2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理提升訓(xùn)練試卷A卷附答案

2022年中級銀行從業(yè)資格之中級風(fēng)險管理提升訓(xùn)練試卷A卷附答案單選題（共60題）1、（）屬于零售性質(zhì)的資金。A.同業(yè)拆借B.發(fā)行票據(jù)C.居民儲蓄D.公司存款【答案】C2、某商業(yè)銀行持有1000萬美元資產(chǎn)。700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，則改商業(yè)銀行的美元凈敞口頭寸為（）萬美元。A.1000B.500C.700D.300【答案】B3、下列風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引中，（）不屬于信用風(fēng)險管理領(lǐng)域相關(guān)制度指引。A.《貸款通則》B.《商業(yè)銀行不良資產(chǎn)監(jiān)測和考核暫行辦法》C.《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)(試行)》D.《項目融資業(yè)務(wù)指引》【答案】C4、商業(yè)銀行在進行操作風(fēng)險與控制自我評估（RCSA）時，針對經(jīng)營管理過程中本身所具有的風(fēng)險，實施了旨在改變風(fēng)險可能性和影響強度的管理控制活動后，仍然保留的那部分風(fēng)險是（）A.固有風(fēng)險B.系統(tǒng)性風(fēng)險C.剩余風(fēng)險D.非系統(tǒng)性風(fēng)險【答案】C5、()對商業(yè)銀行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核心存款的重要組成部分。A.零售客戶B.公司存款C.機構(gòu)存款D.大額存款【答案】A6、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略規(guī)劃應(yīng)當(dāng)定期審核或修正，以適應(yīng)不斷發(fā)展變化的市場環(huán)境。下列選項中，商業(yè)銀行不需要調(diào)整戰(zhàn)略規(guī)劃的是（）。A.中國銀行業(yè)實行全面的對外開放，競爭加劇B.房貸市場長期看好，但是遇到緊縮的貨幣政策，房貸產(chǎn)品計劃推行不如預(yù)期C.客戶的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，提出新的需求D.中小企業(yè)逐漸成為市場經(jīng)濟的主要力量，而銀行一直為大型國有企業(yè)提供貸款服務(wù)【答案】B7、償債比例指標(biāo)衡量一國短期的外債償還能力，這個指標(biāo)的限度是（）。A.20％～25％B.15％～25％C.25％～35％D.20％～30％【答案】B8、監(jiān)管當(dāng)局規(guī)定的銀行必須持有的與其業(yè)務(wù)總體風(fēng)險水平相匹配的資本稱為（）。A.賬面資本B.會計資本C.監(jiān)管資本D.經(jīng)濟資本【答案】C9、對單一法人客戶的管理層分析重點考核的是（）。A.管理者人品B.管理者誠信度C.授信動機D.以上都是【答案】D10、在定量指標(biāo)中，一級資本充足率屬于（）。A.資本類指標(biāo)B.收益類指標(biāo)C.風(fēng)險類指標(biāo)D.零容忍度類指標(biāo)【答案】A11、在我國資產(chǎn)證券化業(yè)務(wù)實踐中，資產(chǎn)支持票據(jù)的投資者主要為（）。A.金融機構(gòu)、企業(yè)年金等B.個人投資者C.符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》規(guī)定條件的投資者D.銀行間投資人或特定機構(gòu)投資者【答案】D12、壓力情景應(yīng)充分體現(xiàn)銀行（）的特征。A.經(jīng)營和收益B.經(jīng)營和風(fēng)險C.風(fēng)險和收益D.經(jīng)營和管理【答案】B13、在現(xiàn)代商業(yè)銀行風(fēng)險管理實踐中。