損失而應(yīng)當(dāng)持有的資本金D．監(jiān)管資本是一種完全取決于商業(yè)銀行實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)水平的資本20.下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法錯(cuò)誤的是(）。A.只有違約才干導(dǎo)致信用風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)范圍不僅限于貸款業(yè)務(wù)C.信息不對(duì)稱也許引發(fā)信用風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比信用風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)更易獲得21．下列關(guān)于事件的說(shuō)法,不對(duì)的的是()。A.概率描述的是偶爾事件，是對(duì)未來(lái)發(fā)生的不擬定性中的數(shù)量規(guī)律進(jìn)行度量B.不擬定性事件是指，在相同的條件下反復(fù)一個(gè)行為或?qū)嶒?yàn)，所出現(xiàn)的結(jié)果有多種,但具體是哪種結(jié)果事前不可預(yù)知C.擬定性事件是指，在不同的條件下反復(fù)同一行為或?qū)嶒?yàn),出現(xiàn)的結(jié)果也是相同的D．在每次隨機(jī)實(shí)驗(yàn)中也許出現(xiàn)、也也許不出現(xiàn)的結(jié)果稱為隨機(jī)事件22.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法,不對(duì)的的是（)。A.交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸Ｂ.記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制較多C.銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值,并積極管理該項(xiàng)投資組合D.為交易目的而持有的頭寸涉及自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸23.國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的優(yōu)點(diǎn)不涉及（)。A.它是基于會(huì)計(jì)核算的劃分B.按照確認(rèn)、計(jì)量、記錄和報(bào)告等程序嚴(yán)格界定了進(jìn)入四類賬戶的標(biāo)準(zhǔn)、時(shí)間和數(shù)量，以及在賬戶之間變動(dòng)、終止的量化標(biāo)準(zhǔn)C.直接面對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理的各項(xiàng)規(guī)定Ｄ．有強(qiáng)大的會(huì)計(jì)核算理論和銀行流程框架、基礎(chǔ)信息支持24．假設(shè)資本規(guī)定(Ｋ)為2%,違約風(fēng)險(xiǎn)暴露（ＥAD）為10億元，則根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)(RWＡ)為()億元。A.１２.5B．10C．２.5D.1.2525.假如商業(yè)銀行在當(dāng)期為不良貸款撥備的一般準(zhǔn)備是2億，專項(xiàng)準(zhǔn)備是3億，特種準(zhǔn)備是4億，那么該商業(yè)銀行當(dāng)年的不良貸款撥備覆蓋率是()。A.０.２5B．0．１4Ｃ.０.22D.0.3２6.假如一個(gè)貸款組合中違約貸款的個(gè)數(shù)服從泊松分布,假如該貸款組合的違約概率是５%，那么該貸款組合中有１0筆貸款違約的概率是()。Ａ.０．０1B．0.012C.0．０1８D.０.０327.假設(shè)某商業(yè)銀行以市場(chǎng)價(jià)值表達(dá)的簡(jiǎn)化資產(chǎn)負(fù)債表中,資產(chǎn)A=1０00億元,負(fù)債Ｌ=800億元,資產(chǎn)久期為DA=5年,負(fù)債久期為DL=4年。根據(jù)久期分析法,假如年利率從５%上升到５.5%，則利率變化使銀行的價(jià)值變化()億元。A.8.57B.-8.57C.９．００Ｄ．-9.00２8.假設(shè)目前收益率曲線是向上傾斜的，假如預(yù)期收益率曲線將變得較為平坦,則以下四種策略中，最適合理性投資者的是（)。A.買入距到期日尚有半年的債券B．賣出永久債券Ｃ.買入2023期保險(xiǎn)理財(cái)產(chǎn)品，并賣出２023期債券D.買入30年期政府債券，并賣出３個(gè)月國(guó)庫(kù)券29.下列關(guān)于收益計(jì)量的說(shuō)法，對(duì)的的是（)。A.相對(duì)收益是對(duì)投資成果的直接衡量,反映投資行為得到的增值部分的絕對(duì)量Ｂ．資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的對(duì)數(shù)收益率等于其各時(shí)期對(duì)數(shù)收益率之和C.資產(chǎn)多個(gè)時(shí)期的比例收益率等于其各時(shí)期比例收益率之和Ｄ.比例收益率衡量了絕對(duì)收益30．商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價(jià)格發(fā)生不利變動(dòng)而給商業(yè)銀行帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。這里的商品不涉及（)。Ａ.大Ｂ．石油C.銅D.黃金31.下列關(guān)于銀行資產(chǎn)計(jì)價(jià)的說(shuō)法,不對(duì)的的是()。A.交易賬戶中的項(xiàng)目通常只能按模型定價(jià)B．按模型定價(jià)是指將從市場(chǎng)獲得的其他相關(guān)數(shù)據(jù)輸入模型，計(jì)算或推算出交易頭寸的價(jià)值C.存貸款業(yè)務(wù)歸入銀行賬戶Ｄ.銀行賬戶中的項(xiàng)目通常按歷史成本計(jì)價(jià)32.《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》規(guī)定了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定涵蓋的風(fēng)險(xiǎn)范圍,其中不涉及（)。A．交易賬戶中的利率風(fēng)險(xiǎn)和股票風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.交易對(duì)手的違約風(fēng)險(xiǎn)Ｃ．所有的外匯風(fēng)險(xiǎn)Ｄ.所有的商品風(fēng)險(xiǎn)33．直接體現(xiàn)商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理水平和研究/開發(fā)能力的是（）。A.不斷開發(fā)出針對(duì)不同風(fēng)險(xiǎn)種類的風(fēng)險(xiǎn)量化方法Ｂ．建立功能強(qiáng)大、動(dòng)態(tài)/交互式的監(jiān)測(cè)和報(bào)告系統(tǒng)C.采用科學(xué)的方法，辨認(rèn)商業(yè)銀行所面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)D.采用有效措施控制商業(yè)銀行的整體或重大風(fēng)險(xiǎn)34.專家系統(tǒng)在分析信用風(fēng)險(xiǎn)時(shí),需要考慮與借款人有關(guān)的因素,其中下列說(shuō)法錯(cuò)誤的是()。Ａ.假如某人過(guò)去借款總能及時(shí)、全額地償還本金與利息，那么他就能較容易或以較低的價(jià)格從商業(yè)銀行獲得貸款B.資產(chǎn)負(fù)債比率對(duì)借款人違約概率的影響較大Ｃ.在盼望收益相等的條件下,收益波動(dòng)性較低的公司更容易違約D．一般來(lái)說(shuō)，收益波動(dòng)性大的公司在獲得銀行貸款方面比較困難３５．（),標(biāo)志著金融期貨交易的開始。A．1975年，美國(guó)芝加哥商品交易所開展房地產(chǎn)抵押證券的期貨交易Ｂ.1９７2年,美國(guó)芝加哥商品交易所的國(guó)際貨幣市場(chǎng)初次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易C．1970年，美國(guó)紐約證券交易所開始黃金期貨交易Ｄ.196８年,英國(guó)倫敦證券交易所初次進(jìn)行國(guó)際貨幣的期權(quán)交易3６．下列關(guān)于我國(guó)對(duì)資本充足率規(guī)定的說(shuō)法，對(duì)的的是(）。A．我國(guó)對(duì)商業(yè)銀行資本充足率的計(jì)算依據(jù)２０23年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)發(fā)布的《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》實(shí)行B．我國(guó)商業(yè)銀行資本充足率僅需在每月末保持在監(jiān)管規(guī)定比率之上C．資本充足率:(資本×扣除項(xiàng))／信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)D.核心資本充足率:(核心資本×核心資本扣除項(xiàng))/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+8×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定）３7.下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說(shuō)法,不對(duì)的的是()。Ａ.重估儲(chǔ)備指商業(yè)銀行經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門批準(zhǔn),對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行重估時(shí)，固定資產(chǎn)公允價(jià)值與賬面價(jià)值之間的正差額B.若銀監(jiān)會(huì)認(rèn)為重估作價(jià)是審慎的，這類重估儲(chǔ)備可以列入附屬資本，但計(jì)入附屬資本的部分不超過(guò)重估儲(chǔ)備的70%C.優(yōu)先股是商業(yè)銀行發(fā)行的、給予投資者在收益分派、剩余資產(chǎn)分派等方面優(yōu)先權(quán)利的股票D.少數(shù)股權(quán)指在合并報(bào)表時(shí),母銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于子銀行的部分3８.假設(shè)模型得到的CＡＰ曲線中，實(shí)際模型與隨機(jī)模型、抱負(fù)模型圍成的圖形面積分別為0．3和0.1，則該CＡP曲線相應(yīng)的ＡR值等于()。A.３B.0.３3C.０.7５D.0.２５39.客戶信用評(píng)級(jí)是商業(yè)銀行對(duì)客戶（)的計(jì)量和評(píng)價(jià),反映客戶（)的大小。Ａ．償債能力和償債意愿，違約風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.賺錢能力和償債能力,違約風(fēng)險(xiǎn)Ｃ.