海南省2015年上半年期貨從業(yè)資格：股票指數(shù)與股指期貨試題

海南省2015年上半年期貨從業(yè)資格：股票指數(shù)與股指期貨

試題一、單項選擇題（共25題，每題2分，每題的備選項中，只有1個事最符合題意）1、以下為實值期權(quán)的是A：執(zhí)行價格為350,市場價格為300的賣出看漲期權(quán)B：執(zhí)行價格為300,市場價格為350的買入看漲期權(quán)C：執(zhí)行價格為300,市場價格為350的買入看跌期權(quán)D：執(zhí)行價格為350,市場價格為300的買入看漲期權(quán)2、早期的程序化交易主要是指在同時買賣超過15只以上的股票組合的交易。A：紐約商業(yè)交易所B：芝加哥商業(yè)交易所C：紐約股票交易所D：芝加哥期貨交易所3、下列關(guān)于止損單的表述中,正確的是__。A.止損單中的價格不能太接近于當(dāng)時的市場價格B.止損單中的價格應(yīng)該接近于當(dāng)時的市場價格，以便價格有波動時盡快平倉C.止損單中價格選擇可以用基本分析法確定D.止損指令過大，能夠避開噪音干擾，所以能夠保證收益較大4、在財政支出中,首先應(yīng)該安排的是A：政府消費資料的最低需要B：非生產(chǎn)性基本建設(shè)支出C：公共基礎(chǔ)設(shè)施投資D：增加國家物資儲備5、期貨公司應(yīng)當(dāng)合理設(shè)置業(yè)務(wù)部門及其職能,建立交易、結(jié)算、風(fēng)險管理、財務(wù)等崗位責(zé)任制度,對（）崗位及業(yè)務(wù)實施重點控制,確保前、中、后臺業(yè)務(wù)分開。A.關(guān)鍵B.所有C.交易D.結(jié)算6、下列關(guān)于期貨合約每日價格最大波動限制的說法,正確的有__。A.每日價格最大波動限制是指期貨合約在一個交易日中的交易價格波動不得高于或者低于規(guī)定的漲跌幅度B.漲跌停板一般是以合約上一交易日的結(jié)算價為基準(zhǔn)確定的C.商品價格波動越劇烈，商品期貨合約的每日停板額應(yīng)設(shè)置得越小D.超過漲跌幅度的報價視為無效，不能成交7、期貨公司及其分支機構(gòu)不符合持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則或者出現(xiàn)經(jīng)營風(fēng)險的,責(zé)令期貨公司限期整改。對經(jīng)過整改符合有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定以及持續(xù)性經(jīng)營規(guī)則要求的期貨公司,國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)自驗收完畢之日起（）內(nèi)解除對其采取的有關(guān)措施。1日3日5日7日8、7月份，大豆的現(xiàn)貨價格為5040元/噸，某經(jīng)銷商打算在9月份買進100噸大豆現(xiàn)貨，由于擔(dān)心價格上漲，故在期貨市場上進行套期保值操作，以5030元/噸的價格買入100噸11月份大豆期貨合約。9月份時，大豆現(xiàn)貨價格升至5060元/噸，期貨價格相應(yīng)升為5080元/噸，該經(jīng)銷商買入100噸大豆現(xiàn)貨，并對沖原有期貨合約。則下列說法正確的是__。A.該市場由正向市場變?yōu)榉聪蚴袌鯞.該市場上基差走弱30元/噸C.該經(jīng)銷商進行的是賣出套期保值交易D.該經(jīng)銷商實際買入大豆現(xiàn)貨價格為5040元/噸9、以下各項中，__是正確的期貨的合約名稱。A.上海期貨交易所陰極銅期貨合約B.3月份交割大豆合約C.實物交割綠豆期貨合約D.每手5噸的天然橡膠標(biāo)準(zhǔn)合約10、一般而言，商品涉及的產(chǎn)業(yè)鏈越長，每一個環(huán)節(jié)存在的可替代性產(chǎn)品就越，影響因素的結(jié)構(gòu)也就越A：多、復(fù)雜B：少、復(fù)雜C：多、簡單D：少、簡單11、下列哪一項不屬于期貨投機的作用?A：轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險B：促進價格發(fā)現(xiàn)C：減緩價格波動D：提高市場流動性12、證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)（）的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營管理。