2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫

2021-2022年初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理考試題庫單選題（共80題）1、聲譽風險是商業(yè)銀行所有的利益持有者通過持續(xù)努力、長期信任建立的寶貴的無形資產(chǎn)。關(guān)于管理聲譽風險的辦法，下列表述不正確的是（）。A.強化全面風險管理意識B.改善公司治理和內(nèi)部控制C.制定風險對策并優(yōu)先實施D.預先作好應對聲譽危機的準備【答案】C2、（2019年真題）對于商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的定義是（）。A.貸款損失準備/各項貸款余額B.（一般準備＋專項準備＋特種準備）/各項貸款余額C.貸款損失準備/無抵押的不良貸款D.貸款損失準備/（次級類貸款＋可疑類貸款＋損失類貸款）【答案】D3、以下哪個不屬于對信用風險的經(jīng)濟資本管理的主要環(huán)節(jié)()A.總行明確資本充足率目標，提出全行的經(jīng)濟資本總量和增量控制目標，對分行進行初次分配B.分行按照自身的經(jīng)營狀況自行確立經(jīng)濟資本總量和增量額度C.分行向總行反饋情況，總行以此在各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配D.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配【答案】B4、（2018年真題）下列關(guān)于金融風險造成的損失的說法中，錯誤的是（）。A.金融風險可能造成的損失分為預期損失、非預期損失和災難性損失B.商業(yè)銀行通常采取提取損失準備金和沖減利潤的方式來應對和吸收預期損失C.商業(yè)銀行通常依靠中央銀行救助來應對非預期損失D.商業(yè)銀行對于規(guī)模巨大的災難性損失，一般需要通過保險手段來轉(zhuǎn)移【答案】C5、國家風險是由（）引起的，超出了（）的控制范圍。A.債權(quán)人，國家B.債務(wù)人，債權(quán)人C.債權(quán)人所在國的行為，國家D.債務(wù)人所在國的行為，債權(quán)人【答案】D6、商業(yè)銀行各級機構(gòu)應按照統(tǒng)一流程和統(tǒng)一標準進行新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險識別、評估、控制、審查和監(jiān)督管理。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理的()。A.統(tǒng)一性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】A7、下列不屬于戰(zhàn)略風險識別宏觀戰(zhàn)略層面內(nèi)容的是（）。A.資產(chǎn)投資組合中存在高風險、低收益的產(chǎn)品B.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)的決策是否恰當C.接受或排斥合作伙伴D.進入或退出市場的決策是否恰當【答案】A8、商業(yè)銀行應當對交易賬戶頭寸至少()重估一次市值。A.每年B.每日C.每月D.每季【答案】B9、下列選項不屬于銀行機構(gòu)市場準人的是(?)。A.機構(gòu)準入B.第三方準入C.業(yè)務(wù)準入D.高級管理人員準人【答案】B10、下列選項不屬于商業(yè)銀行根據(jù)資本金水平和操作風險管理能力將操作風險進行劃分的是()。A.可規(guī)避的操作風險B.可維持的操作風險C.可緩釋的操作風險D.應承擔的操作風險【答案】B11、()并非銀行賬戶利率風險管理的必經(jīng)程序，但卻是銀行賬戶利率風險管理的基礎(chǔ)。A.利率風險控制B.利率預測C.利率計量D.