計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)（山東聯(lián)盟）智慧樹知到答案章節(jié)測試2023年山東財(cái)經(jīng)大學(xué)

第一章測試計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)是一門

學(xué)科。

A:經(jīng)濟(jì)學(xué)

B:計(jì)量學(xué)

C:數(shù)學(xué)

D:統(tǒng)計(jì)學(xué)

答案:A計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)的創(chuàng)始人是：

A:格蘭杰

B:伍德里奇

C:弗里希

D:凱恩斯

答案:C計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)主要由

、

和

三門學(xué)科的內(nèi)容有機(jī)結(jié)合而成。

A:數(shù)學(xué)

B:計(jì)量學(xué)

C:經(jīng)濟(jì)學(xué)

D:統(tǒng)計(jì)學(xué)

E:測度論

答案:ACD國際計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)會成立標(biāo)志著計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)作為一門獨(dú)立學(xué)科地位的正式確立。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)具有綜合性、交叉性和邊緣性的特點(diǎn)。

A:對

B:錯(cuò)

答案:A計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型一般由

、

、

、

等四個(gè)要素構(gòu)成。

A:經(jīng)濟(jì)變量、參數(shù)、隨機(jī)誤差項(xiàng)和方程的形式

B:函數(shù)關(guān)系、因果關(guān)系、統(tǒng)計(jì)關(guān)系和計(jì)量關(guān)系

C:變量、公式、模型和方程

D:經(jīng)濟(jì)變量、數(shù)學(xué)變量、統(tǒng)計(jì)變量和計(jì)量軟件

答案:A對計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型進(jìn)行檢驗(yàn)的三個(gè)常用準(zhǔn)則是：

A:正確準(zhǔn)則、有效準(zhǔn)則和簡潔準(zhǔn)則

B:經(jīng)濟(jì)意義準(zhǔn)則、統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)準(zhǔn)則和計(jì)量檢驗(yàn)準(zhǔn)則

C:線性準(zhǔn)則、無偏性準(zhǔn)則和最優(yōu)性準(zhǔn)則

D:漸進(jìn)一致性準(zhǔn)則、漸進(jìn)有效性準(zhǔn)則和漸進(jìn)正態(tài)性準(zhǔn)則

答案:B判斷模型參數(shù)估計(jì)量的符號、大小、相互之間關(guān)系的合理性屬于經(jīng)濟(jì)意義準(zhǔn)則。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B在同一時(shí)間不同統(tǒng)計(jì)單位的相同統(tǒng)計(jì)指標(biāo)組成的數(shù)據(jù)列是橫截面數(shù)據(jù)。

A:對

B:錯(cuò)

答案:A建立計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型的一般步驟是：

A:參數(shù)估計(jì)，模型應(yīng)用，模型檢驗(yàn)，改進(jìn)模型

B:搜集資料，參數(shù)估計(jì)，模型設(shè)定，模型應(yīng)用

C:模型設(shè)定，參數(shù)估計(jì)，模型檢驗(yàn)，模型應(yīng)用

D:模型設(shè)定，模型檢驗(yàn)，參數(shù)估計(jì)，模型應(yīng)用

答案:C第二章測試進(jìn)行回歸分析時(shí)，當(dāng)x取各種值時(shí)，y的條件均值的軌跡接近一條直線，該直線稱為y對x的回歸直線。

A:對

B:錯(cuò)

答案:A將總體被解釋變量y的條件均值表現(xiàn)為解釋變量x的函數(shù)，這個(gè)函數(shù)稱為總體回歸函數(shù)。

A:對

B:錯(cuò)

答案:A計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型中引進(jìn)隨機(jī)擾動項(xiàng)的主要原因有：

A:作為眾多細(xì)小影響因素的綜合代表

B:經(jīng)濟(jì)現(xiàn)象的內(nèi)在隨機(jī)性

C:作為無法取得數(shù)據(jù)的已知因素的代表

D:作為未知影響因素的代表

E:可能存在模型的設(shè)定誤差和變量的觀測誤差

答案:ABCDEA:可解釋分量

B:不可解釋分量

C:殘差

D:系統(tǒng)分量

答案:AD回歸分析中，最小二乘法的準(zhǔn)則是指：

A:

B:

C:

D:

答案:DA:有偏估計(jì)量

B:最小二乘估計(jì)量

C:最優(yōu)估計(jì)量

D:無偏估計(jì)量

答案:D當(dāng)回歸模型滿足假定SLR.1～SLR.3時(shí),OLSE具有無偏性，如果還滿足SLR.4，則OLSE具有有效性。

A:錯(cuò)