風(fēng)險規(guī)避策略主要通過（）來實現(xiàn)。A.設(shè)定止損限額B.減少經(jīng)濟資本配置C.風(fēng)險轉(zhuǎn)移D.減低風(fēng)險暴露【答案】B14、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)準(zhǔn)入和（）。A.注冊資本準(zhǔn)入B.高級管理人員準(zhǔn)入C.金融產(chǎn)品準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】B15、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行采用VaR模型計量市場風(fēng)險監(jiān)管資本時的乘數(shù)因子最小值為（）。A.4B.2C.3D.1【答案】C16、商業(yè)銀行采用內(nèi)部模型法，內(nèi)部模型法覆蓋率應(yīng)不低于（）。A.20%B.30%C.50%D.100%【答案】C17、下列關(guān)于商業(yè)銀行內(nèi)部審計獨立性的表述，錯誤的是（）。A.獨立性要求內(nèi)部審計人員不能把對其他事物的判斷凌駕于對審計事物的判斷之上B.獨立性是指內(nèi)部審計活動獨立于他們所審查的活動之外C.內(nèi)部審計部門在一個特定的組織中，享有經(jīng)費、人事、內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)開展等方面的相對獨立性D.審計人員在審計活動中不受任何來自外界的干擾，獨立自主地開展審計工作【答案】A18、為了對未來一段時期的資本充足情況進行預(yù)測和管理，資本規(guī)劃通常的做法是對未來（）進行滾動規(guī)劃。A.一年或三年B.三年或五年C.兩年或三年D.三年或四年【答案】B19、商業(yè)銀行應(yīng)按季計提一般準(zhǔn)備，一般準(zhǔn)備年末余額應(yīng)不低于年末貸款余額的（）。A.1％B.2.5％C.1.5％D.2％【答案】A20、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C21、為避免經(jīng)濟下滑，央行宣布降低存貸款基準(zhǔn)利率，如果存款利率下調(diào)幅度大于貸款利率下調(diào)幅度，則商業(yè)銀行面臨的最主要風(fēng)險是（）。A.收益率曲線風(fēng)險B.基準(zhǔn)風(fēng)險C.期權(quán)性風(fēng)險D.重新定價風(fēng)險【答案】B22、（）是流動性風(fēng)險管理必不可少的環(huán)節(jié)。A.設(shè)定限額B.建立限額體系C.調(diào)整限額D.建立限額管控流程【答案】A23、下列有關(guān)風(fēng)險管理流程的說法，正確的是（）。A.風(fēng)險計量的目的在于幫助銀行了解自身面臨的風(fēng)險及風(fēng)險的嚴(yán)重程度，為下一步的風(fēng)險計量和防控打好基礎(chǔ)B.風(fēng)險監(jiān)測是在風(fēng)險識別的基礎(chǔ)上，對風(fēng)險發(fā)生的可能性、風(fēng)險將導(dǎo)致的后果及嚴(yán)重程度進行充分的分析和評估，從而確定風(fēng)險水平的過程C.建立功能強大、動態(tài)／交互式的風(fēng)險監(jiān)測和報告系統(tǒng)直接體現(xiàn)了商業(yè)銀行的風(fēng)險管理水平和研究／開發(fā)能力D.風(fēng)險控制可以分為事前控制、事中控制和事后控制【答案】C24、張先生在某商業(yè)銀行辦理了15年的個人住房抵押貸款。由于手續(xù)欠缺，在尚未辦理他項權(quán)證的情況下即發(fā)放貸款后不久，張先生不幸車禍身亡導(dǎo)致該筆貸款無法正常回收。此操作風(fēng)險事件屬于（）。A.內(nèi)部流程執(zhí)行不嚴(yán)B.外部欺詐C.內(nèi)部欺詐D.未經(jīng)授權(quán)進行交易【答案】A25、（）指借款人或債務(wù)人由于本國外匯儲備不足或外匯管制等原因，無法獲得所需外匯以償還其境外債務(wù)的風(fēng)險。