收入水平和資產(chǎn)質(zhì)量,流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)D．償債能力和償債意愿,流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)4０.以下關(guān)于相關(guān)系數(shù)的論述,對(duì)的的是（)。A.相關(guān)系數(shù)具有線性不變性B．相關(guān)系數(shù)用來(lái)衡量的是線性相關(guān)關(guān)系Ｃ．相關(guān)系數(shù)僅能用來(lái)計(jì)量線性相關(guān)D．以上都對(duì)的4１.信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象是()。A．客戶評(píng)級(jí)B.債項(xiàng)評(píng)級(jí)C.既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)Ｄ.以上都不對(duì)42.情景分析用于(）。A.測(cè)試單個(gè)風(fēng)險(xiǎn)因素或一小組密切相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)因素的假定運(yùn)動(dòng)對(duì)組合價(jià)值的影響B(tài).一組風(fēng)險(xiǎn)因素的多種情景對(duì)組合價(jià)值的影響Ｃ．著重分析特定風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)組合或業(yè)務(wù)單元的影響D.A和Ｃ43.資產(chǎn)證券化的作用在于()。A.提高商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性B.增強(qiáng)商業(yè)銀行關(guān)于資產(chǎn)和負(fù)債管理的自主性C.是一種風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移的風(fēng)險(xiǎn)管理方法D.以上都對(duì)的4４.目前最恰當(dāng)?shù)穆曌u(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法是()。Ａ．采用精確的定量分析方法Ｂ．推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理，保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)被對(duì)的辨認(rèn)、優(yōu)先排序，并得到有效管理C．按照風(fēng)險(xiǎn)大小，采用抓大放小的原則Ｄ.采用平等原則對(duì)待所有風(fēng)險(xiǎn)45.下列屬于外資銀行流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)的是()。A.單一客戶授信集中度B.不良貸款撥備覆蓋率C.營(yíng)運(yùn)資金作為生息資產(chǎn)的比例Ｄ．貸款損失準(zhǔn)備金率46．下列指標(biāo)計(jì)算公式中,不對(duì)的的是()。Ａ.操作風(fēng)險(xiǎn)損失率為操作導(dǎo)致的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比Ｂ.撥備覆蓋率=(一般準(zhǔn)備十專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)/貸款余額C.關(guān)注類貸款遷徙率:期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額）×10０％D.市值敏感度為修正連續(xù)期缺口乘以１%/年47．《金融違法行為處罰辦法》屬于()。Ａ.法律B.行政法規(guī)Ｃ.部門規(guī)章D."指引"4８.商業(yè)銀行最高風(fēng)險(xiǎn)管理、決策機(jī)構(gòu)是()。Ａ．董事會(huì)Ｂ.監(jiān)事會(huì)C.風(fēng)險(xiǎn)管理部門D.財(cái)務(wù)控制部門49.下列關(guān)于客戶評(píng)級(jí)與債項(xiàng)評(píng)級(jí)的說(shuō)法，不對(duì)的的是（)。A.債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下，針對(duì)每筆債項(xiàng)自身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)也許的損失率B.客戶評(píng)級(jí)針對(duì)客戶的每筆具體債項(xiàng)進(jìn)行評(píng)級(jí)，再將其加總得出客戶評(píng)級(jí)Ｃ.在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人只能有一個(gè)客戶評(píng)級(jí)D．在某一時(shí)點(diǎn)，同一債務(wù)人的不同交易也許會(huì)有不同的債項(xiàng)評(píng)級(jí)５0.在法人客戶評(píng)級(jí)模型中,（)通過(guò)應(yīng)用期權(quán)定價(jià)理論求解出信用風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)和相應(yīng)的違約率。Ａ.Ａｌtｍａｎ的Z計(jì)分模型B.RiskCａlc模型C.CreｄitMoｎｉｔor模型D.死亡率模型5１.根據(jù)巴塞爾委員會(huì)對(duì)ＶAＲ內(nèi)部模型的規(guī)定，在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量中，持有期為()個(gè)營(yíng)業(yè)日。A.10B.20C.5Ｄ．1752.()和公司治理機(jī)制的失效是最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)。Ａ．內(nèi)部控制B.薪酬設(shè)計(jì)C.公司策略D.風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制5３.在信用評(píng)分法中,(）是用來(lái)測(cè)量一種信貸產(chǎn)品對(duì)客戶吸引力的行為評(píng)分模型。A.核銷評(píng)分模型Ｂ.追討評(píng)分模型Ｃ.響應(yīng)評(píng)分模型D.賬戶管理評(píng)分模型54.利率互換發(fā)生的前提是(）。Ａ.交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí),進(jìn)而產(chǎn)生了融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)Ｂ.必須有在期限和金額上存在相同利益而對(duì)貸款需求相反的交易雙方C.存在利率差異D.存在二級(jí)交易市場(chǎng)55.下列關(guān)于交易賬戶的說(shuō)法，對(duì)的的是(）。A.為交易目的而持有的頭寸是自營(yíng)頭寸B．記入交易賬戶的頭寸在交易方面所受的限制很多C．銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸經(jīng)常進(jìn)行準(zhǔn)確估值,并積極管理該項(xiàng)投資組合Ｄ.銀行賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸５６.隨機(jī)變量分為（)。A.離散型隨機(jī)變量和跳躍型隨機(jī)變量B.跳躍型隨機(jī)變量和擬定型隨機(jī)變量C.擬定型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量D.連續(xù)型隨機(jī)變量和離散型隨機(jī)變量5７.泰勒展式的近似效果()。A.與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)B.與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān),與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)C．與使用多少階導(dǎo)數(shù)無(wú)關(guān)，與離開給定點(diǎn)的距離無(wú)關(guān)Ｄ．與使用多少階導(dǎo)數(shù)有關(guān),與離開給定點(diǎn)的距離有關(guān)５８．下列關(guān)于經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OEＣD)的公司治理觀點(diǎn)的說(shuō)法，對(duì)的的是（)。A.假如債權(quán)人權(quán)利受到損害,則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償B.治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)保證經(jīng)理對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督C.公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)大股東的權(quán)利,保證大股東在公司中的優(yōu)先地位D．治理結(jié)構(gòu)應(yīng)當(dāng)確認(rèn)利益相關(guān)者的合法權(quán)利,并且鼓勵(lì)公司和利益相關(guān)者為發(fā)明財(cái)富和工作機(jī)會(huì)以及為保持公司財(cái)務(wù)健全而積極地進(jìn)行合作5９.外部人員的故意欺詐屬于()風(fēng)險(xiǎn)。Ａ.不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序B．系統(tǒng)缺陷C.人員因素D．外部事件60．關(guān)于內(nèi)部控制目的,下列說(shuō)法不對(duì)的的是（)。A.內(nèi)部控制目的應(yīng)考慮法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定B.內(nèi)部控制目的應(yīng)符合內(nèi)部控制政策Ｃ.內(nèi)部控制目的應(yīng)予以量化D.內(nèi)部控制目的應(yīng)體現(xiàn)連續(xù)改善的規(guī)定61.以下哪個(gè)屬于個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性貸款的風(fēng)險(xiǎn)表現(xiàn)()。A．房地產(chǎn)開發(fā)商與客戶串通，騙取個(gè)人住房貸款B.為規(guī)避放款權(quán)限而化整為零為客戶發(fā)放個(gè)人消費(fèi)貸款Ｃ.抵押物未進(jìn)行操作抵押登記D.未對(duì)質(zhì)押物進(jìn)行真實(shí)性驗(yàn)證62.商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石是(）。A.公司治理結(jié)構(gòu)的完善Ｂ．風(fēng)險(xiǎn)控制制度的貫徹執(zhí)行C.風(fēng)險(xiǎn)管理文化的形成Ｄ．高級(jí)管理層的支持與承諾６3．在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中,()是最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)工具，對(duì)它的分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。