2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題A卷含答案

2023年初級銀行從業(yè)資格之初級風(fēng)險管理押題練習(xí)試題A卷含答案單選題（共60題）1、企業(yè)資產(chǎn)或負(fù)債上的空頭或多頭不加保護的部分是指（）。A.風(fēng)險價值B.缺口C.敏感性資產(chǎn)D.敞口【答案】D2、（2018年真題）為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.重新定價風(fēng)險B.收益率曲線風(fēng)險C.基準(zhǔn)風(fēng)險D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】C3、施工方案比較，技術(shù)先進性比較包括（）。A.投資額度B.對環(huán)境影響程度C.對工程進度影響D.創(chuàng)新程度【答案】D4、下列不屬于商業(yè)銀行制定全面的信息科技風(fēng)險管理策略應(yīng)包含的內(nèi)容的是（）。A.信息分級與保護B.信息科技運行和維護C.風(fēng)險計量和監(jiān)測機制D.人員安全【答案】C5、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術(shù)的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A6、我國商業(yè)銀行的風(fēng)險預(yù)警體系中，紅色預(yù)警法是一種（）。A.定性分析法B.定量分析法C.定性和定量相結(jié)合的分析法D.既不屬于定量也不屬于定性分析法【答案】C7、2004年6月，巴塞爾委員會頒布的《巴塞爾新資本協(xié)議》中明確提出，()形成三大支柱，它們相輔相成，不可或缺，共同為促進金融體系的安全和穩(wěn)健發(fā)揮作用。A.資本構(gòu)成、內(nèi)部審計、市場競爭B.資本要求、監(jiān)督監(jiān)管、市場競爭C.資本要求、監(jiān)督檢查、市場約束D.資本比例、外部審計、市場約束【答案】C8、衡量銀行總體盈利程度的兩個重要指標(biāo)是()。A.資本利潤率和股權(quán)乘數(shù)B.資本利潤率和收入利潤率C.資本利潤率和資產(chǎn)利潤率D.股權(quán)乘數(shù)和資產(chǎn)利潤率【答案】C9、對于資本充足率、一級資本充足率和核心一級資本充足率未達(dá)到第二支柱資本要求，但均不低于各級資本要求最低要求的商業(yè)銀行，銀監(jiān)會可以采取一些預(yù)警監(jiān)管措施。下列不屬于這些監(jiān)管措施的是（）。A.與商業(yè)銀行董事會、高級管理層進行審慎性會談B.要求商業(yè)銀行制定切實可行的資本補充計劃和限期達(dá)標(biāo)計劃C.下發(fā)商業(yè)銀行資本管理存在的問題、擬采取的糾正措施和限期達(dá)標(biāo)意見等的監(jiān)管意見書D.限制或禁止商業(yè)銀行增設(shè)新機構(gòu)、開辦新業(yè)務(wù)【答案】D10、操作風(fēng)險資本計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，公司金融、支付和清算、交易和銷售以及其他業(yè)務(wù)條線的操作風(fēng)險資本系數(shù)為（）。A.15％B.18％C.19％D.21％【答案】B11、商業(yè)銀行的風(fēng)險暴露分類不包括()。A.普通企業(yè)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類和合格循環(huán)零售類【答案】A12、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準(zhǔn)備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準(zhǔn)備/無風(fēng)險的不良貸款C.貸款損失準(zhǔn)備/各項貸款余額D.（一般準(zhǔn)備+專項準(zhǔn)備+特種準(zhǔn)備）/各級貸款余額【答案】A13、（2018年真題）人民銀行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管的核心工具是（）。A.內(nèi)部控制B.資本監(jiān)管C.信息披露D.公司治理【答案】B14、根據(jù)不同的管理需要和本質(zhì)特性，銀行資本不包括（）。A.賬面資本B.經(jīng)濟資本C.監(jiān)管資本D.實體資本【答案】D15、關(guān)于商業(yè)銀行交易賬戶劃分，下列表述中正確的是()。