2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識自我檢測試卷A卷附答案

2022年期貨從業(yè)資格之期貨基礎(chǔ)知識自我檢測試卷A卷附答案單選題（共70題）1、若某年11月，CBOT小麥?zhǔn)袌龅幕顬?3美分/蒲式耳，到了12月份基差變?yōu)?美分/蒲式耳，這種基差變化稱為（）。A.走強(qiáng)B.走弱C.不變D.趨近【答案】A2、從期貨交易所的組織形式來看，下列不以營利為目的的是（）。A.合伙制B.合作制C.會員制D.公司制【答案】C3、中國金融期貨交易所5年期國債期貨的當(dāng)時結(jié)算價為（）。A.最后一小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價B.最后半小時成交價格按照成交量的加權(quán)平均價C.最后一分鐘成交價格按照成交量的加權(quán)平均價D.最后三十秒成交價格按照成交量的加權(quán)平均價【答案】A4、某交易者賣出執(zhí)行價格為540美元/蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，權(quán)利金為35美元/蒲式耳，則該交易者賣出的看漲期權(quán)的損益平衡點(diǎn)為（）美元/蒲式耳。（不考慮交易費(fèi)用）A.520B.540C.575D.585【答案】C5、下列選項屬于蝶式套利的是（）。A.同時賣出300手5月份大豆期貨合約、買入700手7月份大豆期貨合約、賣出400手9月份大豆期貨合約B.同時買入300手5月份大豆期貨合約、賣出60O手5月份豆油貨期貨合約、賣出300手5月份豆粕期貨舍約C.同時買入100手5月份銅期冀合約、賣出700手7月份銅期合約、買入400手9月份鋼期貨合約D.同時買入100手5月份玉米期貨合約、賣出200手7月份玉米期貨合約、賣出100手9月份玉米期貨合約【答案】A6、2015年2月15日，某交易者賣出執(zhí)行價格為6．7522元的CME歐元兌人民幣看跌期貨期權(quán)(美式)，權(quán)利金為0．0213歐元，對方行權(quán)時該交易者（）。A.賣出標(biāo)的期貨合約的價格為6.7309元B.買入標(biāo)的期貨合約的成本為6.7522元C.賣出標(biāo)的期貨合約的價格為6.7735元D.買入標(biāo)的期貨合約的成本為6.7309元【答案】D7、在我國，4月15日，某交易者買入10手（1000克／手）7月黃金期貨合約同時賣出10手8月黃金期貨合約，價格分別為316．05元／克和315．00元／克。5月5日，該交易者對上述合約全部對沖平倉，合約平倉價格分別是317．50元／克和316．05元／克。該交易者盈虧狀況為（）。A.盈利2000元B.虧損2000元C.虧損4000元D.盈利4000元【答案】D8、2月1日，某期貨交易所5月和9月豆粕期貨價格分別為3160元/噸和3600元/噸，套利者預(yù)期價差將縮小，最有可能獲利的是（）。A.同時買入5月份和9月份的期貨合約，到期平倉B.同時賣出5月份和9月份的期貨合約，到期平倉C.買入5月份合約，賣出9月份合約，到期平倉D.賣出5月份合約，買入9月份合約，到期平倉【答案】C9、在期貨期權(quán)交易中，期權(quán)買方有權(quán)在約定的期限內(nèi)，按（）買入或賣出一定數(shù)量的期貨合約。A.優(yōu)惠價格B.將來價格C.事先確定價格D.市場價格【答案】C10、活躍的合約具有（），方便投機(jī)者在合適的價位對所持頭寸進(jìn)行平倉。A.較高的市場價值B.較低的市場價值C.較高的市場流動性D.較低的市場流動性【答案】C11、某交易者在3月1日對某品種5月份、7月份期貨合約進(jìn)行熊市套利，其成交價格分別為6270元/噸、6200元/噸。