A.銀行的年度風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告B.公司的財(cái)務(wù)報(bào)表Ｃ.公司的信用記錄D．銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表64.對(duì)于同一客戶，不同信息來(lái)源的信息內(nèi)容存在嚴(yán)重不一致，無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù)時(shí),應(yīng)選取(）。Ａ.風(fēng)險(xiǎn)值較低的指標(biāo)值Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值C.風(fēng)險(xiǎn)值為其均值的指標(biāo)值D.風(fēng)險(xiǎn)值為其總值的指標(biāo)值65．(）是風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和監(jiān)測(cè)的重要工具，它有助于銀行進(jìn)行平常監(jiān)控和實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)的動(dòng)態(tài)操作風(fēng)險(xiǎn)管理。Ａ.VAＲ模型Ｂ.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C.高級(jí)計(jì)量法D．風(fēng)險(xiǎn)誘因６６.商業(yè)銀行外部數(shù)據(jù)重要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文獻(xiàn)和(）。A.國(guó)際結(jié)算系統(tǒng)B.信用卡系統(tǒng)C.儲(chǔ)蓄系統(tǒng)D.互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)６7.銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全的內(nèi)容不涉及()。A.病毒防護(hù)B.網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全C.內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制D.外網(wǎng)物理隔離68.資產(chǎn)的(）是構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式。A．實(shí)際價(jià)值B.名義價(jià)值Ｃ.市場(chǎng)價(jià)值Ｄ.內(nèi)在價(jià)值69.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值()至少重估一次價(jià)值。Ａ．每日B.每周C.每月D.每季度7０.巴塞爾委員會(huì)及中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法是（)。A.累計(jì)總敞口頭寸法B.凈總數(shù)敞口頭寸法C.短邊法Ｄ．總敞口頭寸法７1．把到期日準(zhǔn)時(shí)間和價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式是()。A．凸性B.久期C.敞口Ｄ.缺口72.巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道征詢公司的意見，將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為（）。A.由于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素,銀行業(yè)務(wù)量變動(dòng)所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)C．商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易或?yàn)榭蛻籼峁┢渌?wù)時(shí),面對(duì)的意外情況Ｄ.操作過(guò)程中產(chǎn)生的不擬定性,并且人們不能精確預(yù)測(cè)這種不擬定性的分布７3.下列哪項(xiàng)最能反映商業(yè)銀行面臨的操作風(fēng)險(xiǎn)?()Ａ.交易對(duì)手提前執(zhí)行互換協(xié)議B.某國(guó)遭受恐怖襲擊C.美聯(lián)儲(chǔ)出人意料地將利率減少了１0０點(diǎn)D.信用評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)減少了一家銀行對(duì)外國(guó)債(sovereigndebt)的信用等級(jí)74.下列哪項(xiàng)不屬于內(nèi)部欺詐事件?(）Ａ．多戶頭支票欺詐B.交易不報(bào)告C．交易品種未經(jīng)授權(quán)(存在資金損失）Ｄ.銀行內(nèi)部發(fā)生的性別/種族歧視事件7５．計(jì)算機(jī)出現(xiàn)病毒是屬于()風(fēng)險(xiǎn)。A．系統(tǒng)設(shè)計(jì)/開發(fā)B．系統(tǒng)安全C.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量D.系統(tǒng)的穩(wěn)定性76．失敗的、延遲的內(nèi)部支付清算流程屬于(）。A．錯(cuò)誤監(jiān)控/報(bào)告Ｂ．產(chǎn)品設(shè)計(jì)缺陷C．結(jié)算支付錯(cuò)誤D.交易/定價(jià)錯(cuò)誤７7.下列哪項(xiàng)不屬于政治風(fēng)險(xiǎn)？(）A.極端組織的行動(dòng)Ｂ．財(cái)產(chǎn)征用Ｃ.洗錢D.行業(yè)政策的改變78.與自上而下法相比，自下而上法計(jì)量操作風(fēng)險(xiǎn)時(shí)側(cè)重于（)。A.損失的因素,而不僅僅是損失指標(biāo)Ｂ.量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo),而非定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)C．損失指標(biāo),而不僅僅是損失的因素D.定性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，而不是量化風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)79.操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中經(jīng)常對(duì)六個(gè)方面內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè),其中不涉及(）。A．資本模型B．風(fēng)險(xiǎn)誘因C.風(fēng)險(xiǎn)緩釋D.歷史損失80.在商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理和控制措施中,下列哪項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施?(）A.減少某損失嚴(yán)重產(chǎn)品的交易Ｂ.對(duì)出納人員實(shí)行強(qiáng)制休假制度C．購(gòu)買未授權(quán)交易保險(xiǎn)D.為操作風(fēng)險(xiǎn)分派資本金８1.無(wú)論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采用的監(jiān)管措施，還是對(duì)于倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定()。Ａ.除外條款或限制條件B.除外條款C．限制條件D.除外條款和限制條件82.()法重要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)來(lái)監(jiān)督平常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。Ａ.業(yè)務(wù)分析Ｂ.自我評(píng)估C.調(diào)查問(wèn)卷D.關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)83.在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中，()是需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容。A.業(yè)務(wù)目的分析B.資本分析C.壓力測(cè)試D．風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)８4.對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)，不同投保人的預(yù)期損失是不同的,但是保險(xiǎn)人沒有能力區(qū)分出不同類型的投保人,因此沒有辦法針對(duì)不同的投保人收取不同的保費(fèi)。描述這一現(xiàn)象的術(shù)語(yǔ)是()。A.道德風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.平均保險(xiǎn)C.逆向選擇D.控制風(fēng)險(xiǎn)８5.在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中，信息系統(tǒng)的重要作用不涉及()。A.支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估B.風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告C.風(fēng)險(xiǎn)管理Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)86.下列哪項(xiàng)不屬于也許影響商業(yè)銀行聲譽(yù)的事件？(）A.流動(dòng)性惡化B.出現(xiàn)重大操作失誤C.宏觀經(jīng)濟(jì)惡化D.由于市場(chǎng)利率波動(dòng)導(dǎo)致投資頭寸價(jià)值惡化８7.假如銀行自身沒有不妥行為,銀行客戶的不妥行為會(huì)不會(huì)導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響?()A.會(huì)B.不會(huì)C.兩者沒有聯(lián)系D.難以擬定88．下列哪項(xiàng)不屬于目前國(guó)內(nèi)商業(yè)銀行界認(rèn)為比較有效的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理方法?（)A.推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念B.預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備C.運(yùn)用精確的數(shù)量模型進(jìn)行量化Ｄ.保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)得到對(duì)的辨認(rèn)和排序8９.