A.為執(zhí)行客戶買賣委托的代客業(yè)務(wù)而持有的頭寸不屬于交易賬戶B.交易賬戶包括為交易目的或?qū)_交易賬戶其他項目的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸C.交易賬戶業(yè)務(wù)必須采用盯市價格計量其公允價值D.為對沖商業(yè)銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)的風(fēng)險而持有的金融工具和商品頭寸屬于交易賬戶【答案】B16、（）針對特定時段，計算到期資產(chǎn)(現(xiàn)金流入)和到期負(fù)債(現(xiàn)金流出)之間的差額，以判斷商業(yè)銀行在未來特定時段內(nèi)的流動性是否充足。A.流動性比率或指標(biāo)法B.現(xiàn)金流分析法C.缺口分析法D.久期分析法【答案】C17、商業(yè)銀行的決策機構(gòu)是()。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.高層管理者【答案】A18、市場風(fēng)險內(nèi)部模型法的局限性不包括（）。A.不能反映資產(chǎn)組合的構(gòu)成及其對價格波動的敏感性B.未涵蓋價格劇烈波動等可能會對銀行造成重大損失的突發(fā)性小概率事件C.只能計量交易業(yè)務(wù)中的市場風(fēng)險D.可以將不同業(yè)務(wù)、不同類別的市場風(fēng)險用一個確切的數(shù)值來表示【答案】D19、（2018年真題）當(dāng)商業(yè)銀行久期缺口為正值時，若市場利率水平下降，則商業(yè)銀行資產(chǎn)、負(fù)債相抵后的市場價值將（）。A.減少B.不變C.不確定D.增加【答案】D20、關(guān)于商業(yè)銀行流動性風(fēng)險與其他風(fēng)險的相互作用關(guān)系，下列表述錯誤的是（）。A.流動性風(fēng)險形成原因更復(fù)雜B.流動性風(fēng)險涉及的范圍更廣C.流動性風(fēng)險管理只需做好流動性安排D.流動性風(fēng)險被視為多維的風(fēng)險【答案】C21、對于那些無法通過風(fēng)險分散、風(fēng)險對沖、風(fēng)險轉(zhuǎn)移或風(fēng)險規(guī)避進行有效管理的風(fēng)險，商業(yè)銀行可以采取(?)的方式，獲得承擔(dān)風(fēng)險的價格補償。A.提高風(fēng)險回報B.降低風(fēng)險回報C.在交易價格上附加較低的風(fēng)險溢價D.在交易價格上扣除風(fēng)險溢價【答案】A22、商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進行分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布，假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.15%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在（）。A.－0.05%～0.1%B.－0.05%～0.25%C.0.1%～0.25%D.－0.2%～0.4%【答案】D23、如果商業(yè)銀行的流動性需求和流動性來派之間出現(xiàn)了不匹配，流動性需求()流動性資金的來源，或者獲得流動性的成本過高降低了銀行的收益，流動性風(fēng)險就發(fā)生了。A.大于B.小于C.等于D.以上都不對【答案】A24、根據(jù)正常貸款遷徙率的計算公式，在其他條件不變的情況下，下列說法不正確的是（）。A.期初正常類貸款余額越多，正常貸款遷徙率越低B.期初正常類貸款期間減少金額越多，正常貸款遷徙率越低C.期初正常類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高D.期初關(guān)注類貸款中轉(zhuǎn)為不良貸款的金額越多，正常貸款遷徙率越高【答案】B25、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風(fēng)險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風(fēng)險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風(fēng)險的應(yīng)急方案D.制定以風(fēng)險為導(dǎo)向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D26、下列哪項不屬于適應(yīng)監(jiān)管底線的風(fēng)險預(yù)警管理（）A.