3月10日，該交易者將5月份、7月份合約全部對沖平倉，其成交價分別為6190元/噸和6150元/噸，則該套利交易（）元/噸。A.盈利60B.盈利30C.虧損60D.虧損30【答案】B12、以下屬于虛值期權(quán)的是（）。A.看漲期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時標(biāo)的物的市場價格B.看跌期權(quán)的執(zhí)行價格高于當(dāng)時標(biāo)的物的市場價格C.看漲期權(quán)的執(zhí)行價格等于當(dāng)時標(biāo)的物的市場價格D.看跌期權(quán)的執(zhí)行價格低于當(dāng)時標(biāo)的物的市場價格【答案】D13、—般來說，期貨投機(jī)者在選擇合約月份時，應(yīng)選擇（）合約，避開（）合約。A.交易不活躍的，交易活躍的B.交易活躍的，交易不活躍的C.可交易的，不可交易的D.不可交易的，可交易的【答案】B14、在開倉階段，選擇好入市的時間很重要，其主要原因是()。A.期貨投資風(fēng)險很大B.期貨價格變化很快C.期貨市場趨勢不明確D.技術(shù)分析法有一定作用【答案】B15、目前絕大多數(shù)國家采用的外匯標(biāo)價方法是（）。A.間接標(biāo)價法B.直接標(biāo)價法C.英鎊標(biāo)價法D.歐元標(biāo)價法【答案】B16、1999年，國務(wù)院對期貨交易所再次進(jìn)行精簡合并，成立了（）家期貨交易所。A.3B.4C.15D.16【答案】A17、7月I1日，某鋁廠與某鋁貿(mào)易商簽訂合約，約定以9月份鋁期貨合約為基準(zhǔn)，以高于鋁期貨價格100元/噸的價格交收。同時鋁廠進(jìn)行套期保值，以16600元/噸的價格賣出9月份鋁期貨合約。此時鋁現(xiàn)貨價格為16350元/噸。8月中旬，該鋁廠實施點(diǎn)價，以16800元/噸的期貨價格作為基準(zhǔn)價，進(jìn)行實物交收，同時按該價格將期貨合約對沖平倉，此時鋁現(xiàn)貨價格為16600元/噸。通過套期保值交易，該鋁廠鋁的售價相當(dāng)于（）。A.16700B.16600C.16400D.16500【答案】A18、某投資者上一交易日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為157475元，上一交易日交易保證金為11605元，當(dāng)日交易保證金為18390元，當(dāng)日平倉盈虧為8500元，當(dāng)日持倉盈虧為7500元，手續(xù)費(fèi)等其他費(fèi)用為600元，當(dāng)日該投資者又在其保證金賬戶中存入資金50000元，該投資者當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額為（）元。A.166090B.216690C.216090D.204485【答案】C19、相同條件下，下列期權(quán)時間價值最大的是（）。A.平值期權(quán)B.虛值期權(quán)C.實值期權(quán)D.看漲期權(quán)【答案】A20、下列不屬于期貨交易的交易規(guī)則的是（）。A.保證金制度、漲跌停板制度B.持倉限額制度、大戶持倉報告制度C.強(qiáng)行平倉制度、當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度D.風(fēng)險準(zhǔn)備金制度、隔夜交易制度【答案】D21、某看跌期權(quán)的執(zhí)行價格為200美元，權(quán)利金為5美元，標(biāo)的物的市場價格為230美元，該期權(quán)的內(nèi)涵價值為（）。A.5美元B.0C.-30美元D.-35美元【答案】B22、我國期貨交易所會員資格審查機(jī)構(gòu)是（）。A.中國證監(jiān)會B.期貨交易所C.中國期貨業(yè)協(xié)會D.