A.轉(zhuǎn)移風(fēng)險B.傳染風(fēng)險C.貨幣風(fēng)險D.主權(quán)風(fēng)險【答案】A26、下列不屬于風(fēng)險限額管理環(huán)節(jié)的是（）。A.風(fēng)險限額預(yù)測B.風(fēng)險限額設(shè)定C.風(fēng)險限額監(jiān)測D.風(fēng)險限額控制【答案】A27、商業(yè)銀行可以采用流動性比率法來評估自身的流動性狀況。下列關(guān)于流動性比率法的描述最不恰當(dāng)?shù)氖牵ǎ?。A.比率法的前提是將資產(chǎn)和負債按流動性進行分類，并對各類資產(chǎn)準(zhǔn)確估量B.我國《商業(yè)銀行資本管理辦法（試行）》規(guī)定，商業(yè)銀行的貸款余額和存款余額的比例不得超過75％C.商業(yè)銀行根據(jù)外部監(jiān)管要求和內(nèi)部管理規(guī)定，制定各類資產(chǎn)的合理比率指標(biāo)D.比率法有助于商業(yè)銀行根據(jù)當(dāng)前和過去的流動性狀況，預(yù)測未來的流動性【答案】D28、在操作風(fēng)險計量的標(biāo)準(zhǔn)法中，商業(yè)銀行的“代理服務(wù)業(yè)務(wù)”產(chǎn)品線的屆值為（）。A.8％B.12％C.18％D.15％【答案】D29、下列不屬于商業(yè)銀行流動性應(yīng)急機制中預(yù)警信號的是（）A.資產(chǎn)規(guī)模急劇擴張B.銀行股票價格大幅上漲C.銀行評級下調(diào)D.資產(chǎn)質(zhì)量惡化【答案】B30、下列不屬于造成商業(yè)銀行操作風(fēng)險的外部因素的是（）。A.外部欺詐B.自然災(zāi)害C.行業(yè)競爭激烈D.交通事故【答案】C31、國際商業(yè)銀行用來衡量商業(yè)銀行的盈利能力和風(fēng)險水平的最佳方法是()。A.股本收益率B.資產(chǎn)收益率C.經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的業(yè)績評估方法D.風(fēng)險價值【答案】C32、以下因素不會影響商業(yè)銀行的資產(chǎn)負債期限結(jié)構(gòu)的是（）。A.央行宣布上調(diào)利率0.3％B.滬市投資收益率上漲7％C.貸款人推進新的貸款請求D.商業(yè)銀行增加網(wǎng)點數(shù)量【答案】D33、金融穩(wěn)定（?）在《有效風(fēng)險偏好框架制定原則》中特別強調(diào)了限額在傳導(dǎo)風(fēng)險偏好方面的作用，要求應(yīng)將總體風(fēng)險偏好分解到業(yè)務(wù)條線、法人實體、具體風(fēng)險種類的限額。A.董事會B.監(jiān)事會C.理事會D.股東大會?【答案】C34、全球金融危機過后，解決系統(tǒng)重要性金融機構(gòu)（G-SIFIs）帶來的“大而不能倒”問題已經(jīng)成為國際監(jiān)管改革的重點，（）于2011年提出了一攬子加強系統(tǒng)重要性銀行監(jiān)管的管理措施。A.金融穩(wěn)定理事會B.世界銀行C.國出貨幣基金組織D.巴塞爾委員會【答案】A35、用應(yīng)付未付外債總額與當(dāng)年出口收入之比衡量一國長期資金的流動性，一般的限度為（）。A.50％B.80％C.100％D.150％【答案】C36、缺口分析側(cè)重于計量利率變動對銀行（）的影響。A.短期收益B.長期收益C.中期收益D.經(jīng)濟價值【答案】A37、戰(zhàn)略規(guī)劃必須建立在商業(yè)銀行當(dāng)前的（）基礎(chǔ)之上。A.實際情況B.未來的發(fā)展?jié)摿.實際情況和未來的發(fā)展?jié)摿.潛在收益【答案】C38、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)的要求，商業(yè)銀行可以使用三種操作風(fēng)險資本計量方法，其中（）風(fēng)險敏感度最高。A.基本指標(biāo)法B.標(biāo)準(zhǔn)法C.內(nèi)部評級法D.高級計量法【答案】D39、商業(yè)銀行在使用內(nèi)部評級法計量信用風(fēng)險監(jiān)管資本時，（??）