現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系

現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系

—從應用角度商學院2005.04.08MODERNONETRICS2引子經(jīng)典計量經(jīng)濟學微觀計量經(jīng)濟學時間序列計量經(jīng)濟學非參數(shù)計量經(jīng)濟學現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的國內(nèi)現(xiàn)狀計量經(jīng)濟學的課程設(shè)計2005.04.08MODERNONETRICS3引子—關(guān)于計量經(jīng)濟學△定義“用數(shù)學方法探討經(jīng)濟學可以從好幾個方面著手，但任何一個方面都不能和計量經(jīng)濟學混為一談。計量經(jīng)濟學與經(jīng)濟統(tǒng)計學絕非一碼事；它也不同于我們所說的一般經(jīng)濟理論，盡管經(jīng)濟理論大部分具有一定的數(shù)量特征；計量經(jīng)濟學也不應視為數(shù)學應用于經(jīng)濟學的同義語。經(jīng)驗表明，統(tǒng)計學、經(jīng)濟理論和數(shù)學這三者對于真正了解現(xiàn)代經(jīng)濟生活的數(shù)量關(guān)系來說，都是必要的，但本身并非是充分條件。三者結(jié)合起來，就是力量，這種結(jié)合便構(gòu)成了計量經(jīng)濟學?！?005.04.08MODERNONETRICS4在西方經(jīng)濟學科中占據(jù)極重要的地位克萊因（R.Klein）：“計量經(jīng)濟學已經(jīng)在經(jīng)濟學科中居于最重要的地位”，“在大多數(shù)大學和學院中，計量經(jīng)濟學的講授已經(jīng)成為經(jīng)濟學課程表中最有權(quán)威的一部分”。薩繆爾森（P.Samuelson）：“第二次大戰(zhàn)后的經(jīng)濟學是計量經(jīng)濟學的時代”。2005.04.08MODERNONETRICS5獲得諾貝爾經(jīng)濟學獎最多的經(jīng)濟學分支53位獲獎?wù)咧?0位直接因為對計量經(jīng)濟學發(fā)展的貢獻而獲獎1969R.FrishJ.Tinbergen1973W.Leotief1980L.R.Klein1984R.Stone1989T.Haavelmo2000J.J.HeckmanD.L.McFadden2003R.F.EngleC.W.J.Granger近20位擔任過世界計量經(jīng)濟學會會長30余位左右在獲獎成果中應用了計量經(jīng)濟學2005.04.08MODERNONETRICS6中國經(jīng)濟類本科生核心課程1998年7月，教育部高等學校經(jīng)濟學學科教學指導委員會成立，在第一次會議上，討論并確定了高等學校經(jīng)濟學門類各專業(yè)的8門共同核心課程，其中包括《計量經(jīng)濟學》。將《計量經(jīng)濟學》首次列入經(jīng)濟類專業(yè)核心課程，是我國經(jīng)濟學學科教學走向現(xiàn)代化和科學化的重要標志，必將對我國經(jīng)濟學人才培養(yǎng)質(zhì)量產(chǎn)生重要影響。2005.04.08MODERNONETRICS7課程深受學生歡迎以清華為例：被歷年畢業(yè)生（本、研）列為“最受歡迎”的課程高校調(diào)查：被重點大學經(jīng)濟類學生列為“最重要”的課程2005.04.08MODERNONETRICS8人才深受社會歡迎2003年5月15日《光明日報》第4版報道：上海財經(jīng)大學研究生就業(yè)統(tǒng)計，3年平均供需比列第一位的專業(yè)是數(shù)量經(jīng)濟學，碩士生為1：29，博士生為1：9。2005.04.08MODERNONETRICS9應用研究廣泛開展以《經(jīng)濟研究》發(fā)文數(shù)量對比為例2005.04.08MODERNONETRICS10應用領(lǐng)域廣闊以《經(jīng)濟研究》發(fā)文為例2005.04.08MODERNONETRICS11被經(jīng)濟學界廣泛接受《光明日報》2004年9月6日文章“主流經(jīng)濟學須不斷創(chuàng)新”

“不應把現(xiàn)時期世界主流經(jīng)濟學即西方經(jīng)濟學當作我國社會主義國家的主流經(jīng)濟學，后者必然是以與時俱進的馬克思主義指導下的現(xiàn)代政治經(jīng)濟學?！薄皞鹘y(tǒng)社會主義經(jīng)濟學在數(shù)學方面用得不夠，只注重定性分析而缺少對現(xiàn)實問題的定量分析，這是需要加強的?！?/p>