資本充足率預(yù)警管理B.存貸比監(jiān)管預(yù)警管理C.主要風(fēng)險暴露預(yù)警管理D.撥備覆蓋比預(yù)警管理【答案】C27、在對單一法人客戶進行非財務(wù)因素分析時，下列選項不屬于宏觀經(jīng)濟、社會及自然環(huán)境分析的是()。A.技術(shù)進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D28、實際成本是（）。A.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和B.指為施工準(zhǔn)備、組織管理施工作業(yè)而發(fā)生的費用支出，這些設(shè)計施工生產(chǎn)必須發(fā)生的C.指施工過程中耗費的為構(gòu)成工程實體或有助于過程工程實體形成的各項費用支出的和D.施工項目承建所承包工程實際發(fā)生的各項生產(chǎn)費用的總和【答案】A29、商業(yè)銀行客戶信用評級是（）對客戶償債能力和償債意愿的計量和評價，反映客戶違約風(fēng)險的大小。A.商業(yè)銀行B.專家C.債務(wù)人D.客戶【答案】A30、下列屬于操作風(fēng)險外部風(fēng)險指標(biāo)的是（）。A.從業(yè)年限B.系統(tǒng)數(shù)量C.反洗錢警報數(shù)占比D.系統(tǒng)故障時間【答案】C31、個人信貸業(yè)務(wù)是國內(nèi)個人業(yè)務(wù)的主要組成部分。未核實第一還款來源或在第一還款來源不充足的情況下，向客戶發(fā)放個人住房貸款屬于（）主要操作風(fēng)險點。A.個人耐用消費品貸款B.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款C.個人住房按揭貸款D.個人質(zhì)押貸款【答案】C32、下列關(guān)于商業(yè)銀行風(fēng)險管理信息系統(tǒng)的表述中，最不恰當(dāng)?shù)氖?)。A.銀行不同部門對風(fēng)險數(shù)據(jù)的應(yīng)用不同，因此允許不同業(yè)務(wù)部門采用的風(fēng)險數(shù)據(jù)不一致B.與風(fēng)險相關(guān)的系統(tǒng)流程設(shè)計應(yīng)全面考慮前、中、后的相關(guān)部門的需求C.實現(xiàn)不同業(yè)務(wù)條線的風(fēng)險數(shù)據(jù)和風(fēng)險暴露的有效加總，是幫助銀行準(zhǔn)確了解自身風(fēng)險狀況的重要保障D.交易對手的風(fēng)險預(yù)警信號不能及時到達(dá)結(jié)算部門是風(fēng)險信息傳導(dǎo)失效的表現(xiàn)之一【答案】A33、下列各項不屬于土地登記代理的基本原則的是（）。A.等價交換原則B.等價有償原則C.平等自愿原則D.合法原則【答案】A34、（2018年真題）某銀行2010年貸款應(yīng)提準(zhǔn)備為1100億元，貸款損失準(zhǔn)備充足率為50％，則貸款實際計提準(zhǔn)備為（）億元。A.330B.550C.1100D.1875【答案】B35、假設(shè)某銀行的總資產(chǎn)為2000億元，核心存款為300億元，應(yīng)收存款為12億元，現(xiàn)金頭億元，總的負(fù)債600億元,則該銀行的現(xiàn)金頭寸指標(biāo)為（）。A.0.01B.0.02C.0.03D.0.04【答案】A36、橋架連接處應(yīng)根據(jù)橋架規(guī)格選擇（）以上的多股銅芯軟線進行可靠的接地。A.2.5m㎡B.4.0m㎡C.6.0m㎡D.10.0m㎡【答案】B37、下列關(guān)于風(fēng)險管理和商業(yè)銀行經(jīng)營關(guān)系的說法中，錯誤的是（）。A.承擔(dān)和管理風(fēng)險既是商業(yè)銀行的基本職能，也是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力B.健全的風(fēng)險管理體系能夠為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值C.風(fēng)險管理是能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險管理技術(shù)提供依據(jù)，并有效管理商業(yè)銀行的業(yè)務(wù)D.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力【答案】C38、風(fēng)險管理流程中，（）的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度。