2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模擬試卷B卷含答案

2022年基金從業(yè)資格證之證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考前沖刺模擬試卷B卷含答案單選題（共70題）1、以下不屬于目前最常用的風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值估算方法的是（）。A.最小二乘法B.歷史模擬法C.蒙特卡洛摸擬法D.參數(shù)法【答案】A2、某公司賒銷收入凈額為315000元，應(yīng)收賬款年末數(shù)為18000元，年初數(shù)為16000元，其應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)為（）天。A.10B.18C.15D.20【答案】D3、目前我國收取印花稅的交易品種是()。A.權(quán)證B.股票C.債券D.基金【答案】B4、債券收益率的構(gòu)成因素不包括()。A.息票利率B.基礎(chǔ)利率C.再投資利率D.未來到期收益率【答案】B5、―般根據(jù)基金在過去一定時(shí)期內(nèi)的業(yè)績計(jì)算其收益率以及風(fēng)險(xiǎn)水平等因素，根據(jù)計(jì)算結(jié)果對(duì)基金給予（）。A.業(yè)績歸因B.業(yè)績計(jì)算C.星級(jí)評(píng)定D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整【答案】C6、人民幣合格境外機(jī)構(gòu)投資者，簡稱為()。A.QFIIB.QDIIC.RQFIID.RQDII【答案】C7、當(dāng)物價(jià)不斷上漲時(shí)，名義利率比實(shí)際利率（）。A.兩者相等B.不確定C.高D.低【答案】C8、（）機(jī)制的實(shí)施吸引了境外符合資格的機(jī)構(gòu)投資者來中國資本市場投資。A.QDIIB.QFIIC.基金互認(rèn)D.以上選項(xiàng)都正確【答案】B9、下列關(guān)于遠(yuǎn)期合約和期貨合約的說法錯(cuò)誤的是（）。A.相對(duì)遠(yuǎn)期合約而言，期貨合約是標(biāo)準(zhǔn)化合約B.遠(yuǎn)期合約是指交易雙方約定在未來的某一確定的時(shí)間，按約定的價(jià)格買入或賣出一定數(shù)量的某種合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約。C.期貨合約是指交易雙方簽署的在未來某個(gè)確定的時(shí)間按確定的價(jià)格買入或賣出某項(xiàng)合約標(biāo)的資產(chǎn)的合約D.遠(yuǎn)期合約也是標(biāo)準(zhǔn)化的合約，但不在交易所交易，而是交易雙方通過談判后簽署的【答案】D10、根據(jù)中國結(jié)算公司上海分公司的規(guī)定，結(jié)算參與人在中國結(jié)算公司上海分公司開立的結(jié)算資金賬戶包括（）。A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅣB.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.ⅤC.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.ⅤD.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ【答案】D11、下列不屬于影響公司發(fā)行在外股本的行為是（）。A.兼收并購B.權(quán)證的行權(quán)C.再融資D.權(quán)益投資【答案】D12、下列選項(xiàng)中，符合上海證券交易所對(duì)融資融券標(biāo)的股票規(guī)定的是（）。A.流通股本大于10億元B.股東500人C.股票交易被上海證券交易所實(shí)行特別處理D.上市流通不足3個(gè)月【答案】A13、下列關(guān)于大宗商品的說法，錯(cuò)誤的是()。A.大宗商品可以進(jìn)入流通領(lǐng)域，但不包括零售環(huán)節(jié)B.大宗商品具有商品屬性，可用于工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)與消費(fèi)的使用C.