2005.04.08MODERNONETRICS12被經(jīng)濟學界廣泛接受《人民日報》

2004年11月25日文章“中國經(jīng)濟學的發(fā)展方向”

中國經(jīng)濟學的發(fā)展方向是：“馬學”為魂，“中學”為體，“西學”為用。在堅決反對把西方經(jīng)濟學作為中國經(jīng)濟學的主流的同時，應積極借鑒西方經(jīng)濟學的一些科學方法。2005.04.08MODERNONETRICS13為什么？科學研究觀察（偶然）→假設(shè)（理論、模型）→檢驗（實驗、回歸、預測）2005.04.08MODERNONETRICS14為什么？2005.04.08MODERNONETRICS15為什么？方法論實證方法經(jīng)驗方法回歸方法“實事求是”2005.04.08MODERNONETRICS16—經(jīng)典計量經(jīng)濟學—△什么是經(jīng)典計量經(jīng)濟學？R.Frish創(chuàng)立T.Haavelmo建立了它的概率論基礎(chǔ)L.R.Klein成為其理論與應用的集大成者30年代創(chuàng)立、40-50年代發(fā)展、60年代擴張2005.04.08MODERNONETRICS17經(jīng)典計量經(jīng)濟學△國外學者使用“經(jīng)典計量經(jīng)濟學”的概念在DamodarN.Gujarati的《BasicEconometrics（4thedition）》(2001)中，“classicalmethodology”多處可見；PaulA.Ruud2000年出版一本教科書的名稱就是《AnIntroductiontoClassicalEconometricsTheory》；2000年WallaceHuffman也出版一本教科書《ClassicalEconometrics》；FrancoPeracchi在2001年的《Econometrics》中明確指出，該書提供了一個聯(lián)系“classicaleconometrics”與最近若干年的新研究領(lǐng)域，例如非參數(shù)方法、平行數(shù)據(jù)等的橋梁。2005.04.08MODERNONETRICS18經(jīng)典計量經(jīng)濟學△經(jīng)典計量經(jīng)濟學與Nobel經(jīng)濟學獎對經(jīng)典計量經(jīng)濟學作出重大貢獻而獲得Nobel經(jīng)濟學獎的經(jīng)濟學家有6位。經(jīng)典計量經(jīng)濟學為經(jīng)濟學的發(fā)展作出了重大貢獻，許多在其它經(jīng)濟學領(lǐng)域獲得Nobel經(jīng)濟學獎的經(jīng)濟學家都成功地應用了計量經(jīng)濟學理論方法。TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1969

"forhavingdevelopedandapplieddynamicmodelsfortheanalysisofeconomicprocesses"RagnarFrischNorwayJanTinbergentheetherlandsTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1973

"forthedevelopmentoftheinput-outputmethodandforitsapplicationtoimportanteconomicproblems"WassilyLeontiefUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1980

"forthecreationofeconometricmodelsandtheapplicationtotheanalysisofeconomicfluctuationsandeconomicpolicies"LawrenceR.KleinUSATheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1984

"forhavingmadefundamentalcontributionstothedevelopmentofsystemsofnationalaccountsandhencegreatlyimprovedthebasisforempiricaleconomicanalysis"RichardStoneGreatBritainTheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel1989