B:對

答案:BA:對

B:錯(cuò)

答案:B利用一元回歸模型對被解釋變量平均值E(yf

|

xf)進(jìn)行區(qū)間預(yù)測的上界是：

A:

B:

C:

D:

答案:D一元線性回歸模型對回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，構(gòu)造的t統(tǒng)計(jì)量為：

A:

B:

C:

D:

答案:C第三章測試k元線性回歸模型參數(shù)βj的置信度為1-α的置信區(qū)間為

，n為樣本個(gè)數(shù)。

A:

B:

C:

D:

答案:B多元回歸模型的矩陣形式是：

A:

B:

C:

D:

答案:B要使模型能夠得出參數(shù)估計(jì)量，所要求的最小樣本容量為n≥k+1，其中k為解釋變量個(gè)數(shù)。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B多元線性回歸分析，利用最小二乘法進(jìn)行參數(shù)估計(jì)時(shí)要求：

A:

B:

C:

D:

答案:DA:錯(cuò)

B:對

答案:B在由n=30的一組樣本估計(jì)的、包含3個(gè)解釋變量的線性回歸模型中，計(jì)算的樣本決定系數(shù)為0.8500，則調(diào)整后的決定系數(shù)為0.8327。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B下面關(guān)于樣本決定系數(shù)的公式哪個(gè)是正確的：

A:

B:

C:

D:

答案:ACDk元線性回歸模型對回歸系數(shù)顯著性進(jìn)行t檢驗(yàn)，n為樣本個(gè)數(shù)，原假設(shè)H0：bj=0，備選假設(shè)H1：bj10，當(dāng)

時(shí)拒絕原假設(shè)。

A:|t

|≥ta/2(n-2)

B:t≥ta/2(n-k-1)

C:|t

|≥ta/2(n-k-1)

D:t

≥ta/2(n-2)

答案:C在假定MLR.1～假定MLR.5下，可以得到多元線性回歸模型OLS估計(jì)量的抽樣方差

A:

B:

C:

D:

答案:A第四章測試A:

B:

C:

D:

答案:C病態(tài)指數(shù)大于10時(shí)，認(rèn)為多重共線性非常嚴(yán)重

A:對

B:錯(cuò)

答案:A增加樣本觀測值就可以消除多重共線性

A:錯(cuò)

B:對

答案:A在嚴(yán)重多重共線性下，OLS估計(jì)量仍是最佳線性無偏估計(jì)量。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B對于模型yt=b0+b1x1t+b2x2t+ut，與r12=0相比，r12＝0.5時(shí)，估計(jì)量的方差將是原來的

A:1.8倍

B:1.33倍

C:1倍

D:2倍

答案:B模型中存在嚴(yán)重的多重共線性的模型不能用于結(jié)構(gòu)分析。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B如果方差膨脹因子VIF＝10，則什么問題是嚴(yán)重的

A:異方差問題

B:序列相關(guān)問題

C:解釋變量與隨機(jī)項(xiàng)的相關(guān)性

D:多重共線性問題

答案:D逐步回歸法的特點(diǎn)有

A:包含了后退法的優(yōu)點(diǎn)

B:局部最優(yōu)

C:選擇變量有進(jìn)有出

D:全局最優(yōu)

E:包含了前進(jìn)法的優(yōu)點(diǎn)

答案:ABCE法勒-格勞博檢驗(yàn)可以完成以下哪些檢驗(yàn)。

A:解釋變量內(nèi)生性

B:異方差

C:序列相關(guān)性

D:多重共線性

答案:D第五章測試可以通過觀測因變量y和解釋變量x的散點(diǎn)圖初步判別是否具有異方差

A:錯(cuò)

B:對

答案:BWhite異方差檢驗(yàn)的原假設(shè)是模型存在異方差。

A:對

B:錯(cuò)

答案:BA:

B:

C:

D:

答案:A戈德德菲爾特——匡特檢驗(yàn)可以

A:檢驗(yàn)遞減的異方差

B:通過對兩個(gè)子樣本的殘差平方和是否有較大差異來判別是否具有異方差的

C:檢驗(yàn)遞增的異方差

D:檢驗(yàn)復(fù)雜的異方差

答案:ABCDA:

B:

C:

D:

答案:C異方差情況下，通常的OLS估計(jì)一定高估了估計(jì)量的標(biāo)準(zhǔn)差。

A:對

B:錯(cuò)