大宗商品的期貨及現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)會(huì)直接影響到整個(gè)經(jīng)濟(jì)體系D.在金融投資市場，大宗商品是指異質(zhì)化、可交易、被廣泛作為工業(yè)基礎(chǔ)原材料的商品【答案】D14、已知一個(gè)投資組合與市場收益的相關(guān)系數(shù)為0.8，該組合的標(biāo)準(zhǔn)差為0.6，市場的標(biāo)準(zhǔn)差為0.3，則該投資組合的β值為（）。A.1.6B.0.4C.1.5D.1【答案】A15、在給定的時(shí)間區(qū)間和置信區(qū)間內(nèi)，投資組合損失的期望值被稱為（）A.風(fēng)險(xiǎn)價(jià)值B.預(yù)期損失C.最大回撤D.下行標(biāo)準(zhǔn)差【答案】B16、Brinson方法較為直觀、易理解，下列不屬于基金收益與基準(zhǔn)組合收益的差異歸因的因素是()。A.資產(chǎn)配置B.行業(yè)選擇C.交叉效應(yīng)D.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整【答案】D17、看漲期權(quán)是人們預(yù)期某種標(biāo)的資產(chǎn)的未來價(jià)格（）時(shí)買入的期權(quán)A.上漲B.下跌C.不變D.難以判斷【答案】A18、基金會(huì)計(jì)核算中,承擔(dān)復(fù)核責(zé)任的是（）。A.證券投資基金B(yǎng).會(huì)計(jì)師事務(wù)所C.基金管理公司D.基金托管人【答案】D19、下列說法錯(cuò)誤的是（）。A.遠(yuǎn)期、期貨和大部分合約有時(shí)被稱作遠(yuǎn)期承諾B.信用違約互換合約使買方可以對(duì)賣方行使某種權(quán)利C.期權(quán)合約和利率互換合約均可被稱為單邊合約D.期權(quán)合約和遠(yuǎn)期合約以及期貨合約的不同在于其損益的不對(duì)稱性【答案】C20、一份期權(quán)合約的價(jià)值等于其（）。A.內(nèi)在價(jià)值B.時(shí)間價(jià)值C.內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之差D.內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和【答案】D21、下列關(guān)于金融衍生工具的敘述，錯(cuò)誤的是（）。A.衍生資產(chǎn)價(jià)格與標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格具有聯(lián)動(dòng)性B.杠桿性在很大程度上決定了衍生工具所具有的高風(fēng)險(xiǎn)性C.衍生工具可能面臨信用風(fēng)險(xiǎn)D.結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)是指因操作人員人為錯(cuò)誤或系統(tǒng)故障或控制失靈導(dǎo)致?lián)p失的風(fēng)險(xiǎn)【答案】D22、下列關(guān)于封閉式基金的利潤分配的說法，錯(cuò)誤的是()。A.封閉式基金的收益分配，每年不得少于一次B.封閉式基金年度收益分配比例不得高于基金年度可供分配利潤的90%C.基金收益分配后基金份額凈值不得低于面值D.封閉式基金只能采用現(xiàn)金分紅【答案】B23、投資部根據(jù)總體投資策略和研究報(bào)告，構(gòu)建投資組合方案，對(duì)方案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)收益分析，屬于基金公司投資交易的（）環(huán)節(jié)。A.形成投資策略B.構(gòu)建投資組合C.績效評(píng)估與組合調(diào)整D.執(zhí)行交易指令【答案】A24、下列關(guān)于久期的說法，不正確的是()。A.久期也稱持續(xù)期B.久期是對(duì)固定收益產(chǎn)品的利率敏感程度的衡量C.市場利率變化時(shí)，固定收益產(chǎn)品久期越長，價(jià)格變動(dòng)幅度越小D.