"forhisclarificationoftheprobabilitytheoryfoundationsofeconometricsandhisanalysesofsimultaneouseconomicstructures"TrygveHaavelmoNorway經(jīng)典計量經(jīng)濟學創(chuàng)立建立第1個應用模型建立概率論基礎(chǔ)發(fā)展數(shù)據(jù)基礎(chǔ)發(fā)展應用模型TinbergenFrischHaavelmoStoneKlein建立投入產(chǎn)出模型Leontief2005.04.08MODERNONETRICS25經(jīng)典計量經(jīng)濟學△經(jīng)典計量經(jīng)濟學在理論方法方面特征模型類型—隨機模型；模型導向—理論導向；模型結(jié)構(gòu)—線性或者可以化為線性，因果分析，解釋變量具有同等地位，模型具有明確的形式和參數(shù)；數(shù)據(jù)類型—以時間序列數(shù)據(jù)或者截面數(shù)據(jù)為樣本，被解釋變量為服從正態(tài)分布的連續(xù)隨機變量；估計方法—僅利用樣本信息，采用最小二乘方法或者最大似然方法估計模型。2005.04.08MODERNONETRICS26經(jīng)典計量經(jīng)濟學△經(jīng)典計量經(jīng)濟學在應用方面的特征應用模型方法論基礎(chǔ)—實證分析、經(jīng)驗分析、歸納；應用模型的功能—結(jié)構(gòu)分析、政策評價、經(jīng)濟預測、理論檢驗與發(fā)展；應用模型的領(lǐng)域—傳統(tǒng)的應用領(lǐng)域，例如生產(chǎn)、需求、消費、投資、貨幣需求，以及宏觀經(jīng)濟等。2005.04.08MODERNONETRICS27—微觀計量經(jīng)濟學—△概念2000年正式提出微觀計量經(jīng)濟學“對個人和家庭的經(jīng)濟行為進行經(jīng)驗分析”“微觀計量經(jīng)濟學的原材料是微觀數(shù)據(jù)”微觀數(shù)據(jù)是通過調(diào)查得到的微觀數(shù)據(jù)的顯著增加使得微觀計量經(jīng)濟學得到發(fā)展J.J.Heckman和D.L.Mcfadden的基礎(chǔ)性貢獻2005.04.08MODERNONETRICS28微觀計量經(jīng)濟學△發(fā)展2000年以來關(guān)于微觀計量經(jīng)濟學的研究形成高潮“Microeconometrics”“AdvancedMicroeconometrics”“AppliedMicroeconometrics”“TopicsinMicroeconometrics”“MethodsinMicroeconometrics”微觀計量經(jīng)濟學中最前沿的理論方法研究應該是非參數(shù)和半?yún)?shù)方法2005.04.08MODERNONETRICS29微觀計量經(jīng)濟學—PanelData模型PanelData（面板、平行數(shù)據(jù)）4類模型經(jīng)典模型變截踞模型：固定影響、隨機影響變系數(shù)模型：固定影響、隨機影響動態(tài)模型：固定影響、隨機影響研究重點檢驗方法估計方法2005.04.08MODERNONETRICS30微觀計量經(jīng)濟學—PanelData模型更多的應用于宏觀形成一個獨立的分支前沿：PanelData單位根檢驗和協(xié)整分析;PanelData模型的非參數(shù)方法2005.04.08MODERNONETRICS31微觀計量經(jīng)濟學—受限數(shù)據(jù)模型△受限數(shù)據(jù)被解釋變量模型(ModelwithLimitedDependentVariable)選擇性樣本模型(SelectiveSamplesModel)截斷（Truncation）歸并（Censored）持續(xù)時間被解釋變量模型（ModelforDurationData）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingselectivesamples”JamesJHeckmanUSA2005.04.08MODERNONETRICS33△代表性獲獎?wù)撐摹癝hadowPrices,MarketWagesandLabourSupply”,Econometrica42(4),1974,P679-694

發(fā)現(xiàn)并提出“選擇性樣本”問題。

“SampleSelectionBiasasaSpecificationError”,Econometrica47(1),1979,P153-161證明了偏誤的存在并提出了Heckman兩步修正法。

2005.04.08MODERNONETRICS34微觀計量經(jīng)濟學—離散數(shù)據(jù)模型△離散數(shù)據(jù)被解釋變量模型（ModelwithDiscreteDependentVariable）離散選擇模型（DiscreteChoiceModel）一般離散選擇模型嵌套離散選擇模型(Nested)排序離散選擇模型(Ordered)計數(shù)數(shù)據(jù)模型（ModelforCountData）TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2000

"forhisdevelopmentoftheoryandmethodsforanalyzingdiscretechoice"DanielLMcFaddenUSA2005.04.08MODERNONETRICS36△代表性獲獎?wù)撐摹癈onditionalLogitAnalysisofQualitativeChioceBehavior”,FrontiersofEconometrics,AcademicPress.1974經(jīng)濟理論與計量經(jīng)濟方法的結(jié)合“TheMeasurementofUrbanTravelDemand”,JournalofPublicEconomics3,1974，P303-328離散選擇模型的成功應用2005.04.08MODERNONETRICS37—時間序列計量經(jīng)濟學—△概念現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向金融計量經(jīng)濟學的主要研究方向動態(tài)計量經(jīng)濟學的主要研究方向Granger、Engle、Hendry作出了最杰出的貢獻2005.04.08MODERNONETRICS38時間序列計量經(jīng)濟學—現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學△現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向宏觀計量經(jīng)濟學名稱由來已久，主要內(nèi)容和研究方向發(fā)生了變化經(jīng)典的宏觀計量經(jīng)濟學—宏觀計量經(jīng)濟學模型理論現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學的主要研究方向——單位根檢驗、協(xié)整理論以及動態(tài)計量經(jīng)濟學2001《JournalofEconometrics》100期紀念專輯