A.風(fēng)險識別B.風(fēng)險計量C.風(fēng)險監(jiān)測D.風(fēng)險控制【答案】A39、以下不屬于市場風(fēng)險計量方法的是()。A.缺口分析B.即期分析C.外匯敞口分析D.風(fēng)險價值【答案】B40、引發(fā)一級操作風(fēng)險損失的原因包括（）。A.信息科技系統(tǒng)事件、內(nèi)部欺詐事件、外部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)、經(jīng)營活動、人員C.流程、人員、經(jīng)營活動D.信息科技系統(tǒng)、人員、環(huán)境【答案】A41、巴塞爾委員會將操作風(fēng)險定義為()。A.操作過程中產(chǎn)生的突發(fā)事件，并且人們不能精確預(yù)測這種突發(fā)事件發(fā)生的機率B.商業(yè)銀行從業(yè)人員在交易時，面對的不確定情況C.由不完善或有問題的內(nèi)部程序、員工、信息科技系統(tǒng)以及外部事件所造成損失的風(fēng)險D.由于利率、匯率等原因，銀行業(yè)務(wù)量變動所帶來的風(fēng)險【答案】C42、引入攝像機的電纜要有（）m的余量在外。A.1B.2C.3D.4【答案】A43、公告應(yīng)在土地登記權(quán)屬審核后進行，公告期限一般以（）為宜。A.一周B.一個月C.三周D.兩個月【答案】B44、根據(jù)監(jiān)管要求，商業(yè)銀行在使用標(biāo)準(zhǔn)法計量操作風(fēng)險監(jiān)管資本時，（）的資本要求系數(shù)β最低。A.公司金融業(yè)務(wù)B.商業(yè)銀行業(yè)務(wù)C.資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)D.代理業(yè)務(wù)?【答案】C45、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應(yīng)對這部分負(fù)債準(zhǔn)備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C46、若客戶尚未違約，在債項評級中表外項目的違約風(fēng)險暴露為（）。A.表外項目已承諾未提取金額B.表外項目已提取金額C.表外項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額D.表內(nèi)項目已提取金額+信用轉(zhuǎn)換系數(shù)X已承諾未提取金額【答案】C47、張某向商業(yè)銀行申請個人住房抵押貸款，期限15年。該行在張某尚未來得及辦理其他項權(quán)證的情況下，便提前向其發(fā)放貸款。不久張某出車禍身亡，造成該筆貸款處于高風(fēng)險狀態(tài)。此情況系由（）引起的操作風(fēng)險。A.內(nèi)部欺詐B.未授權(quán)交易C.貸款流程執(zhí)行不嚴(yán)D.信貸人員技能匱乏【答案】C48、將許多類似的、但不會同時發(fā)生的風(fēng)險集中起來考慮，從而使這一組合中發(fā)生風(fēng)險損失的部分能夠得到其他未發(fā)生損失的部分的補償，屬于()的風(fēng)險管理方式。A.風(fēng)險對沖B.風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險規(guī)避D.風(fēng)險分散【答案】D49、下列（）不屬于匯率風(fēng)險。A.國際收支B.通貨膨脹率C.投機沖擊D.期權(quán)性風(fēng)險【答案】D50、系統(tǒng)缺陷造成的風(fēng)險不包括（）。A.數(shù)據(jù)/信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計/開發(fā)D.系統(tǒng)報告【答案】D51、銀行的流動性風(fēng)險與()沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負(fù)債幣種結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負(fù)債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負(fù)債期限結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負(fù)債分布結(jié)構(gòu)【答案】B52、銀行應(yīng)保持負(fù)債來源的（）。A.集中性與多樣性B.分散性與單一性C.集中性與單一性D.