2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(附帶答案)

2021-2022年初級(jí)銀行從業(yè)資格之初級(jí)風(fēng)險(xiǎn)管理通關(guān)題庫(附帶答案)單選題（共70題）1、下列不屬于良好的銀行監(jiān)管的標(biāo)準(zhǔn)的是（）。A.對(duì)各類監(jiān)管設(shè)限做到科學(xué)合理B.鼓勵(lì)公平競(jìng)爭(zhēng)C.只對(duì)被監(jiān)管者要實(shí)施嚴(yán)格、明確的問責(zé)制D.高效、節(jié)約的使用一切監(jiān)管資源【答案】C2、企業(yè)的土地資產(chǎn)處置方案除國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)改制的企業(yè)報(bào)國(guó)土資源部審批外，其他應(yīng)報(bào)土地所在的（）審批A.縣級(jí)以上人民政府B.省級(jí)以上人民政府C.縣級(jí)以上國(guó)土資源行政主管部門D.省級(jí)以上國(guó)土資源行政主管部門【答案】D3、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對(duì)于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金【答案】C4、在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理過程中，由于利率、匯率等市場(chǎng)價(jià)格因素的頻繁變動(dòng)，一般不具有實(shí)質(zhì)性意義的是()。A.名義價(jià)值B.市場(chǎng)價(jià)值C.公允價(jià)值D.實(shí)際價(jià)值【答案】A5、操作風(fēng)險(xiǎn)損失數(shù)據(jù)的收集的步驟不包括()。A.損失事件評(píng)估B.損失事件識(shí)別C.損失事件填報(bào)D.損失金額確定【答案】A6、以下關(guān)于交易賬戶的說法中，錯(cuò)誤的是()A.記入該賬戶的頭寸必須在交易方面不受任何條款的限制，或者能夠完全規(guī)避自身的風(fēng)險(xiǎn)B.銀行應(yīng)對(duì)該賬戶的頭寸進(jìn)行準(zhǔn)確估值C.該賬戶中的項(xiàng)目通常按市場(chǎng)價(jià)格計(jì)價(jià)D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D7、在標(biāo)準(zhǔn)法的幾大業(yè)務(wù)條線中，β系數(shù)等于18％的業(yè)務(wù)條線是()。A.零售銀行B.交易和銷售C.商業(yè)銀行D.資產(chǎn)管理【答案】B8、期權(quán)性工具()。A.具有期權(quán)性風(fēng)險(xiǎn)B.具有對(duì)稱性C.不會(huì)給期權(quán)出售方帶來風(fēng)險(xiǎn)D.給期權(quán)買入方帶來風(fēng)險(xiǎn)【答案】A9、下列關(guān)于公允價(jià)值的說法，不正確的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值不存在【答案】D10、商業(yè)銀行可以根據(jù)債券收益率曲線的預(yù)期變化趨勢(shì)，采取相應(yīng)的投資策略，如果目前收益率曲線是向上傾斜的，且預(yù)期收益率曲線維持不變，則最為直接的投資策略是（）。A.賣出期限較短的債券B.買入期限較長(zhǎng)的債券C.買入期限較短的債券D.賣出期限較長(zhǎng)的債券【答案】B11、國(guó)際市場(chǎng)通常采用()對(duì)債券風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估。A.內(nèi)部評(píng)級(jí)法B.外部評(píng)級(jí)法C.債券風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)法D.債券信用評(píng)級(jí)法【答案】D12、法蘭連接螺栓應(yīng)加鍍鋅平墊圈，且均勻擰緊。吊桿螺栓與橫架型鋼連接下端用（）在調(diào)整水平度后鎖緊，上面用（）鎖緊。A.雙螺母雙螺母B.雙螺母單螺母C.單螺母雙螺母D.單螺母單螺母【答案】B13、下列關(guān)于國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法正確的是()A.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任B.進(jìn)行國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理評(píng)估C.做好應(yīng)急準(zhǔn)備D.將國(guó)別風(fēng)險(xiǎn)管理納入部分風(fēng)險(xiǎn)管理體系【答案】A14、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對(duì)價(jià)格波動(dòng)的敏感性B.未涵蓋價(jià)格劇烈波動(dòng)等可能會(huì)對(duì)銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計(jì)量交易業(yè)務(wù)中的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)用一個(gè)確切的數(shù)值來表示【答案】D15、事中質(zhì)量控制的策略是（）。