中國證監(jiān)會地方派出機(jī)構(gòu)【答案】B23、金字塔式建倉是一種（）的方法。A.增加合約倉位B.減少合約倉位C.平倉D.以上都不對【答案】A24、某交易者以2美元/股的價格買入某股票看跌期權(quán)1手，執(zhí)行價格為35美元/股；以4美元/股的價格買入相同執(zhí)行價格的該股票看漲期權(quán)1手，以下說法正確的是（）。（合約單位為100股，不考慮交易費(fèi)用）A.當(dāng)股票價格為36美元/股時，該交易者盈利500美元B.當(dāng)股票價格為36美元/股時，該交易者損失500美元C.當(dāng)股票價格為34美元/股時，該交易者盈利500美元D.當(dāng)股票價格為34美元/股時，該交易者損失300美元【答案】B25、當(dāng)（）時，買入套期保值，可實現(xiàn)盈虧完全相抵，套期保值者得到完全保護(hù)。A.基差走強(qiáng)B.市場由正向轉(zhuǎn)為反向C.基差不變D.市場由反向轉(zhuǎn)為正向【答案】C26、一般情況下，期限長的債券和期限短的債券相比對利率變動的敏感程度（）。A.大B.相等C.小D.不確定【答案】A27、關(guān)于期權(quán)交易，下列表述正確的是（）。A.買賣雙方均需支付權(quán)利金B(yǎng).交易發(fā)生后，買方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利C.買賣雙方均需繳納保證金D.交易發(fā)生后，賣方可以行使權(quán)利，也可以放棄權(quán)利【答案】B28、下列關(guān)于影響外匯期權(quán)價格因素的描述中，不正確的是（）。A.市場利率越高，外匯期權(quán)價格越高B.匯率波動性越小，外匯期權(quán)價格越高C.外匯期權(quán)的到期期限越長，期權(quán)的時間價值越高D.外匯看漲期權(quán)，執(zhí)行價格越高，買方盈利可能性越小【答案】B29、某投資者以200點(diǎn)的價格買入一張2個月后到期的恒指看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為22000點(diǎn)，期權(quán)到期時，標(biāo)的指數(shù)價格為21700，則該交易者的行權(quán)收益為（）。（不考慮交易手續(xù)費(fèi)）A.100點(diǎn)B.300點(diǎn)C.500點(diǎn)D.-100點(diǎn)【答案】A30、大連大豆期貨市場某一合約的賣出價為2100元／噸，買入價為2103元／噸，前一成交價為2101元／噸，那么該合約的撮合成交價應(yīng)為（）元／噸。A.2100B.2101C.2102D.2103【答案】B31、期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易雙方商定的期貨平倉須在（）限制范圍內(nèi)。A.審批日期貨價格B.交收日現(xiàn)貨價格C.交收日期貨價格D.審批日現(xiàn)貨價格【答案】A32、期貨交易的對象是（）。A.倉庫標(biāo)準(zhǔn)倉單B.現(xiàn)貨合同C.標(biāo)準(zhǔn)化合約D.廠庫標(biāo)準(zhǔn)倉單【答案】C33、交易中，買入看漲期權(quán)時最大的損失是（）。A.零B.無窮大C.權(quán)利金D.標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格【答案】C34、若國債期貨到期交割結(jié)算價為100元，某可交割國債的轉(zhuǎn)換因子為0．9980，應(yīng)計利息為1元，其發(fā)票價格為（）元。A.99.20B.101.20C.98.80D.100.80【答案】D35、在期貨行情分析中，開盤價是當(dāng)日某一期貨合約交易開始前（）分鐘集合競價產(chǎn)生的成交價。