利息預測【答案】B12、在99%的置信水平下,商業(yè)銀行的外匯交易部門計算出的隔夜VaR為500萬美元,則該外匯交易部門（）A.預期在未來的1年中有99天至多損失500萬美元B.預期在未來的100天中有1天至少損失500萬美元C.預期在來來的1年中有99天至少提失500萬美元D.預期在末來的100天中有1天至多損失500萬美元【答案】D13、施工技術(shù)交底不包括（）。A.施工組織設(shè)計交底B.設(shè)備安裝設(shè)計交底C.施工方案交底D.設(shè)計變更交底【答案】B14、（2020年真題）壓力測試是一以（）為主的風險分析方法，測算商業(yè)銀行在假定遇到極端不利的（）事件情況下可能發(fā)生的損失。A.定量分析、大概率B.定性分析、小概率C.定性分析、大概率D.定量分析、小概率【答案】D15、強調(diào)通過加強資產(chǎn)分散化、抵押、項目調(diào)查等手段來提高商業(yè)銀行安全度的風險管理階段是()。‘A.負債風險管理模式階段B.資產(chǎn)風險管理模式階段C.資產(chǎn)負債風險管理模式階段D.全面風險管理模式階段【答案】B16、（）通常是指金融資產(chǎn)根據(jù)歷史成本所反映的賬面價值。A.名義價值B.市場價值C.公允價值D.市值重估【答案】A17、（）是指商業(yè)銀行在不影響日常經(jīng)營或財務(wù)狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產(chǎn)增長或履行到期債務(wù)的能力。A.流動性B.盈利性C.償還性D.安全性【答案】A18、實踐表明，良好的(?)管理已經(jīng)成為商業(yè)銀行的主要競爭優(yōu)勢之一，有助于提升銀行的盈利能力和實現(xiàn)長期戰(zhàn)略目標。A.市場風險B.流動性風險C.聲譽風險D.國家風險【答案】C19、（2019年真題）利用清單法識別聲譽風險中，屬于市場風險的風險因素是（）。A.內(nèi)外勾結(jié)欺詐B.跨國投資賬面損失擴大C.經(jīng)常遭到監(jiān)管處罰D.地震造成營業(yè)場所損失【答案】B20、商業(yè)銀行的流動性比例應當不低于（）。A.10％B.15％C.20％D.25％【答案】D21、（2021年真題）商業(yè)銀行采用統(tǒng)計分析方法計量經(jīng)濟資本時，所選取的置信水平（），經(jīng)濟資本規(guī)模（），各種損失能被資本金吸收的可能性也（）。A.越高;越大;越高B.不變;減小;變高C.越低;越小;越高D.越高;越大;越低【答案】A22、國別風險的主要指標不包括()A.數(shù)量指標B.比例指標C.等級指標D.網(wǎng)點指標【答案】D23、下列不屬于銀行建立流動性應急機制主要原因的是（）。A.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的及時性B.流動性應急機制能夠幫助銀行提高應對危機的有效性C.流動性應急機制是銀行流動性管理中可有可無的部分D.流動性應急機制是滿足監(jiān)管合規(guī)的重要條件【答案】C24、關(guān)于下列各種限額指標中，允許的最大損失額是指()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額【答案】B25、沃爾夫斯堡集團是由（）家全球性銀行組織成協(xié)會，旨在制定金融服務(wù)行業(yè)標準并為客戶身份識別、反洗錢和反恐怖融資活動政策開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。A.8B.9C.10D.11【答案】D26、下列關(guān)于聲譽風險管理的說法，不正確的是()。A.聲譽危機管理規(guī)劃給商業(yè)銀行創(chuàng)造了價值B.努力建設(shè)學習型組織不是聲譽風險管理體系的內(nèi)容之一C.聲譽風險通常與信用、市場、操作、流動性等風險交叉存在、相互作用D.