2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題B卷包含答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理押題練習試題B卷包含答案

單選題（共55題）1、監(jiān)管部門對內(nèi)部控制評價的內(nèi)容不包括（）。A.風險識別和評估評價B.風險規(guī)避評價C.監(jiān)督與糾正評價D.信息交流與反饋評價【答案】B2、對于操作風險的管理，商業(yè)銀行內(nèi)部審計部門的職責不包括（）。A.負責執(zhí)行董事會批準的操作風險戰(zhàn)略和體系B.負責監(jiān)督評價操作風險治理架構(gòu)的合理性C.負責監(jiān)督評價操作風險內(nèi)控體系的有效性D.負責監(jiān)督評價操作風險管理流程的適用性【答案】A3、自評工作要堅持全面性、及時性、客觀性、前瞻性和重要性原則。其中，（）原則是指自我評估范圍應(yīng)包括各級行的操作風險相關(guān)機構(gòu)，原則上覆蓋所有業(yè)務(wù)品種。A.全面性B.及時性C.前瞻性D.重要性【答案】A4、強調(diào)風險管理獨立性的根本目的是()A.維護管理B.保證風險管理的執(zhí)行力C.加強管理力度D.深化風險管理強度【答案】B5、下列關(guān)于市場約束的表述，正確的是（）。A.市場約束的運作機制主要是依靠利益相關(guān)者的利益驅(qū)動，包括存款人、債權(quán)人、銀行股東等B.市場約束的目的在于保證行政監(jiān)督的有效性C.市場約束機制在新資本協(xié)議出臺前只存在于監(jiān)管框架的理論中D.這些利益相關(guān)者采取的舉措，不會對銀行在金融市場上的運作產(chǎn)生影響【答案】A6、在流動性風險管理的市場流動性分析中，下列（）屬于銀行體系流動性指標。A.股票市場指數(shù)B.國債市場利率C.票據(jù)轉(zhuǎn)貼現(xiàn)利率D.回購利率【答案】D7、商業(yè)銀行風險管理模式經(jīng)歷的階段不包括()。A.資產(chǎn)風險管理模式B.負債風險管理模式C.綜合風險管理模式D.全面風險管理模式【答案】C8、下列關(guān)于交易賬戶的說法中，錯誤的是()。A.記入該賬戶的頭寸必須能夠完全對沖以規(guī)避風險B.銀行能對該賬戶的頭寸進行準確估值C.該賬戶中的項目通常按市場價格計價D.銀行的存貸款業(yè)務(wù)歸入交易賬戶【答案】D9、（）承擔對市場風險管理實施監(jiān)控的最終責任，確保商業(yè)銀行有效地識別、計量、監(jiān)測和控制各項業(yè)務(wù)所承擔的各類市場風險。A.股東大會B.董事會C.監(jiān)事會D.高級管理層【答案】B10、對商業(yè)銀行來說，撥備覆蓋率的含義是（）。A.貸款損失準備/（次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款）B.貸款損失準備/無風險的不良貸款C.貸款損失準備/各項貸款余額D.（一般準備+專項準備+特種準備）/各級貸款余額【答案】A11、對土地權(quán)利變更的原因和事實等也要進行審查是因為權(quán)利登記采取了（）。A.形式主義立法B.形式審查主義C.實質(zhì)審查主義D.物的編成主義【答案】C12、因市場價格(利率、匯率、股票價格、商品價格和期權(quán)價格)的不利變動而可能使商業(yè)銀行發(fā)生損失的風險是指（）。A.操作風險B.聲譽風險C.違規(guī)風險D.市場風險【答案】D13、在認真總結(jié)和借鑒國內(nèi)外銀行監(jiān)管經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，中國銀監(jiān)會提出的監(jiān)管理念是（）。A.管法人、管風險、管內(nèi)控、提高透明度B.管股東、管風險、管效益、提高透明度C.管法人、管經(jīng)營、管風險、提高透明度D.管股東、管經(jīng)營、管內(nèi)控、提高透明度【答案】A14、下列關(guān)于商業(yè)銀行風險文化的描述，最不恰當?shù)模ǎ.風險文化應(yīng)當隨著內(nèi)外部經(jīng)營管理環(huán)境的變化而不斷修正B.風險文化建設(shè)應(yīng)當主要由商業(yè)銀行風險管理部門來完成C.