不屬于合格信用緩釋工具。A.黃金B(yǎng).上市公司發(fā)行的企業(yè)債券C.商業(yè)銀行承兌的匯票D.人民銀行發(fā)行的票據(jù)【答案】B40、銀行監(jiān)管是由（）主導(dǎo)實施的對銀行業(yè)金融機構(gòu)的監(jiān)督管理行為，監(jiān)管部門通過制定法律、制度和規(guī)則，實施監(jiān)督檢查，促進金融體系的安全和穩(wěn)定，有效保護存款人利益。A.銀監(jiān)會B.中國人民銀行C.政府D.銀行業(yè)協(xié)會【答案】C41、下列選項中，關(guān)于聲譽風(fēng)險與信用、市場、操作等風(fēng)險關(guān)系的說法，正確的是（）。A.相互獨立、互不影響B(tài).相互排斥、互不共存C.交叉存在、互相作用D.沒有關(guān)系【答案】C42、低利率水平表示央行正在實施相對寬松的貨幣政策。從宏觀角度看，在該貨幣政策的影響下，（）。A.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都難以估計B.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的提高C.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都會有一定程度的降低D.所有企業(yè)的違約風(fēng)險都不會改變?【答案】C43、關(guān)于公允價值、名義價值、市場價值，以下說法不正確的是()。A.公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產(chǎn)或債權(quán)價值B.市場價值是指在評估基準(zhǔn)日，買賣雙方在自愿的情況下通過公平交易資產(chǎn)所獲得的資產(chǎn)的預(yù)期價值C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括D.在大多數(shù)情況下，公允價值可以代表市場價值【答案】D44、以下關(guān)于久期的論述，正確的是（）。A.久期缺口的絕對值越大，銀行利率風(fēng)險越高B.久期缺口絕對值越小，銀行利率風(fēng)險越高C.久期缺口絕對值的大小與利率風(fēng)險沒有明顯聯(lián)系D.久期缺口大小對利率風(fēng)險大小的影響不確定，需要做具體分析【答案】A45、常用的風(fēng)險事后控制的方法不包括（）。A.風(fēng)險隱藏B.風(fēng)險緩釋或風(fēng)險轉(zhuǎn)移C.風(fēng)險資本的重新分配D.提高風(fēng)險資本水平【答案】A46、按照我國銀行業(yè)的監(jiān)管要求，銀行機構(gòu)的市場準(zhǔn)入包括三個方面，即機構(gòu)準(zhǔn)入、業(yè)務(wù)和（）。A.高級管理人員準(zhǔn)入B.產(chǎn)品準(zhǔn)入C.注冊資本準(zhǔn)入D.區(qū)域準(zhǔn)入【答案】A47、風(fēng)險偏好指標(biāo)選取需要體現(xiàn)（）。A.全面性和重要性B.全面性和穩(wěn)定性C.重要性和合規(guī)性D.合規(guī)性和穩(wěn)定性【答案】A48、根據(jù)貸款風(fēng)險分類指導(dǎo)原則，借款人的還款能力出現(xiàn)明顯問題，完全依靠其正常營業(yè)收入無法足額償還貸款本息，即使執(zhí)行擔(dān)保也可能會造成一定損失的貸款屬于（）。A.關(guān)注類貸款B.可疑類貸款C.損失類貸款D.次級類貸款【答案】D49、某一投資組合由兩種證券組成，證券甲的預(yù)期收益率為8%，權(quán)重為0.3，證券乙的預(yù)期收益率為6%，權(quán)重為0.7，則該投資組合的收益率為（）。A.6.6%B.2.4%C.3.2%D.4.2%【答案】A50、下列關(guān)于經(jīng)濟增加值(EVA)的表達式，不正確的是（）。