銀行的經(jīng)營(yíng)環(huán)境時(shí)刻都處在變化當(dāng)中,或者說(shuō)銀行的外部環(huán)境存在很大的不擬定性，但是不同銀行受到的影響是不同的，這取決于銀行經(jīng)營(yíng)對(duì)外部環(huán)境的依賴限度以及銀行經(jīng)營(yíng)模式跟隨外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境變化而變化和調(diào)整的彈性。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和賺錢模式越依賴于外部環(huán)境，銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越()。Ａ．低B.高C.難以擬定D.不穩(wěn)定90．關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容，下列表述錯(cuò)誤的是()。A.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)評(píng)估銀行的風(fēng)險(xiǎn)狀況Ｂ.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)結(jié)識(shí)到公司治理的重要性及其對(duì)銀行業(yè)績(jī)的影響C.監(jiān)管機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮向銀行發(fā)布建立統(tǒng)一的公司治理方式并積極實(shí)踐的指引D.監(jiān)管機(jī)構(gòu)可運(yùn)用準(zhǔn)入和監(jiān)管流程評(píng)價(jià)被提名的董事和管理層的專業(yè)技能和誠(chéng)信水平二、多項(xiàng)選擇題(共40題，每小題１分，共40分)以下各小題所給出的五個(gè)選項(xiàng)中,有兩項(xiàng)或兩項(xiàng)以上符合題目規(guī)定，請(qǐng)選擇相應(yīng)選項(xiàng)，多選、少選、錯(cuò)選均不得分。1.衡量商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)變化限度的指標(biāo)涉及（)。A.資本充足率Ｂ.大額風(fēng)險(xiǎn)集中度Ｃ.正常貸款遷徙率D．不良貸款遷徙率E.成本收入比2.貸款重組應(yīng)當(dāng)注意的事項(xiàng)涉及（)。A．是否屬于可重組的對(duì)象或產(chǎn)品B.進(jìn)入重組流程的因素C.是否值得重組,重組成本與重組后可減少的損失孰大孰小D．轉(zhuǎn)讓貸款的成本費(fèi)用E.對(duì)抵押品、質(zhì)押物或保證人一般應(yīng)重新進(jìn)行評(píng)估3.新發(fā)生不良貸款的外部因素涉及(）。A.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定B．公司經(jīng)營(yíng)管理不善或破產(chǎn)倒閉C.公司逃廢銀行債務(wù)D．公司違法違規(guī)E.地方政府行政干預(yù)4.下列哪項(xiàng)屬于公司信用分析的5Cs系統(tǒng)的分析范圍?（)A.借款人的個(gè)人品德B．公司的資本金C.借款人未來(lái)鈔票流量的變動(dòng)趨勢(shì)Ｄ.借款人提供的抵押品價(jià)值E.借款的利率水平5．影響違約損失率的因素涉及(）。Ａ.產(chǎn)品因素Ｂ.公司因素C.行業(yè)因素D．地區(qū)因素E．宏觀經(jīng)濟(jì)周期因素6.下列關(guān)于缺口分析的理解,對(duì)的的有()。A.缺口分析是衡量利率變動(dòng)對(duì)銀行當(dāng)期收益影響的一種方法B.某時(shí)間段的缺口乘以假定的利率變動(dòng),得出這一利率變動(dòng)對(duì)凈利息收入變動(dòng)的大體影響C．當(dāng)某一時(shí)間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時(shí)，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感型缺口Ｄ.在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降Ｅ.在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升７.情景分析中的情景可以()。A.涉及基準(zhǔn)情景、最佳的情景和最壞的情景B．人為設(shè)定C.直接使用歷史上發(fā)生過(guò)的情景Ｄ.從對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素的歷史數(shù)據(jù)變動(dòng)的記錄分析中得到E．通過(guò)運(yùn)營(yíng)描述在特定情況下市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)要素變動(dòng)的隨機(jī)過(guò)程得到8.下列關(guān)于即期外匯買賣的說(shuō)法，對(duì)的的有()。A.屬于衍生產(chǎn)品交易Ｂ.在實(shí)踐中通常簡(jiǎn)稱為即期C.可以用于外匯投機(jī)D.是外匯,交易中最基本的交易E.可以用于調(diào)整持有不同外匯頭寸的比例,以避免發(fā)生匯率風(fēng)險(xiǎn)9．下列關(guān)于計(jì)算VAＲ值的歷史模擬法的說(shuō)法,對(duì)的的有()。A.考慮了＂肥尾"現(xiàn)象B．不能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)C．通過(guò)歷史數(shù)據(jù)構(gòu)造收益率分布,不依賴特定的定價(jià)模型Ｄ.風(fēng)險(xiǎn)度量的結(jié)果受制于歷史周期的長(zhǎng)度E.在度量較為龐大且結(jié)構(gòu)復(fù)雜的資產(chǎn)組合風(fēng)險(xiǎn)時(shí),工作量十分繁重１０.審慎經(jīng)營(yíng)類指標(biāo)涉及（)。A．股本凈回報(bào)率Ｂ.資本充足率Ｃ．大額風(fēng)險(xiǎn)集中度D.不良貸款撥備覆蓋率E.成本收入比1１.根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》的定義判斷,以下哪種情況發(fā)生時(shí)，債務(wù)人可被視為違約?(）A.某客戶的信用卡債務(wù)余額超過(guò)了新核定的透支限額，且逾期5０天未還B．某房貸借款人無(wú)法全額償還借款,且抵押品房屋無(wú)法變現(xiàn)C.某借款公司已破產(chǎn),由此將不歸還欠款D.某借款公司申請(qǐng)破產(chǎn)，由此將延期償還欠款E．銀行批準(zhǔn)對(duì)某借款公司的債務(wù)進(jìn)行債務(wù)重組,由此也許導(dǎo)致債務(wù)減少１２.根據(jù)國(guó)際最佳實(shí)踐，財(cái)務(wù)報(bào)表分析應(yīng)特別注重辨認(rèn)和評(píng)價(jià)()。Ａ.財(cái)務(wù)報(bào)表風(fēng)險(xiǎn)B.經(jīng)營(yíng)管理狀況C.資產(chǎn)管理狀況D．負(fù)債管理狀況E.領(lǐng)導(dǎo)后備力量13.操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為七種表現(xiàn)形式，其中涉及()。A.聘用員工做法和工作場(chǎng)合安全性B．業(yè)務(wù)中斷和系統(tǒng)失靈Ｃ.客戶、產(chǎn)品及業(yè)務(wù)做法D.實(shí)物資產(chǎn)損壞E.外部欺詐1４.下列關(guān)于資本作用的說(shuō)法,對(duì)的的有（)。A.資本為商業(yè)銀行提供融資B．吸取和消化損失C.支持商業(yè)銀行過(guò)度業(yè)務(wù)擴(kuò)張和風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)Ｄ．維持市場(chǎng)信心E．為商業(yè)銀行管理，特別是風(fēng)險(xiǎn)管理提供最主線的驅(qū)動(dòng)力15．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)中的融資信號(hào)涉及()。A.快速增長(zhǎng)的資產(chǎn)的重要資金來(lái)源為市場(chǎng)大宗融資B．所發(fā)行的流通債券（涉及次級(jí)債)交易量上升Ｃ．所發(fā)行股票價(jià)格下跌D．債權(quán)人提前規(guī)定兌付導(dǎo)致支付能力出現(xiàn)局限性Ｅ.存款大量流失1６.清楚的聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理流程涉及(）。A.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)Ｂ.外部審計(jì)C．聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估D.監(jiān)測(cè)和報(bào)告E.內(nèi)部審計(jì)１7.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類,其中涉及()。A．系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)Ｂ.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)Ｅ.聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)18.信用風(fēng)險(xiǎn)的重要形式涉及（)。A.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)Ｂ．流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)C．非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)D.違約風(fēng)險(xiǎn)Ｅ.國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)19.下列屬于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)急方案的有()。A.業(yè)務(wù)中斷恢復(fù)計(jì)劃B.公共關(guān)系補(bǔ)償計(jì)劃C.劫難恢復(fù)計(jì)劃D.訴訟應(yīng)答策略Ｅ.回應(yīng)監(jiān)管批評(píng)2０.商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管核心指標(biāo)涉及(）。A.流動(dòng)性比例B.資本充足率C.超額備付金比率Ｄ．流動(dòng)性缺口比率E.核心負(fù)債比例21.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型的重要優(yōu)點(diǎn)涉及()。A.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來(lái)表達(dá)B．能在不同業(yè)務(wù)和風(fēng)險(xiǎn)類別之間進(jìn)行比較和匯總C.將隱性風(fēng)險(xiǎn)顯性化之后，有助于進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)測(cè)、管理和控制Ｄ．