A.全面控制施工過程，重點(diǎn)控制工序質(zhì)量B.做好施工準(zhǔn)備工作，且施工準(zhǔn)備工作要貫穿施工全過程中C.工序交接有對(duì)策D.質(zhì)量文件有檔案【答案】A16、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是（）。A.根據(jù)商業(yè)銀行管理和控制操作風(fēng)險(xiǎn)的能力，可以將操作風(fēng)險(xiǎn)劃分為可規(guī)避的操作風(fēng)險(xiǎn)、可降低的操作風(fēng)險(xiǎn)、可緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)和應(yīng)承擔(dān)的操作風(fēng)險(xiǎn)B.不管盡多大努力，采用多好的措施，購(gòu)買多好的保險(xiǎn)，總會(huì)有操作風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生C.商業(yè)銀行對(duì)于無法避免、降低、緩釋的操作風(fēng)險(xiǎn)束手無策D.商業(yè)銀行應(yīng)為必須承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)計(jì)提損失準(zhǔn)備或分配資本金【答案】C17、（2019年真題）利用清單法識(shí)別聲譽(yù)風(fēng)險(xiǎn)中，屬于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國(guó)投資賬面損失擴(kuò)大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營(yíng)業(yè)場(chǎng)所損失【答案】B18、專題報(bào)告反映的內(nèi)容不包括（）。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理的建議C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】B19、—個(gè)由5等級(jí)均為B的債券組成的600萬元的債券組合，違約概率為1%，違約后回收率為40%，則預(yù)期損失為（）萬元。A.3.6B.36C.2.4D.24【答案】A20、商業(yè)銀行之間的競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈，不可避免地出現(xiàn)收益下降、產(chǎn)品/服務(wù)成本增加、產(chǎn)能過剩、惡性競(jìng)爭(zhēng)等現(xiàn)象。這屬于商業(yè)銀行面臨的外部風(fēng)險(xiǎn)中的()。A.競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手風(fēng)險(xiǎn)B.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)C.客戶風(fēng)險(xiǎn)D.品牌風(fēng)險(xiǎn)【答案】B21、（2018年真題）當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時(shí)，若市場(chǎng)利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場(chǎng)價(jià)值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D22、（2018年真題）儲(chǔ)備資本建立在最低資本充足率的基礎(chǔ)上，應(yīng)由核心一級(jí)資本來滿足，比例為（）。A.0.5%B.1.5%C.2.5%D.4.5%【答案】C23、法人客戶根據(jù)其機(jī)構(gòu)性質(zhì)可以分為（）。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】D24、資本充足率壓力測(cè)試框架以()的壓力測(cè)試為基礎(chǔ)。A.單一風(fēng)險(xiǎn)B.組合風(fēng)險(xiǎn)C.多維風(fēng)險(xiǎn)D.風(fēng)險(xiǎn)管理【答案】A25、商業(yè)銀行建立了一套科學(xué)的授信限額管理系統(tǒng)，能夠根據(jù)客戶信息合法授予限額，則在其他條件相同的情況下，該系統(tǒng)不可能發(fā)生的情形是()。A.客戶所有者權(quán)益越高，限額越高B.客戶歷史信譽(yù)狀況越好，限額越高C.客戶信用等級(jí)越高，限額越高D.客戶資產(chǎn)負(fù)債率越高，限額越高【答案】D26、()是指金融資產(chǎn)價(jià)格和商品價(jià)格的波動(dòng)給商業(yè)銀行表內(nèi)頭寸、表外頭寸造成損失的風(fēng)險(xiǎn)。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.信用風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)D.流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)【答案】A27、正向收益率曲線意味著()。A.投資期限越長(zhǎng)，收益率越高B.投資期限越長(zhǎng)，收益率越低C.投資期限越短，收益率越高D.