答案:B采用對數(shù)變換可以降低異方差的影響的優(yōu)點(diǎn)是

A:對數(shù)變換一定能消除異方差的影響

B:可以不用了解異方差的先驗(yàn)信息

C:會使方差比較穩(wěn)定

D:對數(shù)線性變換有經(jīng)濟(jì)學(xué)意義

E:使變量的測量值變小

答案:CDE第六章測試A:X的絕對量發(fā)生一定變動時(shí)，引起因變量Y的相對變化率

B:Y關(guān)于X的邊際變化

C:Y關(guān)于X的彈性

D:X的相對變化，引起Y的期望值絕對量變化

答案:AA:

B:

C:該函數(shù)可以轉(zhuǎn)換為線性模型

D:

E:A是彈性

答案:BC下列模型中屬于非線性回歸模型的是

A:

B:

C:

D:

答案:D可以用多項(xiàng)式模型刻畫總成本函數(shù)。邊際成本函數(shù)和C-D生產(chǎn)函數(shù)

A:對

B:錯(cuò)

答案:BA:相互平行的

B:相互交叉的

C:相互垂直的

D:相互重疊的

答案:DA:

B:

C:

D:

E:

答案:ABDA:

B:

C:虛擬變量D代表品質(zhì)因素

D:虛擬變量D代表數(shù)量因素

答案:BC在引入虛擬變量后，普通最小二乘法的估計(jì)量只有大樣本時(shí)才是無偏的。

A:對

B:錯(cuò)

答案:BA:對

B:錯(cuò)

答案:B對于含有截距項(xiàng)的計(jì)量經(jīng)濟(jì)模型，若想將一個(gè)含有m個(gè)互斥類型的定性因素引入到模型中，則應(yīng)該引入虛擬變量個(gè)數(shù)為：

A:m-1

B:m-k

C:m+1

D:m

答案:A第七章測試A:

B:

C:

D:

答案:CDA:

B:

C:

D:

答案:A對時(shí)間序列回歸分析時(shí)，確定性趨勢會導(dǎo)致“II類偽回歸”問題。

A:錯(cuò)

B:對

答案:A大樣本條件下，時(shí)間序列回歸要保證OLSE的漸進(jìn)有效性不需要滿足以下哪項(xiàng)假定？

A:無多重共線性假定

B:參數(shù)線性假定

C:弱相關(guān)性、平穩(wěn)性假定

D:方差相關(guān)性假定

答案:DA:

B:

C:

D:

答案:B白噪聲序列、隨機(jī)游走序列、帶漂移項(xiàng)的隨機(jī)游走序列、帶趨勢項(xiàng)的隨機(jī)游走序列都是非平穩(wěn)序列。

A:對

B:錯(cuò)

答案:BA:錯(cuò)

B:對

答案:AA:序列相關(guān)

B:完全的多重共線性

C:異方差性

D:不完全的多重共線性

答案:B第八章測試自回歸模型AR（p）平穩(wěn)的條件是系數(shù)多項(xiàng)式方程的根全部在單位圓之外。

A:錯(cuò)

B:對

答案:BARMA模型建模前不需要檢驗(yàn)序列的平穩(wěn)性。

A:對

B:錯(cuò)

答案:BARMA(p,q)的樣本自相關(guān)系數(shù)是

A:q階拖尾

B:p階截尾

C:p階拖尾

D:q階截尾

答案:A平穩(wěn)時(shí)間序列的偏相關(guān)系數(shù)和自相關(guān)系數(shù)拖尾，且緩慢衰減收斂，則該時(shí)間序列可能是(

)模型。

A:ARMA(p,q)

B:ARIMA(p,d,q)模型

C:AR(p)

D:MA(q)

答案:B如果線性時(shí)間序列是非平穩(wěn)的，不可以直接利用ARMA（p,q）模型。

A:錯(cuò)

B:對

答案:A確定VAR模型滯后階數(shù)p的方法有

A:Wald統(tǒng)計(jì)量

B:DW值

C:AIC、SC、HQ等信息準(zhǔn)則

D:格蘭杰檢驗(yàn)

答案:AC最大滯后階數(shù)p越大，待估參數(shù)會

A:變大

B:不變

C:不確定

D:變小

答案:A進(jìn)行格蘭杰因果性檢驗(yàn)的變量可以是不平穩(wěn)的。

A:對

B:錯(cuò)

答案:B建立VAR模型的兩項(xiàng)主要工作是確定模型的最大滯后階數(shù)P和檢驗(yàn)?zāi)Ｐ妥兞块g的協(xié)整關(guān)系

A:對

B:錯(cuò)