風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值具有高度的概括性，簡(jiǎn)明易懂E.反映了資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性22.下列關(guān)于巴塞爾委員會(huì)對(duì)實(shí)行高級(jí)計(jì)量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)的說(shuō)法，對(duì)的的有()。A．商業(yè)銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)系統(tǒng)必須運(yùn)用相關(guān)的外部數(shù)據(jù),特別是預(yù)期將會(huì)發(fā)生非經(jīng)常性、潛在的嚴(yán)重?fù)p失時(shí),商業(yè)銀行必須建立標(biāo)準(zhǔn)的程序，規(guī)定在什么情況下，必須使用外部數(shù)據(jù)以及使用外部數(shù)據(jù)的方法Ｂ.商業(yè)銀行必須提供按巴塞爾委員會(huì)規(guī)定的業(yè)務(wù)單元和損失類別分類的損失數(shù)據(jù)C.任何操作風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須具有某些關(guān)鍵要素,涉及內(nèi)部數(shù)據(jù)的使用、相關(guān)的外部數(shù)據(jù)、情景分析和反映商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制系統(tǒng)情況的其他因素Ｄ．商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量系統(tǒng)必須足夠＂分散"，以將影響損失估計(jì)分布尾部形態(tài)的重要操作風(fēng)險(xiǎn)因素考慮在內(nèi)E.除了使用實(shí)際損失數(shù)據(jù)或情景分析損失數(shù)據(jù)外，商業(yè)銀行在全行層面使用的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法還必須考慮到關(guān)鍵的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境和內(nèi)部控制因素23.記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)具有明確的頭寸管理政策和程序,涉及()。A.設(shè)立頭寸限額并進(jìn)行監(jiān)控B.交易員可以在批準(zhǔn)限額內(nèi),按照批準(zhǔn)的交易政策和程序管理頭寸C.交易頭寸至少應(yīng)逐日按照市場(chǎng)價(jià)值計(jì)價(jià)D.按照銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理程序，交易頭寸定期報(bào)告給高級(jí)管理層E.根據(jù)市場(chǎng)信息來(lái)源，對(duì)交易頭寸予以密切監(jiān)控２４.巴塞爾委員會(huì)將商業(yè)銀行面臨的風(fēng)險(xiǎn)劃分為八大類，關(guān)于這八大類風(fēng)險(xiǎn)的說(shuō)法中，對(duì)的的有（)。A．某法人客戶由于破產(chǎn)而不能歸還貸款,這反映了銀行的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)B.美元貶值使得銀行的資產(chǎn)價(jià)值下降,這反映了銀行的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C．由于短期內(nèi)取款額度的迅速增長(zhǎng)使得銀行不得不以低價(jià)拋售部分持有的債券，這反映了銀行的信用風(fēng)險(xiǎn)D.央行提高法定準(zhǔn)備金比率，減少了銀行的貸款規(guī)模和賺錢水平,這反映了銀行的法律風(fēng)險(xiǎn)E.結(jié)算系統(tǒng)發(fā)生故障導(dǎo)致結(jié)算失敗,導(dǎo)致交易成本上升，這反映了銀行的操作風(fēng)險(xiǎn)25.全面風(fēng)險(xiǎn)管理要素涉及（)。A.事件辨認(rèn)B.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估Ｃ.控制活動(dòng)Ｄ.內(nèi)部環(huán)境E.信息和交流26.參照國(guó)際風(fēng)險(xiǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)，集中型風(fēng)險(xiǎn)管理部門的人員必須具有的重要技能涉及()。A.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和分析能力Ｂ.數(shù)量分析能力Ｃ．價(jià)格核準(zhǔn)能力Ｄ.模型創(chuàng)建能力Ｅ.系統(tǒng)開發(fā)、集成能力27.下列關(guān)于組合限額管理的說(shuō)法,對(duì)的的是（）。A．組合限額維護(hù)的重要任務(wù)是在組合限額低于臨界值的情況下的解決Ｂ.組合限額可以分為授信集中度限額和總體組合兩種C.通過(guò)設(shè)定組合限額，可以防止信貸風(fēng)險(xiǎn)過(guò)于集中在組合層面的某些方面D．任何情況下都不允許超過(guò)組合限額E．組合限額是商業(yè)銀行資產(chǎn)組合層面的限額28.商業(yè)銀行常用的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)方法有()。A.高級(jí)計(jì)量法B.ＶａＲ分析法C.制作風(fēng)險(xiǎn)清單D.情景分析法E.專家調(diào)查列舉法２9.商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理部門的職責(zé)涉及（)。Ａ.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風(fēng)險(xiǎn)限額B.根據(jù)收集的風(fēng)險(xiǎn)信息，做出經(jīng)營(yíng)或戰(zhàn)略方面的決策Ｃ．核準(zhǔn)復(fù)雜金融產(chǎn)品的定價(jià)模型，協(xié)助財(cái)務(wù)控制人員進(jìn)行價(jià)格評(píng)估D.全面掌握商業(yè)銀行的整體風(fēng)險(xiǎn)狀況Ｅ.建立有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)管理政策和指導(dǎo)原則的檔案和手冊(cè)3０．戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的作用涉及（)。A.可以最大限度地避免經(jīng)濟(jì)損失B.可以保證產(chǎn)品和服務(wù)的溢價(jià)水平Ｃ.強(qiáng)化了商業(yè)銀行對(duì)于潛在威脅的洞察力D.可以持久、有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)損失E.可以預(yù)先辨認(rèn)所有潛在風(fēng)險(xiǎn)以及這些風(fēng)險(xiǎn)之間的內(nèi)在聯(lián)系和互相作用3１．風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類指標(biāo)用于衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力,重要涉及()。Ａ．不良貸款遷徙率B.資本充足限度Ｃ．核心負(fù)債比例Ｄ.賺錢能力E.準(zhǔn)備金充足限度32．下列關(guān)于資本監(jiān)管的說(shuō)法，對(duì)的的有(）。Ａ．是審慎銀行監(jiān)管的核心B．有助于銀行資產(chǎn)規(guī)模迅速擴(kuò)張C.有助于提高商業(yè)銀行的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力D．是促使商業(yè)銀行可連續(xù)發(fā)展的有效監(jiān)管手段E.是提高銀行體系穩(wěn)定性、維護(hù)銀行業(yè)公平競(jìng)爭(zhēng)的重要手段33.下列關(guān)于表內(nèi)資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的說(shuō)法,錯(cuò)誤的是（）。A.采用外部評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)評(píng)級(jí)結(jié)果來(lái)擬定對(duì)境外主權(quán)債券的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重B.對(duì)省及省以下政府投資的公用公司給予100%的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重C.對(duì)中央政府投資的公用公司的債權(quán)風(fēng)險(xiǎn)為20%Ｄ.對(duì)商業(yè)銀行的其他資產(chǎn),涉及對(duì)公司、個(gè)人貸款和自用房地產(chǎn)等資產(chǎn)都給予1００％的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重Ｅ.商業(yè)銀行持有的其他銀行發(fā)行的次級(jí)債務(wù)工具,風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為5０%34.2０23年中國(guó)銀監(jiān)會(huì)制定并發(fā)布了《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》,對(duì)資本充足率的信息披露提出了具體、具體的規(guī)定,下列表述對(duì)的的有()。A.商業(yè)銀行董事會(huì)負(fù)責(zé)本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會(huì)的,由行長(zhǎng)負(fù)責(zé)B.資本充足率的信息披露，重要涉及四個(gè)方面內(nèi)容：風(fēng)險(xiǎn)管理目的和政策、資本、資本充足率、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)C.商業(yè)銀行資本充足率信息披露時(shí)間為每個(gè)會(huì)計(jì)年度的后四個(gè)月內(nèi)。因特殊因素不能準(zhǔn)時(shí)披露的,應(yīng)至少提前15個(gè)工作日向銀監(jiān)會(huì)申請(qǐng)延遲D.商業(yè)銀行資本充足率信息在披露前報(bào)送銀監(jiān)會(huì)E．對(duì)于涉及商業(yè)機(jī)密無(wú)法披露的項(xiàng)目,商業(yè)銀行可披露項(xiàng)目的總體情況,并解釋特殊項(xiàng)目無(wú)法披露的因素35.資金交易業(yè)務(wù)是商業(yè)銀行中間業(yè)務(wù)的一類。從該業(yè)務(wù)的流程來(lái)看可分為前臺(tái)交易、中臺(tái)風(fēng)險(xiǎn)管理、后臺(tái)清算三個(gè)環(huán)節(jié)。后臺(tái)結(jié)算清算需注意的操作風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)重要涉及()。