C.W.Granger“Macroeconometrics––––PastandFuture”

J.H.Stock“Macroeconometrics”宏觀計量經(jīng)濟學的前沿研究方向——結(jié)構(gòu)變化的單位根和協(xié)整理論TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithcommontrends(cointegration)"

CliveW.J.GrangerUK2005.04.08MODERNONETRICS40時間序列計量經(jīng)濟學—現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學△格蘭杰:

分析具有共同趨勢的經(jīng)濟時間序列的方法——協(xié)整發(fā)現(xiàn)了非平穩(wěn)、具有共同趨勢的時間序列之間的虛假回歸提出了協(xié)整個的概念和協(xié)整的檢驗方法區(qū)分和表述了非平穩(wěn)時間序列之間的長期關(guān)系和短期影響1987年提出了著名的Grange表述定理：如果變量X與Y是協(xié)整的，則它們間的短期非均衡關(guān)系總能由一個誤差修正模型表述。2005.04.08MODERNONETRICS41代表性論文Granger,C.W.J.andNewbold,P.:1974,Spuriousregressionsineconometrics,JournalofEconometrics2,111-120.通過試驗發(fā)現(xiàn)完全無關(guān)的非平穩(wěn)變量之間可以得到很好的，但是毫無道理的回歸結(jié)果。2005.04.08MODERNONETRICS42代表性論文Engle,R.F.andGranger,C.W.J.:1987，Co-integrationandErrorCorrection:Representation,EstimationandTesting,Econometrica55:251-276.如果非平穩(wěn)時間序列之間的線性組合所形成的新的序列是平穩(wěn)的，那么它們之間的回歸關(guān)系是真實的。稱它們之間產(chǎn)生了協(xié)整。2005.04.08MODERNONETRICS43代表性論文Davidson,J.E.H.,Hendry,D.F.,Srba,F.andYeo,S.:1978,Econometricmodellingoftheaggregatetime-seriesrelationshipbetweenconsumes’expenditureandeinUnitedKingdom,EconomicJournal88,661-692為什么Hendry未同時獲獎？他們雖然在模型中引入了誤差項，但是沒有闡明經(jīng)濟學和統(tǒng)計學內(nèi)涵。2005.04.08MODERNONETRICS44代表性論文Johansen,S.:1988,Statisticalanalysisofcointergrationvactor,JournalofEconomicDynamicsandConyrol12,231-254S?renJohansen1988年提出了改進的方法。對Johansen的評價：“建立在最大似然基礎(chǔ)上的第二代方法”2005.04.08MODERNONETRICS45代表性論文Hylleberg,S.,Engle,R.F.,Granger,C.W.J.andYoo,B.S.:1990,Seasonalcointergration,JpurnalofEconometrics44,215-238.季節(jié)協(xié)整(seasonalcointegration)Balke,N.andFomby,T.B.:1997,Thresholdcointergration,InternationalEconomicReview38,627-645.門檻協(xié)整(thresholdcointegration)2005.04.08MODERNONETRICS46時間序列計量經(jīng)濟學—現(xiàn)代宏觀計量經(jīng)濟學應用格蘭杰的貢獻已經(jīng)被經(jīng)濟學家廣泛用于經(jīng)濟時間序列分析。成為宏觀經(jīng)濟分析的常用理論方法，成為宏觀計量經(jīng)濟學的主流。在一個經(jīng)濟系統(tǒng)中，經(jīng)濟變量之間既存在長期均衡關(guān)系，又存在短期動態(tài)關(guān)系，格蘭杰的協(xié)整分析已經(jīng)成為建立動態(tài)計量經(jīng)濟學模型的基石。2005.04.08MODERNONETRICS47時間序列計量經(jīng)濟學—動態(tài)計量經(jīng)濟學屬于現(xiàn)代宏觀計量還是獨立的分支？作為現(xiàn)代宏觀計量的一部分，強調(diào)其方法技術(shù)作為獨立的分支，強調(diào)其模型設(shè)定理論以D.F.Hendry為代表2005.04.08MODERNONETRICS48時間序列計量經(jīng)濟學—動態(tài)計量經(jīng)濟學模型設(shè)定理論理論導向→數(shù)據(jù)導向從簡單到復雜→從一般到簡單從數(shù)據(jù)生成過程（DGP）到自回歸發(fā)布滯后模型（ADL）從自回歸發(fā)布滯后模型（ADL）到誤差修正模型（ECM）2005.04.08MODERNONETRICS49時間序列計量經(jīng)濟學—動態(tài)計量經(jīng)濟學從數(shù)據(jù)生成過程（DGP）到自回歸發(fā)布滯后模型（ADL）條件化—分布的約化

