2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試卷A卷附答案

2022-2023年度初級銀行從業(yè)資格之初級風險管理自我檢測試卷A卷附答案

單選題（共55題）1、新產品／業(yè)務因沒有遵循規(guī)則和準則可能受到監(jiān)管處罰、重大財務損失或聲譽損失的風險是指（）。A.市場風險B.操作風險C.信用風險D.違規(guī)風險【答案】D2、商業(yè)銀行的借款人由于經營問題，無法按期償還貸款，商業(yè)銀行的這部分貸款面臨的是（）。A.資產流動性風險B.負債流動性風險C.流動性過剩D.流動性短缺【答案】A3、健全的風險管理體系具有的功能不包括()。A.系統(tǒng)管理B.自覺管理C.微觀管理D.非系統(tǒng)管理【答案】D4、（2021年真題）在商業(yè)銀行信用風險管理中,貸款客戶間最不可能產生違約相關性的事件是（）。A.貸款客戶所在地區(qū)經濟持續(xù)下滑B.貸款客戶間互保聯(lián)?，F象較為普遍C.貸款客戶所投資的個別項目出現虧損D.市場資金緊張,企業(yè)票據貼現利率大幅提高【答案】C5、針對企業(yè)短期貸款，商業(yè)銀行對其現金流量的分析應側重于（）。A.未來經營活動的現金流量B.正常經營活動的現金流量C.融資能力D.投資能力【答案】B6、在對商業(yè)銀行客戶進行信用風險識別時，以下不屬于財務報表分析的是（）。A.財務報表是否如實提供會計信息B.財務報表是否采用統(tǒng)一的編制基礎C.核查存貨周轉率、流動資產周轉率等營運能力比率D.有無隨意變更會計處理方法【答案】C7、下列關于個人客戶信用風險說法錯誤的是（）。A.個人客戶信用風險主要表現為自身作為債務人在信貸業(yè)務中的違約B.通過人民銀行個人信息基礎數據庫可以獲得個人客戶的信用記錄C.通過海關、法院不能獲得個人客戶的信息記錄D.個人信用評分系統(tǒng)具有控制個人客戶信用風險的基本要求【答案】C8、(?)是商業(yè)銀行的最高風險管理／決策機構，承擔商業(yè)銀行風險管理的最終責任。A.監(jiān)事會B.高級管理層C.董事會D.風險管理部門【答案】C9、下列不屬于商業(yè)銀行計量交易對手信用風險方法的是()。A.內部模型法B.內部評級法C.現期風險暴露法D.標準法【答案】B10、（2019年真題）我國監(jiān)管規(guī)定商業(yè)銀行并表和未并表的杠桿率均不得（），比巴塞爾委員會的要求（）個百分點。A.低于3%，高1B.低于4%，高1C.高于4%，低0.5D.高于3%，低0.5【答案】B11、以下關于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A12、以下不屬于國際監(jiān)管機構總結的金融機構公司治理存在的問題的是（）。A.風險治理能力薄弱B.薪酬和激勵機制不合理C.組織架構過于復雜和不透明D.監(jiān)事會未有效履行風險管理職責【答案】D13、監(jiān)事會向（）報告監(jiān)督情況。A.董事會B.高級管理層C.股東大會D.風險管理部門【答案】C14、按照KPMG風險中性定價模型，如果回收率為0，某1年期的零息國債的收益率為10%,1年期的信用等級為B的零息債券的收益率為15%，則該信用等級為B的零息債券在1年內的違約概率為（）。A.0.04B.0.05C.0.95D.0.96【答案】A15、根據監(jiān)管要求，我國國內系統(tǒng)重要性銀行資本充足率不得低于（）。A.11%B.8%C.11.5%D.10.5%【答案】C16、（2021年真題）針對企業(yè)申請短期貸款，商業(yè)銀行對企業(yè)現金流量的分析應側重于（）A.企業(yè)正常經營活動產生的現金流量是否能夠及時且足額償還貸款B.企業(yè)未來長期的經營活動是否能產生足夠的現金流量以償還貸款本息C.企業(yè)當期利潤是否足夠償還貸款本金和利息D.企業(yè)是否具有足夠的融資能力和投資能力【答案】A17、商業(yè)銀行應按季計提一般準備，一般準備年末余額應不低于年末貸款余額的（）。A.2.5%B.1.5%C.1%D.2%【答案】C18、下列關于財政貨幣政策對行業(yè)的影響，說法正確的是（）。A.當財政緊縮時，行業(yè)信貸風險呈上升趨勢B.擴張性貨幣政策則不利于行業(yè)發(fā)展C.貨幣政策對不同行業(yè)影響的力度相同D.