普通最小二乘法(OLS)_第1頁(yè)
普通最小二乘法(OLS)_第2頁(yè)
普通最小二乘法(OLS)_第3頁(yè)
普通最小二乘法(OLS)_第4頁(yè)
普通最小二乘法(OLS)_第5頁(yè)
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普通最小二乘法(OLS)第一頁(yè)，共12頁(yè)。普通最小二乘法

Methodofordinaryleastsquares

(OLS)第二頁(yè)，共12頁(yè)。樣本YX第三頁(yè)，共12頁(yè)。樣本YX最小二乘原理：構(gòu)造合適的估計(jì)量，使得殘差平方和（residualsumofsquares,RSS）最小。第四頁(yè)，共12頁(yè)。樣本YX第五頁(yè)，共12頁(yè)。最小二乘估計(jì)量的推導(dǎo)一階條件第六頁(yè)，共12頁(yè)。解方程正規(guī)方程組慣例：小寫字母表示對(duì)均值的離差第七頁(yè)，共12頁(yè)。最小二乘估計(jì)量的特點(diǎn)OLS估計(jì)量是可觀測(cè)樣本值的函數(shù)，因而容易計(jì)算。OLS估計(jì)量是點(diǎn)估計(jì)量。對(duì)于給定的樣本，只能獲得總體參數(shù)的一個(gè)估計(jì)值。一旦計(jì)算出OLS估計(jì)值，便容易畫出樣本回歸線。第八頁(yè)，共12頁(yè)。最小二乘估計(jì)量的數(shù)值性質(zhì)1、樣本回歸曲線經(jīng)過(guò)Y和X的樣本均值所決定的點(diǎn)。2、估計(jì)的Y的均值等于實(shí)測(cè)的Y的均值。3、殘差均值等于零。4、殘差和樣本X不相關(guān)。5、殘差和預(yù)測(cè)的Y值不相關(guān)。第九頁(yè)，共12頁(yè)。單純的最小二乘估計(jì)量只能提供總體參數(shù)的一個(gè)點(diǎn)估計(jì)值，卻不能對(duì)總體參數(shù)做出任何統(tǒng)計(jì)推斷。要對(duì)總體參數(shù)從而對(duì)因變量做統(tǒng)計(jì)推斷，還需要對(duì)回歸模型進(jìn)行一系列詳細(xì)的假定。第十頁(yè)，共12頁(yè)。第十一頁(yè)

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