保持與媒體的良好接觸有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理的操作實踐【答案】B27、風險監(jiān)管的主要內(nèi)容不包括()。A.建立銀行風險的識別、計量、評價和預警機制，建立風險評價的指標體系B.建立高風險銀行類金融機構(gòu)的判斷和救助體系C.準備風險為本的現(xiàn)場調(diào)查D.建立應對支付危機的處置體系【答案】C28、關(guān)于商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略說法，不正確的是()。A.戰(zhàn)略目標可以分解為戰(zhàn)略愿景、階段性戰(zhàn)略目標和主要發(fā)展指標等細項B.商業(yè)銀行管理戰(zhàn)略分為戰(zhàn)略目標和實現(xiàn)路徑兩個方面的內(nèi)容C.各家銀行的戰(zhàn)略目標各不相同，不存在共性特征D.戰(zhàn)略目標確立后，應重點研究如何保證路徑的高質(zhì)量和高效率【答案】C29、商業(yè)銀行通常將特定時段內(nèi)包括活期存款在內(nèi)的()作為貸款的主要融資來源。A.現(xiàn)金流入B.最低存款C.平均存款D.最高存款【答案】C30、2005年6月17日萬事達卡國際組織宣布，由于一名黑客侵入“信用卡第三方支付系統(tǒng)”，包括萬事達、維薩等機構(gòu)在內(nèi)的4000多萬張信用卡用戶的銀行資料被盜取，這種風險屬于（）引發(fā)的風險。A.內(nèi)部欺詐事件B.信息科技系統(tǒng)事件C.執(zhí)行、交割和流程管理事件D.外部欺詐事件【答案】D31、如果利率變動對存款人有利，存款人就可能選擇重新安排存款，從而對銀行產(chǎn)生不利影響，這是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險；【答案】D32、（）是指債務(wù)人因所在國發(fā)生政治沖突、政權(quán)更替、戰(zhàn)爭等情形，或者債務(wù)人資產(chǎn)被國有化或被征用等情形而承受的風險。A.間接國別風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.轉(zhuǎn)移風險【答案】A33、過去3年，某企業(yè)集團的經(jīng)營重點逐步從機械制造轉(zhuǎn)向房地產(chǎn)開發(fā)，商業(yè)銀行在審核該集團法人客戶的貸款申請時發(fā)現(xiàn)，其整體投資現(xiàn)金流連年為負，經(jīng)營現(xiàn)金流顯著減少，融資現(xiàn)金流急劇放大。根據(jù)以上信息，下列選項敘述正確的是()。A.投資房地產(chǎn)行業(yè)的高收益確保該企業(yè)集團的償債能力很強B.多元化經(jīng)營有助于提升該企業(yè)集團的盈利能力C.該企業(yè)集團的短期償債能力較弱D.該企業(yè)集團投資房地產(chǎn)已經(jīng)造成損失【答案】C34、（）是一種特殊類型的操作風險。A.信用風險B.市場風險C.法律風險D.戰(zhàn)略風險【答案】C35、因市場價格的不利變動而使銀行表內(nèi)和表外業(yè)務(wù)發(fā)生損失的風險是（）風險。A.價格B.市場C.信用D.操作【答案】B36、下列商業(yè)銀行客戶中，最合適采用專家判斷法進行信用評級的是（）A.已上市的中型企業(yè)B.剛由事業(yè)單位改制而成的企業(yè)C.財務(wù)制度健全的小型企業(yè)D.即將上市的大型企業(yè)集團【答案】C37、下列選項中，屬于銀行機構(gòu)市場準入應該遵循的原則的是()。A.便民B.合理C.守法D.誠信【答案】A38、假設(shè)某10年期債券當前的市場價格為105元，債券久期為9．5年，當前市場利率為3％。如果市場利率提高0．3％，則該債券的價格變化為()。A.降低2.905元B.提高2.905元C.降低2.905％D.提高2.905％【答案】A39、商業(yè)銀行戰(zhàn)略風險管理的最有效方法是（），并定期進行修正。A.加強對風險的監(jiān)測B.