緊縮性貨幣政策有助于改善行業(yè)經營狀況【答案】A19、在公允價值、名義價值、市場價值和內在價值四類價值中，在市場風險計量與監(jiān)測的過程中，更具有實質意義的是（）。A.公允價值和預期價值B.市場價值和公允價值C.名義價值和市場價值D.內在價值和名義價值【答案】B20、交易賬簿業(yè)務主要受公允價值變動對盈利能力的影響，每（）計量公允價值通常按市場價格計價。A.日B.月C.半年D.年【答案】A21、（2020年真題）下列關于收益率曲線的描述，錯誤的是（）。A.債券的到期收益通常不等于票面利率B.收益率曲線對應著各類期限的貸款利率C.收益率曲線斜向下意味著長期收益率較低D.收益率曲線是根據市場上具有代表性的交易品種所繪制的利率曲線【答案】B22、一宗土地，企業(yè)A通過拍賣方式取得其土地使用權40年，后因廠址搬遷，企業(yè)A決定將該宗土地使用權進行轉讓，轉讓給房地產開發(fā)公司B開發(fā)為住宅小區(qū)。在轉讓之前A已經使用該宗土地10年，那么B可取得（）年的土地使用權。A.10B.30C.40D.70【答案】B23、某公司年初速動資產為1395萬元，流動負債為1240萬元。則該公司速動比率為（）。A.1.5B.3.1C.1.43D.1.13【答案】D24、激烈的行業(yè)競爭必然形成優(yōu)勝劣汰，商業(yè)銀行如果缺乏獨特的品牌形象和吸引力，將可能遭遇嚴重的生存危機。品牌風險會影響到()。A.商業(yè)銀行的技術水平B.商業(yè)銀行的風險管理水平C.商業(yè)銀行的業(yè)務創(chuàng)新水平D.商業(yè)銀行的盈利能力和發(fā)展空間【答案】D25、（2018年真題）主權債務人遺漏或延遲支付本金和／或利息的行為是（）。A.政治違約B.不構成違約C.主權違約D.國別違約【答案】C26、在對單一法人客戶進行非財務因素分析時，下列選項不屬于宏觀經濟、社會及自然環(huán)境分析的是（）。A.技術進步B.人口老化C.環(huán)保意識增強D.行業(yè)周期性分析【答案】D27、如果操作風險損失與信用風險相關，并在過去已反映在銀行的信用風險數據庫中，則根據《巴塞爾新資本協(xié)議》的要求，在計算最低監(jiān)管資本時應將其視為（）損失。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.流動性風險【答案】A28、下列關于集體土地產權登記申請人的表述中，不正確的是（）。A.使用宅基地的城鎮(zhèn)、農村居民由其集體土地所有權人申請土地登記B.村集體內有兩個以上農村集體經濟組織的，可以由村集體代辦C.村集體所有土地由村屬農村集體經濟組織或者村民委員會及其代表申請土地登記D.使用四荒拍賣土地的農村居民由農地使用合同簽訂人申請土地登記【答案】A29、下列指標中不應低于25%的是()A.流動性覆蓋率B.凈穩(wěn)定資金比例C.存貸比D.流動性比例【答案】D30、下列關于商業(yè)銀行的業(yè)務外包的論述，不正確的是()。A.商業(yè)銀行經營管理中的諸多操作或服務都可以外包，但一些關鍵過程和核心業(yè)務等不應外包出去B.通過業(yè)務外包。商業(yè)銀行也把相應的風險承擔者轉移給了外包商，商業(yè)銀行從此不必對外包業(yè)務負任何直接或問接的責任C.雖然業(yè)務可以外包，但是對于外包業(yè)務的可能的不良后果，商業(yè)銀行仍然需要承擔責任D.進行外包時，商業(yè)銀行必須對外包業(yè)務的風險進行管理【答案】B31、（2018年真題）商業(yè)銀行應當通過系統(tǒng)化的管理方法降低聲譽風險可能給商業(yè)銀行造成的損失，據此對聲譽風險管理的認識，最不恰當的是（）。A.商業(yè)銀行面臨的幾乎所有風險都可能危及自身聲譽B.聲譽風險可以通過歷史模擬法計量和監(jiān)測C.所有員工都應當深入理解風險管理理念，恪守內部流程，減少可能造成聲譽風險的因素D.有效的聲譽風險管理是由資質的管理人員、高效的風險管理流程和現代信息技術共同作用的結果【答案】B32、2009年8月，中國銀監(jiān)會正式發(fā)布()，要求商業(yè)銀行聲譽風險管理應當全面涵蓋商業(yè)銀行的各種行為、經營活動和業(yè)務領域。A.《商業(yè)銀行聲譽風險管理指引》B.《巴塞爾新資本協(xié)議》C.《巴塞爾資本協(xié)議》D.《資本協(xié)議市場風險補充規(guī)定》【答案】A33、下列關于外部審計的說法，不正確的是（）。