A.內(nèi)部控制制度B.風(fēng)險隔離制度C.合規(guī)、審慎經(jīng)營原則D.獨立經(jīng)營原則13、期貨公司及其營業(yè)部的許可證由__統(tǒng)一印制。A.國務(wù)院B.期貨交易所C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.中國證監(jiān)會14、下列有關(guān)結(jié)算公式描述不正確的是八：當(dāng)日盈虧=平倉盈虧+持倉盈虧B：持倉盈虧=歷史持倉盈虧+當(dāng)日開倉持倉盈虧C：歷史持倉盈虧=（當(dāng)日結(jié)算價-開倉當(dāng)日結(jié)算價）又持倉量口：平倉盈虧=平歷史倉盈虧+平當(dāng)日倉盈虧15、當(dāng)期貨價格出現(xiàn)同方向連續(xù)漲跌停板時，期貨交易所可以采用的措施是。A：暫停交易B：調(diào)整漲跌停板幅度C：降低保證金比例口：按一定原則平倉16、芝加哥商業(yè)交易所13周美國短期國債期貨的面值為。A：100美元B：1000美元C：10000美元D：1000000美元17、以下做法中符合金字塔賣出操作的是__。A.以7.5美元/蒲式耳的價格賣出1手小麥合約，價格下跌到7.28美元/蒲式耳時再賣出2手小麥合約，待價格繼續(xù)下跌到7.00美元/蒲式耳時再賣出3手小麥合約B.以7.5美元/蒲式耳的價格賣出3手小麥合約，價格下跌到7.28美元/蒲式耳時再賣出2手小麥合約，待價格繼續(xù)下跌到7.00美元/蒲式耳時再賣出1手小麥合約C.以7.00美元/蒲式耳的價格賣出1手小麥合約，價格下跌到7.28美元/蒲式耳時再賣出2手小麥合約，待價格繼續(xù)下跌到7.5美元，蒲式耳時再賣出3手小麥合約D.以7.00美元/蒲式耳的價格賣出3手小麥合約，價格下跌到7.28美元/蒲式耳時再賣出2手小麥合約，待價格繼續(xù)下跌到7.5美元/蒲式耳時再賣出1手小麥合約18、在正向市場中，當(dāng)客戶在做買入套期保值時，如果基差絕對值變大，在不考慮交易手續(xù)費的情況下，則客戶將會A：不變B：盈利C：虧損D：不一定19、通過期貨交易形成的價格的特點有__。A.公開性B.權(quán)威性C.預(yù)期性D.周期性20、公司制期貨交易所的權(quán)力機構(gòu)是__。A.董事會B.股東大會C.會員大會D.理事會21、某交易者預(yù)測5月份大豆期貨價格將上升，故買入5手，成交價格為3400元/噸，之后價格下跌，該交易者對市場趨勢和判斷保持不變，在價格跌到3390元/噸時，買入3手，當(dāng)價格跌到3380元/噸時，買入2手，則該建倉方法為__。A.平均買高法B.倒金字塔式建倉C.金字塔式建倉D.平均買低法22、關(guān)于期貨交易和遠(yuǎn)期交易的作用，下列說法正確的有__。A.期貨市場的主要功能是風(fēng)險定價和配置資源B.遠(yuǎn)期交易在一定程度上也能起到調(diào)節(jié)供求關(guān)系，減少價格波動的作用C.遠(yuǎn)期合同缺乏流動性，所以其價格的權(quán)威性和分散風(fēng)險作用大打折扣D.遠(yuǎn)期市場價格可以替代期貨市場價格23、交易者賣出2張某股票的期貨合約，價格為x港元/股，合約乘數(shù)為y。如果每張合約的費用總計為z港元，那么該交易者的盈虧平衡點是—港元。A．x+z/yB．x+2z/yC．x-z/yD．x-2zy24、關(guān)于鄭州商品交易所的小麥期貨合約，以下表述正確的有__。A.交易單位為10噸/手B.報價單位為元(人民幣)/噸C.合約交割月份為每年的1、3、5、7、9、11月D.最后交易日為交割月第7個營業(yè)日25、期貨公司與其控股股東在業(yè)務(wù)、人員、資產(chǎn)、財務(wù)、場所等方面應(yīng)當(dāng)()。A.適當(dāng)合并，獨立經(jīng)營，獨立核算B.