制定長期固定的戰(zhàn)略規(guī)劃C.制定戰(zhàn)略風險的應急方案D.制定以風險為導向的戰(zhàn)略規(guī)劃【答案】D40、（2019年真題）甲投資方案的標準差比乙投資方案的標準差大，如果甲、乙兩方案的預期收益相同，則甲方案的風險比乙方案的風險（）。A.無法確定B.較小C.相等D.較大【答案】D41、在金融危機條件下，絕大多數(shù)金融機構(gòu)出售資產(chǎn)換取現(xiàn)金的能力顯著下降，而擁有良好聲譽的金融機構(gòu)反而從中獲益，其根本原因在于（）。A.擁有良好聲譽的金融機構(gòu)許多到期負債會被展期B.擁有良好聲譽的金融機構(gòu)其資金儲備豐富C.其他機構(gòu)愿意購買擁有良好聲譽的金融機構(gòu)的種類資產(chǎn)D.資金為尋求安全場所而流向擁有良好聲譽的金融機構(gòu)【答案】D42、（2022年7月真題）商業(yè)銀行運用（）能夠?qū)︼L險損失，風險成因和風險類別進行邏輯分析和數(shù)據(jù)統(tǒng)計，進而形成三者之間相互關(guān)聯(lián)的多元分布。A.損失數(shù)據(jù)收集B.因果分析模型C.風險與控制自我評估D.關(guān)鍵風險指標【答案】B43、（2020年真題）商業(yè)銀行在對下列操作風險損失事件進行評估時，尤其需要利用相關(guān)的外部數(shù)據(jù)的是（）。A.高頻率、高損失事件B.低頻率、高損失事件C.低頻率、低損失事件D.高頻率、低損失事件【答案】A44、商業(yè)銀行內(nèi)部經(jīng)營管理活動中，戰(zhàn)略風險識別通?？梢詮模ǎ┤齻€層面入手。A.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和全局B.戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)和全局C.戰(zhàn)術(shù)、宏觀和微觀D.宏觀戰(zhàn)略、中觀管理和微觀執(zhí)行【答案】D45、20世紀60年代，（）是華爾街的第一次數(shù)學革命的金融理論。A.馬柯威茨提出的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論B.夏普提出的CAPM模型C.布萊克、舒爾斯、默頓推導出歐式期權(quán)定價的一般模型D.羅斯提出套利定價理論【答案】B46、商業(yè)銀行進行貸款組合層面的行業(yè)風險識別時，關(guān)注的重點不包括()。A.銀行不同客戶的行業(yè)集中度B.銀行客戶集中地區(qū)的經(jīng)濟狀況及其變動趨勢C.銀行貸款在不同行業(yè)中的分布D.銀行主要客戶所在行業(yè)的特征、定位、競爭力及替代性分析【答案】B47、聲譽風險管理的最佳實踐操作是（）。A.推行全面的風險管理理念和確保各類風險被正確識別、優(yōu)先排序B.制定聲譽風險應急處理計劃并努力保證實施效果C.改善聲譽風險監(jiān)測指標體系并定期提交聲譽風險報告D.定期進行自我評估，綜合采用因果分析法、情景分析法等對聲譽風險進行分析評估【答案】A48、商業(yè)銀行的審計部門應當定期對市場風險管理體系各個組成部分和環(huán)節(jié)的準確、可靠、充分和有效性進行獨立的審查和評價，審計的頻率為（）。A.至少每年一次B.至少每兩年一次C.每兩年一次D.每三年一次【答案】A49、2012年6月，中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會發(fā)布的《商業(yè)銀行資本管理辦法(試行)》規(guī)定，商業(yè)銀行()應對董事會及高級管理層在資本管理和資本計量高級方法管理中的履職情況進行監(jiān)督評價，并至少每年一次向股東大會報告董事會及高級管理層的履職情況。A.行長B.股東大會C.監(jiān)事會D.