A.3B.5C.10D.15【答案】B36、交易者以75200元／噸賣出2手銅期貨合約，并欲將最大虧損限制為100元／噸，因此下達(dá)止損指令時設(shè)定的價格應(yīng)為（）元／噸。（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.75100B.75200C.75300D.75400【答案】C37、某日，中國銀行公布的外匯牌價為1美元兌6．83元人民幣，現(xiàn)有人民幣10000元，接當(dāng)日牌價，大約可兌換（）美元。A.1442B.1464C.1480D.1498【答案】B38、對于某債券組合，三只債券投資額分別為200萬元、300萬元和500萬元，其久期分別為3、4、5，則該債券組合的久期為（）。A.1.2B.4.3C.4.6D.5【答案】B39、外匯期貨市場（）的操作實質(zhì)上是為現(xiàn)貨外匯資產(chǎn)“鎖定匯價”，減少或消除其受匯價上下波動的影響。A.套期保值B.投機(jī)C.套利D.遠(yuǎn)期【答案】A40、（）是最著名和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。A.頭肩形態(tài)B.雙重頂（底）C.圓弧形態(tài)D.喇叭形【答案】A41、下列關(guān)于期貨居間人的表述，正確的是（）。A.居間人隸屬于期貨公司B.居間人不是期貨公司所訂立期貨經(jīng)紀(jì)合同的當(dāng)事人C.期貨公司的在職人員可以成為本公司的居間人D.期貨公司的在職人員可以成為其他期貨公司的居間人【答案】B42、日本、新加坡和美國市場均上市了日經(jīng)225指數(shù)期貨，交易者可利用兩個相同合約之間的價差進(jìn)行（）A.跨月套利B.跨市場套利C.跨品種套利D.投機(jī)【答案】B43、中國金融期貨交易所說法不正確的是（）。A.理事會對會員大會負(fù)責(zé)B.董事會執(zhí)行股東大會決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)【答案】A44、某企業(yè)有一批商品存貨，目前現(xiàn)貨價格為3000元/噸，2個月后交割的期貨合約價格為3500元/噸。2個月期間的持倉費(fèi)和交割成本等合計為300元/噸。該企業(yè)通過比較發(fā)現(xiàn)，如果將該批貨在期貨市場按3500元/噸的價格賣出，待到期時用其持有的現(xiàn)貨進(jìn)行交割，扣除300元/噸的持倉費(fèi)之后，仍可以有200元/噸的收益。在這種情況下，企業(yè)將貨物在期貨市場賣出要比現(xiàn)在按3000元/噸的價格賣出更有利，也比兩個月賣出更有保障，此時，可以將企業(yè)的操作稱為（）。A.期轉(zhuǎn)現(xiàn)B.期現(xiàn)套利C.套期保值D.跨期套利【答案】B45、某投資者判斷大豆價格將會持續(xù)上漲，因此在大豆期貨市場上買入一份執(zhí)行價格為600美分／蒲式耳的看漲期權(quán)，權(quán)利金為10美分／蒲式耳，則當(dāng)市場價格高于（）美分／蒲式耳時，該投資者開始獲利。A.590B.600C.610D.620【答案】C46、5月10日，7月份和8月份豆粕期貨價格分別為3100元／噸和3160元／噸，套利者判斷價差明顯大于合理水平，下列選項中該套利者最有可能進(jìn)行的交易是（）。A.賣出7月豆粕期貨合約同時買人8月豆粕期貨合約B.買人7月豆粕期貨合約同時賣出8月豆粕期貨合約C.買人7月豆粕期貨合約同時買人8月豆粕期貨合約D.賣出7月豆粕期貨合約同時賣出8月豆粕期貨合約【答案】B47、2016年3月，某企業(yè)以1.1069的匯率買入CME的9月歐元兌美元期貨，同時買入相同現(xiàn)值的9月到期的歐元兌美元期貨看跌期權(quán)，執(zhí)行價格為1.1091，權(quán)利金為0.020美元，如果9月初，歐元兌美元期貨價格上漲到1.2863，此時歐元兌美元期貨看跌期權(quán)的權(quán)利金為0.001美元，企業(yè)將期貨合約和期權(quán)合約全部平倉。