如何捕捉交易機(jī)會(huì)從而提升戰(zhàn)績(jī)

如何捕捉交易機(jī)會(huì)，提升戰(zhàn)績(jī)?

青澤

第一頁(yè)，共四十九頁(yè)。一、什么是交易機(jī)會(huì)？第二頁(yè)，共四十九頁(yè)。

按照時(shí)間的尺度劃分，市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)可以分為三類：長(zhǎng)線趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)中線波段交易機(jī)會(huì)

短線交易機(jī)會(huì)

第三頁(yè)，共四十九頁(yè)。趨勢(shì)交易波段交易短線交易交易機(jī)會(huì)的把握難度越來(lái)越大趨勢(shì)交易是所有交易模式的基礎(chǔ)第四頁(yè)，共四十九頁(yè)。趨勢(shì)交易三特點(diǎn)（1）投機(jī)正道，陽(yáng)光燦爛；（2）最易識(shí)別；（3）稀缺性。第五頁(yè)，共四十九頁(yè)。

無(wú)論國(guó)內(nèi)還是國(guó)外，早期還是現(xiàn)在，順趨勢(shì)交易始終是最容易成功的投機(jī)理念。第六頁(yè)，共四十九頁(yè)。國(guó)債期貨是國(guó)內(nèi)第一個(gè)金融期貨品種。319合約在1995年初短短的3個(gè)多月時(shí)間里，市場(chǎng)價(jià)格從140元起步，最后竟然漲到了191元。中長(zhǎng)期做多的投機(jī)者只要靜靜的坐在那兒，就能獲得難以想象的暴利。而我自作聰明，每天在盤中忙忙碌碌的買進(jìn)賣出，結(jié)果卻什么也沒(méi)有得到。第七頁(yè)，共四十九頁(yè)。第八頁(yè)，共四十九頁(yè)。長(zhǎng)線趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)最易識(shí)別第九頁(yè)，共四十九頁(yè)。重要關(guān)鍵點(diǎn)突破第十頁(yè)，共四十九頁(yè)。好的趨勢(shì)交易機(jī)會(huì)具有稀缺性“觸目橫斜千萬(wàn)朵，賞心只有兩三枝”第十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。豆油近幾年長(zhǎng)期走勢(shì)圖第十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。中線波段交易要點(diǎn)：（1）從趨勢(shì)的角度，可以分為順勢(shì)和逆勢(shì)兩種類型；（2）交易機(jī)會(huì)識(shí)別的難度較大，尤其是逆勢(shì)波段交易，需要比較豐富的經(jīng)驗(yàn)；（3）交易機(jī)會(huì)相對(duì)較多。

第十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。順勢(shì)和逆勢(shì)波段交易——橡膠第十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。交易機(jī)會(huì)識(shí)別難度較大，需要豐富的經(jīng)驗(yàn)第十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。短線交易特點(diǎn)（1）分為順勢(shì)和逆勢(shì)兩種類型；（2）識(shí)別難度極大，很難簡(jiǎn)單復(fù)制；（3）機(jī)會(huì)和陷進(jìn)同在。第十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。幾個(gè)短線交易模型（1）2B（2）密集區(qū)突破（3）銳利均線刺探（4）盤感交易：在市場(chǎng)大起大落中發(fā)現(xiàn)交易機(jī)會(huì)第十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。第十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。第十九頁(yè)，共四十九頁(yè)。

二、在理解市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)特征的基礎(chǔ)上，期貨交易的贏利模式本質(zhì)上可以分為兩類

趨勢(shì)型（幅度取勝）博弈型（倉(cāng)位取勝）

第二十頁(yè)，共四十九頁(yè)。美元指數(shù)第二十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。兩類交易的核心是一樣的：

擴(kuò)大利潤(rùn)，限制損失。第二十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。三、我們的交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)案例第二十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。我們是綜合性交易團(tuán)隊(duì)，包括趨勢(shì)交易，波段交易、日內(nèi)短線交易等多種交易模式。交易風(fēng)格比較復(fù)雜，期望值很大，效果未必一定最好。第二十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。9月9日交易機(jī)會(huì)和實(shí)戰(zhàn)分析第二十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。

今天早盤出現(xiàn)了短短一分鐘內(nèi)大幅跳水的行情，老師依靠經(jīng)驗(yàn)盤感看空鋅、白糖等品種，在關(guān)鍵時(shí)刻讓賬戶的安全得到保證，并且在隨后的交易中做了幾筆精彩短線。老師在面對(duì)這種行情時(shí)的快速應(yīng)變能力并不只說(shuō)明老師的反應(yīng)能力比我們強(qiáng)，更多的是反映了老師基本功的扎實(shí)和高度一致的交易思路，這樣的行情今年1月7日也曾出現(xiàn)過(guò)，老師的應(yīng)對(duì)手法和今天如出一轍。假如再次出現(xiàn)類似情形，不管多快的變化，我相信老師的做法還是會(huì)是和今天一樣，因?yàn)榉磸?fù)的訓(xùn)練已經(jīng)讓反應(yīng)變成了一種條件反射。第二十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。(1)鋅的操作第二十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。盤前思路：