A.EVA=稅后凈利潤-資本成本B.EVA=稅后凈利潤-經(jīng)濟資本×資本預(yù)期收益率C.EVA=(資本金收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本D.EVA=(經(jīng)風(fēng)險調(diào)整的收益率-資本預(yù)期收益率)×經(jīng)濟資本【答案】C51、某2年期債券久期為1.8年，債券目前價格為105.00元，市場利率為3%，假設(shè)市場利率上升50個基點，則按照久期公式計算，該債券價格（）。A.上升0.917元B.降低0.917元C.上升1.071元D.降低1.071元【答案】B52、下列不屬于市場準(zhǔn)入應(yīng)遵循的原則的是（）。A.依法B.公開C.便民D.效率【答案】A53、“風(fēng)險熱點”，表明該頭寸（）投資組合的風(fēng)險。A.增加了B.減少了C.不影響D.不確定【答案】A54、協(xié)議中出現(xiàn)錯誤或缺乏協(xié)議屬于內(nèi)部流程中()的風(fēng)險點操作。A.財務(wù)／會計錯誤B.文件／合同缺陷C.錯誤監(jiān)控／報告D.結(jié)算／支付錯誤【答案】B55、以下不屬于分析企業(yè)的非財務(wù)因素的是（）。A.管理層風(fēng)險分析B.聲譽風(fēng)險分析C.生產(chǎn)和經(jīng)營風(fēng)險分析D.行業(yè)風(fēng)險分析【答案】B56、一般來說，如果影響小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)的隨機因素非常多，即每個因素所起的作用相對有限，各個因素之間又近乎獨立，則小微企業(yè)貸款違約率指標(biāo)可以近似看作服從（）。A.正態(tài)分布B.二項分布C.0-1分布D.泊松分布【答案】A57、商業(yè)銀行某部門當(dāng)期稅后凈利潤5000萬元，當(dāng)期經(jīng)濟資本1億元，資本預(yù)期收益率為20％，則該部門的經(jīng)濟增加值為（）萬元。A.1000B.3000C.2000D.7000【答案】B58、信用評分模型的關(guān)鍵在于（）。A.辨別分析技術(shù)的運用B.特征變量的當(dāng)前市場數(shù)據(jù)的搜集C.特征變量的選擇和各自權(quán)重的確定D.單一借款人違約概率及同一信用等級下所有借款人的違約概率的確定【答案】C59、某商業(yè)銀行當(dāng)期在央行的超額準(zhǔn)備金存款為43億元，庫存現(xiàn)金為11億元。若該行當(dāng)期各項存款為2138億元，則該銀行超額備付金率為（）。A.2.76％B.2.53％C.2.98％D.3.78％【答案】B60、（）是指商業(yè)銀行無法以合理成本及時獲得充足資金，用于償付到期債務(wù)、履行其他支付義務(wù)和滿足正常業(yè)務(wù)開展的其他資金需求的風(fēng)險。A.信用風(fēng)險B.流動性風(fēng)險C.聲譽風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險【答案】B多選題（共40題）1、商業(yè)銀行處于資產(chǎn)敏感型缺口的情況下，假設(shè)其他條件不變，則下列表述正確的有（）。A.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降B.市場利率下降會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升C.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入下降D.市場利率上升會導(dǎo)致銀行的凈利息收入上升E.市場利率上升，銀行凈利息不變【答案】AD2、下列有助于改善商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理狀況的措施包括（）。A.及時處理投訴和批評B.對所有已識別風(fēng)險一視同仁、集中處理C.增加對客戶、公眾的透明度D.與媒體保持良好接觸E.制定危機管理應(yīng)急計劃【答案】ACD3、記入交易賬戶的頭寸應(yīng)當(dāng)滿足下列（）基本要求。A.在交易方面不受任何限制.可以隨時平盤B.具有明確的交易市場秩序C.能夠完全對沖以規(guī)避風(fēng)險D.能夠準(zhǔn)確估值E.