新生化—誤差項的約化

常數(shù)化—參數(shù)的約化

截尾化—滯后項的約化

線性化—函數(shù)形式的約化

2005.04.08MODERNONETRICS50時間序列計量經(jīng)濟學—動態(tài)計量經(jīng)濟學從自回歸發(fā)布滯后模型（ADL）到誤差修正模型（ECM）自回歸分布滯后模型的階數(shù)的決定

正交化變換

協(xié)整檢驗誤差修正模型2005.04.08MODERNONETRICS51時間序列計量經(jīng)濟學—動態(tài)計量經(jīng)濟學2005.04.08MODERNONETRICS52時間序列計量經(jīng)濟學—金融計量經(jīng)濟學△金融計量經(jīng)濟學的主要研究方向計量經(jīng)濟學的一個相對獨立的分支。數(shù)據(jù)的充分性和可得性，提供了發(fā)展理論方法的條件。金融市場時間序列數(shù)據(jù)的特殊性，為理論方法的發(fā)展提出了迫切需要。金融市場分析的重要性，使得理論方法得到廣泛的應用。TheBankofSwedenPrizeinEconomicSciencesinMemoryofAlfredNobel2003

"formethodsofanalyzingeconomictimeserieswithtime-varyingvolatility(ARCH)"RobertF.EngleUSA2005.04.08MODERNONETRICS54時間序列計量經(jīng)濟學—金融計量經(jīng)濟學△恩格爾：分析具有隨時間變化的波動性的經(jīng)濟時間序列的方法——ARCHARCH模型的提出：假定隨機誤差項的方差是隨時間變化的，而且具有自回歸條件異方差的結(jié)構(gòu)。提出了ARCH模型及其估計方法，證明了模型的性質(zhì)。ARCH模型的發(fā)展--GARCH2005.04.08MODERNONETRICS55代表性論文Engle,R.F.:1982,AutoregressiveConditionalHeteroskedasticityWithEstimatesoftheVarianceofU.K.Inflation,"Econometrica50:987-1008.提出了ARCH模型及其估計方法，證明了模型的性質(zhì)。2005.04.08MODERNONETRICS56代表性論文Bollerslev,T.:1986,Generalizedautoregressiveconditionalheteroskedasticity,JournalofEconometrics31,307-327提出了GARCH模型，解決了ARCH在應用中的問題。2005.04.08MODERNONETRICS57代表性論文Engle,R.F.,Lilien,D.M.andRobins,R.P.:1987,Estimatingtime-varyingriskpremiainthetermstructure:TheARCH-M

model,Econometrica55,391-407發(fā)展了GARCH-M。2005.04.08MODERNONETRICS58時間序列計量經(jīng)濟學—金融計量經(jīng)濟學應用在宏觀經(jīng)濟研究中發(fā)現(xiàn)，更多地應用于金融市場分析。一些著名的模型，例如CAPM（developedbySharpe,EconomicsLaureatein1990）、Black-Scholesformula（awardedtheEconomicsPrizein1997toMertonandScholes）等因此而得到修正與完善。公眾化。2005.04.08MODERNONETRICS59—非參數(shù)計量經(jīng)濟學—△非參數(shù)模型（無參數(shù)、半?yún)?shù)模型）（NonparametricandSemiparametricModels）參數(shù)模型與非參數(shù)模型。完全非參數(shù)模型與半?yún)?shù)模型。單方程模型和聯(lián)立方程模型。隨機設(shè)定模型和固定設(shè)定模型。2005.04.08MODERNONETRICS60非參數(shù)計量經(jīng)濟學△估計方法非參數(shù)模型的三大類估計方法：權(quán)函數(shù)方法、最小二乘估計、穩(wěn)健估計。主要是權(quán)函數(shù)估計，最常見的權(quán)函數(shù)估計是核估計、k近鄰估計和局部線性估計。目前研究的重點仍然是估計方法及其性質(zhì)（例如半?yún)?shù)模型的估計、聯(lián)立方程非參數(shù)模型的估計、窗寬、邊界點等）。m(x)的Nadaraya-Watson核估計就是落在[x-h,x+h]的xi對應的yi的簡單算術(shù)平均值。