收益率高低與投貸期限的長(zhǎng)短無關(guān)【答案】A28、甲企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益提高，為了擴(kuò)大規(guī)模生產(chǎn)，企業(yè)欲向該銀行借一筆短期貸款以購(gòu)買設(shè)備和擴(kuò)建倉庫，該企業(yè)計(jì)劃用第一年的收入償還貸款。該申請(qǐng)（）。A.合理，可以用利潤(rùn)來償還貸款B.合理，可以給銀行帶來利息收入C.不合理，因?yàn)槎唐谫J款不能用于長(zhǎng)期投資D.不合理，會(huì)產(chǎn)生新的費(fèi)用，導(dǎo)致利潤(rùn)率下降【答案】C29、計(jì)劃?rùn)z查可以（）。A.進(jìn)人單位工程的生產(chǎn)資源是按進(jìn)度計(jì)劃供給的B.發(fā)現(xiàn)進(jìn)度計(jì)劃執(zhí)行發(fā)生偏差先兆或已發(fā)生偏差，采用對(duì)生產(chǎn)資源分配進(jìn)行調(diào)整，目的是消除進(jìn)度偏差C.檢查計(jì)劃執(zhí)行效果的主要手段，可以發(fā)現(xiàn)進(jìn)度有無偏差及偏差程度的大小D.可以進(jìn)一步協(xié)調(diào)各專業(yè)間的銜接關(guān)系，掌握工作面的狀況和安全技術(shù)措施的落實(shí)程度，為下一輪計(jì)劃的編制做好準(zhǔn)備【答案】D30、商業(yè)銀行在追求短期商業(yè)目的和長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的系統(tǒng)化管理過程中，不適當(dāng)?shù)陌l(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略決策給商業(yè)銀行造成損失或不利影響的風(fēng)險(xiǎn)是指()。A.法律風(fēng)險(xiǎn)B.操作風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】C31、如果商業(yè)銀行信貸資產(chǎn)分散于負(fù)相關(guān)或弱相關(guān)的多種行業(yè)、地區(qū)和信用等級(jí)的客戶．其資產(chǎn)組合的總體風(fēng)險(xiǎn)一般會(huì)（）。A.降低B.負(fù)相關(guān)C.增加D.不變【答案】A32、關(guān)聯(lián)交易是指發(fā)生在集團(tuán)內(nèi)()之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項(xiàng)安排。A.高級(jí)管理層B.關(guān)聯(lián)方C.控股股東D.董事會(huì)成員【答案】B33、從類型上劃分，風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告可分為綜合報(bào)告和專題報(bào)告。下列不屬于專題報(bào)告反映的內(nèi)容的是()。A.重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)描述B.風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略及具體措施C.發(fā)展趨勢(shì)及風(fēng)險(xiǎn)因素分析D.已采取和擬采取的應(yīng)對(duì)措施【答案】B34、（2018年真題）《中華人民共和國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理法》明確規(guī)定，銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)對(duì)銀行業(yè)實(shí)施監(jiān)督管理，應(yīng)當(dāng)遵循基本原則不包括（）。A.公開B.公正C.公平D.效率【答案】C35、（2019年真題）商業(yè)銀行當(dāng)前的外匯敞口頭寸如下:瑞士法郎空頭20,日元多頭30,歐元多頭40,英鎊多頭50,美元空頭60。則累計(jì)總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為（）A.累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭120B.累計(jì)總敞口頭寸200,凈總敞口頭寸多頭40C.累計(jì)總敞口頭寸300,凈總敞口頭寸空頭40D.累計(jì)總敞口頭寸100,凈總敞口頭寸空頭80【答案】B36、關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)管理模式，下列說法正確的是（）。A.20世紀(jì)60年代以前，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段B.歐式期權(quán)定價(jià)模型產(chǎn)生于資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段C.資產(chǎn)管理模式重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)對(duì)資產(chǎn)業(yè)務(wù)和負(fù)債業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)協(xié)同管理，通過匹配資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)、經(jīng)營(yíng)目標(biāo)互相代替和資產(chǎn)分散，實(shí)現(xiàn)總量平衡和風(fēng)險(xiǎn)控制D.20世紀(jì)80年代以后，西方商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)管理屬于全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段【答案】D37、下列()屬于商業(yè)銀行面臨的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)。