理事會【答案】C50、商業(yè)銀行產(chǎn)品主管部門要結(jié)合識別評估的風險點和風險等級，統(tǒng)籌兼顧風險控制與作業(yè)效率、內(nèi)部管理與客戶體驗、資源投入與效益產(chǎn)出之間的關(guān)系，有針對地制定相應風險防控措施，努力提高產(chǎn)品創(chuàng)新和風險管理資源配置效率。這體現(xiàn)了新產(chǎn)品／業(yè)務(wù)風險管理的()。A.有效性原則B.全面性原則C.適應性原則D.統(tǒng)籌性原則【答案】D51、銀行的流動性風險與（）沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)【答案】D52、下列各項中，應列入商業(yè)銀行其他一級資本的是（）。A.未分配利潤B.優(yōu)先股及其溢價C.盈余公積D.實收資本【答案】B53、下列信息中，可能還沒有被公共發(fā)現(xiàn)，也沒有被媒體報道的是()。A.報紙上的信息B.新聞平臺收集到的信息C.銀行內(nèi)部信息D.外部評級機構(gòu)數(shù)據(jù)【答案】C54、在反洗錢主要制度體系中，處于基礎(chǔ)地位的是()。A.客戶身份識別制度B.客戶身份資料保存制度C.客戶交易記錄保存制度D.大額交易報告制度【答案】A55、將商業(yè)銀行的()和經(jīng)營目標結(jié)合起來，是創(chuàng)造公共透明度、維護商業(yè)銀行聲譽的一個重要層面。A.盈利能力B.企業(yè)社會責任C.領(lǐng)導能力D.戰(zhàn)略發(fā)展計劃【答案】B56、A公司2010年流動資產(chǎn)合計500萬元，其中存貨80萬元，預付賬款20萬元，應收賬款40萬元，流動負債合計400萬元，則該公司2010年速動比率為（）。A.1.25B.1.15C.1D.0.9【答案】C57、下列關(guān)于信用風險監(jiān)測的說法，正確的是（）。A.信用風險監(jiān)測是一個靜態(tài)的過程B.信用風險監(jiān)測不包括對已發(fā)生風險產(chǎn)生的遺留風險的識別、分析C.當風險產(chǎn)生后進行事后處理比在貸后管理過程中監(jiān)測到風險并迅速補救對降低風險損失的貢獻高D.信用風險監(jiān)測要跟蹤已識別風險在整個授信周期內(nèi)的發(fā)展變化情況【答案】D58、下列屬于操作風險內(nèi)部流程方面表現(xiàn)形式的是()。A.職員欺詐B.失職違規(guī)C.違反用工法律D.產(chǎn)品服務(wù)缺陷【答案】D59、下列屬于戰(zhàn)略風險識別微觀層面上的是(?)。A.建立企業(yè)級風險管理信息系統(tǒng)B.高級管理層必須全面、深入地評估決策中可能潛藏的戰(zhàn)略風險C.崗位工作人員恪守風險管理政策和指導原則D.資產(chǎn)組合中存在高風險、低收益的金融產(chǎn)品【答案】C60、（2018年真題）下列方法中不適用于計量商業(yè)銀行賬簿利率風險的是（）。A.久期分析B.敏感性分析C.內(nèi)部評級法D.缺口分析【答案】C61、某商業(yè)銀行的核心資本為50億元，附屬資本為40億元，信用風險加權(quán)資產(chǎn)為900億元，市場風險價值(VaR)為8億元。依據(jù)我國《商業(yè)銀行資本充足率管理辦法》的規(guī)定，該商業(yè)銀行的資本充足率為（）。A.9％B.10％C.8％D.11％【答案】A62、企業(yè)的土地資產(chǎn)處置方案除國務(wù)院批準改制的企業(yè)報國土資源部審批外，其他應報土地所在的（）審批A.縣級以上人民政府B.省級以上人民政府C.縣級以上國土資源行政主管部門D.省級以上國土資源行政主管部門【答案】D63、()作為一種特殊的信用風險，是指交易雙方在結(jié)算過程中，一方支付了合同資金但另一方發(fā)生違約的風險。A.市場風險B.違約風險C.操作風險D.結(jié)算風險【答案】D64、董事會和高級管理層對戰(zhàn)略風險管理的結(jié)果負有（）。A.最終B.連帶責任C.擔保責任D.間接責任【答案】A65、根據(jù)CreditRisk+模型，假設(shè)某貸款組合由100筆貸款組成，該組合的平均違約率為2％，E=2．