分散性與多樣性【答案】D53、土地用途變更登記的意義有（）。A.可以使土地用途轉(zhuǎn)變變得更為頻繁B.可以保持土地登記資料的現(xiàn)勢性C.可以在登記過程中發(fā)現(xiàn)土地用途變更中出現(xiàn)的問題并及時調(diào)整D.可以通過土地用途變更登記，把土地利用納入政府的規(guī)劃和控制之中E.使國土資源行政主管部門及時了解和掌握土地利用狀況的變化，方便政府對土地的管理【答案】B54、以下不屬于按照個人信貸產(chǎn)品分類的風(fēng)險分析的是（）。A.假按揭B.汽車消費信貸C.信用卡消費信貸D.違約概率【答案】D55、高級計量法(AMA)是指商業(yè)銀行在監(jiān)管機構(gòu)提出的資格要求以及定性和定量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，通過()計算監(jiān)管資本要求。A.內(nèi)部操作風(fēng)險計量系統(tǒng)B.內(nèi)部操作風(fēng)險識別系統(tǒng)C.內(nèi)部操作風(fēng)險控制系統(tǒng)D.內(nèi)部操作風(fēng)險監(jiān)測系統(tǒng)【答案】A56、下列關(guān)于商業(yè)銀行貸款五級分類的描述，錯誤的是（）。A.次級、可疑和損失貸款三類合稱為不良貸款B.盡管借款人目前有能力償還貸款本息，但仍存在一些可能對償還產(chǎn)生不利影響因素的貸款，屬于關(guān)注類貸款C.對貸款以外的表外資產(chǎn)也應(yīng)按照五級進行分類D.借款人無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款，屬于可疑類貸款【答案】D57、風(fēng)險規(guī)避策略制定的原則是（）。A.多樣化投資B.風(fēng)險與收益相匹配C.沒有風(fēng)險就沒有收益D.零風(fēng)險【答案】C58、（2020年真題）（）可用于對商業(yè)銀行信用風(fēng)險計量模型的事后檢驗。A.違約概率B.貸款不良率C.違約損失率D.違約頻率【答案】D59、（2018年真題）（）是指商業(yè)銀行通過資產(chǎn)證券化、期權(quán)、掉期等衍生金融工具獲得資金的能力。A.資產(chǎn)流動性B.負(fù)債流動性C.表外流動性D.表內(nèi)流動性【答案】C60、有關(guān)戰(zhàn)略風(fēng)險的評估要求不包括（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立與自身業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品復(fù)雜程度相適應(yīng)的戰(zhàn)略風(fēng)險管理體系，對戰(zhàn)略風(fēng)險進行有效的識別、評估、監(jiān)測、控制和報告B.商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險管理框架應(yīng)當(dāng)包括董事會及其下設(shè)委員會的監(jiān)督、商業(yè)銀行戰(zhàn)略規(guī)劃評估體系、商業(yè)銀行戰(zhàn)略實施管理和監(jiān)督體系C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)充分評估戰(zhàn)略風(fēng)險可能給銀行帶來的損失及其對資本水平的影響，并視情況對戰(zhàn)略風(fēng)險配置資本D.對于已經(jīng)識別的戰(zhàn)略風(fēng)險，商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確計量隱性支持或在不利市場條件下可能面臨的損失【答案】D多選題（共30題）1、商業(yè)銀行的經(jīng)營是在一定的社會環(huán)境下進行的，經(jīng)營環(huán)境的變化，外部突發(fā)事件等都會影響商業(yè)銀行的正常經(jīng)營活動，甚至發(fā)生損失。下列屬于引發(fā)操作風(fēng)險的外部事件包括（）。A.外部欺詐/盜竊B.錯誤監(jiān)控/報告C.內(nèi)部欺詐D.違反系統(tǒng)安全E.監(jiān)管規(guī)定【答案】A2、商業(yè)銀行的授信權(quán)限管理遵循哪些原則?（）A.給予每一交易對方的信用須得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)B.集團內(nèi)所有機構(gòu)在進行信用決策時應(yīng)遵循一致的標(biāo)準(zhǔn)C.債項的每一重要改變應(yīng)得到一定權(quán)力層次的批準(zhǔn)D.