答案:A平穩(wěn)變量建立的VAR模型是平穩(wěn)的，而建立平穩(wěn)VAR模型的變量不一定是平穩(wěn)變量。

A:對

B:錯(cuò)

答案:A第九章測試非平穩(wěn)時(shí)間序列的類型有

A:

B:其他答案均正確

C:

D:

答案:B下列關(guān)于時(shí)間序列計(jì)量模型的說法正確的有

A:因果關(guān)系檢驗(yàn)是基于變量滯后值對應(yīng)變量的預(yù)測能力

B:非平穩(wěn)的序列變量之間必定存在協(xié)整關(guān)系

C:檢驗(yàn)序列平穩(wěn)性常常采用單位根檢驗(yàn)

D:直接對非平穩(wěn)的時(shí)間序列變量進(jìn)行回歸，往往導(dǎo)致偽回歸

E:這種關(guān)系是否存在室判斷計(jì)算模型是否為真的重要依據(jù)

答案:ACDEADF檢驗(yàn)中的三個(gè)模型必須同時(shí)拒絕原假設(shè)，才可以認(rèn)為該序列是平穩(wěn)的。

A:對

B:錯(cuò)

答案:B當(dāng)隨機(jī)誤差項(xiàng)存在自相關(guān)時(shí)，進(jìn)行單位根檢驗(yàn)通過（

）實(shí)現(xiàn)。

A:DW檢驗(yàn)

B:DF檢驗(yàn)

C:ADF檢驗(yàn)

D:EG檢驗(yàn)

答案:C誤差修正模型的優(yōu)點(diǎn)有

A:消除了變量可能存在的趨勢因素，從而避免了虛假回歸問題

B:保證了變量水平值的信息沒有被忽視

C:該模型可以用經(jīng)典的回歸方法進(jìn)行估計(jì)

D:消除模型可能存在的多重共線性問題

答案:ABCD協(xié)整是具有相同變化趨勢的高階單整變量之間所具有的均衡關(guān)系。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B古拉扎蒂檢驗(yàn)是通過對虛擬變量有關(guān)系數(shù)的顯著性來判斷斷點(diǎn)前后經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)定。

A:錯(cuò)

B:對

答案:B數(shù)據(jù)集共有n個(gè)樣本，有k個(gè)自變量，通過鄒至莊檢驗(yàn)對經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定性進(jìn)行檢驗(yàn)，在檢驗(yàn)中統(tǒng)計(jì)量在原假設(shè)下符合分布的自由度為

A:k+1，n－2(k+1)

B:n-(k+1)，n－2(k+1)

C:n-2(k+1)

D:n-(k+1)

答案:A有關(guān)EG檢驗(yàn)的說法正確的是

A:接受零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系

B:接受零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)整關(guān)系

C:拒絕零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間不存在協(xié)整關(guān)系

D:拒絕零假設(shè)說明被檢驗(yàn)變量之間存在協(xié)鏊關(guān)系

答案:D下列對線性回歸方程進(jìn)行結(jié)構(gòu)穩(wěn)定性的檢驗(yàn)是

A:古扎拉蒂檢驗(yàn)

B:格蘭杰檢驗(yàn)

C:單位根檢驗(yàn)

D:鄒至莊檢驗(yàn)

E:懷特檢驗(yàn)

答案:AD第十章測試隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)的取值范圍為

A:[-1,1]

B:[0,4]

C:[-4,4]

D:[0,1]

答案:A如果模型yt=β0+β1xt+ut，可以說明不存在隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)問題的是

A:cov(xt，ut)≠0

B:cov(us，ut)≠0(t≠s)

C:cov(xt，ut)=0

D:cov(us，ut)=0(t≠s)

答案:D模型yt=β0+β1xt+ut的隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)系數(shù)為-2.21，說明該模型存在隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)問題。

A:對

B:錯(cuò)

答案:BDW檢驗(yàn)?zāi)軌驒z驗(yàn)誤差項(xiàng)高階自回歸問題。

A:對

B:錯(cuò)

答案:B下列能對隨機(jī)誤差項(xiàng)自相關(guān)進(jìn)行的檢驗(yàn)的有

A:誤差項(xiàng)一階自相關(guān)檢驗(yàn)

B:ADF檢驗(yàn)

C:VIF檢驗(yàn)

D:DW檢驗(yàn)

E:布殊-戈弗雷檢驗(yàn)

答案:ADE誤差項(xiàng)自相關(guān)模型的修正方法有

A:工具變量法

B:EG兩步法

C:科克倫-奧克特迭代法

D:加權(quán)最小二乘法

E:德賓兩步法

答案:CEDW在0到4之間取值，DW值越