2023年銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前測試題

2023銀行從業(yè)資格風(fēng)險管理考前測試題

單項(xiàng)選擇題(1題，0.5分)

若利率變動對存款人或借款人有利，存款人可能選擇重新安排存款，借款人可能選擇重新安排貸款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這種情形屬干()。

A期權(quán)性風(fēng)險

B基準(zhǔn)風(fēng)險

C重新定價風(fēng)險

D收益率曲線風(fēng)險

正確答案：A

期權(quán)性風(fēng)險是一種越來越重要的利率風(fēng)險，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)中所隱含的期權(quán)性條款。通常，期權(quán)和期權(quán)性條款都是在對期權(quán)持有者有利時執(zhí)行。因此，期權(quán)性工具因具有不對稱的支付特征而給期權(quán)出售方帶來的風(fēng)險，被稱為期權(quán)性風(fēng)險。例如，若利率變動對存款人或借款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，借款人可能會選擇重新安排貸款，從而影響銀行的收益和內(nèi)在經(jīng)濟(jì)價值。

單項(xiàng)選擇題(2題，0.5分)

在商業(yè)銀行的經(jīng)營過程中，打算其風(fēng)險擔(dān)當(dāng)力量的最重要因素是()。

A資本金規(guī)模和風(fēng)險治理水平

B資本金規(guī)模和流淌性治理水平

C盈利力量和流淌性治理水平

D盈利力量和風(fēng)險治理水平

正確答案：A

課本1.1.3在商業(yè)銀行的經(jīng)營治理過程中，有兩個至關(guān)重要的因素打算其風(fēng)險擔(dān)當(dāng)力量：一是資本金規(guī)模，由于資本金可以汲取商業(yè)銀行業(yè)務(wù)所造成的風(fēng)險損失，資本充分率較高的商業(yè)銀行有力量接受相對高風(fēng)險、高收益的工程，比資本充分率低的商業(yè)銀行具有更強(qiáng)的競爭力;二是商業(yè)銀行的風(fēng)險治理水平，資本充分率僅僅打算了商業(yè)銀行擔(dān)當(dāng)風(fēng)險的潛力，而其所擔(dān)當(dāng)?shù)娘L(fēng)險畢竟能否帶來實(shí)際收益，最終取決于商業(yè)銀行的風(fēng)險治理水平。

單項(xiàng)選擇題(3題，0.5分)

某商業(yè)銀行年初貸款損失預(yù)備余額10億元，上半年因核銷等因素使用撥備5億元，補(bǔ)提7億元。假如6月末依據(jù)賬面計算應(yīng)提貸款損失預(yù)備10億元，則6月末該行貸款損失預(yù)備充分率為()。

A1

B1.2

C0.9

D0.7

正確答案：B

課本3.3.2貸款損失預(yù)備充分率=貸款實(shí)際計提預(yù)備/貸款應(yīng)提預(yù)備×100%,(5+7)*100%/10=120%。

單項(xiàng)選擇題(4題，0.5分)

目前，我國商業(yè)銀行的資本充分率是以()為根底計算的。

A經(jīng)濟(jì)資本

B監(jiān)管資本

C會計資本

D賬面資本

正確答案：B

以監(jiān)管資本為根底計算的資本充分率，是監(jiān)管部門限制商業(yè)銀行過度風(fēng)險擔(dān)當(dāng)行為、保障市場穩(wěn)定運(yùn)行的重要工具。

單項(xiàng)選擇題(5題，0.5分)

商業(yè)銀行可以采納流淌性比率法來度量和評價自身的流淌性狀況。以下關(guān)于比率法的描述錯誤的選項(xiàng)是()。

A比率法的前提是將流淌性資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)展分類，并對各類資產(chǎn)負(fù)債精確計量

B我國商業(yè)銀行法規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75%

C比率法有助于商業(yè)銀行依據(jù)和過去的流淌性狀況，猜測將來時點(diǎn)的流淌性

D商業(yè)銀行依據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部治理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)

正確答案：C

流淌性比率法的優(yōu)點(diǎn)是簡潔有用，有助于理解商業(yè)銀行和過去的流淌性狀況;缺點(diǎn)是屬于靜態(tài)評估，無法對將來特定時段內(nèi)的流淌性狀況進(jìn)展評估和猜測。

單項(xiàng)選擇題(6題，0.5分)

商業(yè)銀行在從事跨國投資和貸款業(yè)務(wù)過程中，應(yīng)當(dāng)特殊關(guān)注交易對方所在國家的風(fēng)險狀況。據(jù)此，以下做法最不恰當(dāng)?shù)氖?)。

A分析和評估借款人所在國家的風(fēng)險狀況

B對國外借款客戶進(jìn)展正常的信用風(fēng)險評估

C將國別風(fēng)險評估優(yōu)于交易對方的信用風(fēng)險評估

D若所在國家的`風(fēng)險很高，但借入方信用風(fēng)險很低，則應(yīng)執(zhí)行該貸款

正確答案：D

單項(xiàng)選擇題(7題，0.5分)