局部線性估計原理的示意圖

2005.04.08MODERNONETRICS63非參數(shù)計量經(jīng)濟學△為什么沒有獲獎？理論方法仍然處于發(fā)展之中。在應用領(lǐng)域沒有大的影響與突破。從文獻中很難發(fā)現(xiàn)某一個或者幾個學者作出了突出的原創(chuàng)性貢獻?，F(xiàn)代計量經(jīng)濟學微觀計量：選擇性樣本模型微觀計量：離散選擇模型時間序列：協(xié)整理論—現(xiàn)代宏觀計量時間序列：ARCH—現(xiàn)代金融計量EngleHeckmanMcFaddenGranger非參數(shù)計量經(jīng)濟學2005.04.08MODERNONETRICS65—現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容—估計方法模型檢驗數(shù)據(jù)診斷2005.04.08MODERNONETRICS66現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容—廣義矩估計廣義矩估計（GMM）主要文獻關(guān)于GMM最早的系統(tǒng)的描述L.Hansen,1982:LargeSamplePropertiesofGMMEstimation,Econometrica50,p1029-1054關(guān)于GMM的總結(jié)A.PaganandM.Wickens,1989:ASurveyofSomeRecentEconomerticMethods,EconomicJournal99,p962-1025關(guān)于GMM發(fā)展的討論R.DavidsonandJ.MacKinnon,1993:EstimationandInferenceinEconometrics,NewYorkOxfordUniv.Press2005.04.08MODERNONETRICS67現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容—廣義矩估計廣義矩估計（GMM）幾個重要的性質(zhì)無須要求正規(guī)方程組中方程數(shù)目與待估參數(shù)數(shù)目相等。無須討論隨機項是否滿足古典假設(shè)。無須進行高階矩陣的求逆運算。實際上是已有估計方法的概括和一般化。適用于大樣本并顯示其優(yōu)越性。改變了經(jīng)典計量經(jīng)濟學的內(nèi)容體系。2005.04.08MODERNONETRICS68現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容—模型檢驗模型檢驗的意義

對于經(jīng)濟理論模型的具體驗證對于數(shù)據(jù)背后的經(jīng)濟規(guī)律發(fā)現(xiàn)對于純粹計量模型的正確判斷模型檢驗的方法

假設(shè)檢驗信息準則2005.04.08MODERNONETRICS69現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容—模型檢驗模型檢驗理論方法的發(fā)展Hausman檢驗White（1982）信息矩陣檢驗Wald檢驗和J檢驗以及Newy（1985）檢驗White（1994）動態(tài)信息矩陣檢驗HongandWhite(1995)模型檢驗LiandWang(1998)檢驗Li(2003)檢驗Hong（2003）獨立均勻分布檢驗Hong(2004)檢驗（廣義譜）Hong（2001，2004）小波檢驗2005.04.08MODERNONETRICS70現(xiàn)代計量經(jīng)濟學的其它內(nèi)容—數(shù)據(jù)診斷經(jīng)濟數(shù)據(jù)包括微觀數(shù)據(jù)和宏觀數(shù)據(jù)。描述個體行為的微觀數(shù)據(jù)，一般是通過調(diào)查得到的，所以也稱調(diào)查數(shù)據(jù)；描述總體行為的宏觀數(shù)據(jù)，一般是通過統(tǒng)計得到的，所以也稱統(tǒng)計數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)質(zhì)量，并不是人們通常理解的數(shù)據(jù)的真實性，而是指數(shù)據(jù)是否能夠滿足研究者的需要，是否能夠保證研究結(jié)果的可靠性。數(shù)據(jù)診斷，就是通過適當?shù)睦碚摲椒?，發(fā)現(xiàn)對研究結(jié)果的可靠性產(chǎn)生顯著不良影響的數(shù)據(jù)。

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