2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分通關(guān)題型題庫附解析答案

2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理高分通關(guān)題型題庫附解析答案單選題（共50題）1、()就是對風(fēng)險誘因、風(fēng)險指標和損失時間進行歷史統(tǒng)計，形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。隨著相關(guān)因素發(fā)生變化，模型能預(yù)測出潛在損失及原因，并對未來環(huán)境進行分析。A.隨機模型B.計量模型C.資本模型D.因果分析模型【答案】D2、（）是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.市場價值B.公允價值C.名義價值D.市值重估【答案】C3、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃和實施方案。在以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃中，戰(zhàn)略規(guī)劃的調(diào)整依賴于(?)的反饋循環(huán)。A.戰(zhàn)略方案選擇和公司治理B.戰(zhàn)略實施和戰(zhàn)略風(fēng)險管理C.風(fēng)險監(jiān)測和運營績效D.風(fēng)險識別和整體戰(zhàn)略【答案】B4、下列關(guān)于敏感性分析的說法錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便理解C.敏感性分析在市場風(fēng)險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風(fēng)險要素的非線性變化【答案】B5、資產(chǎn)凈利率的公式為()。A.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)×100％B.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額+期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％C.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期初資產(chǎn)總額-期末資產(chǎn)總額)÷2]×100％D.資產(chǎn)凈利率=凈利潤÷[(期末資產(chǎn)總額-期初資產(chǎn)總額)÷2]×100％【答案】B6、商業(yè)銀行的產(chǎn)品主管部門在新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)研發(fā)和投產(chǎn)過程中結(jié)合產(chǎn)品線的風(fēng)險類型和風(fēng)險點，對潛在風(fēng)險事項或因素進行全面分析和識別并查找出風(fēng)險原因的過程屬于()。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險評估C.風(fēng)險控制D.風(fēng)險反饋【答案】A7、鍋爐安裝的坐標允許偏差是（）。A.5mmB.10mmC.±5mmD.±10mm【答案】B8、以下指標中，()數(shù)值越高，說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款指標C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C9、以下選項中，不屬于方差——協(xié)方差法的缺點的是（）。A.對于非線性產(chǎn)品估值準確性較低B.對于期權(quán)類產(chǎn)品，VaR值準確性較低C.計算效率較低D.結(jié)果解釋說明較難【答案】C10、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.在市場風(fēng)險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是市場價值和公允價值B.市場價值是指在評估基準日，通過Ih愿交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的未來價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，市場價值可以代表公允價值【答案】B11、以下關(guān)于聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐操作的說法，正確的是（）。①推行全面風(fēng)險管理理念，改善公司治理，并預(yù)先做好防范危機的準略；②確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序，并得到有效管理。③建立嚴密的聲譽風(fēng)險管理制度，主要以基層工作人員的良好執(zhí)行為基礎(chǔ)。A.只有①B.只有②C.①和②D.①、②、③【答案】C12、資產(chǎn)流動性強的表現(xiàn)是（）。A.變現(xiàn)能力強，所付成本高B.變現(xiàn)能力強，所付成本低C.變現(xiàn)能力弱，所付成本低D.