A.技術(shù)開發(fā)失敗B.銀行缺乏獨(dú)特的品牌形象C.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風(fēng)險(xiǎn)D.我國(guó)金融業(yè)開放之后，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)更加激烈【答案】C38、下列有關(guān)違約概率和違約頻率的說法，正確的是（）。A.違約頻率是指借款人在未來一定時(shí)期內(nèi)不能按合同要求償還貸款本息或履行相關(guān)義務(wù)的可能性B.在巴塞爾新資本協(xié)議中，違約概率被具體定義為借款人一年內(nèi)的累計(jì)違約概率與0.05％中的較高者C.計(jì)算違約概率的一年期限與財(cái)務(wù)報(bào)表周期完全一致D.違約頻率能使監(jiān)管當(dāng)局在內(nèi)部評(píng)級(jí)法中保持更高的一致性【答案】C39、按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個(gè)人客戶C.單一法人客戶和集團(tuán)法人客戶D.企業(yè)類客戶和機(jī)構(gòu)類客戶【答案】B40、根據(jù)《中國(guó)人民銀行關(guān)于全面推行貸款質(zhì)量五級(jí)分類管理的通知》中的貸款風(fēng)險(xiǎn)分類指導(dǎo)原則，借款人無法足額償還貸款本息，即便執(zhí)行擔(dān)保，也肯定要造成較大損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.次級(jí)類貸款C.可疑類貸款D.損失類貸款【答案】C41、管理信息系統(tǒng)是風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管的內(nèi)容和要素之一。監(jiān)管部門對(duì)管理信息系統(tǒng)有效性的評(píng)判可用（）衡量，這些因素受信息需求分析和系統(tǒng)設(shè)計(jì)影響。A.數(shù)量、復(fù)雜性、及時(shí)性B.運(yùn)行速度、復(fù)雜性、便捷性C.質(zhì)量、數(shù)量、及時(shí)性D.質(zhì)量、及時(shí)性、便捷性【答案】C42、在計(jì)算操作風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)濟(jì)資本配置的標(biāo)準(zhǔn)法中，β值代表商業(yè)銀行在特定產(chǎn)品線的操作風(fēng)險(xiǎn)損失經(jīng)營(yíng)與該產(chǎn)品線總收人之間的關(guān)系。巴塞爾委員會(huì)對(duì)各類產(chǎn)品線給出了對(duì)應(yīng)系數(shù)，下列（）產(chǎn)品線的β因子等于15%。A.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)B.代理業(yè)務(wù)C.公司金融D.資產(chǎn)管理【答案】B43、當(dāng)市場(chǎng)利率變動(dòng)時(shí)，銀行資產(chǎn)價(jià)值和負(fù)債價(jià)值的變動(dòng)方向與市場(chǎng)利率的變動(dòng)方向(?)，?而且資產(chǎn)與負(fù)債的久期越(?)，資產(chǎn)與負(fù)債價(jià)值變動(dòng)的幅度越大，利率風(fēng)險(xiǎn)也就越高。A.相反；長(zhǎng)B.相同；長(zhǎng)C.相反；短D.相同；短【答案】A44、下列不屬于常用的市場(chǎng)限額風(fēng)險(xiǎn)的是（）。A.交易限額B.風(fēng)險(xiǎn)限額C.止損限額D.定價(jià)限額【答案】D45、下列不屬于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)的是（）。A.利率變化頻率B.客戶滿意度C.技能水平D.產(chǎn)品成熟度【答案】A46、流動(dòng)性資產(chǎn)余額與流動(dòng)性負(fù)債余額的比例不得低于()。A.10％B.15％C.25％D.30％【答案】C47、監(jiān)管活動(dòng)除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當(dāng)具有適當(dāng)?shù)耐该鞫?。這體現(xiàn)了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C48、在短期內(nèi)，如果一家商業(yè)銀行預(yù)計(jì)最好狀況下的流動(dòng)性余額為5000萬元，出現(xiàn)概率為25％，正常情況下的流動(dòng)性余額為3000萬元，出現(xiàn)概率為50％，最壞情況下的流動(dòng)性缺口為2000萬元，出現(xiàn)概率為25％，則該商業(yè)銀行預(yù)期在短期內(nèi)的流動(dòng)性余缺情況是（）。A.余額3250萬元B.余額1000萬元C.缺口1000萬元D.