A.交易定價(jià)模型或定價(jià)機(jī)制錯(cuò)誤B.未及時(shí)監(jiān)測(cè)和報(bào)告交易員的超權(quán)限交易和重大頭寸變化Ｃ.因系統(tǒng)中斷而不能及時(shí)將資金清算到位Ｄ.因錄入錯(cuò)誤而錯(cuò)誤清算資金E.未履行監(jiān)管部門所規(guī)定的強(qiáng)制性報(bào)告義務(wù)3６.在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估時(shí)，商業(yè)銀行通常使用標(biāo)準(zhǔn)化的原始數(shù)據(jù)收集模板收集數(shù)據(jù)，并遵循統(tǒng)一的損失數(shù)據(jù)收集流程與規(guī)范。損失數(shù)據(jù)收集的內(nèi)容涉及()。A．總損失數(shù)額信息B.貸款人還款記錄C.抵押資產(chǎn)的可變現(xiàn)凈值D.損失事件發(fā)生的重要因素的描述信息E.損失事件發(fā)生的時(shí)間、發(fā)生的單位信息３7.操作風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估遵循的原則重要涉及()。A.由表及里B.自上而下Ｃ.自下而上D.從已知到未知Ｅ.從簡(jiǎn)樸到復(fù)雜38.在主權(quán)評(píng)級(jí)模型中，C.P模型測(cè)量出主權(quán)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中作為決定因素的變量有8個(gè)，其中涉及()。Ａ．GDPB.通貨膨脹C.實(shí)際匯率變量D.利差變量E．違約史指標(biāo)３9．下列關(guān)于信用風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)標(biāo)準(zhǔn)法下信用風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量框架的說(shuō)法，不對(duì)的的是()。A．有居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予７5%的權(quán)重Ｂ．表外信貸資產(chǎn)采用信用風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)換系數(shù)轉(zhuǎn)換為信用風(fēng)險(xiǎn)暴露Ｃ.商業(yè)銀行只能用信用衍生工具進(jìn)行信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋D．無(wú)居民房產(chǎn)抵押的零售類資產(chǎn)給予25%的權(quán)重E.商業(yè)銀行的信貸資產(chǎn)涉及表外債權(quán)40.下列哪些不是亨得里對(duì)新興市場(chǎng)國(guó)家的評(píng)分模型包含的變量？（)A.連續(xù)3年消費(fèi)價(jià)格年度對(duì)數(shù)指數(shù)B.每年外債對(duì)出口的比例C.違約史的啞變量D．私人部門信貸增長(zhǎng)的變化率(用對(duì)GＤP的百分率表達(dá)）Ｅ．實(shí)際匯率的高估或低估三、判斷題(共1５題,每小題1分，共15分)請(qǐng)對(duì)以下各題的描述做出判斷,對(duì)的選A,錯(cuò)誤選B。1.當(dāng)債務(wù)人因種種因素?zé)o法按原有協(xié)議履約時(shí),為了減少客戶違約風(fēng)險(xiǎn)引致的損失,商業(yè)銀行可以對(duì)所有該類貸款進(jìn)行重組。()2．CrｅditMｏｎitor模型認(rèn)為，公司向銀行借款相稱于持有一個(gè)基于公司資產(chǎn)價(jià)值的看漲期權(quán)。()３.假如某機(jī)構(gòu)美元的敞口頭寸為負(fù)值,則說(shuō)明該機(jī)構(gòu)在美元上處在多頭。(）4．銀行內(nèi)部控制是指商業(yè)銀行為實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目的，通過(guò)制定和實(shí)行一系列制度、程序和方法，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事前防范、事中控制、事后監(jiān)督和糾正的動(dòng)態(tài)過(guò)程和機(jī)制。（)5．商業(yè)銀行與其他行業(yè)相比特點(diǎn)在于以負(fù)債經(jīng)營(yíng)為特色,其資本富余，融資杠桿率很高。（)6．投資者可以根據(jù)收益率曲線不同的預(yù)期變化趨勢(shì),采用相應(yīng)的投資策略。假設(shè)目前收益率曲線是向下傾斜的,假如預(yù)期收益率曲線基本維持不變,則可以買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品。(）7.上市公司治理目的是股東利益最大化。()8.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行用于填補(bǔ)非預(yù)期損失的資本。()9.操作風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)與評(píng)估的重要方法涉及自我評(píng)估法和損失時(shí)間數(shù)據(jù)方法兩種。（)１0.在其他條件不變的情況下,貸款增長(zhǎng)意味著融資缺口減少，核心存款平均額增長(zhǎng)意味著融資缺口增長(zhǎng)。()11．運(yùn)用有效的戰(zhàn)略規(guī)劃可以控制每個(gè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域所承受的風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模,它是戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的一個(gè)重要工具。()12．操作風(fēng)險(xiǎn)具有非營(yíng)利性，商業(yè)銀行之所以要承擔(dān)它是由于不可避免,所以規(guī)定商業(yè)銀行在操作風(fēng)險(xiǎn)上的管理策略要在保持一定的管理成本之上盡也許減少。()1３．外國(guó)銀行分行可以對(duì)以人民幣國(guó)債形式存在的生息資產(chǎn)進(jìn)行質(zhì)押回購(gòu)。(）1４.流動(dòng)比率用來(lái)判斷公司歸還短期債務(wù)能力,分析公司當(dāng)前鈔票償付能力和應(yīng)付突發(fā)事件和困境的能力，但它不能反映資產(chǎn)的構(gòu)成和質(zhì)量,特別不能反映公司存貸方面存在的問(wèn)題。()15.留置與定金的擔(dān)保方式是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)中普遍采用的擔(dān)保方式之一。（)參考答案及詳解一、單項(xiàng)選擇題。1.B【解析】抵押下,債務(wù)人不必將抵押財(cái)產(chǎn)移交給債權(quán)人。２．C【解析】實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)法高級(jí)法的商業(yè)銀行必須自行估計(jì)每筆債項(xiàng)的違約損失率,而實(shí)行內(nèi)部評(píng)級(jí)低檔法的商業(yè)銀行則由監(jiān)管當(dāng)局根據(jù)資產(chǎn)類別給定違約損失率。3.D【解析】通過(guò)加權(quán)平均計(jì)算可以得出，預(yù)期收益率=0．０5×50%＋0.20×１5%+0.１5×(-１０%)+0.25×(-25%）＋0.35×4０%。4.B【解析】考察金融資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值的評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)。5.A【解析】久期是用來(lái)衡量金融工具的價(jià)格對(duì)利率的敏感性。６.C【解析】注意最重要和最常見的利率風(fēng)險(xiǎn)形式是重新定價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。7.B【解析】略。8.B【解析】市場(chǎng)交易過(guò)程中的交易或定價(jià)錯(cuò)誤屬于操作風(fēng)險(xiǎn)。9.Ｄ【解析】考生要了解健全完善我國(guó)商業(yè)銀行內(nèi)部控制體系的內(nèi)容。1０.C【解析】關(guān)注類貸款遷徙率=期初關(guān)注類貸款向下遷徙金額／(期初關(guān)注類貸款余額-期初關(guān)注類貸款期間減少金額)×10０%。11.A【解析】是定量與定性分析相結(jié)合的方法。12.D【解析】以資本表達(dá)的組合限額=資本×資本分派權(quán)重。２02３年的資本10０0億元加上計(jì)劃2023年投入的1０0億元,可得本行業(yè)的資本(1００0+１00)×5%＝55。13.C【解析】單一客戶貸款集中度:最大一家客戶貸款總額/資本凈額×100％。14.D【解析】略。1５.C【解析】不擬定性是不可完全消除的。1６.Ｃ【解析】(10+7+3)÷(５0+３0+10+7+３)×100%17.Ｃ【解析】期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)往往以附有的條件存在。1８.Ｃ【解析】公司融資和所需融資相反并且能互相吻合才干實(shí)現(xiàn)互換。19．C【解析】賬面資本是會(huì)計(jì)資本，經(jīng)濟(jì)資本是取決于風(fēng)險(xiǎn)水平的資本。２０.Ａ２1.C【解析】Ｃ項(xiàng)應(yīng)為在相同的條件下反復(fù)。22.B【解析】記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制。23.Ｃ【解析】C項(xiàng)是國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則對(duì)金融資產(chǎn)劃分的缺陷。2４．C【解析】風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)RWA=K×12．５×EAD。２５．Ｃ【解析】不良貸款撥備覆蓋率=一般準(zhǔn)備/（一般準(zhǔn)備＋專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備)。2６.C【解析】略。27.B【解析】久期公式為△P=-Ｐ×D×△y/(1＋y)。28.D【解析】預(yù)期收益率曲線變得較為平坦，則應(yīng)買入期限較長(zhǎng)的金融產(chǎn)品，賣出期限較短的金融產(chǎn)品。２9.B【解析】Ａ項(xiàng)中應(yīng)為絕對(duì)收益。Ｃ項(xiàng)中多個(gè)時(shí)期的比例收益率也應(yīng)按照期初和期末的價(jià)格來(lái)計(jì)算。D項(xiàng)中比例收益率衡量的是相對(duì)收益。３0.Ｄ【解析】黃金不作為商品價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)中的商品是?？嫉闹R(shí)點(diǎn)，考生應(yīng)牢記。3１.A【解析】Ａ項(xiàng)中通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)。