72，則該組合發(fā)生4筆貸款違約的概率為（）。A.O.09B.0.08C.0.07D.0.06【答案】A66、由于匯率不利變動或貨幣貶值，導致債務(wù)人持有的本國貨幣或現(xiàn)金流不足以支付其外幣債務(wù)的風險是()。A.轉(zhuǎn)移風險B.主權(quán)風險C.傳染風險D.貨幣風險【答案】D67、根據(jù)業(yè)務(wù)活動，外匯敞口大致可以分為交易性外匯敞口和()。A.非交易性外匯敞口B.單幣種敞口C.結(jié)構(gòu)性敞口D.非結(jié)構(gòu)性敞口【答案】A68、按照業(yè)務(wù)特點和風險特性的不同，商業(yè)銀行的客戶可以分為()。A.公共客戶和私人客戶B.法人客戶和個人客戶C.單一法人客戶和集團法人客戶D.企業(yè)類客戶和機構(gòu)類客戶【答案】B69、銀行的流動性風險與()沒有關(guān)系。A.資產(chǎn)負債幣種結(jié)構(gòu)B.資產(chǎn)負債類別結(jié)構(gòu)C.資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)D.資產(chǎn)負債分布結(jié)構(gòu)【答案】B70、商業(yè)銀行正確處理投訴和批評對于維護其聲譽至關(guān)重要,據(jù)此下列描述最不恰當?shù)氖牵ǎ.商業(yè)銀行在運營和發(fā)展過程中，出現(xiàn)某些錯誤是可以避免的B.商業(yè)銀行應當從投訴和批評中積累早期聲譽風險預警經(jīng)驗C.風險管理人員應當有能力分析和判斷投訴的起因、規(guī)模、趨勢、規(guī)律與潛在風險之間的相關(guān)性D.通過接受利益持有者的投訴和批評，深入發(fā)掘商業(yè)銀行的潛在風險，才更具價值【答案】A71、下列選項中，不屬于操作風險關(guān)鍵風險指標的是()。A.市場變動B.產(chǎn)品價格C.員工水平D.客戶滿意度【答案】B72、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風險是()。A.重新定價風險B.收益率曲線風險C.基準風險D.期權(quán)性風險【答案】C73、下列關(guān)于風險管理部門的說法，不正確的是()。A.國際先進銀行的通行做法是風險管理部門不具有獨立性B.在規(guī)模有限的城市商業(yè)銀行適合分散型風險管理部門C.風險管理部門無權(quán)參與風險管理政策的最終執(zhí)行D.監(jiān)控各類金融產(chǎn)品和所有業(yè)務(wù)部門的風險限額是風險管理部門至關(guān)重要的職責【答案】A74、經(jīng)濟發(fā)展及市場環(huán)境變化必然導致商業(yè)銀行的客戶偏好逐漸發(fā)生轉(zhuǎn)移，客戶維權(quán)意識和議價能力也日益增強。在此情形下，商業(yè)銀行面臨的客戶風險是指()。A.客戶提出不合法的需求B.客戶的維權(quán)意識增強C.客戶的投訴和批評增多D.若不能根據(jù)客戶需求的改變而創(chuàng)造需求，則有可能喪失客戶資源【答案】D75、關(guān)聯(lián)方通常采用（）的形式申請銀行貸款，雖然符合相關(guān)法律的規(guī)定，但企業(yè)集團頻繁的關(guān)聯(lián)交易存在著經(jīng)營風險。A.頻繁交易B.夸大收入C.連環(huán)擔保D.分攤費用【答案】C76、下列具有保證人資格的是()。A.國家機關(guān)B.學校C.具有代為清償能力的法人D.醫(yī)院【答案】C77、李某欲抵押一宗土地，在辦理相關(guān)手續(xù)的過程中發(fā)現(xiàn)土地使用權(quán)不確定，則該宗土地（）。A.可申請登記和支配B.無法登記但可支配C.可登記但無法支配D.無法登記和支配【答案】D78、下列選項不屬于商業(yè)銀行作出的預先評估聲譽風險事件的是(?)。A.監(jiān)管機構(gòu)對商業(yè)銀行的盈利預期B.商業(yè)銀行改革／重組的成本／收益C.監(jiān)管機構(gòu)責令整改的不利信息／事件D.