余額2250萬元【答案】D49、下列關(guān)于戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的基本做法，正確的是()。A.增強(qiáng)對(duì)客戶的透明度B.確保及時(shí)處理投訴和批評(píng)C.明確董事會(huì)和高級(jí)管理層的責(zé)任D.建立公平的獎(jiǎng)懲機(jī)制，支持發(fā)展目標(biāo)和股東價(jià)值的實(shí)現(xiàn)【答案】C50、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的說法，正確的是（）。A.違約風(fēng)險(xiǎn)僅針對(duì)個(gè)人而言，不針對(duì)企業(yè)B.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)具有明顯的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)特征D.與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)多，且容易獲得【答案】B51、小李在2010年年初以每股15元的價(jià)格購(gòu)買某股票1000股，半年后每股收到0．75元現(xiàn)金紅利，同時(shí)賣出股票的價(jià)格是16元，則在此半年期間，小李在該股票上的收益率為（）。A.5％B.6.67％C.11.67％D.13.67％【答案】C52、報(bào)警閥應(yīng)設(shè)在明顯、易于操作的位置，距地高度（）左右為宜。A.1.0mB.1.1mC.1.2mD.1.3m【答案】A53、商業(yè)銀行在進(jìn)行貸款組合分析的過程中，組合中的貸款集中度越大，則組合中的（）。A.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越大B.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越小C.負(fù)債和組合的相關(guān)性也越小D.資產(chǎn)和組合的相關(guān)性也越大【答案】D54、商業(yè)銀行的下列風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)中，評(píng)級(jí)結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個(gè)人客戶評(píng)級(jí)B.國(guó)別評(píng)級(jí)C.法人客戶評(píng)級(jí)D.主權(quán)評(píng)級(jí)【答案】B55、（2018年真題）下列關(guān)于公允價(jià)值的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.公允價(jià)值是交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價(jià)值B.公允價(jià)值的計(jì)量可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格C.若企業(yè)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)預(yù)期相沖突，則不應(yīng)該用于計(jì)量公允價(jià)值D.若沒有證據(jù)表明資產(chǎn)交易市場(chǎng)存在時(shí)，公允價(jià)值可通過現(xiàn)金流量法來獲得【答案】D56、下列關(guān)于銀行監(jiān)管法律法規(guī)的說法，錯(cuò)誤的是（）。A.法律是由全國(guó)人民代表大會(huì)及其常務(wù)委員會(huì)根據(jù)《憲法》，并依照法定程序制定的有關(guān)法律規(guī)范，是法律框架的最基本組成部分B.金融自律性規(guī)范、司法解釋、行政解釋和國(guó)際金融條約四個(gè)部分作為法律框架的有效補(bǔ)充C.規(guī)章是銀行監(jiān)督管理部門根據(jù)法律和行政法規(guī)，在權(quán)限內(nèi)制定的規(guī)范性文件，其效力等同于法規(guī)D.在我國(guó)，按照法律的效力等級(jí)劃分，銀行監(jiān)管法律框架由法律、行政法規(guī)和規(guī)章三個(gè)層級(jí)的法律規(guī)范構(gòu)成【答案】C57、下列關(guān)于利率互換的說法，正確的是()。A.利率互換涉及本金的交換和利息支付方式的交換B.利率互換涉及本金的交換，不涉及利息支付方式的交換C.利率互換不涉及本金的交換，涉及利息支付方式的交換D.利率互換不涉及本金的交換，也不涉及利息支付方式的交換【答案】C58、從各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)中抽取的、與風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)的數(shù)據(jù)信息的風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)是（）。A.內(nèi)部數(shù)據(jù)B.外部數(shù)據(jù)C.一手?jǐn)?shù)據(jù)D.二手?jǐn)?shù)據(jù)【答案】A59、全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式階段強(qiáng)調(diào)信用風(fēng)險(xiǎn)、()和操作風(fēng)險(xiǎn)并舉，組織流程再造與定量分析技術(shù)并舉的全面風(fēng)險(xiǎn)管理模式。A.