利率大幅變動(dòng)時(shí)，用久期估計(jì)固定收益產(chǎn)品的價(jià)格變化并不準(zhǔn)確【答案】C25、基金的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告通常不包括（）。A.月報(bào)B.周報(bào)C.季報(bào)D.年報(bào)【答案】B26、衍生工具是由另一種基礎(chǔ)資產(chǎn)構(gòu)成或衍生而來，關(guān)于其中的基礎(chǔ)資產(chǎn)，以下表述正確的有（）A.II、III、IVB.I、III、IVC.I、II、III、IVD.I、II、III【答案】C27、股價(jià)指數(shù)復(fù)制方法通常不包括()。A.完全復(fù)制B.抽樣復(fù)制C.優(yōu)化復(fù)制D.分層復(fù)制【答案】D28、避險(xiǎn)策略基金投資于穩(wěn)健資產(chǎn)不得低于基金資產(chǎn)凈值的（），以獲取穩(wěn)定收益，盡力避免到期時(shí)投資本金出現(xiàn)虧損。A.90%B.80%C.70%D.60%【答案】B29、關(guān)于房地產(chǎn)投資信托基金，以下說法錯(cuò)誤的是()。A.投資于房地產(chǎn)或者房地產(chǎn)抵押貸款B.是一種資產(chǎn)證券化的產(chǎn)品C.通過發(fā)行受益憑證或者股票募集資金D.不能在證券交易所掛牌上市【答案】D30、關(guān)于基金運(yùn)作過程中的費(fèi)用，以下不能在基金資產(chǎn)中列支的是（）。A.基金合同生效后的信息披露費(fèi)用B.銷售服務(wù)費(fèi)C.基金轉(zhuǎn)換費(fèi)D.基金的證券交易費(fèi)用【答案】C31、金融遠(yuǎn)期合約是指合約雙方同意在未來日期按照（）買賣基礎(chǔ)金融資產(chǎn)的合約。A.約定價(jià)格B.未來市場C.市場價(jià)格D.資產(chǎn)價(jià)值【答案】A32、在半強(qiáng)有效證券市場中，證券價(jià)格所反映的信息不包括（）。A.證券的盈利預(yù)、未公開發(fā)布的公司重組信息B.證券的交易量、紅利發(fā)放公告C.證券的交易量、公司并購公告D.證券的盈利預(yù)測、公司并購公告【答案】A33、下列不屬于股票的特征的是（）。A.收益性B.永久性C.風(fēng)險(xiǎn)性D.真實(shí)性【答案】D34、申請(qǐng)合格境外投資者資格的商業(yè)銀行應(yīng)具備經(jīng)營銀行業(yè)務(wù)（）年以上，一級(jí)資本不少于（）億美元，最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度管理的證券資產(chǎn)不少于（）億美元。A.5；3；50B.10；5；50C.10；3；50D.10；3；20【答案】C35、債券基金的主要投資風(fēng)險(xiǎn)不包括（）。A.操作風(fēng)險(xiǎn)B.利率風(fēng)險(xiǎn)C.信用風(fēng)險(xiǎn)D.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)【答案】A36、假設(shè)某投資者持有5000份基金A，當(dāng)前的基金份額凈值為1.4元，對(duì)該基金按1∶1.4的比例進(jìn)行拆分操作后，對(duì)應(yīng)的基金資產(chǎn)為（）元。A.3571B.5000C.7000D.9800【答案】C37、基金管理公司最高的投資決策機(jī)構(gòu)是（）。A.投資部B.研究部C.交易部D.投資決策委員會(huì)【答案】D38、關(guān)于質(zhì)押式回購，以下表述正確的是（）A.質(zhì)押式回購到期由逆回購方向正回購方支付到期結(jié)算資金額B.質(zhì)押式回購首期由正回購方將回購債券出售給逆回購方C.質(zhì)押式回購由正回購方在將回購債券出質(zhì)給逆回購方時(shí)取得逆回購方支付的首期資金結(jié)算額D.質(zhì)押式回購到期由正回購方以到期日市場價(jià)格從逆回購方購回回購債券【答案】C39、投資期限越長，則投資者對(duì)()的要求越低。A.利率B.收益C.期限D(zhuǎn).流動(dòng)性【答案】D40、貨幣市場基金投資組合的平均剩余期限不得超過（）天，平均剩余存續(xù)期不得超過（）天A.100,240B.100,180C.120,180D.120,240【答案】D41、息票率為6%的3年期債券，市場價(jià)格為97.2440元，到期收益率為7%,久期為2.83年。