影響客戶或公眾的政策性變化等【答案】A79、假定目前市場上l年期零息國債的收益率為10％，1年期信用等級為B的零息債券的收益率為15．8％，且假定此類債券在發(fā)生違約的情況下，債券持有者本金或利息的回收率為0，則根據(jù)風險中性定價原理，上述風險債券的違約概率約為（）。A.2.5％B.5％C.10％D.15％【答案】B80、某股票過去3年的年收益率分別為5%、-2%和1%，那么其收益率的樣本標準差為（）。A.3.51%B.3.11%C.2.87%D.1.33%【答案】A多選題（共35題）1、商業(yè)銀行的風險暴露分類包括（）。A.主權(quán)類B.金融機構(gòu)類C.公司類D.零售類E.股權(quán)類和其他類【答案】ABCD2、下列應當歸屬與商業(yè)銀行操作風險中的“外部事件”類別的事情有（）。A.商業(yè)銀行信息系統(tǒng)故障，導致大量業(yè)務(wù)信息丟失B.網(wǎng)上支付系統(tǒng)遭受黑客攻擊，造成千萬名用戶的賬戶資料被盜C.客戶采取化整為零的手段進行洗錢活動D.被不法分子以大額假存單、假國債、假人民幣等詐騙資金E.銀行員工竊取客戶賬戶資金【答案】BCD3、下列屬于商業(yè)銀行應高度重視的流動性風險管理要點的有()。A.提高流動性管理的預見性B.建立多層次的流動性屏障C.通過金融市場控制風險D.危機處理方案E.彌補現(xiàn)金流量不足的工作程序【答案】ABC4、商業(yè)銀行應當定期、及時向董事會和高級管理層報告國別風險情況，包括()A.國別限額遵守情況B.國別風險暴露C.國別風險評估D.超限額業(yè)務(wù)處理情況E.壓力測試情況【答案】ABCD5、市場風險限額指標主要包括()。A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.期限限額【答案】ABCD6、下列對商業(yè)銀行聲譽風險管理的表述中,正確的有()。A.所有員工都應當深入理解價值理念，恪守內(nèi)部流程，減少可能造成聲譽風險的因素B.聲譽風險是一種多維的風險C.有效的聲譽風險管理是有資質(zhì)的管理人員、高效的風險管理流程和現(xiàn)代信息技術(shù)的綜合能力體現(xiàn)D.聲譽風險可以通過歷史模擬法進行計量和監(jiān)測E.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險和不確定因素都可能危及自身聲譽【答案】ABC7、集團法人客戶的信用風險特征包括（）。A.沒有連環(huán)擔保B.系統(tǒng)性風險較低C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.連環(huán)擔保十分普遍E.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁【答案】CD8、根據(jù)《貸款風險分類指引》（銀監(jiān)發(fā)〔2007〕54號）等文件規(guī)定，不屬于不良貸款的有（）。A.正常B.關(guān)注C.次級D.可疑E.損失【答案】AB9、風險規(guī)避策略的實施成本主要在于（）的支出。A.人員工資B.風險分析C.經(jīng)濟資本配置D.風險補償E.風險轉(zhuǎn)移【答案】BC10、戰(zhàn)略風險管理的作用包括()。A.能夠最大限度地避免經(jīng)濟損失B.能夠確保產(chǎn)品和服務(wù)的溢價水平C.強化了商業(yè)銀行對于潛在威脅的洞察力D.能夠持久.有效地幫助商業(yè)銀行減少各種潛在的風險損失E.能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內(nèi)在聯(lián)系和相互作用【答案】AC11、利率風險是指市場利率變動的不確定性給商業(yè)銀行造成損失的可能性，按照來源不同可分為()A.重新定價風險B.相關(guān)性風險C.收益率曲線風險D.基準風險E.期權(quán)性風險【答案】ACD12、風險管理的根本目的是()A.