交易對方風(fēng)險限額的確定和單一信用風(fēng)險暴露的管理應(yīng)符合組合的統(tǒng)一指導(dǎo)及信用政策，每一決策都應(yīng)建立在風(fēng)險一收益分析基礎(chǔ)之上E.根據(jù)審批人的資歷、經(jīng)驗和崗位培訓(xùn)，將信用授權(quán)分配給審批人并定期進行考核【答案】ABCD3、風(fēng)險管理/控制應(yīng)當(dāng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A.風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略符合商業(yè)銀行經(jīng)營目標(biāo)的要求B.商業(yè)銀行所采取的具體措施符合風(fēng)險管理戰(zhàn)略和策略的要求，并在成本/收益上保持有效性C.商業(yè)銀行通過對風(fēng)險誘因的分析，發(fā)現(xiàn)管理中存在的問題，并及時完善風(fēng)險管理程序D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)盡力消除風(fēng)險E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)在風(fēng)險管理實踐中不斷積累知識經(jīng)驗，提升風(fēng)險管理能力【答案】ABC4、目前，我國個人信貸產(chǎn)品可基本劃分為兩大類，不包括（）。A.個人住房按揭貸款B.流動資金貸款C.其他個人零售貸款D.循環(huán)零售貸款E.大學(xué)生創(chuàng)業(yè)貸款【答案】BD5、在國別風(fēng)險等級分類中，低國別風(fēng)險的表現(xiàn)主要有（）。A.國家或地區(qū)政體穩(wěn)定B.經(jīng)濟政策被證明有效且正確C.信用風(fēng)險較為嚴(yán)重D.不存在任何外匯限制E.有及時償債的超強能力【答案】ABD6、在操作風(fēng)險監(jiān)測過程中建立的因果分析模型能夠?qū)Σ僮黠L(fēng)險的（）三個方面進行歷史統(tǒng)計，并形成相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.風(fēng)險指標(biāo)B.風(fēng)險成因C.風(fēng)險成本D.風(fēng)險損失E.風(fēng)險發(fā)生頻率【答案】ABD7、下列屬于行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素的有（）。A.產(chǎn)業(yè)成熟度B.市場供求C.產(chǎn)業(yè)依賴度D.行業(yè)盈虧系數(shù)E.銷售利潤率【答案】ABC8、計算VaR值的參數(shù)選擇應(yīng)注意的有()。A.VaR的計算涉及置信水平和持有期B.一來講，風(fēng)險價值隨置信水平和持有期的增大而減少C.如果模型是用來決定與風(fēng)險相對應(yīng)的資本，置信水平應(yīng)該取低D.如果模型的使用者是經(jīng)營者自身，則時間間隔取決于其資產(chǎn)組合的特性E.如果資產(chǎn)組合變動頻繁，則時間間隔應(yīng)該長【答案】AD9、商業(yè)銀行使用有關(guān)要素評估操作風(fēng)險時，應(yīng)當(dāng)符合的標(biāo)準(zhǔn)有()。A.基于實際經(jīng)驗和專家意見，將每一個因素調(diào)整為有意義的風(fēng)險要素B.商業(yè)銀行對這些因素變動的敏感度和不同因素相對權(quán)重的設(shè)定必須合理C.風(fēng)險評估框架及各種實施情況，都應(yīng)當(dāng)有文件支持，并接受商業(yè)銀行內(nèi)部和監(jiān)管當(dāng)局的獨立審查D.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)抓住主要因素而適當(dāng)忽略次要因素E.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)依靠外部專業(yè)咨詢機構(gòu)進行操作風(fēng)險評估，以力求客觀準(zhǔn)確【答案】ABC10、下列關(guān)于缺口分析的說法中不正確的是（）。A.某時間段的缺口乘以假定的利率變動，得出這一利率變動對凈利息收入變動的大致影響B(tài).是衡量利率變動對銀行經(jīng)濟價值的影響的一種方法。C.當(dāng)某一時間段內(nèi)的負(fù)債大于資產(chǎn)時，就產(chǎn)生了負(fù)債敏感性缺口D.