該策略的損益為（）美元/歐元。（不考慮交易成本）A.0.3012B.0.1604C.0.1325D.0.3195【答案】B48、在小麥期貨市場，甲為買方，建倉價格為2400元／噸，乙為賣方，建倉價格為2600元／噸，小麥搬運(yùn).儲存.利息等交割成本為60元／噸，雙方商定的平倉價為2540元／噸，商定的交收小麥價格比平倉價低40元／噸，即2500元／噸，期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨后節(jié)約費(fèi)用總和__________是__________元／噸，甲方節(jié)約__________元／噸，乙方節(jié)約元／噸。（）A.60；40；20B.40；30；60C.60；20；40D.20；40；60【答案】A49、期貨保證金存管銀行（簡稱存管銀行）屬于期貨服務(wù)機(jī)構(gòu)，是由（）指定、協(xié)助交易所辦理期貨交易結(jié)算業(yè)務(wù)的銀行。A.期貨交易所B.中國期貨業(yè)協(xié)會C.中國證券業(yè)協(xié)會D.期貨公司【答案】A50、理論上外匯期貨價格與現(xiàn)貨價格將在（）收斂。A.每日結(jié)算時B.波動較大時C.波動較小時D.合約到期時【答案】D51、根據(jù)我國股指期貨投資者適當(dāng)性制度，自然人申請開戶時保證金賬戶可用資金余額不低于人民幣（）萬元。A.50B.100C.200D.300【答案】A52、某鋼材貿(mào)易商簽訂供貨合同，約定在三個月后按固定價格出售鋼材，但手頭尚未有鋼材現(xiàn)貨，此時該貿(mào)易商的現(xiàn)貨頭寸為（）。A.多頭B.空頭C.買入D.賣出【答案】B53、某美國投資者買入50萬歐元。計劃投資3個月，但又擔(dān)心期間歐元對美元貶值，該投資者決定用CME歐元期貨進(jìn)行空頭套期保值(每張歐元期貨合約為12．5萬歐元)。假設(shè)當(dāng)日歐元(EUR)兌美元(USD)即期匯率為1．4432，3個月后到期的歐元期貨合約成交價格EUR/USD為1．4450。3個月后歐元兌美元即期匯率為1．4120，該投資者歐元期貨合約平倉價格EUR/USD為1．4101。(不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用)A.獲利1.56，獲利1.565B.損失1.56，獲利1.745C.獲利1.75，獲利1.565D.損失1.75，獲利1.745【答案】B54、某客戶開倉賣出大豆期貨合約20手，成交價格為2020元／噸，當(dāng)天平倉5手合約，成交價格為2030元，當(dāng)日結(jié)算價格為2040元／噸，則其當(dāng)日平倉盈虧為（）元，持倉盈虧為（）元。A.-500；-3000B.500；3000C.-3000；-50D.3000；500【答案】A55、以下關(guān)于賣出看跌期權(quán)的說法，正確的是（）。A.賣出看跌期權(quán)的收益將高于買進(jìn)看跌期權(quán)標(biāo)的物的收益B.擔(dān)心現(xiàn)貨價格下跌，可賣出看跌期權(quán)規(guī)避風(fēng)險C.看跌期權(quán)的空頭可對沖持有的標(biāo)的物多頭D.看跌期權(quán)空頭可對沖持有的標(biāo)的物空頭【答案】D56、在期貨市場上，套期保值者的原始動機(jī)是（）。A.通過期貨市場尋求利潤最大化B.通過期貨市場獲取更多的投資機(jī)會C.通過期貨市場尋求價格保障，消除現(xiàn)貨交易的價格風(fēng)險D.