華夏紅利混合型證券投資基金2023年第1季度報告

華夏紅利混合型證券投資基金2023年第1季度報告2011年3月31日基金管理人：華夏基金管理基金托管人：中國建設銀行股份報告送出日期：二〇一一年四月二十二日§1重要提示基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。基金托管人中國建設銀行股份根據本基金合同規(guī)定，于2011年4月19日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。本報告中財務資料未經審計。本報告期自2011年1月1日起至3月31日止?！?基金產品概況基金簡稱華夏紅利混合基金主代碼002023交易代碼002023002023基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2005年6月30日報告期末基金份額總額11,072,468,284.26份投資目標追求基金資產的長期增值。投資策略在資產配置層面，本基金將采取積極的資產配置策略，根據對宏觀經濟、政策和證券市場走勢的綜合分析，確定基金資產在股票、債券和現金上的配置比例。在個股層面，基金主要選擇具備良好現金分紅能力且財務健康、具備長期增長潛力、市場估值合理的上市公司進行投資。業(yè)績比較基準本基金股票投資的業(yè)績比較基準為富時中國A股紅利150指數，債券投資的業(yè)績比較基準為富時中國國債指數?；鶞适找媛?富時中國A股紅利150指數收益率×60%＋富時中國國債指數收益率×40%。風險收益特征本基金是混合型基金，風險高于債券基金和貨幣市場基金，低于股票基金。本基金主要投資于紅利股，屬于中等風險的證券投資基金品種?；鸸芾砣巳A夏基金管理基金托管人中國建設銀行股份§3主要財務指標和基金凈值表現3.1主要財務指標單位：人民幣元主要財務指標報告期(2011年1月1日-2011年3月31日)1.本期已實現收益576,791,829.782.本期利潤-189,057,515.573.加權平均基金份額本期利潤-0.01704.期末基金資產凈值21,384,042,007.545.期末基金份額凈值1.931注：①所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。②本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。3.2基金凈值表現本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①-③②-④過去三個月-0.97%1.25%3.36%0.82%-4.33%0.43%自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較華夏紅利混合型證券投資基金份額累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率歷史走勢對比圖（2005年6月30日至2011年3月31日）§4管理人報告4.1基金經理（或基金經理小組）簡介姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業(yè)年限說明任職日期離任日期譚琦本基金的基金經理2009-1-1-8年工學碩士。2003年加入華夏基金管理。歷任行業(yè)研究員、行業(yè)研究主管、基金經理助理、華夏藍籌核心混合型證券投資基金（LOF）基金經理（2007年9月27日至2009年1月1日期間）。趙航本基金的基金經理2011-1-18-14年中南財經大學投資經濟專業(yè)碩士。曾任大鵬證券公司資產管理中心投資經理、長城證券公司投資銀行部項目經理、鵬華基金管理原普華證券投資基金基金經理（2003年4月10日至2005年5月21日）、原中信基金中信紅利精選股票型證券投資基金基金經理（2008年5月19日至2009年4月18日）。2023年1月加入華夏基金管理。鄭煜本基金的基金經理、股票投資部副總經理2010-1-162011-3-1713年中國科技大學管理科學與工程學碩士。曾任華夏證券高級分析師，大成基金高級分析師、投資經理，原中信基金股權投資部總監(jiān)。2023年1月加入華夏基金管理。注：①上述任職日期、離任日期根據本基金管理人對外披露的任免日期填寫。②證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。③根據本基金管理人于2023年1月20日發(fā)布的《華夏基金管理關于增聘基金經理的公告》，增聘趙航先生為本基金基金經理。④根據本基金管理人于2011年3月19日發(fā)布的《華夏基金管理關于調整華夏紅利混合型證券投資基金基金經理的公告》，鄭煜女士不再擔任本基金基金經理。4.2管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》、《證券投資基金運作管理辦法》、基金合同和其他有關法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責、安全高效的原則管理和運用基金資產，在認真控制投資風險的基礎上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。