A.外部審計作為一種外部監(jiān)督機制對銀行的財務管理和風險管理進行審查，有利于發(fā)現銀行管理的缺陷，起到市場監(jiān)督的作用B.外部審計已經成為銀行監(jiān)管的重要補充C.加強外部審計對銀行的監(jiān)督作用，可以提高監(jiān)管效率，但另一方面也增加了監(jiān)管成本D.外部審計作為獨立的第三方，有利于引導投資者、社會公眾對銀行經營水平和財務狀況進行分析、判斷，客觀上對銀行產生約束作用【答案】C34、商品價格風險是指商業(yè)銀行所持有的各類商品的價格發(fā)生不利變動而給商業(yè)銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。A.銅B.大豆C.黃金D.石油【答案】C35、下列商業(yè)銀行資金來源中，（）對利率最為敏感，隨時都有可能被提取，商業(yè)銀行應對這部分負債準備比較的充足的備付資金。A.居民儲蓄B.公共事業(yè)費收入C.證券業(yè)存款D.政府稅款【答案】C36、下列主要對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監(jiān)測的商業(yè)銀行組合風險監(jiān)測方法是（）。A.資產組合模型B.傳統(tǒng)的組合監(jiān)測方法C.線性回歸模型D.資產負債模型【答案】B37、（2018年真題）下列不屬于盈利能力比率的是（）。A.銷售毛利率B.資產凈利率C.總資產收益率D.存貨周轉率【答案】D38、凡是我國公民，取得理工、經濟、法律類博士學位，從事土地登記代理相關工作滿（）年的，可申請參加土地登記代理人職業(yè)資格考試。A.4B.3C.2D.1【答案】D39、同業(yè)市場負債比例的計算公式為（）。A.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％B.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％C.(同業(yè)拆借-同業(yè)存放-賣出回購款項)/總負債×100％D.(同業(yè)拆借+同業(yè)存放+賣出回購款項)/總負債×100％【答案】D40、證券組合理論體現在()。A.全面風險管理模式階段B.資產風險管理模式階段C.負債風險管理模式階段D.資產負債風險管理模式階段【答案】C41、資本充足率壓力測試分為()A.定性壓力測試和不定性壓力測試B.定量壓力測試和不定量壓力測試C.定期壓力測試和不定期壓力測試D.單一壓力測試和組合壓力測試【答案】C42、下列關于商業(yè)銀行公司治理的說法，錯誤的是（）。A.公司治理應能夠激勵商業(yè)銀行的董事會和管理層一致追求符合商業(yè)銀行和股東利益的目標B.良好的公司治理是商業(yè)銀行有效管控風險，實現持續(xù)健康發(fā)展的基礎，如果存在明顯疏漏，則會造成商業(yè)銀行破產C.商業(yè)銀行公司治理應建立、健全以監(jiān)事會為核心的監(jiān)督機制D.商業(yè)銀行公司治理應建立合理的薪酬制度，強化激勵約束機制【答案】B43、風險識別的主要方法不包括（）。A.失誤樹分析法B.專家調查列舉法C.專家預測法D.分解分析法【答案】C44、我國《商業(yè)銀行法》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過(?)，流動性資產余額與流動性負債余額的比例不得超過(?)?！.75％；65％B.65％；15％C.75％；25％D.65％；25％【答案】C45、經濟資本主要用于覆蓋和抵御銀行的（）。A.非預期損失B.預期損失C.大規(guī)模損失D.普通性損失【答案】A46、國別風險的主要指標不包括()A.數量指標B.比例指標C.等級指標D.網點指標【答案】D47、商業(yè)銀行面臨的風險中，不能采用對沖策略的是（）。A.匯率風險B.操作風險C.商品風險D.利率風險【答案】B48、央行對商業(yè)銀行實施宏觀審慎監(jiān)管(MPA)的核心工具是()。A.內部控制B.公司治理C.資本監(jiān)管D.信息披露【答案】C49、下列選項不是商業(yè)銀行用來計算VaR值的模型技術的是（）。A.期望法B.方差一協(xié)方差法C.歷史模擬法D.蒙特卡洛模擬法【答案】A50、（）是指由于人為錯誤、技術缺陷或不利的外部事件所造成損失的風險。A.操作風險B.市場風險C.