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)B.流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)C.戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)D.法律風(fēng)險(xiǎn)【答案】A60、下列是市場(chǎng)準(zhǔn)入應(yīng)該遵循的原則的是()A.便民B.合理C.守法D.誠(chéng)信【答案】A61、下列關(guān)于違約概率的說法，正確的是（）。A.違約概率是事后檢驗(yàn)的結(jié)果B.違約頻率可以看作為內(nèi)部評(píng)級(jí)的直接依據(jù)C.違約概率和違約頻率通常情況下是相等的D.違約概率和違約頻率不是同一概念【答案】D62、某銀行當(dāng)期期初關(guān)注類貸款余額為4500億元，至期末轉(zhuǎn)為次級(jí)類、可疑類、損失類的貸款金額之和為600億元，期間關(guān)注類貸款因回收減少了1000億元，則關(guān)注類貸款向下遷徙率為（）。A.12.5%B.11.3%C.17.1%D.15%【答案】C63、（2022年7月真題）關(guān)于外部審計(jì)與信息披露的表述，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.外部審計(jì)有利于提高信息披露的質(zhì)量B.信息披露有利于降低外部審計(jì)的風(fēng)險(xiǎn)C.信息披露有利于提高外部審計(jì)的效率D.外部審計(jì)有利于提高信息披露的時(shí)效性【答案】D64、下列關(guān)于商業(yè)銀行操作風(fēng)險(xiǎn)的說法，不正確的是()A.操作風(fēng)險(xiǎn)主要是由歐洲的巴塞爾委員會(huì)倡導(dǎo)的概念B.操作風(fēng)險(xiǎn)是指由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險(xiǎn)C.操作風(fēng)險(xiǎn)包括策略風(fēng)險(xiǎn)D.中國(guó)銀監(jiān)會(huì)和銀行業(yè)采用的是巴塞爾委員會(huì)在新資本協(xié)議中提出的定義【答案】C65、（2018年真題）下列關(guān)于銀行機(jī)構(gòu)信息披露的說法中，錯(cuò)誤的是（）。A.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露主要是會(huì)計(jì)信息披露B.銀行機(jī)構(gòu)的信息披露有利于社會(huì)大眾及監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)銀行的監(jiān)督管理C.銀行機(jī)構(gòu)信息披露具體披露的內(nèi)容和要求，可按安全性、流動(dòng)性和效益性三個(gè)方面確定D.銀行機(jī)構(gòu)要真實(shí)、全面、及時(shí)、充分地進(jìn)行信息披露，提高銀行經(jīng)營(yíng)透明度【答案】A66、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理的最有效方法是制定以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃，并定期進(jìn)行修正，在以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于()的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實(shí)施和戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)管理C.風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)和運(yùn)營(yíng)績(jī)效D.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和整體戰(zhàn)略【答案】B67、通常情況下，下列商業(yè)銀行資產(chǎn)的流動(dòng)性自高至低排序正確的是()。A.(2)(1)(4)(3)B.(1)(2)(4)(3)C.(2)(1)(3)(4)D.(1)(2)(3)(4)【答案】B68、《巴塞爾新資本協(xié)議》通過降低（）要求，鼓勵(lì)商業(yè)銀行采用（）技術(shù)。A.監(jiān)管資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化B.經(jīng)濟(jì)資本，高級(jí)風(fēng)險(xiǎn)量化C.會(huì)計(jì)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析D.注冊(cè)資本，風(fēng)險(xiǎn)定性分析【答案】A69、以下關(guān)于久期的論述，正確的是(?)。A.久期缺口的絕對(duì)值越大，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高B.久期缺口絕對(duì)值越小，銀行利率風(fēng)險(xiǎn)越高C.久期缺口絕對(duì)值的大小與利率風(fēng)險(xiǎn)沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對(duì)利率風(fēng)險(xiǎn)大小的影響不確定，需要具體分析【答案】A70、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本的說法，不正確的是()。