32.B【解析】市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)涉及4個(gè)與價(jià)格有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn),即ACD三項(xiàng);違約風(fēng)險(xiǎn)是信用風(fēng)險(xiǎn)。33.B3４.C３5.A36.A【解析】Ｂ項(xiàng)應(yīng)為在任何時(shí)點(diǎn)都要保持在監(jiān)管規(guī)定比例之上。C項(xiàng)資本充足率=(資本-扣除項(xiàng))/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)＋1２.５×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定)。D項(xiàng)核心資本充足率=(核心資本－核心資本扣除項(xiàng)）/（信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5×市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本規(guī)定)。37.D【解析】在合并報(bào)表時(shí),涉及在核心資本中的非全資子銀行中的少數(shù)股權(quán),是指子銀行凈經(jīng)營(yíng)成果和凈資產(chǎn)中,不以任何直接或間接方式歸屬于母銀行的部分。３8.Ｃ【解析】AＲ＝A/(A+Ｂ)，其中Ａ=０．３;Ｂ=0.1。39．A【解析】略。４0.D【解析】?？碱}型,掌握相關(guān)系數(shù)的特點(diǎn)及運(yùn)用。4１．C【解析】信用轉(zhuǎn)移矩陣所針對(duì)的對(duì)象既有客戶評(píng)級(jí),又有債項(xiàng)評(píng)級(jí)。42.B【解析】考察情景分析的合用范圍。43.Ｄ【解析】掌握資產(chǎn)證券化的定義。44．B【解析】相比而言，B項(xiàng)最全面。４5.C【解析】流動(dòng)性監(jiān)管指標(biāo)就是要考慮資產(chǎn)的流動(dòng)性,"營(yíng)運(yùn)資金＂、"生息資產(chǎn)"就是流動(dòng)性的表現(xiàn)指標(biāo)。４６.B【解析】撥備覆蓋率＝(一般準(zhǔn)備+專項(xiàng)準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/(次級(jí)類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)。47.Ｂ【解析】略。48.Ａ【解析】最高決策機(jī)構(gòu)是董事會(huì)。４９．B【解析】客戶評(píng)級(jí)重要針對(duì)交易主體，其等級(jí)重要由債務(wù)人的信用水平?jīng)Q定，而債項(xiàng)評(píng)級(jí)是在假設(shè)客戶已經(jīng)違約的情況下,針對(duì)每筆債項(xiàng)自身的特點(diǎn)預(yù)測(cè)債項(xiàng)也許的損失率。50.C【解析】考察各種模型的定義。51.A【解析】略。５2.A【解析】最重大的操作風(fēng)險(xiǎn)在于內(nèi)部控制及公司治理機(jī)制的失效。這種失效狀態(tài)也許由于失誤、欺詐、未能及時(shí)作出反映而導(dǎo)致銀行財(cái)務(wù)損失,或使銀行的利益在其他方面受到損失。53.C【解析】市場(chǎng)響應(yīng)評(píng)分模型重要是用于預(yù)測(cè)客戶對(duì)營(yíng)銷策略反映概率的。54．A【解析】利率互換是指互換雙方在約定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)雙方簽訂的協(xié)議，在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上互相互換具有不同性質(zhì)的利息款項(xiàng)的支付。利率互換發(fā)生的前提是交易雙方在金融市場(chǎng)上有不同的信用等級(jí)，進(jìn)而產(chǎn)生融資時(shí)的比較優(yōu)勢(shì)。55.C【解析】Ａ項(xiàng)為交易目的而持有的頭寸涉及自營(yíng)頭寸、代客買賣頭寸和做市交易形成的頭寸；B項(xiàng)記入交易賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制,或者可以完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn);Ｄ項(xiàng)交易賬戶記錄的是銀行為了交易或規(guī)避交易賬戶或其他項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)而持有的可以自由交易的金融工具和商品頭寸。５６．Ｄ【解析】根據(jù)所給出的結(jié)果和相應(yīng)到實(shí)數(shù)空間的函數(shù)取值范圍，可以把隨機(jī)變量分為離散型隨機(jī)變量和連續(xù)型隨機(jī)變量。57.D【解析】泰勒展式是對(duì)連續(xù)可導(dǎo)函數(shù)進(jìn)行近似的一個(gè)有效工具，通過(guò)泰勒展式可以近似函數(shù)值在給定點(diǎn)附近的變化限度。泰勒展式的近似效果與使用多少階導(dǎo)數(shù)和離開給定點(diǎn)的距離都有關(guān)。5８．D【解析】A項(xiàng)假如股東權(quán)利受到損害，則應(yīng)有機(jī)會(huì)得到有效補(bǔ)償;B項(xiàng)治理結(jié)構(gòu)框架應(yīng)保證董事會(huì)對(duì)公司的戰(zhàn)略性指導(dǎo)和對(duì)管理人員的有效監(jiān)督,并保證董事會(huì)對(duì)公司和股東負(fù)責(zé);C項(xiàng)公司治理應(yīng)當(dāng)維護(hù)股東的權(quán)利,保證涉及小股東和外國(guó)股東在內(nèi)的全體股東受到平等的待遇。５9．D60．Ｃ【解析】?jī)?nèi)部控制目的應(yīng)符合內(nèi)部控制政策，考慮到法律法規(guī)、監(jiān)管的規(guī)定,并體現(xiàn)連續(xù)改善的規(guī)定適時(shí)進(jìn)行修改完善。61.C６2.Ｄ【解析】高級(jí)管理層的支持與承諾是商業(yè)銀行有效風(fēng)險(xiǎn)管理的基石，只有當(dāng)高級(jí)管理層充足意識(shí)到并積極運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的潛在賺錢能力時(shí),風(fēng)險(xiǎn)管理才可以對(duì)商業(yè)銀行整體產(chǎn)生最大的收益。６3.D【解析】在商業(yè)銀行的經(jīng)營(yíng)管理中，最直接最方便的風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)工具就是銀行的財(cái)務(wù)報(bào)表，如資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、留存收益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表等。對(duì)銀行自身的財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行分析是商業(yè)銀行實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的重要內(nèi)容。64.B【解析】對(duì)于同一客戶,不同的信息來(lái)源有時(shí)會(huì)出現(xiàn)重疊,而信息內(nèi)容又存在嚴(yán)重不一致，此時(shí)需要通過(guò)記錄匹配加以核算,取消反復(fù)的信息,避免夸大數(shù)據(jù)量。假如的確無(wú)法確認(rèn)哪一個(gè)是真實(shí)數(shù)據(jù),則應(yīng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的保守原則，選取風(fēng)險(xiǎn)值較高的指標(biāo)值。６5.B【解析】A、Ｃ兩項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)計(jì)量的重要內(nèi)容:ＶＡＲ模型針對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn);高級(jí)計(jì)量法針對(duì)操作風(fēng)險(xiǎn)。D項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)控制的重要內(nèi)容：通過(guò)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問(wèn)題,以完善風(fēng)險(xiǎn)管理程序。６6.Ｄ【解析】外部數(shù)據(jù)是指通過(guò)專業(yè)數(shù)據(jù)供應(yīng)商所獲得的數(shù)據(jù)。由于國(guó)內(nèi)的外部數(shù)據(jù)供應(yīng)商規(guī)模／實(shí)力有限,很多數(shù)據(jù)需要商業(yè)銀行自行采集、評(píng)估或用其他數(shù)據(jù)來(lái)替代外部數(shù)據(jù),外部數(shù)據(jù)重要源于手工輸入的數(shù)據(jù)、政府或上級(jí)部門的文獻(xiàn)、從互聯(lián)網(wǎng)上下載的相關(guān)數(shù)據(jù)。67.Ｂ【解析】銀行信息系統(tǒng)的應(yīng)用安全涉及四個(gè)方面：①內(nèi)網(wǎng)訪問(wèn)控制;②外網(wǎng)物理隔離；③金融區(qū)域網(wǎng)各子網(wǎng)以防火墻隔離;④病毒防護(hù)。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)安全屬于網(wǎng)絡(luò)安全范疇。68．B【解析】名義價(jià)值，即構(gòu)成資產(chǎn)合約時(shí)正式的賬面價(jià)值，是以公認(rèn)的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則為計(jì)量依據(jù)的資產(chǎn)價(jià)值表現(xiàn)形式，它既可以代表真實(shí)資產(chǎn)的賬面數(shù)額,也可以作為虛擬資產(chǎn)的價(jià)值基礎(chǔ)，以單純用于計(jì)量目的。69.A【解析】商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)對(duì)交易賬戶頭寸按市值每日至少重估一次價(jià)值。市值重估應(yīng)當(dāng)由與前臺(tái)相獨(dú)立的中臺(tái)、后臺(tái)、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部門或其他相關(guān)職能部門或人員負(fù)責(zé)。７0.C【解析】短邊法是一種為各國(guó)廣泛運(yùn)用的外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口頭寸的計(jì)量方法,同時(shí)為巴塞爾委員會(huì)所采用,中國(guó)銀監(jiān)會(huì)編寫的《外匯風(fēng)險(xiǎn)敞口情況表》也采用這種算法。71.