信用風險D.聲譽風險【答案】A51、商業(yè)銀行在設計限額體系時，應綜合考慮的因素不包括（）。A.工作人員的專業(yè)水平和經驗B.定價、估值和市場風險計量系統(tǒng)C.業(yè)務經營部門的未來預期業(yè)績D.自身業(yè)務性質、規(guī)模和復雜程度【答案】C52、目前，我國個人信貸產品可基本劃分為個人住房按揭貸款和其他個人零售貸款兩大類，下列（）屬于其他個人零售貸款的風險分析。A.個人消費貸款B.借款人的經濟狀況變動風險C.假按揭風險D.由于房產價值下跌而導致超額押值不足的風險【答案】A53、（）是商業(yè)銀行有效識別和防范操作風險的重要手段。A.健全的內部控制體系B.完善的激勵約束機制C.完善的公司治理D.以上都正確【答案】A54、與風險管理“三道防線”相呼應，前中后臺分離體現了通過職責分工和流程安排形成的相互監(jiān)督和制約的風險治理原則。下列關于前中后臺的說法中，錯誤的是()。A.前臺主要是市場營銷部門，負責對公司類、機構類和個人類目標客戶開展市場營銷，推介金融服務方案B.前臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門C.中臺主要是財務管理和風險管理部門，負責信用分析、貸款審核、風險評價控制等D.后臺主要是人力資源管理、稽核監(jiān)督、業(yè)務處理、信息技術等支持保障部門【答案】B55、監(jiān)管活動除法律規(guī)定需要保密的以外，應當具有適當的透明度。這體現了銀行監(jiān)管基本原則中的()。A.依法原則B.效率原則C.公開原則D.公正原則【答案】C多選題（共20題）1、根據工程質量事故造成的人員傷亡或者直接經濟損失，工程質量事故分為4個等級，其中造成100萬元以上1000萬元以下直接經濟損失的質量事故屬于（）。A.一般事故B.較大事故C.重大事故D.特別重大事故【答案】A2、產品設計缺陷是指商業(yè)銀行為公司、個人、金融機構等客戶提供的產品在()等方面存在不完善、不健全等問題。A.風險管理要求B.權利義務結構C.業(yè)務管理框架D.內部系統(tǒng)安全E.數據信息質量【答案】ABC3、擔保的方式包括（）。A.質押B.保證C.留置D.抵押E.定金【答案】ABCD4、商業(yè)銀行應將外包風險管理納入全面風險管理體系，建立嚴格的客戶信息保密制度，并做好下列()等工作。A.盡職調查B.外包服務承諾C.外包協(xié)議管理D.分包風險管理E.業(yè)務外包風險評估【答案】ABCD5、下列關于商業(yè)銀行開展信貸業(yè)務的說法，正確的是（）。A.不應集中于同一業(yè)務B.不應集中于同一性質借款人C.可以集中于同一個借款人D.可以與其他商業(yè)銀行組成銀團貸款E.應當使自己的授信對象多樣化【答案】ABD6、以下屬于效率比率指標的有（）。A.存貨周轉率B.權益收益率C.資產回報率D.資產凈利率E.凈資產收益率【答案】ABC7、下列各項財務指標中，通常與企業(yè)信用評級成正相關的有()。A.銷售利潤率B.利息償付比率C.資產負債率D.流動比率E.資產回報率【答案】ABD8、新產品/業(yè)務的主要風險類型有（）。A.信用風險B.市場風險C.操作風險D.聲譽風險E.違規(guī)風險【答案】ABCD9、根據有關規(guī)定，在居民密集區(qū)進行強噪聲施工作業(yè)時，夜間作業(yè)時間不得超過（），施工現場早晨作業(yè)時間不得早于6時。A.20時B.21時C.22時D.23時【答案】C10、投資組合選擇是投資者進行金融經營活動所必須面對的最基本的問題之一，也是金融經濟學研究的核心問題，下列描述正確的是（）。A.現代投資組合理論是研究如何將可供投資的資金分配于更多的資產上B.現代投資組合理論尋求不同類型投資者所能接受的收益和風險水平相匹配的最適當、最滿意的資產組合的系統(tǒng)方法C.馬柯維茨認為最佳投資組合應當是具有風險厭惡特征的投資者的無差異曲線和資產的有效邊界的交點D.馬柯維茨提出的歷史模擬法描繪出了資產組合選擇的最基本、最完整的框架E.均值一方差模型是目前投資理論和投資實踐的主流方法【答案】ABC11、常用的市場風險限額指標包括()A.頭寸限額B.風險價值限額C.止損限額D.敏感度限額E.發(fā)行人限額【答案】ABCD12、（）登記資料是指涉及國家安全、軍事設施等單位的土地登記資料內容。A.特殊B.秘密C.特密D.機密【答案】A13、衡量商業(yè)銀行流動性的指標中，貸款