規(guī)避風險B.獲取風險溢價C.有選擇地經(jīng)營風險D.創(chuàng)造價值E.完全消除風險【答案】BCD13、甲乙兩人在某銀行從事柜臺業(yè)務(wù)多年。乙為柜臺會計主管，甲為普通柜臺人員。工作中兩人關(guān)系密切、無話不談，在密碼管理中正確的做法有（）。A.甲乙密碼互相不知悉B.乙辦理業(yè)務(wù)需要授權(quán)時自己輸入密碼進行授權(quán)C.甲需要業(yè)務(wù)授權(quán)時，由乙輸入密碼進行授權(quán)D.乙可以用甲的密碼為客戶辦理業(yè)務(wù)E.甲乙密碼定期或不定期更換并嚴格保密【答案】AC14、施工機械的（）指單位時間（小時、臺班、月、年）機械完成的工程數(shù)量。A.工作容量B.生產(chǎn)率C.動力D.工作性能參數(shù)【答案】B15、點型探測器按線制的不同分為多線制與總線制兩種，點型探測器套用定額時，哪一種說法不正確：（）。A.不分規(guī)格型號B.不分安裝方式、位置C.以個為計算單位D.不包括本體調(diào)試【答案】D16、建立清晰的聲譽風險管理流程包括（）內(nèi)容。A.聲譽風險預測B.聲譽風險回避C.聲譽風險識別D.聲譽風險評估E.監(jiān)測和報告【答案】CD17、商業(yè)銀行的風險管理流程包括()。A.風險識別B.風險避免C.風險計量D.風險監(jiān)測E.風險控制【答案】ACD18、施工方案由（）審批。A.企業(yè)負責人B.企業(yè)技術(shù)負責人C.項目負責人D.項目技術(shù)負責人【答案】D19、資本監(jiān)管的具體措施包括()A.有效資本監(jiān)管的起點是商業(yè)銀行自身嚴格的資本約束B.監(jiān)管部門對商業(yè)銀行實施資本充足率監(jiān)督檢查，確保資本能夠充分覆蓋所面臨的各類風險C.為確保商業(yè)銀行能夠應付經(jīng)營過程中的各種不確定性而導致的損失，監(jiān)管部門可以根據(jù)商業(yè)銀行的風險狀況和風險管理能力，個案性地要求商業(yè)銀行持有高于最低標準的資本D.監(jiān)管部門按照商業(yè)銀行資本充足狀況，將商業(yè)銀行分為一、二、三、四類，分別采取監(jiān)管干預措施，以提高不同類別商業(yè)銀行的資本充足率水平E.商業(yè)銀行董事會負責本行資本充足率的信息披露，未設(shè)立董事會的，由行長負責【答案】ABCD20、區(qū)域政策法規(guī)重大變化的相關(guān)警示信號有()。A.區(qū)域內(nèi)客戶的資信狀況普遍降低B.國家政策法規(guī)變化給當?shù)貛淼牟焕绊慍.國家宏觀政策發(fā)生變化而造成地方原定的優(yōu)惠政策難以執(zhí)行D.區(qū)域產(chǎn)業(yè)集中度高，區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)衰退E.地方政府為吸引企業(yè)投資，不惜一切代價，提供優(yōu)惠條件【答案】BC21、在現(xiàn)實的操作中，企業(yè)集團往往根據(jù)需要隨意調(diào)節(jié)合并報表的關(guān)鍵數(shù)據(jù)，下列（）是造成財務(wù)報表真實性差的現(xiàn)象。A.合并報表與承貸主體報表不分B.人為夸大承貸主體的資產(chǎn)和銷售收人C.制作合并報表不剔除集團關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的投資款項D.企業(yè)需要“利潤增加”時，往往通過虛構(gòu)與關(guān)聯(lián)企業(yè)的經(jīng)濟往來提高賬面的營業(yè)收人和利潤E.母公司財務(wù)報告未披露成員單位之間的關(guān)聯(lián)交易、相互擔保情況【答案】ABC22、薪酬模式類型不包括（）。A.時效工資制B.職務(wù)工作制C.職能工作制D.績效工作制【答案】A23、市場約束的參與方除了銀行監(jiān)管部門以外，還包括（）。A.其他債權(quán)人B.銀行股東C.公眾存款人D.外部中介