Ｂ【解析】久期指的是一種把到期日準(zhǔn)時(shí)間價(jià)值進(jìn)行加權(quán)的衡量方式,它考慮了所有賺錢性資產(chǎn)的鈔票流入和所有負(fù)債鈔票流出的時(shí)間控制,該指標(biāo)衡量銀行未來(lái)鈔票流量的平均期限,事實(shí)上衡量的是用來(lái)補(bǔ)償投資所需資金的平均時(shí)間。7２.B【解析】迄今為止,對(duì)于操作風(fēng)險(xiǎn)的一些概念仍存有爭(zhēng)議,不同的國(guó)家有不同的結(jié)識(shí),甚至同一國(guó)家不同銀行的見解也不同樣。巴塞爾委員會(huì)根據(jù)英國(guó)銀行家協(xié)會(huì)、國(guó)際掉期和衍生品交易協(xié)會(huì)、風(fēng)險(xiǎn)管理協(xié)會(huì)及普華永道征詢公司的意見,將操作風(fēng)險(xiǎn)定義為"由不完善或有問(wèn)題的內(nèi)部程序、人員及系統(tǒng)或外部事件所導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)"。7３.B【解析】Ａ項(xiàng)互換協(xié)議問(wèn)題與法律風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);C項(xiàng)美聯(lián)儲(chǔ)不尋常的舉動(dòng)與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān);D項(xiàng)信用等級(jí)與信用風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)。B項(xiàng)屬于外部事件引起的操作風(fēng)險(xiǎn)。74.Ｄ【解析】?jī)?nèi)部欺詐是指員工故意騙取、盜用財(cái)產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失。此類事件至少涉及內(nèi)部人員一方，但不涉及性別／種族歧視事件。75.B【解析】系統(tǒng)安全涉及外部系統(tǒng)安全、內(nèi)部系統(tǒng)安全、對(duì)計(jì)算機(jī)病毒以及對(duì)第三方程序欺詐的防護(hù)等。76．Ｃ【解析】結(jié)算支付出現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的情形,涉及失敗的、不適當(dāng)?shù)膬?nèi)部支付結(jié)算流程,和解失敗導(dǎo)致的損失，證券交付的錯(cuò)誤，超越權(quán)限，等等。7７.C【解析】政治風(fēng)險(xiǎn)是指由于戰(zhàn)爭(zhēng)、征用、罷工和政府行為、公共利益集團(tuán)或極端分子活動(dòng)而引起的風(fēng)險(xiǎn)。洗錢是指通過(guò)各種手段將違法所得合法化的行為，是外部事件的一個(gè)方面，與政治風(fēng)險(xiǎn)同樣屬于外部事件。78．A【解析】自下而上法的不同點(diǎn)就在于其注重?fù)p失的因素,而不僅僅是損失指標(biāo)。自下而上法的操作風(fēng)險(xiǎn)的指標(biāo)既可是定量的，也可以是定性的。79．Ｃ【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)踐中通常對(duì)風(fēng)險(xiǎn)誘因、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、歷史損失、因果模型、資本模型、績(jī)效測(cè)評(píng)等六個(gè)方面進(jìn)行監(jiān)測(cè)。80.C【解析】ＡBD三項(xiàng)分別為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可減少的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)的管理和控制措施，只有C項(xiàng)屬于風(fēng)險(xiǎn)緩釋措施中的購(gòu)買保險(xiǎn)。81.A【解析】無(wú)論是監(jiān)管當(dāng)局對(duì)銀行采用的監(jiān)管措施,還是對(duì)倒閉銀行的接管方或清算人來(lái)說(shuō)，被認(rèn)可的風(fēng)險(xiǎn)緩釋保單都需不規(guī)定除外條款或限制條件，這也是銀行能否享受保險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)緩釋作用所取決的標(biāo)準(zhǔn)。82.D【解析】關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)法重要是由業(yè)務(wù)主管或風(fēng)險(xiǎn)主管制定各個(gè)業(yè)務(wù)種類操作風(fēng)險(xiǎn)的代表性指標(biāo)，如交易失敗的次數(shù)、人員周轉(zhuǎn)率、損失頻率或嚴(yán)重性、資產(chǎn)額、業(yè)務(wù)交易量、防火墻的破壞等，來(lái)監(jiān)督平常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)狀況。83.D【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告流程中,需要業(yè)務(wù)部門提供的內(nèi)容涉及內(nèi)部損失數(shù)據(jù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和風(fēng)險(xiǎn)辨認(rèn)；需要風(fēng)險(xiǎn)管理部門提供的內(nèi)容涉及外部數(shù)據(jù)損失、同業(yè)比較、資本分析和業(yè)務(wù)目的分析。84.C【解析】當(dāng)保險(xiǎn)公司不能根據(jù)預(yù)期損失水平區(qū)分出不同類型的投保人時(shí)，就會(huì)發(fā)生逆向選擇。假如將預(yù)期損失水平設(shè)定在平均損失的水平上，只有那些面臨的預(yù)期損失超過(guò)了保費(fèi)的客戶才會(huì)投保,而那些預(yù)期損失低的客戶就會(huì)選擇不投保，這樣保險(xiǎn)公司平均來(lái)看就會(huì)虧損。85.D【解析】在操作風(fēng)險(xiǎn)管理中,信息系統(tǒng)的重要作用在于支持風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、建立損失數(shù)據(jù)庫(kù)、風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)收集與報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)管理和建立資本模型等。86.Ｃ【解析】聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)是指由于意外事件、商業(yè)銀行的政策調(diào)整、市場(chǎng)表現(xiàn)或平常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所產(chǎn)生的負(fù)面結(jié)果,也許對(duì)商業(yè)銀行的這種無(wú)形資產(chǎn)導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)。C項(xiàng)不屬于引發(fā)聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)的事件。8７.A【解析】在有些情況下,即使銀行自身沒有不妥行為,也會(huì)由于銀行客戶的不妥行為而導(dǎo)致對(duì)銀行聲譽(yù)的影響。例如，假如銀行與毒品販子或其他罪犯有聯(lián)系,盡管通常銀行不必對(duì)此類犯罪活動(dòng)承擔(dān)法律方面的責(zé)任,公眾對(duì)銀行的信心仍有也許遭到損害。88.C【解析】目前,國(guó)內(nèi)外還沒有開發(fā)出適合于聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的量化技術(shù)，但普遍認(rèn)為聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)管理的最佳辦法是：①推行全面風(fēng)險(xiǎn)管理理念,改善公司治理,并預(yù)先做好防范危機(jī)的準(zhǔn)備；②保證各類重要風(fēng)險(xiǎn)被正常辨認(rèn)、優(yōu)先排序,并得到有效管理。89．B【解析】戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)是指商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目的的系統(tǒng)化管理過(guò)程中，不適當(dāng)?shù)奈磥?lái)發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策也許威脅商業(yè)銀行未來(lái)發(fā)展的潛在風(fēng)險(xiǎn)。一家銀行的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和賺錢模式越依賴于外部環(huán)境,銀行潛在的戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)就越高。90.Ｃ【解析】Ｃ項(xiàng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)針對(duì)不同公司治理模式,指導(dǎo)銀行遵循穩(wěn)健銀行公司治理的基本原則,而不必發(fā)布統(tǒng)一的公司治理方式進(jìn)行指引。D項(xiàng)屬于管理人員素質(zhì)和人力資源管理。二、多項(xiàng)選項(xiàng)題1.CD【解析】衡量風(fēng)險(xiǎn)變化限度的是動(dòng)態(tài)指標(biāo),只有CD兩項(xiàng)。２.ＡBCE【解析】D項(xiàng)是在貸款轉(zhuǎn)讓時(shí)要注意的事項(xiàng),不是貸款重組。３．ＢCDE【解析】A是銀行內(nèi)部操作出現(xiàn)的問(wèn)題。4.ABＣDＥ【解析】考生應(yīng)牢記常用的英語(yǔ)單詞，這樣應(yīng)對(duì)首字母簡(jiǎn)寫的題目就得心應(yīng)手了。5C系統(tǒng)：Chaｒａcter相應(yīng)Ａ;ｃapｉtaｌ相應(yīng)B；caｐacity相應(yīng)C;colｌateｒal相應(yīng)D;cｏｎｄitｉon相應(yīng)Ｅ。5.ＡBCDE【解析】這些因素從宏觀層面到微觀層面全是影響違約損失率的因素。6．ABC【解析】在正缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入上升。在負(fù)缺口情況下，市場(chǎng)利率上升會(huì)導(dǎo)致銀行凈利息收入下降。7.AＢCDE【解析】人為設(shè)定不等于任意設(shè)定，考生一定要留意。8.BCDＥ【解析】即期外匯買賣不是衍生品交易。9．ACDＥ【解析】歷史模擬法能度量非線性金融工具的風(fēng)險(xiǎn)。10．BＣD【解析】Ａ、E兩項(xiàng)屬于經(jīng)營(yíng)績(jī)效類指標(biāo)。11.BCＤE【解析】A項(xiàng)期限為90天。12.ＡBＣD【解析】領(lǐng)導(dǎo)后備力量顯然不是財(cái)務(wù)報(bào)表中能反映出來(lái)的。１3.ABCDE【解析】根據(jù)《巴塞爾新資本協(xié)議》,操作風(fēng)險(xiǎn)可以分為由人員、系統(tǒng)、流程和外部事件所引