那么，該債券的到期收益率增加至7.1%,那么價(jià)格將（）A.上升0.257元B.下降0.257元C.上升2.64元D.下降2.64元【答案】B42、某一只基金2年的累計(jì)收益率為36%，那么該基金的年平均收益率為（）。A.17.8%B.18%C.6%D.16.6%【答案】D43、以下屬于基金交易費(fèi)的是（）。A.上市年費(fèi)B.分紅手續(xù)費(fèi)C.印花稅D.開戶費(fèi)【答案】C44、大多數(shù)大宗商品投資者常用的投資方式是（）。A.購買資源或者購買大宗商品相關(guān)股票B.購買大宗商品實(shí)物C.投資大宗商品衍生工具D.投資大宗商品的結(jié)構(gòu)化產(chǎn)品【答案】C45、關(guān)于固定收益證券綜合電子平臺(tái).以下表述錯(cuò)誤的是（）.A.固定收益平臺(tái)的證券現(xiàn)券交易實(shí)行凈價(jià)申報(bào)B.交易商在固定收益平臺(tái)申報(bào)賣出固定收益證券的數(shù)量，不得超過其賬戶內(nèi)可交易余額C.交易商T日通過固定收益平臺(tái)買入的證券.最早T+1日可以賣出D.固定收益平臺(tái)的交易價(jià)格實(shí)行漲跌幅限制【答案】C46、關(guān)于交易所上市交易的投資品種估值，以下表述正確的是（）。A.首次公開發(fā)行股票時(shí)公司股東公開發(fā)售的股份，可以參考《證券投資基金流通受限股票估值指引（試行）》進(jìn)行估值B.交易所上市交易的可轉(zhuǎn)債按當(dāng)日收盤價(jià)怍為估值凈價(jià)C.交易所上市的股指期貨合約以估值當(dāng)日市價(jià)進(jìn)行估值D.對(duì)交易所上市交易或掛牌轉(zhuǎn)讓的固定收益品種，第三方估值機(jī)構(gòu)提供的估值價(jià)格與交易所收盤價(jià)【答案】D47、如果某債券基金的久期為4年，市場利率由5%上升到6%，則該債券基金的資產(chǎn)凈值約()。A.上升4%B.上升6%C.下降4%D.下降5%【答案】C48、哪個(gè)選項(xiàng)不是債券基金主要的投資風(fēng)險(xiǎn)()A.A：債券到期風(fēng)險(xiǎn)B.提前贖回風(fēng)險(xiǎn)C.利率風(fēng)險(xiǎn)D.信用風(fēng)險(xiǎn)【答案】A49、影響期權(quán)價(jià)格的因素不包括（）。A.合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價(jià)格B.期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格C.合約標(biāo)的資產(chǎn)的歷史價(jià)格D.期權(quán)的有效期【答案】C50、在實(shí)踐中，當(dāng)因市場流動(dòng)性不足或債券交易特性及交易慣例等因素影響跟蹤標(biāo)的指數(shù)效果時(shí)，債券指數(shù)基金通常采取的處理方法是（）A.市值加權(quán)的抽樣復(fù)制B.完全復(fù)制C.分層抽樣復(fù)制D.優(yōu)化復(fù)制【答案】D51、對(duì)基金管理人的估值結(jié)果負(fù)有復(fù)核責(zé)任的是（）。A.基金管理人B.基金托管人C.基金投資人D.基金監(jiān)管人【答案】B52、以下不屬于投資政策說明書內(nèi)容的是（）。A.收益承諾B.業(yè)績比較基準(zhǔn)C.投資回報(bào)率目標(biāo)D.投資限制【答案】A53、在經(jīng)紀(jì)人市場上，經(jīng)紀(jì)人的利潤主要來源于（）。A.給投資者提供經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的傭金B(yǎng).買賣證券的價(jià)差收益C.辦理投資業(yè)務(wù)收取的手續(xù)費(fèi)D.投資證券的投資所得【答案】A54、計(jì)算基金詹森指數(shù)需已知的變量不包括（）。A.市場指數(shù)收益率B.無風(fēng)險(xiǎn)收益率C.βp的最小二乘估計(jì)D.基金的平均收益率【答案】D55、基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表不包括()。