4.3公平交易專項說明公平交易制度的執(zhí)行情況本基金管理人一貫公平對待旗下管理的所有基金和組合，制定并嚴格遵守相應的制度和流程，通過系統(tǒng)和人工等方式在各環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行。報告期內，本公司嚴格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《華夏基金管理公平交易制度》的規(guī)定。本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風格不同。4.3.3報告期內未發(fā)現本基金存在異常交易行為。4.4報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現說明報告期內基金投資策略和運作分析1季度，政府綜合采取多種措施治理通貨膨脹、解決民生問題：央行繼續(xù)通過加息、提高準備金率等方法回收流動性，保障性住房的建設力度不斷加大，縮小收入分配差距的改革提上日程等等。本季度A股市場總體表現為震蕩市，2023年漲幅較好的醫(yī)藥、消費等非周期股表現落后，而水泥、化工、機械等周期股漲幅領先。報告期內，本基金“自下而上”精選的個股普遍取得了較好回報，在1月份市場下跌期間布局的化工、機械類個股也取得了一定效果，但持有的醫(yī)藥、食品等行業(yè)影響了基金業(yè)績表現。報告期內基金的業(yè)績表現截至2011年3月31日，本基金份額凈值為1.931元，本報告期份額凈值增長率為-0.97%，同期業(yè)績比較基準增長率為3.36%。4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業(yè)走勢的簡要展望展望未來，中國經濟有望繼續(xù)保持較快增長，擴大內需、改善民生成為政府經濟工作的重點。未來一段時間，市場的流動性仍會有所收緊，但多層次的資本市場建設會不斷推進。在震蕩的格局中把握好結構性的投資機會非常重要，但同時也不能忽略對全局的把控?；诖?，本基金將在篩選具體企業(yè)的同時，做好產業(yè)發(fā)展方向、行業(yè)景氣階段的應對準備，掌握整體主動性，完善投資策略。珍惜基金份額持有人的每一分投資和每一份信任，本基金將繼續(xù)奉行華夏基金“為信任奉獻回報”的經營理念，規(guī)范運作，審慎投資，勤勉盡責地為基金份額持有人謀求長期、穩(wěn)定的回報?！?投資組合報告5.1報告期末基金資產組合情況序號項目金額（元）占基金總資產的比例（％）1權益投資18,273,290,317.6784.24其中：股票18,273,290,317.6784.242固定收益投資1,324,600,276.996.11其中：債券1,324,600,276.996.11資產支持證券--3金融衍生品投資1,170,319.270.014買入返售金融資產--其中：買斷式回購的買入返售金融資產--5銀行存款和結算備付金合計2,005,206,616.019.246其他各項資產86,552,967.700.407合計21,690,820,497.64100.005.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）A農、林、牧、漁業(yè)319,505,954.081.49B采掘業(yè)1,055,077,993.334.93C制造業(yè)8,253,145,025.5138.59C0食品、飲料1,503,258,188.367.03C1紡織、服裝、皮毛88,949,975.530.42C2木材、家具25,863,129.240.12C3造紙、印刷20,517,904.080.10C4石油、化學、塑膠、塑料1,178,871,716.945.51C5電子667,725,413.663.12C6金屬、非金屬1,599,703,025.737.48C7機械、設備、儀表2,387,317,512.8611.16C8醫(yī)藥、生物制品716,403,217.883.35C99其他制造業(yè)64,534,941.230.30D電力、煤氣及水的生產和供應業(yè)236,679,648.641.11E建筑業(yè)324,791,689.061.52F交通運輸、倉儲業(yè)335,422,363.601.57G信息技術業(yè)1,383,769,083.706.47H批發(fā)和零售貿易1,148,908,889.975.37I金融、保險業(yè)2,106,600,462.669.85J房地產業(yè)1,850,490,489.328.65K社會服務業(yè)359,875,538.601.68L傳播與文化產業(yè)362,758,009.691.70M綜合類536,265,169.512.51合計18,273,290,317.6785.455.3報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細序號股票代碼股票名稱數量（股）公允價值(元)占基金資產凈值比例（％）1600036招商銀行35,710,918503,166,834.622.352600582天地科技20,947,339501,898,242.442.353600519貴州茅臺2,689,761483,753,515.852.264600256廣匯股份17,601,732404,663,818.681.895000629攀鋼釩鈦28,082,665385,294,163.801.806000401冀東水泥13,125,105367,502,940.001.727600585海螺水泥8,709,959352,927,538.681.658000527美的電器18,527,263347,200,908.621.629601318中國平安7,009,818346,705,598.281.6210600050中國聯(lián)通53,999,949307,259,709.811.445.