時(shí)間序列分析期末考試

創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天誠(chéng)信應(yīng)試,考試舞弊將帶來(lái)嚴(yán)重結(jié)果！之答祿夫天創(chuàng)作創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天教務(wù)處填寫：湖南大年夜學(xué)課程考試一試卷年月日__________考試用課程名稱：時(shí)間序列剖析；課程編碼：試湖卷編號(hào)：A；考試時(shí)間：120分鐘南一二三四五六七八九十總分題號(hào)夜202015152010100應(yīng)得分學(xué)實(shí)得分課程評(píng)卷人考試試卷：級(jí)班業(yè)專裝訂線（題目不得超越此線）：號(hào)學(xué)湖南年夜

一、簡(jiǎn)答題（每題5分,合計(jì)20分）1、說(shuō)明安穩(wěn)序列建模的主要步伐.2、ADF查驗(yàn)與PP查驗(yàn)的主要差別是什么？3、怎樣進(jìn)行兩變量的協(xié)整查驗(yàn)？4、簡(jiǎn)述指數(shù)光滑法的基本思想.二、填空題（每題2分,合計(jì)20分）創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天對(duì)安穩(wěn)序列,在以下表中填上選擇的的模型類型時(shí)間序列模型成立后,將要對(duì)模型進(jìn)行明顯性查驗(yàn),那么查驗(yàn)的對(duì)象為_(kāi)__________,查驗(yàn)的原假定是___________.時(shí)間序列預(yù)處理常進(jìn)行兩種查驗(yàn),即為_(kāi)______查驗(yàn)和_______查驗(yàn).依據(jù)下表,利用AIC和BIC準(zhǔn)則評(píng)判兩個(gè)模型的相對(duì)好壞,你以為_(kāi)_____模型優(yōu)于______模型.5.設(shè)ARMA(2,1):Xt0.5Xt1aXt2t0.1t1,當(dāng)a知足_________時(shí),模型安穩(wěn).設(shè)ARMA(2,1)：則所對(duì)應(yīng)的特點(diǎn)方程為_(kāi)______________________.簡(jiǎn)單季節(jié)差分模型的模型構(gòu)造為:______________________.、對(duì)時(shí)間序列Xt,如果___________________,則Xt~I2.創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天9.設(shè)時(shí)間序列Xt為來(lái)自GARCH(p,q)模型,則其模型構(gòu)造可寫為_(kāi)____________.10.k步差分的界說(shuō)為kXt___________________________.三、（15分）設(shè){t}為正態(tài)白噪聲序列,E0,Vart2t,時(shí)間序列{Xt}來(lái)自試查驗(yàn)?zāi)Ｐ偷陌卜€(wěn)性與可逆性.四、（15分）設(shè){Xt}服從ARMA(1,1)模型：湖南Xt0.8Xt1t0.6t1年夜此中X1000.3,1000.01.學(xué)課1、給出將來(lái)3期的展望值；（8程考分）試試2、給出將來(lái)3期的展望值的95%的卷展望區(qū)間（u0.9751.96）.（7分）五、（20分）設(shè)安穩(wěn)時(shí)間序列{Xt}服題從AR(1)模型：Xt0.8Xt1t,此中{t}為目白噪聲,求E(Xt），Var(Xt),2和22.不得超六、(1)請(qǐng)分別闡述ARCH模型、越此線創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天創(chuàng)作時(shí)間：二零二一年六月三十天GARCH模型、EGARCH模型以及GARCH-（M即GARCH-in-Mean模型）模型的經(jīng)濟(jì)含義；（5分）請(qǐng)簡(jiǎn)要給出ARCH(1)模型、GARCH(1,1)模型,EGARC