通過期貨市場尋求價格保障，規(guī)避現(xiàn)貨交易的價格風(fēng)險【答案】D57、中國金融期貨交易所說法不正確的是（）。A.理事會對會員大會負(fù)責(zé)B.董事會執(zhí)行股東大會決議C.屬于公司制交易所D.監(jiān)事會對股東大會負(fù)責(zé)【答案】A58、某日，滬深300現(xiàn)貨指數(shù)為3500點(diǎn)，市場年利率為5％，年指數(shù)股息率為1％。若不考慮交易成本，3個月后交割的滬深300股指期貨的理論價格為（）點(diǎn)。A.3553B.3675C.3535D.3710【答案】C59、對買入套期保值而言，基差走強(qiáng)，（）。（不計手續(xù)費(fèi)等費(fèi)用）A.期貨市場和現(xiàn)貨市場盈虧相抵，實現(xiàn)完全套期保值B.有凈盈利，實現(xiàn)完全套期保值C.有凈損失，不能實現(xiàn)完全套期保值D.套期保值效果不能確定，還要結(jié)合價格走勢來判斷【答案】C60、企業(yè)的現(xiàn)貨頭寸屬于空頭的情形是（）。A.計劃在未來賣出某商品或資產(chǎn)B.持有實物商品和資產(chǎn)C.以按固定價格約定在未來出售某商品或資產(chǎn)，但尚未持有實物商品或資產(chǎn)D.以按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)【答案】C61、國際貿(mào)易中進(jìn)口商為規(guī)避付匯時外匯匯率上升，則可（），進(jìn)行套期保值。A.在現(xiàn)貨市場上買進(jìn)外匯B.在現(xiàn)貨市場上賣出外匯C.在外匯期貨市場上買進(jìn)外匯期貨合約D.在外匯期貨市場上賣出外匯期貨合約【答案】C62、某國債作為中金所5年期國債期貨可交割國債，票面利率為3．53％，則其轉(zhuǎn)換因子()。A.大于1B.小于1C.等于1D.無法確定【答案】A63、某股票當(dāng)前價格為63.95港元，下列以該股票為標(biāo)的期權(quán)中，時間價值最低的是（）。A.執(zhí)行價格為67.50港元，權(quán)利金為0.81港元的看漲期權(quán)B.執(zhí)行價格為64.50港元，權(quán)利金為1.00港元的看跌期權(quán)C.執(zhí)行價格為60.00港元，權(quán)利金為4.53港元的看漲期權(quán)D.執(zhí)行價格為67.50港元，權(quán)利金為6.48港元的看跌期權(quán)【答案】B64、禽流感疫情過后，家禽養(yǎng)殖業(yè)恢復(fù)，玉米價格上漲。某飼料公司因提前進(jìn)行了套期保值，規(guī)避了玉米現(xiàn)貨風(fēng)險，這體現(xiàn)了期貨市場的（）作用。A.利用期貨價格信號組織生產(chǎn)B.鎖定利潤C(jī).鎖定生產(chǎn)成本D.投機(jī)盈利【答案】C65、外匯市場是全球()而且最活躍的金融市場。A.最小B.最大C.穩(wěn)定D.第二大【答案】B66、依照法律、法規(guī)和國務(wù)院授權(quán)，統(tǒng)一監(jiān)督管理全國證券期貨市場的是（）。A.中國證監(jiān)會B.中國證券業(yè)協(xié)會C.證券交易所D.中國期貨業(yè)協(xié)會【答案】A67、基本面分析法的經(jīng)濟(jì)學(xué)理論基礎(chǔ)是（）。A.供求理論B.江恩理論C.道氏理論D.艾略特波浪理論【答案】A68、下列關(guān)于期貨交易所的表述中，正確的是（）。A.期貨交易所是專門進(jìn)行非標(biāo)準(zhǔn)化期貨合約買賣的場所B.期貨交易所按照其章程的規(guī)定實行自律管理C.期貨交易所不以其全部財產(chǎn)承擔(dān)民事責(zé)任D.