在經(jīng)過(guò)一段長(zhǎng)時(shí)間的盤整期后，鋅在盤前面臨重大形態(tài)的突破。由于昨日沒(méi)有留倉(cāng)，所以基本思路還是要逢低建立頭寸，在突破之后陸續(xù)加碼。但也要考慮到如果高開(kāi)后回落到前期高點(diǎn)18430形成2B的可能。實(shí)際操作：

早盤高開(kāi)130個(gè)點(diǎn)，直接跳空突破。此時(shí)老師建立了做多的試探頭寸。但行情并沒(méi)有如我們所期望的一路絕塵而去，反而回落到前期高點(diǎn)18430附近，反復(fù)多次試探此點(diǎn)位。之后當(dāng)價(jià)格下落到18420時(shí)我向老師提出2B的信號(hào)。老師果斷平掉手頭多單，開(kāi)始放空。鋅也確實(shí)很配合的走出了一段下跌行情。之后受不明巨大利空消息影響全球商品期貨暴跌，國(guó)內(nèi)期貨也出現(xiàn)恐慌情緒，鋅在10分鐘內(nèi)突然迅猛下跌將近1000點(diǎn)。此間老師又加碼多手，當(dāng)?shù)其J利小時(shí)線時(shí)選擇獲利平倉(cāng)。體會(huì)：

這個(gè)2B定式本身并不難把握，主要是要在形成之前要明確這一觀點(diǎn)，不能主觀認(rèn)為突破定式一定會(huì)成功，就不去考慮這一2B信號(hào)。要全方位看待問(wèn)題，才能不錯(cuò)過(guò)這個(gè)信號(hào)。即便沒(méi)有重大利空消息的影響，這個(gè)2B本身也是很有意義的。第二十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。第二十九頁(yè)，共四十九頁(yè)。第三十頁(yè)，共四十九頁(yè)。(2)螺紋鋼操作第三十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。盤前分析：

小時(shí)線離前一日收盤價(jià)相當(dāng)遠(yuǎn)，在盤前確實(shí)很難預(yù)估。盤中操作：

螺紋鋼和鋅同樣經(jīng)歷了一輪幾分鐘內(nèi)的暴跌行情，幾乎同時(shí)跌破小時(shí)線后形成刺探。我提到兩個(gè)品種的小時(shí)線刺探，老師的選擇是在鋅上做了多頭。而從事后的走勢(shì)來(lái)看，螺紋鋼的刺探效果要好于鋅。但當(dāng)時(shí)我們的操作重心是在鋅上，而且當(dāng)時(shí)兩個(gè)品種走勢(shì)相當(dāng)一致，確實(shí)很難判斷后市這個(gè)刺探誰(shuí)的效果更好?？偨Y(jié)：

即便遇上如此迅猛的暴跌行情，大多數(shù)品種也都在小時(shí)線附近找到支撐點(diǎn)（即便沒(méi)有形成刺探也是在小時(shí)線以下不遠(yuǎn)處企穩(wěn)），只有極少數(shù)品種遠(yuǎn)離小時(shí)線在最低點(diǎn)附近收盤。所以銳利小時(shí)線刺探的意義確實(shí)非常重大，我們以后應(yīng)當(dāng)隨時(shí)注意銳利小時(shí)線的刺探定式。第三十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。第三十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。第三十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。(3)股指期貨操作第三十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。盤前：

預(yù)計(jì)高開(kāi)，結(jié)構(gòu)內(nèi)可能向結(jié)構(gòu)外演化思路，前期高點(diǎn)16的2B做風(fēng)險(xiǎn)控制盤中：高開(kāi)低走，跌幅較大，形成昨天高點(diǎn)2B和小密集區(qū)向下突破、小時(shí)均線刺探定式。隔夜多單應(yīng)掛緊止損，在形成2B以后，全部平倉(cāng)，結(jié)合今天整體商品大幅下跌氛圍試探做空，在密集區(qū)突破位置加碼，小時(shí)均線刺探位置平倉(cāng)。實(shí)際操作：

開(kāi)盤時(shí)，商品市場(chǎng)氛圍已經(jīng)對(duì)多頭不利，老師對(duì)氛圍比較敏感，因此主動(dòng)在3000以上陸續(xù)平掉多單，有些掛遠(yuǎn)一點(diǎn)的止損。但在10點(diǎn)以后商品已經(jīng)見(jiàn)底反彈時(shí)，IF只下跌了30個(gè)點(diǎn)左右，當(dāng)時(shí)表現(xiàn)比較強(qiáng)勢(shì)，因此老師逢低陸續(xù)買入4手，掛緊止損，全部成交。以上操作從模式的角度來(lái)說(shuō)都沒(méi)有大的問(wèn)題?？偨Y(jié)：