A.資產(chǎn)負(fù)債表B.利潤表C.凈值變動(dòng)表D.股東權(quán)益變動(dòng)表【答案】D56、下列關(guān)于基金業(yè)績評(píng)價(jià)的意義的說法，不包括的是（）。A.對(duì)于基金公司而言，想要提高其投資管理能力，必須測算和理解基金經(jīng)理的業(yè)績B.基金經(jīng)理的業(yè)績來源是高超的投資技能，還是單純的運(yùn)氣，或者是承擔(dān)了過多的風(fēng)險(xiǎn)C.只有通過完備的投資業(yè)績評(píng)估，投資者才可以有足夠的信息來了解自己的投資狀況D.不同基金的投資目標(biāo)、范圍、比較基準(zhǔn)等均有差別【答案】D57、（）是指結(jié)算系統(tǒng)在設(shè)定的時(shí)間內(nèi)：對(duì)市場參與者債券買賣的凈差額和資金凈差額進(jìn)行交收。A.全額結(jié)算B.凈額結(jié)算C.實(shí)時(shí)處理交收D.批量處理交收【答案】B58、關(guān)于資產(chǎn)支持證券ABS的資產(chǎn)池中債務(wù)構(gòu)成種類，不包括（）。A.學(xué)生貸款B.住房抵押貸款C.汽車消費(fèi)貸款D.信用卡應(yīng)收款【答案】B59、關(guān)于各類收入所得的稅收。以下表述錯(cuò)誤的有（）。A.Ⅰ、Ⅱ、ⅢB.Ⅱ、Ⅲ、ⅣC.Ⅰ、ⅡD.Ⅰ、Ⅲ【答案】C60、銀行間債券市場的發(fā)行主體不包括（）。A.中國人民銀行B.政策性銀行C.未獲發(fā)債批準(zhǔn)的財(cái)務(wù)公司D.商業(yè)銀行【答案】C61、期權(quán)是指標(biāo)的證券發(fā)行人或其以外的第三人發(fā)行的，約定在規(guī)定期間內(nèi)或特定到期日，持有人有權(quán)按約定價(jià)格向發(fā)行人購買或出售標(biāo)的證券，或以現(xiàn)金結(jié)算方式收取結(jié)算差價(jià)的有價(jià)證券。下列關(guān)于期權(quán)的說法錯(cuò)誤的是（）。A.美式權(quán)證可在失效日之前一段規(guī)定時(shí)間內(nèi)行權(quán)B.認(rèn)沽權(quán)證近似于看跌期權(quán)，行權(quán)時(shí)其持有人可按照約定的價(jià)格賣出約定數(shù)量的標(biāo)的資產(chǎn)C.當(dāng)認(rèn)股權(quán)證行權(quán)時(shí)，標(biāo)的股票的市場價(jià)格一般高于其行權(quán)價(jià)格，認(rèn)股權(quán)證在其有效期內(nèi)具有價(jià)值D.認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值可以分為兩部分：內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值。一份認(rèn)股權(quán)證的價(jià)值等于其內(nèi)在價(jià)值與時(shí)間價(jià)值之和【答案】A62、投資者持有期限為3年，票面利率為8％，每年付息一次的債券。3年期即期利率為6％，則第3年的貼現(xiàn)因子是（）。A.0.943B.0.794C.0.926D.0.840【答案】D63、基金業(yè)績評(píng)價(jià)對(duì)于個(gè)人投資者而言，投資業(yè)績的好壞可能會(huì)決定他們是否有足夠的錢來支付大額開支，如子女教育、旅游等；對(duì)于儲(chǔ)備養(yǎng)老金的參與者而言，投資業(yè)績的好壞可能會(huì)決定其能否有舒適的退休生活；對(duì)于基金公司而言，想要提高其投資管理能力，必須測算和理解基金經(jīng)理的業(yè)績。上述說法（）。A.錯(cuò)誤B.部分錯(cuò)誤C.正確D.部分正確【答案】C64、UCITS五號(hào)令中補(bǔ)充和更新的內(nèi)容包括（）。A.Ⅰ、Ⅲ、ⅣB.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、ⅤC.Ⅰ、Ⅳ、ⅤD.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ【答案】C65、已知1年期的即期利率為7%，2年期的即期利率為8%，則第1年末到第2年末的遠(yuǎn)期利