變現(xiàn)能力弱，所付成本高【答案】B13、（2018年真題）假設(shè)某商業(yè)銀行總資產(chǎn)為1000億元，資產(chǎn)加權(quán)平均久期為6年，總負債900億元，負債加權(quán)平均久期為5年，則該銀行的資產(chǎn)負債久期缺口為（）年。A.1.5B.-1.5C.1D.-1【答案】A14、下列關(guān)于流動性風(fēng)險的說法，不正確的是（）。A.流動性風(fēng)險與信用風(fēng)險、市場風(fēng)險和操作風(fēng)險相比，形成的原因單一，通常被視為獨立的風(fēng)險B.流動性風(fēng)險包括資產(chǎn)性風(fēng)險和負債流動性風(fēng)險C.流動性風(fēng)險是商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險D.大量存款的擠兌行為可能會使商業(yè)銀行面臨較大的流動性風(fēng)險【答案】A15、（2018年真題）（）是指明知是毒品犯罪等七類上游犯罪的所得及其產(chǎn)生的收益，而通過各種方式掩飾、隱瞞其來源和性質(zhì)的犯罪行為。A.違規(guī)風(fēng)險B.反洗錢C.洗錢罪D.反洗錢管理【答案】C16、（2018年真題）某金融產(chǎn)品的收益率為20％的概率是0.8，收益率為10％的概率是0.1，本金完全不能收回的概率是0.1，則該金融產(chǎn)品的預(yù)期收益率為（）。A.17％B.7％C.10％D.15％【答案】B17、（2018年真題）《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》加強了對商業(yè)銀行（）的信息披露要求。A.資本計量和管理B.公司治理情況C.財務(wù)會計制度D.年度重大事項【答案】A18、以下指標中（）數(shù)值越高說明商業(yè)銀行流動性越差。A.大額負債依賴度B.核心存款比例C.貸款總額與核心存款的比率D.流動資產(chǎn)與總資產(chǎn)的比率【答案】C19、假設(shè)某銀行在2006會計年度結(jié)束時，其正常類貸款為30億元人民幣，關(guān)注類貸款為15億元人民幣，次級類貸款為5億元人民幣，可疑類貸款為2億元人民幣，損失類貸款為1億元人民幣，則其不良貸款率為（）。A.15%B.12%C.45%D.25%【答案】A20、在操作風(fēng)險計量的標準法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的β值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D21、按照操作風(fēng)險損失事件類型分類，操作風(fēng)險不包括（）。A.就業(yè)制度和工作場所安全事件B.實物資產(chǎn)的損壞C.對外賠償D.信息科技系統(tǒng)事件【答案】C22、市場風(fēng)險的局限性不包括()。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D23、()是商業(yè)銀行買賣遠期外匯的衍生品合約，它賦予合約購買者在一定期限內(nèi)按規(guī)定匯率購買或出售一定數(shù)量的某種貨幣的權(quán)利。A.外匯掉期B.外匯期權(quán)C.外匯期貨D.外匯遠期【答案】B24、（2021年真題）根據(jù)我國監(jiān)管當(dāng)局要求，商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得低于（）A.6%B.4%C.2%D.5%【答案】B25、下列主要應(yīng)用于保管合同、運輸合同、加工承攬合同等主合同的擔(dān)保形式是（）。A.留置B.質(zhì)押C.抵押D.保證【答案】A26、（2018年真題）（）根據(jù)銀行一個年度內(nèi)資產(chǎn)的流動性特征設(shè)定可接受的最低穩(wěn)定資金量。A.流動性比率B.存貸比C.流動性覆蓋率D.凈穩(wěn)定資金比例【答案】D27、對股東大會負責(zé)的監(jiān)督機構(gòu)是（）。A.董事會B.監(jiān)事會C.高級管理層D.中國銀監(jiān)會【答案】B28、證券的（）越大，利率的變化對該證券價格的影響也越大，因此風(fēng)險也越大。A.久期B.敞口C.現(xiàn)值D.面值【答案】A29、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，l年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風(fēng)險中性定價原理，上述風(fēng)險債券的違約概率約為()。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B30、假設(shè)某家銀行的外匯敞口頭寸如下：日元多頭200，歐元多頭30，港幣空頭60，美元空頭20，則累計總敞口頭寸為()。A.150B.310C.40D.260【答案】B31、下列關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險違約風(fēng)險暴露的表述，正確的是()。A.違約風(fēng)險暴露應(yīng)包括對客戶的應(yīng)收未收利息B.違約風(fēng)險暴露應(yīng)扣除相應(yīng)的擔(dān)保抵押金額C.違約風(fēng)險暴露只針對銀行的表外資產(chǎn)D.