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，統(tǒng)一核算C.嚴(yán)格分開，獨立經(jīng)營，獨立核算D.統(tǒng)一管理，統(tǒng)一經(jīng)營，獨立核算二、多項選擇題(共25題，每題2分，每題的備選項中，有2個或2個以上符合題意，至少有1個錯項。錯選，本題不得分；少選，所選的每個選項得0.5分)1、美國的全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA)是迄今為止惟一被美國商品期貨交易委員會(CFTC)批準(zhǔn)成立的期貨協(xié)會，其建立的規(guī)則包括—等。A.對期貨經(jīng)紀(jì)商和經(jīng)紀(jì)人進行資格審查并實行認(rèn)可制B.要求會員實行健全而公正的財務(wù)活動C.要求準(zhǔn)確的會計和交易報告D.要求會員如有客戶要求，要協(xié)商處理交易上的糾紛A.對期貨經(jīng)紀(jì)商和經(jīng)紀(jì)人進行資格審查并實行認(rèn)可制B.要求會員實行健全而公正的財務(wù)活動C.要求準(zhǔn)確的會計和交易報告D.美國的全國期貨業(yè)協(xié)會(NFA)是迄今為止惟一被美國商品期貨交易委員會(CFTC)批準(zhǔn)成立的期貨協(xié)會，其建立的規(guī)則包括—等。E.要求會員如有客戶要求，要協(xié)商處理交易上的糾紛2、通常出現(xiàn)下列__情況之一時，將導(dǎo)致本國貨幣貶值。A.提高本幣利率B.降低本幣利率C.本國順差擴大D.本國逆差擴大3、倫敦金屬交易所的成立源于英國商人回避__的價格變動風(fēng)險的需要。A.銅B.鋁C.鉛D.錫4、期貨公司或者其分支機構(gòu)出現(xiàn)下列（）情形，國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)應(yīng)當(dāng)依法辦理期貨業(yè)務(wù)許可證注銷手續(xù)。A.營業(yè)執(zhí)照被公司登記機關(guān)依法注銷B.主動提出注銷申請C.成立后無正當(dāng)理由超過3個月未開始營業(yè)，或者開業(yè)后無正當(dāng)理由停業(yè)連續(xù)3個月以上D.國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)規(guī)定的其他情形5、期貨經(jīng)紀(jì)公司高管人員任職資格審核程序包括（）。A.中國證監(jiān)會派出機構(gòu)審核申請人報送的材料B.派出機構(gòu)對擬任高管人員進行考察談話C.中國證監(jiān)會對上報材料進行書面審核D.中國證監(jiān)會做出是否核準(zhǔn)任職資格的決定6、關(guān)于矩形形態(tài)，說法正確的包括__。A.如果原來的趨勢是上升的，矩形突破后，價格會上升B.如果原來的趨勢是上升的，矩形突破后，價格會下降C.如果原來的趨勢是下降的，矩形突破后，價格會下降D.矩形形態(tài)是指價格在兩條水平直線之間上下滾動、作橫向延伸運動7、關(guān)于期貨交易所下列說法正確的是（）。A.未經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，任何單位或者個人不得設(shè)立期貨交易所或者以任何形式組織期貨交易及其相關(guān)活動B.期貨交易所，必須標(biāo)明“期貨交易所”字樣C.期貨交易所，可以標(biāo)明“商品交易所”字樣D.期貨交易所以外的其他任何單位或者個人不得使用期貨交易所或者近似的名稱8、在期貨交易的實物交割中，必不可少的環(huán)節(jié)包括__。A.交易所對交割月份持倉合約進行交割配對B.買賣雙方商定平倉價和現(xiàn)貨交收價C.買賣雙方通過交易所進行標(biāo)準(zhǔn)倉單與貨款交換D.增值稅發(fā)票流轉(zhuǎn)9、期貨公司董事會擬免除風(fēng)險官職務(wù)時，應(yīng)當(dāng)按規(guī)定將__書面報備監(jiān)管部門。A.公司內(nèi)部合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險管理情況B.