商業(yè)銀行應(yīng)當建立規(guī)章制度并實施績效考核，逐漸培養(yǎng)良好的風險文化D.風險文化貫穿于商業(yè)銀行的整個生命周期，不能通過短期突擊達到目的【答案】B15、根據(jù)《商業(yè)銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款損失準備不包括（）。A.一般準備B.特種準備C.專項準備D.附加準備【答案】D16、（2020年真題）下列（）模型為金融衍生產(chǎn)品定價及廣泛應(yīng)用鋪平了道路，開辟了風險管理的全新領(lǐng)域。A.歐式期權(quán)定價B.套利定價C.資本資產(chǎn)定價D.投資組合管理【答案】A17、商業(yè)銀行所面臨的戰(zhàn)略風險可以細分為產(chǎn)業(yè)風險、技術(shù)風險、品牌風險等7類。下列()屬于商業(yè)銀行面臨的項目風險。A.我國金融業(yè)開放之后，行業(yè)競爭更加激烈B.銀行的信息系統(tǒng)安全性存在風險C.銀行缺乏獨特的品牌形象D.銀行產(chǎn)品開發(fā)失敗【答案】D18、根據(jù)對交易賬簿的定義，下列不屬于交易賬簿中的金融工具和商品頭寸需滿足的條件的是（）。A.能夠完全對沖以規(guī)避風險B.交易方面不受任何限制，可以隨時平盤C.能夠準確估值，且公允價值變動不計入當期損益D.能夠進行積極的管理【答案】C19、假設(shè)某商業(yè)銀行以市場價值表示的簡化資產(chǎn)負債表中，資產(chǎn)A=900億元，負債L=800億元，資產(chǎn)久期為DA=6年，負債久期為DL=3年，根據(jù)久期分析法，如果年利率從5．5％上升到6％，則利率變化將使商業(yè)銀行的整體價值（）。A.增加14.22億元B.增加14.63億元C.減少14.22億元D.減少14.63億元【答案】C20、操作風險評估的原則之一是自下而上，也就是說，要全面識別和評估經(jīng)營管理中存在的操作風險因素，必須將風險控制的關(guān)口前移，自下而上逐級開展操作風險的識別與評估。這是因為（）。A.下級的業(yè)務(wù)種類少，相對簡單容易識別，因此需從易到難、自下而上地評估B.自下而上的原則符合下級向上級匯報的規(guī)范C.操作風險往往發(fā)生于商業(yè)銀行的基層機構(gòu)和經(jīng)營管理流程的基礎(chǔ)環(huán)節(jié)D.上級的問題通常包含在下級出現(xiàn)的問題中【答案】C21、建立()數(shù)據(jù)庫是對操作風險進行定量分析的基礎(chǔ)。A.風險誘因B.歷史損失C.資本模型D.風險指標【答案】B22、商業(yè)銀行過去籌集的資金由于受到內(nèi)外部因素的影響而發(fā)生不規(guī)則波動，從而對商業(yè)銀行的價值產(chǎn)生沖擊并引發(fā)相關(guān)損失的可能性被稱為()。A.資本折價風險B.負債流動性風險C.資產(chǎn)減值風險D.投資風險【答案】B23、（2018年真題）銀行風險管理的流程順序是（）。A.風險識別—風險控制—風險監(jiān)測—風險計量B.風險控制—風險識別—風險計量—風險監(jiān)測C.風險識別—風險計量—風險監(jiān)測—風險控制D.風險控制—風險識別—風險監(jiān)測—風險計量【答案】C24、某公司2006年流動資產(chǎn)合計2000萬元，其中存貨500萬元，應(yīng)收賬款500萬元.流動負債合計1600萬元，則該公司2006年速動比率為（）。A.1.25B.0.94C.0.63D.1【答案】B25、從我國目前實施經(jīng)濟資本管理的經(jīng)驗看，完成信用風險的經(jīng)濟資本管理的環(huán)節(jié)不包括()。A.由總行年初根據(jù)全行發(fā)展規(guī)劃和資本補充計劃，明確資本充足率目標B.總行根據(jù)各分行反饋的情況，在總行各業(yè)務(wù)部門之間進行協(xié)調(diào)平衡分配C.總行根據(jù)戰(zhàn)略性經(jīng)營目標，對信用風險經(jīng)濟資本增量的一定百分比進行戰(zhàn)略性分配D.分行根據(jù)總行的戰(zhàn)略性規(guī)劃，具體配置可利用的各項資源【答案】D26、商業(yè)銀行的下列風險評級中，評級結(jié)果不包含違約概率的是（）A.個人客戶評級B.