事件驅動交易模型(tom-sh)

事件驅動交易模型交易模型的比較概念基礎：APAMA應用實例：QUANTDEVELOPER交易模型的比較傳統(tǒng)交易模型核心要素：信號事件驅動模型核心要素：事件交易信號圍繞著ENTRY和EXIT信號源：市場交易數(shù)據(jù)、基本面數(shù)據(jù)、外生數(shù)據(jù)信號生成：Multi-ifblocks系統(tǒng)結構：For循環(huán)業(yè)務事件對比信號系統(tǒng)：本質相同，角度差異信號的細分化和多元化反應式：貼近業(yè)務邏輯多層次：時間周期、交易/投資環(huán)節(jié)多成分：單純、組合、相關規(guī)則化、自動化、系統(tǒng)化業(yè)務事件行情事件委托事件成交事件頭寸事件損益/風險事件新聞事件時間/定時事件行情事件價量事件波動率事件（指標）CORRELATION事件（交叉數(shù)據(jù)）Apama數(shù)據(jù)處理復雜數(shù)據(jù)處理:“5秒內如果同一只股票下了3張單子,暫停新單進場直致已有的單子全部成交”time123456789靜態(tài)數(shù)據(jù)處理:

“我們在X股票上下了多少單子?”Apama業(yè)務事件處理傳統(tǒng)程序功能：1）當日新單列表；2）分行業(yè)平均委托數(shù)量；3）平均執(zhí)行時間。復雜事件處理：當累計3張新單的執(zhí)行時間超過歷史平均數(shù)，取消所有未執(zhí)行單子并通知交易員Apama系統(tǒng)結構Scenario

DefinitionToolsDashboardStudioEnd-user

Dashboards用戶工具事件分析和存儲Historical

EventStoreEvent

Analysis

Engine外圍系統(tǒng)集成AdapterFrameworkPriceFeedsOMSetc.分析/處理引擎層表示層事件搜集層ApamaGUISmartBlock

AnalyticsPrice

feedsOMSPoint

SystemsIntegrationOther…Event

Processing

EngineApamaGUIApamaGUIApama舉例ALLWITHINany2minutetimeperiodtimereal-timedatastreams!

AND

(

IBM’spricemovesupby5%!IFMSFTpricemovesoutside2%ofMSFT-15-minute-Average!

OR

MSFT’spricemovesdownby2%))!FOLLOWED-BY

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S&Pmovingby0.5%THEN

BUYMSFTSELLIBMNASDAQNYSEMSFT15-MIN-AverageS&P500股市作手回憶錄中的事件驅動交易好友傳遞消息：某股票在被囤積大鱷聞后放空10萬股好友如被抽耳光股票先下沉后回升大鱷回補空頭并加力買入應用環(huán)境巨量且持續(xù)增長的STREAMING數(shù)據(jù)有需求做低延時、高頻率、自動化決策高度競爭性環(huán)境典型應用：ALGOGrowthofMarketDataquotespertransactionQUANTDEVELOPER介紹開發(fā)資源完整體系結構先進快速開發(fā)便利性能強勁局限性QD開發(fā)資源數(shù)據(jù)、交易、帳戶、測評、調試、報告支持所有的金融工具，包括混合工具支持主流交易市場和多交易商，包括中國多幣種，多策略，組合級系統(tǒng)測試和交易交易行情接口公開、可擴展，支持FIX標準開發(fā)環(huán)境、生產(chǎn)環(huán)境、數(shù)據(jù)基礎設施齊備可編譯、可定制、提供DLL運行框架集C#編程，擴展性不受軟件本身的限制QD體系結構事件驅動交易模型組件結構設計運行模式QD業(yè)務事件OnBar、OnBarOpenOnCorporateActionOnFundamental

OnMarketData、OnQuote、OnTrade、OnMarketDepth

OnNews

OnNewOrder、OnOrderCancelled、OnOrderDone、OnOrderFilled、OnOrderRejected、OnOrderStatusChanged

OnPortfolioValueChanged、OnPositionChanged、OnPositionClosed、OnPositionOpened、OnPositionValueChanged

OnStopCanceled、OnStopExecuted、OnStopStatusChanged

OnStrategyStop、OnTransactionAdded、OnProviderConnected、OnProviderDisconnected、OnProviderError

QD組件和業(yè)務處理流程ProviderMarketEntryExitMoneyRiskExposureExecutionSimulationOptimizationReportQD運行模式集成平臺、獨立平臺、FRAMEWORK中心數(shù)據(jù)庫，實時/歷史/交易/證券Provider托管交易二級策略金融工具選擇，Single/Cross研究工程和MSVS工程全編譯（.net）快速開發(fā)業(yè)務邏輯和流程清晰工具集完