違約風(fēng)險暴露只包括對客戶已發(fā)生的表內(nèi)貸款余額【答案】A32、小王即將在30天后取得國土資源部土地登記上崗資格證，那么在這段時間內(nèi)，他（）。A.可以無證上崗B.不需參加繼續(xù)教育培訓(xùn)C.不得從事土地權(quán)屬審核和登記審查工作D.不得在土地登記審批表和土地登記簿上簽字E.對違規(guī)操作造成錯登漏登的，不承擔(dān)任何責(zé)任【答案】C33、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風(fēng)險屬于（）引發(fā)的風(fēng)險。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D34、（2018年真題）下列關(guān)于商業(yè)銀行資金交易業(yè)務(wù)中存在的風(fēng)險隱患及其控制措施的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.實行嚴格的前中后臺職責(zé)、崗位分離制度，嚴禁后臺結(jié)算操作人員與前臺交易員核對交易明細B.代客資金業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)向客戶充分提示有關(guān)風(fēng)險、獲取必要的履約保證C.建立資金業(yè)務(wù)的風(fēng)險責(zé)任制可以有效降低前臺交易員操作失誤的概率D.借助適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險量化模型及業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)可以提高中臺風(fēng)險管理人員對交易風(fēng)險評估的準確性【答案】A35、20世紀80年代以后，商業(yè)銀行的風(fēng)險管理進人（）。A.全面風(fēng)險管理模式階段B.資產(chǎn)風(fēng)險管理模式階段C.負債風(fēng)險管理模式階段D.資產(chǎn)負債風(fēng)險管理模式階段【答案】A36、內(nèi)部欺詐是指（）。A.商業(yè)銀行內(nèi)部員工因過失沒有按照雇傭合同、內(nèi)部員工守則、相關(guān)業(yè)務(wù)及管理規(guī)定操作或者辦理業(yè)務(wù)造成的風(fēng)險，主要包括過失、未經(jīng)授權(quán)的業(yè)務(wù)或交易行為以及超越授權(quán)的活動B.故意騙取、盜用財產(chǎn)或違反監(jiān)管規(guī)章、法律或公司政策導(dǎo)致的損失C.商業(yè)銀行員工由于知識、技能匱乏而給商業(yè)銀行造成的風(fēng)險D.違反就業(yè)、健康或安全方面的法律或協(xié)議，包括勞動法和合同法等，造成個人工傷賠付或因性別、種族歧視事件導(dǎo)致的損失【答案】B37、假設(shè)其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風(fēng)險最高()A.5年期零息債券B.5年期票面利息為5％的固定利率債券C.5年期票面利率為7％的固定利率債券D.10年期浮動利率債券【答案】D38、總敞口頭寸計算方法中，較為保守的計量方法是（）。A.累計總敞口頭寸法B.凈總敞口頭寸法C.短邊法D.盯市【答案】A39、下列屬于測量銀行流動指標的是（）。A.現(xiàn)金頭寸指標B.貸款總額與核心存款的比率C.大額負債依賴度D.以上都是【答案】D40、（2019年真題）對高和較高國別風(fēng)險敞口、單一國別最大敞口、前十大國別敞口等可設(shè)置（）。A.國別風(fēng)險限額B.分散度限額C.集中度限額D.地區(qū)限額【答案】C41、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》的規(guī)定，商業(yè)銀行在資本規(guī)劃中應(yīng)優(yōu)先考慮補充（）。A.核心一級資本B.二級資本C.儲備資本D.其他一級資本【答案】A42、某電氣工程施工中發(fā)生觸電事故，經(jīng)搶救15人生還，5人死亡，該事故屬于（）。A.特別重大事故B.重大事故C.較大事故D.一般事故【答案】C43、前臺交易人員通常需要的風(fēng)險監(jiān)測報告類型是（）。A.整體風(fēng)險報告B.頭寸報告C.最佳避險報告D.以上均不是【答案】B44、新發(fā)生不良貸款的內(nèi)部原因不包括（）。A.違反貸款“三查”制度B.地方政府行政干預(yù)C.違反貸款授權(quán)授信規(guī)定D.銀行員工違法【答案】B45、人力資源配置不當(dāng)?shù)娘L(fēng)險是()。A.非流程風(fēng)險B.流程環(huán)節(jié)風(fēng)險C.控制派生風(fēng)險D.市場風(fēng)險【答案】A46、（2019年真題）監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C47、案例一A公司接到B公司的施工總進度計劃后，應(yīng)策劃價值設(shè)備安裝施工接到計劃：第三階段是（）。A.與土建工程施工全面配合階段B.全面安裝的高峰階段C.安裝工程由高峰轉(zhuǎn)入收尾，全面進行試運轉(zhuǎn)階段D.安裝工程結(jié)束階段【答案】C48、（2018年真題）（）屬于商業(yè)銀行所面臨的市場風(fēng)險。A.