國別評級C.法人客戶評級D.主權(quán)評級【答案】B27、下列關(guān)于商業(yè)銀行資本規(guī)劃的表述，錯誤的是（）A.資本規(guī)劃應(yīng)至少設(shè)定內(nèi)部資本充足率3年計劃B.對于輕度壓力測試結(jié)果，銀行應(yīng)當在應(yīng)急預(yù)案中明確相應(yīng)的資本補充政策安排和應(yīng)對措施C.銀行應(yīng)當通過嚴格和前瞻性的壓力測試，測算不同壓力條件下的資本需求和資本可獲得性D.資本規(guī)劃應(yīng)充分考慮對銀行資本水平可能產(chǎn)生重大負面影響的因素【答案】B28、《巴塞爾新資本協(xié)議》規(guī)定，國際活躍銀行的整體資本充足率不得低于______其中核心資本充足率不得低于______。()A.6%；4%B.8%；6%C.8%;4%D.10%;8%【答案】C29、如果一家商業(yè)銀行的貸款平均額為1200億元，核心存款平均額為300億元，流動性資產(chǎn)為100億元，那么該銀行的流動性需求是()億元。A.400B.600C.800D.1000【答案】D30、使用現(xiàn)金流分析中，當商業(yè)銀行的資金來源大于資金使用時，表明()。A.商業(yè)銀行流動性相對充足B.可能給運營帶來風險C.商業(yè)銀行盈利增加D.商業(yè)銀行安全性降低【答案】A31、以下不屬于個人信貸業(yè)務(wù)的是()。A.個人住房按揭貸款B.個人大額耐用消費品貸款C.債券買賣D.個人生產(chǎn)經(jīng)營貸款【答案】C32、世界上第一個資產(chǎn)證券化產(chǎn)品是（)。A.轉(zhuǎn)手轉(zhuǎn)付證券B.資產(chǎn)支付證券C.知識產(chǎn)權(quán)證券化D.住房抵押貸款證券【答案】D33、下列關(guān)于即期凈敞口頭寸的說法，不正確的是()。A.指計人資產(chǎn)負債表內(nèi)的業(yè)務(wù)所形成的敞口頭寸B.等于表內(nèi)的即期資產(chǎn)減去即期負債C.包括變化較小的結(jié)構(gòu)性資產(chǎn)或負債D.未到交割日的現(xiàn)貨合約不屬于即期凈敞口頭寸【答案】C34、（2018年真題）下列不屬于商業(yè)銀行市場風險的是（）。A.結(jié)算風險B.匯率風險C.商品價格風險D.利率風險【答案】A35、信用評分模型對個人客戶而言，可觀察到的特征變量不包括（）。A.現(xiàn)金流量B.年齡C.資產(chǎn)D.收入【答案】A36、下列屬于重要憑證和重要物品管理違規(guī)事例的是（）。A.不按規(guī)定進行賬實核對，未及時發(fā)現(xiàn)重要空白憑證丟失、被盜B.對賬、記賬崗位未分離，收回的對賬單不換人復(fù)核C.銀企不對賬或?qū)~不符時，未及時進行處理等抹賬、錯賬D.柜員未經(jīng)授權(quán)辦理抹賬、沖賬、掛賬業(yè)務(wù)【答案】A37、()是指商業(yè)銀行通過發(fā)放貸款、進行投資、開展金融產(chǎn)品交易、為客戶提供金融服務(wù)所獲得的盈利。A.風險B.收益C.損失D.利息【答案】B38、假設(shè)1年期即期利率為5%，1年后的1年遠期利率為7%，那么2年期即期利率（年利率）為（）。A.5.00%B.6.00%C.7.00%D.8.00%【答案】B39、不良貸款率的公式是（）。A.(可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％B.(次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％C.(正常類貸款+關(guān)注類貸款+次級類貸款)/各項貸款余額×100％D.(關(guān)注類貸款+次級類貸款+可疑類貸款+損失類貸款)/各項貸款余額×100％【答案】B40、由品德、資本、還款能力、抵押、經(jīng)營環(huán)境構(gòu)成，針對企業(yè)信用分析的專家系統(tǒng)是（）。A.5Cs系統(tǒng)B.5Ps系統(tǒng)C.CAMELs系統(tǒng)D.5Ds系統(tǒng)【答案】A41、()是指發(fā)生在集團內(nèi)關(guān)聯(lián)方之間的有關(guān)轉(zhuǎn)移權(quán)利或義務(wù)的事項安排。A.獨立交易B.資產(chǎn)轉(zhuǎn)移C.