替代人選名單C.首席風(fēng)險官履行職責(zé)情況D.免職理由10、從事期貨交易活動，應(yīng)當(dāng)遵循以下哪些原則（）A.公開原則B.公平原則C.公正原則D.誠實信用原則11、期貨經(jīng)紀(jì)公司故意提供虛假信息，誘騙投資者買賣期貨合約，造成嚴(yán)重后果的，（）。A.對單位判處罰金B(yǎng).對直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以下有期徒刑或者拘役C.對其他直接責(zé)任人員，處五年以下有期徒刑或者拘役D.對直接負(fù)責(zé)的主管人員，處五年以上十年以下有期徒刑12、按執(zhí)行時間劃分，期權(quán)可以分為__。A.看漲期權(quán)B.看跌期權(quán)C.歐式期權(quán)D.美式期權(quán)13、期貨公司的股東、實際控制人或其他關(guān)聯(lián)人有（）情形的，中國證監(jiān)會及其派出機構(gòu)可以責(zé)令其限期整改。A.占用期貨公司的資產(chǎn)，可能影響期貨公司持續(xù)經(jīng)營B.直接任免期貨公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員，或者非法干預(yù)期貨公司經(jīng)營管理活動C.股東未按照出資比例行使表決權(quán)D.報送、提供或者出具的有關(guān)報告、材料或者信息等存在虛假、誤導(dǎo)或者遺漏14、客戶需要委托他人辦理下達指令、調(diào)撥資金等事項的，應(yīng)當(dāng)在期貨經(jīng)紀(jì)合同中（）。A.指定受托人及明確其受托權(quán)限B.約定聯(lián)絡(luò)方式C.約定指令下達方式D.預(yù)留受托人簽字15、國際收支出現(xiàn)巨額逆差時，會導(dǎo)致下列經(jīng)濟現(xiàn)象。A：本幣匯率貶值，資本流入B：本幣匯率升值，資本流出C：本幣匯率升值，資本流入D：本幣匯率貶值，資本流出16、期貨交易所的非期貨公司結(jié)算會員的從業(yè)人員不得__。A.代理客戶從事期貨交易B.收取客戶手續(xù)費C.為客戶提供期貨市場行情信息D.利用結(jié)算業(yè)務(wù)關(guān)系及由此獲得的結(jié)算信息損害非結(jié)算會員及其客戶的合法權(quán)益17、期貨投資咨詢機構(gòu)的期貨從業(yè)人員不得有（）行為。A.利用傳播媒介或者通過其他方式提供誤導(dǎo)客戶的信息B.利用傳播媒介或者通過其他方式傳播虛假信息C.對提供咨詢過程中獲得的商業(yè)秘密進行保密D.代理客戶從事期貨交易18、非結(jié)算會員對委托回報和成交結(jié)果有異議的，應(yīng)當(dāng)及時向（）提出。A.全面結(jié)算會員期貨公司B.特別結(jié)算會員期貨公司C.期貨交易所D.客戶19、下列關(guān)于交易量的說法，正確的是。A：交易量是指一段時間（一般分5分鐘、15分鐘、30分鐘、1小時、1日、1周、1個月和1年等）里買入的合約總數(shù)或賣出的合約總數(shù)B：每一交割月份合約中，全體買方買入的合約總數(shù)必然與全體賣方賣出的合約總數(shù)相等，因此，合約交易量的統(tǒng)計通常只計算其中一方成交的合約數(shù)C：在中國內(nèi)地，不同期貨交易所對合約交易量的統(tǒng)計有所差異，中國金融期貨交易所采取單邊計算，而其他三家期貨交易所采取雙邊計算D：交易量經(jīng)常被用于價格形態(tài)分析20、設(shè)立期貨公司，應(yīng)當(dāng)經(jīng)批準(zhǔn)，并在公司登記機關(guān)登記注冊。A：國務(wù)院期貨監(jiān)督管理機構(gòu)B：中國期貨業(yè)協(xié)會C：中國銀監(jiān)會D：期貨交易所21、關(guān)于漲停板與跌停板的計算，正確的有。A.漲停板=上一交易日的結(jié)算價-允許的最小跌幅B.漲停板=上一交易日的結(jié)算價+允許的最大漲幅C.跌停板=上一交易日的結(jié)算價-允許的最小跌幅D.跌停板=上一交易日的結(jié)算價+允許的最大漲幅22、下列屬于《