具有明確的持有目的【答案】ACD4、我國商業(yè)銀行本外幣應(yīng)學(xué)習(xí)和引進的國際先進的流動性管理方法有()。A.依靠歷史數(shù)據(jù)判斷與估計流動性風(fēng)險B.及時掌握行內(nèi)所有資產(chǎn)負債期限的匹配情況C.進行動態(tài)的、精確的流動性缺口管理D.嘗試建立和運用資產(chǎn)負債管理信息系統(tǒng)E.依賴管理人員的主觀判斷與估計【答案】BCD5、商業(yè)銀行根據(jù)壓力測試結(jié)果可采取的改進措施有（）。A.重組、變現(xiàn)、終止和對沖風(fēng)險頭寸B.壓縮資產(chǎn)負債規(guī)模，調(diào)整資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)C.增加風(fēng)險緩釋D.調(diào)整業(yè)務(wù)發(fā)展策略和定價策略E.提高信貸審批標(biāo)準(zhǔn)【答案】ABCD6、下列關(guān)于客戶信用評級的說法，正確的有（）。A.客戶信用評級是現(xiàn)代信用風(fēng)險管理的基礎(chǔ)和關(guān)鍵環(huán)節(jié)B.客戶評級的評價主體是商業(yè)銀行C.客戶評級的評價目標(biāo)是客戶違約風(fēng)險D.客戶評價結(jié)果是信用等級和違約概率E.客戶信用評級反映客戶違約風(fēng)險的大小【答案】BCD7、情景分析應(yīng)遵循的原則不包括（?）。A.重要性B.全面性C.長期性D.謹(jǐn)慎性E.客觀性?【答案】ACD8、一國的銀行監(jiān)管機構(gòu)限制外國商業(yè)銀行的利潤匯出，在此國開設(shè)分支機構(gòu)的一家外國商業(yè)銀行因此而遭受了一定程度的損失。在這一事件中，此家商業(yè)銀行遭受到的風(fēng)險有（）。A.戰(zhàn)略風(fēng)險B.國別風(fēng)險C.法律風(fēng)險D.集中度風(fēng)險E.市場風(fēng)險【答案】ABC9、商業(yè)銀行聲譽風(fēng)險管理的最佳實踐包括（）。A.為所有風(fēng)險配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.預(yù)先做好防范危機的準(zhǔn)備C.確保各類主要風(fēng)險被正確識別、優(yōu)先排序D.推行全面風(fēng)險管理理念E.改善公司治理結(jié)構(gòu)【答案】BCD10、一級資本扣減項包括（）A.商譽B.自持股票C.對未并表金融機構(gòu)投資中的其他一級資本D.協(xié)議互持的其他一級資本E.資產(chǎn)證券化銷售利得【答案】ABCD11、下列說法不正確的是()。A.商業(yè)銀行的存貸款比例不得超過75％B.外資銀行單個機構(gòu)從中國境內(nèi)吸收的外匯存款不得超過其境內(nèi)外匯總資產(chǎn)的70％C.預(yù)期損失是指信用風(fēng)險損失分布的數(shù)學(xué)期望，是銀行已經(jīng)預(yù)計到將會發(fā)生的損失D.累計外匯敞口頭寸比率為累計外匯敞口頭寸與資本凈額之比，不得高于30％E.市值敏感度為修正持續(xù)期缺口乘以2％／年【答案】D12、商業(yè)銀行實質(zhì)性風(fēng)險評估的總體要求是（）。A.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)有效評估和管理各類主要風(fēng)險B.商業(yè)銀行風(fēng)險評估要符合監(jiān)管要求C.商業(yè)銀行應(yīng)當(dāng)建立風(fēng)險加總的政策和程序，確保在不同層次上及時識別風(fēng)險D.商業(yè)銀行風(fēng)險評估要符合銀行的實際E.商業(yè)銀行進行風(fēng)險加總，應(yīng)當(dāng)充分考慮集中度風(fēng)險及風(fēng)險之間的相互傳染【答案】AC13、下述商業(yè)銀行常見的風(fēng)險管理策略中，屬于風(fēng)險轉(zhuǎn)移的有（）。A.對信用、市場、操作風(fēng)險分別配置相應(yīng)的經(jīng)濟資本B.對風(fēng)險較高的客戶實行貸款利率上浮C.為營業(yè)場所購買財產(chǎn)保險D.將貸款資產(chǎn)證券化后出售E.