對(duì)于定式應(yīng)提前跟老師溝通，設(shè)計(jì)方案掛條件單開(kāi)倉(cāng)，以捕捉急漲或者急跌行情。IF走勢(shì)也會(huì)受商品期貨整體強(qiáng)烈氛圍的影響，但反應(yīng)相對(duì)滯后，因此以后當(dāng)整體商品期貨有強(qiáng)烈的利空或者利好氛圍時(shí)，IF應(yīng)適當(dāng)考慮其影響。第三十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。第三十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。第三十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。(4)豆油操作第三十九頁(yè)，共四十九頁(yè)。盤前：

預(yù)計(jì)高開(kāi)，結(jié)構(gòu)內(nèi)曖昧行情，波段做多、逢低買進(jìn)思路。盤中：

價(jià)格急跌，迅速跌破系統(tǒng)均線和小時(shí)均線，之后在小時(shí)線附近大幅震蕩，從模式角度急跌買進(jìn)，大幅獲利主動(dòng)平倉(cāng)思路。實(shí)際操作：老師有波段做多思路，昨天堅(jiān)持做多沒(méi)有成功，今天早盤中等幅度高開(kāi)，老師試探買入，有小幅正反饋加碼，倉(cāng)位有點(diǎn)過(guò)大，因此部分掛緊止損，部分掛稍遠(yuǎn)止損，在下跌過(guò)程中全部止損單成交。老師在急跌后迅速買入5手，并在價(jià)格急沖過(guò)程中迅速平倉(cāng)，持續(xù)做了2波短線，之后依據(jù)小時(shí)均線刺探買入做多，掛正常止損，被全部止損?？偨Y(jié)：

今天的行情有突發(fā)性，屬于小概率事件。從模式的角度掛止損單堅(jiān)決避免在這種突發(fā)性行情中遭受重大損失，抓住下跌的利潤(rùn)，可以部分抓住反彈的利潤(rùn)，但對(duì)反應(yīng)速度和敲單速度要求很高。從一般的角度考慮，今天開(kāi)盤以后逢低買進(jìn)，有正反饋加碼是沒(méi)有問(wèn)題的，今天的倉(cāng)位做得稍大，但倉(cāng)位取勝是我們的優(yōu)勢(shì)，所以這種情況只能采用緊止損的方式。老師對(duì)于這種突發(fā)性行情處理得非常有經(jīng)驗(yàn)，中間的短線操作非常精彩，在盤面趨于穩(wěn)定以后，操作銳利小時(shí)均線刺探定式也沒(méi)有問(wèn)題，但是今天小時(shí)均線刺探比較復(fù)雜，一直在小時(shí)均線附近震蕩。第四十頁(yè)，共四十九頁(yè)。第四十一頁(yè)，共四十九頁(yè)。第四十二頁(yè)，共四十九頁(yè)。(3)股指期貨操作第四十三頁(yè)，共四十九頁(yè)。(5)白糖操作第四十四頁(yè)，共四十九頁(yè)。盤前分析:白糖市場(chǎng)多頭趨勢(shì)未變，但市場(chǎng)已經(jīng)經(jīng)歷了一輪大幅上漲波段后，局部走勢(shì)較難判斷，短期高位震蕩的可能性較大。實(shí)際操作：白糖市場(chǎng)當(dāng)天老師多空都有參與，幾輪短線操作取得了良好的效果，第一輪交易發(fā)生在整體商品洪荒性下跌階段，老師根據(jù)經(jīng)驗(yàn)在市場(chǎng)暴跌初期做空，急跌過(guò)程中分批獲利平倉(cāng)，第二輪是逢低做多交易，模式上形成銳利均線刺探，整體品種短時(shí)間強(qiáng)弱對(duì)比后，唯有白糖彈性最好，老師在低位同樣做出一輪短線，逢高獲利平倉(cāng)。總結(jié)：整體商品暴跌階段，白糖與其他品種相比跌幅較小，在如此惡劣環(huán)境下依舊能顯露出強(qiáng)勢(shì)特征，從模式角度今天發(fā)生的銳利小時(shí)均線刺探定式效果極佳，低位刺探后最大反彈幅度將近100點(diǎn)。第四十五頁(yè)，共四十九頁(yè)。第四十六頁(yè)，共四十九頁(yè)。第四十七頁(yè)，共四十九頁(yè)。謝謝朋友們！Email：第四十八頁(yè)，共四十九頁(yè)。內(nèi)容總結(jié)如何捕捉交易機(jī)會(huì)，提升戰(zhàn)績(jī)。國(guó)債期貨是國(guó)內(nèi)第一個(gè)金融期貨品種。319合約在1995年初短短的3個(gè)多月時(shí)間里，市場(chǎng)價(jià)格從140元起步，最后竟然漲到了191元。而我自作聰明，每天在盤中忙忙碌碌的買進(jìn)賣出，結(jié)果