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合序號債券品種公允價值（元）占基金資產凈值比例（％）1國家債券304,991,091.601.432央行票據683,270,000.003.203金融債券110,153,000.000.52其中：政策性金融債110,153,000.000.524企業(yè)債券20,943,510.000.105企業(yè)短期融資券--6可轉債205,242,675.390.967其他--8合計1,324,600,276.996.195.5報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細序號債券代碼債券名稱數量（張）公允價值(元)占基金資產凈值比例（％）1100107010央行票據707,000,000683,270,000.003.20201902110國債213,000,000299,760,000.001.403113002工行轉債1,510,400180,885,504.000.85406041006農發(fā)10700,00069,909,000.000.33508041408農發(fā)14400,00040,244,000.000.195.6報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細本基金本報告期末未持有資產支持證券。5.7報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細序號權證代碼權證名稱數量（份）公允價值(元)占基金資產凈值比例（％）1580027長虹CWB1397,6621,170,319.270.012-----3-----4-----5-----5.8投資組合報告附注報告期內，本基金投資決策程序符合相關法律法規(guī)的要求，未發(fā)現本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期出現被監(jiān)管部門立案調查，或在報告編制日前一年內受到公開譴責、處罰的情形?；鹜顿Y的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。其他各項資產構成序號名稱金額（元）1存出保證金17,364,107.202應收證券清算款50,240,568.393應收股利46,985.564應收利息16,722,352.875應收申購款2,178,953.686其他應收款-7待攤費用-8其他-9合計86,552,967.70報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產凈值比例(％)1113002工行轉債180,885,504.000.852110007博匯轉債7,278,765.000.033128233塔牌轉債2,541,713.610.014125709唐鋼轉債956,916.180.00報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。投資組合報告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差?！?開放式基金份額變動單位：份本報告期期初基金份額總額11,042,962,218.67本報告期基金總申購份額569,403,858.75減：本報告期基金總贖回份額539,897,793.16本報告期基金拆分變動份額-本報告期期末基金份額總額11,072,468,284.26§7影響投資者決策的其他重要信息7.1報告期內披露的主要事項2011年1月5日發(fā)布華夏基金管理關于設立杭州分公司的公告。2011年1月15日發(fā)布華夏基金管理關于旗下基金投資非公開發(fā)行股票的公告。2011年1月20日發(fā)布華夏基金管理關于增聘基金經理的公告。2011年3月11日發(fā)布華夏基金管理關于旗下部分開放式基金在中信證券股份辦理定期定額申購業(yè)務的公告。2011年3月19日發(fā)布華夏基金管理關于調整華夏紅利混合型證券投資基金基金經理的公告。2011年3月31日發(fā)布華夏基金管理關于設立廣州分公司的公告。7.2其他相關信息華夏基金管理成立于1998年4月9日，是經中國證監(jiān)會批準成立的首批全國性基金管理公司之一。公司總部設在北京，在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州和廣州設有分公司，在香港設有子公司。華夏基金是首批全國社?；鹜顿Y管理人、首批企業(yè)年金基金投資管理人、QDII基金管理人、境內首只ETF基金管理人、境內唯一的亞債中國基金投資管理人以及特定客戶資產管理人，是業(yè)務領域最廣泛的基金管理公司之一。1季度，A股市場區(qū)間震蕩，華夏基金加強風險控