要求借款人提供第三方擔(dān)?！敬鸢浮緾D14、影響違約損失率的因素包括（）。A.項目因素B.公司因素C.行業(yè)因素D.地區(qū)因素E.宏觀經(jīng)濟周期因素【答案】ABCD15、監(jiān)管機構(gòu)對實施高級計量法提出的具體標(biāo)準(zhǔn)主要包括了（）。A.資格要求B.定性標(biāo)準(zhǔn)C.定量標(biāo)準(zhǔn)D.情景分析E.內(nèi)部控制【答案】ABCD16、以下各項中屬于銀行內(nèi)部流程中的流程無效因素的有（）。A.缺乏必要的流程B.依賴手工錄入C.設(shè)計不完善D.管理信息不準(zhǔn)確E.項目資金不足【答案】BD17、法人信貸業(yè)務(wù)的流程主要有（）。A.評級授信B.信貸審查C.信貸審批D.貸款發(fā)放E.后臺清算【答案】ABCD18、2015年6月，我國某銀行在迪拜、新加坡、臺灣、香港和倫敦共發(fā)行等值40億美元的“一帶一路”債券。該債券采用固定的利率和浮動的利率兩種計息方式，覆蓋7個期限，包括50億人民幣、23億美元、5億新加坡元、5億歐元4個幣種?；I集的資金主要用于滿足沿線分行資金需求，支持碼頭、電力、交通、機場建設(shè)等“一帶一路”沿線項目融資。A.信用風(fēng)險B.利率風(fēng)險C.匯率風(fēng)險D.戰(zhàn)略風(fēng)險E.聲譽風(fēng)險【答案】ABC19、與單一法人客戶相比，集團法人客戶的信用風(fēng)險具有以下明顯特征：（）。A.內(nèi)部關(guān)聯(lián)交易頻繁B.連環(huán)擔(dān)保十分普遍C.真實財務(wù)狀況難以掌握D.系統(tǒng)性風(fēng)險較高E.風(fēng)險識別和貸后管理難度大【答案】ABCD20、某商業(yè)銀行與某數(shù)據(jù)信息中心達成協(xié)議，由該數(shù)據(jù)信息中心負責(zé)該事業(yè)單位的計算機中心的安全運營。關(guān)于該協(xié)議，下列說法正確的是（）。A.簽訂協(xié)議的行為是業(yè)務(wù)外包B.該事業(yè)單位簽約的目的是轉(zhuǎn)移本單位的操作風(fēng)險C.該外包業(yè)務(wù)的最終責(zé)任人是該數(shù)據(jù)信息中心D.該行為是可降低的風(fēng)險E.本單位的賬務(wù)系統(tǒng)業(yè)務(wù)也可以同數(shù)據(jù)信息中心一樣外包出去【答案】AB21、風(fēng)險價值通常是由銀行的內(nèi)部市場風(fēng)險計量模型來估算，就目前而言，常用的風(fēng)險價值模型技術(shù)有（）。A.方差—協(xié)方差法B.蒙特卡洛法C.解釋區(qū)間法D.歷史模擬法E.高級計量法【答案】ABD22、風(fēng)險管理是商業(yè)銀行經(jīng)營管理的核心內(nèi)容，風(fēng)險管理對于商業(yè)銀行經(jīng)營的作用主要體現(xiàn)在（）A.風(fēng)險管理水平體現(xiàn)了商業(yè)銀行的核心競爭力B.良好的風(fēng)險管理能力是商業(yè)銀行業(yè)務(wù)發(fā)展的原動力C.健全的風(fēng)險管理體系能為商業(yè)銀行創(chuàng)造價值D.風(fēng)險管理能夠為商業(yè)銀行風(fēng)險定價提供依據(jù)E.風(fēng)險管理可以改變商業(yè)銀行的經(jīng)營模式【答案】ABCD23、下列關(guān)于客戶評級、評分的驗證的說法，正確的有（）。A.這些驗證是監(jiān)管部門的責(zé)任B.隨著客戶的發(fā)展變化及數(shù)據(jù)的積累，驗證方法要適時調(diào)整、不斷改進C.對于不同銀行應(yīng)該采用統(tǒng)一的方法D.內(nèi)容包括客戶違約風(fēng)險區(qū)分能力驗證和違約概率預(yù)測準(zhǔn)確性驗證E.驗證是商業(yè)銀行優(yōu)化內(nèi)部評級體系的重要手段【答案】BD24、商業(yè)銀行計量信用風(fēng)險資本時，下列可以起到信用風(fēng)險緩釋作用的方式有（）。A.限額管理B.質(zhì)押C.凈額結(jié)算D.保證E.