商業(yè)銀行無力為負債的減少或資產(chǎn)的增加提供融資而造成損失或破產(chǎn)的風(fēng)險B.金融資產(chǎn)價格和商品價格的波動給商業(yè)銀行表內(nèi)、表外頭寸造成損失的風(fēng)險C.交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風(fēng)險D.由于人為錯誤、流程缺失給商業(yè)銀行造成損失的風(fēng)險【答案】B49、根據(jù)《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.高級計量法B.內(nèi)部評級法C.標準法D.基本指標法【答案】A50、下列對商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的認識中，最恰當(dāng)?shù)氖?)。A.戰(zhàn)略風(fēng)險管理短期內(nèi)沒有益處B.戰(zhàn)略風(fēng)險管理不需要配置資本C.戰(zhàn)略風(fēng)險管理是一項長期性戰(zhàn)略投資、實施效果短期不能顯現(xiàn)D.戰(zhàn)略風(fēng)險可能引起流動性風(fēng)險、信用風(fēng)險、市場風(fēng)險【答案】D多選題（共20題）1、銀行監(jiān)管方法包括()。A.監(jiān)督檢查B.外部審計C.風(fēng)險評級D.市場準入E.資本監(jiān)管【答案】ACD2、商業(yè)銀行應(yīng)從以下（）方面加強操作風(fēng)險管理。A.治理結(jié)構(gòu)B.數(shù)據(jù)管理C.政策制度D.信息系統(tǒng)E.成果應(yīng)用【答案】ABCD3、市場約束的參與方主要包括（）。A.監(jiān)管部門B.公眾存款人C.股東D.其他債權(quán)人E.外部中介機構(gòu)【答案】ABCD4、能夠估算利率變動對所有頭寸的未來現(xiàn)金流現(xiàn)值的潛在影響，從而能夠?qū)首儎娱L期影響進行評估的分析方法包括（）。A.期限彈性分析B.持續(xù)期分析C.敏感分析D.外匯敞口分析E.風(fēng)險價值分析【答案】AB5、下列關(guān)于因果分析模型的說法，不正確的有（）。A.由威爾遜開發(fā)B.用于分析檢驗損失事件與風(fēng)險誘因C.是定性分析D.運用了VaR技術(shù)對操作風(fēng)險進行計量E.不能確定哪一種或哪些因素與風(fēng)險具有最高的關(guān)聯(lián)度【答案】C6、信貸客戶財務(wù)狀況變化的風(fēng)險預(yù)警信號包括（）。A.拖延支付利息，信用卡透支狀況嚴重B.關(guān)鍵的人事變動C.業(yè)務(wù)性質(zhì)改變D.存款賬戶余額下降E.主要產(chǎn)品供應(yīng)商流失【答案】AD7、商業(yè)銀行應(yīng)報告的重大風(fēng)險事項包括（）。A.大額或主要資金交易對方發(fā)生違約行為或預(yù)期違約B.中央銀行利率管理政策的重大變化C.對商業(yè)銀行業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生不利影響的國家法律、法規(guī)、司法解釋、規(guī)章或國際條約等的發(fā)布和修改D.重大市場風(fēng)險事項E.各報告單位認為應(yīng)報告的其他重要風(fēng)險事項【答案】ABCD8、商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括A.風(fēng)險狀況B.損失事件C.誘因及對策D.關(guān)鍵風(fēng)險指標E.資本金水平【答案】ABCD9、下列各項財務(wù)指標中，通常與企業(yè)信用評級成正比相關(guān)的有（）。A.利息償付比率B.資產(chǎn)負債率C.流動比率D.銷售利潤率E.資產(chǎn)回報率【答案】ACD10、按照工程重要程度，單位工程開工前，應(yīng)由企業(yè)或項目技術(shù)負責(zé)人組織全面的A.組織管理B.責(zé)任分工C.進度安排D.技術(shù)交底【答案】D11、土地登記代理人和代理機構(gòu)違規(guī)執(zhí)業(yè)的法律責(zé)任范圍不包括（）。A.社會責(zé)任B.民事責(zé)任C.刑事責(zé)任D.行政責(zé)任【答案】A12、下列哪類人員不適合采用外部招聘的方式：（）。A.補充初級崗位B.獲取現(xiàn)有員工不具備的技術(shù)C.選拔高級職位D.獲得能夠提供新思想的員工【答案】C13、（）土地登記不需報人民政府審批。A.更改B.初始C.注銷D.變更【答案】C14、銀行業(yè)金融機構(gòu)市場約束的參與方包括()。A.監(jiān)督部門B.公眾存款C.股東D.債權(quán)人E.債務(wù)人【答案】ABCD15、巴塞爾委員會按流動性高低對銀行資產(chǎn)的分類中：最具有流動性的資產(chǎn)包括（）。A.現(xiàn)金B(yǎng).中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券C.同業(yè)拆借D.商業(yè)銀行可出售的貸款組合E.股票【答案】AB16、市場風(fēng)險是指因市場價格的不利變動而使銀行的表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風(fēng)險，其中的市場價格包括（）。A.利率B.匯率C.工資率D.股票價格E.