產(chǎn)生正缺口時，市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.產(chǎn)生負(fù)缺口時，市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降【答案】BD11、商業(yè)銀行外包管理的組織架構(gòu)包括()。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層E.外包管理團隊【答案】BD12、商業(yè)銀行對保證擔(dān)保應(yīng)重點關(guān)注(?)。A.保證人資格B.保證人財務(wù)實力C.借款人還款意愿D.保證人履約的經(jīng)濟動機及其與借款人之間的關(guān)系E.保證人的債務(wù)【答案】ABD13、信訪調(diào)查時要表明（）的身份，以便工作開展。A.信訪人B.被信訪人C.調(diào)查人員D.座談會【答案】C14、商業(yè)銀行操作風(fēng)險報告的目的在于向高級管理層揭示以下信息：商業(yè)銀行的主要風(fēng)險源、整體風(fēng)險狀況、風(fēng)險的發(fā)展趨勢、將來值得關(guān)注的地方，其報告內(nèi)容大致包括（）。A.風(fēng)險狀況B.損失事件C.誘因及控制措施D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)E.資本情況【答案】ABCD15、施工成本分類的方法，按生產(chǎn)費用和工程量的關(guān)系劃分為（）。A.抽象成本和實體成本B.直接成本和間接成本C.預(yù)算成本、計劃成本和實際成本D.固定成本和變動成本【答案】D16、下列關(guān)于商業(yè)銀行的風(fēng)險管理部門設(shè)置的說法，正確的有()。A.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門必須具有高度獨立性B.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門不具有或者只具有非常有限的風(fēng)險管理策略執(zhí)行權(quán)C.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會可以合二為一，以便信息的交流與共享D.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門和風(fēng)險管理委員會必須相互獨立，不能互通信息E.商業(yè)銀行風(fēng)險管理部門通常有集中型和分散型兩種類型【答案】AB17、信訪調(diào)查的步驟正確的是（）。①事前通知②說明理由③表明身份④實施調(diào)查⑤制作筆錄。A.①②③⑤④B.①②③④⑤C.①③②④⑤D.①③②⑤④【答案】C18、外包風(fēng)險管理的工作主要有（）。A.盡職調(diào)查B.外包服務(wù)承諾C.分包風(fēng)險管理D.外包協(xié)議管理E.業(yè)務(wù)外包風(fēng)險評估【答案】ABCD19、應(yīng)急演練可分為（）。A.地方演練B.現(xiàn)場演練C.桌面演練D.沙盤演練【答案】B20、2007年，美國爆發(fā)了次級債危機。長期以來，有些美資商業(yè)銀行員工違規(guī)向信用分?jǐn)?shù)較低、收入證明缺失、負(fù)債較重的人提供貸款，由于房地產(chǎn)市場回落，客戶負(fù)擔(dān)逐步到了極限，大量違約客戶出現(xiàn)，不再償還貸款，形成壞賬，次級債危機就產(chǎn)生了。危機使信用衍生產(chǎn)品市場大跌，眾多機構(gòu)的投資受損，并進一步致使銀行間資金吃緊。危機殃及了許多全球知名的商業(yè)銀行、投資銀行和對沖基金，使長期以來它們在公眾心目中穩(wěn)健經(jīng)營的形象大打折扣。上述信息包含了商業(yè)銀行在經(jīng)營過程中的（）等風(fēng)險。A.市場風(fēng)險B.信用風(fēng)險C.操作風(fēng)險D.流動性風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】ABCD21、一些銀行會采用評分卡的方式進行中小企業(yè)客戶的準(zhǔn)入和核定，評分卡的特點包括（）。A.提高貸款審批的客觀性B.提高貸款審批的效率C.優(yōu)化信貸風(fēng)險管控D.對信用風(fēng)險的評估缺乏一致性E.按照組合方式進行管理【答案】ABC22、有效的信用監(jiān)測體系應(yīng)實現(xiàn)的目標(biāo)包括（）。A.識別貸款組合的信用風(fēng)險B.監(jiān)測對合同條款的遵守情況C.識別合同還款的違約情況，并及時對潛在的有問題授信進行分類D