抵押【答案】BCD25、下列哪些情形可以被商業(yè)銀行認(rèn)為是貸款客戶所在行業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險因素預(yù)警指標(biāo)（）。A.行業(yè)整體衰退B.出現(xiàn)金融危機C.產(chǎn)能明顯過剩D.市場需求出現(xiàn)明顯下降E.出現(xiàn)重大的技術(shù)變革【答案】ABCD26、下列選項中，屬于中長期結(jié)構(gòu)性分析指標(biāo)的有（）。A.凈穩(wěn)定資金比例B.期限錯配分析C.同業(yè)市場負債比例D.融資集中度指標(biāo)E.存貸比【答案】ABCD27、商業(yè)銀行操作風(fēng)險管理制度體系中的管理工具需要制定的管理辦法包括（）。A.制定操作風(fēng)險與控制自我評估B.業(yè)務(wù)連續(xù)性管理C.損失數(shù)據(jù)收集D.關(guān)鍵風(fēng)險指標(biāo)監(jiān)測E.外包業(yè)務(wù)管理?【答案】ACD28、在戰(zhàn)略風(fēng)險評估中，應(yīng)由專家審核的假設(shè)條件主要有（）。A.公司的整體戰(zhàn)略B.利率變化及預(yù)期C.公司治理結(jié)構(gòu)D.整體經(jīng)濟指標(biāo)E.信用風(fēng)險參數(shù)【答案】BD29、常用的市場風(fēng)險限額包括()。A.頭寸限額B.風(fēng)險價值限額C.止損限額D.損失限額E.追索限額【答案】ABC30、風(fēng)險轉(zhuǎn)移分為（）。A.正常轉(zhuǎn)移B.非正常轉(zhuǎn)移C.安全轉(zhuǎn)移D.保險轉(zhuǎn)移E.非保險轉(zhuǎn)移【答案】D31、商業(yè)銀行的戰(zhàn)略風(fēng)險主要體現(xiàn)在（）。A.整個戰(zhàn)略實施過程中的質(zhì)量難以保證B.戰(zhàn)略目標(biāo)缺乏整體兼容性C.為實現(xiàn)目標(biāo)所需要的資源缺乏D.為實現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)而制定的經(jīng)營戰(zhàn)略存在缺陷E.外部監(jiān)管環(huán)境出現(xiàn)了巨大變化【答案】ABCD32、依據(jù)《商業(yè)銀行風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)（試行）》，屬于風(fēng)險監(jiān)管核心指標(biāo)的有（）。A.風(fēng)險抵補類指標(biāo)B.風(fēng)險遷徙類指標(biāo)C.風(fēng)險水平類指標(biāo)D.風(fēng)險識別類指標(biāo)E.風(fēng)險暴露類指標(biāo)【答案】ABC33、根據(jù)2019年1月巴賽爾委員會發(fā)布的《市場風(fēng)險的最低資本要求》，下列描述正確的是（）A.內(nèi)部模型法要求從交易臺層面開展市場風(fēng)險計量管理B.首次明確了將信用利差風(fēng)險單獨計量的要求C.首次提出了對復(fù)雜衍生品剩余風(fēng)險資本附加的要求D.對使用內(nèi)部模型法的銀行還須計算標(biāo)準(zhǔn)法資本E.市場風(fēng)險內(nèi)部模型法是基于風(fēng)險價值的計量體系【答案】ABCD34、下列關(guān)于銀行監(jiān)管必要性原理的論述正確的有（）。A.無論是國家所有還是非國家所有的銀行業(yè)金融機構(gòu)所提供的服務(wù)或產(chǎn)品都具有一定的公共性質(zhì)，應(yīng)當(dāng)接受作為公共權(quán)力機構(gòu)的政府或其授權(quán)機構(gòu)的監(jiān)管B.銀行普遍存在通過擴大其資產(chǎn)規(guī)模而增加利潤的發(fā)展沖動，但由于銀行本身并不承擔(dān)全部風(fēng)險成本，因此容易引發(fā)銀行機構(gòu)在信貸配給方面的逆向選擇與道德風(fēng)險問題，造成金融市場效率低下C.外部宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、區(qū)域等風(fēng)險因素的變化對銀行