期貨交易所參與期貨價格的形成【答案】B69、某新客戶存入保證金200000元，在5月1日開倉買入大豆期貨合約60手(每手10噸)，成交價為4000元／噸，同一天該客戶賣出平倉40手大豆合約，成交價為4030元／噸，當(dāng)日結(jié)算價為4040元／噸，交易保證金比例為5％。該客戶的當(dāng)日結(jié)算準(zhǔn)備金余額(不含手續(xù)費(fèi)、稅金等費(fèi)用)為（）元。A.173600B.179600C.200000D.161600【答案】B70、投資者做空10手中金所5年期國債期貨合約，開倉價格為98.880，平倉價格為98.120，其交易結(jié)果是（）。（合約標(biāo)的為面值為100萬元人民幣的國債，不急交易成本）。A.盈利76000元B.虧損7600元C.虧損76000元D.盈利7600元【答案】A多選題（共20題）1、下列關(guān)于期轉(zhuǎn)現(xiàn)交易，說法正確的有（）。A.用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物期轉(zhuǎn)現(xiàn)，要考慮節(jié)省的交割費(fèi)用、倉儲費(fèi)和利息，以及貨物的品級差價B.用標(biāo)準(zhǔn)倉單期轉(zhuǎn)現(xiàn)，要考慮倉單提前交收所節(jié)省的利息和儲存等費(fèi)用C.買賣雙方要確定交收貨物和期貨交割標(biāo)準(zhǔn)品級之間的價差D.商定平倉價和交貨價的差額一般要小于節(jié)省的所有費(fèi)用總和【答案】ABCD2、對于單個股票的β系數(shù)來說（）。A.β系數(shù)大于1時，說明單個股票的波動或風(fēng)險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場B.β系數(shù)大于1時，說明單個股票的波動或風(fēng)險程度高于以指數(shù)衡量的整個市場C.β系數(shù)小于1時，說明單個股票的波動或風(fēng)險程度低于以指數(shù)衡量的整個市場D.β系數(shù)等于1時，說明單個股票的波動或風(fēng)險程度與以指數(shù)衡量的整個市場一致【答案】BCD3、期貨公司在接受客戶開戶申請時，必須向客戶提供“期貨交易風(fēng)險說明書”，客戶應(yīng)仔細(xì)閱讀并理解。以下說法正確的有（）。A.單位客戶應(yīng)在該“期貨交易風(fēng)險說明書”上簽字并加蓋單位公章，可以由單位法定代表人授權(quán)他人簽字B.單位客戶應(yīng)在該“期貨交易風(fēng)險說明書”上簽字并加蓋單位公章，可以由單位法定代表人簽字C.個人客戶可授權(quán)他人在該“期貨交易風(fēng)險說明書”上簽字D.個人客戶應(yīng)親自在該“期貨交易風(fēng)險說明書”上簽字【答案】ABD4、下列影響市場利率變化的因素有（）。A.政策因素B.經(jīng)濟(jì)因素C.政治因素D.全球主要經(jīng)濟(jì)體利率水平【答案】ABD5、1月循環(huán)期權(quán)的到期月包括（）。A.1月B.4月C.7月D.10月【答案】ABCD6、關(guān)于期貨公司的表述，正確的有（）。A.提供風(fēng)險管理服務(wù)的中介機(jī)構(gòu)B.客戶保證金風(fēng)險是期貨公司的重要風(fēng)險源C.屬于非銀行金融機(jī)構(gòu)D.具有公司股東與經(jīng)理層的委托代理以及客戶與公司的委托代理的雙重代理關(guān)系【答案】ABCD7、下列通常采用現(xiàn)金交割方式的有（）。A.股票期貨B.股指期貨C.短期利率期貨D.玉米期貨【答案】BC8、交易對象為標(biāo)準(zhǔn)化合約的交易方式有()。A.現(xiàn)貨交易B.商品期貨交易C.金融期貨交易D.遠(yuǎn)期交易【答案】BC9、影響外匯期權(quán)價格的因素有（）。A.期權(quán)的執(zhí)行價格與市場即期匯率B.期權(quán)的到期期限C.預(yù)期匯率波動率大小