A.賬面資本即所有者權(quán)益，是商業(yè)銀行資產(chǎn)負(fù)債表上所有者權(quán)益部分B.賬面資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、一般準(zhǔn)備、信托賠償準(zhǔn)備和未分配利潤(rùn)等C.監(jiān)管資本是指商業(yè)銀行根據(jù)監(jiān)管當(dāng)局關(guān)于合格資本的法規(guī)與指引發(fā)行的所有合格的資本工具D.經(jīng)濟(jì)資本是指商業(yè)銀行用于彌補(bǔ)預(yù)期損失的資本【答案】D多選題（共20題）1、下列關(guān)于我國(guó)商業(yè)銀行流動(dòng)性監(jiān)管主要指標(biāo)的描述，正確的有（）。A.商業(yè)銀行的流動(dòng)性覆蓋率不低于150％B.商業(yè)銀行的凈穩(wěn)定資金比例不低于100％C.商業(yè)銀行的流動(dòng)性比例不低于25％D.商業(yè)銀行的核心存款比不低于25％E.商業(yè)銀行的貸存比不高于75％【答案】BC2、商業(yè)銀行貸款重組是當(dāng)債務(wù)人因種種原因無法按原有合同履約時(shí)，商業(yè)銀行為了降低客戶違約引致的損失而對(duì)原有貸款結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整、重新安排、重新組織的過程，屬于原有貸款結(jié)構(gòu)有（）。A.貸款期限B.貸款金額C.貸款匯率D.貸款人信用E.貸款費(fèi)用【答案】AB3、一般的合同糾紛根據(jù)民法通則規(guī)定，訴訟時(shí)效為（）。A.一年B.兩年C.兩年六個(gè)月D.三年【答案】B4、集團(tuán)法人客戶的信用風(fēng)險(xiǎn)特征包括()。A.系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)較高B.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁C.連環(huán)擔(dān)保十分普遍D.真實(shí)財(cái)務(wù)狀況難以掌握E.風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和貸后管理難度大【答案】ABCD5、下列（）屬于金融風(fēng)險(xiǎn)可能造成的損失。A.預(yù)期損失B.非預(yù)期損失C.災(zāi)難性損失D.非災(zāi)難性損失E.非常規(guī)性損失【答案】ABC6、質(zhì)量事故的處理方式（）。A.返工處理B.返修處理C.限制使用D.形成事故處理報(bào)告E.報(bào)廢處理【答案】ABC7、下列關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理策略的說法，正確的有()。A.風(fēng)險(xiǎn)分散不能完全消除非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)B.商業(yè)銀行的風(fēng)險(xiǎn)對(duì)沖可以分為自我對(duì)沖和市場(chǎng)對(duì)沖兩種情況C.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是指商業(yè)銀行拒絕或退出某一業(yè)務(wù)或市場(chǎng)，以避免承擔(dān)該業(yè)務(wù)或市場(chǎng)具有的風(fēng)險(xiǎn)D.根據(jù)多樣化投資分散風(fēng)險(xiǎn)管理，商業(yè)銀行的信貸業(yè)務(wù)應(yīng)是全面的，不應(yīng)集中于同一行業(yè)、同一性質(zhì)甚至同一國(guó)家的借款人E.風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避策略的局限性在于它是一種消極的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，不宜成為商業(yè)銀行發(fā)展的主導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理策略【答案】BCD8、公允價(jià)值的計(jì)量方式有()A.不可以直接使用可獲得的市場(chǎng)價(jià)格B.如不能獲得市場(chǎng)價(jià)格，則應(yīng)使用公認(rèn)的模型估算市場(chǎng)價(jià)格C.直接使用名義價(jià)值D.實(shí)際支付價(jià)格（無依據(jù)證明其不具有代表性）E.允許使用企業(yè)特定的數(shù)據(jù)，該數(shù)據(jù)應(yīng)能被合理估算，并且與市場(chǎng)預(yù)期不沖突【答案】BD9、銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的監(jiān)測(cè)評(píng)價(jià)應(yīng)遵循的原則有（）。A.準(zhǔn)確性原則B.可比性原則C.及時(shí)性原則D.完整性原則E.法人并表原則【答案】ABC10、商業(yè)銀行流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警信號(hào)包括（）。A.盈利水平顯著降低B.負(fù)面的公眾報(bào)道C.零售存款大量流出D.資產(chǎn)快速增長(zhǎng)主要來源于臨時(shí)性大宗融資E.融資成本大幅上升【答案】ABCD11、我國(guó)商業(yè)銀行信用風(fēng)