關(guān)聯(lián)交易D.權(quán)利讓渡【答案】C42、下列選項中，不屬于按商業(yè)銀行流動性來源分類的是（）。A.資產(chǎn)流動性B.負債流動性C.表內(nèi)流動性D.表外流動性【答案】C43、定期壓力測試至少()年一次。A.半B.1C.2D.3【答案】B44、在公允價值、名義價值、市場價值和內(nèi)在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質(zhì)意義的是（）。A.公允價值和預(yù)期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內(nèi)在價值和名義價值【答案】B45、商業(yè)銀行風險管理策略中，()策略制定的原則是“沒有風險就沒有收益”。A.風險對沖B.風險轉(zhuǎn)移C.風險規(guī)避D.風險分散【答案】C46、以下對商業(yè)銀行日常資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的描述，恰當?shù)氖?)。A.通常情況下，久期缺口為正B.通常情況下，久期缺口為負C.通常情況下，久期缺口為0D.通常情況下，久期缺口為整數(shù)【答案】A47、一般來說，以()為主要資金來源的商業(yè)銀行，其負債流動性的利率敏感度相對較低。A.發(fā)行債券B.公司存款C.同業(yè)拆借D.居民儲蓄【答案】D48、銀行戰(zhàn)略風險管理的主要作用是()。A.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的行業(yè)領(lǐng)先地位B.最大限度的避免經(jīng)濟損失，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，提高銀行知名度C.最大限度的避免經(jīng)濟損失，持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高銀行的股東價值D.持久維護商業(yè)銀行的聲譽，提高員工的業(yè)務(wù)熟練程度，消除商業(yè)銀行面臨的市場風險【答案】C49、()引起的操作風險是指由于商業(yè)銀行業(yè)務(wù)流程缺失、設(shè)計不完善，或者沒有被嚴格執(zhí)行而造成的損失。A.人員因素B.內(nèi)部流程C.系統(tǒng)缺陷D.外部事件【答案】B50、商業(yè)銀行總的市場風險限額以及限額種類、結(jié)構(gòu)應(yīng)當提交()批準。A.董事會B.監(jiān)事會C.股東大會D.風險管理部門【答案】A51、交易賬簿業(yè)務(wù)主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A52、（2018年真題）（）是指監(jiān)管部門采取行政許可手段審查、批準市場主體可以進入某一領(lǐng)域并從事相關(guān)活動的機制。A.高級管理人員準入B.業(yè)務(wù)準入C.機構(gòu)準入D.市場準入【答案】D53、下列關(guān)于銀行監(jiān)管原則的說法，不正確的是（）。A.公開原則是指監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應(yīng)當具有適當?shù)耐该鞫菳.公正原則是指銀行業(yè)市場的參與者具有平等的法律地位，銀監(jiān)會進行監(jiān)管活動時應(yīng)當平等對待所有參與者C.對公正原則應(yīng)該把握兩個方面，一是實體公正，二是程序公正D.效率原則是指銀監(jiān)會在進行監(jiān)管活動中要以提高銀行業(yè)整體效率為目標【答案】D54、經(jīng)縣級以上人民政府依法批準，符合以劃撥方式取得的建設(shè)用地有（）。A.某市文化局辦公用地B.住宅小區(qū)用地及配套綠地C.城市污水處理場用地D.軍事用地E.油(氣、水)井場及作業(yè)配套設(shè)施用地【答案】A55、下列關(guān)于敏感性分析的說法錯誤的是（）。A.敏感性分析計算簡單B.敏感性分析計算復(fù)雜不便理解C.敏感性分析在市場風險分析中得到了廣泛應(yīng)用D.