()代表了國際先進(jìn)銀行風(fēng)險治理的最正確實(shí)踐，符合巴塞爾新資本協(xié)議和各國監(jiān)管機(jī)構(gòu)的要求，已經(jīng)成為現(xiàn)代商業(yè)銀行謀求進(jìn)展和保持競爭優(yōu)勢的重要基石。

A負(fù)債風(fēng)險治理

B資產(chǎn)風(fēng)險治理

C全面風(fēng)險治理

D資產(chǎn)負(fù)債風(fēng)險治理

正確答案：C

單項(xiàng)選擇題(8題，0.5分)

以下哪項(xiàng)不屬于商業(yè)銀行代理業(yè)務(wù)中的操作風(fēng)險()。

A代客理財產(chǎn)品由于市場利率波動而造成損失

B業(yè)務(wù)員貪汚或截留代理業(yè)務(wù)手續(xù)費(fèi)

C客戶通過代理收付款進(jìn)展洗錢活動

D托付方偽造收付款憑證騙取資金

正確答案：A

課本5.3.3

單項(xiàng)選擇題(9題，0.5分)

商業(yè)銀行信用風(fēng)險監(jiān)測中，行業(yè)經(jīng)營環(huán)境消失惡化的預(yù)警指標(biāo)不包括()。

A市場需求消失明顯下降

B行業(yè)產(chǎn)能明顯過剩

C行業(yè)一般企業(yè)消失虧損

D金融危機(jī)對行業(yè)進(jìn)展產(chǎn)生影響

正確答案：B

單項(xiàng)選擇題(10題，0.5分)

以下可能給商業(yè)銀行造成實(shí)質(zhì)性損失，但不屬于操作風(fēng)險大事的是()。

A黑客攻擊造成系統(tǒng)中斷

B不當(dāng)言論造成銀行聲譽(yù)受損

C交易員超限額交易

D信貸人員來經(jīng)授權(quán)調(diào)整評級指標(biāo)

正確答案：C

行業(yè)經(jīng)營風(fēng)險因素包括：行業(yè)整體衰退;消失重大的技術(shù)變革，影響到行業(yè)的產(chǎn)品和生產(chǎn)技術(shù)的轉(zhuǎn)變;經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，如經(jīng)濟(jì)蕭條或消失金融危機(jī)，對行業(yè)進(jìn)展產(chǎn)生影響;產(chǎn)能明顯過剩;市場需求消失明顯下降;行業(yè)消失整體虧損或行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)消失虧損。

單項(xiàng)選擇題(11題，0.5分)

以下不屬于商業(yè)銀行市場風(fēng)險掌握措施的是()。

A利用經(jīng)濟(jì)資本配置抵擋可能造成的非預(yù)期損失

B利用金融衍生產(chǎn)品對沖市場風(fēng)險

C采納自我評估法評估交易風(fēng)險和預(yù)期損失

D對總交易頭寸或凈交易頭寸設(shè)定限額

正確答案：C

課本4.3.3

單項(xiàng)選擇題(12題，0.5分)

某商業(yè)銀行2023年度營業(yè)總收入為6億元;2023年度營業(yè)總收入為8億元，其中包括銀行賬戶出售長期持有債券的凈收益1億元;2023年度營業(yè)總收入為5億元，則依據(jù)根本指標(biāo)法，該行2023年應(yīng)持有的操作風(fēng)險經(jīng)濟(jì)資本為()。

A945萬元

B9000萬元

C9450萬元

D900萬元

正確答案：B

課本5.5.1，(6+8-1+5)*15%/3=0.9=9000萬元

單項(xiàng)選擇題(13題，0.5分)

商業(yè)銀行貸款定價應(yīng)至少掩蓋貸款的()。

A非預(yù)期損失

B極端損失

C違約損失

D預(yù)期損失

正確答案：D

單項(xiàng)選擇題(14題，0.5分)

商業(yè)銀行外匯交易部門針對一個外匯投資組合過去250天的收益率進(jìn)展分析，所獲得的收益率分布為正態(tài)分布。假設(shè)該組合的日平均收益率為0.1%，標(biāo)準(zhǔn)差為0.25%，則在下一個市場交易日，該外匯投資組合的當(dāng)日收益率有95%的可能性落在()。

A0.25~0.6%

B-0.4%~0.6%

C-0.4%~0.25%

D-0.4%~0.1%

正確答案：B

P(μ-2σ

單項(xiàng)選擇題(15題，0.5分)

對商業(yè)銀行而言，以下情形中重新定價風(fēng)險最大的是()。

A以長期固定利率存款作為長期固定利率貸款的資金來源

B以短期存款作為長期固定利率貸款的資金來源

C以短期存款作為長期浮動利率貸款的資金來源

D以短期存款作為短期流淌資金貸款的資金來源

正確答案：B

課本4.1.1重新定價風(fēng)險也稱期限錯配風(fēng)險，是最主要和最常見的利率風(fēng)險形式，源于銀行資產(chǎn)、負(fù)債和表外業(yè)務(wù)到期期限(就固定利率而言)或重新