對于較復(fù)雜的金融工具或資產(chǎn)組合，敏感性分析無法計量其收益或經(jīng)濟價值相對市場風險要素的非線性變化【答案】B多選題（共20題）1、風險文化又稱風險管理文化，是商業(yè)銀行在經(jīng)營管理活動中逐步形成的風險管理理念、哲學(xué)和價值觀，一般由()層次組成。A.風險管理戰(zhàn)略B.風險管理知識C.風險管理制度D.風險管理理念E.風險管理計劃【答案】BCD2、根據(jù)相關(guān)法律，下列情形可以收回承包地的是（）。A.承包期內(nèi)，承包方自愿交回的B.承包方已轉(zhuǎn)為城鎮(zhèn)戶口的C.承包方擅自將土地承包經(jīng)營權(quán)出租的D.村民全體會議通過收回決議的【答案】A3、在施工成本控制的工作步驟中，“檢查”的主要內(nèi)容是（）。A.估計完成項目所需的總費用B.了解工程進展情況及糾偏措施的執(zhí)行情況和效果C.及時了解施工單位是否超支D.分析成本偏差的原因【答案】B4、工程竣工后（）應(yīng)依據(jù)《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》和建設(shè)部的有關(guān)規(guī)定，到縣級以上人民政府建設(shè)行政主管部門或其他有關(guān)部門備案。A.建設(shè)單位B.監(jiān)理單位C.總包單位D.設(shè)計單位【答案】A5、在有限的資源約束下，采用風險為本的監(jiān)管是一種最具成本效益的選擇．其發(fā)揮的重要作用有()。A.明確了非現(xiàn)場監(jiān)管和現(xiàn)場檢查的職責，使二者分工更清晰、結(jié)合更緊密B.把監(jiān)管重心轉(zhuǎn)移到銀行風險管理和內(nèi)部控制質(zhì)量的評估上C.明確監(jiān)管的風險導(dǎo)向，提高銀行管理層對風險管理的關(guān)注程度D.更多借鑒內(nèi)部管理和外部審計的結(jié)果。減少低風險業(yè)務(wù)的測試量和重復(fù)勞動，提高現(xiàn)場工作效率E.通過事前對風險的有效識別，可根據(jù)每個機構(gòu)的風險特點設(shè)計檢查和監(jiān)督方案【答案】ABCD6、下列可能給某商業(yè)銀行帶來聲譽風險的有（）。A.關(guān)于銀行高比例不良資產(chǎn)的媒體報道B.銀行對長期合作且信用良好的貸款客戶大幅削減信貸額度C.銀行呆賬收回率大幅減小D.銀行工作人員服務(wù)態(tài)度惡劣E.銀行不能按時完成客戶的兌現(xiàn)要求【答案】ABCD7、焊機的一次電源線長度不宜超過（）m。A.2～4B.3～5C.2～3D.1～3【答案】C8、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.增強對客戶、公眾的透明度C.對所有已識別風險一視同仁、集中處理D.制定危機管理應(yīng)急計劃E.與媒體保持良好接觸【答案】ABD9、操作風險成因中的系統(tǒng)缺陷因素主要包括()。A.數(shù)據(jù)／信息質(zhì)量B.違反系統(tǒng)安全規(guī)定C.系統(tǒng)設(shè)計／開發(fā)的戰(zhàn)略風險D.系統(tǒng)維修成本E.系統(tǒng)的穩(wěn)定性、兼容性、適宜性【答案】ABC10、（2022年7月真題）商業(yè)銀行發(fā)生聲譽風險可能造成的后果是（）A.引發(fā)信用風險、流動性風險、法律風險B.由造成聲譽事件的員工承擔風險責任C.對于銀行董事會和高管層產(chǎn)生不利影響D.對于銀行業(yè)務(wù)開展產(chǎn)生不利影響E.面臨監(jiān)管處罰【答案】ACD11、市場風險計量管理報告，綜合反映報告期內(nèi)市場風險暴露及計量監(jiān)測情況，提出相應(yīng)的風險管理建議。內(nèi)容包括但不限于（）。A.按業(yè)務(wù)、部門、地區(qū)和風險類別分別統(tǒng)計／計量的市場風險頭寸B.金融市場業(yè)務(wù)的盈虧情況C.交易賬簿風險價值與返回檢驗D.壓力測試開展情況E.限額執(zhí)行情況【答案】ABCD12、施工項目成本核算所提供的各種成本信息是（）等各個環(huán)節(jié)的依據(jù)。A.成本預(yù)測B.成本計劃C.成本控制D.成本分析和成本考核E.成本節(jié)約確認答案【答案】ABCD13、風險管理的根本目的是()A.規(guī)避風險B.獲取風險溢價C.有選擇地經(jīng)